siat 3.10.75__py3-none-any.whl → 3.10.125__py3-none-any.whl

siat/markowitz2.py

@@ -288,17 +288,23 @@ def portfolio_cumret(portfolio,thedate,pastyears=1, \
                      RF=0, \
                      printout=True,graph=True):
 """
-def portfolio_build(portfolio,thedate='default',pastyears=1, \
+def portfolio_build(portfolio,thedate='default',pastyears=3, \
                     indicator='Adj Close', \
                     adjust='qfq',source='auto',ticker_type='auto', \
                     printout=False,graph=False,facecolor='papayawhip'):    
     """
     功能：收集投资组合成份股数据，绘制收益率趋势图，并与等权和期间内交易额加权策略组合比较
-    注意：此处无需RF，待到优化策略时再指定
-    printout=True控制获取股价时是否逐个显示
-    
-    特别注意：若ticker_type='fund'可能导致无法处理股票的复权价！
-    若要指定特定的证券为债券，则需要使用列表逐一指定证券的类型（股票，债券，基金）
+    注意：
+    1. 此处无需RF，待到优化策略时再指定
+    2. printout=True控制下列内容是否显示：
+        获取股价时的信息
+        是否显示原始组合、等权重组合和交易金额加权组合的成分股构成
+        是否显示原始组合、等权重组合和交易金额加权组合的收益风险排名
+    3. pastyears=3更有可能生成斜向上的椭圆形可行集，需要与不同行业的证券搭配。
+        同行业证券相关性较强，不易生成斜向上的椭圆形可行集。
+    4. 若ticker_type='fund'可能导致无法处理股票的复权价！
+    5. 若要指定特定的证券为债券，则需要使用列表逐一指定证券的类型（股票，债券，基金）
+    6. 默认采用前复权计算收益率，更加平稳
     """
     #判断复权标志
     indicator_list=['Close','Adj Close']
@@ -1145,7 +1151,27 @@ if __name__=='__main__':
     portfolio_eset(pf_info,simulation=50000)
 
 def portfolio_feset(pf_info,simulation=50000,convex_hull=True,frontier="both",facecolor='papayawhip'):
-    
+    """
+    功能：套壳函数portfolio_eset
+    当frontier不在列表['efficient','inefficient','both']中时，绘制可行集
+    当frontier == 'efficient'时绘制有效边界
+    当frontier == 'inefficient'时绘制无效边界
+    当frontier == 'both'时同时绘制有效边界和无效边界
+    当绘制有效/无效边界时，默认使用凸包绘制（convex_hull=True）
+    """
+    if frontier is None:
+        convex_hull=False
+    elif isinstance(frontier,str):
+        frontier=frontier.lower()
+    
+        frontier_list=['efficient','inefficient','both']
+        if not any(element in frontier for element in frontier_list):
+            convex_hull=False
+        else:
+            convex_hull=True
+    else:
+        convex_hull=False
+        
     results=portfolio_eset(pf_info,simulation=simulation,convex_hull=convex_hull,frontier=frontier,facecolor=facecolor)
     
     return results
@@ -1158,6 +1184,15 @@ def portfolio_eset(pf_info,simulation=50000,convex_hull=False,frontier="both",fa
     """
     DEBUG=True; MORE_DETAIL=False
     
+    frontier_list=['efficient','inefficient','both']
+    if isinstance(frontier,str):
+        if any(element in frontier for element in frontier_list):
+            efficient_set=True
+        else:
+            efficient_set=False
+    else:
+        efficient_set=False
+    
     [[portfolio,thedate,stock_return,_,_],_]=pf_info
     pname=portfolio_name(portfolio)
     _,_,tickerlist,_,ticker_type=decompose_portfolio(portfolio)
@@ -1322,7 +1357,20 @@ def portfolio_eset(pf_info,simulation=50000,convex_hull=False,frontier="both",fa
         if pname == '': pname='投资组合'
         
         plt.colorbar(label='收益率/标准差')
-        plt.title(pname+": 马科维茨可行(有效)集",fontsize=title_txt_size)
+        
+        if efficient_set:
+            if frontier == 'efficient':
+                titletxt0=": 马科维茨有效集(有效边界)"
+            elif frontier == 'inefficient':
+                titletxt0=": 马科维茨无效集(无效边界)"
+            elif frontier == 'both':
+                titletxt0=": 马科维茨有效边界与无效边界"
+            else:
+                titletxt0=": 马科维茨可行集"
+        else:
+            titletxt0=": 马科维茨可行集"
+            
+        plt.title(pname+titletxt0,fontsize=title_txt_size)
         plt.ylabel("年化收益率",fontsize=ylabel_txt_size)
         
         footnote1="年化收益率标准差-->"
@@ -1332,6 +1380,18 @@ def portfolio_eset(pf_info,simulation=50000,convex_hull=False,frontier="both",fa
     else:
         if pname == '': pname='Investment Portfolio'
         
+        if efficient_set:
+            if frontier == 'efficient':
+                titletxt0=": Markowitz Efficient Set (Efficient Frontier)"
+            elif frontier == 'inefficient':
+                titletxt0=": Markowitz Inefficient Set (Inefficient Frontier)"
+            elif frontier == 'both':
+                titletxt0=": Markowitz Efficient & Inefficient Frontier"
+            else:
+                titletxt0=": Markowitz Feasible Set"
+        else:
+            titletxt0=": Markowitz Feasible Set"
+            
         plt.colorbar(label='Return/Std')
         plt.title(pname+": Feasible/Efficient Set",fontsize=title_txt_size)
         plt.ylabel("Annualized Return",fontsize=ylabel_txt_size)
@@ -1344,7 +1404,8 @@ def portfolio_eset(pf_info,simulation=50000,convex_hull=False,frontier="both",fa
     plt.xlabel(footnote1+footnote2+footnote3+footnote4,fontsize=xlabel_txt_size)
     
     plt.gca().set_facecolor(facecolor)
-    plt.legend(loc='best')
+    if efficient_set:
+        plt.legend(loc='best')
     plt.show()
 
     return [pf_info,RandomPortfolios]
@@ -1905,7 +1966,7 @@ def RandomPortfolios_plot(RandomPortfolios,col_x,col_y,colorbartxt,title_ext, \
     if lang == 'Chinese':
         if pname == '': pname='投资组合'
         
-        plt.title(pname+": 马科维茨可行/有效集，基于"+title_ext,fontsize=title_txt_size)
+        plt.title(pname+": 投资组合优化策略，基于"+title_ext,fontsize=title_txt_size)
         plt.ylabel(ylabeltxt,fontsize=ylabel_txt_size)
         
         import datetime as dt; stoday=dt.date.today()
@@ -2350,6 +2411,7 @@ def portfolio_optimize(pf_info,ratio='sharpe',simulation=50000,RF=0, \
     注意：实验发现RF较小时对于结果的影响极其微小难以观察，默认设为不使用无风险利率调整收益
     但RF较大时对于结果的影响明显变大，已经不能忽略！
     """   
+    ratio=ratio.lower()
     
     ratio_list=['treynor','sharpe','sortino','alpha']
     if not (ratio in ratio_list):

siat/option_china.py

@@ -414,18 +414,32 @@ if __name__=='__main__':
     detail=False
     
 # 定义中国当前金融期权的所有品种  
-option_fin_list_sse=["华夏上证50ETF期权","华夏科创50ETF期权","易方达科创50ETF期权", \
-                     "华泰柏瑞沪深300ETF期权","南方中证500ETF期权"]
-underlying_fin_list_sse=["510050.SS","588000.SS","588080.SS", \
-                         "510300.SS","510500.SS"]
-    
-option_fin_list_szse=["易方达深证100ETF期权","易方达创业板ETF期权","嘉实沪深300ETF期权", \
+option_fin_list_sse=["华夏上证50ETF期权", \
+                     "华夏科创50ETF期权", \
+                     "易方达科创50ETF期权", \
+                     "华泰柏瑞沪深300ETF期权", \
+                     "南方中证500ETF期权"]
+underlying_fin_list_sse=["510050.SS", \
+                         "588000.SS", \
+                         "588080.SS", \
+                         "510300.SS", \
+                         "510500.SS"]
+    
+option_fin_list_szse=["易方达深证100ETF期权", \
+                      "易方达创业板ETF期权", \
+                      "嘉实沪深300ETF期权", \
                       "嘉实中证500ETF期权"]
-underlying_fin_list_szse=["159901.SZ","159915.SZ","159919.SZ", \
+underlying_fin_list_szse=["159901.SZ", \
+                          "159915.SZ", \
+                          "159919.SZ", \
                           "159922.SZ"]
     
-option_fin_list_cffe=["上证50股指期权","沪深300股指期权","中证1000股指期权"]
-underlying_fin_list_cffe=["000016.SS","000300.SS","000852.SS"]
+option_fin_list_cffe=["上证50股指期权", \
+                      "沪深300股指期权", \
+                      "中证1000股指期权"]
+underlying_fin_list_cffe=["000016.SS", \
+                          "000300.SS", \
+                          "000852.SS"]
 
 option_fin_list=option_fin_list_sse + option_fin_list_szse + option_fin_list_cffe
 underlying_fin_list=underlying_fin_list_sse + underlying_fin_list_szse + underlying_fin_list_cffe
@@ -1167,21 +1181,33 @@ if __name__=='__main__':
 #=============================================================================
 if __name__=='__main__': 
     option="华泰柏瑞沪深300ETF期权"
-    end_month='2206'
-    contract='510300C2206M04500'
+    end_month='2512'
+    contract='510300C2512M04000'
     direction='call'
     
-    today='2021-11-19'
-    sample_days=360
+    today='2025-6-18'
+    sample_days=183
     
-    rate_type='shibor'
+    rate_type='treasury'
     rate_period='1Y'
     daysahead=183
 
 def option_fin_pricing_china(option,end_month,contract,today,direction='call', \
-                             sample_days=183,rate_type='shibor',rate_period='1Y',printout=True):
+                             sample_days=183, \
+                             rate_type='treasury',rate_period='1Y',RF=0, \
+                                 printout=True):
     """
     功能：将中国金融期权定价的过程整合在一起，提供默认选项，改善小白的使用体验
+    参数：
+    option：金融期权品种
+    end_month：期权到期YYMM
+    contract：期权合约编号
+    today：计算日，可选任意日期，最新日期建议选上一个交易日，便于获取数据
+    direction：期权方向，默认认购/看涨'call'
+    sample_days：计算(标的物)历史波动率的取样日历天数，默认183
+    rate_type：获取无风险利率的方式，默认自动获取'treasury'，也可直接指定数值'value'
+    RF：当rate_type为'value'时，直接给出无风险利率的数值
+    
     注：波动率使用历史波动率
     """
     
@@ -1205,6 +1231,8 @@ def option_fin_pricing_china(option,end_month,contract,today,direction='call', \
         rf=shibor_rate(today,rate_period) 
     elif rate_type=='TREASURY':
         rf=treasury_yield_china(today,rate_period)
+    elif rate_type=='VALUE':
+        rf=RF
     else:
         print("  #Error(option_fin_pricing_china): invalid rate type",rate_type.lower())
         return None
@@ -2322,8 +2350,8 @@ def fin_option_risk_sse2(option,maturity,exercise,trade_date, \
     
     import numpy as np
     textupper=0.01
-    textlower=0.065
-    #textlower=0.2
+    #textlower=0.065
+    textlower=0.01
     
     for a,b in zip(x,yv): ##控制标签位置：横坐标，纵坐标
         if b >= 0:

siat/option_pricing.py

@@ -1173,6 +1173,7 @@ if __name__=='__main__':
 def option_maturity(ticker,printout=True):
     """
     功能：获得期权的各个到期日期
+    注意：目前yfinance无法使用，股票期权链功能暂时不可用，可尝试yahooquery？
     """
     """
     if not test_yahoo_access():
@@ -1180,6 +1181,8 @@ def option_maturity(ticker,printout=True):
         return None
     """
     import yfinance as yf
+    # yf.__version__
+    
     opt = yf.Ticker(ticker)
     
     #获得期权的各个到期日

siat/other_indexes.py

@@ -36,7 +36,7 @@ def other_index_translate(index_code):
     trans_dict=pd.DataFrame([
         
         ['INDEXCF','俄罗斯MICEX指数','俄罗斯MICEX指数','MICEX Index','sina'],
-        ['RTS','俄罗斯RTS指数','俄罗斯RTS指数','RTS Index','sina'],
+        ['RTS','俄罗斯RTS指数','俄罗斯RTS指数','RTS Index','em'],
         ['CASE','埃及CASE 30指数','埃及CASE30指数','CASE30 Index','sina'],
         ['VNINDEX','越南胡志明','越南胡志明指数','Ho Chi-Ming Index','em'],
         ['HSCEI','国企指数','港股国企指数','HK H-share Index','em'],
@@ -99,7 +99,11 @@ def get_other_index_em(index_code,start,end):
         return None
     
     import akshare as ak
-    dft = ak.index_global_hist_em(symbol=symbol)
+    try:
+        dft = ak.index_global_hist_em(symbol=symbol)
+    except:
+        return None
+    
     dft.rename(columns={'日期':'Date','代码':'ticker','名称':'Name','今开':'Open', \
                         '最新价':'Close','最高':'High','最低':'Low','振幅':'Change'}, \
                inplace=True)
@@ -123,6 +127,11 @@ if __name__=='__main__':
     start='2025-2-1'; end='2025-3-31'
     get_other_index_em(index_code,start,end)
 #==============================================================================
+if __name__=='__main__': 
+    index_code='RTS'
+    start='2025-2-1'; end='2025-3-31'
+    get_other_index_em(index_code,start,end)
+
 def get_other_index_sina(index_code,start,end):
     """
     功能：获取另类指数历史行情，新浪财经
@@ -135,7 +144,11 @@ def get_other_index_sina(index_code,start,end):
         return None
     
     import akshare as ak
-    dft = ak.index_global_hist_sina(symbol=symbol)
+    try:
+        dft = ak.index_global_hist_sina(symbol=symbol)
+    except:
+        return None
+    
     dft.rename(columns={'open':'Open','high':'High','low':'Low','close':'Close', \
                         'volume':'Volume'},inplace=True)
     dft['ticker']=index_code; dft['Name']=name; dft['Date']=dft['date']