hikyuu 2.6.8__py3-none-manylinux2014_aarch64.whl

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/multifactor/crt/MF_ICWeight.h

@@ -0,0 +1,33 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2024 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2024-03-13
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#include "../MultiFactorBase.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * @brief 滚动IC权重合成因子
+ * @param inds 原始因子列表
+ * @param stks 计算证券列表
+ * @param query 日期范围
+ * @param ref_stk 参考证券
+ * @param ic_n 默认 IC 对应的 N 日收益率
+ * @param ic_rolling_n IC 滚动窗口
+ * @param spearman 默认使用 spearman 计算相关系数，否则为 pearson
+ * @param mode 获取截面数据时排序模式: 0-降序, 1-升序, 2-不排序
+ * @param save_all_factors 是否保留因子数据
+ * @return MultiFactorPtr
+ */
+MultiFactorPtr HKU_API MF_ICWeight(const IndicatorList& inds, const StockList& stks,
+                                   const KQuery& query, const Stock& ref_stk, int ic_n = 5,
+                                   int ic_rolling_n = 120, bool spearman = true, int mode = 0,
+                                   bool save_all_factors = false);
+MultiFactorPtr HKU_API MF_ICWeight();
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/multifactor/crt/MF_Weight.h

@@ -0,0 +1,33 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2024 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2024-03-13
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#include "../MultiFactorBase.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * @brief 指定权重合成因子 = ind1 * w1 + ind2 * w2 + ... + indn * wn
+ * @param inds 原始因子列表
+ * @param weights 权重列表
+ * @param stks 计算证券列表
+ * @param query 日期范围
+ * @param ref_stk 参考证券
+ * @param ic_n 默认 IC 对应的 N 日收益率
+ * @param spearman 默认使用 spearman 计算相关系数，否则为 pearson
+ * @param mode 获取截面数据时排序模式: 0-降序, 1-升序, 2-不排序
+ * @param save_all_factors 是否保留因子数据
+ * @return MultiFactorPtr
+ */
+MultiFactorPtr HKU_API MF_Weight(const IndicatorList& inds, const PriceList& weights,
+                                 const StockList& stks, const KQuery& query, const Stock& ref_stk,
+                                 int ic_n = 5, bool spearman = true, int mode = 0,
+                                 bool save_all_factors = false);
+
+MultiFactorPtr HKU_API MF_Weight();
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/multifactor/crt/__init__.py

@@ -0,0 +1 @@
+

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/multifactor/imp/EqualWeightMultiFactor.h

@@ -0,0 +1,26 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2024 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2024-03-13
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#include "../MultiFactorBase.h"
+
+namespace hku {
+
+class EqualWeightMultiFactor : public MultiFactorBase {
+    MULTIFACTOR_IMP(EqualWeightMultiFactor)
+    MULTIFACTOR_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION
+
+public:
+    EqualWeightMultiFactor();
+    EqualWeightMultiFactor(const vector<Indicator>& inds, const StockList& stks,
+                           const KQuery& query, const Stock& ref_stk, int ic_n, bool spearman,
+                           int mode, bool save_all_factors);
+    virtual ~EqualWeightMultiFactor() = default;
+};
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/multifactor/imp/ICIRMultiFactor.h

@@ -0,0 +1,28 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2024 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2024-03-13
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#include "../MultiFactorBase.h"
+
+namespace hku {
+
+class ICIRMultiFactor : public MultiFactorBase {
+    MULTIFACTOR_IMP(ICIRMultiFactor)
+    MULTIFACTOR_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION
+
+public:
+    ICIRMultiFactor();
+    ICIRMultiFactor(const IndicatorList& inds, const StockList& stks, const KQuery& query,
+                    const Stock& ref_stk, int ic_n, int ic_rolling_n, bool spearman, int mode,
+                    bool save_all_factors);
+    virtual ~ICIRMultiFactor() = default;
+
+    virtual void _checkParam(const string& name) const override;
+};
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/multifactor/imp/ICMultiFactor.h

@@ -0,0 +1,28 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2024 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2024-03-13
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#include "../MultiFactorBase.h"
+
+namespace hku {
+
+class ICMultiFactor : public MultiFactorBase {
+    MULTIFACTOR_IMP(ICMultiFactor)
+    MULTIFACTOR_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION
+
+public:
+    ICMultiFactor();
+    ICMultiFactor(const IndicatorList& inds, const StockList& stks, const KQuery& query,
+                  const Stock& ref_stk, int ic_n, int ic_rolling_n, bool spearman, int mode,
+                  bool save_all_factors);
+    virtual ~ICMultiFactor() = default;
+
+    virtual void _checkParam(const string& name) const override;
+};
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/multifactor/imp/WeightMultiFactor.h

@@ -0,0 +1,41 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2024 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2024-03-13
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#include "../MultiFactorBase.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 指定指标权重评分板，证券得分为其个指标的权重之和
+ */
+class WeightMultiFactor : public MultiFactorBase {
+    MULTIFACTOR_IMP(WeightMultiFactor)
+
+public:
+    WeightMultiFactor();
+    WeightMultiFactor(const vector<Indicator>& inds, const PriceList& weights,
+                      const StockList& stks, const KQuery& query, const Stock& ref_stk, int ic_n,
+                      bool spearman, int mode, bool save_all_factors);
+    virtual ~WeightMultiFactor() = default;
+
+private:
+    PriceList m_weights;  // 每个指标权重，与输入 inds 列表等长
+
+#if HKU_SUPPORT_SERIALIZATION
+private:
+    friend class boost::serialization::access;
+    template <class Archive>
+    void serialize(Archive& ar, const unsigned int version) {
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_BASE_OBJECT_NVP(MultiFactorBase);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_weights);
+    }
+#endif
+};
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/multifactor/imp/__init__.py

@@ -0,0 +1 @@
+

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/portfolio/Portfolio.h

@@ -0,0 +1,258 @@
+/*
+ * Portfolio.h
+ *
+ *  Created on: 2016年2月21日
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef TRADE_SYS_PORTFOLIO_PORTFOLIO_H_
+#define TRADE_SYS_PORTFOLIO_PORTFOLIO_H_
+
+#include "../allocatefunds/AllocateFundsBase.h"
+#include "../selector/SelectorBase.h"
+
+namespace hku {
+
+/*
+ * 资产组合
+ * @ingroup Portfolio
+ */
+class HKU_API Portfolio : public enable_shared_from_this<Portfolio> {
+    PARAMETER_SUPPORT_WITH_CHECK
+
+public:
+    /** 默认构造函数 */
+    Portfolio();
+
+    /**
+     * @brief 指定名称的构造函数
+     * @param name 名称
+     */
+    explicit Portfolio(const string& name);
+
+    /**
+     * @brief 构造函数
+     * @param name 组合名称
+     * @param tm 账户
+     * @param se 选择器
+     * @param af 资产分配算法
+     */
+    Portfolio(const string& name, const TradeManagerPtr& tm, const SelectorPtr& se,
+              const AFPtr& af);
+
+    /** 析构函数 */
+    virtual ~Portfolio();
+
+    /** 组合名称 */
+    const string& name() const;
+
+    /** 设置组合名称 */
+    void name(const string& name);
+
+    /**
+     * @brief 运行资产组合
+     * @param query 查询条件, 其 KType 必须为 KQuery::DAY
+     * @param force 是否强制重计算
+     */
+    void run(const KQuery& query, bool force = false);
+
+    /** 修改查询条件 */
+    void setQuery(const KQuery& query);
+
+    /** 获取查询条件 */
+    const KQuery& getQuery() const;
+
+    /** 获取账户 */
+    TMPtr getTM() const;
+
+    /** 设置账户 */
+    void setTM(const TMPtr& tm);
+
+    /** 获取选择器 */
+    SEPtr getSE() const;
+
+    /** 设置选择器 */
+    void setSE(const SEPtr& se);
+
+    /** 获取资产分配算法 */
+    AFPtr getAF() const;
+
+    /** 设置资产分配算法 */
+    void setAF(const AFPtr& af);
+
+    const SystemList& getRealSystemList() const;
+
+    /** 复位操作 */
+    void reset();
+
+    /** 克隆操作 */
+    typedef shared_ptr<Portfolio> PortfolioPtr;
+    PortfolioPtr clone() const;
+
+    /** 运行前准备 */
+    void readyForRun();
+
+    void runMoment(const Datetime& date, const Datetime& nextCycle, bool adjust);
+
+    /** 用于打印输出 */
+    virtual string str() const;
+
+    virtual void _reset() {}
+    virtual PortfolioPtr _clone() const {
+        return std::make_shared<Portfolio>();
+    }
+
+    virtual void _readyForRun() {}
+    virtual void _runMoment(const Datetime& date, const Datetime& nextCycle, bool adjust) {}
+
+private:
+    void initParam();
+
+    void _runOnMode(const DatetimeList& datelist, int adjust_cycle, const string& mode);
+
+    void _runOnModeDelayToTradingDay(const DatetimeList& datelist, int adjust_cycle,
+                                     const string& mode);
+
+protected:
+    virtual bool isPythonObject() const {
+        return false;
+    }
+
+    // 跟踪打印当前TM持仓情况
+    void traceMomentTMAfterRunAtOpen(const Datetime& date);
+    void traceMomentTMAfterRunAtClose(const Datetime& date);
+
+protected:
+    string m_name;
+    TMPtr m_tm;
+    TMPtr m_cash_tm;  // 仅仅负责内部资金的管理（即只需要 checkout 到子账号, 从账户checkin现金）
+    SEPtr m_se;
+    AFPtr m_af;
+
+    KQuery m_query;         // 关联的查询条件
+    bool m_need_calculate;  // 是否需要计算标志
+
+    SystemList m_real_sys_list;  // 所有实际运行的子系统列表
+
+    // 用于中间计算的临时数据
+    std::unordered_set<SYSPtr> m_running_sys_set;
+
+//============================================
+// 序列化支持
+//============================================
+#if HKU_SUPPORT_SERIALIZATION
+private:
+    friend class boost::serialization::access;
+    template <class Archive>
+    void save(Archive& ar, const unsigned int version) const {
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_name);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_params);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_tm);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_cash_tm);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_se);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_af);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_query);
+    }
+
+    template <class Archive>
+    void load(Archive& ar, const unsigned int version) {
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_name);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_params);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_tm);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_cash_tm);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_se);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_af);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_query);
+    }
+
+    BOOST_SERIALIZATION_SPLIT_MEMBER()
+#endif /* HKU_SUPPORT_SERIALIZATION */
+};
+
+#define PORTFOLIO_IMP(classname)                   \
+public:                                            \
+    virtual PortfolioPtr _clone() const override { \
+        return std::make_shared<classname>();      \
+    }                                              \
+    virtual void _reset() override;                \
+    virtual void _readyForRun() override;          \
+    virtual void _runMoment(const Datetime& date, const Datetime& nextCycle, bool adjust) override;
+
+/**
+ * 客户程序都应使用该指针类型
+ * @ingroup Selector
+ */
+typedef shared_ptr<Portfolio> PortfolioPtr;
+typedef shared_ptr<Portfolio> PFPtr;
+
+HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream&, const Portfolio&);
+HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream&, const PortfolioPtr&);
+
+inline const string& Portfolio::name() const {
+    return m_name;
+}
+
+inline void Portfolio::name(const string& name) {
+    m_name = name;
+}
+
+inline void Portfolio::setQuery(const KQuery& query) {
+    if (m_query != query) {
+        m_query = query;
+        m_need_calculate = true;
+    }
+}
+
+inline const KQuery& Portfolio::getQuery() const {
+    return m_query;
+}
+
+inline TMPtr Portfolio::getTM() const {
+    return m_tm;
+}
+
+inline void Portfolio::setTM(const TMPtr& tm) {
+    if (m_tm != tm) {
+        m_tm = tm;
+        m_need_calculate = true;
+    }
+}
+
+inline SEPtr Portfolio::getSE() const {
+    return m_se;
+}
+
+inline void Portfolio::setSE(const SEPtr& se) {
+    if (m_se != se) {
+        m_se = se;
+        m_need_calculate = true;
+    }
+}
+
+inline AFPtr Portfolio::getAF() const {
+    return m_af;
+}
+
+inline void Portfolio::setAF(const AFPtr& af) {
+    if (m_af != af) {
+        m_af = af;
+        m_need_calculate = true;
+    }
+}
+
+inline const SystemList& Portfolio::getRealSystemList() const {
+    return m_real_sys_list;
+}
+
+} /* namespace hku */
+
+#if FMT_VERSION >= 90000
+template <>
+struct fmt::formatter<hku::Portfolio> : ostream_formatter {};
+
+template <>
+struct fmt::formatter<hku::PortfolioPtr> : ostream_formatter {};
+#endif
+
+#endif /* TRADE_SYS_PORTFOLIO_PORTFOLIO_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/portfolio/__init__.py

@@ -0,0 +1 @@
+

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/portfolio/build_in.h

@@ -0,0 +1,15 @@
+/*
+ * build_in.h
+ *
+ *  Created on: 2016年3月28日
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef TRADE_SYS_PORTFOLIO_BUILD_IN_H_
+#define TRADE_SYS_PORTFOLIO_BUILD_IN_H_
+
+#include "crt/PF_Simple.h"
+#include "crt/PF_WithoutAF.h"
+
+#endif /* TRADE_SYS_PORTFOLIO_BUILD_IN_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/portfolio/crt/PF_Simple.h

@@ -0,0 +1,47 @@
+/*
+ * PF_Simple.h
+ *
+ *  Created on: 2018年1月13日
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef TRADE_SYS_PORTFOLIO_IMP_PF_SIMPLE_H_
+#define TRADE_SYS_PORTFOLIO_IMP_PF_SIMPLE_H_
+
+#include "../Portfolio.h"
+#include "../../selector/crt/SE_Fixed.h"
+#include "../../allocatefunds/crt/AF_EqualWeight.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * @brief 创建资产组合
+ * @details
+ * <pre>
+ * 调仓模式 adjust_mode 说明：
+ *  - "query" 模式，跟随输入参数 query 中的 ktype，此时 adjust_cycle 为以 query 中的 ktype
+ *    决定周期间隔；
+ *  - "day" 模式，adjust_cycle 为调仓间隔天数
+ *  - "week" | "month" | "quarter" | "year" 模式时，adjust_cycle
+ *    为对应的每周第N日、每月第n日、每季度第n日、每年第n日，在 delay_to_trading_day 为 false 时
+ *    如果当日不是交易日将会被跳过调仓；当 delay_to_trading_day 为 true时，如果当日不是交易日
+ *    将会顺延至当前周期内的第一个交易日，如指定每月第1日调仓，但当月1日不是交易日，则将顺延至当月
+ *    的第一个交易日
+ * </pre>
+ * @param tm 交易账户
+ * @param se 系统选择器
+ * @param af 资金分配算法
+ * @param adjust_cycle 调仓周期（受 adjust_mode 影响）, 默认为1
+ * @param adjust_mode 调仓模式 "query" | "day" | "week" | "month" | "year"
+ * @param delay_to_trading_day true 时，如果调仓日不是交易日将会被顺延至当前周期内的第一个交易日
+ * @return 组合实例
+ */
+PortfolioPtr HKU_API PF_Simple(const TMPtr& tm = TradeManagerPtr(), const SEPtr& se = SE_Fixed(),
+                               const AFPtr& af = AF_EqualWeight(), int adjust_cycle = 1,
+                               const string& adjust_mode = "query",
+                               bool delay_to_trading_day = true);
+
+} /* namespace hku */
+
+#endif /* TRADE_SYS_PORTFOLIO_IMP_PF_SIMPLE_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/portfolio/crt/PF_WithoutAF.h

@@ -0,0 +1,50 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2025 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2025-02-18
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef TRADE_SYS_PORTFOLIO_IMP_PF_WITHOUTAF_H_
+#define TRADE_SYS_PORTFOLIO_IMP_PF_WITHOUTAF_H_
+
+#include "../Portfolio.h"
+#include "../../selector/crt/SE_Fixed.h"
+#include "../../allocatefunds/crt/AF_EqualWeight.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * @brief 无资金分配算法的投资组合
+ * @details
+ * <pre>
+ * 调仓模式 adjust_mode 说明：
+ *  - "query" 模式，跟随输入参数 query 中的 ktype，此时 adjust_cycle 为以 query 中的 ktype
+ *    决定周期间隔；
+ *  - "day" 模式，adjust_cycle 为调仓间隔天数
+ *  - "week" | "month" | "quarter" | "year" 模式时，adjust_cycle
+ *    为对应的每周第N日、每月第n日、每季度第n日、每年第n日，在 delay_to_trading_day 为 false 时
+ *    如果当日不是交易日将会被跳过调仓；当 delay_to_trading_day 为 true时，如果当日不是交易日
+ *    将会顺延至当前周期内的第一个交易日，如指定每月第1日调仓，但当月1日不是交易日，则将顺延至当月
+ *    的第一个交易日
+ * </pre>
+ * @note 无资金分配算法模式下，仅支持全部在开盘时买卖或全部在收盘时买卖！
+ * @param tm 交易账户
+ * @param se 系统选择器
+ * @param adjust_cycle 调仓周期（受 adjust_mode 影响）, 默认为1
+ * @param adjust_mode 调仓模式 "query" | "day" | "week" | "month" | "year"
+ * @param delay_to_trading_day true 时，如果当日不是交易日将会被顺延至当前周期内的第一个交易日
+ * @param trade_on_close 在收盘时执行交易
+ * @param sys_use_self_tm 使用原型系统自身交易账户进行计算（仅在无资金分配模式下有效），默认 false
+ * @param sell_at_not_selected 调仓日未选中的股票是否强制卖出，默认 false
+ * @return 组合实例
+ */
+PortfolioPtr HKU_API PF_WithoutAF(const TMPtr& tm = TradeManagerPtr(), const SEPtr& se = SE_Fixed(),
+                                  int adjust_cycle = 1, const string& adjust_mode = "query",
+                                  bool delay_to_trading_day = true, bool trade_on_close = true,
+                                  bool sys_use_self_tm = false, bool sell_at_not_selected = false);
+
+} /* namespace hku */
+
+#endif /* TRADE_SYS_PORTFOLIO_IMP_PF_WITHOUTAF_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/portfolio/crt/__init__.py

@@ -0,0 +1 @@
+

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/portfolio/imp/SimplePortfolio.h

@@ -0,0 +1,53 @@
+/*
+ * SimplePortfolio.h
+ *
+ *  Created on: 2016年2月21日
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#ifndef TRADE_SYS_PORTFOLIO_SIMPLE_H_
+#define TRADE_SYS_PORTFOLIO_SIMPLE_H_
+
+#include "hikyuu/trade_sys/allocatefunds/AllocateFundsBase.h"
+#include "hikyuu/trade_sys/selector/SelectorBase.h"
+#include "hikyuu/trade_sys/portfolio/Portfolio.h"
+
+namespace hku {
+
+/*
+ * 资产组合
+ * @ingroup SimplePortfolio
+ */
+class HKU_API SimplePortfolio : public Portfolio {
+    PORTFOLIO_IMP(SimplePortfolio)
+
+public:
+    SimplePortfolio();
+    SimplePortfolio(const TradeManagerPtr& tm, const SelectorPtr& se, const AFPtr& af);
+    virtual ~SimplePortfolio();
+
+private:
+    SystemList m_dlist_sys_list;               // 因证券退市，无法执行卖出的系统（资产全部损失）
+    SystemWeightList m_delay_adjust_sys_list;  // 延迟调仓卖出的系统列表
+    SystemWeightList m_tmp_selected_list;
+    SystemWeightList m_tmp_will_remove_sys;
+
+//============================================
+// 序列化支持
+//============================================
+#if HKU_SUPPORT_SERIALIZATION
+private:
+    friend class boost::serialization::access;
+    template <class Archive>
+    void serialize(Archive& ar, const unsigned int version) {
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_BASE_OBJECT_NVP(Portfolio);
+    }
+
+#endif /* HKU_SUPPORT_SERIALIZATION */
+};
+
+} /* namespace hku */
+
+#endif /* TRADE_SYS_PORTFOLIO_SIMPLE_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/portfolio/imp/WithoutAFPortfolio.h

@@ -0,0 +1,57 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2025 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2025-02-18
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef TRADE_SYS_PORTFOLIO_WITHOUTAF_H_
+#define TRADE_SYS_PORTFOLIO_WITHOUTAF_H_
+
+#include "hikyuu/trade_sys/portfolio/Portfolio.h"
+
+namespace hku {
+
+/*
+ * 无资金分配算法的资产组合
+ * @ingroup WithoutAFPortfolio
+ */
+class HKU_API WithoutAFPortfolio : public Portfolio {
+    PORTFOLIO_IMP(WithoutAFPortfolio)
+
+public:
+    WithoutAFPortfolio();
+    WithoutAFPortfolio(const TradeManagerPtr& tm, const SelectorPtr& se);
+    virtual ~WithoutAFPortfolio();
+
+private:
+    void initParam();
+    void _runMomentWithoutAFNotForceSell(const Datetime& date, const Datetime& nextCycle,
+                                         bool adjust);
+    void _runMomentWithoutAFForceSell(const Datetime& date, const Datetime& nextCycle, bool adjust);
+
+private:
+    SystemList m_force_sell_sys_list;  // 强制卖出的系统列表
+    list<SYSPtr> m_running_sys_list;   // 当前运行中的系统列表，需要依次执行
+    SystemList m_selected_list;        // 本轮周期内选中的系统列表
+
+    // 记录指派给SE的系统到内部实际系统映射
+    unordered_map<SYSPtr, SYSPtr> m_se_sys_to_pf_sys_dict;
+
+//============================================
+// 序列化支持
+//============================================
+#if HKU_SUPPORT_SERIALIZATION
+private:
+    friend class boost::serialization::access;
+    template <class Archive>
+    void serialize(Archive& ar, const unsigned int version) {
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_BASE_OBJECT_NVP(Portfolio);
+    }
+#endif /* HKU_SUPPORT_SERIALIZATION */
+};
+
+} /* namespace hku */
+
+#endif /* TRADE_SYS_PORTFOLIO_WITHOUTAF_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/portfolio/imp/__init__.py

@@ -0,0 +1 @@
+