siat 3.10.125__py3-none-any.whl → 3.10.126__py3-none-any.whl

siat/option_china_test.py

@@ -1,447 +0,0 @@
-# -*- coding: utf-8 -*-
-
-#==============================================================================
-#测试方法：先卸载siat：pip uninstall siat
-import os; os.chdir('S:/siat')
-from siat import *
-#==============================================================================
-import akshare as ak
-ak.option_sina_commodity_dict(symbol=" Gold options ")
-
-
-
-
-
-
-#==============================================================================
-#中金所，沪深300指数期权日频行情
-import akshare as ak
-"""
-目标地址: https://stock.finance.sina.com.cn/view/optionsCffexDP.php
-描述: 获取中金所-沪深300指数-指定合约-日频行情
-"""
-#期权列表
-df1 = ak.option_sina_cffex_hs300_list()
-"""
-{'沪深300指数': ['io2112', 'io2201', 'io2203', 'io2206', 'io2209', 'io2202']}
-"""
-
-#最新行情价格：可获得合约标识，例如io2206C5800
-#df2 = ak.option_sina_cffex_hs300_spot(contract="io2206")
-df2 = ak.option_sina_cffex_hs300_spot()
-
-[ '看涨合约_最新价',
-['看涨合约_最新价','行权价','看涨合约_标识','看跌合约_最新价','看跌合约_标识']
- '看跌合约_卖价',
- '看跌合约_卖量',
- '看跌合约_持仓量',
- '看跌合约_涨跌',
- '看跌合约_标识']
-"""
-"""
-df2s=df2[['看涨合约_最新价','行权价','看涨合约_标识','看跌合约_最新价','看跌合约_标识']]
-
-#日频行情：注意到期月份，过了到期月份就没有数据了
-df3 = ak.option_sina_cffex_hs300_daily()
-df3s=df3[['date','close']]
-
-#标的物价格：沪深300指数
-df4=get_prices("000300.SS","2021-11-1","2021-11-25")
-
-#==============================================================================
-#上交所，金融期货日频行情
-#合约到期月份列表
-df11 = ak.option_sina_sse_list(symbol="50ETF", exchange="null")
-"""
-['202112', '202201', '202203', '202206']
-"""
-
-#合约到期日：注意过了到期月份就没有数据了
-df12_50etf = ak.option_sina_sse_expire_day(trade_date="202206", symbol="50ETF", exchange="null")
-"""
-#返回：到期日，剩余到期天数
-('2022-06-22', 208)
-"""
-df12_300etf = ak.option_sina_sse_expire_day(trade_date="202206", symbol="300ETF", exchange="null")
-
-#所有合约的代码
-df13 = ak.option_sina_sse_codes(trade_date="202206", underlying="510300")
-#所有看涨合约代码
-df13[0]
-"""
-['10003705','10003687','10003688','10003689','10003690','10003691','10003692','10003693','10003694','10003695']
-"""
-#所有看跌合约代码
-df13[1]
-['10003706','10003696','10003697','10003698','10003699','10003700','10003701','10003702','10003703','10003704']
-
-#合约实时价格：注意过了到期月份就没有数据了
-code1="10003689"
-df14 = ak.option_sina_sse_spot_price(code=code1)
-rowlist14=['最新价','行权价','昨收价','主力合约标识','标的股票','期权合约简称']
-df14s=df14[df14['字段'].apply(lambda x: x in rowlist14)]
-
-#标的物的实时价格
-df15 = ak.option_sina_sse_underlying_spot_price(code="sh510300")
-rowlist15=['证券简称','昨日收盘价','最近成交价','行情日期']
-df15s=df15[df15['字段'].apply(lambda x: x in rowlist15)]
-
-df15b = ak.option_sina_sse_underlying_spot_price(code="sh510050")
-df15bs=df15b[df15b['字段'].apply(lambda x: x in rowlist15)]
-
-#希腊字母：仅支持上交所50ETF、300ETF期权
-df16 = ak.option_sina_sse_greeks(code=code1)
-rowlist16=['期权合约简称','Delta','Gamma','Theta','Vega','隐含波动率','交易代码','行权价','最新价','理论价值']
-df16s=df16[df16['字段'].apply(lambda x: x in rowlist16)]
-
-#期权行情日数据
-df17 = ak.option_sina_sse_daily(code=code1)
-df17s=df17[['日期','收盘']]
-
-#==============================================================================
-#商品期权：新浪，历史行情
-#查看合约代码和到期月份
-df20=ak.option_sina_commodity_dict(symbol="黄金期权") 
-"""
-{'黄金期权': ['au2202', 'au2204', 'au2206', 'au2201']}
-"""
-
-#查看合约代码
-df21=ak.option_sina_commodity_contract_list(symbol="黄金期权", contract="au2201")
-list(df21)
-"""
-['买量',
- '买价',
- '最新价',
- '卖价',
- '卖量',
- '持仓量',
- '涨跌',
- '行权价',
- '看涨期权合约',
- '买量',
- '买价',
- '最新价',
- '卖价',
- '卖量',
- '持仓量',
- '涨跌',
- '看跌期权合约']
-"""
-df21s=df21.drop(['买量','买价','卖价','卖量','持仓量','涨跌'], axis=1)
-list(df21s)
-collist=['看涨期权最新价', '行权价', '看涨期权合约', '看跌期权最新价', '看跌期权合约']
-df21s.columns=collist
-
-#合约历史行情：有的数据很少！
-"""
-新浪财经，商品期权
-https://stock.finance.sina.com.cn/futures/view/optionsDP.php/au_o/shfe
-豆粕期权：m
-玉米期权：c
-铁矿石期权：i
-棉花期权：cf
-白糖期权：sr
-PTA期权：ta
-甲醇期权：ma
-橡胶期权：ru
-沪铜期权：cu
-黄金期权：au
-菜籽粕期权：rm
-液化石油气期权：pg
-动力煤期权：zc
-"""
-df22 = ak.option_sina_commodity_hist(contract="au2202C392")
-df22s=df22[['date','close']]
-
-#==============================================================================
-#商品期权：上海期货交易所
-"""
-交易所	        对应名称	上市时间
-上海期货交易所	铜期权	2018-09-21
-上海期货交易所	天胶期权	2019-01-28
-上海期货交易所	黄金期权	2019-12-20
-上海期货交易所	铝期权	2020-08-10
-上海期货交易所	锌期权	2020-08-10
-"""
-
-"""
-交易所	        对应名称	上市时间
-大连商品交易所	豆粕期权	2017-03-31
-大连商品交易所	玉米期权	2019-01-28
-大连商品交易所	铁矿石期权	2019-12-09
-大连商品交易所	液化石油气期权	2020-03-30
-大连商品交易所	聚乙烯期权	2020-07-06
-大连商品交易所	聚氯乙烯期权	2020-07-06
-大连商品交易所	聚丙烯期权	2020-07-06
-"""
-
-
-"""
-交易所	        对应名称	上市时间
-郑州商品交易所	白糖期权	2017-04-19
-郑州商品交易所	棉花期权	2019-01-28
-郑州商品交易所	PTA期权	2019-12-16
-郑州商品交易所	甲醇期权	2019-12-16
-郑州商品交易所	菜籽粕期权	2020-01-16
-郑州商品交易所	动力煤期权	2020-06-30
-
-郑州商品交易所	白糖期权	2017-04-19	SR
-郑州商品交易所	棉花期权	2019-01-28	CF
-郑州商品交易所	PTA期权	2019-12-16	TA
-郑州商品交易所	甲醇期权	2019-12-16	MA
-郑州商品交易所	菜籽粕期权	2020-01-16	RM
-"""
-df50 = ak.option_czce_hist(symbol="RM", year="2021")
-df50s=df50[['交易日期  ','合约代码   ','昨结算    ','今收盘    ','今结算    ','DELTA     ','隐含波动率']]
-
-df50s[df50s['合约代码   ']=='RM209P2450']
-
-#==============================================================================
-
-
-#==============================================================================
-#==============================================================================
-#==============================================================================
-#==============================================================================
-
-
-
-#==============================================================================
-#第一步：查询金融期权期权
-#查看中国当前的金融期权品种
-option_fin_china()
-
-#如果希望查看更多内容：
-option_fin_china(detail=True)
-
-#查看某个金融期权品种的到期月份：以华夏上证50ETF期权为例
-option="华夏上证50ETF期权"
-option_fin_month_china(option)
-
-#查看某个金融期权在某个到期月份的具体合约：以华夏上证50ETF期权2022年6月到期的看涨合约为例
-end_month='2206'
-direction='call'
-#脚本默认是看涨期权合约
-contracts=option_fin_contracts(option,end_month,direction)
-
-#如果希望查看看跌期权合约
-contracts=option_fin_contracts(option,end_month,'put')
-
-#如果希望查看看涨和看跌期权的全部合约：发现看涨和看跌合约都是配对出现的
-contracts=option_fin_contracts(option,end_month,'both')
-
-#第二步：查找计算金融期权预期价格所需要的参数
-#以2022年6月份到期的华夏上证50ETF期权合约510050C2206M02900为例
-contract='510050C2206M02900'
-ua,maturity,x=option_fin_contract_parms(option,end_month,contract,direction)
-print("underlying asset is",ua)
-print("maturity date is",maturity)
-print("strike price is",x)
-#其到期日是2022-6-28
-
-#计算期权标的证券（510050.SS）价格的历史波动率：
-#假定今日是2021-11-19，使用历史样本的期间长度为日历日180天(可更改)
-today='2021-11-19'
-hist_sample_len=180
-sigma,s0,_=underlying_sigma(ua,today,days=hist_sample_len)
-print("annualized_sigma is",round(sigma,5))    
-print("underlying security price is",s0)    
-
-#查找年化无风险利率：基于SHIBOR三个月期利率(3M)，默认是近30天内的最新利率
-rate_period='3M'
-rf=shibor_rate(today,rate_period) 
-print("risk-free interest rate is",rf)
-
-#如果未找到，可以扩大查找范围，例如扩大到近期60天内的最新利率
-daysahead=60
-rf=shibor_rate(today,rate_period,daysahead)
-
-#计算当前日期距离合约到期日的天数
-days,_=calc_days(today,maturity)
-print("days is",days)    
-
-#第三步：计算期权合约的预期价格
-#中国目前金融期权均为无红利的欧式期权，可以直接采用Black-Scholes期权定价模型
-expected_price=bs_pricing(s0,x,days,rf,sigma,direction)
-#计算的预期结果：0.44，实际价格0.4411
-#==============================================================================
-#==============================================================================
-from siat import *
-
-#第一步：查询金融期权期权
-#查看中国当前的金融期权品种
-option_fin_china()
-
-#如果希望查看更多内容：
-option_fin_china(detail=True)
-
-#查看某个金融期权品种的到期月份：以上交所沪深30050ETF期权（即华泰柏瑞沪深300ETF期权）为例
-option="华泰柏瑞沪深300ETF期权"
-option_fin_month_china(option)
-
-#查看某个金融期权在某个到期月份的具体合约：
-#以华泰柏瑞沪深300ETF期权2022年6月到期的看涨合约为例
-end_month='2206'
-direction='call'
-#脚本默认是看涨期权合约
-contracts=option_fin_contracts(option,end_month,direction)
-
-#如果希望查看看跌期权合约
-contracts=option_fin_contracts(option,end_month,'put')
-
-#如果希望查看看涨和看跌期权的全部合约：发现看涨和看跌合约都是配对出现的
-contracts=option_fin_contracts(option,end_month,'both')
-
-#第二步：查找计算金融期权预期价格所需要的参数
-#以2022年6月份到期的华夏上证50ETF期权合约510300C2206M04500为例
-contract='510300C2206M04500'
-ua,maturity,x=option_fin_contract_parms(option,end_month,contract,direction)
-print("underlying asset is",ua)
-print("maturity date is",maturity)
-print("strike price is",x)
-#其到期日是2022-6-28
-
-#计算期权标的证券（510050.SS）价格的历史波动率：
-#假定今日是2021-11-19，使用历史样本的期间长度为日历日30天(可更改）
-today='2021-11-19'
-hist_sample_len=30
-sigma,s0,_=underlying_sigma(ua,today,days=hist_sample_len)
-print("annualized_sigma is",round(sigma,5))    
-print("underlying security price is",s0)    
-
-#查找年化无风险利率：基于SHIBOR三个月期利率(3M)，默认是近30天内的最新利率
-rate_period='3M'
-rf=shibor_rate(today,rate_period) 
-print("risk-free interest rate is",rf)
-
-#如果未找到，可以扩大查找范围，例如扩大到近期60天内的最新利率
-daysahead=60
-rf=shibor_rate(today,rate_period,daysahead)
-
-#计算当前日期距离合约到期日的天数
-days,_=calc_days(today,maturity)
-print("days is",days)
-
-#第三步：计算期权合约的预期价格
-#中国目前金融期权均为无红利的欧式期权，可以直接采用Black-Scholes期权定价模型
-expected_price=bs_pricing(s0,x,days,rf,sigma,direction)
-#计算的预期结果：0.55，实际价格0.51
-#==============================================================================
-
-
-# 绝对引用指定目录中的模块
-import sys
-sys.path.insert(0,r'S:\siat\siat')
-from option_china import *
-#==============================================================================
-def option_fin_china():
-    """
-    查找中国金融期权列表
-    """
-    option_fin_list=['华夏上证50ETF期权','华泰柏瑞沪深300ETF期权', \
-                     '嘉实沪深300ETF期权','沪深300股指期权']
-    num=len(option_fin_list)
-
-    print("  There are",num,"financial options in China mainland at present:")
-    for i in option_fin_list:
-        print(' ',i)
-        
-    return option_fin_list
-
-
-
-import akshare as ak
-#横截面数据
-df1 = ak.option_finance_board(symbol="华夏上证50ETF期权", end_month="2112")
-list(df1)
-#['合约交易代码', '当前价', '涨跌幅', '前结价', '行权价', '数量']
-
-df2 = ak.option_finance_board(symbol="嘉实沪深300ETF期权", end_month="2112")
-list(df2)
-['合约编码', '合约简称', '标的名称', '类型', '行权价', '合约单位', '期权行权日', '行权交收日']
-
-df3 = ak.option_finance_board(symbol="华泰柏瑞沪深300ETF期权", end_month="2112")
-list(df3)
-#['合约交易代码', '当前价', '涨跌幅', '前结价', '行权价', '数量']
-
-df4 = ak.option_finance_board(symbol="沪深300股指期权", end_month="2112")
-list(df4)
-#['instrument',
- 'position',
- 'volume',
- 'lastprice',
- 'updown',
- 'bprice',
- 'bamount',
- 'sprice',
- 'samount']
-
-
-
-
-
-
-
-
-#沪深300指数期权
-df10 = ak.option_sina_cffex_hs300_list()
-#实时行情
-df11 = ak.option_sina_cffex_hs300_spot(contract="io2112")
-df12 = ak.option_sina_cffex_hs300_daily(contract="io2004C4450")
-
-#==============================================================================
-#查找中国商品期权的常见品种
-df1=option_comm_china()
-
-#查找中国黄金期权的可用合约
-df2=option_comm_china('黄金')
-
-#查找中国黄金期权au2112和au2202的具体合约（看涨/看跌合约）
-df3=option_comm_china('黄金','au2112')
-df3b=option_comm_china('黄金','au2202')
-#同一时刻行权价对期权合约的影响：行权价越高，看涨期权合约价格越低，看跌期权合约价越高
-
-#单一期权合约价格的运动趋势：默认不带趋势线
-df4=option_comm_trend_china('au2202C364','2021-9-1','2021-9-30',power=4)
-
-#期权方向对合约价格走势的影响：看涨/看跌期权合约的价格走势正好相反
-df5=option_comm_trend_china(['au2202C364','au2202P364'],'2021-8-1','2021-9-30')
-
-#行权价对合约价格时间序列走势的影响：看涨期权，行权价低者合约价高
-df6=option_comm_trend_china(['au2112C328','au2112C364'],'2021-8-1','2021-9-30')
-#行权价对合约价格时间序列走势的影响：看跌期权，行权价低者合约价低，与看涨期权正好相反
-df6b=option_comm_trend_china(['au2112P328','au2112P364'],'2021-8-1','2021-9-30')
-
-#到期时间对合约价格走势的影响：看涨期权，到期日近者合约价低（时间价值少）
-df7=option_comm_trend_china(['au2112C364','au2202C364'],'2021-8-1','2021-9-30')
-#到期时间对合约价格走势的影响：看跌期权，到期日近者合约价低，与看涨期权一致
-df7b=option_comm_trend_china(['au2112P364','au2202P364'],'2021-8-1','2021-9-30')
-
-
-
-#==============================================================================
-
-import os; os.chdir('S:/siat')
-from siat import *
-
-import warnings
-
-with warnings.catch_warnings():
-    warnings.simplefilter('ignore')
-    lg = bs.login()
-
-disable_prints()
-#==============================================================================
-import akshare as ak
-ak.option_sina_commodity_dict(symbol="黄金期权")
-ak.option_sina_commodity_contract_list(symbol="黄金期权", contract="au2022")
-df = ak.option_finance_board(symbol="华夏上证50ETF期权", end_month="2202")
-df = ak.option_sina_commodity_contract_list(symbol="黄金期权", contract="au2012")
-df=option_comm_trend_china('au2205C364','2021-9-1','2021-9-30')
-
-
-
-
-
-

siat/option_pricing_test.py

@@ -1,81 +0,0 @@
-# -*- coding: utf-8 -*-
-
-import os; os.chdir("S:/siat")
-from siat import *
-
-#==============================================================================
-
-
-
-#==============================================================================
-df=stock_trend_by_option('JD')
-
-c=bs_call(51100,51000,25,0.02828,0.1792)
-
-datelist=option_maturity('MSFT')
-
-dfc,dfp=option_chain('MSFT','2022-6-17')
-dfc,dfp=option_chain('AAPL','2022-6-17')
-
-datelist=option_maturity('^XSP')
-dfc,dfp=option_chain('^XSP','2021-12-17')
-
-datelist=option_maturity('TLT')
-dfc,dfp=option_chain('TLT','2022-12-16')
-
-df=stock_trend_by_option('JD')
-
-from siat.transaction import *
-df=security_price('JD','2020-12-1','2021-1-31')
-
-
-bsm_aprice([30,50],42,183,0.015,0.23,90,1.5)
-df=bsm_maturity(40,42,[200,100],0.015,0.23,90,1.5)
-bsm_sigma(40,42,183,0.015,[0.1,0.4],90,1.5)
-
-df=stock_trend_by_option('AAPL',7)
-df=stock_trend_by_option('JD',7) 
-df=stock_trend_by_option('MSFT',7) 
-df=stock_trend_by_option('BABA',7) 
-df=stock_trend_by_option('GS',7) 
-df=stock_trend_by_option('PDD',7) 
-
-df=recent_stock_split('AAPL')
-df=recent_stock_split('MSFT')
-
-get_last_close('AAPL')
-get_last_close('MSFT')
-
-import time
-tupTime = time.localtime(1604350755)#秒时间戳
-stadardTime = time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", tupTime)
-print(stadardTime)
-
-
-ticker="AAPL"
-mdate="2020-11-06"
-opt_call, opt_put=option_chain(ticker,mdate,printout=False)
-
-
-from siat.stock import *
-div=stock_dividend('AAPL','2020-1-1','2020-11-3')
-splt=stock_split('AAPL','2020-1-1','2020-11-3')
-
-
-df=predict_stock_trend_by_option('AAPL')
-
-df=predict_stock_trend_by_option('02020.HK',lastndays=7)
-df=predict_stock_trend_by_option('2331.HK',lastndays=7)
-df=predict_stock_trend_by_option('1368.HK',lastndays=7)
-
-splt=stock_split('NKE','2020-1-1','2020-11-3')
-df=predict_stock_trend_by_option('NKE',lastndays=30)
-
-splt=stock_split('ADS.DE','2020-1-1','2020-11-3')
-df=predict_stock_trend_by_option('ADS.DE',lastndays=30)
-
-splt=stock_split('JD','2020-1-1','2020-11-3')
-df=predict_stock_trend_by_option('JD')
-
-splt=stock_split('BABA','2020-1-1','2020-11-3')
-df=predict_stock_trend_by_option('BABA',lastndays=30)

siat/option_sina_api_test.py

@@ -1,112 +0,0 @@
-# -*- coding: utf-8 -*-
-
-# python3
-from json import loads
-from requests import get
- 
- 
-def get_option_dates(cate='50ETF', exchange='null'):
-    url = f"http://stock.finance.sina.com.cn/futures/api/openapi.php/StockOptionService.getStockName?" \
-          f"exchange={exchange}&cate={cate}"
-    dates = get(url).json()['result']['data']['contractMonth']
-    return [''.join(i.split('-')) for i in dates][1:]
- 
- 
-def get_option_expire_day(date, cate='50ETF', exchange='null'):
-    url = "http://stock.finance.sina.com.cn/futures/api/openapi.php/StockOptionService.getRemainderDay?" \
-          "exchange={exchange}&cate={cate}&date={year}-{month}"
-    url2 = url.format(year=date[:4], month=date[4:], cate=cate, exchange=exchange)
-    data = get(url2).json()['result']['data']
-    if int(data['remainderDays']) < 0:
-        url2 = url.format(year=date[:4], month=date[4:], cate='XD' + cate, exchange=exchange)
-        data = get(url2).json()['result']['data']
-    return data['expireDay'], int(data['remainderDays'])
- 
- 
-def get_option_codes(date, underlying='510050'):
-    url_up = ''.join(["http://hq.sinajs.cn/list=OP_UP_", underlying, str(date)[-4:]])
-    url_down = ''.join(["http://hq.sinajs.cn/list=OP_DOWN_", underlying, str(date)[-4:]])
-    data_up = str(get(url_up).content).replace('"', ',').split(',')
-    codes_up = [i[7:] for i in data_up if i.startswith('CON_OP_')]
-    data_down = str(get(url_down).content).replace('"', ',').split(',')
-    codes_down = [i[7:] for i in data_down if i.startswith('CON_OP_')]
-    return codes_up, codes_down
- 
- 
-def get_option_price(code):
-    url = "http://hq.sinajs.cn/list=CON_OP_{code}".format(code=code)
-    data = get(url).content.decode('gbk')
-    data = data[data.find('"') + 1: data.rfind('"')].split(',')
-    fields = ['买量', '买价', '最新价', '卖价', '卖量', '持仓量', '涨幅', '行权价', '昨收价', '开盘价', '涨停价',
-              '跌停价', '申卖价五', '申卖量五', '申卖价四', '申卖量四', '申卖价三', '申卖量三', '申卖价二',
-              '申卖量二', '申卖价一', '申卖量一', '申买价一', '申买量一 ', '申买价二', '申买量二', '申买价三',
-              '申买量三', '申买价四', '申买量四', '申买价五', '申买量五', '行情时间', '主力合约标识', '状态码',
-              '标的证券类型', '标的股票', '期权合约简称', '振幅', '最高价', '最低价', '成交量', '成交额',
-              '分红调整标志', '昨结算价', '认购认沽标志', '到期日', '剩余天数', '虚实值标志', '内在价值', '时间价值']
-    result = list(zip(fields, data))
-    return result
- 
- 
-def get_underlying_security_price(code='sh510050'):
-    url = "http://hq.sinajs.cn/list=" + code
-    data = get(url).content.decode('gbk')
-    data = data[data.find('"') + 1: data.rfind('"')].split(',')
-    fields = ['证券简称', '今日开盘价', '昨日收盘价', '最近成交价', '最高成交价', '最低成交价', '买入价',
-              '卖出价', '成交数量', '成交金额', '买数量一', '买价位一', '买数量二', '买价位二', '买数量三',
-              '买价位三', '买数量四', '买价位四', '买数量五', '买价位五', '卖数量一', '卖价位一', '卖数量二',
-              '卖价位二', '卖数量三', '卖价位三', '卖数量四', '卖价位四', '卖数量五', '卖价位五', '行情日期',
-              '行情时间', '停牌状态']
-    return list(zip(fields, data))
- 
- 
-def get_option_greek_alphabet(code):
-    url = "http://hq.sinajs.cn/list=CON_SO_{code}".format(code=code)
-    data = get(url).content.decode('gbk')
-    data = data[data.find('"') + 1: data.rfind('"')].split(',')
-    fields = ['期权合约简称', '成交量', 'Delta', 'Gamma', 'Theta', 'Vega', '隐含波动率', '最高价', '最低价',
-              '交易代码', '行权价', '最新价', '理论价值']
-    return list(zip(fields, [data[0]] + data[4:]))
- 
- 
-def get_option_time_line(code):
-    url = f"https://stock.finance.sina.com.cn/futures/api/openapi.php/StockOptionDaylineService.getOptionMinline?" \
-          f"symbol=CON_OP_{code}"
-    data = get(url).json()['result']['data']
-    return data
- 
- 
-def get_option_day_kline(code):
-    url = f"http://stock.finance.sina.com.cn/futures/api/jsonp_v2.php//StockOptionDaylineService.getSymbolInfo?" \
-          f"symbol=CON_OP_{code}"
-    data = get(url).content
-    data = loads(data[data.find(b'(') + 1: data.rfind(b')')])
-    return data
- 
- 
-def my_test():
-    dates = get_option_dates(cate='300ETF')
-    print('期权合约月份：{}'.format(dates))
-    for date in dates:
-        print('期权月份{}：到期日{} 剩余天数{}'.format(date, *get_option_expire_day(date, cate='300ETF')))
-    demo_code = '10002180'
-    for date in dates:
-        call_codes, put_codes = get_option_codes(date, underlying='510300')
-        print('期权月份{} 看涨期权代码：{}\n期权月份{} 看跌期权代码：{}'.format(date, call_codes, date, put_codes))
-        demo_code = call_codes[0]
-    for index, i in enumerate(get_option_price(demo_code)):
-        print('期权' + demo_code, index, *i)
-    for index, i in enumerate(get_underlying_security_price(code='sh510300')):
-        print(index, *i)
-    for index, i in enumerate(get_option_greek_alphabet(demo_code)):
-        print('期权' + demo_code, index, *i)
-    time_line = get_option_time_line(demo_code)
-    for i in time_line[-10:]:
-        print('时间:{i}, 价格:{p}, 成交:{v}, 持仓:{t}, 均价:{a}'.format(**i))
-    day_kline = get_option_day_kline(demo_code)
-    for i in day_kline:
-        print('日期:{d}, 开盘:{o}, 最高:{h}, 最低:{l}, 收盘:{c}, 成交:{v}'.format(**i))
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- 
-if __name__ == '__main__':
-    my_test()
-