hikyuu 2.6.8__py3-none-manylinux2014_aarch64.whl

hikyuu/include/hikyuu/indicator/crt/EXIST.h

@@ -0,0 +1,44 @@
+/*
+ * EXIST.h
+ *
+ *  Copyright (c) 2019 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2019-4-19
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef INDICATOR_CRT_EXIST_H_
+#define INDICATOR_CRT_EXIST_H_
+
+#include "../Indicator.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 存在
+ * @details
+ * <pre>
+ * 用法：EXIST(X,N) 表示条件X在N周期有存在
+ * 例如：EXIST(C>O,10) 表示前10日内存在着阳线
+ * </pre>
+ * @ingroup Indicator
+ */
+Indicator HKU_API EXIST(int n = 20);
+Indicator HKU_API EXIST(const IndParam& n);
+
+inline Indicator EXIST(const Indicator& ind, int n = 20) {
+    return EXIST(n)(ind);
+}
+
+inline Indicator EXIST(const Indicator& ind, const IndParam& n) {
+    return EXIST(n)(ind);
+}
+
+inline Indicator EXIST(const Indicator& ind, const Indicator& n) {
+    return EXIST(IndParam(n))(ind);
+}
+
+}  // namespace hku
+
+#endif /* INDICATOR_CRT_EXIST_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/indicator/crt/EXP.h

@@ -0,0 +1,34 @@
+/*
+ * EXP.h
+ *
+ *  Created on: 2019-4-3
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef INDICATOR_CRT_EXP_H_
+#define INDICATOR_CRT_EXP_H_
+
+#include "CVAL.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 指数, EXP(X)为e的X次幂
+ * @ingroup Indicator
+ */
+Indicator HKU_API EXP();
+Indicator EXP(Indicator::value_t);
+Indicator EXP(const Indicator& ind);
+
+inline Indicator EXP(const Indicator& ind) {
+    return EXP()(ind);
+}
+
+inline Indicator EXP(Indicator::value_t val) {
+    return EXP(CVAL(val));
+}
+
+}  // namespace hku
+
+#endif /* INDICATOR_CRT_EXP_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/indicator/crt/FILTER.h

@@ -0,0 +1,44 @@
+/*
+ * FILTER.h
+ *
+ *  Copyright (c) 2019 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2019-5-4
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef INDICATOR_CRT_FILTER_H_
+#define INDICATOR_CRT_FILTER_H_
+
+#include "../Indicator.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 信号过滤, 过滤连续出现的信号。
+ * @details
+ * <pre>
+ * 用法：FILTER(X,N): X 满足条件后，删除其后 N 周期内的数据置为 0
+ * 例如：FILTER(CLOSE>OPEN,5) 查找阳线，5天内再次出现的阳线不被记录在内。
+ * </pre>
+ * @ingroup Indicator
+ */
+Indicator HKU_API FILTER(int n = 5);
+Indicator HKU_API FILTER(const IndParam& n);
+
+inline Indicator FILTER(const Indicator& ind, int n = 5) {
+    return FILTER(n)(ind);
+}
+
+inline Indicator FILTER(const Indicator& ind, const IndParam& n) {
+    return FILTER(n)(ind);
+}
+
+inline Indicator FILTER(const Indicator& ind, const Indicator& n) {
+    return FILTER(IndParam(n))(ind);
+}
+
+}  // namespace hku
+
+#endif /* INDICATOR_CRT_FILTER_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/indicator/crt/FINANCE.h

@@ -0,0 +1,20 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2024 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2024-04-13
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#include "../Indicator.h"
+
+namespace hku {
+
+Indicator HKU_API FINANCE(int field_ix);
+Indicator HKU_API FINANCE(const KData& k, int field_ix);
+
+Indicator HKU_API FINANCE(const string& field_name);
+Indicator HKU_API FINANCE(const KData& k, const string& field_name);
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/indicator/crt/FLOOR.h

@@ -0,0 +1,38 @@
+/*
+ * FLOOR.h
+ *
+ *  Copyright (c) 2019 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2019-4-15
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef INDICATOR_CRT_FLOOR_H_
+#define INDICATOR_CRT_FLOOR_H_
+
+#include "CVAL.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 向下舍入(向数值减小方向舍入)取整
+ * 用法：FLOOR(A)返回沿A数值减小方向最接近的整数
+ * 例如：FLOOR(12.3)求得12
+ * @ingroup Indicator
+ */
+Indicator HKU_API FLOOR();
+Indicator FLOOR(Indicator::value_t);
+Indicator FLOOR(const Indicator& ind);
+
+inline Indicator FLOOR(const Indicator& ind) {
+    return FLOOR()(ind);
+}
+
+inline Indicator FLOOR(Indicator::value_t val) {
+    return FLOOR(CVAL(val));
+}
+
+}  // namespace hku
+
+#endif /* INDICATOR_CRT_ROUNDUP_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/indicator/crt/HHV.h

@@ -0,0 +1,44 @@
+/*
+ * HHV.h
+ *
+ *  Created on: 2016年4月2日
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef INDICATOR_CRT_HHV_H_
+#define INDICATOR_CRT_HHV_H_
+
+#include "../Indicator.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * N日内最高价, N=0则从第一个有效值开始
+ * @param n N日时间窗口
+ * @ingroup Indicator
+ */
+Indicator HKU_API HHV(int n = 20);
+Indicator HKU_API HHV(const IndParam& n);
+
+/**
+ * N日内最高价, N=0则从第一个有效值开始
+ * @param ind 待计算的数据
+ * @param n N日时间窗口
+ * @ingroup Indicator
+ */
+inline Indicator HHV(const Indicator& ind, int n = 20) {
+    return HHV(n)(ind);
+}
+
+inline Indicator HHV(const Indicator& ind, const IndParam& n) {
+    return HHV(n)(ind);
+}
+
+inline Indicator HHV(const Indicator& ind, const Indicator& n) {
+    return HHV(IndParam(n))(ind);
+}
+
+}  // namespace hku
+
+#endif /* INDICATOR_CRT_HHV_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/indicator/crt/HHVBARS.h

@@ -0,0 +1,44 @@
+/*
+ * HHVBARS.h
+ *
+ *  Copyright (c) 2019 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2019-4-11
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef INDICATOR_CRT_HHVBARS_H_
+#define INDICATOR_CRT_HHVBARS_H_
+
+#include "../Indicator.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 上一高点位置 求上一高点到当前的周期数。
+ * @details
+ * <pre>
+ * 用法：HHVBARS(X,N):求N周期内X最高值到当前周期数N=0表示从第一个有效值开始统计
+ * 例如：HHVBARS(HIGH,0)求得历史新高到到当前的周期数
+ * </pre>
+ * @ingroup Indicator
+ */
+Indicator HKU_API HHVBARS(int n = 20);
+Indicator HKU_API HHVBARS(const IndParam& n);
+
+inline Indicator HHVBARS(const Indicator& ind, int n = 20) {
+    return HHVBARS(n)(ind);
+}
+
+inline Indicator HHVBARS(const Indicator& ind, const IndParam& n) {
+    return HHVBARS(n)(ind);
+}
+
+inline Indicator HHVBARS(const Indicator& ind, const Indicator& n) {
+    return HHVBARS(IndParam(n))(ind);
+}
+
+}  // namespace hku
+
+#endif /* INDICATOR_CRT_HHVBARS_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/indicator/crt/HSL.h

@@ -0,0 +1,27 @@
+/*
+ * HSL.h
+ *
+ *  Created on: 2019年3月6日
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef INDICATOR_CRT_HSL_H_
+#define INDICATOR_CRT_HSL_H_
+
+#include "KDATA.h"
+#include "LIUTONGPAN.h"
+#include "HSL.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 获取换手率, 乘以 100 才是百分比，等于 VOL(k) / CAPITAL(k) * 0.01
+ * @param k 关联的K线数据
+ * @ingroup Indicator
+ */
+Indicator HSL(const KData& k);
+Indicator HSL();
+
+}  // namespace hku
+#endif /* INDICATOR_CRT_HSL_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/indicator/crt/IC.h

@@ -0,0 +1,49 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2024 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2024-03-09
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#include "hikyuu/Block.h"
+#include "../Indicator.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * @brief 计算指定的因子相对于参考证券的 IC （实际为 RankIC）
+ * @note IC 原本需要 “t 时刻因子值→t+1 时刻收益”，改为计算 “t 时刻因子值→t 时刻之前 N
+        天的收益”（比如过去 5 天的收益），并称之为 “当前 IC”。(否则当前值都会是缺失NA)
+        如需严格“t 时刻因子值→t+1 时刻收益“计算，请设置 strict=True (注意此模式下, 后n位为 NA)
+ * @param stks 证券组合
+ * @param query 查询条件
+ * @param ref_stk 参照证券，默认 sh000300 沪深300
+ * @param n 时间窗口 (对应 n 日收益率)
+ * @param spearman 使用 spearman 相关系数，否则为 pearson
+ * @param strict 严格模式， 遵循IC定义“t 时刻因子值→t+1 时刻收益”
+ * @return Indicator
+ * @ingroup Indicator
+ */
+Indicator HKU_API IC(const StockList& stks, const KQuery& query,
+                     const Stock& ref_stk = getStock("sh000300"), int n = 1, bool spearman = true,
+                     bool strict = false);
+
+Indicator HKU_API IC(const Block& blk, const KQuery& query,
+                     const Stock& ref_stk = getStock("sh000300"), int n = 1, bool spearman = true,
+                     bool strict = false);
+
+inline Indicator IC(const Indicator& ind, const StockList& stks, const KQuery& query,
+                    const Stock& ref_stk = getStock("sh000300"), int n = 1, bool spearman = true,
+                    bool strict = false) {
+    return IC(stks, query, ref_stk, n, spearman, strict)(ind);
+}
+
+inline Indicator IC(const Indicator& ind, const Block& blk, const KQuery& query,
+                    const Stock& ref_stk = getStock("sh000300"), int n = 1, bool spearman = true,
+                    bool strict = false) {
+    return IC(blk, query, ref_stk, n, spearman, strict)(ind);
+}
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/indicator/crt/ICIR.h

@@ -0,0 +1,55 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2024 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2024-03-10
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#include "MA.h"
+#include "STDEV.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * @brief 计算指定的因子相对于参考证券的 ICIR （实际为 RankIC）
+ * @details IR:信息比率(Information Ratio,简称IR)=
+ * IC的多周期均值/IC的标准方差，代表因子获取稳定Alpha的能力。
+ * @note IC 原本需要 “t 时刻因子值→t+1 时刻收益”，改为计算 “t 时刻因子值→t 时刻之前 N
+ *       天的收益”（比如过去 5 天的收益），并称之为 “当前 IC”。(否则当前值都会是缺失NA)
+ *       如需严格“t 时刻因子值→t+1 时刻收益“计算，请设置 strict=True (注意此模式下, 后n位为 NA)
+ * @param ind 因子公式
+ * @param stks 证券组合
+ * @param query 查询条件
+ * @param ref_stk 参照证券，默认 sh000300 沪深300
+ * @param n IC对应的N日收益率
+ * @param rolling_n 滚动时间窗口
+ * @param spearman 使用 spearman 相关系数，否则为 pearson
+ * @param strict 是否严格模式
+ * @return Indicator
+ * @ingroup Indicator
+ */
+inline Indicator ICIR(const Indicator& ind, const StockList& stks, const KQuery& query,
+                      const Stock& ref_stk = getStock("sh000300"), int n = 1, int rolling_n = 120,
+                      bool spearman = true, bool strict = false) {
+    Indicator ic = IC(ind, stks, query, ref_stk, n, spearman, strict);
+    Indicator x = MA(ic, rolling_n) / STDEV(ic, rolling_n);
+    x.name("ICIR");
+    x.setParam<int>("n", n);
+    x.setParam<int>("rolling_n", rolling_n);
+    return x;
+}
+
+inline Indicator ICIR(const Indicator& ind, const Block& blk, const KQuery& query,
+                      const Stock& ref_stk = getStock("sh000300"), int n = 1, int rolling_n = 120,
+                      bool spearman = true, bool strict = false) {
+    Indicator ic = IC(ind, blk, query, ref_stk, n, spearman, strict);
+    Indicator x = MA(ic, rolling_n) / STDEV(ic, rolling_n);
+    x.name("ICIR");
+    x.setParam<int>("n", n);
+    x.setParam<int>("rolling_n", rolling_n);
+    return x;
+}
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/indicator/crt/INBLOCK.h

@@ -0,0 +1,31 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2025 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2025-01-26
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#include "../Indicator.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * @brief 返回品种是否属于某板块
+ * @param category 指定板块分类
+ * @param name 板块名称
+ * @return Indicator
+ */
+Indicator HKU_API INBLOCK(const string& category, const string& name);
+
+/**
+ * @brief 返回品种是否属于某板块
+ * @param kdata K线数据
+ * @param category 指定板块分类
+ * @param name 板块名称
+ * @return Indicator
+ */
+Indicator HKU_API INBLOCK(const KData& kdata, const string& category, const string& name);
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/indicator/crt/INDEX.h

@@ -0,0 +1,60 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2025 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2025-01-16
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#include "../Indicator.h"
+
+namespace hku {
+
+// 这里的大盘都指 sh000001
+
+/** 对应的大盘开盘价,分别是上证指数,深证成指,科创50,创业板指 */
+Indicator HKU_API INDEXO(bool fill_null = true);
+inline Indicator INDEXO(const KData& k, bool fill_null = true) {
+    return INDEXO(fill_null)(k);
+}
+
+/** 对应的大盘最高价,分别是上证指数,深证成指,科创50,创业板指 */
+Indicator HKU_API INDEXH(bool fill_null = true);
+inline Indicator INDEXH(const KData& k, bool fill_null = true) {
+    return INDEXH(fill_null)(k);
+}
+
+/** 对应的大盘最低价,分别是上证指数,深证成指,科创50,创业板指 */
+Indicator HKU_API INDEXL(bool fill_null = true);
+inline Indicator INDEXL(const KData& k, bool fill_null = true) {
+    return INDEXL(fill_null)(k);
+}
+
+/** 对应的大盘收盘价,分别是上证指数,深证成指,科创50,创业板指 */
+Indicator HKU_API INDEXC(bool fill_null = true);
+inline Indicator INDEXC(const KData& k, bool fill_null = true) {
+    return INDEXC(fill_null)(k);
+}
+
+/** 对应的大盘成交金额,分别是上证指数,深证成指,科创50,创业板指 */
+Indicator HKU_API INDEXA(bool fill_null = true);
+inline Indicator INDEXA(const KData& k, bool fill_null = true) {
+    return INDEXA(fill_null)(k);
+}
+
+/** 对应的大盘成交量,分别是上证指数,深证成指,科创50,创业板指 */
+Indicator HKU_API INDEXV(bool fill_null = true);
+inline Indicator INDEXV(const KData& k, bool fill_null = true) {
+    return INDEXV(fill_null)(k);
+}
+
+/** 大盘上涨家数, 使用通达信 SH880005，可能无法用于实盘 */
+Indicator HKU_API INDEXADV();
+Indicator HKU_API INDEXADV(const KQuery& query);
+
+/** 大盘下跌家数， 使用通达信 SH880005，可能无法用于实盘 */
+Indicator HKU_API INDEXDEC();
+Indicator HKU_API INDEXDEC(const KQuery& query);
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/indicator/crt/INSUM.h

@@ -0,0 +1,33 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2024 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2024-05-21
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#include "../Indicator.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 返回板块各成分该指标相应输出按计算类型得到的计算值.
+ * @note 注意: INSUM使用模式4/5时相当于RANK功能, 但不适合在MF中使用, 在 MF 中使用时计算量为 N x N
+ * 级别, 计算缓慢。如果希望在 MF 中使用，建议直接使用 RANK[VIP] 指标。
+ * @param block 指定板块
+ * @param query 指定范围
+ * @param ind 指定指标
+ * @param mode 计算类型:0-累加,1-平均数,2-最大值,3-最小值,4-降序排名(指标值最高的排名值为1)
+ * 5-升序排名(指标值最低的排名值为1),
+ * @param fill_null 日期对齐时缺失数据填充 nan 值。
+ * @return Indicator
+ */
+Indicator HKU_API INSUM(const Block& block, const KQuery& query, const Indicator& ind, int mode,
+                        bool fill_null = true);
+
+Indicator HKU_API INSUM(const Block& block, const Indicator& ind, int mode, bool fill_null = true);
+
+Indicator HKU_API INSUM(const Block& block, int mode, bool fill_null);
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/indicator/crt/INTPART.h

@@ -0,0 +1,38 @@
+/*
+ * INTPART.h
+ *
+ *  Copyright (c) 2019 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2019-4-18
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef INDICATOR_CRT_INTPART_H_
+#define INDICATOR_CRT_INTPART_H_
+
+#include "CVAL.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 向上舍入 (向数值增大方向舍入)
+ * 用法：CEILING(A)返回沿A数值增大方向最接近的整数
+ * 例如：CEILING(12.3)求得13；CEILING(-3.5)求得-3
+ * @ingroup Indicator
+ */
+Indicator HKU_API INTPART();
+Indicator INTPART(Indicator::value_t);
+Indicator INTPART(const Indicator& ind);
+
+inline Indicator INTPART(const Indicator& ind) {
+    return INTPART()(ind);
+}
+
+inline Indicator INTPART(Indicator::value_t val) {
+    return INTPART(CVAL(val));
+}
+
+}  // namespace hku
+
+#endif /* INDICATOR_CRT_INTPART_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/indicator/crt/IR.h

@@ -0,0 +1,44 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2024 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2024-03-10
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#include "ROCP.h"
+#include "STDEV.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 信息比率（Information Ratio，IR）
+ * @details
+ * <pre>
+ * 公式: (P-B) / TE
+ * P: 组合收益率
+ * B: 比较基准收益率
+ * TE: 投资周期中每天的 p 和 b 之间的标准差
+ * 实际使用时，P 一般为 TM 的资产曲线，B 为沪深 3000 收盘价，如:
+ * ref_k = sm["sh000300"].get_kdata(query)
+ * funds = my_tm.get_funds_curve(ref_k.get_datetime.list())
+ * ir = IR(PRICELIST(funds), ref_k.close, 0)
+ * </pre>
+ * @note 如果希望通过IC值计算IR，请使用 ICIR 指标
+ * @param p
+ * @param b
+ * @param n
+ * @ingroup Indicator
+ */
+inline Indicator IR(const Indicator& p, const Indicator& b, int n = 100) {
+    Indicator p_return = ROCP(p, n);
+    Indicator b_return = ROCP(b, n);
+    Indicator x = (p_return - b_return);
+    Indicator ret = x / STDEV(x, n);
+    ret.name("IR");
+    ret.setParam<int>("n", n);
+    return ret;
+}
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/indicator/crt/ISINF.h

@@ -0,0 +1,28 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2025 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2025-01-08
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef INDICATOR_CRT_ISINF_H_
+#define INDICATOR_CRT_ISINF_H_
+
+#include "../Indicator.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 是否为正无穷大 （负无穷大使用 ISINFA)
+ * @ingroup Indicator
+ */
+Indicator HKU_API ISINF();
+
+inline Indicator ISINF(const Indicator& ind) {
+    return ISINF()(ind);
+}
+
+}  // namespace hku
+
+#endif /* INDICATOR_CRT_ISINF_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/indicator/crt/ISINFA.h

@@ -0,0 +1,28 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2025 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2025-01-08
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef INDICATOR_CRT_ISINFA_H_
+#define INDICATOR_CRT_ISINFA_H_
+
+#include "../Indicator.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 是否为负无穷大 （正无穷大使用 ISINF)
+ * @ingroup Indicator
+ */
+Indicator HKU_API ISINFA();
+
+inline Indicator ISINFA(const Indicator& ind) {
+    return ISINFA()(ind);
+}
+
+}  // namespace hku
+
+#endif /* INDICATOR_CRT_ISINFA_H_ */