hikyuu 2.2.2__py3-none-win_amd64.whl

hikyuu/include/hikyuu/analysis/analysis_sys.h

@@ -0,0 +1,76 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2023 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2023-12-25
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#include "hikyuu/trade_sys/system/System.h"
+#include "hikyuu/trade_manage/Performance.h"
+#include "hikyuu/utilities/thread/thread.h"
+
+namespace hku {
+
+struct HKU_API AnalysisSystemOutput {
+    string market_code;  ///< 证券代码
+    string name;         ///< 证券名称
+    PriceList values;    ///< 统计各项指标值
+
+    AnalysisSystemOutput() = default;
+    AnalysisSystemOutput(const AnalysisSystemOutput& other) = default;
+    AnalysisSystemOutput(AnalysisSystemOutput&& rv)
+    : market_code(std::move(rv.market_code)),
+      name(std::move(rv.name)),
+      values(std::move(rv.values)) {}
+
+    AnalysisSystemOutput& operator=(const AnalysisSystemOutput&) = default;
+    AnalysisSystemOutput& operator=(AnalysisSystemOutput&& rv) {
+        HKU_IF_RETURN(this == &rv, *this);
+        market_code = std::move(rv.market_code);
+        name = std::move(rv.name);
+        values = std::move(rv.values);
+        return *this;
+    }
+};
+
+/**
+ * 统计所有指定系统策略, 系统列表中的每一个系统都应该是独立的系统实例
+ * @note 系统实例列表和证券列表是一一对应，不是两两组合
+ * @param sys_list 系统策略实例列表
+ * @param stk_list 证券列表，须与系统策略列表一一对应
+ * @param query 查询条件
+ * @return vector<AnalysisSystemOutput>
+ */
+vector<AnalysisSystemOutput> HKU_API analysisSystemList(const SystemList& sys_list,
+                                                        const StockList& stk_list,
+                                                        const KQuery& query);
+
+/**
+ * 以指定的 stock 统计执行所有的系统策略
+ * @param sys_list 系统策略思路列表，每一个都应是单独的实例
+ * @param stk 指定证券
+ * @param query 查询条件
+ * @return vector<AnalysisSystemOutput>
+ */
+vector<AnalysisSystemOutput> HKU_API analysisSystemList(const SystemList& sys_list,
+                                                        const Stock& stk, const KQuery& query);
+
+/**
+ * 以指定的 stock 统计执行所有的系统策略，并按指定的统计项返回统计项最高或最低的系统实例及其统计值
+ * @param sys_list 系统策略思路列表，每一个都应是单独的实例
+ * @param stk 指定证券
+ * @param query 查询条件
+ * @param sort_key Performance 中的统计项名称，按该统计项返回
+ * @param sort_mode 0 为取统计最高值的系统，其他值为取统计最低值的系统
+ * @return std::pair<double, SYSPtr>
+ */
+std::pair<double, SYSPtr> HKU_API findOptimalSystem(const SystemList& sys_list, const Stock& stk,
+                                                    const KQuery& query, const string& sort_key,
+                                                    int sort_mode = 0);
+
+std::pair<double, SYSPtr> HKU_API findOptimalSystemMulti(const SystemList& sys_list,
+                                                         const Stock& stk, const KQuery& query,
+                                                         const string& sort_key, int sort_mode = 0);
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/analysis/combinate.h

@@ -0,0 +1,115 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2023 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2023-09-26
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#include "hikyuu/indicator/Indicator.h"
+#include "hikyuu/trade_sys/system/System.h"
+#include "hikyuu/trade_manage/Performance.h"
+#include "hikyuu/utilities/Log.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 获取指定序列索引的组合，返回由序列下标索引组成的组合集合
+ * @note 组合的总数是 2**n - 1 个，所以inputs的长度需要控制
+ * @exception 输入序列的最大长度仅支持15，超过时将抛出异常 HKUException
+ * @param inputs 任意类型的序列
+ * @return
+ */
+template <class T>
+std::vector<std::vector<size_t>> combinateIndex(const std::vector<T>& inputs) {
+    size_t total = inputs.size();
+    HKU_CHECK(total <= 15, "The length of inputs exceeds the maximum limit!");
+
+    std::vector<std::vector<size_t>> result;
+    std::vector<size_t> current;
+    for (size_t i = 0; i < total; i++) {
+        for (size_t j = 0, len = result.size(); j < len; j++) {
+            current.resize(result[j].size());
+            std::copy(result[j].cbegin(), result[j].cend(), current.begin());
+            current.push_back(i);
+            result.push_back(std::move(current));
+        }
+        current.clear();
+        current.push_back(i);
+        result.push_back(std::move(current));
+    }
+
+    return result;
+}
+
+/**
+ * @brief 对输入的指标序列进行组合
+ * @details
+ * 如输入为 [ind1, ind2], 输出为 [EXIST(ind1,n), EXIST(ind2,n),
+ * EXIST(ind1,n)&EXIST(ind2,n)]
+ * @param inputs 待组合的指标列表
+ * @param n 指标在 n 周期内存在
+ * @return std::vector<Indicator>
+ */
+std::vector<Indicator> HKU_API combinateIndicator(const std::vector<Indicator>& inputs, int n);
+
+/**
+ * @brief 对指定的证券及买入、卖出信号指标进行组合测试
+ * @param stk 指定证券
+ * @param query 指定范围条件
+ * @param tm 指定交易管理实例
+ * @param sys 指定交易策略实例
+ * @param buy_inds 买入信号指标列表
+ * @param sell_inds 卖出信号指标列表
+ * @param n 组合时间范围参数
+ * @return std::map<std::string, Performance>
+ */
+std::map<std::string, Performance> HKU_API combinateIndicatorAnalysis(
+  const Stock& stk, const KQuery& query, TradeManagerPtr tm, SystemPtr sys,
+  const std::vector<Indicator>& buy_inds, const std::vector<Indicator>& sell_inds, int n);
+
+/**
+ * @brief combinateIndicatorAnalysisWithBlock 输出结果定义
+ */
+struct HKU_API CombinateAnalysisOutput {
+    string combinateName;  ///< 买入、卖出指标组合名称
+    string market_code;    ///< 证券代码
+    string name;           ///< 证券名称
+    PriceList values;      ///< 统计各项指标值
+
+    CombinateAnalysisOutput() = default;
+    CombinateAnalysisOutput(const CombinateAnalysisOutput&) = default;
+    CombinateAnalysisOutput(CombinateAnalysisOutput&& rv)
+    : combinateName(std::move(rv.combinateName)),
+      market_code(std::move(rv.market_code)),
+      name(std::move(rv.name)),
+      values(std::move(rv.values)) {}
+
+    CombinateAnalysisOutput& operator=(const CombinateAnalysisOutput&) = default;
+    CombinateAnalysisOutput& operator=(CombinateAnalysisOutput&& rv) {
+        HKU_IF_RETURN(this == &rv, *this);
+        combinateName = std::move(rv.combinateName);
+        market_code = std::move(rv.market_code);
+        name = std::move(rv.name);
+        values = std::move(rv.values);
+        return *this;
+    }
+};
+
+/**
+ * @brief 对指定的证券列表，进行买入、卖出信号指标组合测试
+ * @param blk 指定板块
+ * @param query 指定范围条件
+ * @param tm 指定交易实例
+ * @param sys 指定系统策略实例
+ * @param buy_inds 买入指标列表
+ * @param sell_inds 卖出指标列表
+ * @param n 组合时间范围参数
+ * @return vector<CombinateAnalysisOutput>
+ */
+vector<CombinateAnalysisOutput> HKU_API combinateIndicatorAnalysisWithBlock(
+  const Block& blk, const KQuery& query, TradeManagerPtr tm, SystemPtr sys,
+  const std::vector<Indicator>& buy_inds, const std::vector<Indicator>& sell_inds, int n);
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/config.h

@@ -0,0 +1,48 @@
+#pragma once
+#ifndef HIKYUU_CONFIG_H_
+#define HIKYUU_CONFIG_H_
+
+// clang-format off
+
+// Debug 模式
+#define HKU_DEBUG_MODE 0
+
+// support serialization
+#define HKU_SUPPORT_SERIALIZATION  1
+
+#if HKU_SUPPORT_SERIALIZATION
+#define HKU_SUPPORT_TEXT_ARCHIVE   0
+#define HKU_SUPPORT_XML_ARCHIVE    1  //must 1 for python
+#define HKU_SUPPORT_BINARY_ARCHIVE 1  //must 1 for python
+#endif /* HKU_SUPPORT_SERIALIZATION*/
+
+// 检查下标越界
+#define CHECK_ACCESS_BOUND 1
+
+// 启用MSVC内存泄漏检查
+#define ENABLE_MSVC_LEAK_DETECT 0
+
+// 启用内存泄漏检测，用于 linux 系统
+#define HKU_ENABLE_LEAK_DETECT 0
+
+// 启用发送用户使用信息
+#define HKU_ENABLE_SEND_FEEDBACK 1
+
+// 启用 hdf5 K线数据引擎
+#define HKU_ENABLE_HDF5_KDATA 1
+
+// 启用 MySQL K线数据引擎
+#define HKU_ENABLE_MYSQL_KDATA 1
+
+// 启用 SQLite K线数据引擎
+#define HKU_ENABLE_SQLITE_KDATA 1
+
+// 启用通达信本地 K线数据引擎
+#define HKU_ENABLE_TDX_KDATA 1
+
+// 使用低精度版本，Indicator 使用 float 类型进行计算
+#define HKU_USE_LOW_PRECISION 0
+
+// clang-format on
+
+#endif /* HIKYUU_CONFIG_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/data_driver/BaseInfoDriver.h

@@ -0,0 +1,201 @@
+/*
+ * BaseInfoDriver.h
+ *
+ *  Created on: 2012-8-14
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef BASEINFODRIVER_H_
+#define BASEINFODRIVER_H_
+
+#include <unordered_set>
+#include "../utilities/Parameter.h"
+#include "../MarketInfo.h"
+#include "../StockTypeInfo.h"
+#include "../Stock.h"
+#include "../ZhBond10.h"
+#include "../HistoryFinanceInfo.h"
+#include "../utilities/db_connect/SQLStatementBase.h"
+
+namespace hku {
+
+struct StockInfo {
+    StockInfo()
+    : type(Null<uint32_t>()),
+      valid(0),
+      startDate(0),
+      endDate(0),
+      precision(1),
+      tick(0.0),
+      tickValue(0.0),
+      minTradeNumber(0.0),
+      maxTradeNumber(0.0) {}
+
+    static const char* getSelectSQL() {
+        return "select c.market, a.code, a.name, a.type, a.valid, a.startDate, a.endDate, b.tick, "
+               "b.tickValue, b.precision, b.minTradeNumber, b.maxTradeNumber from stock a, "
+               "stocktypeinfo b, market c where a.type = b.id and a.marketid = c.marketid";
+    }
+
+    void load(const SQLStatementPtr& st) {
+        st->getColumn(0, market, code, name, type, valid, startDate, endDate, tick, tickValue,
+                      precision, minTradeNumber, maxTradeNumber);
+    }
+
+    string market;
+    string code;
+    string name;
+    uint32_t type;
+    uint32_t valid;
+    uint64_t startDate;
+    uint64_t endDate;
+    uint32_t precision;
+    double tick;
+    double tickValue;
+    double minTradeNumber;
+    double maxTradeNumber;
+};
+
+/**
+ * 基本信息数据获取驱动基类
+ * @ingroup DataDriver
+ */
+class HKU_API BaseInfoDriver {
+    PARAMETER_SUPPORT
+
+public:
+    typedef unordered_map<string, MarketInfo> MarketInfoMap;
+    typedef unordered_map<uint32_t, StockTypeInfo> StockTypeInfoMap;
+
+    /**
+     * 构造函数
+     * @param name 驱动名称
+     */
+    BaseInfoDriver(const string& name);
+    virtual ~BaseInfoDriver() {}
+
+    /** 获取驱动名称 */
+    const string& name() const;
+
+    /**
+     * 驱动初始化
+     * @param params
+     * @return
+     */
+    bool init(const Parameter& params);
+
+    /**
+     * 驱动初始化，具体实现时应注意将之前打开的相关资源关闭。
+     * @return
+     */
+    virtual bool _init() = 0;
+
+    /**
+     * 获取所有股票详情信息
+     */
+    virtual vector<StockInfo> getAllStockInfo() = 0;
+
+    /**
+     * 获取指定的证券信息
+     * @param market 市场简称
+     * @param code 证券代码
+     */
+    virtual StockInfo getStockInfo(string market, const string& code) = 0;
+
+    /**
+     * 获取指定日期范围内 [start, end) 的权息列表
+     * @param market 市场简称
+     * @param code 证券代码
+     * @param start 起始日期
+     * @param end 结束日期
+     */
+    virtual StockWeightList getStockWeightList(const string& market, const string& code,
+                                               Datetime start, Datetime end);
+
+    virtual unordered_map<string, StockWeightList> getAllStockWeightList() {
+        unordered_map<string, StockWeightList> ret;
+        return ret;
+    }
+
+    /**
+     * 获取历史财务信息
+     * @param market 市场简称
+     * @param code 证券代码
+     * @param start 财务报告发布起始日期
+     * @param end 查询结束日期
+     * @return vector<float> [[财务报告发布日期(ymd), 字段1, 字段2, ...], ...]
+     */
+    virtual vector<HistoryFinanceInfo> getHistoryFinance(const string& market, const string& code,
+                                                         Datetime start, Datetime end) {
+        return vector<HistoryFinanceInfo>();
+    }
+
+    /**
+     * 获取历史财务信息字段序号与名称
+     * @return vector<std::pair<size_t, string>>
+     */
+    virtual vector<std::pair<size_t, string>> getHistoryFinanceField() {
+        return vector<std::pair<size_t, string>>();
+    }
+
+    /**
+     * 获取当前财务信息
+     * @param market 市场标识
+     * @param code 证券代码
+     */
+    virtual Parameter getFinanceInfo(const string& market, const string& code);
+
+    /**
+     * 获取指定的MarketInfo
+     * @param market 市场简称
+     * @return 如未找到，则返回 Null<MarketInfo>()
+     */
+    virtual MarketInfo getMarketInfo(const string& market) = 0;
+
+    /**
+     * 获取全部市场信息
+     */
+    virtual vector<MarketInfo> getAllMarketInfo() = 0;
+
+    /**
+     * 获取全部证券类型信息
+     */
+    virtual vector<StockTypeInfo> getAllStockTypeInfo() = 0;
+
+    /**
+     * 获取相应的证券类型详细信息
+     * @param type 证券类型
+     * @return 对应的证券类型信息，如果不存在，则返回Null<StockTypeInf>()
+     */
+    virtual StockTypeInfo getStockTypeInfo(uint32_t type) = 0;
+
+    /**
+     * 获取所有节假日日期
+     */
+    virtual std::unordered_set<Datetime> getAllHolidays() = 0;
+
+    /**
+     * Get the All Zh Bond10 object
+     * @return ZhBond10List
+     */
+    virtual ZhBond10List getAllZhBond10() = 0;
+
+private:
+    bool checkType();
+
+protected:
+    string m_name;
+};
+
+typedef shared_ptr<BaseInfoDriver> BaseInfoDriverPtr;
+
+HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream&, const BaseInfoDriver&);
+HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream&, const BaseInfoDriverPtr&);
+
+inline const string& BaseInfoDriver::name() const {
+    return m_name;
+}
+
+} /* namespace hku */
+#endif /* BASEINFODRIVER_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/data_driver/BlockInfoDriver.h

@@ -0,0 +1,94 @@
+/*
+ * BlockInfoDriver.h
+ *
+ *  Created on: 2015年2月10日
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef DATA_DRIVER_BLOCKINFODRIVER_H_
+#define DATA_DRIVER_BLOCKINFODRIVER_H_
+
+#include "../utilities/Parameter.h"
+#include "../Block.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 板块数据驱动
+ * @ingroup DataDriver
+ */
+class HKU_API BlockInfoDriver {
+    PARAMETER_SUPPORT
+
+public:
+    BlockInfoDriver(const string& name);
+    virtual ~BlockInfoDriver(){};
+
+    /** 获取驱动名称 */
+    const string& name() const;
+
+    /**
+     * 驱动初始化
+     * @param params
+     * @return
+     */
+    bool init(const Parameter& params);
+
+    /**
+     * 获取指定证券所属的板块列表
+     * @param stk 指定证券
+     * @param category 板块分类，如果为空字符串，返回所有板块分类下的所属板块
+     * @return BlockList
+     */
+    BlockList getStockBelongs(const Stock& stk, const string& category);
+
+    /**
+     * 子类如果需要缓存，可实现该方法将数据加载至自身的缓存
+     */
+    virtual void load() {}
+
+    /**
+     * 驱动初始化，具体实现时应注意将之前打开的相关资源关闭。
+     */
+    virtual bool _init() = 0;
+
+    /**
+     * 获取指定的板块
+     * @param category 指定的板块分类
+     * @param name 板块名称
+     * @return 指定的板块
+     */
+    virtual Block getBlock(const string& category, const string& name) = 0;
+
+    /**
+     * 获取指定分类的板块列表
+     * @param category 板块分类
+     * @return 板块列表
+     */
+    virtual BlockList getBlockList(const string& category) = 0;
+
+    /**
+     * 获取所有板块
+     * @return 所有板块列表
+     */
+    virtual BlockList getBlockList() = 0;
+
+private:
+    bool checkType();
+
+protected:
+    string m_name;
+};
+
+typedef shared_ptr<BlockInfoDriver> BlockInfoDriverPtr;
+
+HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream&, const BlockInfoDriver&);
+HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream&, const BlockInfoDriverPtr&);
+
+inline const string& BlockInfoDriver::name() const {
+    return m_name;
+}
+
+} /* namespace hku */
+#endif /* DATA_DRIVER_BLOCKINFODRIVER_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/data_driver/DataDriverFactory.h

@@ -0,0 +1,58 @@
+/*
+ * DatabaseDriverFactory.h
+ *
+ *  Created on: 2012-8-14
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef DATADRIVERFACTORY_H_
+#define DATADRIVERFACTORY_H_
+
+#include "DriverConnectPool.h"
+#include "BaseInfoDriver.h"
+#include "KDataDriver.h"
+#include "BlockInfoDriver.h"
+
+namespace hku {
+
+typedef DriverConnectPool<KDataDriverConnect> KDataDriverConnectPool;
+typedef shared_ptr<KDataDriverConnectPool> KDataDriverConnectPoolPtr;
+
+/**
+ * 数据驱动工厂类
+ * @ingroup DataDriver
+ */
+class HKU_API DataDriverFactory {
+public:
+    /**
+     * 初始化支持的默认驱动
+     */
+    static void init();
+
+    /**
+     * 主动释放资源，主要用于内存泄漏检测，退出时主动清理，避免误报
+     */
+    static void release();
+
+    static void regBaseInfoDriver(const BaseInfoDriverPtr &);
+    static void removeBaseInfoDriver(const string &name);
+    static BaseInfoDriverPtr getBaseInfoDriver(const Parameter &);
+
+    static void regBlockDriver(const BlockInfoDriverPtr &);
+    static void removeBlockDriver(const string &name);
+    static BlockInfoDriverPtr getBlockDriver(const Parameter &);
+
+    static void regKDataDriver(const KDataDriverPtr &);
+    static void removeKDataDriver(const string &name);
+    static KDataDriverConnectPoolPtr getKDataDriverPool(const Parameter &);
+
+private:
+    static map<string, BaseInfoDriverPtr> *m_baseInfoDrivers;
+    static map<string, BlockInfoDriverPtr> *m_blockDrivers;
+    static map<string, KDataDriverPtr> *m_kdataPrototypeDrivers;        // K线驱动原型
+    static map<string, KDataDriverConnectPoolPtr> *m_kdataDriverPools;  // K线驱动池
+};
+
+} /* namespace hku */
+#endif /* DATABASEDRIVERFACTORY_H_ */