hikyuu 2.2.2__py3-none-win_amd64.whl

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/system/imp/WalkForwardTradeManager.h

@@ -0,0 +1,465 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2024 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2024-09-19
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#include "hikyuu/trade_manage/TradeManagerBase.h"
+
+namespace hku {
+
+class WalkForwardTradeManager : public TradeManagerBase {
+public:
+    WalkForwardTradeManager() : TradeManagerBase("", TC_Zero()) {}
+
+    // 只允许执行>=run_start的实际交易
+    WalkForwardTradeManager(const TMPtr& tm, const Datetime& run_start) : m_run_start(run_start) {
+        HKU_ASSERT(tm);
+        m_tm = tm;
+
+        m_name = tm->name();
+        m_costfunc = m_tm->costFunc();
+    }
+
+    virtual ~WalkForwardTradeManager() {}
+
+    virtual void _reset() override {
+        m_tm->_reset();
+    }
+
+    virtual shared_ptr<TradeManagerBase> _clone() override {
+        WalkForwardTradeManager* p = new WalkForwardTradeManager();
+        p->m_tm = m_tm->clone();
+        p->m_run_start = m_run_start;
+        return shared_ptr<TradeManagerBase>(p);
+    }
+
+    /**
+     * 根据权息信息更新当前持仓与交易情况
+     * @note 必须按时间顺序调用
+     * @param datetime 当前时刻
+     */
+    virtual void updateWithWeight(const Datetime& datetime) override {
+        m_tm->updateWithWeight(datetime);
+    }
+
+    /**
+     * 获取指定对象的保证金比率
+     * @param datetime 日期
+     * @param stock 指定对象
+     */
+    virtual double getMarginRate(const Datetime& datetime, const Stock& stock) override {
+        return (datetime >= m_run_start) ? m_tm->getMarginRate(datetime, stock) : 0.0;
+    }
+
+    /** 初始资金 */
+    virtual price_t initCash() const override {
+        return m_tm->initCash();
+    }
+
+    /** 账户建立日期 */
+    virtual Datetime initDatetime() const override {
+        return m_tm->initDatetime();
+    }
+
+    /** 第一笔买入交易发生日期，如未发生交易返回Null<Datetime>() */
+    virtual Datetime firstDatetime() const override {
+        return m_tm->firstDatetime();
+    }
+
+    /** 最后一笔交易日期，注意和交易类型无关，如未发生交易返回账户建立日期 */
+    virtual Datetime lastDatetime() const override {
+        return m_tm->lastDatetime();
+    }
+
+    /**
+     * 返回当前现金
+     * @note 仅返回当前信息，不会根据权息进行调整
+     */
+    virtual price_t currentCash() const override {
+        return m_tm->currentCash();
+    }
+
+    /**
+     * 获取指定日期的现金
+     * @note 如果不带日期参数，无法根据权息信息调整持仓
+     */
+    virtual price_t cash(const Datetime& datetime, KQuery::KType ktype = KQuery::DAY) override {
+        return m_tm->cash(datetime, ktype);
+    }
+
+    /**
+     * 当前是否持有指定的证券
+     * @note 这里未使用日期参数，必须保证是按日期顺序执行
+     * @param stock 指定证券
+     * @return true 是 | false 否
+     */
+    virtual bool have(const Stock& stock) const override {
+        return m_tm->have(stock);
+    }
+
+    /**
+     * 当前空头仓位是否持有指定的证券
+     * @note 这里未使用日期参数，必须保证是按日期顺序执行
+     * @param stock 指定证券
+     * @return true 是 | false 否
+     */
+    virtual bool haveShort(const Stock& stock) const override {
+        return m_tm->haveShort(stock);
+    }
+
+    /** 当前持有的证券种类数量 */
+    virtual size_t getStockNumber() const override {
+        return m_tm->getStockNumber();
+    }
+
+    /** 当前空头持有的证券种类数量 */
+    virtual size_t getShortStockNumber() const override {
+        return m_tm->getShortStockNumber();
+    }
+
+    /** 获取指定时刻的某证券持有数量 */
+    virtual double getHoldNumber(const Datetime& datetime, const Stock& stock) override {
+        return m_tm->getHoldNumber(datetime, stock);
+    }
+
+    /** 获取指定时刻的空头某证券持有数量 */
+    virtual double getShortHoldNumber(const Datetime& datetime, const Stock& stock) override {
+        return m_tm->getShortHoldNumber(datetime, stock);
+    }
+
+    /** 获取指定时刻已借入的股票数量 */
+    virtual double getDebtNumber(const Datetime& datetime, const Stock& stock) override {
+        return m_tm->getDebtNumber(datetime, stock);
+    }
+
+    /** 获取指定时刻已借入的现金额 */
+    virtual price_t getDebtCash(const Datetime& datetime) override {
+        return m_tm->getDebtCash(datetime);
+    }
+
+    /** 获取全部交易记录 */
+    virtual TradeRecordList getTradeList() const override {
+        return m_tm->getTradeList();
+    }
+
+    /**
+     * 获取指定日期范围内的交易记录[start, end)
+     * @param start 起始日期
+     * @param end 结束日期
+     * @return 交易记录列表
+     */
+    virtual TradeRecordList getTradeList(const Datetime& start,
+                                         const Datetime& end) const override {
+        return m_tm->getTradeList(start, end);
+    }
+
+    /** 获取当前全部持仓记录 */
+    virtual PositionRecordList getPositionList() const override {
+        return m_tm->getPositionList();
+    }
+
+    /** 获取全部历史持仓记录，即已平仓记录 */
+    virtual PositionRecordList getHistoryPositionList() const override {
+        return m_tm->getHistoryPositionList();
+    }
+
+    /** 获取当前全部空头仓位记录 */
+    virtual PositionRecordList getShortPositionList() const override {
+        return m_tm->getShortPositionList();
+    }
+
+    /** 获取全部空头历史仓位记录 */
+    virtual PositionRecordList getShortHistoryPositionList() const override {
+        return m_tm->getShortHistoryPositionList();
+    }
+
+    /**
+     * 获取指定证券的持仓记录
+     * @param date 指定日期
+     * @param stock 指定的证券
+     */
+    virtual PositionRecord getPosition(const Datetime& date, const Stock& stock) override {
+        return m_tm->getPosition(date, stock);
+    }
+
+    /**
+     * 获取指定证券的空头持仓记录
+     * @param stock 指定的证券
+     */
+    virtual PositionRecord getShortPosition(const Stock& stock) const override {
+        return m_tm->getShortPosition(stock);
+    }
+
+    /** 获取当前借入的股票列表 */
+    virtual BorrowRecordList getBorrowStockList() const override {
+        return m_tm->getBorrowStockList();
+    }
+
+    /**
+     * 存入资金
+     * @param datetime 存入时间
+     * @param cash 存入的资金量
+     * @return true | false
+     */
+    virtual bool checkin(const Datetime& datetime, price_t cash) override {
+        return (datetime >= m_run_start) ? m_tm->checkin(datetime, cash) : false;
+    }
+
+    /**
+     * 取出资金
+     * @param datetime 取出时间
+     * @param cash 取出的资金量
+     * @return true | false
+     */
+    virtual bool checkout(const Datetime& datetime, price_t cash) override {
+        return (datetime >= m_run_start) ? m_tm->checkout(datetime, cash) : false;
+    }
+
+    /**
+     * 存入资产
+     * @param datetime 存入日期
+     * @param stock 待存入的股票
+     * @param price 存入股票的每股价格
+     * @param number 存入股票的数量
+     * @return true | false
+     */
+    virtual bool checkinStock(const Datetime& datetime, const Stock& stock, price_t price,
+                              double number) override {
+        return (datetime >= m_run_start) ? m_tm->checkinStock(datetime, stock, price, number)
+                                         : false;
+    }
+
+    /**
+     * 取出当前资产
+     * @param datetime 取出日期
+     * @param stock 待取出的股票
+     * @param price 取出的每股价格
+     * @param number 取出的数量
+     * @return true | false
+     * @note 应该不会被用到
+     */
+    virtual bool checkoutStock(const Datetime& datetime, const Stock& stock, price_t price,
+                               double number) override {
+        return (datetime >= m_run_start) ? m_tm->checkoutStock(datetime, stock, price, number)
+                                         : false;
+    }
+
+    /**
+     * 买入操作
+     * @param datetime 买入时间
+     * @param stock 买入的证券
+     * @param realPrice 实际买入价格
+     * @param number 买入数量
+     * @param stoploss 止损价
+     * @param goalPrice 目标价格
+     * @param planPrice 计划买入价格
+     * @param from 记录是哪个系统部件发出的买入指示
+     * @return 返回对应的交易记录，如果操作失败，business等于BUSINESS_INVALID
+     */
+    virtual TradeRecord buy(const Datetime& datetime, const Stock& stock, price_t realPrice,
+                            double number, price_t stoploss = 0.0, price_t goalPrice = 0.0,
+                            price_t planPrice = 0.0, SystemPart from = PART_INVALID) override {
+        return (datetime >= m_run_start) ? m_tm->buy(datetime, stock, realPrice, number, stoploss,
+                                                     goalPrice, planPrice, from)
+                                         : TradeRecord();
+    }
+
+    /**
+     * 卖出操作
+     * @param datetime 卖出时间
+     * @param stock 卖出的证券
+     * @param realPrice 实际卖出价格
+     * @param number 卖出数量，如果是 MAX_DOUBLE, 表示全部卖出
+     * @param stoploss 新的止损价
+     * @param goalPrice 新的目标价格
+     * @param planPrice 原计划卖出价格
+     * @param from 记录是哪个系统部件发出的卖出指示
+     * @return 返回对应的交易记录，如果操作失败，business等于BUSINESS_INVALID
+     */
+    virtual TradeRecord sell(const Datetime& datetime, const Stock& stock, price_t realPrice,
+                             double number = MAX_DOUBLE, price_t stoploss = 0.0,
+                             price_t goalPrice = 0.0, price_t planPrice = 0.0,
+                             SystemPart from = PART_INVALID) override {
+        return (datetime >= m_run_start) ? m_tm->sell(datetime, stock, realPrice, number, stoploss,
+                                                      goalPrice, planPrice, from)
+                                         : TradeRecord();
+    }
+
+    /**
+     * 卖空
+     * @param datetime 卖空时间
+     * @param stock 卖空的证券
+     * @param realPrice 实际卖空价格
+     * @param number 卖出数量
+     * @param stoploss 止损价
+     * @param goalPrice 目标价格
+     * @param planPrice 计划卖空价格
+     * @param from 记录是哪个系统部件发出的买入指示
+     * @return 返回对应的交易记录，如果操作失败，business等于BUSINESS_INVALID
+     */
+    virtual TradeRecord sellShort(const Datetime& datetime, const Stock& stock, price_t realPrice,
+                                  double number, price_t stoploss = 0.0, price_t goalPrice = 0.0,
+                                  price_t planPrice = 0.0,
+                                  SystemPart from = PART_INVALID) override {
+        return (datetime >= m_run_start) ? m_tm->sellShort(datetime, stock, realPrice, number,
+                                                           stoploss, goalPrice, planPrice, from)
+                                         : TradeRecord();
+    }
+
+    /**
+     * 卖空后回补
+     * @param datetime 买入时间
+     * @param stock 买入的证券
+     * @param realPrice 实际买入价格
+     * @param number 卖出数量，如果是 MAX_DOUBLE, 表示全部卖出
+     * @param stoploss 止损价
+     * @param goalPrice 目标价格
+     * @param planPrice 计划买入价格
+     * @param from 记录是哪个系统部件发出的卖出指示
+     * @return 返回对应的交易记录，如果操作失败，business等于BUSINESS_INVALID
+     */
+    virtual TradeRecord buyShort(const Datetime& datetime, const Stock& stock, price_t realPrice,
+                                 double number = MAX_DOUBLE, price_t stoploss = 0.0,
+                                 price_t goalPrice = 0.0, price_t planPrice = 0.0,
+                                 SystemPart from = PART_INVALID) override {
+        return (datetime >= m_run_start) ? m_tm->buyShort(datetime, stock, realPrice, number,
+                                                          stoploss, goalPrice, planPrice, from)
+                                         : TradeRecord();
+    }
+
+    /**
+     * 借入资金，从其他来源借取的资金，如融资
+     * @param datetime 借入时间
+     * @param cash 借入的现金
+     * @return true | false
+     */
+    virtual bool borrowCash(const Datetime& datetime, price_t cash) override {
+        return (datetime >= m_run_start) ? m_tm->borrowCash(datetime, cash) : false;
+    }
+
+    /**
+     * 归还资金
+     * @param datetime 归还日期
+     * @param cash 归还现金
+     * @return true | false
+     */
+    virtual bool returnCash(const Datetime& datetime, price_t cash) override {
+        return (datetime >= m_run_start) ? m_tm->returnCash(datetime, cash) : false;
+    }
+
+    /**
+     * 借入证券
+     * @param datetime 借入时间
+     * @param stock 借入的stock
+     * @param price 借入时单股价格
+     * @param number 借入时数量
+     * @return true | false
+     */
+    virtual bool borrowStock(const Datetime& datetime, const Stock& stock, price_t price,
+                             double number) override {
+        return (datetime >= m_run_start) ? m_tm->borrowStock(datetime, stock, price, number)
+                                         : false;
+    }
+
+    /**
+     * 归还证券
+     * @param datetime 归还时间
+     * @param stock 归还的stock
+     * @param price 归还时单股价格
+     * @param number 归还数量
+     * @return true | false
+     */
+    virtual bool returnStock(const Datetime& datetime, const Stock& stock, price_t price,
+                             double number) override {
+        return (datetime >= m_run_start) ? m_tm->returnStock(datetime, stock, price, number)
+                                         : false;
+    }
+
+    /**
+     * 获取账户当前时刻的资产详情
+     * @param ktype 日期的类型
+     * @return 资产详情
+     */
+    virtual FundsRecord getFunds(KQuery::KType ktype = KQuery::DAY) const override {
+        return m_tm->getFunds(ktype);
+    }
+
+    /**
+     * 获取指定时刻的资产市值详情
+     * @param datetime 必须大于帐户建立的初始日期，或为Null<Datetime>()
+     * @param ktype 日期的类型
+     * @return 资产详情
+     * @note 当datetime等于Null<Datetime>()时，与getFunds(KType)同
+     */
+    virtual FundsRecord getFunds(const Datetime& datetime,
+                                 KQuery::KType ktype = KQuery::DAY) override {
+        return m_tm->getFunds(datetime, ktype);
+    }
+
+    /**
+     * 直接加入交易记录
+     * @note 如果加入初始化账户记录，将清除全部已有交易及持仓记录
+     * @param tr 待加入的交易记录
+     * @return bool true 成功 | false 失败
+     */
+    virtual bool addTradeRecord(const TradeRecord& tr) override {
+        return (tr.datetime >= m_run_start) ? m_tm->addTradeRecord(tr) : false;
+    }
+
+    /**
+     * 直接加入持仓记录
+     * @param pr 持仓记录
+     * @return true 成功
+     * @return false 失败
+     */
+    virtual bool addPosition(const PositionRecord& pr) override {
+        return m_tm->addPosition(pr);
+    }
+
+    /** 字符串输出 */
+    virtual string str() const override {
+        return m_tm->str();
+    }
+
+    /**
+     * 以csv格式输出交易记录、未平仓记录、已平仓记录、资产净值曲线
+     * @param path 输出文件所在目录
+     */
+    virtual void tocsv(const string& path) override {
+        m_tm->tocsv(path);
+    }
+
+    /**
+     * 从订单代理实例同步当前账户资产信息（包含资金、持仓等）
+     * @param broker 订单代理实例
+     */
+    virtual void fetchAssetInfoFromBroker(const OrderBrokerPtr& broker) override {
+        m_tm->fetchAssetInfoFromBroker(broker);
+    }
+
+private:
+    TMPtr m_tm;
+    Datetime m_run_start;
+
+//============================================
+// 序列化支持
+//============================================
+#if HKU_SUPPORT_SERIALIZATION
+    friend class boost::serialization::access;
+    template <class Archive>
+    void serialize(Archive& ar, const unsigned int version) {
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_BASE_OBJECT_NVP(TradeManagerBase);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_tm);
+    }
+#endif /* HKU_SUPPORT_SERIALIZATION */
+};
+
+inline TMPtr crtWalkForwardTM(const TMPtr& tm, const Datetime& run_start) {
+    return std::make_shared<WalkForwardTradeManager>(tm, run_start);
+}
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/system/imp/__init__.py

@@ -0,0 +1 @@
+

hikyuu/include/hikyuu/utilities/ConnectPool.h

@@ -0,0 +1,163 @@
+/*
+ * ConnectPool.h
+ *
+ *  Copyright (c) 2019, hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2019-8-5
+ *      Author: fasiondog
+ */
+#pragma once
+#ifndef HIKYUU_UTILITIES_CONNECTPOOL_H
+#define HIKYUU_UTILITIES_CONNECTPOOL_H
+
+#include <thread>
+#include <mutex>
+#include <queue>
+#include "Parameter.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 通用连接池
+ * @ingroup Utilities
+ */
+template <typename ConnectType>
+class ConnectPool {
+public:
+    ConnectPool() = delete;
+    ConnectPool(const ConnectPool &) = delete;
+    ConnectPool &operator=(const ConnectPool &) = delete;
+
+    /**
+     * 构造函数
+     * @param param 连接参数
+     * @param maxConnect 允许的最大连接数，为 0 表示不限制
+     * @param maxIdleConnect 运行的最大空闲连接数，等于 0 时表示立刻释放
+     */
+    explicit ConnectPool(const Parameter &param, size_t maxConnect = 0, size_t maxIdleConnect = 100)
+    : m_maxConnectSize(maxConnect),
+      m_maxIdelSize(maxIdleConnect),
+      m_count(0),
+      m_param(param),
+      m_closer(this) {}
+
+    /**
+     * 析构函数，释放所有缓存的连接
+     */
+    virtual ~ConnectPool() {
+        while (!m_connectList.empty()) {
+            ConnectType *p = m_connectList.front();
+            m_connectList.pop();
+            if (p) {
+                delete p;
+            }
+        }
+    }
+
+    /** 连接实例指针类型 */
+    typedef std::shared_ptr<ConnectType> ConnectPtr;
+
+    /** 获取可用连接，如超出允许的最大连接数将返回空指针 */
+    ConnectPtr getConnect() noexcept {
+        std::lock_guard<std::mutex> lock(m_mutex);
+        if (m_connectList.empty()) {
+            if (m_maxConnectSize > 0 && m_count >= m_maxConnectSize) {
+                HKU_WARN(
+                  "There are no idle connections. The current maximum number of connections: {}",
+                  m_maxConnectSize);
+                return ConnectPtr();
+            }
+            m_count++;
+            return ConnectPtr(new ConnectType(m_param), m_closer);
+        }
+        ConnectType *p = m_connectList.front();
+        m_connectList.pop();
+        return ConnectPtr(p, m_closer);
+    }
+
+    /**
+     * 等待并获取连接，如果超出将抛出异常
+     * @param timeout 超时时长（毫秒），如果等于或小于0，则表示不作超时限制
+     * @return 连接指针
+     */
+    ConnectPtr getAndWait(int timeout = 0) {
+        int sleep = 100;
+        int count = 0, max_count = timeout / sleep;
+        ConnectPtr result = getConnect();
+        while (!result) {
+            std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(sleep));
+            result = getConnect();
+            if (timeout > 0) {
+                HKU_CHECK(count++ < max_count, "Can't get connect, timeout!");
+            }
+        }
+        return result;
+    }
+
+    /** 当前活动的连接数 */
+    size_t count() const {
+        return m_count;
+    }
+
+    /** 当前空闲的资源数 */
+    size_t idleCount() const {
+        return m_connectList.size();
+    }
+
+    /** 释放当前所有的空闲资源 */
+    void releaseIdleConnect() {
+        std::lock_guard<std::mutex> lock(m_mutex);
+        while (!m_connectList.empty()) {
+            ConnectType *p = m_connectList.front();
+            m_connectList.pop();
+            m_count--;
+            if (p) {
+                delete p;
+            }
+        }
+    }
+
+private:
+    /** 归还至连接池 */
+    void returnDriver(ConnectType *p) {
+        std::lock_guard<std::mutex> lock(m_mutex);
+        if (p) {
+            if (m_connectList.size() < m_maxIdelSize) {
+                m_connectList.push(p);
+            } else {
+                delete p;
+                m_count--;
+            }
+        } else {
+            m_count--;
+            HKU_WARN("Trying to return an empty pointer!");
+        }
+    }
+
+private:
+    size_t m_maxConnectSize;  //允许的最大连接数
+    size_t m_maxIdelSize;     //允许的最大空闲连接数
+    size_t m_count;           //当前活动的连接数
+    Parameter m_param;
+    std::mutex m_mutex;
+    std::queue<ConnectType *> m_connectList;
+
+    class ConnectCloser {
+    public:
+        explicit ConnectCloser(ConnectPool *pool) : m_pool(pool) {}
+        void operator()(ConnectType *conn) {
+            if (m_pool && conn) {
+                m_pool->returnDriver(conn);
+            }
+        }
+
+    private:
+        ConnectPool *m_pool;
+    };
+
+    ConnectCloser m_closer;
+};
+
+}  // namespace hku
+
+#endif /* HIKYUU_UTILITIES_CONNECTPOOL_H */