hikyuu 2.6.8__py3-none-manylinux2014_aarch64.whl

hikyuu/include/hikyuu/data_driver/kdata/mysql/MySQLKDataDriver.h

@@ -0,0 +1,78 @@
+/*
+ * MySQLKDataDriverImp.h
+ *
+ *  Created on: 2014年9月3日
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef MYSQLKDATADRIVERIMP_H_
+#define MYSQLKDATADRIVERIMP_H_
+
+#include "../../../utilities/db_connect/DBConnect.h"
+#include "../../../utilities/db_connect/mysql/MySQLConnect.h"
+#include "../../KDataDriver.h"
+
+#if defined(_MSC_VER)
+#include <mysql.h>
+#else
+#include <mysql/mysql.h>
+#endif
+
+namespace hku {
+
+class MySQLKDataDriver : public KDataDriver {
+public:
+    MySQLKDataDriver();
+    virtual ~MySQLKDataDriver();
+
+    virtual KDataDriverPtr _clone() override {
+        return std::make_shared<MySQLKDataDriver>();
+    }
+
+    virtual bool _init() override;
+
+    virtual bool isIndexFirst() override {
+        return false;
+    }
+
+    virtual bool canParallelLoad() override {
+        return true;
+    }
+
+    virtual size_t getCount(const string& market, const string& code,
+                            const KQuery::KType& kType) override;
+
+    virtual bool getIndexRangeByDate(const string& market, const string& code, const KQuery& query,
+                                     size_t& out_start, size_t& out_end) override;
+
+    virtual KRecordList getKRecordList(const string& market, const string& code,
+                                       const KQuery& query) override;
+
+    virtual TimeLineList getTimeLineList(const string& market, const string& code,
+                                         const KQuery& query) override;
+
+    virtual TransList getTransList(const string& market, const string& code,
+                                   const KQuery& query) override;
+
+private:
+    string _getTableName(const string& market, const string& code, const KQuery::KType& ktype);
+    KRecordList _getKRecordList(const string& market, const string& code,
+                                const KQuery::KType& kType, size_t start_ix, size_t end_ix);
+    KRecordList _getKRecordList(const string& market, const string& code,
+                                const KQuery::KType& ktype, Datetime start_date, Datetime end_date);
+
+    TimeLineList _getTimeLineListByDate(const string& market, const string& code,
+                                        const KQuery& query);
+    TimeLineList _getTimeLineListByIndex(const string& market, const string& code,
+                                         const KQuery& query);
+    TransList _getTransListByDate(const string& market, const string& code, const KQuery& query);
+    TransList _getTransListByIndex(const string& market, const string& code, const KQuery& query);
+
+private:
+    MySQLConnect* m_connect;
+};
+
+} /* namespace hku */
+
+#endif /* MYSQLKDATADRIVERIMP_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/data_driver/kdata/mysql/__init__.py

@@ -0,0 +1 @@
+

hikyuu/include/hikyuu/data_driver/kdata/sqlite/SQLiteKDataDriver.h

@@ -0,0 +1,62 @@
+/*
+ * SQLiteKDataDriver.h
+ *
+ *   Created on: 2023年09月14日
+ *       Author: yangrq1018
+ */
+#pragma once
+#ifndef SQLITE_KDATA_DRIVER_H
+#define SQLITE_KDATA_DRIVER_H
+
+#include "../../../utilities/db_connect/DBConnect.h"
+#include "../../../utilities/db_connect/sqlite/SQLiteConnect.h"
+#include "../../KDataDriver.h"
+
+namespace hku {
+
+class SQLiteKDataDriver : public KDataDriver {
+public:
+    SQLiteKDataDriver();
+    virtual ~SQLiteKDataDriver();
+
+    virtual KDataDriverPtr _clone() override {
+        return std::make_shared<SQLiteKDataDriver>();
+    }
+
+    virtual bool _init() override;
+
+    virtual bool isIndexFirst() override {
+        return false;
+    }
+
+    virtual bool canParallelLoad() override {
+        return true;
+    }
+
+    virtual size_t getCount(const string& market, const string& code,
+                            const KQuery::KType& kType) override;
+
+    virtual bool getIndexRangeByDate(const string& market, const string& code, const KQuery& query,
+                                     size_t& out_start, size_t& out_end) override;
+
+    virtual KRecordList getKRecordList(const string& market, const string& code,
+                                       const KQuery& query) override;
+
+private:
+    string _getTableName(const string& market, const string& code, KQuery::KType ktype);
+    KRecordList _getKRecordList(const string& market, const string& code,
+                                const KQuery::KType& kType, size_t start_ix, size_t end_ix);
+    KRecordList _getKRecordList(const string& market, const string& code,
+                                const KQuery::KType& ktype, Datetime start_date, Datetime end_date);
+    static KRecordList convertToNewInterval(const KRecordList& candles,
+                                            const KQuery::KType& from_type,
+                                            const KQuery::KType& to_ktype);
+
+private:
+    unordered_map<string, SQLiteConnectPtr> m_sqlite_connection_map;  // key: exchange+code
+    bool m_ifConvert = false;
+};
+
+} /* namespace hku */
+
+#endif /* SQLITE_KDATA_DRIVER_H */

hikyuu/include/hikyuu/data_driver/kdata/sqlite/__init__.py

@@ -0,0 +1 @@
+

hikyuu/include/hikyuu/data_driver/kdata/tdx/TdxKDataDriver.h

@@ -0,0 +1,63 @@
+/*
+ * TdxKDataDriver.h
+ *
+ *  Created on: 2017年10月12日
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef DATA_DRIVER_KDATA_TDX_TDXKDATADRIVER_H_
+#define DATA_DRIVER_KDATA_TDX_TDXKDATADRIVER_H_
+
+#include "../../KDataDriver.h"
+
+namespace hku {
+
+class TdxKDataDriver : public KDataDriver {
+public:
+    TdxKDataDriver();
+    virtual ~TdxKDataDriver();
+
+    virtual KDataDriverPtr _clone() override {
+        return std::make_shared<TdxKDataDriver>();
+    }
+
+    virtual bool _init() override;
+
+    virtual bool isIndexFirst() override {
+        return true;
+    }
+
+    virtual bool canParallelLoad() override {
+        return true;
+    }
+
+    virtual size_t getCount(const string& market, const string& code,
+                            const KQuery::KType& kType) override;
+    virtual bool getIndexRangeByDate(const string& market, const string& code, const KQuery& query,
+                                     size_t& out_start, size_t& out_end) override;
+    virtual KRecordList getKRecordList(const string& market, const string& code,
+                                       const KQuery& query) override;
+
+private:
+    string _getFileName(const string& market, const string& code, const KQuery::KType&);
+    size_t _getBaseCount(const string& market, const string& code, const KQuery::KType&);
+
+    KRecordList _getDayKRecordList(const string& market, const string& code,
+                                   const KQuery::KType& ktype, size_t start_ix, size_t end_ix);
+    KRecordList _getMinKRecordList(const string& market, const string& code,
+                                   const KQuery::KType& ktype, size_t start_ix, size_t end_ix);
+
+    bool _getDayIndexRangeByDate(const string& market, const string& code, const KQuery& query,
+                                 size_t& out_start, size_t& out_end);
+
+    bool _getMinIndexRangeByDate(const string& market, const string& code, const KQuery& query,
+                                 size_t& out_start, size_t& out_end);
+
+private:
+    string m_dirname;
+};
+
+} /* namespace hku */
+
+#endif /* DATA_DRIVER_KDATA_TDX_TDXKDATADRIVER_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/data_driver/kdata/tdx/__init__.py

@@ -0,0 +1 @@
+

hikyuu/include/hikyuu/debug.h

@@ -0,0 +1,32 @@
+/*
+ * Copytright (C) hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2020-2-6
+ *      Author: fasiondog
+ *
+ * 用途：用于内存泄露检测，cpp 文件包含此头文件以便内存泄露检测时可打印文件名等信息
+ */
+
+#pragma once
+
+#if ENABLE_MSVC_LEAK_DETECT && defined(_MSC_VER) && (defined(_DEBUG) || defined(DEBUG))
+#ifndef MSVC_LEAKER_DETECT
+#define MSVC_LEAKER_DETECT
+#endif
+#endif
+
+// clang-format off
+// MSVC 内存泄露检测
+#ifdef MSVC_LEAKER_DETECT
+    #define _CRTDBG_MAP_ALLOC
+    #include "crtdbg.h"
+
+    #ifndef DEBUG_CLIENTBLOCK
+    #define DEBUG_CLIENTBLOCK new (_CLIENT_BLOCK, __FILE__, __LINE__)
+    #define new DEBUG_CLIENTBLOCK
+    #endif /* #ifndef DEBUG_CLIENTBLOCK */
+
+#else /* #if MSVC_LEAKER_DETECT */
+    #define DEBUG_CLIENTBLOCK
+#endif /* #if MSVC_LEAKER_DETECT */
+// clang-format on

hikyuu/include/hikyuu/doc.h

@@ -0,0 +1,170 @@
+/*
+ * doc.h
+ *
+ *  Created on: 2010-10-14
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#ifndef DOC_H_
+#define DOC_H_
+
+/******************************************************************************
+ * 该文件仅用于doxygen生成文档
+ *****************************************************************************/
+
+/**
+ * @mainpage Hikyuu Quant Framework
+ * Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测 （目前
+ * 用于国内证券市场）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、
+ * 系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件，你可以分别
+ * 构建这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。
+ *
+ * 更多信息，请访问：<a href="http://hikyuu.org">http://hikyuu.org</a>
+ */
+
+/**
+ * 核心库，包含股票数据的管理、指标实现、交易系统框架等
+ * @defgroup Hikyuu Hikyuu 核心引擎库
+ * @note 这里把Boost库作为C++的基础库使用，可能严重依赖于Boost库，移植时需要注意
+ *
+ * @defgroup Base Base 基础设施
+ * 基础库，负责Stock实例管理、K线数据读取、板块管理等
+ * @details 基础库，负责Stock实例管理、K线数据读取、板块管理等
+ * @ingroup Hikyuu
+ *
+ * @defgroup DataType DataType 基础数据类型定义
+ * 定义所需的基础数据类型
+ * @details 定义所需的基础数据类型
+ * @ingroup Base
+ *
+ * @defgroup StockManage StockManage 证券管理
+ * 证券管理类、证券类等
+ * @details 证券管理类、证券类等
+ * @ingroup Base
+ *
+ * @defgroup DataDriver Data-Driver 数据驱动引擎
+ * 读取市场信息、证券信息、板块数据、K线数据等
+ * @details 读取市场信息、证券信息、板块数据、K线数据等；可根据需要实现自定义的数据驱动引擎。
+ * @ingroup Base
+ *
+ * @defgroup Indicator Indicator 指标库
+ * 内建常用指标，及新指标定义实现基础设施
+ * @details 包含指标基类定义、部分常用指标以及指标的生成函数
+ * @note
+ * 在客户端程序中，建议尽可能使用指标的生成函数，生成具体的指标进行调用，以避免错误的内存申请和释放
+ * \n 示例： \n Indicator ma = MA(); \n std::cout << ma.name() << std::endl; \n
+ * @ingroup Hikyuu
+ *
+ * @defgroup TradeManager TradeManager 交易管理
+ * 交易管理，负责记录每一笔交易记录及当前的持仓情况
+ * @details 交易管理，负责记录每一笔交易记录及当前的持仓情况
+ * @ingroup Hikyuu
+ *
+ * @defgroup TradeCost TradeCost 交易成本算法
+ * 交易成本算法，如A股成本计算（印花税/佣金等）
+ * @details 交易成本算法，如A股成本计算（印花税/佣金等）
+ * @ingroup TradeManager
+ *
+ * @defgroup TradeManagerClass TradeManager 交易管理类
+ * 交易管理可理解为一个模拟账户进行模拟交易。一般使用 crtTM 创建交易管理实例。
+ * @ingroup TradeManager
+ *
+ * @defgroup OrderBroker OrderBroker 订单代理
+ * 订单代理，实现实际的订单操作及程序化的订单
+ * @ingroup TradeManager
+ *
+ * @defgroup Performance Performance 绩效统计
+ * 对交易进行绩效统计
+ * @ingroup TradeManager
+ *
+ * @defgroup TradeSystem TradeSystem 系统交易框架
+ * @details 系统交易框架详细说明
+ * @ingroup Hikyuu
+ *
+ * @defgroup Portfolio Portfolio 投资组合管理
+ * @details 投资组合管理系统
+ * @ingroup Hikyuu
+ *
+ * @defgroup Selector Selector 交易对象选择算法
+ * @details 选择交易对象
+ * @ingroup Portfolio
+ *
+ * @defgroup AllocateFunds Allocate Funds 资产分配算法模块
+ * @details 进行资金分配
+ * @ingroup Portfolio
+ *
+ * @defgroup Environment Environment 外部环境判断
+ * @details 外部环境判断模块，用于判断当前的市场环境是否有效，只有在市场
+ *          处于有效状态中，才会发生买入操作。当市场进入失效状态下，系统
+ *          的一般策略是立即强行清仓。
+ * @ingroup TradeSystem
+ *
+ * @defgroup Condition Condition 系统有效条件判断
+ * @details 用于当前系统有效的前提条件判断，当系统处于失效状态时，不会提示买入，
+ *          已持仓的股票一般会被强行指示清仓（具体行为有具体的系统策略决定）
+ * @ingroup TradeSystem
+ *
+ * @defgroup MoneyManager MoneyManager 资金管理策略
+ * @details 资金管理策略，决定每次交易的数量
+ * @ingroup TradeSystem
+ *
+ * @defgroup Signal Signal 信号指示器
+ * @details 信号指示器模块，包括各种信号指示器构造函数。\n
+ *         信号指示器负责产生买入、卖出信号。
+ * @ingroup TradeSystem
+ *
+ * @defgroup Stoploss Stoploss 止损、止赢策略
+ * @details 在市场走势和信号指示器预测的方向相反时，及时止住损失的策略。
+ * @ingroup TradeSystem
+ *
+ * @defgroup ProfitGoal ProfitGoal 盈利目标策略
+ * @details 每笔交易执行前，确定交易目标，用于系统在价格达到目标价位后提示卖出交易
+ * @ingroup TradeSystem
+ *
+ * @defgroup Slippage Slippage 移滑价差算法
+ * @details
+ * 系统产生的买入或卖出信号所指示的价格，在真实的环境中通常无法准确的以该价格进行实际的买入或卖出
+ *         活动，如操作的延时、出价的跳跃等等。这种理论价格和直接可能买入的价格之间的偏差称为“移滑价差”。
+ *         在系统模拟中，应充分考虑移滑价差带来的影响，同时也是对系统稳定性的一种检验，即较小的偏差，不会
+ *         对系统最终的收益存在较大的影响。
+ * @ingroup TradeSystem
+ *
+ * @defgroup System System 交易系统
+ * @details 交易系统框架
+ * @ingroup TradeSystem
+ *
+ * @defgroup MultiFactor MultiFactor 合成多因子
+ * @details 合成多因子
+ * @ingroup TradeSystem
+ *
+ * @defgroup Strategy Strategy 策略运行时
+ * @details 策略运行时
+ * @ingroup Hikyuu
+ *
+ * @defgroup Agent Agent 对外数据接收发送代理
+ * @details 用于接收和发送对外数据
+ * @ingroup Hikyuu
+ *
+ * @defgroup Utilities Utilities 程序工具集
+ * 独立的一些小函数、对象工具集合
+ * @details 附加的公共工具集
+ * @ingroup Hikyuu
+ *
+ * @defgroup DBConnect DB Connect 数据库连接
+ * 数据库连接工具
+ * @ingroup Utilities
+ *
+ * @defgroup ThreadPool Thread Pool 线程池
+ * @ingroup Utilities
+ *
+ * @defgroup Views 数据视图
+ * 数据视图, 属于用于显示、打印数据
+ * @ingroup Views
+ */
+
+/**
+ * Hikyuu核心命名空间，包含股票数据的管理、指标实现、交易系统框架等
+ */
+namespace hku {}
+
+#endif /* DOC_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/global/GlobalSpotAgent.h

@@ -0,0 +1,41 @@
+/*
+ *  Copyright(C) 2021 hikyuu.org
+ *
+ *  Create on: 2021-02-21
+ *     Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#include "agent/SpotAgent.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 启动 Spot 数据接收代理，如果之前已经处于运行状态，将抛出异常
+ * @param print 打印接收数据进展
+ * @param worker_num 接收数据后处理时的工作任务组线程数
+ * @param addr 服务端地址，为空表示使用 hikyuu 配置文件中的行情服务器地址
+ * @ingroup Agent
+ */
+void HKU_API startSpotAgent(bool print = true, size_t worker_num = 1,
+                            const string& addr = string());
+
+/**
+ * 终止 Spot 数据接收代理
+ * @ingroup Agent
+ */
+void HKU_API stopSpotAgent();
+
+HKU_API SpotAgent* getGlobalSpotAgent();
+
+void HKU_API releaseGlobalSpotAgent();
+
+inline bool spotAgentIsRunning() {
+    return getGlobalSpotAgent()->isRunning();
+}
+
+inline bool spotAgentIsConnected() {
+    return getGlobalSpotAgent()->isConnected();
+}
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/global/SpotRecord.h

@@ -0,0 +1,36 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2024 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2024-08-15
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#include "hikyuu/DataType.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 接收外部实时数据结构
+ * @ingroup Agent
+ */
+struct HKU_API SpotRecord {
+    string market;              ///< 市场标识
+    string code;                ///< 证券代码
+    string name;                ///< 证券名称
+    Datetime datetime;          ///< 数据时间
+    price_t yesterday_close;    ///< 昨日收盘价
+    price_t open;               ///< 开盘价
+    price_t high;               ///< 最高价
+    price_t low;                ///< 最低价
+    price_t close;              ///< 收盘价
+    price_t amount;             ///< 成交金额 （千元）
+    price_t volume;             ///< 成交量（手）
+    vector<double> bid;         ///< 委买价
+    vector<double> bid_amount;  ///< 委买量
+    vector<double> ask;         ///< 委卖价
+    vector<double> ask_amount;  ///< 委卖量
+};
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/global/__init__.py

@@ -0,0 +1 @@
+

hikyuu/include/hikyuu/global/agent/SpotAgent.h

@@ -0,0 +1,148 @@
+/*
+ *  Copyright(C) 2020 hikyuu.org
+ *
+ *  Create on: 2020-12-20
+ *     Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#include <thread>
+#include <functional>
+#include "../../DataType.h"
+#include "../../utilities/thread/ThreadPool.h"
+#include "../SpotRecord.h"
+
+namespace hikyuu {
+namespace flat {
+struct Spot;
+}
+}  // namespace hikyuu
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 接收外部实时数据代理
+ * @ingroup Agent
+ */
+class HKU_API SpotAgent {
+public:
+    SpotAgent() = default;
+
+    /** 析构函数 */
+    virtual ~SpotAgent();
+
+    /** 启动代理 */
+    void start();
+
+    /** 停止代理 */
+    void stop();
+
+    /** 是否处于运行状态 */
+    bool isRunning() {
+        return !m_stop;
+    }
+
+    void setWorkerNum(size_t worker_num) {
+        m_work_num = worker_num;
+    }
+
+    size_t getWorkerNum() const {
+        return m_work_num;
+    }
+
+    /** 设置是否打印数据接收进展情况，主要用于在交互环境下关闭打印 */
+    void setPrintFlag(bool print) {
+        m_print = print;
+    }
+
+    bool getPrintFlag() const {
+        return m_print;
+    }
+
+    void setServerAddr(const string& addr) {
+        m_server_addr = addr;
+    }
+
+    const string& getServerAddr() const {
+        return m_server_addr;
+    }
+
+    bool isConnected() const {
+        return m_connected;
+    }
+
+    /**
+     * 增加收到 Spot 数据时的处理函数
+     * @note 仅能在停止状态时执行此操作，否则将抛出异常
+     * @param process 处理函数，仅处理单条 spot 数据
+     */
+    void addProcess(std::function<void(const SpotRecord&)> process);
+
+    /**
+     * 在接受某时刻全部批次的数据后，进行相应的后处理函数,
+     * 传入的日期时间为接收到数据的时刻（非数据处理完毕的时间）
+     * @note 仅能在停止状态时执行此操作，否则将抛出异常
+     * @param func 后处理函数
+     */
+    void addPostProcess(std::function<void(Datetime)> func);
+
+    /**
+     * 清除之前增加的所有处理函数
+     * @note 仅能在停止状态时执行此操作，否则将抛出异常
+     */
+    void clearProcessList();
+
+    /**
+     * 清除之前增加的所有后处理函数
+     * @note 仅能在停止状态时执行此操作，否则将抛出异常
+     */
+    void clearPostProcessList();
+
+public:
+    static void setQuotationServer(const string& server);
+
+private:
+    static string ms_pubUrl;                 // 数据发送服务地址
+    static const char* ms_startTag;          // 批次数据接收起始标记，用于判断启动了新的批次数据接收
+    static const char* ms_endTag;            // 批次数据接收接收标记，用于判断该批次数据更新结束
+    static const char* ms_spotTopic;         // 向数据发送服务订阅的主题
+    static const size_t ms_startTagLength;   // 批次数据接收起始标记长度
+    static const size_t ms_endTagLength;     // 批次数据接收结束标记长度
+    static const size_t ms_spotTopicLength;  // 订阅主题标记长度
+
+    static Datetime ms_start_rev_time;  // 批次数据接收开始时间
+
+private:
+    SpotAgent(const SpotAgent&) = delete;
+    SpotAgent(SpotAgent&&) = delete;
+    SpotAgent& operator=(const SpotAgent&) = delete;
+    SpotAgent& operator=(SpotAgent&&) = delete;
+
+    unique_ptr<SpotRecord> parseFlatSpot(const hikyuu::flat::Spot* spot);
+    void parseSpotData(const void* buf, size_t buf_len);
+
+    void work_thread();
+
+private:
+    enum STATUS { WAITING, RECEIVING };    // 等待新的批次数据，正在接收批次数据中
+    enum STATUS m_status = WAITING;        // 当前内部状态
+    std::atomic_bool m_stop = true;        // 结束代理工作标识
+    std::atomic_bool m_connected = false;  // 是否已连接数据服务
+
+    int m_revTimeout = 100;                         // 连接数据服务超时时长（毫秒）
+    std::thread m_receiveThread;                    // 数据接收线程
+    std::unique_ptr<ThreadPool> m_tg;               // 数据处理任务线程池
+    size_t m_work_num = 1;                          // 数据处理任务线程池线程数
+    std::unique_ptr<ThreadPool> m_receive_data_tg;  // 数据接收任务组
+
+    bool m_print = true;   // 是否打印连接信息
+    string m_server_addr;  // 服务器地址
+
+    // 下面属性被修改时需要加锁，以便可以使用多线程方式运行 strategy
+    std::mutex m_mutex;
+    list<std::function<void(const SpotRecord&)>> m_processList;  // 已注册的 spot 处理函数列表
+    list<std::function<void(Datetime)>> m_postProcessList;       // 已注册的批次后处理函数列表
+};
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/global/agent/__init__.py

@@ -0,0 +1 @@
+