hikyuu 2.2.2__py3-none-win_amd64.whl

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/signal/SignalBase.h

@@ -0,0 +1,249 @@
+/*
+ * SignalBase.h
+ *
+ *  Created on: 2013-3-3
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef SIGNALBASE_H_
+#define SIGNALBASE_H_
+
+#include <set>
+#include "../../KData.h"
+#include "../../utilities/Parameter.h"
+#include "../../trade_manage/TradeManager.h"
+#include "../../serialization/Datetime_serialization.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 信号指示器基类
+ * @ingroup Signal
+ */
+class HKU_API SignalBase : public enable_shared_from_this<SignalBase> {
+    PARAMETER_SUPPORT_WITH_CHECK
+
+public:
+    SignalBase();
+    explicit SignalBase(const string& name);
+    SignalBase(const SignalBase&) = default;
+    virtual ~SignalBase();
+
+    /**
+     * 指定时刻是否可以买入
+     * @param datetime 指定时刻
+     * @return true 可以买入 | false 不可买入
+     */
+    bool shouldBuy(const Datetime& datetime) const;
+
+    /**
+     * 指定时刻是否可以卖出
+     * @param datetime 指定时刻
+     * @return true 可以卖出 | false 不可卖出
+     */
+    bool shouldSell(const Datetime& datetime) const;
+
+    /**
+     * 下一时刻是否可以买入，相当于最后时刻是否指示买入
+     */
+    bool nextTimeShouldBuy() const;
+
+    /**
+     * 下一时刻是否可以卖出，相当于最后时刻是否指示卖出
+     */
+    bool nextTimeShouldSell() const;
+
+    /** 获取所有买入指示日期列表 */
+    DatetimeList getBuySignal() const;
+
+    /** 获取所有卖出指示日期列表 */
+    DatetimeList getSellSignal() const;
+
+    /**
+     * 加入买入信号，在_calculate中调用
+     * @param datetime 发生买入信号的日期
+     */
+    void _addBuySignal(const Datetime& datetime);
+
+    /**
+     * 加入卖出信号，在_calculate中调用
+     * @param datetime
+     */
+    void _addSellSignal(const Datetime& datetime);
+
+    /**
+     * 指定交易对象，指K线数据
+     * @param kdata 指定的交易对象
+     */
+    void setTO(const KData& kdata);
+
+    /**
+     * 获取交易对象
+     * @return 交易对象(KData)
+     */
+    const KData& getTO() const;
+
+    void startCycle(const Datetime& start, const Datetime& end);
+    const Datetime& getCycleStart() const;
+    const Datetime& getCycleEnd() const;
+
+    /** 复位操作 */
+    void reset();
+
+    typedef shared_ptr<SignalBase> SignalPtr;
+    /** 克隆操作 */
+    SignalPtr clone();
+
+    /** 获取名称 */
+    const string& name() const;
+
+    /** 设置名称 */
+    void name(const string& name);
+
+    /** 子类复位接口 */
+    virtual void _reset() {}
+
+    /** 子类克隆接口 */
+    virtual SignalPtr _clone() = 0;
+
+    /** 子类计算接口，在setTO中调用 */
+    virtual void _calculate(const KData&) = 0;
+
+private:
+    void initParam();
+
+protected:
+    string m_name;
+    KData m_kdata;
+    /* 多头持仓 */
+    bool m_hold_long;
+    /* 空头持仓 */
+    bool m_hold_short;
+
+    // 用 set 保存，以便获取是能保持顺序
+    std::set<Datetime> m_buySig;
+    std::set<Datetime> m_sellSig;
+
+    Datetime m_cycle_start;
+    Datetime m_cycle_end;
+
+//============================================
+// 序列化支持
+//============================================
+#if HKU_SUPPORT_SERIALIZATION
+private:
+    friend class boost::serialization::access;
+    template <class Archive>
+    void save(Archive& ar, const unsigned int version) const {
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_name);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_params);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_hold_long);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_hold_short);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_buySig);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_sellSig);
+        // m_kdata都是系统运行时临时设置，不需要序列化
+        // ar & BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_kdata);
+    }
+
+    template <class Archive>
+    void load(Archive& ar, const unsigned int version) {
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_name);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_params);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_hold_long);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_hold_short);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_buySig);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_sellSig);
+        // m_kdata都是系统运行时临时设置，不需要序列化
+        // ar & BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_kdata);
+    }
+
+    BOOST_SERIALIZATION_SPLIT_MEMBER()
+#endif /* HKU_SUPPORT_SERIALIZATION */
+};
+
+#if HKU_SUPPORT_SERIALIZATION
+BOOST_SERIALIZATION_ASSUME_ABSTRACT(SignalBase)
+#endif
+
+#if HKU_SUPPORT_SERIALIZATION
+/**
+ * 对于没有私有变量的继承子类，可直接使用该宏定义序列化
+ * @code
+ * class Drived: public SignalBase {
+ *     SIGNAL_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION
+ *
+ * public:
+ *     Drived();
+ *     ...
+ * };
+ * @endcode
+ * @ingroup Signal
+ */
+#define SIGNAL_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION                \
+private:                                                      \
+    friend class boost::serialization::access;                \
+    template <class Archive>                                  \
+    void serialize(Archive& ar, const unsigned int version) { \
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_BASE_OBJECT_NVP(SignalBase);  \
+    }
+#else
+#define SIGNAL_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION
+#endif
+
+#define SIGNAL_IMP(classname)                 \
+public:                                       \
+    virtual SignalPtr _clone() override {     \
+        return std::make_shared<classname>(); \
+    }                                         \
+    virtual void _calculate(const KData&) override;
+
+/**
+ * 客户程序都应使用该指针类型，操作信号指示器
+ * @ingroup Signal
+ */
+typedef shared_ptr<SignalBase> SignalPtr;
+typedef shared_ptr<SignalBase> SGPtr;
+
+HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream&, const SignalBase&);
+HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream&, const SignalPtr&);
+
+inline const KData& SignalBase::getTO() const {
+    return m_kdata;
+}
+
+inline const string& SignalBase::name() const {
+    return m_name;
+}
+
+inline void SignalBase::name(const string& name) {
+    m_name = name;
+}
+
+inline bool SignalBase::shouldBuy(const Datetime& datetime) const {
+    return m_buySig.count(datetime) ? true : false;
+}
+
+inline bool SignalBase::shouldSell(const Datetime& datetime) const {
+    return m_sellSig.count(datetime) ? true : false;
+}
+
+inline const Datetime& SignalBase::getCycleStart() const {
+    return m_cycle_start;
+}
+
+inline const Datetime& SignalBase::getCycleEnd() const {
+    return m_cycle_end;
+}
+
+} /* namespace hku */
+
+#if FMT_VERSION >= 90000
+template <>
+struct fmt::formatter<hku::SignalBase> : ostream_formatter {};
+
+template <>
+struct fmt::formatter<hku::SignalPtr> : ostream_formatter {};
+#endif
+
+#endif /* SIGNALBASE_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/signal/__init__.py

@@ -0,0 +1 @@
+

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/signal/build_in.h

@@ -0,0 +1,22 @@
+/*
+ * build_in.h
+ *
+ *  Created on: 2013-4-19
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef SIGNAL_BUILD_IN_H_
+#define SIGNAL_BUILD_IN_H_
+
+#include "crt/SG_AllwaysBuy.h"
+#include "crt/SG_Cross.h"
+#include "crt/SG_CrossGold.h"
+#include "crt/SG_Cycle.h"
+#include "crt/SG_Flex.h"
+#include "crt/SG_Single.h"
+#include "crt/SG_Bool.h"
+#include "crt/SG_Band.h"
+#include "crt/SG_Manual.h"
+
+#endif /* SIGNAL_BUILD_IN_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/signal/crt/SG_AllwaysBuy.h

@@ -0,0 +1,20 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2024 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2024-03-30
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#include "../SignalBase.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 一个总是发出买入信号的系统，主要用于 PF 中 MultiFactor 选股匹配
+ * @return SignalPtr
+ * @ingroup Signal
+ */
+SignalPtr HKU_API SG_AllwaysBuy();
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/signal/crt/SG_Band.h

@@ -0,0 +1,37 @@
+/*
+ * SG_Band.h
+ *
+ *   Created on: 2023年09月23日
+ *       Author: yangrq1018
+ */
+#pragma once
+#ifndef TRADE_SYS_SIGNAL_CRT_SG_BAND_H_
+#define TRADE_SYS_SIGNAL_CRT_SG_BAND_H_
+
+#include "../../../indicator/Indicator.h"
+#include "../SignalBase.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 指标区间指示器, 当指标超过上轨时，买入；当指标低于下轨时，卖出。
+ * @note 适用于 RSI 类，有绝对值区间的指标
+ * @param ind 指标
+ * @param lower 下轨
+ * @param upper 上轨
+ * @return SignalPtr
+ */
+SignalPtr HKU_API SG_Band(const Indicator& ind, price_t lower, price_t upper);
+
+/**
+ * 指标区间指示器, 当指标超过上轨指标时，买入；当指标低于下轨指标时，卖出。
+ * @param ind 指标
+ * @param lower 下轨指标
+ * @param upper 上轨指标
+ * @return SignalPtr
+ */
+SignalPtr HKU_API SG_Band(const Indicator& ind, const Indicator& lower, const Indicator& upper);
+
+} /* namespace hku */
+
+#endif /* TRADE_SYS_SIGNAL_CRT_SG_BOOL_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/signal/crt/SG_Bool.h

@@ -0,0 +1,28 @@
+/*
+ * SG_Bool.h
+ *
+ *  Created on: 2017年7月2日
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef TRADE_SYS_SIGNAL_CRT_SG_BOOL_H_
+#define TRADE_SYS_SIGNAL_CRT_SG_BOOL_H_
+
+#include "../../../indicator/Indicator.h"
+#include "../SignalBase.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 布尔信号指示器
+ * @param buy 买入指示（结果Indicator中相应位置>0则代表买入）
+ * @param sell 卖出指示（结果Indicator中相应位置>0则代表卖出）
+ * @return 信号指示器
+ * @ingroup Signal
+ */
+SignalPtr HKU_API SG_Bool(const Indicator& buy, const Indicator& sell);
+
+} /* namespace hku */
+
+#endif /* TRADE_SYS_SIGNAL_CRT_SG_BOOL_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/signal/crt/SG_Cross.h

@@ -0,0 +1,28 @@
+/*
+ * CROSS_SG.h
+ *
+ *  Created on: 2015年2月20日
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef TRADE_SYS_SIGNAL_CRT_SG_CROSS_H_
+#define TRADE_SYS_SIGNAL_CRT_SG_CROSS_H_
+
+#include "../../../indicator/Indicator.h"
+#include "../SignalBase.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 双线交叉指示器，当快线从下向上穿越慢线时，买入；当快线从上向下穿越慢线时，卖出。
+ * @param fast 快线
+ * @param slow 慢线
+ * @return 信号指示器
+ * @ingroup Signal
+ */
+SignalPtr HKU_API SG_Cross(const Indicator& fast, const Indicator& slow);
+
+} /* namespace hku */
+
+#endif /* TRADE_SYS_SIGNAL_CRT_SG_CROSS_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/signal/crt/SG_CrossGold.h

@@ -0,0 +1,29 @@
+/*
+ * CROSS_SG.h
+ *
+ *  Created on: 2015年2月20日
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef TRADE_SYS_SIGNAL_CRT_SG_CROSSGOLD_H_
+#define TRADE_SYS_SIGNAL_CRT_SG_CROSSGOLD_H_
+
+#include "../../../indicator/Indicator.h"
+#include "../SignalBase.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 金叉指示器，当快线从下向上穿越慢线且快线和慢线的方向都是向上时为金叉，买入；
+ * 当快线从上向下穿越慢线且快线和慢线的方向都是向下时死叉，卖出。
+ * @param fast 快线
+ * @param slow 慢线
+ * @return 信号指示器
+ * @ingroup Signal
+ */
+SignalPtr HKU_API SG_CrossGold(const Indicator& fast, const Indicator& slow);
+
+} /* namespace hku */
+
+#endif /* TRADE_SYS_SIGNAL_CRT_SG_CROSSGOLD_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/signal/crt/SG_Cycle.h

@@ -0,0 +1,20 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2024 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2024-04-01
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#include "../SignalBase.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 以 PF 调仓周期为买入信号
+ * @return SignalPtr
+ */
+SignalPtr HKU_API SG_Cycle();
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/signal/crt/SG_Flex.h

@@ -0,0 +1,29 @@
+/*
+ * FLEX._SG.h
+ *
+ *  Created on: 2015年3月21日
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef TRADE_SYS_SIGNAL_CRT_FLEX_SG_H_
+#define TRADE_SYS_SIGNAL_CRT_FLEX_SG_H_
+
+#include "../../../indicator/Indicator.h"
+#include "../SignalBase.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 自交叉单线拐点指示器。
+ * 使用自身的EMA(slow_n)作为慢线，自身作为快线，快线向上穿越慢线买入，快线向下穿越慢线卖出。
+ * @param op
+ * @param slow_n 慢线EMA周期
+ * @return 信号指示器
+ * @ingroup Signal
+ */
+SignalPtr HKU_API SG_Flex(const Indicator& op, int slow_n);
+
+} /* namespace hku */
+
+#endif /* TRADE_SYS_SIGNAL_CRT_FLEX_SG_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/signal/crt/SG_Manual.h

@@ -0,0 +1,20 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2019~2023, hikyuu.org
+ *
+ *  History:
+ *    1. 20240916 added by fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#include "../SignalBase.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 仅能手动添加信号的信号指示器，用于测试或其他特殊用途
+ * @return SignalPtr
+ */
+SignalPtr HKU_API SG_Manual();
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/signal/crt/SG_Single.h

@@ -0,0 +1,56 @@
+/*
+ * SINGLE_SG.h
+ *
+ *  Created on: 2015年2月22日
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef TRADE_SYS_SIGNAL_CRT_SINGLE_SG_H_
+#define TRADE_SYS_SIGNAL_CRT_SINGLE_SG_H_
+
+#include "../../../indicator/Indicator.h"
+#include "../SignalBase.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 单线拐点信号指示器
+ * @details
+ * <pre>
+ * 使用《精明交易者》中给出的曲线拐点算法判断曲线趋势，公式如下：
+ *
+ *     filter = percentage * STDEV((AMA-AMA[1], N)
+ *     Buy  When AMA - AMA[1] > filter
+ *     or Buy When AMA - AMA[2] > filter
+ *     or Buy When AMA - AMA[3] > filter
+ * </pre>
+ * @param ind
+ * @param filter_n N日周期
+ * @param filter_p 过滤器百分比
+ * @return
+ * @ingroup Signal
+ */
+SignalPtr HKU_API SG_Single(const Indicator& ind, int filter_n = 20, double filter_p = 0.1);
+
+/**
+ * 单线拐点信号指示器2
+ * @details
+ * <pre>
+ * 使用《精明交易者》中给出的曲线拐点算法判断曲线趋势，公式如下：
+ *
+ *     filter = percentage * STDEV((AMA-AMA[1], N)
+ *     Buy  When AMA - lowest(AMA,n) > filter
+ *     Sell When highest(AMA, n) - AMA > filter
+ * </pre>
+ * @param ind
+ * @param filter_n N日周期
+ * @param filter_p 过滤器百分比
+ * @return
+ * @ingroup Signal
+ */
+SignalPtr HKU_API SG_Single2(const Indicator& ind, int filter_n = 20, double filter_p = 0.1);
+
+} /* namespace hku */
+
+#endif /* TRADE_SYS_SIGNAL_CRT_SINGLE_SG_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/signal/crt/__init__.py

@@ -0,0 +1 @@
+

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/signal/imp/AllwaysBuySignal.h

@@ -0,0 +1,25 @@
+/*
+ *  Copyright (c) 2024 hikyuu.org
+ *
+ *  Created on: 2024-03-30
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+
+#include "../SignalBase.h"
+
+namespace hku {
+
+class AllwaysBuySignal : public SignalBase {
+    SIGNAL_IMP(AllwaysBuySignal)
+    SIGNAL_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION
+
+public:
+    AllwaysBuySignal();
+    virtual ~AllwaysBuySignal() = default;
+
+    virtual void _checkParam(const string& name) const override;
+};
+
+}  // namespace hku

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/signal/imp/BandSignal.h

@@ -0,0 +1,46 @@
+/*
+ * BandSignal.h
+ *
+ *   Created on: 2023年09月23日
+ *       Author: yangrq1018
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef TRADE_SYS_SIGNAL_IMP_BANDSIGNAL_H_
+#define TRADE_SYS_SIGNAL_IMP_BANDSIGNAL_H_
+
+#include "../../../indicator/Indicator.h"
+#include "../SignalBase.h"
+
+namespace hku {
+
+class BandSignal : public SignalBase {
+public:
+    BandSignal();
+    BandSignal(const Indicator& sig, price_t lower, price_t upper);
+    virtual ~BandSignal();
+
+    virtual SignalPtr _clone() override;
+    virtual void _calculate(const KData& kdata) override;
+
+private:
+    Indicator m_ind;
+    price_t m_lower = 0.0, m_upper = 0.0;
+
+//============================================
+// 序列化支持
+//============================================
+#if HKU_SUPPORT_SERIALIZATION
+    friend class boost::serialization::access;
+    template <class Archive>
+    void serialize(Archive& ar, const unsigned int version) {
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_BASE_OBJECT_NVP(SignalBase);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_ind);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_lower);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_upper);
+    }
+#endif
+};
+}  // namespace hku
+
+#endif

hikyuu/include/hikyuu/trade_sys/signal/imp/BandSignal2.h

@@ -0,0 +1,47 @@
+/*
+ * BandSignal2.h
+ *
+ *   Created on: 2023年09月23日
+ *       Author: yangrq1018
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef TRADE_SYS_SIGNAL_IMP_BANDSIGNAL_H_
+#define TRADE_SYS_SIGNAL_IMP_BANDSIGNAL_H_
+
+#include "../../../indicator/Indicator.h"
+#include "../SignalBase.h"
+
+namespace hku {
+
+class BandSignal2 : public SignalBase {
+public:
+    BandSignal2();
+    BandSignal2(const Indicator& sig, const Indicator& lower, const Indicator& upper);
+    virtual ~BandSignal2();
+
+    virtual SignalPtr _clone() override;
+    virtual void _calculate(const KData& kdata) override;
+
+private:
+    Indicator m_ind;
+    Indicator m_lower;
+    Indicator m_upper;
+
+//============================================
+// 序列化支持
+//============================================
+#if HKU_SUPPORT_SERIALIZATION
+    friend class boost::serialization::access;
+    template <class Archive>
+    void serialize(Archive& ar, const unsigned int version) {
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_BASE_OBJECT_NVP(SignalBase);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_ind);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_lower);
+        ar& BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_upper);
+    }
+#endif
+};
+}  // namespace hku
+
+#endif