jiji 1.2.5

data/test/shared/test_PositionManager.rb

@@ -0,0 +1,285 @@
+#!/usr/bin/ruby
+
+$: << "../lib"
+$: << "../base/shared_lib"
+
+require 'rubygems'
+require 'runit/testcase'
+require 'runit/cui/testrunner'
+require 'system/position_manager'
+require 'set'
+require 'jiji/operator'
+
+class PositionManagerTest <  RUNIT::TestCase
+
+  # 前準備
+  def setup
+    @op = MockOperator.new
+    @pm = PositionManager.new(@op)
+  end
+
+  # 後始末
+  def teardown
+  end
+
+
+  # 基本動作のテスト
+  def test_commit
+
+    assert_equals( @pm.total_profit_or_loss, 0)
+
+    #each
+    assert_equals( @pm.map.size, 0)
+
+    #commit
+    @pm.commit_by {|p| true }
+    assert_equals(@op.commited.size, 0)
+    @op.commited.clear
+    @pm.commit_all
+    assert_equals(@op.commited.size, 0)
+
+    #ポジションを追加
+    ps = [
+      Position.new( 1, 100, JIJI::Position::STATE_START ),
+      Position.new( 2, 200, JIJI::Position::STATE_START ),
+      Position.new( 3, 300, JIJI::Position::STATE_START ),
+      Position.new( 4, 400, JIJI::Position::STATE_START )
+    ]
+    ps.each{|p| @op << p }
+
+    assert_equals( @pm.total_profit_or_loss, 1000)
+
+    # each
+    assert_equals( @pm.map.size, 4)
+
+    @pm.commit_by {|p| p.position_id == 1 }
+    assert_equals(@op.commited.size, 1)
+    @pm.commit_all
+    assert_equals(@op.commited.size, 4)
+  end
+
+  # strategyの追加、削除のテスト
+  def test_strategy
+    #ポジションを追加
+    p = Position.new( 1, 0, JIJI::Position::STATE_START )
+    @op << p
+
+    assert( !@pm.registered?(p.position_id) )
+    assert_equals( @pm.get_registered_strategy(p.position_id).size, 0 )
+
+    #損切り対象としてマーク
+    @pm.register_loss_cut( p.position_id, -1000 )
+    @pm.register_trailing_stop( p.position_id, -1000 )
+    @pm.register( p.position_id, Object.new )
+
+    registerd = @pm.get_registered_strategy(p.position_id)
+    assert( @pm.registered?(p.position_id) )
+    assert_equals( registerd.size, 3 )
+
+    #削除
+    @pm.unregister( p.position_id, registerd[1] )
+    assert( @pm.registered?(p.position_id) )
+    assert_equals( @pm.get_registered_strategy(p.position_id).size, 2 )
+
+    @pm.unregister_all( p.position_id )
+    assert( !@pm.registered?(p.position_id) )
+    assert_equals( @pm.get_registered_strategy(p.position_id).size, 0 )
+
+  end
+
+  # losscutのテスト
+  def test_losscut
+
+    #ポジションを追加
+    ps = [
+      Position.new( 1, 0, JIJI::Position::STATE_START ),
+      Position.new( 2, 0, JIJI::Position::STATE_START ),
+      Position.new( 3, 0, JIJI::Position::STATE_START ),
+      Position.new( 4, 0, JIJI::Position::STATE_START )
+    ]
+    ps.each{|p| @op << p }
+
+    #損切り対象としてマーク
+    @pm.register_loss_cut( ps[0].position_id, -1000 )
+    @pm.register_loss_cut( ps[1].position_id, -1000 )
+    @pm.register_loss_cut( ps[2].position_id, -1500 )
+    @pm.register_loss_cut( ps[3].position_id, -2000 )
+    ps.each {|p|
+      assert( @pm.registered?(p.position_id) )
+      assert_equals( @pm.get_registered_strategy(p.position_id).size, 1 )
+    }
+
+    # 初回のチェック。何もコミットされない
+    assert_equals( @pm.check, [] )
+
+    # ポジションの損失を-1100に設定
+    ps.each {|p| p.profit_or_loss = -1100 }
+    assert_equals( @pm.check, ps[0..1] ) # 1～2が決済される
+    assert( @op.commited.include?( 1 ) )
+    assert( @op.commited.include?( 2 ) )
+
+    assert( !@pm.registered?(ps[0].position_id) )
+    assert_equals( @pm.get_registered_strategy(ps[0].position_id).size, 0 )
+    assert( !@pm.registered?(ps[1].position_id) )
+    assert_equals( @pm.get_registered_strategy(ps[1].position_id).size, 0 )
+
+    # ポジションの損失を-1500に設定
+    ps.each {|p| p.profit_or_loss = -1500 }
+    assert_equals( @pm.check, [ps[2]] ) # 3が決済される
+    assert( @op.commited.include?( 1 ) )
+    assert( @op.commited.include?( 2 ) )
+    assert( @op.commited.include?( 3 ) )
+
+    assert( !@pm.registered?(ps[2].position_id) )
+    assert_equals( @pm.get_registered_strategy(ps[2].position_id).size, 0 )
+
+  end
+
+  # trailing_stopのテスト
+  def test_trailing_stop
+
+    #ポジションを追加
+    ps = [
+      Position.new( 1, 0, JIJI::Position::STATE_START ),
+      Position.new( 2, 0, JIJI::Position::STATE_START ),
+      Position.new( 3, 0, JIJI::Position::STATE_START ),
+      Position.new( 4, 0, JIJI::Position::STATE_START )
+    ]
+    ps.each{|p| @op << p }
+
+    #トレーリングストップの対象としてマーク
+    @pm.register_trailing_stop( ps[0].position_id, -1000 )
+    @pm.register_trailing_stop( ps[1].position_id, -1000 )
+    @pm.register_trailing_stop( ps[2].position_id, -1500 )
+    @pm.register_trailing_stop( ps[3].position_id, -2000 )
+    ps.each {|p|
+      assert( @pm.registered?(p.position_id) )
+      assert_equals( @pm.get_registered_strategy(p.position_id).size, 1 )
+    }
+
+    # 初回のチェック。何もコミットされない
+    assert_equals( @pm.check, [] )
+
+    # ポジションの損失を-1100に設定
+    ps.each {|p| p.profit_or_loss = -1100 }
+    assert_equals( @pm.check, ps[0..1] ) # 1～2が決済される
+    assert( @op.commited.include?( 1 ) )
+    assert( @op.commited.include?( 2 ) )
+
+    assert( !@pm.registered?(ps[0].position_id) )
+    assert_equals( @pm.get_registered_strategy(ps[0].position_id).size, 0 )
+
+    assert( !@pm.registered?(ps[1].position_id) )
+    assert_equals( @pm.get_registered_strategy(ps[1].position_id).size, 0 )
+
+    # ポジションの利益を1500に設定
+    ps.each {|p| p.profit_or_loss = 1500 }
+    assert_equals( @pm.check, [] ) # 決済はされない
+
+    # ポジションの利益を2000に設定
+    ps.each {|p| p.profit_or_loss = 2000 }
+    assert_equals( @pm.check, [] ) # 決済はされない
+
+    # ポジションの利益を500に設定
+    ps.each {|p| p.profit_or_loss = 500 }
+    assert_equals( @pm.check, [ps[2]] ) # 最大値から1500下がったので、3が決済される
+    assert( @op.commited.include?( 1 ) )
+    assert( @op.commited.include?( 2 ) )
+    assert( @op.commited.include?( 3 ) )
+
+    assert( !@pm.registered?(ps[2].position_id) )
+    assert_equals( @pm.get_registered_strategy(ps[2].position_id).size, 0 )
+
+    # ポジションの利益を2500に設定
+    ps.each {|p| p.profit_or_loss = 2500 }
+    assert_equals( @pm.check, [] ) # 決済はされない
+
+    # ポジションの利益を500に設定
+    ps.each {|p| p.profit_or_loss = 500 }
+    assert_equals( @pm.check, [ps[3]] ) # 最大値から1500下がったので、4が決済される
+    assert( @op.commited.include?( 1 ) )
+    assert( @op.commited.include?( 2 ) )
+    assert( @op.commited.include?( 3 ) )
+    assert( @op.commited.include?( 4 ) )
+
+    assert( !@pm.registered?(ps[3].position_id) )
+    assert_equals( @pm.get_registered_strategy(ps[3].position_id).size, 0 )
+
+  end
+
+  # 損切りロジックが複数登録されている場合のテスト
+  def test_multi_stop
+    #ポジションを追加
+    ps = [
+      Position.new( 1, 0, JIJI::Position::STATE_START ),
+      Position.new( 2, 0, JIJI::Position::STATE_START )
+    ]
+    ps.each{|p| @op << p }
+
+    # ロスカット
+    @pm.register_loss_cut( ps[0].position_id, -500 )
+    @pm.register_loss_cut( ps[1].position_id, -2000 )
+
+    @pm.register_trailing_stop( ps[0].position_id, -1000 )
+    @pm.register_trailing_stop( ps[1].position_id, -1000 )
+    ps.each {|p|
+      assert( @pm.registered?(p.position_id) )
+      assert_equals( @pm.get_registered_strategy(p.position_id).size, 2 )
+    }
+
+    # 初回のチェック。何もコミットされない
+    assert_equals( @pm.check, [] )
+
+    # ポジションの損失を-200に設定
+    ps.each {|p| p.profit_or_loss = -200 }
+    assert_equals( @pm.check, [] )
+
+    # ポジションの利益を200に設定
+    ps.each {|p| p.profit_or_loss = 200 }
+    assert_equals( @pm.check, [] )
+
+    # ポジションの損失を-500に設定
+    ps.each {|p| p.profit_or_loss = -500 }
+    assert_equals( @pm.check, [ps[0]] ) # 1が決済される
+    assert( @op.commited.include?( 1 ) )
+
+    assert( !@pm.registered?(ps[0].position_id) )
+    assert_equals( @pm.get_registered_strategy(ps[0].position_id).size, 0 )
+
+    # ポジションの利益を1500に設定
+    ps.each {|p| p.profit_or_loss = 1500 }
+    assert_equals( @pm.check, [] ) # 決済はされない
+
+    # ポジションの利益を2000に設定
+    ps.each {|p| p.profit_or_loss = 2000 }
+    assert_equals( @pm.check, [] ) # 決済はされない
+
+    # ポジションの利益を500に設定
+    ps.each {|p| p.profit_or_loss = 1000 }
+    assert_equals( @pm.check, [ps[1]] ) # 最大値から1000下がったので、2が決済される
+    assert( @op.commited.include?( 1 ) )
+
+    assert( !@pm.registered?(ps[1].position_id) )
+    assert_equals( @pm.get_registered_strategy(ps[1].position_id).size, 0 )
+  end
+
+  Position = Struct.new( :position_id, :profit_or_loss, :state )
+
+  # テスト用のダミーoperator
+  class MockOperator
+    def initialize
+      @positions = {}
+      @commited = []
+    end
+    def <<(p)
+      @positions[p.position_id] = p
+    end
+    def commit( position )
+      @commited ||= Set.new
+      @commited << position.position_id
+      @positions.delete position.position_id
+    end
+    attr :commited, true
+    attr :positions, true
+  end
+end

data/test/shared/test_Signal.rb

@@ -0,0 +1,65 @@
+#!/usr/bin/ruby
+
+$: << "../lib"
+$: << "../base/shared_lib"
+
+require 'rubygems'
+require 'runit/testcase'
+require 'runit/cui/testrunner'
+require 'system/signal'
+require 'csv'
+
+class SignalTest <  RUNIT::TestCase
+
+  # 前準備
+  def setup
+  end
+
+  # 後始末
+  def teardown
+  end
+
+  def test_signal
+    signals = [
+      Signal::MovingAverage.new,
+      Signal::WeightedMovingAverage.new,
+      Signal::ExponentialMovingAverage.new,
+      Signal::BollingerBands.new,
+      Signal::BollingerBands.new {|datas| Signal.ema(datas) },
+      Signal::Vector.new,
+      Signal::Momentum.new,
+      Signal::MACD.new,
+      Signal::RSI.new,
+      Signal::ROC.new
+    ]
+    signals.each {|s|
+      puts "\n---" + s.class.to_s
+      each {|rate|
+        p s.next_data( rate  )
+      }
+    }
+
+    signals = [
+      Signal::DMI.new
+    ]
+    signals.each {|s|
+      puts "\n---" + s.class.to_s
+      each_rates {|rate|
+        p s.next_data( rate  )
+      }
+    }
+  end
+
+  def each
+    each_rates {|r|
+      yield r.start
+    }
+  end
+  def each_rates( )
+    CSV.foreach( File.dirname(__FILE__) + "/rate.csv" ) {|row|
+      yield Rate.new( row[0].to_f, row[1].to_f, row[2].to_f, row[3].to_f )
+    }
+  end
+
+  Rate = Struct.new( :start, :end, :max, :min )
+end

data/test/test_BackTestCollector.rb

@@ -0,0 +1,273 @@
+#!/usr/bin/ruby
+
+$: << "../lib"
+
+require 'rubygems'
+require 'runit/testcase'
+require 'runit/cui/testrunner'
+require 'jiji/configuration'
+require 'jiji/collector'
+require 'jiji/operator'
+require 'jiji/observer'
+require 'jiji/plugin/securities_plugin'
+require 'test_utils'
+require 'logger'
+require 'csv'
+require 'date'
+
+#BackTestCollectorのテスト
+#TODO 異常系のテスト
+class BackTestCollectorTest <  RUNIT::TestCase
+
+  include Test::Constants
+
+  # 前準備
+  def setup
+    @dir = File.dirname(__FILE__) + "/BackCollectorTest"
+
+    @logger = Logger.new STDOUT
+    @client = Test::MockClient.new
+    @rate_dao = JIJI::Dao::RateDao.new( @dir )
+  end
+
+  # 後始末
+  def teardown
+  end
+
+  # 通常のログを使ったテスト
+  def test_basic
+
+    # 指定範囲
+    # 存在するデータを内包する値を指定
+    start_date = Time.local( 2008, 8, 4, 20, 50, 0)
+    end_date   = Time.local( 2008, 8, 8, 23, 59, 50)
+    c = create_collector( "#{@dir}/basic", start_date, end_date )
+    log = run_collector( c )
+
+    assert_rates log, TIMES_ALL
+
+    # 存在するデータの一定範囲を指定
+    start_date = Time.local( 2008, 8, 5, 23, 59, 40)
+    end_date   = Time.local( 2008, 8, 6, 22, 59, 29)
+    c = create_collector( "#{@dir}/basic", start_date, end_date )
+    log = run_collector( c )
+
+    assert_rates log, [
+      Time.local( 2008,8,5,23,59,41),Time.local( 2008,8,5,23,59,51),
+      Time.local( 2008,8,6,21,58,56),Time.local( 2008,8,6,22,59,20)
+    ]
+
+    # 開始日時がnull
+    end_date   = Time.local( 2008, 8, 6, 0, 0, 0)
+    c = create_collector( "#{@dir}/basic", nil, end_date )
+    log = run_collector( c )
+
+    assert_rates log, TIMES_04+TIMES_05
+
+
+    # 終了日時がnull
+    start_date   = Time.local( 2008, 8, 5, 23, 59, 50)
+    c = create_collector( "#{@dir}/basic", start_date, nil )
+    log = run_collector( c )
+
+    assert_rates log, [Time.local( 2008,8,5,23,59,51)]+TIMES_06+TIMES_07
+
+
+    # 開始終了ともにnull
+    c = create_collector( "#{@dir}/basic", nil, nil )
+    log = run_collector( c )
+
+    assert_rates log, TIMES_ALL
+
+    # データがない
+    start_date = Time.local( 2008, 9, 5, 23, 59, 40)
+    end_date   = Time.local( 2008, 10, 6, 22, 59, 29)
+    c = create_collector( "#{@dir}/basic", start_date, end_date )
+    log = run_collector( c )
+    assert_equals c.state, :FINISHED
+
+    assert_rates log, []
+
+    # 途中でキャンセル
+    start_date = Time.local( 2008, 7, 5, 23, 59, 40)
+    end_date   = Time.local( 2008, 10, 6, 22, 59, 29)
+    c = create_collector( "#{@dir}/basic", start_date, end_date )
+    assert_equals c.state, :WAITING
+    c.start
+    c.stop
+    sleep 0.1 while c.state == :RUNNING
+    assert_equals c.state, :CANCELED
+
+  end
+
+  # 途中に抜けがあるログを使ったテスト
+  def test_lack
+
+    c = create_collector( "#{@dir}/lack", nil, nil )
+    log = run_collector( c )
+
+    assert_rates log, TIMES_04+TIMES_06+TIMES_07
+  end
+
+  #ObserverManagerへの通知でエラーとなった場合のテスト。
+  #エラーがログに通知され、即座にキャンセルとなる。
+  def test_error_ObserverManager
+
+    c = create_collector( "#{@dir}/basic", nil, nil )
+    begin
+      # エラーが発生するようにカスタマイズ
+      class << c.observer_manager
+        def next_rates( rate )
+          raise "test."
+        end
+      end
+
+      assert_equals c.progress, 0
+      assert_equals c.state, :WAITING
+
+      # 取得開始
+      c.start
+
+      sleep 5
+      assert_equals c.state, :ERROR_END # エラーになった場合、即終了
+      assert_equals c.observer_manager.stopped, true # 停止もされる。
+
+    ensure
+      c.stop
+    end
+  end
+
+  #通貨ペアの情報取得でエラーとなった場合のテスト。
+  #エラーがログに通知され、即座にキャンセルとなる。
+  def test_error_GetPairInfo
+
+    c = create_collector( "#{@dir}/basic", nil, nil )
+    begin
+
+      # リクエストの送付でエラーになる。
+      class << c.client
+        def list_pairs
+          raise "test  list_rates ."
+        end
+      end
+
+      assert_equals c.progress, 0
+      assert_equals c.state, :WAITING
+
+      # 取得開始
+      c.start
+
+      sleep 5
+      assert_equals c.state, :ERROR_END # エラーになった場合、即終了
+      assert_equals c.observer_manager.stopped, true # 停止もされる。
+
+    ensure
+      c.stop
+    end
+  end
+
+  #レートの取得でエラーとなった場合のテスト。
+  #エラーがログに通知され、即座にキャンセルとなる。
+  def test_error_GetRate
+
+    c = create_collector( "#{@dir}/basic", nil, nil )
+    begin
+
+      # レートの取得でエラーになる。
+      class << c.dao
+        def each_all_pair_rates
+          raise "test  each_all_pair_rates ."
+        end
+      end
+
+      assert_equals c.progress, 0
+      assert_equals c.state, :WAITING
+
+      # 取得開始
+      c.start
+
+      sleep 10
+      assert_equals c.state, :ERROR_END # エラーになった場合、即終了
+      assert_equals c.observer_manager.stopped, true # 停止もされる。
+
+    ensure
+      c.stop
+    end
+  end
+
+
+  def create_collector( dir, start_date, end_date )
+    c = JIJI::BackTestCollector.new( JIJI::Dao::RateDao.new( dir ), start_date, end_date )
+    c.logger = @logger
+    c.observer_manager = DummyObserverManager.new
+    c.conf = CONF
+    c.client = @client
+    c
+  end
+
+  def assert_rates( log, times )
+    assert_equals log.length, times.length
+    index = 0
+    log.each {|rates|
+      assert_not_nil rates.pair_infos
+      assert_equals rates.time, times[index]
+      assert_equals rates[:AUDJPY], JIJI::Rate.new( 100.73, 100.78, -189.0, 185.0, rates.time )
+      assert_equals rates[:USDJPY], JIJI::Rate.new( 108.0, 108.01, -65.0, 61.0, rates.time )
+      assert_equals rates[:ZARJPY], JIJI::Rate.new( 14.88, 14.92, -450.0, 420.0, rates.time )
+      index += 1
+    }
+  end
+
+  def run_collector( collector )
+    assert_equals collector.state, :WAITING
+    assert_equals collector.progress, 0
+    collector.start
+    assert_equals collector.state, :RUNNING
+    i=0
+    while collector.state != :FINISHED && i <= 100
+      puts "prgress : #{collector.progress}"
+      sleep 0.1
+      i+=1
+    end
+    assert_equals collector.progress, 100
+    collector.observer_manager.log
+  end
+
+  TIMES_04 =  [
+    Time.local( 2008,8,4,21,58,56),Time.local( 2008,8,4,22,59,20),
+	  Time.local( 2008,8,4,23,59,30),Time.local( 2008,8,4,23,59,41),
+	  Time.local( 2008,8,4,23,59,51)
+	]
+  TIMES_05 =  [
+    Time.local( 2008,8,5,21,58,56),Time.local( 2008,8,5,22,59,20),
+    Time.local( 2008,8,5,23,59,30),Time.local( 2008,8,5,23,59,41),
+    Time.local( 2008,8,5,23,59,51)
+  ]
+  TIMES_06 =  [
+    Time.local( 2008,8,6,21,58,56),Time.local( 2008,8,6,22,59,20),
+    Time.local( 2008,8,6,23,59,30),Time.local( 2008,8,6,23,59,41),
+    Time.local( 2008,8,6,23,59,51)
+  ]
+  TIMES_07 =  [
+    Time.local( 2008,8,7,21,58,56),Time.local( 2008,8,7,22,59,20),
+    Time.local( 2008,8,7,23,59,30),Time.local( 2008,8,7,23,59,41),
+    Time.local( 2008,8,7,23,59,51)
+  ]
+  TIMES_ALL = TIMES_04 + TIMES_05 + TIMES_06 + TIMES_07
+
+end
+
+class DummyObserverManager
+  def initialize
+    @log = []
+    @stopped = false
+  end
+  def next_rates( rates )
+    @log << rates
+  end
+  def stop
+    @stopped = true
+  end
+  attr :log, true
+  attr :stopped, true
+end