neuroalpha 0.5.34 → 0.6.0

package/server/brokers/index.js

@@ -1,6 +1,9 @@
 // Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import crypto from 'node:crypto';
+import fs from 'node:fs';
 import https from 'node:https';
+import path from 'node:path';
+import { ROOT } from '../config.js';
 import { db, kvGet, kvSet, userKvGet, userKvSet, getRun } from '../db.js';
 import { encryptSecret, decryptSecret, currentUser, currentUserId, effectivePlan, runWithUser } from '../auth/index.js';
 import { notifyBrokerBatch, registerBrokerHandlers } from '../notify/index.js';
@@ -10,6 +13,7 @@ import { barsFromHours, BAR_INTERVAL, BAR_MS } from '../model/dataset.js';
 import { forecastNow } from '../model/forecast.js';
 import { TIER1_LIQUID_SYMBOLS, symbolEdgeMult, isStockQuarantined, canEnterIntraday, shouldExitBeforeNight } from '../model/edge.js';
 import { liveDividendGuard } from '../model/dividends.js';
+import { STRATEGY_POLICY, sessionEdgeWarning, evaluateProfitLock, protectiveStopPct, tierSizeMult, MAX_LEVERAGE } from '../model/policy.js';
 import { MODELS } from '../model/models.js';
 import { blockingNews } from '../news/index.js';
 import { round, MSK, DAY, fmtBarMsk } from '../util.js';
@@ -193,6 +197,45 @@ function logBrokerEvent(acc, kind, text) {
   } catch { /* журнал не должен ломать торговлю */ }
 }
 
+// ---------- журнал торговых решений: почему открыта или закрыта каждая позиция (для разбора дня и сверки с симулятором) ----------
+db.exec(`CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_decisions (
+  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
+  ts INTEGER NOT NULL,
+  user_id INTEGER NOT NULL,
+  account_id TEXT NOT NULL,
+  symbol TEXT NOT NULL,
+  action TEXT NOT NULL,
+  version TEXT,
+  data TEXT NOT NULL
+);
+CREATE INDEX IF NOT EXISTS trade_decisions_acc ON trade_decisions(user_id, account_id, ts);`);
+
+const APP_VERSION = (() => {
+  try { return JSON.parse(fs.readFileSync(path.join(ROOT, 'package.json'), 'utf8')).version || ''; } catch { return ''; }
+})();
+
+function logTradeDecision(acc, ord, result = {}) {
+  try {
+    const data = {
+      reason: ord.reason || '',
+      lots: result.lots ?? ord.lots,
+      limitPrice: result.limitPrice ?? ord.limitPrice,
+      refPrice: ord.refPrice,
+      amountRub: ord.amountRub,
+      isStopLoss: Boolean(ord.isStopLoss),
+      ...(ord.decision || {}),
+    };
+    db.prepare('INSERT INTO trade_decisions (ts, user_id, account_id, symbol, action, version, data) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)')
+      .run(Date.now(), currentUserId(), String(acc?.id || ''), String(ord.symbol), String(ord.action), APP_VERSION, JSON.stringify(data));
+  } catch { /* журнал не должен ломать торговлю */ }
+}
+
+export function listTradeDecisions(accountId, { fromTs = 0, limit = 500 } = {}) {
+  return db.prepare('SELECT ts, symbol, action, version, data FROM trade_decisions WHERE user_id = ? AND account_id = ? AND ts >= ? ORDER BY id DESC LIMIT ?')
+    .all(currentUserId(), String(accountId), Number(fromTs) || 0, Math.max(1, Math.min(5000, Number(limit) || 500)))
+    .map((r) => { let d = {}; try { d = JSON.parse(r.data); } catch { /* пусто */ } return { ts: r.ts, symbol: r.symbol, action: r.action, version: r.version, ...d }; });
+}
+
 export function listBrokerEvents(accountId, limit = 200) {
   return db.prepare('SELECT ts, kind, text FROM broker_events WHERE user_id = ? AND account_id = ? ORDER BY id DESC LIMIT ?')
     .all(currentUserId(), String(accountId), Math.max(1, Math.min(1000, Number(limit) || 200)));
@@ -500,7 +543,11 @@ export function saveBrokerAccount(input = {}) {
   const maxCapitalRub = Math.min(rawMaxCap, capCeiling);
   const nextBaseRunId = input.baseRunId !== undefined ? (Number(input.baseRunId) || null) : (prev.baseRunId || null);
   const nextLimitOffset = Math.max(0, Math.min(2, Number(input.limitOffsetPct ?? prev.limitOffsetPct ?? 0.02)));
+  const nextLeverage = Math.max(1, Math.min(planMaxLeverage(plan), Math.round((Number(input.maxLeverage ?? prev.maxLeverage ?? 1) || 1) * 2) / 2));
+  const rawTotalDd = Number(input.maxDrawdownPct ?? prev.maxDrawdownPct ?? 0) || 0;
+  const nextTotalDd = rawTotalDd > 0 ? Math.max(3, Math.min(60, rawTotalDd)) : 0;
     const strategyOrCapChanged = idx < 0
+      || nextLeverage !== (prev.maxLeverage || 1)
       || acctChanged
       || nextBaseRunId !== (prev.baseRunId || null)
       || maxCapitalRub !== (prev.maxCapitalRub || 100000)
@@ -525,11 +572,17 @@ export function saveBrokerAccount(input = {}) {
     exitCooldownBySymbol: acctChanged ? {} : (prev.exitCooldownBySymbol || {}),
     entryFailCooldownBySymbol: acctChanged ? {} : (prev.entryFailCooldownBySymbol || {}),
     entryFailReasonBySymbol: acctChanged ? {} : (prev.entryFailReasonBySymbol || {}),
+    entryDayBlockBySymbol: acctChanged ? {} : (prev.entryDayBlockBySymbol || {}),
     peakPriceBySymbol: acctChanged ? {} : (prev.peakPriceBySymbol || {}),
     baseRunId: nextBaseRunId,
     // жёсткие предохранители (недоступны для изменения ИИ-Стратегом)
     maxCapitalRub,
     maxDailyDrawdownPct: Math.max(0.5, Math.min(50, Number(input.maxDailyDrawdownPct ?? prev.maxDailyDrawdownPct ?? 3))),
+    // плечо: множитель размера позиций 1-го эшелона и предел суммарной позиции (× капитал); 1 — без плеча
+    maxLeverage: nextLeverage,
+    // стоп по общей просадке от максимума капитала (0 — выключен): запрещает новые входы до ручного снятия
+    maxDrawdownPct: nextTotalDd,
+    equityPeakRub: acctChanged ? 0 : (prev.equityPeakRub || 0),
     limitOffsetPct: nextLimitOffset,
     skipEdgeMinutes: input.skipEdgeMinutes !== undefined ? Boolean(input.skipEdgeMinutes) : (prev.skipEdgeMinutes ?? true),
     autoSchedule: input.autoSchedule !== undefined ? Boolean(input.autoSchedule) : (prev.autoSchedule ?? true),
@@ -575,6 +628,16 @@ export function resetBrokerDailyStop(id) {
   const acc = list.find((x) => x.id === id);
   if (!acc) throw new Error('Счёт не найден');
   if (!acc.haltedReason) throw new Error('Дневной стоп на этом счёте не активен');
+  if (acc.haltedReason.startsWith(TOTAL_DD_PREFIX)) {
+    // снятие стопа по общей просадке: отсчёт просадки начинается заново от текущей оценки счёта
+    logBrokerEvent(acc, 'total_dd_reset', `снят вручную (${acc.haltedReason})`);
+    acc.haltedReason = null;
+    acc.equityPeakRub = Number(acc.lastSync?.totalRub) || 0;
+    saveRawAccounts(list);
+    const st0 = brokersState();
+    hub.emit({ type: 'brokers:update', state: st0 });
+    return st0;
+  }
   if (!acc.haltedReason.startsWith('Сработал дневной стоп')) throw new Error('Эту блокировку снять нельзя: ' + acc.haltedReason);
   const today = new Date(Date.now() + MSK).toISOString().slice(0, 10);
   logBrokerEvent(acc, 'daily_stop_reset', `снят вручную до конца дня (${acc.haltedReason})`);
@@ -1527,6 +1590,17 @@ export async function syncBrokerAccount(id) {
     } else {
       acc.ddBreachCount = 0;
     }
+    // Стоп по общей просадке от максимума оценки счёта (настройка maxDrawdownPct). Вывод денег со счёта уменьшает оценку —
+    // после вывода стоп снимается вручную («Снять стоп»), и отсчёт начинается от новой оценки.
+    if (!isGlitchZeroPortfolio && data.totalRub > 0) {
+      const peak = Math.max(Number(acc.equityPeakRub) || 0, data.totalRub);
+      acc.equityPeakRub = round(peak, 2);
+      const totalDd = peak > 0 ? round(((peak - data.totalRub) / peak) * 100, 2) : 0;
+      if (acc.maxDrawdownPct > 0 && totalDd >= acc.maxDrawdownPct && !acc.haltedReason) {
+        acc.haltedReason = `${TOTAL_DD_PREFIX}: −${totalDd}% от максимума ${fmtRubSimple(peak)} ₽ (порог ${acc.maxDrawdownPct}%)`;
+        logBrokerEvent(acc, 'total_dd_stop', acc.haltedReason);
+      }
+    }
     // История оценки счёта (сохраняется на диске и переживает перезапуск сервера)
     const hist = Array.isArray(acc.equityHistory) ? acc.equityHistory : [];
     const nowTs = Date.now();
@@ -1612,46 +1686,17 @@ export async function freezeBrokerBaseline(id) {
   return st;
 }
 
-// Оценка срабатывания скользящего Take-Profit и защиты заработанной прибыли от отката в минус (по лучшей цене с момента входа peakPx)
-function evaluateProfitLock(sym, side, avgPx, curPx, peakPx, roundTripFeePct = 0.10, heldMin = 999) {
-  if (!(avgPx > 0 && curPx > 0)) return null;
-  const isLong = side === 'long';
-  const curGainPct = isLong ? ((curPx - avgPx) / avgPx) * 100 : ((avgPx - curPx) / avgPx) * 100;
-  const effPeakPx = peakPx > 0
-    ? (isLong ? Math.max(peakPx, avgPx, curPx) : Math.min(peakPx, avgPx, curPx))
-    : (isLong ? Math.max(avgPx, curPx) : Math.min(avgPx, curPx));
-  const peakGainPct = isLong ? ((effPeakPx - avgPx) / avgPx) * 100 : ((avgPx - effPeakPx) / avgPx) * 100;
-  const tierMult = symbolEdgeMult(sym);
-  // Минимальный чистый порог фиксации с учётом спреда стакана и двойной комиссии (чтобы выход не закрывался в 0.00% после исполнения лимитки)
-  const minNetFloorPct = Math.max(roundTripFeePct + 0.30, round(0.38 * tierMult, 2));
-  // 1) Скользящий Take-Profit при сильном перевыполнении цели (в первые 15 мин требуем более сильный импульс 1.55×tierMult, далее 1.20×tierMult):
-  // фиксируем не менее 70% набранного хода (или при откате на 0.45% с вершины)
-  const tpTriggerPct = (heldMin < 15 ? 1.55 : 1.20) * tierMult;
-  if (peakGainPct >= tpTriggerPct) {
-    const trailFloorPct = Math.max(peakGainPct * 0.70, peakGainPct - 0.45, minNetFloorPct);
-    if (curGainPct <= trailFloorPct && curGainPct >= minNetFloorPct) {
-      return `Фиксация прибыли (Take-Profit: пик +${round(peakGainPct, 2)}% → +${round(curGainPct, 2)}%)`;
-    }
-  }
-  // 2) Защита заработанного плюса / безубытка (после первых 15 минут удержания, от +0.85% на 1-м эшелоне и от +1.02% на 2-м эшелоне):
-  // не позволяем зрелой плюсовой сделке развернуться обратно в убыток, но и не режем позицию стартовым шумом стакана в первые минуты
-  if (heldMin >= 15 && peakGainPct >= 0.85 * tierMult) {
-    const breakevenFloorPct = Math.max(minNetFloorPct, peakGainPct * 0.45);
-    if (curGainPct <= breakevenFloorPct && curGainPct >= roundTripFeePct + 0.22) {
-      return `Защита прибыли от отката (пик +${round(peakGainPct, 2)}% → фиксация +${round(curGainPct, 2)}%)`;
-    }
-  }
-  return null;
-}
-function sessionEdgeWarning(now = Date.now()) {
-  const d = new Date(now + MSK);
-  const mins = d.getUTCHours() * 60 + d.getUTCMinutes();
-  // открытие утренней сессии 06:50–07:25 (отыгрыш ночных гэпов и формирование стакана), открытие основной сессии 09:50–10:10 и закрытие дневной 18:35–18:55 МСК
-  if ((mins >= 6 * 60 + 50 && mins <= 7 * 60 + 25) || (mins >= 9 * 60 + 50 && mins <= 10 * 60 + 10) || (mins >= 18 * 60 + 35 && mins <= 18 * 60 + 55)) {
-    return 'Первые минуты утренней/основной сессии или закрытие дневной (широкий спред и утренние гэпы в стакане)';
-  }
-  return null;
+// Дневной стоп по просадке запрещает только НОВЫЕ входы: выходы по сигналу, фиксация прибыли, стопы и закрытие перед ночью продолжают работать
+// Стоп по общей просадке от максимума капитала действует так же (только выходы), но не снимается сам с началом нового дня
+const TOTAL_DD_PREFIX = 'Сработал стоп по общей просадке';
+const isDailyStopHalt = (acc) => Boolean(acc?.haltedReason && (acc.haltedReason.startsWith('Сработал дневной стоп') || acc.haltedReason.startsWith(TOTAL_DD_PREFIX)));
+// Предел плеча по тарифу: «Инвестор» — без плеча (только покупки), «Профи» — до 3, «VIP» и «Хозяин» — до MAX_LEVERAGE
+function planMaxLeverage(plan) {
+  if (plan?.isOwner || plan?.id === 'owner' || plan?.allowVipBoost || plan?.id === 'vip') return MAX_LEVERAGE;
+  if (plan?.id === 'pro') return 3;
+  return 1;
 }
+const isExitOrder = (o) => o.action === 'sell' || o.action === 'cover';
 
 // ---------- формирование и исполнение пакета лимитных заявок ----------
 const ACCOUNT_LOCK_TTL_MS = 75000;
@@ -1768,9 +1813,10 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
   let list = loadRawAccounts();
   let acc = list.find((x) => x.id === id);
   if (!acc) throw new Error('Счёт не найден');
-  if (acc.haltedReason) throw new Error(acc.haltedReason);
+  const exitsOnly = isDailyStopHalt(acc);
+  if (acc.haltedReason && !exitsOnly) throw new Error(acc.haltedReason);
   const edgeWarn = acc.skipEdgeMinutes ? sessionEdgeWarning() : null;
-  if (onlyEntries && edgeWarn) {
+  if (onlyEntries && (edgeWarn || exitsOnly)) {
     return brokersState();
   }
 
@@ -1826,6 +1872,11 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
   const vipBoost = Boolean(plan.allowVipBoost);
   const rawDir = params.modelDirection || 'long';
   const dir = (marginAllowed && planAllowsShorts) ? rawDir : 'long';
+  // Плечо счёта (только при включённой маржинальной торговле и в пределах тарифа) и режим «капитал в LQDT как залог»:
+  // внутридневные позиции открываются под обеспечение, LQDT под входы не продаётся; предел заявки проверяет брокер (GetMaxLots)
+  const leverage = marginAllowed ? Math.max(1, Math.min(planMaxLeverage(plan), Number(acc.maxLeverage) || 1)) : 1;
+  const collateral = Boolean(STRATEGY_POLICY.cashYield && acc.cashSweep && acc.broker === 'tbank' && marginAllowed);
+  const marginSizing = marginAllowed && (collateral || leverage > 1);
   // Единые пороги удержания с эталонным симулятором (research.js): первые 65 минут — мягкий порог 0.35, затем плотный порог 0.95 (с учётом эшелона)
   const exitRatio = autoAdapt ? 0.95 : Number(params.modelExitRatio ?? 0.5);
   const exitThresholdPct = round((fc.thresholdPct || 0) * exitRatio, 3);
@@ -1851,6 +1902,10 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
   const isExitCooldown = (sym) => Boolean(autoAdapt && exitCooldownMap[sym] && (nowTs - exitCooldownMap[sym] < 60 * 60000));
   const isEntryFailCooldown = (sym) => Boolean(entryFailMap[sym] && (nowTs - entryFailMap[sym] < 5 * 60000));
   const isInCooldown = (sym) => isExitCooldown(sym) || isEntryFailCooldown(sym);
+  // вход, отклонённый брокером из-за ценового коридора (код 30099), заблокирован в эту сторону до конца дня
+  const todayMsk = new Date(nowTs + MSK).toISOString().slice(0, 10);
+  const entryDayBlockMap = acc.entryDayBlockBySymbol || {};
+  const isDayBlocked = (sym, side) => entryDayBlockMap[sym]?.day === todayMsk && entryDayBlockMap[sym]?.side === side;
   // Самообучение на истории реальных сделок счёта (адаптивный карантин убыточных бумаг, единый с research.js):
   // если за последние 15 торговых дней по бумаге накоплен убыток (< -1.2% за >= 2 сделки или одиночный пролив < -2.5%),
   // временно исключаем такую бумагу из новых входов!
@@ -1916,11 +1971,11 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
   // Дивидендный предохранитель (общие правила с бэктестом, server/model/dividends.js)
   const divGuardOf = (sym, px) => liveDividendGuard(sym, Number(px) || specs[sym]?.lastPrice || 0, nowTs);
   const divBlocked = [];
-  const entryTimeOk = timeOk && !edgeWarn;
-  const buyCands = !entryTimeOk ? [] : fc.rows.filter((r) => r.signal && r.expectedPct >= reqBuyEdgeOf(r.symbol) && !isInCooldown(r.symbol) && !quarantined.has(r.symbol) && !nb?.get(r.symbol)?.bad)
+  const entryTimeOk = timeOk && !edgeWarn && !exitsOnly;
+  const buyCands = !entryTimeOk ? [] : fc.rows.filter((r) => r.signal && r.expectedPct >= reqBuyEdgeOf(r.symbol) && !isInCooldown(r.symbol) && !isDayBlocked(r.symbol, 'buy') && !quarantined.has(r.symbol) && !nb?.get(r.symbol)?.bad)
     .filter((r) => { const g = divGuardOf(r.symbol, r.price); if (g?.blockLong) { divBlocked.push(`${r.symbol} (отсечка ${g.exDate}, ${g.yieldPct}%)`); return false; } return true; })
     .sort((a, b) => b.expectedPct - a.expectedPct).slice(0, K);
-  const allShortSignals = (rawDir !== 'long' && entryTimeOk) ? fc.rows.filter((r) => r.shortSignal && r.expectedPct <= -reqShortEdgeOf(r.symbol) && (!autoAdapt || canEnterIntraday(nowTs, H, BAR_INTERVAL, 'short', r.symbol)) && !isInCooldown(r.symbol) && !quarantined.has(r.symbol) && !nb?.get(r.symbol)?.good)
+  const allShortSignals = (rawDir !== 'long' && entryTimeOk) ? fc.rows.filter((r) => r.shortSignal && r.expectedPct <= -reqShortEdgeOf(r.symbol) && (!autoAdapt || canEnterIntraday(nowTs, H, BAR_INTERVAL, 'short', r.symbol)) && !isInCooldown(r.symbol) && !isDayBlocked(r.symbol, 'short') && !quarantined.has(r.symbol) && !nb?.get(r.symbol)?.good)
     .filter((r) => { const g = divGuardOf(r.symbol, r.price); if (g?.blockShort) { divBlocked.push(`${r.symbol} (отсечка ${g.exDate}, ${g.yieldPct}%)`); return false; } return true; })
     .sort((a, b) => a.expectedPct - b.expectedPct) : [];
   const nonShortableSkipped = [];
@@ -1983,8 +2038,8 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
     if (aQty > 0) {
       const lots = Math.floor(aQty / sp.lotSize);
       const curGainPct = avgPx > 0 ? ((curPx - avgPx) / avgPx) * 100 : 0;
-      const profitLockReason = autoAdapt ? evaluateProfitLock(sym, 'long', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct, heldMin) : null;
-      const hitHardStopLoss = curGainPct <= -5.0 || Boolean(autoAdapt && r.regimeCrash);
+      const profitLockReason = autoAdapt && STRATEGY_POLICY.profitLock ? evaluateProfitLock(sym, 'long', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct, heldMin) : null;
+      const hitHardStopLoss = curGainPct <= -BROKER_STOP_LONG_PCT || Boolean(autoAdapt && r.regimeCrash);
       // Если горизонт 2.5 ч ещё не вышел и прогноз смотрит в сторону лонга (> softExitThr), не режем позицию на локальном минутном откате в мелкий минус
       const holdThroughMinorDip = autoAdapt && heldMin < horizonMin && r.liquid && r.expectedPct > softExitThr && curGainPct >= -1.0 && curGainPct < roundTripFeePct + 0.12;
       const keepByForecast = onlyEntries ? (r.liquid && r.expectedPct > -needPct) : (r.liquid && (r.expectedPct > curExitThr || holdThroughMinorDip));
@@ -2007,14 +2062,15 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
           refPrice: curPx, limitPrice, amountRub: round(lots * sp.lotSize * limitPrice, 2),
           reason: exitReason,
           isStopLoss: hitHardStopLoss,
+          decision: { bar: fc.bar, expectedPct: r.expectedPct, exitThresholdPct: curExitThr, heldMin: round(heldMin, 1), gainPct: round(curGainPct, 2), avgPrice: avgPx, day: r.day || null },
         });
         closing.add(sym);
       }
     } else if (aQty < 0) {
       const lots = Math.floor(Math.abs(aQty) / sp.lotSize);
       const curGainPct = avgPx > 0 ? ((avgPx - curPx) / avgPx) * 100 : 0;
-      const profitLockReason = autoAdapt ? evaluateProfitLock(sym, 'short', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct, heldMin) : null;
-      const hitHardStopLoss = curGainPct <= -4.5 || Boolean(autoAdapt && r.regimeSqueeze);
+      const profitLockReason = autoAdapt && STRATEGY_POLICY.profitLock ? evaluateProfitLock(sym, 'short', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct, heldMin) : null;
+      const hitHardStopLoss = curGainPct <= -BROKER_STOP_SHORT_PCT || Boolean(autoAdapt && r.regimeSqueeze);
       // Если горизонт 2.5 ч ещё не вышел и прогноз смотрит в сторону шорта (< -softExitThr), не закрываем шорт на минутном шипе в мелкий минус
       const holdThroughMinorSpike = autoAdapt && heldMin < horizonMin && dir !== 'long' && r.liquid && r.expectedPct < -softExitThr && curGainPct >= -1.0 && curGainPct < roundTripFeePct + 0.12;
       const keepByForecast = onlyEntries ? (dir !== 'long' && r.liquid && r.expectedPct < needPct) : (dir !== 'long' && r.liquid && (r.expectedPct < -curExitThr || holdThroughMinorSpike));
@@ -2037,6 +2093,7 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
           refPrice: curPx, limitPrice, amountRub: round(lots * sp.lotSize * limitPrice, 2),
           reason: exitReason,
           isStopLoss: hitHardStopLoss,
+          decision: { bar: fc.bar, expectedPct: r.expectedPct, exitThresholdPct: -curExitThr, heldMin: round(heldMin, 1), gainPct: round(curGainPct, 2), avgPrice: avgPx, day: r.day || null },
         });
         closing.add(sym);
       }
@@ -2073,7 +2130,7 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
   // Ротация остывшей позиции в мощного нового лидера (Opportunity Rotation):
   // если на счёте занято >65% бюджета, а на рынке появился новый лидер с прогнозом >= +0.55% (в 2.4 раза сильнее текущей остывшей бумаги),
   // освобождаем слот под лидера, чтобы капитал не застревал в вялых позициях
-  if (!onlyEntries && autoAdapt && usedRub > budget * 0.65 && (buyCands.length > 0 || shortCands.length > 0)) {
+  if (!onlyEntries && autoAdapt && usedRub > budget * 0.65 * (marginSizing ? leverage : 1) && (buyCands.length > 0 || shortCands.length > 0)) {
     const bestNewPct = Math.max(
       buyCands.length ? Math.abs(buyCands[0].expectedPct || 0) : 0,
       shortCands.length ? Math.abs(shortCands[0].expectedPct || 0) : 0,
@@ -2126,7 +2183,9 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
     .filter((p) => rowMap.has(p.symbol) && algoQtyOf(p.symbol, p.qty) < 0 && !closing.has(p.symbol))
     .reduce((s, p) => s + Math.abs(algoQtyOf(p.symbol, p.qty) * p.price), 0);
   const cashLimit = acc.lastSync?.cashRub !== undefined ? acc.lastSync.cashRub + freedRub - coverSpentRub - openShortRub : budget;
-  let availRub = Math.min(Math.max(0, budget * 0.99 - usedRub), Math.max(0, cashLimit));
+  let availRub = marginSizing
+    ? Math.max(0, budget * 0.99 * leverage - usedRub)
+    : Math.min(Math.max(0, budget * 0.99 - usedRub), Math.max(0, cashLimit));
 
     // 2) вход в лучшие сигналы (с учётом лотности Мосбиржи, свободного лимита и адаптивного отбора числа акций Dynamic Top-K)
   const rawNewBuys = buyCands.filter((r) => !(algoQtyOf(r.symbol, heldMap.get(r.symbol)?.qty || 0) > 0 && !closing.has(r.symbol)) && !(onlyEntries && activeOrderSymbols.has(r.symbol)));
@@ -2205,7 +2264,7 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
   ];
   // Если включено «Свободные рубли в LQDT» (cashSweep) и для новых сигналов не хватает свободных рублей,
   // сначала автоматически продаём нужное число паёв фонда ликвидности LQDT, которые открыла стратегия (сверх неприкосновенного baselineQty)
-  if (acc.cashSweep && acc.broker === 'tbank' && combinedNew.length > 0 && !closing.has('LQDT') && !activeOrderSymbols.has('LQDT')) {
+  if (!collateral && acc.cashSweep && acc.broker === 'tbank' && combinedNew.length > 0 && !closing.has('LQDT') && !activeOrderSymbols.has('LQDT')) {
     const lqdtPos = heldMap.get('LQDT');
     const lqdtAlgoQty = lqdtPos ? algoQtyOf('LQDT', lqdtPos.qty) : 0;
     if (lqdtAlgoQty > 0 && lqdtPos.price > 0) {
@@ -2254,16 +2313,18 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
     remWeightSum = Math.max(0, remWeightSum - wCur);
     remNew--;
     const isTier1 = TIER1_LIQUID_SYMBOLS.has(r.symbol);
-    const rawSideCapRub = side === 'short'
+    // множитель размера по эшелону: 1-й эшелон — плечо счёта, 2–3-й — половинный размер (policy.js)
+    const tierMult = autoAdapt ? tierSizeMult(r.symbol, leverage) : 1;
+    const rawSideCapRub = tierMult * (side === 'short'
       ? (isTier1 ? maxShortTier1Rub : maxShortTier2Rub)
-      : (isTier1 ? maxLongTier1Rub : maxLongTier2Rub);
+      : (isTier1 ? maxLongTier1Rub : maxLongTier2Rub));
     // Лимит от реального 10-минутного оборота стакана (Liquidity Cap): во 2-м эшелоне не входим объёмом больше 12% от 10-минутного оборота биржи,
     // чтобы заявка не становилась «стенкой» для стаканных роботов и исполнялась целиком без проскальзывания
     const barTurnoverRub = !isTier1 ? recentBarTurnoverRub(r.symbol) : 0;
     const sideCapRub = (!isTier1 && barTurnoverRub > 0)
       ? Math.max(45000, Math.min(rawSideCapRub, barTurnoverRub * 0.12))
       : rawSideCapRub;
-    const rawSum = Math.min(sideCapRub, (params.modelAllocMode === 'invvol' && r.weight ? dynSlotRub * r.weight : dynSlotRub) * convOf(r));
+    const rawSum = Math.min(sideCapRub, (params.modelAllocMode === 'invvol' && r.weight ? dynSlotRub * r.weight : dynSlotRub) * tierMult * convOf(r));
     const sum = Math.min(rawSum, propShare, availRub);
     const refPx = r.price || specs[r.symbol]?.lastPrice || 0;
     const effOffsetPct = isTier1 ? Math.min(Number(acc.limitOffsetPct) || 0.05, 0.06) : Math.min(Number(acc.limitOffsetPct) || 0.04, 0.04);
@@ -2273,6 +2334,14 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
       orders.push({
         ...ord,
         expectedPct: r.expectedPct,
+        useMargin: marginSizing,
+        decision: {
+          bar: fc.bar, expectedPct: r.expectedPct,
+          thresholdPct: side === 'buy' ? reqBuyEdgeOf(r.symbol) : reqShortEdgeOf(r.symbol),
+          edgeMult: r.edgeMult, sigmaBarPct: r.sigmaPct, lastMovePct: r.lastMovePct, selfPct: r.selfPct,
+          marketDown: Boolean(fc.marketDown), conv: round(convOf(r), 3), budgetRub: budget, targetRub: round(rawSum, 0), leverage, tierMult, collateral,
+          stopPct: protectiveStopPct(side === 'buy' ? 'long' : 'short'), day: r.day || null, onlyEntries: Boolean(onlyEntries),
+        },
         reason: side === 'buy'
           ? `Покупка (${MODELS[params.modelType]?.label || params.modelType}): ожидание ${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}% за ${params.modelHorizon} ч`
           : `Продажа без покупки: ожидание ${r.expectedPct}% за ${params.modelHorizon} ч`,
@@ -2283,16 +2352,20 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
   // При включённом «Свободные рубли в LQDT» на плановом шаге (!onlyEntries), если новых входов нет и нет открытых заявок:
   // учитываем, что в Т-Банке сделка с LQDT облагается комиссией 0.04% на сторону (0.085% за круг со спредом), что окупается только за >= 2 дня удержания.
   // Поэтому покупаем LQDT только перед выходными (пятница вечер после закрытия внутридневного окна входов) либо если на счёте не было сделок по акциям более 24 часов!
-  if (!onlyEntries && acc.cashSweep && acc.broker === 'tbank' && combinedNew.length === 0 && !activePendingOrders.length && !edgeWarn && !orders.length) {
+  if (!onlyEntries && !exitsOnly && acc.cashSweep && acc.broker === 'tbank' && combinedNew.length === 0 && !activePendingOrders.length && !edgeWarn && !orders.length) {
     const mskNow = new Date(nowTs + MSK);
     const isFridayNight = mskNow.getUTCDay() === 5 && !timeOk;
     const histOpsAll = Array.isArray(acc.lastHistory?.operations) ? acc.lastHistory.operations : [];
     const hadStockTrade24h = histOpsAll.some((op) => (op.kind === 'buy' || op.kind === 'sell') && op.symbol && op.symbol !== 'LQDT' && op.symbol !== 'TMON@' && (nowTs - (op.date || 0) < DAY));
-    if (isFridayNight || !hadStockTrade24h) {
+    // В режиме залога LQDT под входы не продаётся, поэтому свободные рубли размещаются сразу, как только у стратегии нет открытых позиций
+    // (пока позиции открыты, рубли от шортов нужны для их закрытия — иначе к ночи образуется заём с платой за перенос)
+    const flatNow = ![...heldMap.values()].some((q) => q.symbol !== 'LQDT' && rowMap.has(q.symbol) && algoQtyOf(q.symbol, q.qty) !== 0 && !closing.has(q.symbol));
+    if (collateral ? flatNow : (isFridayNight || !hadStockTrade24h)) {
       const lqdtSp = specs.LQDT || { lotSize: 1, minStep: 0.0001, decimals: 4 };
       const lqdtPx = Number(heldMap.get('LQDT')?.price || lqdtSp.lastPrice || 0);
       const reserveRub = Math.max(5000, round(budget * 0.03, 0));
-      const sweepRub = Math.min(availRub - reserveRub, (acc.lastSync?.cashRub || 0) - reserveRub);
+      const cashNowRub = acc.lastSync?.cashRub || 0;
+      const sweepRub = collateral ? cashNowRub - reserveRub : Math.min(availRub - reserveRub, cashNowRub - reserveRub);
       if (lqdtPx > 0 && sweepRub >= 20000) {
         const ord = calcLotOrder('LQDT', sweepRub, lqdtPx, 'buy', 0.02, { ...specs, LQDT: lqdtSp });
         if (ord) {
@@ -2319,7 +2392,9 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
     planThrottleNote = 'Тариф «VIP» (лимиты по договору): активны покупки и шорты с повышенной концентрацией слота.';
   }
   if (!orders.length) {
-    if (!timeOk) {
+    if (exitsOnly) {
+      diagNote = `${acc.haltedReason}: новые входы запрещены до конца дня, открытые позиции сопровождаются (выходы по сигналу, фиксация прибыли, стопы, закрытие перед ночью).`;
+    } else if (!timeOk) {
       diagNote = `На свече ${fc.bar} вечернее окно новых входов закрыто: до конца сессии осталось меньше горизонта прогноза (${effHorizon} ч) — внутридневные сделки не переносятся через ночь.`;
     } else if (edgeWarn) {
       diagNote = `На свече ${fc.bar} новые входы временно отложены: ${edgeWarn.toLowerCase()}.`;
@@ -2340,7 +2415,9 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
       const failNote = entryFailSkipped.length
         ? ` Заявка по ${entryFailSkipped.map((r) => `${r.symbol} (${entryFailReasonMap[r.symbol] || 'отказ шлюза брокера'})`).join('; ')} временно отложена на 5 мин после ошибки приёма у брокера.`
         : '';
-      const cdNote = cooldownSkipped.length ? ` Сигнал ${cooldownSkipped.map((r) => `${r.symbol} (${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}%)`).join(', ')} временно пропущен: действует пауза (30–60 мин) после недавнего выхода из позиции, чтобы не перезаходить в отыгранный импульс и не платить повторную комиссию.` : '';
+      const dayBlocked = fc.rows.filter((r) => (r.signal && isDayBlocked(r.symbol, 'buy')) || (r.shortSignal && isDayBlocked(r.symbol, 'short')));
+      const dayBlockNote = dayBlocked.length ? ` Сигнал ${dayBlocked.map((r) => `${r.symbol} (${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}%)`).join(', ')} пропущен до конца дня: брокер отклонил вход из-за ценового коридора — бумага у планки Мосбиржи.` : '';
+      const cdNote = dayBlockNote + (cooldownSkipped.length ? ` Сигнал ${cooldownSkipped.map((r) => `${r.symbol} (${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}%)`).join(', ')} временно пропущен: действует пауза (30–60 мин) после недавнего выхода из позиции, чтобы не перезаходить в отыгранный импульс и не платить повторную комиссию.` : '');
       const buyThrT2 = round(minBuyEdgePct * symbolEdgeMult('__T2__'), 2);
       const shortThrT2 = round(minShortEdgePct * symbolEdgeMult('__T2__'), 2);
       const thrRangeStr = dir !== 'long'
@@ -2552,8 +2629,15 @@ async function sendOrderToBroker(acc, ord) {
       }).catch(() => null);
       if (rMax?.ok) {
         const jMax = await rMax.json().catch(() => null);
+        // покупка под залог (плечо / LQDT в обеспечении) ограничивается маржинальным лимитом брокера, а не свободными рублями
+        // (закрытие шорта тоже: при залоге в LQDT свободных рублей может не хватать, а закрыть позицию нужно целиком)
+        const cashBuyLots = Number(jMax?.buyLimits?.buyMaxLots);
+        const marginBuyLots = Number(jMax?.buyMarginLimits?.buyMaxLots);
+        const bestBuyLots = Math.max(Number.isFinite(cashBuyLots) ? cashBuyLots : -1, Number.isFinite(marginBuyLots) ? marginBuyLots : -1);
         const maxLots = isBuy
-          ? Number(jMax?.buyLimits?.buyMaxLots ?? jMax?.buyMarginLimits?.buyMaxLots ?? lotsToOrder)
+          ? ((ord.useMargin || ord.action === 'cover') && bestBuyLots >= 0
+            ? bestBuyLots
+            : Number(jMax?.buyLimits?.buyMaxLots ?? jMax?.buyMarginLimits?.buyMaxLots ?? lotsToOrder))
           : Number((ord.action === 'short' ? jMax?.sellMarginLimits?.sellMaxLots : null) ?? jMax?.sellLimits?.sellMaxLots ?? lotsToOrder);
         if (Number.isFinite(maxLots)) {
           if (maxLots < 1) {
@@ -2589,7 +2673,8 @@ async function sendOrderToBroker(acc, ord) {
       throw Object.assign(new Error(formatTbankOrderError(r.status, errText, ord)), { definitive: r.status < 500 });
     }
     const j = await r.json();
-    logBrokerEvent(acc, 'order_sent', `${ord.action} ${ord.symbol} ${lotsToOrder} л. по ${finalLimitPx} ₽ (сигнал ${ord.refPrice || finalLimitPx} ₽) · ${body.orderId}`);
+    logBrokerEvent(acc, 'order_sent', `${ord.action} ${ord.symbol} ${lotsToOrder} л. по ${finalLimitPx} ₽ (сигнал ${ord.refPrice || finalLimitPx} ₽) · ${body.orderId}${ord.reason ? ` · ${ord.reason}` : ''}`);
+    logTradeDecision(acc, ord, { lots: lotsToOrder, limitPrice: finalLimitPx });
     return { ok: true, orderId: j.orderId || body.orderId, lots: lotsToOrder, limitPrice: finalLimitPx };
   }
   if (acc.broker === 'finam') {
@@ -2763,12 +2848,33 @@ export async function executeBrokerOrders(id, { _lockHeld = false } = {}) {
     const acc = list.find((x) => x.id === id);
     if (!acc) throw new Error('Счёт не найден');
     if (acc.mode === 'readonly') throw new Error('Счёт в режиме «Только чтение» — отправка заявок отключена');
-    if (acc.haltedReason) throw new Error(acc.haltedReason);
     const gate = tradingGate();
     if (!gate.allowNew) throw new Error(gate.reason);
     const batch = acc.pendingBatch;
     if (!batch || !batch.orders?.length) throw new Error('Нет подготовленных заявок для отправки');
     if (batch.status === 'executed' || batch.status === 'executing') return brokersState();
+    if (acc.haltedReason && !(isDailyStopHalt(acc) && batch.orders.every(isExitOrder))) throw new Error(acc.haltedReason);
+    // Пакет мог ждать подтверждения в Telegram/MAX: входы по устаревшему сигналу, вне окна входов или в окне начала сессии не отправляем
+    const execCheckTs = Date.now();
+    const staleWhy = (() => {
+      if (execCheckTs - (batch.createdAt || 0) > 10 * 60000) return `сигнал устарел (пакет сформирован ${Math.round((execCheckTs - (batch.createdAt || 0)) / 60000)} мин назад)`;
+      if (!canEnterIntraday(execCheckTs, barsFromHours(2.5), BAR_INTERVAL)) return 'окно новых входов уже закрыто';
+      if (acc.skipEdgeMinutes && sessionEdgeWarning(execCheckTs)) return 'начало/конец сессии';
+      if (isDailyStopHalt(acc)) return acc.haltedReason;
+      return null;
+    })();
+    if (staleWhy && batch.orders.some((o) => !isExitOrder(o) && o.symbol !== 'LQDT')) {
+      const dropped = batch.orders.filter((o) => !isExitOrder(o) && o.symbol !== 'LQDT');
+      batch.orders = batch.orders.filter((o) => isExitOrder(o) || o.symbol === 'LQDT');
+      logBrokerEvent(acc, 'order_skip', `входы не отправлены (${staleWhy}): ${dropped.map((o) => `${o.action} ${o.symbol}`).join(', ')}`);
+      if (!batch.orders.length) {
+        batch.status = 'expired';
+        batch.diagNote = `Входы не отправлены: ${staleWhy}.`;
+        saveRawAccounts(list);
+        hub.emit({ type: 'brokers:update', state: brokersState() });
+        throw new Error(`Входы не отправлены: ${staleWhy}`);
+      }
+    }
     // Идемпотентность: у каждой заявки постоянный clientOrderId (для Т-Банка — orderId в PostOrder, брокер не исполнит его дважды).
     // ID закрепляется и сохраняется ДО отправки; при повторе пакета «partial» уже принятые брокером заявки не отправляются снова.
     for (const ord of batch.orders) {
@@ -2843,6 +2949,14 @@ export async function executeBrokerOrders(id, { _lockHeld = false } = {}) {
         if (ord.action === 'buy' || ord.action === 'short') {
           acc.entryFailCooldownBySymbol[ord.symbol] = execNowTs;
           acc.entryFailReasonBySymbol[ord.symbol] = e.message;
+          // Брокер отклонил вход из-за ценового коридора (код 30099): бумага упирается в планку Мосбиржи —
+          // вход в эту сторону блокируется до конца торгового дня, а не на 5 минут (повторные попытки идут против планки)
+          if (String(e.message).includes('30099')) {
+            const dayMsk = new Date(execNowTs + MSK).toISOString().slice(0, 10);
+            acc.entryDayBlockBySymbol = Object.fromEntries(Object.entries(acc.entryDayBlockBySymbol || {}).filter(([, b]) => b?.day === dayMsk));
+            acc.entryDayBlockBySymbol[ord.symbol] = { day: dayMsk, side: ord.action, reason: 'цена у границы ценового коридора Мосбиржи (отказ брокера, код 30099)' };
+            logBrokerEvent(acc, 'entry_day_block', `${ord.action} ${ord.symbol}: вход заблокирован до конца дня — цена у границы ценового коридора (код 30099)`);
+          }
         }
         results.push({ symbol: ord.symbol, ok: false, error: e.message, uncertain: !e.definitive });
         logBrokerEvent(acc, 'order_error', `${ord.action} ${ord.symbol} ${ord.lots} л.: ${e.message}`);
@@ -3081,7 +3195,7 @@ async function tickBrokerSchedule() {
         const plan = effectivePlan(u);
         if ((plan.maxBrokerAccounts ?? 0) < 1) return;
         for (const acc of list) {
-          if (acc.autoSchedule === false || acc.haltedReason) continue;
+          if (acc.autoSchedule === false || (acc.haltedReason && !isDailyStopHalt(acc))) continue;
           const params = normalizeParams(getSettings());
           const autoAdapt = params.modelAutoAdapt !== false;
           const effHorizon = autoAdapt ? 2.5 : params.modelHorizon;
@@ -3117,7 +3231,7 @@ async function tickBrokerSchedule() {
           const lqdtBaseQty = Number(acc.baselineQty?.LQDT || 0);
           const lqdtAvailRub = lqdtPos ? Math.max(0, (lqdtPos.qty - (acc.legacyMode === 'takeover' ? 0 : Math.max(0, lqdtBaseQty))) * (lqdtPos.price || 0)) : 0;
           const freeCashRub = Number(acc.lastSync?.cashRub ?? acc.maxCapitalRub ?? 0) + lqdtAvailRub;
-          if (acc.mode === 'auto' && acc.token && !(acc.skipEdgeMinutes && sessionEdgeWarning(nowTs)) && freeCashRub >= 15000 && nowTs - Math.max(lastFullWallTs, lastAnyWallTs) >= 20000) {
+          if (acc.mode === 'auto' && acc.token && !acc.haltedReason && !(acc.skipEdgeMinutes && sessionEdgeWarning(nowTs)) && freeCashRub >= 15000 && nowTs - Math.max(lastFullWallTs, lastAnyWallTs) >= 20000) {
             await prepareBrokerOrders(acc.id, { onlyEntries: true }).catch(() => {});
           }
         }
@@ -3155,8 +3269,8 @@ async function resumeBrokerAccountsOnBoot() {
 //   • перед любой закрывающей заявкой по бумаге её стоп-заявка снимается (closeBrokerStopBeforeExit);
 //   • внутренний защитный стоп по бумаге со стоп-заявкой у брокера не выставляется;
 //   • трогаются только стоп-заявки, выставленные самой программой (их ID хранятся в brokerStopBySymbol).
-const BROKER_STOP_LONG_PCT = 5.0;
-const BROKER_STOP_SHORT_PCT = 4.5;
+const BROKER_STOP_LONG_PCT = protectiveStopPct('long');
+const BROKER_STOP_SHORT_PCT = protectiveStopPct('short');
 const tbankBase = (acc) => (acc.sandbox ? 'https://sandbox-invest-public-api.tinkoff.ru/rest' : 'https://invest-public-api.tinkoff.ru/rest');
 const tbankHeaders = (acc) => ({ Authorization: `Bearer ${acc.token}`, 'Content-Type': 'application/json' });
 const qPrice = (v) => { const units = Math.trunc(v); return { units: String(units), nano: Math.round((v - units) * 1e9) }; };
@@ -3325,13 +3439,14 @@ async function reconcileBrokerStopsLocked(list, acc) {
 async function checkIntradayProfitLock(accId) {
   const list = loadRawAccounts();
   const acc = list.find((x) => x.id === accId);
-  if (!acc || acc.mode !== 'auto' || !acc.token || acc.haltedReason) return;
+  if (!acc || acc.mode !== 'auto' || !acc.token || (acc.haltedReason && !isDailyStopHalt(acc))) return;
   if (!tradingGate().allowProtective) return;
   const nowMsk = new Date(Date.now() + MSK);
   const dow = nowMsk.getUTCDay();
   const mins = nowMsk.getUTCHours() * 60 + nowMsk.getUTCMinutes();
   if (dow === 0 || dow === 6 || mins < 6 * 60 + 55 || mins > 23 * 60 + 48) return;
-  if (acc.skipEdgeMinutes && sessionEdgeWarning()) return;
+  // В окнах начала/конца сессии (широкий спред) фиксация прибыли не срабатывает на шуме стакана, а стопы работают всегда
+  const edgeNow = Boolean(acc.skipEdgeMinutes && sessionEdgeWarning());
 
   const positions = acc.lastSync?.positions || [];
   if (!positions.length) return;
@@ -3378,7 +3493,7 @@ async function checkIntradayProfitLock(accId) {
       const lots = Math.floor(aQty / sp.lotSize);
       if (lots < 1) continue;
       const curGainPct = ((curPx - avgPx) / avgPx) * 100;
-      const profitLockReason = evaluateProfitLock(sym, 'long', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct, heldMin);
+      const profitLockReason = !edgeNow && STRATEGY_POLICY.profitLock ? evaluateProfitLock(sym, 'long', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct, heldMin) : null;
       const hitHardStopLoss = !hasBrokerHardStop && curGainPct <= -BROKER_STOP_LONG_PCT;
       if (hitHardStopLoss || profitLockReason) {
         const limitPrice = sniperLimitPrice(curPx, -1, acc.limitOffsetPct, sp);
@@ -3393,7 +3508,7 @@ async function checkIntradayProfitLock(accId) {
       const lots = Math.floor(Math.abs(aQty) / sp.lotSize);
       if (lots < 1) continue;
       const curGainPct = ((avgPx - curPx) / avgPx) * 100;
-      const profitLockReason = evaluateProfitLock(sym, 'short', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct, heldMin);
+      const profitLockReason = !edgeNow && STRATEGY_POLICY.profitLock ? evaluateProfitLock(sym, 'short', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct, heldMin) : null;
       const hitHardStopLoss = !hasBrokerHardStop && curGainPct <= -BROKER_STOP_SHORT_PCT;
       if (hitHardStopLoss || profitLockReason) {
         const limitPrice = sniperLimitPrice(curPx, 1, acc.limitOffsetPct, sp);

package/server/data/lqdt.js

@@ -0,0 +1,28 @@
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
+// Дневная история цен фонда денежного рынка LQDT (MOEX ISS) — доход капитала, который стратегия держит в залоге.
+// Фонд переводился между режимами торгов (TQTF → TQBR с 22.06.2026), поэтому история берётся по всем режимам рынка акций.
+import { kvGet, kvSet } from '../db.js';
+
+const DAY = 86400000;
+
+export async function ensureLqdtHistory({ fromDate = '2024-01-01', signal } = {}) {
+  const cached = kvGet('lqdtDaily');
+  if (cached?.rows?.length && Date.now() - (cached.at || 0) < DAY) return cached.rows;
+  try {
+    const byDate = new Map();
+    for (let start = 0; start < 10000; start += 100) {
+      const r = await fetch(`https://iss.moex.com/iss/history/engines/stock/markets/shares/securities/LQDT.json?from=${fromDate}&iss.meta=off&history.columns=BOARDID,TRADEDATE,CLOSE&start=${start}`, { signal: signal || AbortSignal.timeout(20000) });
+      if (!r.ok) throw new Error(`HTTP ${r.status}`);
+      const j = await r.json();
+      const data = j.history?.data || [];
+      for (const [, d, c] of data) if (c > 0 && !byDate.has(d)) byDate.set(d, c);
+      if (data.length < 100) break;
+    }
+    // цена закрытия дня d известна к концу основной сессии
+    const rows = [...byDate].map(([d, c]) => ({ ts: Date.parse(`${d}T18:50:00+03:00`), close: c })).sort((a, b) => a.ts - b.ts);
+    if (rows.length) kvSet('lqdtDaily', { at: Date.now(), rows });
+    return rows.length ? rows : (cached?.rows || []);
+  } catch {
+    return cached?.rows || [];
+  }
+}

package/server/model/edge.js

@@ -35,6 +35,18 @@ export function symbolEdgeMult(symbol, { sigma = 0, avgSigma = 0, avgBarValRub =
   return Math.round(base * (1 + liqAdj2) * 1000) / 1000;
 }
 
+// Фильтр падающего рынка: индекс Мосбиржи в среднесрочном нисходящем тренде (ниже уровня 10 торговых дней назад)
+// или в сильном локальном обвале (ниже уровня дня и 3 дней назад на >1%)
+export function isMarketDown(ds, t) {
+  const bpd = Math.max(1, Math.round(ds.barsPerDay || 54));
+  const d10 = bpd * 10, d3 = bpd * 3;
+  if (t < d3) return false;
+  const cur = ds.mclose[t], p3 = ds.mclose[t - d3], pd = ds.mclose[t - bpd];
+  if (!(cur > 0 && p3 > 0 && pd > 0)) return false;
+  if (t >= d10 && ds.mclose[t - d10] > 0 && cur < ds.mclose[t - d10] * 0.99) return true;
+  return cur < pd * 0.99 && cur < p3 * 0.99;
+}
+
 // Пороги защиты от структурного слома режима (взрывного шорт-сквиза ≥20% за торговый день или отвесного обвала ≥9,5% за 30 минут):
 export const REGIME_SHOCK_1D = 0.20;
 export const REGIME_CRASH_30M = 0.095;

package/server/model/forecast.js

@@ -4,10 +4,10 @@ import { round, DAY, MSK, fmtBarMsk } from '../util.js';
 import { loadDataset, barsFromHours, BAR_MS } from './dataset.js';
 import { buildFold, MODELS, HEADS, KINDS, SCALES, BETAS, LIQ_MIN, FEATURE_WARMUP, explainAttention, mapSnapshot } from './models.js';
 import { loadProfiles } from './profiles.js';
-import { isMarketDown } from './research.js';
-import { ENTRY_EDGE_MULT, TIER2_EDGE_MULT, TIER1_LIQUID_SYMBOLS, symbolEdgeMult, computeTokenEdgeMults, REGIME_SHOCK_1D, REGIME_CRASH_30M, canEnterIntraday } from './edge.js';
+import { ENTRY_EDGE_MULT, TIER2_EDGE_MULT, TIER1_LIQUID_SYMBOLS, symbolEdgeMult, computeTokenEdgeMults, REGIME_SHOCK_1D, REGIME_CRASH_30M, canEnterIntraday, isMarketDown } from './edge.js';
 export { TIER1_LIQUID_SYMBOLS, symbolEdgeMult, computeTokenEdgeMults };
 import { newsForSymbols, blockingNews } from '../news/index.js';
+import { dayContext } from './policy.js';
 import { liveDividendGuard } from './dividends.js';
 import { fetchTbankRealtimePrices } from '../brokers/index.js';
 import { kvGet, kvSet } from '../db.js';
@@ -450,6 +450,12 @@ function buildPredictionRows(ds, p, idx, f, u, fitted, chosen, H, effMinEdge, au
       if (shortBlockedByBroker) row.shortBlockedByBroker = true;
       if (shortBlockedBySqueeze) row.shortBlockedBySqueeze = true;
     }
+    // контекст торгового дня (экстремумы, движение к закрытию прошлого дня) — для фильтра входа против события, стопа и журнала решений
+    const dc = dayContext(ds, i, idx, f.sigma[i] * 100, livePx);
+    row.day = {
+      prevClose: dc.prevClose, dayHigh: dc.dayHigh, dayLow: dc.dayLow, barsSinceHigh: dc.barsSinceHigh, barsSinceLow: dc.barsSinceLow,
+      marketDayPct: round(dc.marketDayPct, 3), realizedBarPct: round(dc.realizedBarPct, 3), dayMovePct: round(dc.dayMovePct, 2), sigmaBarPct: round(dc.sigmaBarPct, 3),
+    };
     if (explain && ex) {
       row.influences = ex.neighbors.map((x) => ({ symbol: ds.tokens[x.i].symbol, contribPct: round(x.contrib * f.sigma[i] * Math.sqrt(H) * 100, 3), closeness: round(f.cos[i][x.i], 2) }));
       row.selfPct = round(selfRaw * 100, 3);