hikyuu 2.6.8__py3-none-manylinux2014_aarch64.whl

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/slippage/crt/SP_FixedPercent.h

@@ -0,0 +1,26 @@
+/*
+ * SL_FixedPercent.h
+ *
+ *  Created on: 2016年5月7日
+ *      Author: Administrator
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef TRADE_SYS_SLIPPAGE_CRT_SP_FIXEDPERCENT_H_
+#define TRADE_SYS_SLIPPAGE_CRT_SP_FIXEDPERCENT_H_
+
+#include "../SlippageBase.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 固定百分比移滑价差算法
+ * @details 买入实际价格 = 计划买入价格 * (1 + p)，卖出实际价格 = 计划卖出价格 * (1 - p)
+ * @param p 偏移的固定百分比
+ * @return SPPtr
+ */
+SlippagePtr HKU_API SP_FixedPercent(double p = 0.001);
+
+} /* namespace hku */
+
+#endif /* TRADE_SYS_SLIPPAGE_CRT_SP_FIXEDPERCENT_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/slippage/crt/SP_FixedValue.h

@@ -0,0 +1,26 @@
+/*
+ * SL_FixedValue.h
+ *
+ *  Created on: 2016年5月7日
+ *      Author: Administrator
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef TRADE_SYS_SLIPPAGE_CRT_SP_FIXEDVALUE_H_
+#define TRADE_SYS_SLIPPAGE_CRT_SP_FIXEDVALUE_H_
+
+#include "../SlippageBase.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 固定价格移滑价差算法
+ * @details 买入实际价格 = 计划买入价格 + 偏移价格，卖出实际价格 = 计划卖出价格 - 偏移价格
+ * @param value
+ * @return
+ */
+SlippagePtr HKU_API SP_FixedValue(double value = 0.01);
+
+} /* namespace hku */
+
+#endif /* TRADE_SYS_SLIPPAGE_CRT_SP_FIXEDVALUE_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/slippage/crt/__init__.py

@@ -0,0 +1 @@
+

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/slippage/imp/FixedPercentSlippage.h

@@ -0,0 +1,28 @@
+/*
+ * FixedPercentSlippage.h
+ *
+ *  Created on: 2016年5月7日
+ *      Author: Administrator
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef TRADE_SYS_SLIPPAGE_IMP_FIXEDPERCENTSLIPPAGE_H_
+#define TRADE_SYS_SLIPPAGE_IMP_FIXEDPERCENTSLIPPAGE_H_
+
+#include "../SlippageBase.h"
+
+namespace hku {
+
+class FixedPercentSlippage : public SlippageBase {
+    SLIPPAGE_IMP(FixedPercentSlippage)
+    SLIPPAGE_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION
+
+public:
+    FixedPercentSlippage();
+    virtual ~FixedPercentSlippage();
+    virtual void _checkParam(const string& name) const override;
+};
+
+} /* namespace hku */
+
+#endif /* TRADE_SYS_SLIPPAGE_IMP_FIXEDPERCENTSLIPPAGE_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/slippage/imp/FixedValueSlippage.h

@@ -0,0 +1,28 @@
+/*
+ * FixedValueSlippage.h
+ *
+ *  Created on: 2016年5月7日
+ *      Author: Administrator
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef TRADE_SYS_SLIPPAGE_IMP_FIXEDVALUESLIPPAGE_H_
+#define TRADE_SYS_SLIPPAGE_IMP_FIXEDVALUESLIPPAGE_H_
+
+#include "../SlippageBase.h"
+
+namespace hku {
+
+class FixedValueSlippage : public SlippageBase {
+    SLIPPAGE_IMP(FixedValueSlippage)
+    SLIPPAGE_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION
+
+public:
+    FixedValueSlippage();
+    virtual ~FixedValueSlippage();
+    virtual void _checkParam(const string& name) const override;
+};
+
+} /* namespace hku */
+
+#endif /* TRADE_SYS_SLIPPAGE_IMP_FIXEDVALUESLIPPAGE_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/slippage/imp/__init__.py

@@ -0,0 +1 @@
+

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/stoploss/StoplossBase.h

@@ -0,0 +1,204 @@
+/*
+ * StoplossBase.h
+ *
+ *  Created on: 2013-3-3
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef STOPLOSSBASE_H_
+#define STOPLOSSBASE_H_
+
+#include "../../KData.h"
+// #include "../../utilities/Parameter.h"
+#include "../../trade_manage/TradeManager.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 止损/止赢策略基类
+ * @details 负责向系统提供当前计划交易的预期止损价
+ * @ingroup Stoploss
+ */
+class HKU_API StoplossBase : public enable_shared_from_this<StoplossBase> {
+    PARAMETER_SUPPORT_WITH_CHECK
+
+public:
+    StoplossBase();
+    explicit StoplossBase(const string& name);
+    StoplossBase(const StoplossBase&) = default;
+    virtual ~StoplossBase();
+
+    /** 获取名称 */
+    const string& name() const;
+
+    /** 设置名称 */
+    void name(const string& name);
+
+    /** 设置交易管理实例 */
+    void setTM(const TradeManagerPtr& tm);
+
+    /** 获取交易管理实例 */
+    TradeManagerPtr getTM() const;
+
+    /** 设置交易对象 */
+    void setTO(const KData& kdata);
+
+    /** 获取交易对象  */
+    KData getTO() const;
+
+    /** 复位操作 */
+    void reset();
+
+    typedef shared_ptr<StoplossBase> StoplossPtr;
+    /** 克隆操作 */
+    StoplossPtr clone();
+
+    /**
+     * 获取本次预期交易（买入）时的计划止损价格，如果不存在止损价，则返回0。
+     * 用于系统在交易执行前向止损策略模块查询本次交易的计划止损价。
+     * @param datetime 交易时间
+     * @param price 计划买入的价格
+     * @note 一般情况下，止损/止赢的算法可以互换，但止损的getPrice可以传入计划交易的
+     *       价格，比如以买入价格的30%做为止损。而止赢则不考虑传入的price参数，即认为
+     *       price为0.0。实际上，即使止损也不建议使用price参数，如可以使用前日最低价
+     *       的30%作为止损，则不需要考虑price参数
+     */
+    virtual price_t getPrice(const Datetime& datetime, price_t price) = 0;
+
+    /**
+     * 获取本次预期交易（卖空）时的计划止损价格，如果不存在止损价，则返回0。
+     * 用于系统在交易执行前向止损策略模块查询本次交易的计划止损价。
+     * @param datetime 交易日期
+     * @param price 计划交易的价格
+     * @note 默认实现时，和getPrice返回结果相同
+     */
+    virtual price_t getShortPrice(const Datetime& datetime, price_t price) {
+        return getPrice(datetime, price);
+    }
+
+    /** 子类复位接口 */
+    virtual void _reset() {}
+
+    /** 子类克隆接口 */
+    virtual StoplossPtr _clone() = 0;
+
+    /** 子类计算接口，由setTO调用 */
+    virtual void _calculate() = 0;
+
+protected:
+    virtual bool isPythonObject() const {
+        return false;
+    }
+
+protected:
+    string m_name;
+    TradeManagerPtr m_tm;
+    KData m_kdata;
+
+//============================================
+// 序列化支持
+//============================================
+#if HKU_SUPPORT_SERIALIZATION
+private:
+    friend class boost::serialization::access;
+    template <class Archive>
+    void save(Archive& ar, const unsigned int version) const {
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_name);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_params);
+        // m_kdata都是系统运行时临时设置，不需要序列化
+        // ar & BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_kdata);
+    }
+
+    template <class Archive>
+    void load(Archive& ar, const unsigned int version) {
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_name);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_params);
+        // m_kdata都是系统运行时临时设置，不需要序列化
+        // ar & BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_kdata);
+    }
+
+    BOOST_SERIALIZATION_SPLIT_MEMBER()
+#endif /* HKU_SUPPORT_SERIALIZATION */
+};
+
+#if HKU_SUPPORT_SERIALIZATION
+BOOST_SERIALIZATION_ASSUME_ABSTRACT(StoplossBase)
+#endif
+
+#if HKU_SUPPORT_SERIALIZATION
+/**
+ * 对于没有私有变量的继承子类，可直接使用该宏定义序列化
+ * @code
+ * class Drived: public StoplossBase {
+ *     STOPLOSS_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION
+ *
+ * public:
+ *     Drived();
+ *     ...
+ * };
+ * @endcode
+ * @ingroup Stoploss
+ */
+#define STOPLOSS_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION               \
+private:                                                       \
+    friend class boost::serialization::access;                 \
+    template <class Archive>                                   \
+    void serialize(Archive& ar, const unsigned int version) {  \
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_BASE_OBJECT_NVP(StoplossBase); \
+    }
+#else
+#define STOPLOSS_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION
+#endif
+
+#define STOPLOSS_IMP(classname, str_name)     \
+public:                                       \
+    virtual StoplossPtr _clone() override {   \
+        return std::make_shared<classname>(); \
+    }                                         \
+    virtual void _calculate() override;       \
+    virtual price_t getPrice(const Datetime&, price_t) override;
+
+/**
+ * 客户程序都应使用该指针类型，操作止损策略实例
+ * @ingroup Stoploss
+ */
+typedef shared_ptr<StoplossBase> StoplossPtr;
+typedef shared_ptr<StoplossBase> STPtr;
+typedef shared_ptr<StoplossBase> TakeProfitPtr;
+typedef shared_ptr<StoplossBase> TPPtr;
+
+HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const StoplossBase&);
+HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const StoplossPtr&);
+
+inline const string& StoplossBase::name() const {
+    return m_name;
+}
+
+inline void StoplossBase::name(const string& name) {
+    m_name = name;
+}
+
+inline TradeManagerPtr StoplossBase::getTM() const {
+    return m_tm;
+}
+
+inline void StoplossBase::setTM(const TradeManagerPtr& tm) {
+    m_tm = tm;
+}
+
+inline KData StoplossBase::getTO() const {
+    return m_kdata;
+}
+
+} /* namespace hku */
+
+#if FMT_VERSION >= 90000
+template <>
+struct fmt::formatter<hku::StoplossBase> : ostream_formatter {};
+
+template <>
+struct fmt::formatter<hku::StoplossPtr> : ostream_formatter {};
+#endif
+
+#endif /* STOPLOSSBASE_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/stoploss/__init__.py

@@ -0,0 +1 @@
+

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/stoploss/build_in.h

@@ -0,0 +1,16 @@
+/*
+ * build_in.h
+ *
+ *  Created on: 2013-4-19
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef STOPLOSS_BUILD_IN_H_
+#define STOPLOSS_BUILD_IN_H_
+
+#include "crt/ST_FixedPercent.h"
+#include "crt/ST_Indicator.h"
+#include "crt/ST_Saftyloss.h"
+
+#endif /* STOPLOSS_BUILD_IN_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/stoploss/crt/ST_FixedPercent.h

@@ -0,0 +1,25 @@
+/*
+ * FixedPercent_SL.h
+ *
+ *  Created on: 2013-4-19
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef FIXEDPERCENT_SL_H_
+#define FIXEDPERCENT_SL_H_
+
+#include "../StoplossBase.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 固定百分比止损策略，即当价格低于买入价格的某一百分比时止损
+ * @param p 百分比(0,1]
+ * @ingroup Stoploss
+ */
+StoplossPtr HKU_API ST_FixedPercent(double p = 0.03);
+
+}  // namespace hku
+
+#endif /* FIXEDPERCENT_SL_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/stoploss/crt/ST_Indicator.h

@@ -0,0 +1,21 @@
+/*
+ * ST_Indicator.h
+ *
+ *  Created on: 2016年4月19日
+ *      Author: Administrator
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef TRADE_SYS_STOPLOSS_CRT_ST_INDICATOR_H_
+#define TRADE_SYS_STOPLOSS_CRT_ST_INDICATOR_H_
+
+#include "../../../indicator/Indicator.h"
+#include "../StoplossBase.h"
+
+namespace hku {
+
+StoplossPtr HKU_API ST_Indicator(const Indicator& ind);
+
+} /* namespace hku */
+
+#endif /* TRADE_SYS_STOPLOSS_CRT_ST_INDICATOR_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/stoploss/crt/ST_Saftyloss.h

@@ -0,0 +1,37 @@
+/*
+ * Saftyloss_ST.h
+ *
+ *  Created on: 2013-4-21
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef SAFTYLOSS_ST_H_
+#define SAFTYLOSS_ST_H_
+
+#include "../imp/IndicatorStoploss.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 亚历山大 艾尔德安全地带止损
+ * @details
+ * <pre>
+ * 参见《走进我的交易室》（2007年 地震出版社） 亚历山大.艾尔德(Alexander Elder) P202
+ * 计算说明：在回溯周期内（一般为10到20天），将所有向下穿越的长度相加除以向下穿越的次数，
+ *         得到噪音均值（即回溯期内所有最低价低于前一日最低价的长度除以次数），并用今日
+ *         最低价减去（前日噪音均值乘以一个倍数）得到该止损线。为了抵消波动并且保证止损线的
+ *         上移，在上述结果的基础上再取起N日（一般为3天）内的最高值
+ * </pre>
+ * @note：返回结果中前（回溯周期宽度＋去最高值的宽度）个点是无效的
+ * @see SAFTYLOSS
+ * @param n1 计算平均噪音的回溯时间窗口，默认为10天
+ * @param n2 对初步止损线去n2日内的最高值，默认为3
+ * @param p 噪音系数，默认为2
+ * @ingroup Stoploss
+ */
+StoplossPtr HKU_API ST_Saftyloss(int n1 = 10, int n2 = 3, double p = 2.0);
+
+}  // namespace hku
+
+#endif /* SAFTYLOSS_ST_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/stoploss/crt/__init__.py

@@ -0,0 +1 @@
+

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/stoploss/imp/FixedPercentStoploss.h

@@ -0,0 +1,30 @@
+/*
+ * FixedPercentStoploss.h
+ *
+ *  Created on: 2013-4-19
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef FIXEDPERCENTSTOPLOSS_H_
+#define FIXEDPERCENTSTOPLOSS_H_
+
+#include "../StoplossBase.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 固定百分比止损策略，即当价格低于买入价格的某一百分比时止损
+ */
+class FixedPercentStoploss : public StoplossBase {
+    STOPLOSS_IMP(FixedPercentStoploss, "FixedPercentSL")
+    STOPLOSS_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION
+
+public:
+    FixedPercentStoploss();
+    virtual ~FixedPercentStoploss();
+    virtual void _checkParam(const string& name) const override;
+};
+
+} /* namespace hku */
+#endif /* FIXEDPERCENTSTOPLOSS_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/stoploss/imp/IndicatorStoploss.h

@@ -0,0 +1,49 @@
+/*
+ * IndicatorStoploss.h
+ *
+ *  Created on: 2013-4-21
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef INDICATORSTOPLOSS_H_
+#define INDICATORSTOPLOSS_H_
+
+#include "../../../indicator/Indicator.h"
+#include "../StoplossBase.h"
+
+namespace hku {
+
+class IndicatorStoploss : public StoplossBase {
+public:
+    IndicatorStoploss();  // 仅用于序列化默认构造函数
+    explicit IndicatorStoploss(const Indicator& ind);
+    virtual ~IndicatorStoploss();
+
+    virtual price_t getPrice(const Datetime& datetime, price_t price) override;
+    virtual void _reset() override;
+    virtual StoplossPtr _clone() override;
+    virtual void _calculate() override;
+
+private:
+    Indicator m_ind;
+    map<Datetime, price_t> m_result;
+
+//========================================
+// 序列化支持
+//========================================
+#if HKU_SUPPORT_SERIALIZATION
+private:
+    friend class boost::serialization::access;
+    template <class Archive>
+    void serialize(Archive& ar, const unsigned int version) {
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_BASE_OBJECT_NVP(StoplossBase);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_ind);
+        // m_result 每次系统运行时都要重新计算，不保存
+        // ar & BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_result);
+    }
+#endif /* HKU_SUPPORT_SERIALIZATION */
+};
+
+} /* namespace hku */
+#endif /* INDICATORSTOPLOSS_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/stoploss/imp/__init__.py

@@ -0,0 +1 @@
+