hikyuu 2.6.8__py3-none-manylinux2014_aarch64.whl

hikyuu/include/hikyuu/trade_manage/TradeManagerBase.h

@@ -0,0 +1,850 @@
+/*
+ *  Copyright(C) 2021 hikyuu.org
+ *
+ *  Create on: 2021-02-13
+ *     Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#include "../utilities/Parameter.h"
+#include "TradeRecord.h"
+#include "PositionRecord.h"
+#include "PositionExtInfo.h"
+#include "BorrowRecord.h"
+#include "FundsRecord.h"
+#include "LoanRecord.h"
+#include "TradeCostBase.h"
+#include "OrderBrokerBase.h"
+#include "crt/TC_Zero.h"
+
+namespace hku {
+
+class HKU_API Performance;
+
+/**
+ * 账户交易管理基类，管理帐户的交易记录及资金使用情况
+ * @details
+ * <pre>
+ * 默认参数：
+ * precision(int): 2 计算精度
+ * </pre>
+ * @ingroup TradeManagerClass
+ */
+class HKU_API TradeManagerBase : public enable_shared_from_this<TradeManagerBase> {
+    PARAMETER_SUPPORT_WITH_CHECK
+
+public:
+    TradeManagerBase() : TradeManagerBase("", TC_Zero()) {}
+
+    TradeManagerBase(const string& name, const TradeCostPtr& costFunc)
+    : m_name(name), m_costfunc(costFunc), m_broker_last_datetime(Datetime::now()) {
+        setParam<int>("precision", 2);  // 计算精度
+    }
+
+    virtual ~TradeManagerBase() {}
+
+    /** 账户名称 */
+    const string& name() const {
+        return m_name;
+    }
+
+    /** 设置账户名称 */
+    void name(const string& name) {
+        m_name = name;
+    }
+
+    /** 交易精度 */
+    int precision() const {
+        return getParam<int>("precision");
+    }
+
+    /** 获取交易成本算法指针 */
+    TradeCostPtr costFunc() const {
+        return m_costfunc;
+    }
+
+    /** 设置交易成本算法指针 */
+    void costFunc(const TradeCostPtr& func) {
+        m_costfunc = func;
+    }
+
+    /**
+     * 计算买入成本
+     * @param datetime 交易日期
+     * @param stock 交易的证券对象
+     * @param price 买入价格
+     * @param num 买入数量
+     * @return CostRecord 交易成本记录
+     */
+    CostRecord getBuyCost(const Datetime& datetime, const Stock& stock, price_t price,
+                          double num) const {
+        return m_costfunc ? m_costfunc->getBuyCost(datetime, stock, price, num) : CostRecord();
+    }
+
+    /**
+     * 计算卖出成本
+     * @param datetime 交易日期
+     * @param stock 交易的证券对象
+     * @param price 卖出价格
+     * @param num 卖出数量
+     * @return CostRecord 交易成本记录
+     */
+    CostRecord getSellCost(const Datetime& datetime, const Stock& stock, price_t price,
+                           double num) const {
+        return m_costfunc ? m_costfunc->getSellCost(datetime, stock, price, num) : CostRecord();
+    }
+
+    /**
+     * 计算计入现金时的费用成本
+     * @param datetime 借入日期
+     * @param cash 现金额
+     */
+    CostRecord getBorrowCashCost(const Datetime& datetime, price_t cash) {
+        return m_costfunc ? m_costfunc->getBorrowCashCost(datetime, cash) : CostRecord();
+    }
+
+    /**
+     * 计算归还融资成本
+     * @param borrow_datetime 借入日期
+     * @param return_datetime 归还日期
+     * @param cash 归还金额
+     */
+    CostRecord getReturnCashCost(const Datetime& borrow_datetime, const Datetime& return_datetime,
+                                 price_t cash) {
+        return m_costfunc ? m_costfunc->getReturnCashCost(borrow_datetime, return_datetime, cash)
+                          : CostRecord();
+    }
+
+    /**
+     * 计算融劵借入成本
+     * @param datetime 融劵日期
+     * @param stock 借入的对象
+     * @param price 每股价格
+     * @param num 借入的数量
+     */
+    CostRecord getBorrowStockCost(const Datetime& datetime, const Stock& stock, price_t price,
+                                  double num) {
+        return m_costfunc ? m_costfunc->getBorrowStockCost(datetime, stock, price, num)
+                          : CostRecord();
+    }
+
+    /**
+     * 计算融劵归还成本
+     * @param borrow_datetime 借入日期
+     * @param return_datetime 归还日期
+     * @param stock 归还的对象
+     * @param price 归还时每股价格
+     * @param num 归还的数量
+     */
+    CostRecord getReturnStockCost(const Datetime& borrow_datetime, const Datetime& return_datetime,
+                                  const Stock& stock, price_t price, double num) {
+        return m_costfunc ? m_costfunc->getReturnStockCost(borrow_datetime, return_datetime, stock,
+                                                           price, num)
+                          : CostRecord();
+    }
+
+    /** 从哪个时刻开始启动订单代理进行下单操作   */
+    Datetime getBrokerLastDatetime() const {
+        return m_broker_last_datetime;
+    }
+
+    /** 设置开始订单代理操作的时刻 */
+    void setBrokerLastDatetime(const Datetime& date) {
+        m_broker_last_datetime = date;
+    }
+
+    /** 复位，清空交易、持仓记录 */
+    void reset() {
+        _reset();
+    }
+
+    virtual void _reset() {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement a reset method");
+    }
+
+    /** 执行 clone 操作 */
+    shared_ptr<TradeManagerBase> clone() {
+        shared_ptr<TradeManagerBase> p = _clone();
+        HKU_CHECK(p, "Invalid ptr from _clone!");
+        p->m_params = m_params;
+        p->m_name = m_name;
+        p->m_broker_last_datetime = m_broker_last_datetime;
+        p->m_costfunc = m_costfunc;
+        p->m_broker_list = m_broker_list;
+        return p;
+    }
+
+    virtual shared_ptr<TradeManagerBase> _clone() {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement a reset method");
+        return shared_ptr<TradeManagerBase>();
+    }
+
+    /**
+     * 注册订单代理
+     * @param broker 订单代理实例
+     */
+    void regBroker(const OrderBrokerPtr& broker) {
+        m_broker_list.push_back(broker);
+    }
+
+    /**
+     * 清空已注册的订单代理
+     */
+    void clearBroker() {
+        m_broker_list.clear();
+    }
+
+    /**
+     * 获取指定日期列表中的所有日资产记录
+     * @param dates 日期列表
+     * @param ktype K线类型，必须与日期列表匹配，默认KQuery::DAY
+     * @return 日资产记录列表
+     */
+    FundsList getFundsList(const DatetimeList& dates, const KQuery::KType& ktype = KQuery::DAY) {
+        size_t total = dates.size();
+        FundsList result(total);
+        HKU_IF_RETURN(total == 0, result);
+        for (size_t i = 0; i < total; ++i) {
+            result[i] = getFunds(dates[i], ktype);
+        }
+        return result;
+    }
+
+    /**
+     * 获取资产净值曲线，含借入的资产
+     * @param dates 日期列表，根据该日期列表获取其对应的资产净值曲线
+     * @param ktype K线类型，必须与日期列表匹配，默认KQuery::DAY
+     * @return 资产净值列表
+     */
+    PriceList getFundsCurve(const DatetimeList& dates, const KQuery::KType& ktype = KQuery::DAY) {
+        FundsList funds_list = getFundsList(dates, ktype);
+        PriceList ret(funds_list.size());
+        int precision = getParam<int>("precision");
+        for (size_t i = 0, total = funds_list.size(); i < total; i++) {
+            ret[i] = roundEx(funds_list[i].total_assets(), precision);
+        }
+        return ret;
+    }
+
+    /**
+     * 获取收益曲线，即扣除历次存入资金后的资产净值曲线
+     * @param dates 日期列表，根据该日期列表获取其对应的收益曲线，应为递增顺序
+     * @param ktype K线类型，必须与日期列表匹配，默认为KQuery::DAY
+     * @return 收益曲线
+     */
+    PriceList getProfitCurve(const DatetimeList& dates, const KQuery::KType& ktype = KQuery::DAY) {
+        FundsList funds_list = getFundsList(dates, ktype);
+        PriceList ret(funds_list.size());
+        int precision = getParam<int>("precision");
+        for (size_t i = 0, total = funds_list.size(); i < total; i++) {
+            ret[i] = roundEx(funds_list[i].profit(), precision);
+        }
+        return ret;
+    }
+
+    /**
+     * 获取累积收益率曲线
+     * @param dates 日期列表
+     * @param ktype K线类型，必须与日期列表匹配，默认为KQuery::DAY
+     * @return 收益率曲线
+     */
+    PriceList getProfitCumChangeCurve(const DatetimeList& dates,
+                                      const KQuery::KType& ktype = KQuery::DAY) {
+        FundsList funds_list = getFundsList(dates, ktype);
+        PriceList ret(funds_list.size());
+        for (size_t i = 0, total = funds_list.size(); i < total; i++) {
+            ret[i] = funds_list[i].total_assets() / funds_list[i].total_base();
+        }
+        return ret;
+    }
+
+    /**
+     * 获取投入本值资产曲线
+     * @param dates 日期列表，根据该日期列表获取其对应的收益曲线，应为递增顺序
+     * @param ktype K线类型，必须与日期列表匹配，默认为KQuery::DAY
+     * @return 价格曲线
+     */
+    PriceList getBaseAssetsCurve(const DatetimeList& dates,
+                                 const KQuery::KType& ktype = KQuery::DAY) {
+        FundsList funds_list = getFundsList(dates, ktype);
+        PriceList ret(funds_list.size());
+        for (size_t i = 0, total = funds_list.size(); i < total; i++) {
+            ret[i] = funds_list[i].total_base();
+        }
+        return ret;
+    }
+
+    /**
+     * 根据权息信息更新当前持仓与交易情况
+     * @note 必须按时间顺序调用
+     * @param datetime 当前时刻
+     */
+    virtual void updateWithWeight(const Datetime& datetime) {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement a updateWithWeight method");
+    }
+
+    /**
+     * 获取指定对象的保证金比率
+     * @param datetime 日期
+     * @param stock 指定对象
+     */
+    virtual double getMarginRate(const Datetime& datetime, const Stock& stock) {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement a getMarginRate method");
+        return 0.0;
+    }
+
+    /** 初始资金 */
+    virtual price_t initCash() const {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return 0.0;
+    }
+
+    /** 账户建立日期 */
+    virtual Datetime initDatetime() const {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return Datetime();
+    }
+
+    /** 第一笔买入交易发生日期，如未发生交易返回Null<Datetime>() */
+    virtual Datetime firstDatetime() const {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return Datetime();
+    }
+
+    /** 最后一笔交易日期，注意和交易类型无关，如未发生交易返回账户建立日期 */
+    virtual Datetime lastDatetime() const {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return Datetime();
+    }
+
+    /**
+     * 返回当前现金
+     * @note 仅返回当前信息，不会根据权息进行调整
+     */
+    virtual price_t currentCash() const {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return 0.0;
+    }
+
+    /**
+     * 获取指定日期的现金
+     * @note 如果不带日期参数，无法根据权息信息调整持仓
+     */
+    virtual price_t cash(const Datetime& datetime, KQuery::KType ktype = KQuery::DAY) {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return 0.0;
+    }
+
+    /**
+     * 当前是否持有指定的证券
+     * @note 这里未使用日期参数，必须保证是按日期顺序执行
+     * @param stock 指定证券
+     * @return true 是 | false 否
+     */
+    virtual bool have(const Stock& stock) const {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return false;
+    }
+
+    /**
+     * 当前空头仓位是否持有指定的证券
+     * @note 这里未使用日期参数，必须保证是按日期顺序执行
+     * @param stock 指定证券
+     * @return true 是 | false 否
+     */
+    virtual bool haveShort(const Stock& stock) const {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return false;
+    }
+
+    /** 当前持有的证券种类数量 */
+    virtual size_t getStockNumber() const {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return 0;
+    }
+
+    /** 当前空头持有的证券种类数量 */
+    virtual size_t getShortStockNumber() const {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return 0;
+    }
+
+    /** 获取指定时刻的某证券持有数量 */
+    virtual double getHoldNumber(const Datetime& datetime, const Stock& stock) {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return 0.0;
+    }
+
+    /** 获取指定时刻的空头某证券持有数量 */
+    virtual double getShortHoldNumber(const Datetime& datetime, const Stock& stock) {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return 0.0;
+    }
+
+    /** 获取指定时刻已借入的股票数量 */
+    virtual double getDebtNumber(const Datetime& datetime, const Stock& stock) {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return 0.0;
+    }
+
+    /** 获取指定时刻已借入的现金额 */
+    virtual price_t getDebtCash(const Datetime& datetime) {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return 0.0;
+    }
+
+    /** 获取全部交易记录 */
+    virtual TradeRecordList getTradeList() const {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return TradeRecordList();
+    }
+
+    /**
+     * 获取指定日期范围内的交易记录[start, end)
+     * @param start 起始日期
+     * @param end 结束日期
+     * @return 交易记录列表
+     */
+    virtual TradeRecordList getTradeList(const Datetime& start, const Datetime& end) const {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return TradeRecordList();
+    }
+
+    /** 获取当前全部持仓记录 */
+    virtual PositionRecordList getPositionList() const {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return PositionRecordList();
+    }
+
+    /** 获取全部历史持仓记录，即已平仓记录 */
+    virtual PositionRecordList getHistoryPositionList() const {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return PositionRecordList();
+    }
+
+    /** 获取当前全部空头仓位记录 */
+    virtual PositionRecordList getShortPositionList() const {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return PositionRecordList();
+    }
+
+    /** 获取全部空头历史仓位记录 */
+    virtual PositionRecordList getShortHistoryPositionList() const {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return PositionRecordList();
+    }
+
+    /**
+     * 获取指定证券的持仓记录
+     * @param date 指定日期
+     * @param stock 指定的证券
+     */
+    virtual PositionRecord getPosition(const Datetime& date, const Stock& stock) {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return PositionRecord();
+    }
+
+    /**
+     * 获取指定证券的空头持仓记录
+     * @param stock 指定的证券
+     */
+    virtual PositionRecord getShortPosition(const Stock& stock) const {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return PositionRecord();
+    }
+
+    /** 获取当前借入的股票列表 */
+    virtual BorrowRecordList getBorrowStockList() const {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return BorrowRecordList();
+    }
+
+    /**
+     * 存入资金
+     * @param datetime 存入时间
+     * @param cash 存入的资金量
+     * @return true | false
+     */
+    virtual bool checkin(const Datetime& datetime, price_t cash) {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return false;
+    }
+
+    /**
+     * 取出资金
+     * @param datetime 取出时间
+     * @param cash 取出的资金量
+     * @return true | false
+     */
+    virtual bool checkout(const Datetime& datetime, price_t cash) {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return false;
+    }
+
+    /**
+     * 存入资产
+     * @param datetime 存入日期
+     * @param stock 待存入的股票
+     * @param price 存入股票的每股价格
+     * @param number 存入股票的数量
+     * @return true | false
+     */
+    virtual bool checkinStock(const Datetime& datetime, const Stock& stock, price_t price,
+                              double number) {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return false;
+    }
+
+    /**
+     * 取出当前资产
+     * @param datetime 取出日期
+     * @param stock 待取出的股票
+     * @param price 取出的每股价格
+     * @param number 取出的数量
+     * @return true | false
+     * @note 应该不会被用到
+     */
+    virtual bool checkoutStock(const Datetime& datetime, const Stock& stock, price_t price,
+                               double number) {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return false;
+    }
+
+    /**
+     * 买入操作
+     * @param datetime 买入时间
+     * @param stock 买入的证券
+     * @param realPrice 实际买入价格
+     * @param number 买入数量
+     * @param stoploss 止损价
+     * @param goalPrice 目标价格
+     * @param planPrice 计划买入价格
+     * @param from 记录是哪个系统部件发出的买入指示
+     * @param remark 备注
+     * @return 返回对应的交易记录，如果操作失败，business等于BUSINESS_INVALID
+     */
+    virtual TradeRecord buy(const Datetime& datetime, const Stock& stock, price_t realPrice,
+                            double number, price_t stoploss = 0.0, price_t goalPrice = 0.0,
+                            price_t planPrice = 0.0, SystemPart from = PART_INVALID,
+                            const string& remark = "") {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return TradeRecord();
+    }
+
+    /**
+     * 卖出操作
+     * @param datetime 卖出时间
+     * @param stock 卖出的证券
+     * @param realPrice 实际卖出价格
+     * @param number 卖出数量，如果是 MAX_DOUBLE, 表示全部卖出
+     * @param stoploss 新的止损价
+     * @param goalPrice 新的目标价格
+     * @param planPrice 原计划卖出价格
+     * @param from 记录是哪个系统部件发出的卖出指示
+     * @param remark 卖出备注
+     * @return 返回对应的交易记录，如果操作失败，business等于BUSINESS_INVALID
+     */
+    virtual TradeRecord sell(const Datetime& datetime, const Stock& stock, price_t realPrice,
+                             double number = MAX_DOUBLE, price_t stoploss = 0.0,
+                             price_t goalPrice = 0.0, price_t planPrice = 0.0,
+                             SystemPart from = PART_INVALID, const string& remark = "") {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return TradeRecord();
+    }
+
+    /**
+     * 卖空
+     * @param datetime 卖空时间
+     * @param stock 卖空的证券
+     * @param realPrice 实际卖空价格
+     * @param number 卖出数量
+     * @param stoploss 止损价
+     * @param goalPrice 目标价格
+     * @param planPrice 计划卖空价格
+     * @param from 记录是哪个系统部件发出的买入指示
+     * @param remark 备注
+     * @return 返回对应的交易记录，如果操作失败，business等于BUSINESS_INVALID
+     */
+    virtual TradeRecord sellShort(const Datetime& datetime, const Stock& stock, price_t realPrice,
+                                  double number, price_t stoploss = 0.0, price_t goalPrice = 0.0,
+                                  price_t planPrice = 0.0, SystemPart from = PART_INVALID,
+                                  const string& remark = "") {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return TradeRecord();
+    }
+
+    /**
+     * 卖空后回补
+     * @param datetime 买入时间
+     * @param stock 买入的证券
+     * @param realPrice 实际买入价格
+     * @param number 卖出数量，如果是 MAX_DOUBLE, 表示全部卖出
+     * @param stoploss 止损价
+     * @param goalPrice 目标价格
+     * @param planPrice 计划买入价格
+     * @param from 记录是哪个系统部件发出的卖出指示
+     * @param remark 备注
+     * @return 返回对应的交易记录，如果操作失败，business等于BUSINESS_INVALID
+     */
+    virtual TradeRecord buyShort(const Datetime& datetime, const Stock& stock, price_t realPrice,
+                                 double number = MAX_DOUBLE, price_t stoploss = 0.0,
+                                 price_t goalPrice = 0.0, price_t planPrice = 0.0,
+                                 SystemPart from = PART_INVALID, const string& remark = "") {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return TradeRecord();
+    }
+
+    /**
+     * 借入资金，从其他来源借取的资金，如融资
+     * @param datetime 借入时间
+     * @param cash 借入的现金
+     * @return true | false
+     */
+    virtual bool borrowCash(const Datetime& datetime, price_t cash) {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return false;
+    }
+
+    /**
+     * 归还资金
+     * @param datetime 归还日期
+     * @param cash 归还现金
+     * @return true | false
+     */
+    virtual bool returnCash(const Datetime& datetime, price_t cash) {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return false;
+    }
+
+    /**
+     * 借入证券
+     * @param datetime 借入时间
+     * @param stock 借入的stock
+     * @param price 借入时单股价格
+     * @param number 借入时数量
+     * @return true | false
+     */
+    virtual bool borrowStock(const Datetime& datetime, const Stock& stock, price_t price,
+                             double number) {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return false;
+    }
+
+    /**
+     * 归还证券
+     * @param datetime 归还时间
+     * @param stock 归还的stock
+     * @param price 归还时单股价格
+     * @param number 归还数量
+     * @return true | false
+     */
+    virtual bool returnStock(const Datetime& datetime, const Stock& stock, price_t price,
+                             double number) {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return false;
+    }
+
+    /**
+     * 获取账户当前时刻的资产详情
+     * @param ktype 日期的类型
+     * @return 资产详情
+     */
+    virtual FundsRecord getFunds(KQuery::KType ktype = KQuery::DAY) const {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return FundsRecord();
+    }
+
+    /**
+     * 获取指定时刻的资产市值详情
+     * @param datetime 必须大于帐户建立的初始日期，或为Null<Datetime>()
+     * @param ktype 日期的类型
+     * @return 资产详情
+     * @note 当datetime等于Null<Datetime>()时，与getFunds(KType)同
+     */
+    virtual FundsRecord getFunds(const Datetime& datetime, KQuery::KType ktype = KQuery::DAY) {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return FundsRecord();
+    }
+
+    /**
+     * 直接加入交易记录
+     * @note 如果加入初始化账户记录，将清除全部已有交易及持仓记录
+     * @param tr 待加入的交易记录
+     * @return bool true 成功 | false 失败
+     */
+    virtual bool addTradeRecord(const TradeRecord& tr) {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return false;
+    }
+
+    /**
+     * 直接加入持仓记录
+     * @param pr 持仓记录
+     * @return true 成功
+     * @return false 失败
+     */
+    virtual bool addPosition(const PositionRecord& pr) {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return false;
+    }
+
+    /** 字符串输出 */
+    virtual string str() const {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+        return string();
+    }
+
+    /**
+     * 以csv格式输出交易记录、未平仓记录、已平仓记录、资产净值曲线
+     * @param path 输出文件所在目录
+     */
+    virtual void tocsv(const string& path) {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+    }
+
+    /**
+     * 从订单代理实例同步当前账户资产信息（包含资金、持仓等）
+     * @param broker 订单代理实例
+     * @param datetime 同步时，通常为当前时间（Null)，也可以强制为指定的时间点
+     */
+    virtual void fetchAssetInfoFromBroker(const OrderBrokerPtr& broker,
+                                          const Datetime& datetime = Null<Datetime>()) {
+        HKU_WARN("The subclass does not implement this method");
+    }
+
+    //-------------------------------------------------------------
+    // 以下为可能需要授权的功能
+    //-------------------------------------------------------------
+    /**
+     * 统计截至某一时刻的系统绩效, datetime必须大于等于lastDatetime，
+     * 以便用于计算当前市值
+     * @param datetime 统计截止时刻
+     * @param ktype k线类型
+     */
+    Performance getPerformance(const Datetime& datetime = Datetime::now(),
+                               const KQuery::KType& ktype = KQuery::DAY);
+
+    /**
+     * @brief 获取指定时刻时账户的最大回撤百分比（负数）（仅根据收盘价计算）
+     * @param date 指定日期（包含该时刻）
+     * @param ktype k线类型
+     * @return price_t
+     */
+    price_t getMaxPullBack(const Datetime& date, const KQuery::KType& ktype = KQuery::DAY);
+
+    /**
+     * @brief 获取账户历史持仓扩展详情
+     * @param ktype k线类型
+     * @param trade_mode 交易模式，影响部分统计项: 0-收盘时交易, 1-下一开盘时交易
+     * @return std::vector<PositionExtInfo>
+     */
+    std::vector<PositionExtInfo> getHistoryPositionExtInfoList(
+      const KQuery::KType& ktype = KQuery::DAY, int trade_mode = 0);
+
+    /**
+     * @brief 获取账户最后交易时刻后持仓详情
+     * @param current_time 当前时刻（需大于等于最后交易时刻）
+     * @param ktype k线类型
+     * @param trade_mode 交易模式，影响部分统计项: 0-收盘时交易, 1-下一开盘时交易
+     * @return std::vector<PositionExtInfo>
+     */
+    std::vector<PositionExtInfo> getPositionExtInfoList(
+      const Datetime& current_time = Datetime::now(), const KQuery::KType& ktype = KQuery::DAY,
+      int trade_mode = 0);
+
+    /**
+     * @brief 获取指定截止时间前各月的收益百分比
+     * @param datetime
+     * @return std::vector<std::pair<Datetime, double>>
+     */
+    std::vector<std::pair<Datetime, double>> getProfitPercentMonthly(
+      const Datetime& datetime = Datetime::now());
+
+    /**
+     * @brief 获取指定截止时间前各年的收益百分比
+     * @param datetime
+     * @return std::vector<std::pair<Datetime, double>>
+     */
+    std::vector<std::pair<Datetime, double>> getProfitPercentYearly(
+      const Datetime& datetime = Datetime::now());
+
+protected:
+    virtual bool isPythonObject() const {
+        return false;
+    }
+
+protected:
+    string m_name;            // 账户名称
+    TradeCostPtr m_costfunc;  // 成本算法
+
+    Datetime m_broker_last_datetime;     // 订单代理最近一次执行操作的时刻,当前启动运行时间
+    list<OrderBrokerPtr> m_broker_list;  // 订单代理列表
+
+//============================================
+// 序列化支持
+//============================================
+#if HKU_SUPPORT_SERIALIZATION
+private:
+    friend class boost::serialization::access;
+    template <class Archive>
+    void save(Archive& ar, const unsigned int version) const {
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_params);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_name);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_costfunc);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_broker_last_datetime);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_broker_list);
+    }
+
+    template <class Archive>
+    void load(Archive& ar, const unsigned int version) {
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_params);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_name);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_costfunc);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_broker_last_datetime);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_broker_list);
+    }
+
+    BOOST_SERIALIZATION_SPLIT_MEMBER()
+#endif /* HKU_SUPPORT_SERIALIZATION */
+};
+
+inline void TradeManagerBase::baseCheckParam(const string& name) const {
+    if ("precision" == name) {
+        int precision = getParam<int>("precision");
+        HKU_ASSERT(precision > 0);
+    }
+}
+
+inline void TradeManagerBase::paramChanged() {}
+
+/**
+ * 客户程序应使用此类型进行实际操作
+ * @ingroup TradeManagerClass
+ */
+typedef shared_ptr<TradeManagerBase> TradeManagerPtr;
+typedef shared_ptr<TradeManagerBase> TMPtr;
+
+inline std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const TradeManagerBase& tm) {
+    os << tm.str();
+    return os;
+}
+
+inline std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const TradeManagerPtr& ptm) {
+    if (ptm) {
+        os << ptm->str();
+    } else {
+        os << "TradeManager(NULL)";
+    }
+    return os;
+}
+
+}  // namespace hku
+
+#if FMT_VERSION >= 90000
+template <>
+struct fmt::formatter<hku::TradeManagerBase> : ostream_formatter {};
+
+template <>
+struct fmt::formatter<hku::TradeManagerPtr> : ostream_formatter {};
+#endif