cyqnt-trd 0.1.2__py3-none-any.whl

cyqnt_trd/test.py

@@ -0,0 +1,119 @@
+# import logging
+# from binance_common.configuration import ConfigurationRestAPI
+# from binance_common.constants import ALGO_REST_API_PROD_URL
+# from binance_common.errors import (
+#     ClientError,
+#     UnauthorizedError,
+#     ForbiddenError,
+#     TooManyRequestsError,
+#     RequiredError,
+#     RateLimitBanError,
+#     ServerError,
+#     NetworkError,
+#     NotFoundError,
+#     BadRequestError,
+# )
+# from binance_sdk_algo.algo import Algo
+
+# logging.basicConfig(
+#     level=logging.INFO,
+#     format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s'
+# )
+
+# # Configuration
+# configuration = ConfigurationRestAPI(
+#     api_key="yNCZdF58V32y7oL2EATCIUKlmn8wkQ8ywoQukGIR7w4nkXBLldUFgld68I2xN0fj",
+#     api_secret="xktvKv6fcTxcgGeLrAmC3MMpX5qcDntzvBByVTPTyHEsNThg7rHoRW48qQhUpP0k",
+#     base_path=ALGO_REST_API_PROD_URL
+# )
+
+# client = Algo(config_rest_api=configuration)
+
+# try:
+#     logging.info("Attempting to query historical algo orders...")
+#     response = client.rest_api.query_historical_algo_orders_spot_algo()
+
+#     data = response.data()
+#     logging.info(f"query_historical_algo_orders_spot_algo() response: {data}")
+# except UnauthorizedError as e:
+#     logging.error("=" * 60)
+#     logging.error("UNAUTHORIZED ERROR - Invalid API credentials")
+#     logging.error("=" * 60)
+#     logging.error(f"Error details: {e}")
+#     logging.error("\nTroubleshooting steps:")
+#     logging.error("1. Verify your API key is correct")
+#     logging.error("2. Verify your API secret is correct")
+#     logging.error("3. Check if the API key is enabled in your Binance account")
+#     logging.error("4. Ensure the API key hasn't been deleted or revoked")
+# except ForbiddenError as e:
+#     logging.error("=" * 60)
+#     logging.error("FORBIDDEN ERROR - API key permissions or IP restrictions")
+#     logging.error("=" * 60)
+#     logging.error(f"Error details: {e}")
+#     logging.error("\nTroubleshooting steps:")
+#     logging.error("1. Check if your API key has 'Enable Reading' permission")
+#     logging.error("2. Check if your API key has 'Enable Spot & Margin Trading' permission (if needed)")
+#     logging.error("3. Verify your IP address is whitelisted (if IP restrictions are enabled)")
+#     logging.error("4. Go to Binance API Management and check:")
+#     logging.error("   - API key permissions")
+#     logging.error("   - IP access restrictions (if enabled, add your current IP)")
+# except TooManyRequestsError as e:
+#     logging.error("=" * 60)
+#     logging.error("RATE LIMIT EXCEEDED")
+#     logging.error("=" * 60)
+#     logging.error(f"Error details: {e}")
+#     logging.error("\nPlease wait before making another request")
+# except RateLimitBanError as e:
+#     logging.error("=" * 60)
+#     logging.error("IP ADDRESS BANNED - Excessive rate limit violations")
+#     logging.error("=" * 60)
+#     logging.error(f"Error details: {e}")
+#     logging.error("\nYour IP has been temporarily banned. Please wait before retrying.")
+# except BadRequestError as e:
+#     logging.error("=" * 60)
+#     logging.error("BAD REQUEST - Invalid request parameters")
+#     logging.error("=" * 60)
+#     logging.error(f"Error details: {e}")
+# except ServerError as e:
+#     logging.error("=" * 60)
+#     logging.error("SERVER ERROR - Binance server issue")
+#     logging.error("=" * 60)
+#     logging.error(f"Error details: {e}")
+#     logging.error("\nThis is a server-side issue. Please try again later.")
+# except NetworkError as e:
+#     logging.error("=" * 60)
+#     logging.error("NETWORK ERROR - Connection issue")
+#     logging.error("=" * 60)
+#     logging.error(f"Error details: {e}")
+#     logging.error("\nCheck your internet connection and try again.")
+# except Exception as e:
+#     logging.error("=" * 60)
+#     logging.error("UNEXPECTED ERROR")
+#     logging.error("=" * 60)
+#     logging.error(f"Error type: {type(e).__name__}")
+#     logging.error(f"Error details: {e}")
+#     logging.error(f"Full error: {str(e)}")
+    
+#     # Try to get more details if available
+#     if hasattr(e, 'response'):
+#         logging.error(f"Response: {e.response}")
+#     if hasattr(e, 'status_code'):
+#         logging.error(f"Status code: {e.status_code}")
+
+from binance_common.configuration import ConfigurationRestAPI
+from binance_common.constants import ALGO_REST_API_PROD_URL
+from binance_sdk_algo.algo import Algo
+import logging
+
+logging.basicConfig(level=logging.INFO)
+configuration = ConfigurationRestAPI(api_key="yNCZdF58V32y7oL2EATCIUKlmn8wkQ8ywoQukGIR7w4nkXBLldUFgld68I2xN0fj", api_secret="xktvKv6fcTxcgGeLrAmC3MMpX5qcDntzvBByVTPTyHEsNThg7rHoRW48qQhUpP0k", base_path=ALGO_REST_API_PROD_URL)
+
+client = Algo(config_rest_api=configuration)
+
+try:
+    response = client.rest_api.query_historical_algo_orders_spot_algo()
+
+    data = response.data()
+    logging.info(f"query_historical_algo_orders_spot_algo() response: {data}")
+except Exception as e:
+    logging.error(f"query_historical_algo_orders_spot_algo() error: {e}")

cyqnt_trd/test_script/README.md

@@ -0,0 +1,411 @@
+# Test Script 使用说明
+
+## get_symbols_by_volume.py
+
+获取 Binance 所有合约和现货交易对列表，并按24小时交易量排序。
+
+### 功能
+
+- 获取所有现货交易对列表，按24小时交易量降序排序
+- 获取所有合约交易对列表，按24小时交易量降序排序
+- 在控制台显示前50个交易量最大的交易对
+- 将结果保存为 JSON 文件到 `tmp/` 目录
+
+### 使用方法
+
+```bash
+# 方式1: 作为模块运行（推荐）
+cd /Users/user/Desktop/repo/cyqnt_trd
+python -m cyqnt_trd.test_script.get_symbols_by_volume
+
+# 方式2: 直接运行脚本
+cd /Users/user/Desktop/repo/cyqnt_trd
+python cyqnt_trd/test_script/get_symbols_by_volume.py
+```
+
+### 输出
+
+脚本会在控制台显示：
+- 现货交易对列表（前50个，按交易量排序）
+- 合约交易对列表（前50个，按交易量排序）
+
+同时会将完整列表保存为 JSON 文件：
+- `tmp/spot_symbols_by_volume_YYYYMMDD_HHMMSS.json` - 现货交易对列表
+- `tmp/futures_symbols_by_volume_YYYYMMDD_HHMMSS.json` - 合约交易对列表
+
+### JSON 文件格式
+
+每个 JSON 文件包含一个数组，每个元素包含：
+```json
+{
+  "symbol": "BTCUSDT",
+  "volume": 1234567890.12,
+  "volume_str": "1,234,567,890.12"
+}
+```
+
+### 注意事项
+
+- 脚本使用公开 API，不需要 API Key 和 Secret（可以设置为空字符串）
+- 交易量数据基于24小时滚动窗口
+- 交易量以 USDT 计价（quoteVolume）
+
+---
+
+## test_order.py
+
+测试 Binance 下单接口，包含现货和合约的买卖功能。
+
+### 功能
+
+- **现货交易测试**：
+  - 市价买入/卖出
+  - 限价买入/卖出
+  
+- **合约交易测试**：
+  - 市价买入/卖出
+  - 限价买入/卖出
+
+- **撤单功能**：
+  - 撤销现货订单（单个/批量）
+  - 撤销合约订单
+  - 查询当前挂单
+
+### 使用方法
+
+```bash
+# 方式1: 作为模块运行（推荐）
+cd /Users/user/Desktop/repo/cyqnt_trd
+python -m cyqnt_trd.test_script.test_order
+
+# 方式2: 直接运行脚本
+cd /Users/user/Desktop/repo/cyqnt_trd
+python cyqnt_trd/test_script/test_order.py
+```
+
+### 函数说明
+
+#### 现货交易函数
+
+- `test_spot_buy_market(symbol, quantity)` - 现货市价买入
+- `test_spot_sell_market(symbol, quantity)` - 现货市价卖出
+- `test_spot_buy_limit(symbol, quantity, price)` - 现货限价买入
+- `test_spot_sell_limit(symbol, quantity, price)` - 现货限价卖出
+
+#### 合约交易函数
+
+- `test_futures_buy_market(symbol, quantity)` - 合约市价买入
+- `test_futures_sell_market(symbol, quantity)` - 合约市价卖出
+- `test_futures_buy_limit(symbol, quantity, price)` - 合约限价买入
+- `test_futures_sell_limit(symbol, quantity, price)` - 合约限价卖出
+
+#### 撤单函数
+
+- `cancel_spot_order(symbol, order_id, orig_client_order_id)` - 撤销现货订单
+- `cancel_futures_order(symbol, order_id, orig_client_order_id)` - 撤销合约订单
+- `cancel_all_spot_orders(symbol)` - 撤销现货某个交易对的所有挂单
+- `get_spot_open_orders(symbol)` - 获取现货当前挂单
+- `get_futures_open_orders(symbol)` - 获取合约当前挂单
+- `show_spot_open_orders(symbol)` - 显示现货当前挂单（格式化输出）
+- `show_futures_open_orders(symbol)` - 显示合约当前挂单（格式化输出）
+
+#### 通用函数
+
+- `test_spot_order(symbol, side, order_type, quantity, price, time_in_force)` - 现货下单通用函数
+- `test_futures_order(symbol, side, order_type, quantity, price, time_in_force, position_side, reduce_only)` - 合约下单通用函数
+
+### 参数说明
+
+- `symbol`: 交易对，如 "BTCUSDT"
+- `side`: 买卖方向，"BUY" 或 "SELL"
+- `order_type`: 订单类型，"MARKET" 或 "LIMIT"
+- `quantity`: 数量（必需）
+- `price`: 价格（LIMIT 订单必需）
+- `time_in_force`: 有效期，"GTC", "IOC", "FOK"（默认 "GTC"）
+- `position_side`: 持仓方向（仅合约），"LONG", "SHORT", "BOTH"
+- `reduce_only`: 是否只减仓（仅合约），"true" 或 "false"
+
+### 使用示例
+
+```python
+from cyqnt_trd.test_script.test_order import (
+    test_spot_buy_market,
+    test_spot_sell_market,
+    test_futures_buy_market,
+    test_futures_sell_market
+)
+
+# 现货市价买入 0.001 BTC
+result = test_spot_buy_market("BTCUSDT", 0.001)
+
+# 现货市价卖出 0.001 BTC
+result = test_spot_sell_market("BTCUSDT", 0.001)
+
+# 合约市价买入 0.001 BTC
+result = test_futures_buy_market("BTCUSDT", 0.001)
+
+# 合约市价卖出 0.001 BTC
+result = test_futures_sell_market("BTCUSDT", 0.001)
+
+# 查看当前挂单
+from cyqnt_trd.test_script.test_order import (
+    show_spot_open_orders,
+    show_futures_open_orders
+)
+
+show_spot_open_orders("BTCUSDT")  # 查看现货 BTCUSDT 的挂单
+show_futures_open_orders()  # 查看合约所有交易对的挂单
+
+# 撤销订单
+from cyqnt_trd.test_script.test_order import (
+    cancel_spot_order,
+    cancel_futures_order,
+    cancel_all_spot_orders
+)
+
+# 通过订单ID撤销现货订单
+cancel_spot_order("BTCUSDT", order_id=12345678)
+
+# 通过客户端订单ID撤销合约订单
+cancel_futures_order("BTCUSDT", orig_client_order_id="my_order_123")
+
+# 撤销现货某个交易对的所有挂单
+cancel_all_spot_orders("BTCUSDT")
+```
+
+### 环境变量
+
+脚本支持通过环境变量配置 API 密钥：
+
+```bash
+export API_KEY="your_api_key"
+export API_SECRET="your_api_secret"
+export BASE_PATH="https://api.binance.com"  # 可选，默认使用生产环境
+```
+
+### 注意事项
+
+⚠️ **重要警告**：
+
+1. **实际下单风险**：此脚本会进行真实交易，请谨慎使用！
+2. **测试环境**：建议先在测试网络或使用小额资金测试
+3. **API 密钥安全**：不要将 API 密钥提交到版本控制系统
+4. **默认参数**：脚本中的测试函数默认已注释，避免意外下单
+5. **余额检查**：下单前请确保账户有足够的余额
+6. **交易对验证**：确保交易对符号正确且可交易
+7. **价格精度**：注意交易对的价格和数量精度要求
+
+### 返回格式
+
+函数返回字典，包含：
+
+```python
+{
+    "success": True,  # 是否成功
+    "rate_limits": {...},  # API 限流信息
+    "order": {...}  # 订单详情
+}
+```
+
+如果失败：
+
+```python
+{
+    "success": False,
+    "error": "错误信息",
+    "traceback": "错误堆栈"
+}
+```
+
+---
+
+## realtime_price_tracker.py
+
+实时价格跟踪脚本，通过 WebSocket 实时跟踪当前价格数据，并向前追溯 n 个周期，为实时计算 signal 和计算 strategy 做准备。
+
+### 功能
+
+- **实时价格跟踪**：通过 WebSocket 实时接收 K 线数据
+- **历史数据加载**：自动加载历史 n 个周期的数据
+- **数据管理**：维护一个包含历史数据的 DataFrame，格式与回测框架兼容
+- **回调机制**：支持注册回调函数，在新 K 线到达或数据更新时触发
+- **自动数据更新**：当新的 K 线关闭时，自动更新 DataFrame
+
+### 使用方法
+
+```bash
+# 方式1: 作为模块运行（推荐）
+cd /Users/user/Desktop/repo/cyqnt_trd
+python -m cyqnt_trd.test_script.realtime_price_tracker
+
+# 方式2: 直接运行脚本
+cd /Users/user/Desktop/repo/cyqnt_trd
+python cyqnt_trd/test_script/realtime_price_tracker.py
+```
+
+### 基本用法
+
+```python
+import asyncio
+from cyqnt_trd.test_script.realtime_price_tracker import RealtimePriceTracker
+
+async def main():
+    # 创建跟踪器
+    tracker = RealtimePriceTracker(
+        symbol="BTCUSDT",
+        interval="1m",  # 1分钟K线
+        lookback_periods=100  # 向前追溯100个周期
+    )
+    
+    # 注册回调函数
+    def on_new_kline(kline_dict, data_df):
+        print(f"新 K 线: {kline_dict['open_time_str']}, 价格: {kline_dict['close_price']}")
+        print(f"当前数据量: {len(data_df)} 条")
+    
+    tracker.register_on_new_kline(on_new_kline)
+    
+    # 运行跟踪器
+    await tracker.run_forever()
+
+asyncio.run(main())
+```
+
+### 高级用法：结合 Signal 和 Strategy 计算
+
+```python
+import asyncio
+from cyqnt_trd.test_script.realtime_price_tracker import RealtimePriceTracker
+from cyqnt_trd.trading_signal.signal.ma_signal import ma_signal
+
+async def main():
+    tracker = RealtimePriceTracker(
+        symbol="BTCUSDT",
+        interval="1m",
+        lookback_periods=100
+    )
+    
+    def calculate_signal(kline_dict, data_df):
+        """在新 K 线到达时计算交易信号"""
+        if len(data_df) < 10:  # 确保有足够的数据
+            return
+        
+        # 使用最后一行作为当前数据点
+        current_slice = data_df.iloc[-10:]  # 使用最近10条数据
+        
+        # 计算信号（假设没有持仓）
+        signal = ma_signal(
+            data_slice=current_slice,
+            position=0.0,  # 当前持仓
+            entry_price=0.0,  # 入场价格
+            entry_index=-1,  # 入场索引
+            take_profit=0.1,  # 止盈10%
+            stop_loss=0.05,  # 止损5%
+            period=5  # MA周期
+        )
+        
+        print(f"时间: {kline_dict['open_time_str']}, 价格: {kline_dict['close_price']}, 信号: {signal}")
+    
+    tracker.register_on_new_kline(calculate_signal)
+    await tracker.run_forever()
+
+asyncio.run(main())
+```
+
+### API 说明
+
+#### RealtimePriceTracker 类
+
+**初始化参数：**
+
+- `symbol` (str): 交易对符号，例如 'BTCUSDT', 'ETHUSDT'
+- `interval` (str): 时间间隔，例如 '1m', '5m', '1h', '1d'
+  - 可选值: 1m, 3m, 5m, 15m, 30m, 1h, 2h, 4h, 6h, 8h, 12h, 1d, 3d, 1w, 1M
+- `lookback_periods` (int): 向前追溯的周期数（默认100）
+- `market_type` (str): 市场类型，'futures' 或 'spot'（默认 'futures'，目前只支持期货）
+
+**主要方法：**
+
+- `load_historical_data()`: 加载历史数据（异步）
+- `start()`: 启动实时跟踪（异步）
+- `stop()`: 停止实时跟踪（异步）
+- `run_forever()`: 运行实时跟踪直到中断（异步）
+- `get_data()`: 获取当前的数据 DataFrame
+- `get_latest_price()`: 获取最新价格
+- `register_on_new_kline(callback)`: 注册新 K 线回调函数
+- `register_on_data_updated(callback)`: 注册数据更新回调函数
+
+**回调函数签名：**
+
+- `on_new_kline(kline_dict: Dict[str, Any], data_df: pd.DataFrame) -> None`
+  - 当新的 K 线关闭时调用
+  - `kline_dict`: 新 K 线的字典数据
+  - `data_df`: 更新后的完整数据 DataFrame
+
+- `on_data_updated(data_df: pd.DataFrame) -> None`
+  - 当数据更新时调用
+  - `data_df`: 更新后的完整数据 DataFrame
+
+### 数据格式
+
+跟踪器维护的 DataFrame 包含以下列：
+
+- `datetime`: 时间（pandas Timestamp）
+- `open_time`: 开盘时间（毫秒时间戳）
+- `open_time_str`: 开盘时间（字符串格式）
+- `open_price`: 开盘价
+- `high_price`: 最高价
+- `low_price`: 最低价
+- `close_price`: 收盘价
+- `volume`: 成交量
+- `close_time`: 收盘时间（毫秒时间戳）
+- `close_time_str`: 收盘时间（字符串格式）
+- `quote_volume`: 成交额
+- `trades`: 成交笔数
+- `taker_buy_base_volume`: 主动买入成交量
+- `taker_buy_quote_volume`: 主动买入成交额
+- `ignore`: 忽略字段
+
+该格式与回测框架兼容，可以直接用于 signal 和 strategy 计算。
+
+### 注意事项
+
+1. **数据量限制**：`lookback_periods` 参数控制维护的历史数据量，数据会自动滚动更新
+2. **K 线关闭**：只有关闭的 K 线（`is_closed = True`）才会添加到 DataFrame，未关闭的 K 线只更新 `latest_kline`
+3. **异步操作**：所有网络操作都是异步的，需要使用 `asyncio` 运行
+4. **错误处理**：脚本包含错误处理和日志记录，便于调试
+5. **API 密钥**：WebSocket streams 不需要 API 密钥，但 REST API 可能需要（用于加载历史数据）
+6. **SSL 证书验证**：如果遇到 SSL 证书验证错误（如 `CERTIFICATE_VERIFY_FAILED`），可以在初始化时设置 `ssl_verify=False`（仅用于开发/测试环境）
+
+### 处理 SSL 证书验证错误
+
+如果遇到 SSL 证书验证错误，可以按以下方式处理：
+
+```python
+# 方式1: 在初始化时禁用 SSL 验证（仅用于开发/测试）
+tracker = RealtimePriceTracker(
+    symbol="BTCUSDT",
+    interval="1m",
+    lookback_periods=100,
+    ssl_verify=False  # 禁用 SSL 证书验证
+)
+
+# 方式2: 修复系统 SSL 证书（推荐用于生产环境）
+# macOS: 运行以下命令安装证书
+# /Applications/Python\ 3.x/Install\ Certificates.command
+# 或者手动安装证书到系统
+```
+
+**警告**：禁用 SSL 验证会降低安全性，仅应在开发/测试环境中使用。生产环境应修复 SSL 证书问题。
+
+### 环境变量
+
+脚本支持通过环境变量配置：
+
+```bash
+export API_KEY="your_api_key"  # 可选，用于 REST API
+export API_SECRET="your_api_secret"  # 可选，用于 REST API
+export BASE_PATH="https://fapi.binance.com"  # 可选，默认使用生产环境
+export STREAM_URL="wss://fstream.binance.com"  # 可选，默认使用生产环境
+```
+
+