cyqnt-trd 0.1.2__py3-none-any.whl

cyqnt_trd/test_script/test_alpha.py

@@ -0,0 +1,261 @@
+"""
+Alpha因子测试脚本
+
+测试 selected_alpha 模块中的 Alpha 因子
+
+使用方法：
+    # 方式1: 作为模块运行（推荐）
+    cd /Users/user/Desktop/repo/cyqnt_trd
+    python -m cyqnt_trd.test_script.test_alpha
+    
+    # 方式2: 直接运行脚本
+    cd /Users/user/Desktop/repo/cyqnt_trd
+    python cyqnt_trd/test_script/test_alpha.py
+"""
+
+import sys
+import os
+
+# 添加项目根目录到路径，以便导入模块
+current_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
+# 获取项目根目录（cyqnt_trd 的父目录）
+# test_alpha.py 位于: cyqnt_trd/cyqnt_trd/test_script/test_alpha.py
+# 需要向上2级到达: cyqnt_trd/
+project_root = os.path.dirname(os.path.dirname(current_dir))
+if project_root not in sys.path:
+    sys.path.insert(0, project_root)
+
+# 导入回测框架和Alpha因子模块
+try:
+    from cyqnt_trd.backtesting import BacktestFramework
+    from cyqnt_trd.trading_signal.selected_alpha import alpha1_factor
+    from cyqnt_trd.trading_signal.signal import factor_based_signal
+except ImportError as e:
+    print(f"导入错误: {e}")
+    print(f"\n当前工作目录: {os.getcwd()}")
+    print(f"当前文件路径: {os.path.abspath(__file__)}")
+    print(f"项目根目录: {project_root}")
+    print(f"Python路径: {sys.path[:3]}")
+    print("\n提示：请使用以下方式运行：")
+    print("  cd /Users/user/Desktop/repo/cyqnt_trd")
+    print("  python -m cyqnt_trd.test_script.test_alpha")
+    print("\n或者直接运行脚本：")
+    print("  cd /Users/user/Desktop/repo/cyqnt_trd")
+    print("  python cyqnt_trd/test_script/test_alpha.py")
+    sys.exit(1)
+
+
+def test_alpha1_factor():
+    """
+    测试 Alpha#1 因子
+    
+    测试因子在预测未来价格方向上的胜率
+    """
+    print("=" * 60)
+    print("测试 Alpha#1 因子")
+    print("=" * 60)
+    print("\n因子说明：")
+    print("  - 公式: rank(Ts_ArgMax(SignedPower(((returns<0)?stddev(returns,20):close),2.),5))-0.5)")
+    print("  - 策略逻辑：对过去5天按照收盘价最高或下行波动率最高进行排名")
+    print("  - 下行波动率最高的一天离计算时间越近，越可以投资")
+    print("  - 收盘价最高离计算时间越近，越可以投资")
+    print("  - 标签：mean-reversion+momentum")
+    print()
+    
+    # 加载数据
+    # 可以使用不同的数据文件进行测试
+    data_path = '/Users/user/Desktop/repo/cyqnt_trd/tmp/data/BTCUSDT_futures/BTCUSDT_3m_158879_20250101_000000_20251127_235959_20251128_145101.json'
+    
+    # 如果数据文件不存在，尝试其他路径
+    if not os.path.exists(data_path):
+        # 尝试查找其他可用的数据文件
+        data_dir = '/Users/user/Desktop/repo/cyqnt_trd/tmp/data'
+        if os.path.exists(data_dir):
+            # 查找第一个可用的JSON文件
+            for root, dirs, files in os.walk(data_dir):
+                for file in files:
+                    if file.endswith('.json'):
+                        data_path = os.path.join(root, file)
+                        print(f"使用数据文件: {data_path}")
+                        break
+                if data_path and os.path.exists(data_path):
+                    break
+    
+    if not os.path.exists(data_path):
+        print(f"错误：找不到数据文件: {data_path}")
+        print("请确保数据文件存在，或修改 data_path 变量指向正确的数据文件")
+        return
+    
+    framework = BacktestFramework(data_path=data_path)
+    
+    # 创建因子包装函数
+    def alpha1_wrapper(data_slice):
+        """
+        Alpha#1 因子包装函数
+        
+        使用默认参数：lookback_days=5, stddev_period=20, power=2.0
+        """
+        return alpha1_factor(
+            data_slice,
+            lookback_days=5,
+            stddev_period=20,
+            power=2.0
+        )
+    
+    # 测试因子
+    forward_periods = 3
+    print("开始测试 Alpha#1 因子...")
+    print(f"  回看天数: 5")
+    print(f"  标准差周期: 20")
+    print(f"  幂次: 2.0")
+    print(f"  向前看周期: {forward_periods}")
+    print()
+    
+    factor_results = framework.test_factor(
+        factor_func=alpha1_wrapper,
+        forward_periods=forward_periods,  # 未来forward_periods个周期
+        min_periods=30,  # 至少需要30个周期（5+20+一些缓冲）
+        factor_name="Alpha#1因子"
+    )
+    
+    # 打印结果并保存
+    save_dir = '/Users/user/Desktop/repo/cyqnt_trd/result'
+    framework.print_factor_results(
+        factor_results,
+        save_dir=save_dir
+    )
+
+
+def test_alpha1_with_different_params():
+    """
+    测试 Alpha#1 因子的不同参数组合
+    """
+    print("\n" + "=" * 60)
+    print("测试 Alpha#1 因子的不同参数组合")
+    print("=" * 60)
+    
+    # 加载数据
+    data_path = '/Users/user/Desktop/repo/cyqnt_trd/tmp/data/BTCUSDT_futures/BTCUSDT_3m_158879_20250101_000000_20251127_235959_20251128_145101.json'
+    
+    if not os.path.exists(data_path):
+        print(f"错误：找不到数据文件: {data_path}")
+        return
+    
+    framework = BacktestFramework(data_path=data_path)
+    
+    # 测试不同的参数组合
+    param_combinations = [
+        {"lookback_days": 3, "stddev_period": 10, "power": 2.0, "name": "Alpha#1 (lookback=3, stddev=10)"},
+        {"lookback_days": 5, "stddev_period": 20, "power": 2.0, "name": "Alpha#1 (lookback=5, stddev=20)"},
+        {"lookback_days": 7, "stddev_period": 30, "power": 2.0, "name": "Alpha#1 (lookback=7, stddev=30)"},
+    ]
+    
+    for params in param_combinations:
+        print(f"\n测试参数组合: {params['name']}")
+        print(f"  lookback_days={params['lookback_days']}, stddev_period={params['stddev_period']}, power={params['power']}")
+        
+        def alpha1_wrapper(data_slice):
+            return alpha1_factor(
+                data_slice,
+                lookback_days=params['lookback_days'],
+                stddev_period=params['stddev_period'],
+                power=params['power']
+            )
+        
+        min_periods = params['lookback_days'] + params['stddev_period'] + 5
+        
+        factor_results = framework.test_factor(
+            factor_func=alpha1_wrapper,
+            forward_periods=3,
+            min_periods=min_periods,
+            factor_name=params['name']
+        )
+        
+        # 只打印简要结果
+        print(f"  总样本数: {factor_results['total_samples']}")
+        print(f"  看多信号数: {factor_results['long_signals']}")
+        print(f"  看空信号数: {factor_results['short_signals']}")
+        print(f"  看多胜率: {factor_results['long_win_rate']:.2%}")
+        print(f"  看空胜率: {factor_results['short_win_rate']:.2%}")
+        print(f"  总体胜率: {factor_results['overall_win_rate']:.2%}")
+
+
+def test_alpha1_in_signal():
+    """
+    测试在信号策略中使用 Alpha#1 因子
+    """
+    print("\n" + "=" * 60)
+    print("测试在信号策略中使用 Alpha#1 因子")
+    print("=" * 60)
+    
+    # 加载数据
+    data_path = '/Users/user/Desktop/repo/cyqnt_trd/tmp/data/BTCUSDT_futures/BTCUSDT_1d_1095_20251127_113603.json'
+    
+    if not os.path.exists(data_path):
+        print(f"错误：找不到数据文件: {data_path}")
+        return
+    
+    framework = BacktestFramework(data_path=data_path)
+    
+    # 创建使用 Alpha#1 因子的信号策略
+    def alpha1_signal_wrapper(data_slice, position, entry_price, entry_index, take_profit, stop_loss, check_periods):
+        """
+        使用 Alpha#1 因子的信号策略
+        """
+        # 使用 Alpha#1 因子
+        factor_func = lambda d: alpha1_factor(d, lookback_days=5, stddev_period=20, power=2.0)
+        return factor_based_signal(
+            data_slice, position, entry_price, entry_index,
+            take_profit, stop_loss, check_periods,
+            factor_func=factor_func
+        )
+    
+    # 回测策略
+    print("开始回测基于 Alpha#1 因子的策略...")
+    backtest_results = framework.backtest_strategy(
+        signal_func=alpha1_signal_wrapper,
+        min_periods=30,  # 至少需要30个周期
+        position_size=0.2,  # 每次使用20%的资金
+        initial_capital=10000.0,
+        commission_rate=0.00001,  # 0.001%手续费
+        take_profit=0.1,  # 止盈10%
+        stop_loss=0.5,  # 止损50%
+        check_periods=1,  # 只能为1，因为实际使用时无法看到未来数据
+        strategy_name="基于Alpha#1因子的策略"
+    )
+    
+    # 打印结果
+    framework.print_backtest_results(backtest_results)
+    
+    # 绘制结果并保存
+    save_dir = '/Users/user/Desktop/repo/cyqnt_trd/result'
+    framework.plot_backtest_results(
+        backtest_results,
+        save_dir=save_dir
+    )
+
+
+def main():
+    """
+    主函数：运行所有测试
+    """
+    # 测试 Alpha#1 因子
+    # test_alpha1_factor()
+    
+    # 测试不同参数组合（可选，取消注释以运行）
+    # test_alpha1_with_different_params()
+    
+    # 测试在信号策略中使用 Alpha#1 因子（可选，取消注释以运行）
+    test_alpha1_in_signal()
+    
+    print("\n" + "=" * 60)
+    print("测试完成！")
+    print("=" * 60)
+    print("\n提示：")
+    print("  - 取消注释 main() 函数中的其他测试函数来运行更多测试")
+    print("  - 推荐使用模块方式运行: python -m cyqnt_trd.test_script.test_alpha")
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    main()
+