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siat/security_price.py

@@ -1,831 +0,0 @@
-# -*- coding: utf-8 -*-
-"""
-本模块功能：提供全球证券市场行情
-所属工具包：证券投资分析工具SIAT 
-SIAT：Security Investment Analysis Tool
-创建日期：2020年1月5日
-最新修订日期：2020年2月2日
-作者：王德宏 (WANG Dehong, Peter)
-作者单位：北京外国语大学国际商学院
-作者邮件：wdehong2000@163.com
-版权所有：王德宏
-用途限制：仅限研究与教学使用，不可商用！商用需要额外授权。
-特别声明：作者不对使用本工具进行证券投资导致的任何损益负责！
-
-注意：本文件弃用！！！
-"""
-
-#==============================================================================
-#屏蔽所有警告性信息
-import warnings; warnings.filterwarnings('ignore')
-#==============================================================================
-#以下使用雅虎财经数据源
-#==============================================================================
-def check_period(fromdate,todate):
-    """
-    功能：根据开始/结束日期检查期间日期的合理性
-    输入参数：
-    fromdate：开始日期。格式：YYYY-MM-DD
-    enddate：开始日期。格式：YYYY-MM-DD
-    输出参数：
-    validity：期间合理性。True-合理，False-不合理
-    start：开始日期。格式：datetime类型
-    end：结束日期。格式：datetime类型
-    """
-    import pandas as pd
-    try:
-        start=pd.to_datetime(fromdate)
-    except:
-        print("Error #1(check_period): invalid date:",fromdate)
-        return None,None,None         
-    try:
-        end=pd.to_datetime(todate)
-    except:
-        print("Error #2(check_period): invalid date:",todate)
-        return None,None,None          
-    if start > end:
-        print("Error #3(check_period): invalid period: from",fromdate,"to",todate)
-        return None,None,None     
-
-    return True,start,end
-
-if __name__ =="__main__":
-    check_period('2020-1-1','2020-2-4')
-    check_period('2020-1-1','2010-2-4')
-    
-#==============================================================================
-def get_price(ticker,fromdate,todate):
-    """
-    功能：从雅虎财经抓取股票股价或指数价格或投资组合价值，使用pandas_datareader
-    输入：股票代码或股票代码列表，开始日期，结束日期
-    ticker: 股票代码或者股票代码列表。
-    大陆股票代码加上后缀.SZ或.SS，港股代码去掉前导0加后缀.HK
-    fromdate: 样本开始日期。
-    todate: 样本结束日期。既可以是今天日期，也可以是一个历史日期   
-    
-    输出：股票价格序列，按照日期升序排列。原汁原味的抓取数据
-    *Close price adjusted for splits.
-    **Adjusted close price adjusted for both dividends and splits. 
-    """
-    #检查期间合理性
-    result,start,end=check_period(fromdate,todate)
-    if result is None:
-        print("Error #1(get_price): incorrect date or invalid period!")        
-        return None         
-    
-    #抓取雅虎股票价格
-    from pandas_datareader import data
-    try:
-        price=data.DataReader(ticker,'yahoo',start,end)
-    except:
-        print("Error #2(get_price): failed to get stock prices!")        
-        print("Information:",ticker,fromdate,todate) 
-        print("Possible reasons:")
-        print("  1)internet connection problems.")
-        print("  2)incorrect stock code.")
-        print("  3)stock delisted or suspended during the period.")
-        return None            
-    if len(price)==0:
-        print("Error #3(get_price): fetched empty stock data!")
-        print("Possible reasons:")
-        print("  1)internet connection problems.")
-        print("  2)incorrect stock code.")
-        print("  3)stock delisted or suspended during the period.")
-        return None         
-    """
-    #去掉比起始日期更早的样本
-    price2=price[price.index >= fromdate]
-    #去掉比结束日期更晚的样本
-    price2=price2[price2.index <= todate]
-    
-    #按日期升序排序，近期的价格排在后面
-    sortedprice=price2.sort_index(axis=0,ascending=True)
-    """
-    return price
-
-if __name__ =="__main__":
-    price=get_price('^GSPC','2020-1-1','2020-2-4')
-    print(price['Close'].tail(10))
-    price=get_price(['000001.SS','^HSI'],'2020-1-1','2020-2-4')
-    apclose=price['Close']['^HSI']
-    print(price['Close']['^HSI'].tail(10))
-
-#==============================================================================
-def compare_price(price,ticker1,ticker2,fromdate,todate):
-    """
-    功能：比较两支股票的收盘价价格趋势，采用双坐标轴
-    输入：
-    price：抓取到的多只股票价格序列
-    ticker1/ticker2：股票或指数或ETF代码
-    fromdate/todate：开始/结束日期
-    输出：折线图，双坐标轴，避免数量级差异过大的问题
-    """
-    #检查期间合理性
-    result,start,end=check_period(fromdate,todate)
-    if result is None:
-        print("Error #1(compare_price): incorrect date or invalid period!")        
-        return      
-    
-    #检查ticker1/ticker2是否已经抓取在price中
-    try:
-        p1=price['Close'][ticker1]
-    except:
-        print("Error #2(compare_price): price data not found for",ticker1)
-        return
-    try:
-        p2=price['Close'][ticker2]
-    except:
-        print("Error #3(compare_price): price data not found for",ticker2)
-        return
-
-    #去掉比起始日期更早的样本
-    p1b=p1[p1.index >= start]
-    p2b=p2[p2.index >= start]
-    #去掉比结束日期更晚的样本
-    p1c=p1b[p1b.index <= end]
-    p2c=p2b[p2b.index <= end]
-    
-    #绘制折线图，双坐标轴
-    import matplotlib.pyplot as plt
-    import matplotlib.dates as mdates
-    fig = plt.figure()
-    ax = fig.add_subplot(111)
-    ax.plot(p1c, '-', label = ticker1, lw=3)       
-    
-    #自动优化x轴标签
-    plt.gca().xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%m-%d')) # 格式化时间轴标注
-    plt.gcf().autofmt_xdate() # 优化标注（自动倾斜）
-    
-    #建立第二y轴
-    ax2 = ax.twinx()
-    ax2.plot(p2c, 'r:.', label = ticker2, lw=3)
-    #fig.legend(loc='best', bbox_to_anchor=(1,1), bbox_transform=ax.transAxes)
-    #fig.legend(loc='best', bbox_transform=ax.transAxes)
-    #fig.legend(loc='best')
-    
-    plt.title("Compare Securities Price", fontsize=18)
-    ax.set_xlabel("\nSource: Yahoo Finance", fontsize=13)
-    ax.set_ylabel(ticker1)
-    ax.legend(loc='lower left')
-    ax2.legend(loc='upper right')
-    ax2.set_ylabel(ticker2)
-    fig.show()
-
-if __name__ =="__main__":
-    tickerlist=['000001.SS','601939.SS','^HSI','0939.HK']
-    price=get_price(tickerlist,'2019-1-1','2019-12-31')
-    ticker1='000001.SS'
-    ticker2='^HSI'
-    fromdate='2019-11-1'
-    todate='2019-12-31'
-    compare_price(price,'601939.SS','000001.SS','2019-1-1','2019-12-31')
-    compare_price(price,'601939.SS','000001.SS','2019-8-1','2019-9-1')
-    compare_price(price,'0939.HK','^HSI','2019-8-1','2019-9-1')
-    compare_price(price,'000001.SS','^HSI','2019-7-1','2019-10-1')
-    compare_price(price,'601939.SS','000001.SS','2019-11-15','2019-12-1')
-#==============================================================================
-def compare_return(price,ticker1,ticker2,fromdate,todate):
-    """
-    功能：比较两支股票的收盘价价格趋势，采用双坐标轴
-    输入：
-    price：抓取到的多只股票价格序列
-    ticker1/ticker2：股票或指数或ETF代码
-    fromdate/todate：开始/结束日期
-    输出：折线图，双坐标轴，避免数量级差异过大的问题
-    """
-    #检查期间合理性
-    result,start,end=check_period(fromdate,todate)
-    if result is None:
-        print("Error #1(compare_price): incorrect date or invalid period!")        
-        return      
-    
-    #检查ticker1/ticker2是否已经抓取在price中
-    try:
-        p1=price['Close'][ticker1]
-    except:
-        print("Error #2(compare_price): price data not found for",ticker1)
-        return
-    try:
-        p2=price['Close'][ticker2]
-    except:
-        print("Error #3(compare_price): price data not found for",ticker2)
-        return
-
-    import matplotlib.pyplot as plt
-    import matplotlib.dates as mdates
-    import pandas as pd
-    
-    #绘制折线图      
-    r1=p1.pct_change()
-    r1df=pd.DataFrame(r1)
-    r1df.columns=['ret']
-    r1df['ret%']=round(r1df['ret']*100.0,2)   
-    
-    r1dfs1=r1df[r1df.index >= start]
-    r1dfs2=r1dfs1[r1dfs1.index <= end]
-    
-    plt.plot(r1dfs2['ret%'],label=ticker1,lw=3)
-    
-    r2=p2.pct_change()
-    r2df=pd.DataFrame(r2)
-    r2df.columns=['ret']
-    r2df['ret%']=round(r2df['ret']*100.0,2)  
-    
-    r2dfs1=r2df[r2df.index >= start]
-    r2dfs2=r2dfs1[r2dfs1.index <= end]    
-    
-    plt.plot(r2dfs2['ret%'],label=ticker2,lw=3,ls=':')  
-    
-    #纵轴零线
-    plt.axhline(y=0.0,color='green',linestyle='--')
-
-    #图示标题
-    titletxt="Compare Security Returns"
-    plt.title(titletxt,fontweight='bold', fontsize=18)
-    plt.ylabel("Capital gain %")
-    plt.xlabel("Data source: Yahoo Finance")
-    #plt.xticks(rotation=45)
-    #自动优化x轴标签
-    plt.gca().xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%m-%d'))
-    plt.gcf().autofmt_xdate() # 优化标注（自动倾斜）    
-    plt.legend(loc='best')
-    plt.show()    
-
-
-if __name__ =="__main__":
-    tickerlist=['000001.SS','601939.SS','^HSI','0939.HK']
-    price=get_price(tickerlist,'2019-1-1','2019-12-31')
-    compare_return(price,'601939.SS','000001.SS','2019-8-1','2019-9-1')
-    compare_return(price,'0939.HK','^HSI','2019-8-1','2019-9-1')
-    compare_return(price,'000001.SS','^HSI','2019-7-1','2019-10-1')
-
-
-#==============================================================================
-#以下使用雅虎+tushare混合数据源
-#==============================================================================
-def ts_token():    
-    """
-    功能：获得tushare的token
-    输入：无
-    输出：tushare的token
-    """
-    import tushare as ts
-    token='49f134b05e668d288be43264639ac77821ab9938ff40d6013c0ed24f'
-    pro=ts.pro_api(token)
-    
-    return pro
-
-if __name__ =="__main__":
-    pro=ts_token() 
-#==============================================================================
-def cvtdate_yahootots(yahoodate):
-    """
-    功能：日期格式转换, YYYY-MM-DD转换为YYYYMMDD
-    输入：日期，YYYY-MM-DD
-    输出：日期，YYYYMMDD
-    """
-    import pandas as pd
-    try:
-        dateu=pd.to_datetime(yahoodate)
-    except:
-        print("Error #1(datecvt_yahootots): invalid date:",yahoodate)
-        return None
-
-    yyyy=str(dateu.year)
-    mm=dateu.month
-    if mm <= 9: mm='0'+str(mm)
-    else: mm=str(mm)
-    dd=dateu.day
-    if dd <= 9: dd='0'+str(dd)
-    else: dd=str(dd)
-    tsdate=yyyy+mm+dd   
-    
-    return tsdate
-
-if __name__ =="__main__":
-    yahoodate='2019-12-5'
-    tsdate=cvtdate_yahootots(yahoodate)
-    print(tsdate)
-#==============================================================================
-def cvtticker_yahootots(yahooticker):
-    """
-    功能：股票代码格式转换, xxxxxx.SS转换为xxxxxx.SH
-    输入：股票代码，xxxxxx.SS
-    输出：股票代码，xxxxxx.SH
-    """
-    
-    tsticker=yahooticker
-    suffix=yahooticker[-3:]
-    if suffix == '.SS':
-        tsticker=yahooticker.replace(suffix,'.SH')
-    
-    return tsticker
-
-if __name__ =="__main__":
-    yahooticker='601939.SS'
-    tsticker=cvtticker_yahootots(yahooticker) 
-#==============================================================================    
-def ts_price_stock(ticker,fromdate,todate):
-    """
-    功能：从tushare数据源获得股票行情数据
-    输入：
-    ticker: 大陆股票代码，上交所后缀为.SS，深交所后缀为.SZ
-    fromdate：开始日期，格式YYYY-MM-DD
-    todate：结束日期
-    输出：
-    行情数据，df，雅虎格式
-    """
-    #设置tushare的token
-    pro=ts_token()
-
-    #检查期间合理性
-    result,start,end=check_period(fromdate,todate)
-    if result is None:
-        print("Error #1(ts_price_stock): incorrect date or invalid period!")        
-        return None 
-    
-    #转换输入日期
-    tsstart=cvtdate_yahootots(fromdate)
-    tsend=cvtdate_yahootots(todate)
-    #转换股票代码
-    tsticker=cvtticker_yahootots(ticker)
-    
-    #抓取股票日行情
-    price=pro.daily(ts_code=tsticker,start_date=tsstart,end_date=tsend)
-    
-    #升序排列
-    price.sort_values('trade_date',ascending=True,inplace=True)
-    
-    #转换日期格式，设置日期索引
-    import pandas as pd
-    price['date']=pd.to_datetime(price['trade_date'])
-    price.set_index('date',inplace=True)
-    
-    #修改列名
-    price.rename(columns= \
-        {'ts_code':'Ticker','open':'Open','high':'High','low':'Low', \
-         'close':'Close','vol':'Volume'},inplace=True)
-    
-    #删除不需要的列
-    price.drop(['trade_date','pre_close','change','pct_chg','amount'], \
-               axis=1,inplace=True)        
-    
-    return price
-
-if __name__ =="__main__":
-    ticker='601939.SS'
-    fromdate='2019-12-11'
-    todate='2020-02-05'
-    price=ts_price_stock(ticker,fromdate,todate) 
-
-#==============================================================================    
-def ts_price_index(ticker,fromdate,todate):
-    """
-    功能：从tushare数据源获得指数行情数据
-    输入：
-    ticker: 大陆指数代码，上交所后缀为.SS，深交所后缀为.SZ
-    fromdate：开始日期，格式YYYY-MM-DD
-    todate：结束日期
-    输出：
-    行情数据，df，雅虎格式
-    """
-    #设置tushare的token
-    pro=ts_token()
-
-    #检查期间合理性
-    result,start,end=check_period(fromdate,todate)
-    if result is None:
-        print("Error #1(ts_price_stock): incorrect date or invalid period!")        
-        return None 
-    
-    #转换输入日期
-    tsstart=cvtdate_yahootots(fromdate)
-    tsend=cvtdate_yahootots(todate)
-    #转换指数代码
-    tsticker=cvtticker_yahootots(ticker)
-    
-    #抓取指数日行情
-    price=pro.index_daily(ts_code=tsticker,start_date=tsstart,end_date=tsend)
-    
-    #升序排列
-    price.sort_values('trade_date',ascending=True,inplace=True)
-    
-    #转换日期格式，设置日期索引
-    import pandas as pd
-    price['date']=pd.to_datetime(price['trade_date'])
-    price.set_index('date',inplace=True)
-    
-    #修改列名
-    price.rename(columns= \
-        {'ts_code':'Ticker','open':'Open','high':'High','low':'Low', \
-         'close':'Close','vol':'Volume'},inplace=True)
-    price['Ticker']=ticker
-        
-    #删除不需要的列
-    price.drop(['trade_date','pre_close','change','pct_chg','amount'], \
-               axis=1,inplace=True)        
-    
-    return price
-
-if __name__ =="__main__":
-    ticker='000300.SS'
-    fromdate='2019-12-11'
-    todate='2020-02-05'
-    price=ts_price_index(ticker,fromdate,todate)     
-
-#==============================================================================    
-def ts_nav_etf(etf_code,fromdate,todate):
-    """
-    功能：从tushare获得etf每日净值数据，便于与二级市场行情比较套利空间
-    输入：
-    etf_code: 大陆etf代码，雅虎格式，上交所后缀为.SS，深交所后缀为.SZ
-    fromdate：开始日期，格式YYYY-MM-DD
-    todate：结束日期
-    输出：
-    行情数据，df，升序排列
-    """
-    #设置tushare的token
-    pro=ts_token()
-
-    #检查期间合理性
-    result,start,end=check_period(fromdate,todate)
-    if result is None:
-        print("Error #1(ts_price_stock): incorrect date or invalid period!")        
-        return None 
-    
-    #转换输入日期格式
-    tsstart=cvtdate_yahootots(fromdate)
-    tsend=cvtdate_yahootots(todate)
-    #转换etf代码
-    tsticker=cvtticker_yahootots(etf_code)
-    
-    #抓取每日etf净值行情
-    price=pro.fund_nav(ts_code=tsticker)
-    
-    #升序排列
-    price.sort_values('end_date',ascending=True,inplace=True)
-    
-    #转换日期格式，设置日期索引
-    import pandas as pd
-    price['date']=pd.to_datetime(price['end_date'])
-    price.set_index('date',inplace=True)
-    
-    #修改列名
-    price.rename(columns={'ts_code':'Ticker','unit_nav':'Unit-nav', \
-                          'adj_nav':'Adj-nav'},inplace=True)
-    price['Ticker']=etf_code
-        
-    #提取需要的列
-    nav=price[['Ticker','Unit-nav']].copy()
-    
-    #去掉日期范围以外的数据
-    nav1=nav[nav.index >= start]
-    nav2=nav1[nav1.index <= end]
-    
-    return nav2
-
-if __name__ =="__main__":
-    etf_code='510050.SS'
-    fromdate='2019-12-11'
-    todate='2020-02-01'
-    etf_nav=ts_nav_etf(etf_code,fromdate,todate)     
-
-#==============================================================================
-def get_price_etf(etf_code,index_code,fromdate,todate):
-    """
-    功能：获得etf及其对应指数日行情，便于对比业绩
-    Parameters
-    ----------
-    etf_code : ETF代码，雅虎格式
-    index_code : 指数代码，雅虎格式
-    fromdate : 开始日期，雅虎格式
-    todate : 截止日期，雅虎格式
-    Returns
-    -------
-    日行情价格，etf与指数数据，升序排列
-    """
-
-    #检查期间合理性
-    result,start,end=check_period(fromdate,todate)
-    if result is None:
-        print("Error #1(get_price_etf): incorrect date or invalid period!")        
-        return None 
-
-    #从雅虎财经获得etf日行情
-    etf=get_price(etf_code,fromdate,todate)
-    try: etf['Ticker']=etf_code
-    except:
-        print("Error #2(get_price_etf): data not found for",etf_code)        
-        return None,None        
-
-    #去掉日期范围以外的数据
-    etf1=etf[etf.index >= start]
-    etf2=etf1[etf1.index <= end]
-    
-    #获得指数日行情
-    flag1=index_code[0]
-    flag2=index_code[-3:]
-    if (flag1 != '^') and ((flag2 == '.SS') or (flag2 == '.SZ')):
-        #从tushare获得中国大陆指数行情
-        index=ts_price_index(index_code,fromdate,todate)
-    else:
-        #从雅虎财经获得非中国大陆指数行情
-        index=get_price(index_code,fromdate,todate)
-
-    try: index['Ticker']=index_code
-    except:
-        print("Error #3(get_price_etf): data not found for",index_code)        
-        return None,None        
-    
-    #去掉日期范围以外的数据
-    index1=index[index.index >= start]
-    index2=index1[index1.index <= end]
-
-    return etf2,index2
-
-if __name__ =="__main__":
-    etf_code='510050.SS'
-    index_code='000016.SS'
-    fromdate='2019-12-11'
-    todate='2020-02-05'
-    etf_price,index_price=get_price_etf(etf_code,index_code,fromdate,todate)  
-
-#==============================================================================
-def compare_price_etf(etf_price,index_price,fromdate,todate):
-    """
-    功能：比较etf与对应指数的收盘价趋势，采用双坐标轴
-    输入：
-    etf_price：抓取到的etf价格序列
-    index_price：抓取到的指数价格序列
-    fromdate/todate：开始/结束日期
-    输出：折线图，双坐标轴，避免数量级差异过大的问题
-    """
-    #检查期间合理性
-    result,start,end=check_period(fromdate,todate)
-    if result is None:
-        print("Error #1(compare_price_etf): incorrect date or invalid period!")        
-        return      
-
-    #检查价格序列
-    if (etf_price is None) or (index_price is None):
-        print("Error #2(compare_price_etf): incorrect input for either etf or index")        
-        return 
-    
-    #提取收盘价
-    p1=etf_price['Close']
-    try: ticker1=etf_price['Ticker'][0]
-    except:
-        print("Error #2(compare_price_etf): no data available for the etf!")        
-        return         
-    p2=index_price['Close']
-    try: ticker2=index_price['Ticker'][0]
-    except:
-        print("Error #3(compare_price_etf): no data available for the index!")        
-        return  
-
-    #去掉比起始日期更早的样本
-    p1b=p1[p1.index >= start]
-    p2b=p2[p2.index >= start]
-    #去掉比结束日期更晚的样本
-    p1c=p1b[p1b.index <= end]
-    p2c=p2b[p2b.index <= end]
-    
-    #绘制折线图，双坐标轴
-    import matplotlib.pyplot as plt
-    import matplotlib.dates as mdates
-    fig = plt.figure()
-    ax = fig.add_subplot(111)
-    ax.plot(p1c, '-', label = ticker1, lw=3)       
-    
-    #自动优化x轴标签，格式化时间轴标注
-    plt.gca().xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%m-%d')) 
-    plt.gcf().autofmt_xdate() # 优化标注（自动倾斜）
-    
-    #建立第二y轴
-    ax2 = ax.twinx()
-    ax2.plot(p2c, 'r:.', label = ticker2, lw=3)
-    #fig.legend(loc='best', bbox_to_anchor=(1,1), bbox_transform=ax.transAxes)
-    #fig.legend(loc='best', bbox_transform=ax.transAxes)
-    #fig.legend(loc='best')
-    
-    plt.title("Sync of ETF Price and Index Based", fontsize=15)
-    ax.set_xlabel("\nSource: Yahoo Finance", fontsize=13)
-    ax.set_ylabel(ticker1)
-    ax.legend(loc='upper center')
-    ax2.legend(loc='lower center')
-    ax2.set_ylabel(ticker2)
-    fig.show()
-    
-    return
-
-if __name__ =="__main__":
-    etf_code='510050.SS'
-    index_code='000016.SS'
-    fromdate='2019-7-1'
-    todate='2020-02-05'
-    etf_price,index_price=get_price_etf(etf_code,index_code,fromdate,todate)
-    compare_price_etf(etf_price,index_price,'2019-7-1','2019-12-1')
-    compare_price_etf(etf_price,index_price,'2019-7-1','2019-8-1')
-
-#==============================================================================
-def get_price_nav_etf(etf_code,fromdate,todate):
-    """
-    功能：获得etf每日二级市场行情以及净值，便于寻找套利机会，限大陆etf
-    Parameters
-    ----------
-    etf_code : ETF代码，雅虎格式
-    fromdate : 开始日期，雅虎格式
-    todate : 截止日期，雅虎格式
-    Returns
-    -------
-    etf日二级市场行情价格，etf每日净值，升序排列
-    """
-
-    #检查期间合理性
-    result,start,end=check_period(fromdate,todate)
-    if result is None:
-        print("Error #1(get_price_nav_etf): incorrect date or invalid period!")        
-        return None 
-
-    #从雅虎财经获得etf日行情
-    etf=get_price(etf_code,fromdate,todate)
-    etf['Ticker']=etf_code
-
-    #去掉日期范围以外的数据
-    etf1=etf[etf.index >= start]
-    etf2=etf1[etf1.index <= end]
-    
-    #获得大陆etf每日净值    
-    nav2=ts_nav_etf(etf_code,fromdate,todate)
-
-    return etf2,nav2
-
-if __name__ =="__main__":
-    etf_code='510050.SS'
-    fromdate='2019-1-1'
-    todate='2020-02-05'
-    etf_price,etf_nav=get_price_nav_etf(etf_code,fromdate,todate)  
-
-#==============================================================================
-def compare_price_nav_etf(etf_price,etf_nav,fromdate,todate):
-    """
-    功能：比较etf二级市场行情与其净值趋势
-    输入：
-    etf_price：抓取到的etf二级市场价格序列
-    etf_nav：抓取到的etf净值序列
-    fromdate/todate：开始/结束日期
-    输出：折线图
-    """
-    #检查期间合理性
-    result,start,end=check_period(fromdate,todate)
-    if result is None:
-        print("Error #1(compare_price_nav_etf): incorrect date or invalid period!")        
-        return      
-    
-    #提取收盘价
-    p1=etf_price['Close']
-    try: ticker1=etf_price['Ticker'][0]+" price"
-    except:
-         print("Error #2(compare_price_nav_etf): no data available for the etf price!")        
-         return          
-    p2=etf_nav['Unit-nav']
-    try: ticker2=etf_nav['Ticker'][0]+" nav"
-    except:
-         print("Error #3(compare_price_nav_etf): no data available for the etf nav!")        
-         return     
-
-    #去掉比起始日期更早的样本
-    p1b=p1[p1.index >= start]
-    p2b=p2[p2.index >= start]
-    #去掉比结束日期更晚的样本
-    p1c=p1b[p1b.index <= end]
-    p2c=p2b[p2b.index <= end]
-    
-    #绘制折线图
-    import matplotlib.pyplot as plt
-    import matplotlib.dates as mdates
-    
-    plt.plot(p1c, '-', label = ticker1, lw=3)
-    plt.plot(p2c, 'r:.', label = ticker2, lw=3)
-    
-    #自动优化x轴标签，格式化时间轴标注
-    plt.gca().xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%m-%d')) 
-    plt.gcf().autofmt_xdate() # 优化标注（自动倾斜）
-
-    plt.title("ETF Arbitrage: Market Price vs. Net Asset Value", fontsize=13)
-    plt.xlabel("\nSource: Yahoo Finance, Sina Finance", fontsize=11)
-    plt.ylabel('Unit price/net asset value')
-    plt.legend(loc='best')
-    plt.show()    
-    
-    return
-
-if __name__ =="__main__":
-    etf_code='510050.SS'
-    fromdate='2019-8-1'
-    todate='2019-9-1'
-    etf_price,etf_nav=get_price_nav_etf(etf_code,fromdate,todate)
-    compare_price_nav_etf(etf_price,etf_nav,fromdate,todate)
-
-#==============================================================================
-def compare_return_nav_etf(etf_price,etf_nav,fromdate,todate):
-    """
-    功能：比较etf二级市场行情与其净值的收益率
-    输入：
-    etf_price：抓取到的etf二级市场价格序列
-    etf_nav：抓取到的etf净值序列
-    fromdate/todate：开始/结束日期
-    输出：收益率折线图
-    """
-    #检查期间合理性
-    result,start,end=check_period(fromdate,todate)
-    if result is None:
-        print("Error #1(compare_return_nav_etf): incorrect date or invalid period!")        
-        return      
-    
-    #提取收盘价的收益率
-    import pandas as pd
-    cp=etf_price['Close']
-    r1=cp.pct_change()
-    r1df=pd.DataFrame(r1)
-    r1df.columns=['ret']
-    r1df['ret%']=round(r1df['ret']*100.0,2)    
-    p1=r1df['ret%']
-    try: ticker1=etf_price['Ticker'][0]+" market return"
-    except:
-         print("Error #2(compare_return_nav_etf): no data available for the etf price!")        
-         return          
-    
-    nv=etf_nav['Unit-nav']
-    r2=nv.pct_change()
-    r2df=pd.DataFrame(r2)
-    r2df.columns=['ret']
-    r2df['ret%']=round(r2df['ret']*100.0,2)  
-    p2=r2df['ret%']    
-    try: ticker2=etf_nav['Ticker'][0]+" nav gain"
-    except:
-         print("Error #3(compare_return_nav_etf): no data available for the etf nav!")        
-         return     
-
-    #去掉比起始日期更早的样本
-    p1b=p1[p1.index >= start]
-    p2b=p2[p2.index >= start]
-    #去掉比结束日期更晚的样本
-    p1c=p1b[p1b.index <= end]
-    p2c=p2b[p2b.index <= end]
-    
-    #绘制折线图
-    import matplotlib.pyplot as plt
-    import matplotlib.dates as mdates
-    
-    plt.plot(p1c, '-', label = ticker1, lw=3)
-    plt.plot(p2c, 'r:.', label = ticker2, lw=3)
-    
-    #纵轴零线
-    plt.axhline(y=0.0,color='green',linestyle='--')
-    
-    #自动优化x轴标签，格式化时间轴标注
-    plt.gca().xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%m-%d')) 
-    plt.gcf().autofmt_xdate() # 优化标注（自动倾斜）
-
-    plt.title("ETF Arbitrage: Market Return vs. Nav Gain", fontsize=13)
-    plt.xlabel("\nSource: Yahoo Finance, Sina Finance", fontsize=11)
-    plt.ylabel('Market return/nav gain(%)')
-    plt.legend(loc='best')
-    plt.show()    
-    
-    return
-
-if __name__ =="__main__":
-    etf_code='510050.SS'
-    fromdate='2019-8-1'
-    todate='2019-9-1'
-    etf_price,etf_nav=get_price_nav_etf(etf_code,fromdate,todate)
-    compare_return_nav_etf(etf_price,etf_nav,fromdate,todate)
-#==============================================================================
-
-#==============================================================================
-
-#==============================================================================    
-def get_price_ts(ticker,fromdate,todate,asset='E',freq='D'):
-    """
-    功能：从tushare数据源获得交易数据
-    
-    Parameters
-    ----------
-    ticker : 资产代码
-        包括股票、指数、数字货币、期货、基金、期货、可转债.
-    fromdate : 开始日期
-        格式：YYYY-MM-DD. 注意tushare的格式为YYYYMMDD
-    todate : 截止日期
-        格式：YYYY-MM-DD.
-    asset : 资产类别, optional
-        包括股票(E)、沪深指数(I)、数字货币(C)、期货(FT)、基金(FD)、期权(O)、
-        可转债(CB). The default is 'E'.
-    freq : 频率, optional
-        数据频度：支持分钟(min)/日(D)/周(W)/月(M)K线，
-        其中1min表示1分钟（类推1/5/15/30/60分钟），默认D.
-    Returns
-    -------
-    价格行情，数据框，升序排列.
-    """