hikyuu 2.6.8__py3-none-manylinux2014_aarch64.whl

hikyuu/include/hikyuu/trade_manage/OrderBrokerBase.h

@@ -0,0 +1,214 @@
+/*
+ * OrderBrokerBase.h
+ *
+ *  Created on: 2017年6月28日
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef TRADE_MANAGE_ORDERBROKERBASE_H_
+#define TRADE_MANAGE_ORDERBROKERBASE_H_
+
+#include "../DataType.h"
+#include "../utilities/Parameter.h"
+#include "../trade_sys/system/SystemPart.h"
+
+namespace hku {
+
+struct HKU_API BrokerPositionRecord {
+    Stock stock;
+    price_t number{0.0};  // 数量
+    price_t money{0.0};   // 买入花费总资金
+
+    BrokerPositionRecord() = default;
+    BrokerPositionRecord(const Stock& stock, price_t number, price_t money);
+    BrokerPositionRecord(const BrokerPositionRecord&) = default;
+    BrokerPositionRecord(BrokerPositionRecord&& rv);
+
+    BrokerPositionRecord& operator=(const BrokerPositionRecord&) = default;
+    BrokerPositionRecord& operator=(BrokerPositionRecord&& rv);
+
+    string str() const;
+};
+
+HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const BrokerPositionRecord&);
+
+/**
+ * 订单代理基类，实现实际的订单操作及程序化的订单。
+ * @details 可通过向 TradeManager.regBroker 向 TradeManager 注册多个订单代理实例。
+ *          这些订单代理可执行额外的买入/卖出动作，如邮件订单代理，在 TradeManager 发出
+ *          买入/卖出指令时， 邮件订单代理可以发送邮件。
+ *
+ *          默认情况下，TradeManager会在执行买入/卖出操作时，调用订单代理执行代理的买入/卖出动作，
+ *          但这样在实盘操作时会存在问题。因为系统在计算信号指示时，需要回溯历史数据才能得到最新的信号，
+ *          这样TradeManager会在历史时刻就执行买入/卖出操作。此时如果订单代理本身没有对发出
+ *          买入/卖出指令的时刻进行控制，会导致代理发送错误的指令 。因此，需要指定在某一个时刻之后，
+ *          才允许执行订单代理的买入/卖出操作。TradeManager的属性 brokeLastDatetime 即用于
+ *          指定该时刻。
+ * @ingroup OrderBroker
+ */
+class HKU_API OrderBrokerBase {
+    PARAMETER_SUPPORT
+
+public:
+    OrderBrokerBase();
+    OrderBrokerBase(const string& name);
+    virtual ~OrderBrokerBase();
+
+    /** 获取名称 */
+    const string& name() const;
+
+    /** 设置名称 */
+    void name(const string& name);
+
+    /**
+     * 执行买入操作
+     * @param datetime 策略指示时间
+     * @param market 市场标识
+     * @param code 证券代码
+     * @param price 买入价格
+     * @param num 买入数量
+     * @param stoploss 预期的止损价
+     * @param goalPrice 预期的目标价位
+     * @param from 系统部件来源
+     * @param remark 备注信息
+     */
+    void buy(Datetime datetime, const string& market, const string& code, price_t price, double num,
+             price_t stoploss, price_t goalPrice, SystemPart from, const string& remark) noexcept;
+
+    /**
+     * 执行卖出操作
+     * @param datetime 策略指示时间
+     * @param market 市场标识
+     * @param code 证券代码
+     * @param price 卖出价格
+     * @param num 卖出数量
+     * @param stoploss 新的预期止损价
+     * @param goalPrice 新的预期目标价位
+     * @param from 系统部件来源
+     * @param remark 备注信息
+     */
+    void sell(Datetime datetime, const string& market, const string& code, price_t price,
+              double num, price_t stoploss, price_t goalPrice, SystemPart from,
+              const string& remark) noexcept;
+
+    /**
+     * 获取当前资产信息
+     * @return string json字符串
+     * <pre>
+     * 接口规范：
+     * {
+     *   "datetime": "2001-01-01 18:00:00.12345",
+     *   "cash": 0.0,
+     *   "positions": [
+     *       {"market": "SZ", "code": "000001", "number": 100.0, "stoploss": 0.0, "goal_price": 0.0,
+     *        "cost_price": 0.0},
+     *       {"market": "SH", "code": "600001", "number": 100.0, "stoploss": 0.0, "goal_price": 0.0,
+     *        "cost_price": 0.0},
+     *    ]
+     * }
+     *
+     * 说明：
+     * cash: 当前可用资金
+     * number 应该为：现有持仓 + 正在买入 - 正在卖出
+     * cost_price: 每股买入成本价
+     * </pre>
+     */
+    string getAssetInfo() noexcept;
+
+    /**
+     * 子类实现接口，执行实际买入操作
+     * @param datetime 策略指示时间
+     * @param market 市场标识
+     * @param code 证券代码
+     * @param price 买入价格
+     * @param num 买入数量
+     * @param stoploss 预期的止损价
+     * @param goalPrice 预期的目标价位
+     * @param from 系统部件来源
+     * @param remark 备注信息
+     */
+    virtual void _buy(Datetime datetime, const string& market, const string& code, price_t price,
+                      double num, price_t stoploss, price_t goalPrice, SystemPart from,
+                      const string& remark) = 0;
+
+    /**
+     * 子类实现接口，执行实际卖出操作
+     * @param datetime 策略指示时间
+     * @param market 市场标识
+     * @param code 证券代码
+     * @param price 卖出价格
+     * @param num 卖出数量
+     * @param stoploss 新预期的止损价
+     * @param goalPrice 新预期的目标价位
+     * @param from 系统部件来源
+     * @param remark 备注信息
+     */
+    virtual void _sell(Datetime datetime, const string& market, const string& code, price_t price,
+                       double num, price_t stoploss, price_t goalPrice, SystemPart from,
+                       const string& remark) = 0;
+
+    virtual string _getAssetInfo() {
+        return string();
+    }
+
+protected:
+    string m_name;
+
+//============================================
+// 序列化支持
+//============================================
+#if HKU_SUPPORT_SERIALIZATION
+private:
+    friend class boost::serialization::access;
+    template <class Archive>
+    void save(Archive& ar, const unsigned int version) const {
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_name);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_params);
+    }
+
+    template <class Archive>
+    void load(Archive& ar, const unsigned int version) {
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_name);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_params);
+    }
+
+    BOOST_SERIALIZATION_SPLIT_MEMBER()
+#endif /* HKU_SUPPORT_SERIALIZATION */
+};
+
+#if HKU_SUPPORT_SERIALIZATION
+BOOST_SERIALIZATION_ASSUME_ABSTRACT(OrderBrokerBase)
+#endif
+
+/**
+ * 客户程序应使用此类型进行实际操作
+ * @ingroup OrderBroker
+ */
+typedef shared_ptr<OrderBrokerBase> OrderBrokerPtr;
+
+/** @ingroup OrderBroker */
+HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const OrderBrokerBase&);
+
+/** @ingroup OrderBroker */
+HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const OrderBrokerPtr&);
+
+inline const string& OrderBrokerBase::name() const {
+    return m_name;
+}
+
+inline void OrderBrokerBase::name(const string& name) {
+    m_name = name;
+}
+
+} /* namespace hku */
+
+#if FMT_VERSION >= 90000
+template <>
+struct fmt::formatter<hku::OrderBrokerBase> : ostream_formatter {};
+
+template <>
+struct fmt::formatter<hku::OrderBrokerPtr> : ostream_formatter {};
+#endif
+
+#endif /* TRADE_MANAGE_ORDERBROKERBASE_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_manage/Performance.h

@@ -0,0 +1,87 @@
+/*
+ * Performance.h
+ *
+ *  Created on: 2013-4-23
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef PERFORMANCE_H_
+#define PERFORMANCE_H_
+
+#include <boost/function.hpp>
+#include "TradeManagerBase.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 简单绩效统计
+ * @ingroup Performance
+ */
+class HKU_API Performance {
+public:
+    Performance();
+    virtual ~Performance();
+
+    Performance(const Performance& other) = default;
+    Performance(Performance&& other)
+    : m_result(std::move(other.m_result)), m_keys(std::move(other.m_keys)) {}
+
+    Performance& operator=(const Performance& other);
+    Performance& operator=(Performance&& other);
+
+    /** 是否为合法的统计项 */
+    bool exist(const string& key);
+
+    /** 复位，清除已计算的结果 */
+    void reset();
+
+    /** 按指标名称获取指标值，必须在运行 statistics 或 report 之后生效  */
+    double get(const string& name) const;
+
+    /** 同 get */
+    double operator[](const string& name) const {
+        return get(name);
+    }
+
+    /**
+     * 简单的文本统计报告，用于直接输出打印。
+     * @note 只有运行 statistics 后或 Performance 本身为从 TM 获取的结果时才生效
+     * @return
+     */
+    string report();
+
+    /**
+     * 根据交易记录，统计截至某一时刻的系统绩效, datetime必须大于等于lastDatetime，
+     * 以便用于计算当前市值
+     * @param tm 指定的交易管理实例
+     * @param datetime 统计截止时刻
+     */
+    void statistics(const TradeManagerPtr& tm, const Datetime& datetime = Datetime::now());
+
+    /** 获取所有统计项名称，顺序与 values 相同 */
+    const StringList& names() const {
+        return m_keys;
+    }
+
+    /** 获取所有统计项值，顺序与 names 相同*/
+    PriceList values() const;
+
+    typedef std::map<string, double> map_type;
+    typedef map_type::iterator iterator;
+    typedef map_type::const_iterator const_iterator;
+
+    const map_type& getAll() const {
+        return m_result;
+    }
+
+    void addKey(const string& key);
+    void setValue(const string& key, double value);
+
+private:
+    map_type m_result;
+    StringList m_keys;  // 保存统计项顺序, map/unordered_map都不能保持按插入顺序遍历
+};
+
+} /* namespace hku */
+#endif /* PERFORMANCE_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_manage/PositionExtInfo.h

@@ -0,0 +1,92 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2025 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2025-05-30
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#include "PositionRecord.h"
+
+namespace hku {
+// 持仓扩展信息（只适合一买一卖的情况，一买多卖的情况，部分统计不准确仅供参考)
+struct HKU_API PositionExtInfo final {
+    PositionRecord position;
+    price_t maxHighPrice{0.};       // 期间最高价最大值
+    price_t minLowPrice{0.0};       // 期间最低价最小值
+    price_t maxClosePrice{0.};      // 期间收盘价最高值
+    price_t minClosePrice{0.0};     // 期间收盘价最低值
+    price_t currentClosePrice{0.};  // 当前收盘价
+    price_t maxPullBack1{0.};       // 最大回撤百分比1(仅使用最大收盘价和最低收盘价计算)(负数)
+    price_t maxPullBack2{0.};   // 最大回撤百分比2(使用期间最高价最大值和最低价最小值计算)（负数）
+    price_t currentProfit{0.};  // 当前浮动盈亏(不含预计卖出成本)
+
+    /** 当前回撤百分比1(仅使用最大收盘价和当前收盘价计算) */
+    price_t currentPullBack1() const {
+        price_t ret = (maxClosePrice - currentClosePrice) / maxClosePrice;
+        return ret > 0. ? 0. : ret;
+    }
+
+    /** 当前回撤百分比2(使用期间最高价最大值和当前收盘价计算) */
+    price_t currentPullBack2() const {
+        price_t ret = (maxHighPrice - currentClosePrice) / maxHighPrice;
+        return ret > 0. ? 0. : ret;
+    }
+
+    /** 期间最大浮盈1 (正数, 仅使用收盘价计算, 不含预计卖出成本, 多次买卖时统计不准) */
+    price_t maxFloatingProfit1() const {
+        price_t ret = maxClosePrice * position.number + position.sellMoney - position.buyMoney;
+        return ret < 0. ? 0. : ret;
+    }
+
+    /** 期间最大浮盈2 (正数, 使用最高值最大值进行计算,不含预计卖出成本，多次买卖时统计不准) */
+    price_t maxFloatingProfit2() const {
+        price_t ret = maxHighPrice * position.number + position.sellMoney - position.buyMoney;
+        return ret < 0. ? 0. : ret;
+    }
+
+    /** 期间最大浮亏1（负数，仅使用收盘价计算, 不含预计卖出成本，多次买卖时统计不准) */
+    price_t minLossProfit1() const {
+        price_t ret = minClosePrice * position.number + position.sellMoney - position.buyMoney;
+        return ret > 0. ? 0. : ret;
+    }
+
+    /** 期间最大浮亏2（负数，仅期间最低价计算, 不含预计卖出成本，多次买卖时统计不准) */
+    price_t minLossProfit2() const {
+        price_t ret = minLowPrice * position.number + position.sellMoney - position.buyMoney;
+        return ret > 0. ? 0. : ret;
+    }
+
+    PositionExtInfo() = default;
+    PositionExtInfo(const PositionExtInfo&) = default;
+    PositionExtInfo& operator=(const PositionExtInfo&) = default;
+
+    PositionExtInfo(PositionExtInfo&& rhs)
+    : position(std::move(rhs.position)),
+      maxHighPrice(rhs.maxHighPrice),
+      minLowPrice(rhs.minLowPrice),
+      maxClosePrice(rhs.maxClosePrice),
+      minClosePrice(rhs.minClosePrice),
+      currentClosePrice(rhs.currentClosePrice),
+      maxPullBack1(rhs.maxPullBack1),
+      maxPullBack2(rhs.maxPullBack2),
+      currentProfit(rhs.currentProfit) {}
+
+    PositionExtInfo& operator=(PositionExtInfo&& rhs) {
+        if (this != &rhs) {
+            position = std::move(rhs.position);
+            maxHighPrice = rhs.maxHighPrice;
+            minLowPrice = rhs.minLowPrice;
+            maxClosePrice = rhs.maxClosePrice;
+            minClosePrice = rhs.minClosePrice;
+            currentClosePrice = rhs.currentClosePrice;
+            maxPullBack1 = rhs.maxPullBack1;
+            maxPullBack2 = rhs.maxPullBack2;
+            currentProfit = rhs.currentProfit;
+        }
+        return *this;
+    }
+};
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/trade_manage/PositionRecord.h

@@ -0,0 +1,120 @@
+/*
+ * PositionRecord.h
+ *
+ *  Created on: 2013-2-21
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef POSITIONRECORD_H_
+#define POSITIONRECORD_H_
+
+#include "../StockManager.h"
+#include "../serialization/Stock_serialization.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 持仓记录
+ * @ingroup TradeManagerClass
+ */
+class HKU_API PositionRecord {
+public:
+    PositionRecord();
+    PositionRecord(const Stock& stock, const Datetime& takeDatetime, const Datetime& cleanDatetime,
+                   double number, price_t stoploss, price_t goalPrice, double totalNumber,
+                   price_t buyMoney, price_t totalCost, price_t totalRisk, price_t sellMoney);
+
+    PositionRecord(const PositionRecord& ths) = default;
+    PositionRecord& operator=(const PositionRecord& ths) = default;
+
+    PositionRecord(PositionRecord&& rhs);
+    PositionRecord& operator=(PositionRecord&& rhs);
+
+    /** 仅用于python的__str__ */
+    string str() const;
+
+    /**
+     * @brief 盈亏 = 卖出资金 - 累计交易总成本 - 买入资金
+     * @note 只对已清仓的记录有效，未清仓将返回0.0
+     */
+    price_t totalProfit() const;
+
+    Stock stock;              ///< 交易对象
+    Datetime takeDatetime;    ///< 初次建仓日期
+    Datetime cleanDatetime;   ///< 平仓日期，当前持仓记录中为Null<Datetime>()
+    double number{0.0};       ///< 当前持仓数量
+    price_t stoploss{0.0};    ///< 当前止损价
+    price_t goalPrice{0.0};   ///< 当前的目标价格
+    double totalNumber{0.0};  ///< 累计持仓数量
+    price_t buyMoney{0.0};    ///< 累计买入资金
+    price_t totalCost{0.0};   ///< 累计交易总成本
+    price_t totalRisk{0.0};   ///< 累计交易风险 = 各次 （买入价格-止损)*买入数量, 不包含交易成本
+    price_t sellMoney{0.0};   ///< 累计卖出资金
+
+//===================
+// 序列化支持
+//===================
+#if HKU_SUPPORT_SERIALIZATION
+private:
+    friend class boost::serialization::access;
+    template <class Archive>
+    void save(Archive& ar, const unsigned int version) const {
+        namespace bs = boost::serialization;
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(stock);
+        uint64_t take = takeDatetime.number();
+        uint64_t clean = cleanDatetime.number();
+        ar& bs::make_nvp("takeDatetime", take);
+        ar& bs::make_nvp("cleanDatetime", clean);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(number);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(stoploss);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(goalPrice);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(totalNumber);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(buyMoney);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(totalCost);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(totalRisk);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(sellMoney);
+    }
+
+    template <class Archive>
+    void load(Archive& ar, const unsigned int version) {
+        namespace bs = boost::serialization;
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(stock);
+        uint64_t take, clean;
+        ar& bs::make_nvp("takeDatetime", take);
+        ar& bs::make_nvp("cleanDatetime", clean);
+        takeDatetime = Datetime(take);
+        cleanDatetime = Datetime(clean);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(number);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(stoploss);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(goalPrice);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(totalNumber);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(buyMoney);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(totalCost);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(totalRisk);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(sellMoney);
+    }
+
+    BOOST_SERIALIZATION_SPLIT_MEMBER()
+#endif /* HKU_SUPPORT_SERIALIZATION */
+};
+
+/** @ingroup TradeManagerClass */
+typedef vector<PositionRecord> PositionRecordList;
+
+/**
+ * 输出持仓记录信息
+ * @ingroup TradeManagerClass
+ */
+HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream&, const PositionRecord&);
+
+bool HKU_API operator==(const PositionRecord& d1, const PositionRecord& d2);
+
+} /* namespace hku */
+
+#if FMT_VERSION >= 90000
+template <>
+struct fmt::formatter<hku::PositionRecord> : ostream_formatter {};
+#endif
+
+#endif /* POSITIONRECORD_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_manage/TradeCostBase.h

@@ -0,0 +1,179 @@
+/*
+ * TradeCostBase.h
+ *
+ *  Created on: 2013-2-13
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef TRADECOSTBASE_H_
+#define TRADECOSTBASE_H_
+
+#include "../Stock.h"
+#include "../utilities/Parameter.h"
+#include "CostRecord.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 交易成本算法接口基类
+ * @ingroup TradeCost
+ */
+class HKU_API TradeCostBase {
+    PARAMETER_SUPPORT_WITH_CHECK
+
+public:
+    TradeCostBase(const string& name);
+    virtual ~TradeCostBase();
+
+    typedef shared_ptr<TradeCostBase> TradeCostPtr;
+    /** 克隆操作   */
+    TradeCostPtr clone();
+
+    /** 获取名称 */
+    const string& name() const {
+        return m_name;
+    }
+
+    /**
+     * 计算买入成本
+     * @param datetime 交易日期
+     * @param stock 交易的证券对象
+     * @param price 买入价格
+     * @param num 买入数量
+     * @return CostRecord 交易成本记录
+     */
+    virtual CostRecord getBuyCost(const Datetime& datetime, const Stock& stock, price_t price,
+                                  double num) const = 0;
+
+    /**
+     * 计算卖出成本
+     * @param datetime 交易日期
+     * @param stock 交易的证券对象
+     * @param price 卖出价格
+     * @param num 卖出数量
+     * @return CostRecord 交易成本记录
+     */
+    virtual CostRecord getSellCost(const Datetime& datetime, const Stock& stock, price_t price,
+                                   double num) const = 0;
+
+    /**
+     * 计算借入现金花费的成本
+     * @param datetime 借入日期
+     * @param cash 借入的资金
+     */
+    virtual CostRecord getBorrowCashCost(const Datetime& datetime, price_t cash) const {
+        return CostRecord();
+    }
+
+    /**
+     * 计算归还融资成本
+     * @param borrow_datetime 资金借入日期
+     * @param return_datetime 归还日期
+     * @param cash 归还金额
+     */
+    virtual CostRecord getReturnCashCost(const Datetime& borrow_datetime,
+                                         const Datetime& return_datetime, price_t cash) const {
+        return CostRecord();
+    }
+
+    /**
+     * 计算融劵借入成本
+     * @param datetime 融劵日期
+     * @param stock 借入的对象
+     * @param price 每股价格
+     * @param num 借入的数量
+     */
+    virtual CostRecord getBorrowStockCost(const Datetime& datetime, const Stock& stock,
+                                          price_t price, double num) const {
+        return CostRecord();
+    }
+
+    /**
+     * 计算融劵归还成本
+     * @param borrow_datetime 借入日期
+     * @param return_datetime 归还日期
+     * @param stock 归还的对象
+     * @param price 归还时每股价格
+     * @param num 归还的数量
+     */
+    virtual CostRecord getReturnStockCost(const Datetime& borrow_datetime,
+                                          const Datetime& return_datetime, const Stock& stock,
+                                          price_t price, double num) const {
+        return CostRecord();
+    }
+
+    /** 继承子类必须实现私有变量的克隆接口 */
+    virtual TradeCostPtr _clone() = 0;
+
+protected:
+    virtual bool isPythonObject() const {
+        return false;
+    }
+
+private:
+    string m_name;
+
+//============================================
+// 序列化支持
+//============================================
+#if HKU_SUPPORT_SERIALIZATION
+private:
+    friend class boost::serialization::access;
+    template <class Archive>
+    void serialize(Archive& ar, const unsigned int version) {
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_name);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_params);
+    }
+#endif /* HKU_SUPPORT_SERIALIZATION */
+};
+
+#if HKU_SUPPORT_SERIALIZATION
+BOOST_SERIALIZATION_ASSUME_ABSTRACT(TradeCostBase)
+#endif
+
+#if HKU_SUPPORT_SERIALIZATION
+/**
+ * 对于没有私有变量的继承子类，可直接使用该宏定义序列化
+ * @code
+ * class DrivedCost: public TradeCostBase {
+ *     TRADE_COST_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION
+ *
+ * public:
+ *     DrivedCost();
+ *     ...
+ * };
+ * @endcode
+ * @ingroup TradeCost
+ */
+#define TRADE_COST_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION              \
+private:                                                        \
+    friend class boost::serialization::access;                  \
+    template <class Archive>                                    \
+    void serialize(Archive& ar, const unsigned int version) {   \
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_BASE_OBJECT_NVP(TradeCostBase); \
+    }
+#else
+#define TRADE_COST_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION
+#endif
+
+/**
+ * 交易成本算法指针
+ * @ingroup TradeCost
+ */
+typedef shared_ptr<TradeCostBase> TradeCostPtr;
+
+HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream&, const TradeCostBase&);
+HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream&, const TradeCostPtr&);
+
+} /* namespace hku */
+
+#if FMT_VERSION >= 90000
+template <>
+struct fmt::formatter<hku::TradeCostBase> : ostream_formatter {};
+
+template <>
+struct fmt::formatter<hku::TradeCostPtr> : ostream_formatter {};
+#endif
+
+#endif /* TRADECOSTBASE_H_ */