quantwise 1.2.0 → 1.2.2

package/.claude/skills/portfolio-manager/scripts/test_alpaca_connection.py

@@ -0,0 +1,286 @@
+#!/usr/bin/env python3
+"""
+Test script for Alpaca API connection.
+
+This script verifies that Alpaca API credentials are correctly configured
+and tests basic API functionality.
+
+Usage:
+    python3 test_alpaca_connection.py
+
+Environment Variables:
+    ALPACA_API_KEY: Your Alpaca API Key ID
+    ALPACA_SECRET_KEY: Your Alpaca Secret Key
+    ALPACA_PAPER: Set to 'true' for paper trading, 'false' for live (default: true)
+"""
+
+import os
+import sys
+
+try:
+    import requests
+except ImportError:
+    print("ERROR: requests library not installed")
+    print("Install with: pip install requests")
+    sys.exit(1)
+
+
+def load_credentials():
+    """Load Alpaca API credentials from environment variables."""
+    api_key = os.environ.get('ALPACA_API_KEY')
+    secret_key = os.environ.get('ALPACA_SECRET_KEY')
+    paper = os.environ.get('ALPACA_PAPER', 'true').lower() == 'true'
+
+    if not api_key or not secret_key:
+        print("ERROR: Alpaca API credentials not found")
+        print("\nPlease set environment variables:")
+        print("  export ALPACA_API_KEY='your_api_key_id'")
+        print("  export ALPACA_SECRET_KEY='your_secret_key'")
+        print("  export ALPACA_PAPER='true'  # or 'false' for live trading")
+        print("\nOr add to your shell config file (~/.bashrc or ~/.zshrc):")
+        print("  echo 'export ALPACA_API_KEY=\"your_key\"' >> ~/.bashrc")
+        print("  echo 'export ALPACA_SECRET_KEY=\"your_secret\"' >> ~/.bashrc")
+        print("  echo 'export ALPACA_PAPER=\"true\"' >> ~/.bashrc")
+        print("  source ~/.bashrc")
+        sys.exit(1)
+
+    return api_key, secret_key, paper
+
+
+def get_base_url(paper=True):
+    """Get appropriate Alpaca API base URL."""
+    if paper:
+        return "https://paper-api.alpaca.markets"
+    else:
+        return "https://api.alpaca.markets"
+
+
+def test_account_info(api_key, secret_key, base_url):
+    """Test account information endpoint."""
+    print("\n" + "="*60)
+    print("Testing Alpaca Account API Connection")
+    print("="*60)
+
+    headers = {
+        'APCA-API-KEY-ID': api_key,
+        'APCA-API-SECRET-KEY': secret_key
+    }
+
+    try:
+        response = requests.get(f"{base_url}/v2/account", headers=headers)
+
+        if response.status_code == 200:
+            account = response.json()
+            print("✓ Successfully connected to Alpaca API\n")
+            print(f"Account Status: {account.get('status')}")
+            print(f"Account Number: {account.get('account_number')}")
+            print(f"Equity: ${float(account.get('equity', 0)):,.2f}")
+            print(f"Cash: ${float(account.get('cash', 0)):,.2f}")
+            print(f"Buying Power: ${float(account.get('buying_power', 0)):,.2f}")
+            print(f"Portfolio Value: ${float(account.get('portfolio_value', 0)):,.2f}")
+
+            # Check if account is restricted
+            if account.get('account_blocked') or account.get('trading_blocked'):
+                print("\n⚠ WARNING: Account has restrictions")
+                if account.get('account_blocked'):
+                    print("  - Account is blocked")
+                if account.get('trading_blocked'):
+                    print("  - Trading is blocked")
+
+            return True
+
+        elif response.status_code == 401:
+            print("✗ Authentication failed")
+            print("\nPossible causes:")
+            print("  1. Invalid API credentials")
+            print("  2. Using paper trading keys with live URL (or vice versa)")
+            print("  3. API keys have been revoked")
+            print("\nSolutions:")
+            print("  1. Verify API Key ID and Secret Key in Alpaca dashboard")
+            print("  2. Check ALPACA_PAPER environment variable matches your keys")
+            print("  3. Regenerate API keys if needed")
+            return False
+
+        elif response.status_code == 403:
+            print("✗ Forbidden - insufficient permissions")
+            print("\nPossible causes:")
+            print("  1. API keys don't have required permissions")
+            print("  2. Account not approved for trading")
+            print("\nSolutions:")
+            print("  1. Regenerate API keys with full permissions")
+            print("  2. Complete account approval process in Alpaca dashboard")
+            return False
+
+        else:
+            print(f"✗ Unexpected error: HTTP {response.status_code}")
+            print(f"Response: {response.text}")
+            return False
+
+    except requests.exceptions.RequestException as e:
+        print(f"✗ Network error: {e}")
+        print("\nPossible causes:")
+        print("  1. No internet connection")
+        print("  2. Alpaca API is down (check status.alpaca.markets)")
+        print("  3. Firewall blocking connection")
+        return False
+
+
+def test_positions(api_key, secret_key, base_url):
+    """Test positions endpoint."""
+    print("\n" + "="*60)
+    print("Testing Positions API")
+    print("="*60)
+
+    headers = {
+        'APCA-API-KEY-ID': api_key,
+        'APCA-API-SECRET-KEY': secret_key
+    }
+
+    try:
+        response = requests.get(f"{base_url}/v2/positions", headers=headers)
+
+        if response.status_code == 200:
+            positions = response.json()
+
+            if len(positions) == 0:
+                print("✓ API connection successful")
+                print("Portfolio is empty (no positions)")
+            else:
+                print(f"✓ API connection successful")
+                print(f"Found {len(positions)} position(s):\n")
+
+                total_value = 0
+                total_pl = 0
+
+                for pos in positions:
+                    symbol = pos.get('symbol')
+                    qty = float(pos.get('qty', 0))
+                    avg_price = float(pos.get('avg_entry_price', 0))
+                    current_price = float(pos.get('current_price', 0))
+                    market_value = float(pos.get('market_value', 0))
+                    unrealized_pl = float(pos.get('unrealized_pl', 0))
+                    unrealized_plpc = float(pos.get('unrealized_plpc', 0)) * 100
+
+                    total_value += market_value
+                    total_pl += unrealized_pl
+
+                    pl_sign = '+' if unrealized_pl >= 0 else ''
+
+                    print(f"{symbol}:")
+                    print(f"  Quantity: {qty:.2f} shares")
+                    print(f"  Avg Entry: ${avg_price:.2f}")
+                    print(f"  Current Price: ${current_price:.2f}")
+                    print(f"  Market Value: ${market_value:,.2f}")
+                    print(f"  Unrealized P/L: {pl_sign}${unrealized_pl:,.2f} ({pl_sign}{unrealized_plpc:.2f}%)")
+                    print()
+
+                print(f"Total Portfolio Value: ${total_value:,.2f}")
+                print(f"Total Unrealized P/L: ${total_pl:,.2f}")
+
+            return True
+
+        else:
+            print(f"✗ Error fetching positions: HTTP {response.status_code}")
+            print(f"Response: {response.text}")
+            return False
+
+    except requests.exceptions.RequestException as e:
+        print(f"✗ Network error: {e}")
+        return False
+
+
+def test_market_data(api_key, secret_key):
+    """Test market data API (optional)."""
+    print("\n" + "="*60)
+    print("Testing Market Data API (Optional)")
+    print("="*60)
+
+    # Market data uses different base URL
+    base_url = "https://data.alpaca.markets"
+
+    headers = {
+        'APCA-API-KEY-ID': api_key,
+        'APCA-API-SECRET-KEY': secret_key
+    }
+
+    # Test with a simple quote request for AAPL
+    try:
+        response = requests.get(
+            f"{base_url}/v2/stocks/AAPL/quotes/latest",
+            headers=headers
+        )
+
+        if response.status_code == 200:
+            print("✓ Market data API accessible")
+            quote = response.json().get('quote', {})
+            if quote:
+                print(f"Sample quote (AAPL): Bid ${quote.get('bp', 0):.2f}, Ask ${quote.get('ap', 0):.2f}")
+        elif response.status_code == 402:
+            print("⚠ Market data requires paid subscription")
+            print("  Free tier provides delayed data only")
+            print("  This is normal for free accounts")
+        else:
+            print(f"⚠ Market data API returned HTTP {response.status_code}")
+            print("  This won't affect portfolio management functionality")
+
+    except Exception as e:
+        print(f"⚠ Could not test market data API: {e}")
+        print("  This won't affect portfolio management functionality")
+
+
+def main():
+    """Main test function."""
+    print("Alpaca API Connection Test")
+    print("="*60)
+
+    # Load credentials
+    api_key, secret_key, paper = load_credentials()
+    base_url = get_base_url(paper)
+
+    mode = "PAPER TRADING" if paper else "LIVE TRADING"
+    print(f"\nMode: {mode}")
+    print(f"Base URL: {base_url}")
+    print(f"API Key: {api_key[:8]}...{api_key[-4:]}")
+
+    # Run tests
+    success = True
+
+    # Test 1: Account info
+    if not test_account_info(api_key, secret_key, base_url):
+        success = False
+
+    # Test 2: Positions (only if account test passed)
+    if success:
+        if not test_positions(api_key, secret_key, base_url):
+            success = False
+
+    # Test 3: Market data (optional, doesn't affect overall success)
+    test_market_data(api_key, secret_key)
+
+    # Summary
+    print("\n" + "="*60)
+    print("Test Summary")
+    print("="*60)
+
+    if success:
+        print("✓ All tests passed successfully")
+        print("\nYour Alpaca API connection is properly configured.")
+        print("The Portfolio Manager skill should work correctly.")
+        print("\nNext steps:")
+        print("  1. Use Portfolio Manager skill in Claude: 'Analyze my portfolio'")
+        print("  2. Review the generated portfolio analysis report")
+        print("  3. Follow rebalancing recommendations if provided")
+        return 0
+    else:
+        print("✗ Some tests failed")
+        print("\nPlease review the errors above and:")
+        print("  1. Verify your API credentials are correct")
+        print("  2. Check that ALPACA_PAPER setting matches your API keys")
+        print("  3. Ensure your Alpaca account is active and approved")
+        print("  4. Check Alpaca API status: https://status.alpaca.markets/")
+        print("\nFor help, see: portfolio-manager/references/alpaca-mcp-setup.md")
+        return 1
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    sys.exit(main())

package/.claude/skills/scenario-analyzer/SKILL.md

@@ -0,0 +1,317 @@
+---
+name: scenario-analyzer
+description: |
+  以新闻标题为输入分析18个月情景的技能。
+  通过scenario-analyst代理执行主分析，
+  通过strategy-reviewer代理获取第二意见。
+  生成包含一级、二级、三级影响、推荐股票和评审的综合报告，以中文输出。
+  使用示例: /scenario-analyzer "Fed raises rates by 50bp"
+  触发条件: 新闻分析、情景分析、18个月展望、中长期投资策略
+---
+
+# 标题情景分析器
+
+## 概述
+
+本技能以新闻标题为起点，分析中长期（18个月）的投资情景。
+依次调用两个专业代理（`scenario-analyst`和`strategy-reviewer`），
+生成整合多角度分析和批判性评审的综合报告。
+
+## 何时使用本技能
+
+在以下情况下使用本技能：
+
+- 想从新闻标题分析中长期投资影响
+- 想构建18个月后的多个情景
+- 想按一级/二级/三级分类整理对板块和个股的影响
+- 需要包含第二意见的综合分析
+- 需要中文报告输出
+
+**使用示例：**
+```
+/headline-scenario-analyzer "Fed raises interest rates by 50bp, signals more hikes ahead"
+/headline-scenario-analyzer "China announces new tariffs on US semiconductors"
+/headline-scenario-analyzer "OPEC+ agrees to cut oil production by 2 million barrels per day"
+```
+
+## 架构
+
+```
+┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
+│                    Skill（编排器）                                    │
+│                                                                      │
+│  Phase 1: 准备                                                       │
+│  ├─ 标题解析                                                         │
+│  ├─ 事件类型分类                                                     │
+│  └─ 参考资料加载                                                     │
+│                                                                      │
+│  Phase 2: 代理调用                                                   │
+│  ├─ scenario-analyst（主分析）                                       │
+│  └─ strategy-reviewer（第二意见）                                    │
+│                                                                      │
+│  Phase 3: 整合与报告生成                                             │
+│  └─ reports/scenario_analysis_<topic>_YYYYMMDD.md                   │
+└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
+```
+
+## 工作流程
+
+### Phase 1: 准备
+
+#### 步骤1.1: 标题解析
+
+解析用户输入的标题。
+
+1. **标题确认**
+   - 确认是否作为参数传入了标题
+   - 如未传入则要求用户输入
+
+2. **关键词提取**
+   - 主要实体（公司名、国名、机构名）
+   - 数值数据（利率、价格、数量）
+   - 动作（上调、下调、发布、达成协议等）
+
+#### 步骤1.2: 事件类型分类
+
+将标题分为以下类别：
+
+| 类别 | 示例 |
+|---------|-----|
+| 货币政策 | FOMC、ECB、日本央行、加息、降息、QE/QT |
+| 地缘政治 | 战争、制裁、关税、贸易摩擦 |
+| 监管与政策 | 环境法规、金融监管、反垄断法 |
+| 科技 | AI、EV、可再生能源、半导体 |
+| 大宗商品 | 原油、黄金、铜、农产品 |
+| 企业与并购 | 收购、破产、财报、行业重组 |
+
+#### 步骤1.3: 参考资料加载
+
+根据事件类型加载相关参考资料：
+
+```
+Read references/headline_event_patterns.md
+Read references/sector_sensitivity_matrix.md
+Read references/scenario_playbooks.md
+```
+
+**参考资料内容：**
+- `headline_event_patterns.md`: 过去的事件模式和市场反应
+- `sector_sensitivity_matrix.md`: 事件×板块的影响度矩阵
+- `scenario_playbooks.md`: 情景构建模板和最佳实践
+
+---
+
+### Phase 2: 代理调用
+
+#### 步骤2.1: 调用scenario-analyst
+
+使用Task tool调用主分析代理。
+
+```
+Task tool:
+- subagent_type: "scenario-analyst"
+- prompt: |
+    请针对以下标题执行18个月情景分析。
+
+    ## 目标标题
+    [输入的标题]
+
+    ## 事件类型
+    [分类结果]
+
+    ## 参考信息
+    [已加载参考资料的摘要]
+
+    ## 分析要求
+    1. 通过WebSearch收集过去2周的相关新闻
+    2. 构建Base/Bull/Bear三个情景（概率合计100%）
+    3. 按板块分析一级/二级/三级影响
+    4. 选定正面/负面影响各3-5只股票（仅限美国市场）
+    5. 全部以中文输出
+```
+
+**期望输出：**
+- 相关新闻文章列表
+- 三个情景（Base/Bull/Bear）的详细内容
+- 板块影响分析（一级/二级/三级）
+- 股票推荐列表
+
+#### 步骤2.2: 调用strategy-reviewer
+
+收到scenario-analyst的分析结果后，调用评审代理。
+
+```
+Task tool:
+- subagent_type: "strategy-reviewer"
+- prompt: |
+    请评审以下情景分析。
+
+    ## 目标标题
+    [输入的标题]
+
+    ## 分析结果
+    [scenario-analyst的完整输出]
+
+    ## 评审要求
+    从以下角度进行评审：
+    1. 被遗漏的板块/股票
+    2. 情景概率分配的合理性
+    3. 影响分析的逻辑一致性
+    4. 乐观/悲观偏差的检测
+    5. 替代情景的建议
+    6. 时间线的现实性
+
+    请以中文输出建设性且具体的反馈。
+```
+
+**期望输出：**
+- 遗漏指出
+- 对情景概率的意见
+- 偏差指出
+- 替代情景建议
+- 最终建议
+
+---
+
+### Phase 3: 整合与报告生成
+
+#### 步骤3.1: 结果整合
+
+整合两个代理的输出，形成最终投资判断。
+
+**整合要点：**
+1. 补充评审中指出的遗漏
+2. 调整概率分配（如有必要）
+3. 考虑偏差后的最终判断
+4. 制定具体的行动计划
+
+#### 步骤3.2: 报告生成
+
+以以下格式生成最终报告并保存到文件。
+
+**保存路径：** `reports/scenario_analysis_<topic>_YYYYMMDD.md`
+
+```markdown
+# 标题情景分析报告
+
+**分析日期**: YYYY-MM-DD HH:MM
+**目标标题**: [输入的标题]
+**事件类型**: [分类类别]
+
+---
+
+## 1. 相关新闻文章
+[scenario-analyst收集的新闻列表]
+
+## 2. 预期情景概要（至18个月后）
+
+### Base Case（XX%概率）
+[情景详情]
+
+### Bull Case（XX%概率）
+[情景详情]
+
+### Bear Case（XX%概率）
+[情景详情]
+
+## 3. 对板块和行业的影响
+
+### 一级影响（直接）
+[影响表格]
+
+### 二级影响（价值链与相关产业）
+[影响表格]
+
+### 三级影响（宏观、监管、技术）
+[影响表格]
+
+## 4. 预计受正面影响的股票（3-5只）
+[股票表格]
+
+## 5. 预计受负面影响的股票（3-5只）
+[股票表格]
+
+## 6. 第二意见与评审
+[strategy-reviewer的输出]
+
+## 7. 最终投资判断与启示
+
+### 推荐行动
+[综合评审后的具体行动]
+
+### 风险因素
+[主要风险列举]
+
+### 监控要点
+[需要跟踪的指标和事件]
+
+---
+**生成工具**: scenario-analyzer skill
+**代理**: scenario-analyst, strategy-reviewer
+```
+
+#### 步骤3.3: 报告保存
+
+1. 如果`reports/`目录不存在则创建
+2. 保存为`scenario_analysis_<topic>_YYYYMMDD.md`（例如：`scenario_analysis_venezuela_20260104.md`）
+3. 通知用户保存完成
+4. **不要直接保存在项目根目录**
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+---
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+## 资源
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+### 参考资料
+- `references/headline_event_patterns.md` - 事件模式和市场反应
+- `references/sector_sensitivity_matrix.md` - 板块敏感度矩阵
+- `references/scenario_playbooks.md` - 情景构建模板
+
+### 代理
+- `scenario-analyst` - 主情景分析
+- `strategy-reviewer` - 第二意见与评审
+
+---
+
+## 重要说明
+
+### 语言
+- 所有分析和输出均以**中文**进行
+- 股票代码保持英文表记
+
+### 目标市场
+- 股票选择**仅限美国市场上市股票**
+- 包含ADR
+
+### 时间轴
+- 情景涵盖**18个月**
+- 以0-6个月/6-12个月/12-18个月三个阶段描述
+
+### 概率分配
+- Base + Bull + Bear = **100%**
+- 每个情景的概率须附带依据
+
+### 第二意见
+- **必须**执行（始终调用strategy-reviewer）
+- 评审结果反映在最终判断中
+
+### 输出目录（重要）
+- **必须**保存在`reports/`目录下
+- 路径：`reports/scenario_analysis_<topic>_YYYYMMDD.md`
+- 示例：`reports/scenario_analysis_fed_rate_hike_20260104.md`
+- 如果`reports/`目录不存在则创建
+- **不得直接保存在项目根目录**
+
+---
+
+## 质量检查清单
+
+报告完成前确认以下事项：
+
+- [ ] 标题是否正确解析
+- [ ] 事件类型分类是否恰当
+- [ ] 三个情景的概率合计是否为100%
+- [ ] 一级/二级/三级影响是否有逻辑关联
+- [ ] 股票选择是否有具体依据
+- [ ] 是否包含strategy-reviewer的评审
+- [ ] 是否记载了综合评审后的最终判断
+- [ ] 报告是否保存在正确路径