neuroalpha 0.5.34 → 0.6.0

package/docs//320/234/320/225/320/245/320/220/320/235/320/230/320/232/320/220_/320/230_/320/237/320/220/320/240/320/220/320/234/320/225/320/242/320/240/320/253.md

@@ -146,10 +146,33 @@ $$\text{Edge}_i = \hat{y}_i \cdot \sigma_i \cdot \sqrt{H}$$
    * `Автомат` — автоматическое двухфазное выставление лимитных заявок (сначала закрывающие `sell/cover`, затем через `1,2 с` открывающие `buy/short`);
    * `Тестовый режим (песочница брокера)` — торговля виртуальными деньгами на тестовом контуре брокера без риска.
 2. **Лимит капитала на стратегию (`maxCapitalRub`):** Стратегия оперирует строго выделенной суммой (в пределах стартового лимита тарифа + 100% реинвестирование всей заработанной прибыли).
-3. **Дневной стоп по просадке (`maxDailyDrawdownPct`):** Если оценка счёта за текущий день снизилась от утреннего баланса на заданный порог (по умолчанию `−3%`, с подтверждением на двух синхронизациях подряд), счёт автоматически переходит в статус `СТОП` до следующего торгового дня или ручного запуска.
+3. **Дневной стоп по просадке (`maxDailyDrawdownPct`):** Если оценка счёта за текущий день снизилась от утреннего баланса на заданный порог (по умолчанию `−3%`, с подтверждением на двух синхронизациях подряд), до следующего торгового дня или ручного запуска запрещаются **новые входы**. Открытые позиции продолжают сопровождаться: выходы по сигналу, фиксация прибыли, аварийные стопы и закрытие перед ночью работают.
 4. **Только лимитные заявки с точным шагом цены (`limitOffsetPct`):** Заявки выставляются от живой цены с защитным лимитным отступом (по умолчанию `0.1%`), округлённым строго по шагу цены (`MINSTEP` / `minPriceIncrement`) конкретной бумаги.
-5. **Защита краёв сессии (`skipEdgeMinutes`):** В первые и последние 10 минут основной торговой сессии (`09:50–10:10` и `18:35–18:55` МСК) автоматическая отправка заявок блокируется.
-6. **Три режима обращения с начальным портфелем (`legacyMode`):**
+5. **Защита краёв сессии (`skipEdgeMinutes`):** В окна `06:50–07:25`, `09:50–10:10` и `18:35–18:55` МСК новые входы не открываются и фиксация прибыли не срабатывает на шуме стакана; аварийные стопы работают всегда.
+6. **Аварийный стоп позиции — 7% от средней цены входа** (у брокера стоп-заявкой и во внутреннем контуре). Модель торгует возврат к среднему, поэтому стоп стоит широко: проверка на истории показала, что прежние 4,5–5% закрывали позиции на пике отклонения и снижали итог на обеих половинах периода.
+6.1. **Плечо (`maxLeverage`, настройка счёта):** множитель размера позиций в ликвидных бумагах 1-го эшелона и предел суммарной позиции (× капитал). Бумаги 2–3-го эшелона всегда торгуются половинным размером. Работает только при включённой маржинальной торговле; тариф «Инвестор» — без плеча, «Профи» — до 3, «VIP» и «Хозяин» — до 7. Предел заявки дополнительно проверяет брокер (`GetMaxLots`, маржинальный лимит).
+6.2. **Стоп по общей просадке (`maxDrawdownPct`, настройка счёта, 0 — выкл.):** если оценка счёта опустилась от своего максимума на заданный процент, новые входы запрещаются до ручного снятия («Снять стоп по просадке»); открытые позиции сопровождаются. После вывода денег стоп снимается вручную.
+6.3. **Капитал в LQDT как залог** (при включённых «Свободные рубли в LQDT» и маржинальной торговле): паи LQDT не продаются под входы — внутридневные позиции открываются под обеспечение и закрываются до ночи (платы за перенос нет), а свободные рубли размещаются в LQDT, когда у стратегии нет открытых позиций.
+6.4. **Вход против планки:** если брокер отклонил вход из-за ценового коридора Мосбиржи (код 30099 — бумага у планки), вход в эту бумагу в ту же сторону блокируется до конца торгового дня.
+7. **Устаревшие пакеты заявок:** пакет, подтверждённый в Telegram/MAX позже чем через 10 минут, вне окна входов или в окно начала сессии, отправляется без входов (только выходы).
+8. **Три режима обращения с начальным портфелем (`legacyMode`):**
    * **«Изолированный карман» (`isolate`, по умолчанию):** система запоминает ваши старые позиции (`baselineQty`) и никогда их не продаёт.
    * **«Плавный переход» (`smooth`):** старые акции с отрицательным/слабым прогнозом ИИ постепенно расчищаются, высвобождая рублёвый кэш как под новые покупки, так и под новые шорты.
    * **«Полное управление» (`takeover`):** все нецелевые акции из словаря стратегии сразу приводятся к модельному портфелю (облигации, фонды и бумаги вне словаря не затрагиваются никогда).
+
+### Единые правила и лаборатория правил
+
+Все правила сопровождения позиций (окна сессий, фиксация прибыли, стоп, размер позиции) находятся в одном модуле `server/model/policy.js` и используются и живым контуром, и симулятором `server/model/simulator.js`. Симулятор повторяет живой контур по 10-минутным свечам (входы на любой свече, стопы и фиксация прибыли внутри свечи, фильтры прогноза, паузы, пределы на бумагу, издержки по эшелонам). Его результат — главная оценка в разделе «Эксперименты» (строка «Правила живого контура»).
+
+Изменение правил проверяется в лаборатории `scripts/strategy-lab.mjs` (варианты — в `scripts/strategy-lab-variants.mjs`) и принимается, только если оно лучше текущих правил **и на первой, и на второй половине периода**. Каждая отправленная заявка записывается в журнал решений `trade_decisions` (причина, ожидание и порог, контекст дня, плечо, версия программы; `GET /api/brokers/:id/decisions`).
+
+Проверка правил 06.11.2026 (пошаговые прогнозы 06.2024–11.2026, 788 сделок, капитал 800 тыс. ₽, LQDT за период — 18,5% годовых):
+
+| Правила | CAGR (весь период) | 1-я / 2-я половина | PF | Макс. просадка | Худшая сделка, % капитала |
+|---|---|---|---|---|---|
+| До 06.11.2026 (без LQDT, 2-й эшелон полным размером) | 12,9% | 19,3% / 6,8% | 1,40 | 4,4% | −2,0% |
+| Текущие, плечо 1 | 31,5% | 38,0% / 25,6% | 1,55 | 2,2% | −2,0% |
+| Текущие, плечо 3 | 52,1% | 56,2% / 48,5% | 1,87 | 7,0% | −6,8% |
+| Текущие, плечо 5 | 75,2% | 76,0% / 74,9% | 2,02 | 12,5% | −12,9% |
+
+Отклонены (хуже хотя бы на одной половине или с катастрофическим хвостом): защита вечным фьючерсом IMOEXF (издержки больше выигрыша), пассивные лимитные входы, снижение порога входа, 6–8 позиций на сторону, выход по времени, отключение фиксации прибыли, стоп по волатильности и «стоп отмены идеи», размер позиции по риску. Результат на истории не гарантирует будущий: плечо пропорционально увеличивает и доходность, и просадки.

package/package.json

@@ -1,6 +1,6 @@
 {
   "name": "neuroalpha",
-  "version": "0.5.34",
+  "version": "0.6.0",
   "description": "НейроАльфа — ИИ-автопилот для рынка акций Мосбиржи: эмбеддинги акций, самообучение правил, коннекторы Т-Банк / БКС / Финам / Алор и боты Telegram / MAX",
   "author": "Roman A. Perepelkin",
   "license": "UNLICENSED",

package/public/app.js

@@ -563,13 +563,13 @@ function renderStress(sx) {
   if (!sx?.scenarios?.length) { box.hidden = true; return; }
   box.hidden = false;
   const base = sx.scenarios.find((s) => s.key === 'base');
-  const real = sx.scenarios.find((s) => s.key === 'realistic');
+  const real = sx.scenarios.find((s) => s.key === 'liveRules') || sx.scenarios.find((s) => s.key === 'realistic');
   const verdict = !real ? '' : real.full.returnPct > (sx.market?.full ?? 0) && (real.full.profitFactor ?? 0) > 1.1
     ? '<span class="tag ok">Держится при реалистичном исполнении</span>'
     : real.full.returnPct > 0 ? '<span class="tag mid">При реалистичном исполнении преимущество слабое</span>'
       : '<span class="tag no">При реалистичном исполнении — убыток</span>';
   const cell = (v, d = 1, pct = true) => (v === null || v === undefined ? '<span class="muted">—</span>' : `<span class="${pct ? cls(v) : ''}">${pct ? fmtPct(v, d) : fmtNum(v, d)}</span>`);
-  const rows = sx.scenarios.map((s) => `<tr${s.key === 'realistic' ? ' style="font-weight:600"' : ''}>
+  const rows = sx.scenarios.map((s) => `<tr${s.key === real?.key ? ' style="font-weight:600"' : ''}>
     <td title="${esc(s.note || '')}">${esc(s.label)}</td>
     <td class="num">${cell(s.full.returnPct)}</td><td class="num">${cell(s.full.cagrPct)}</td><td class="num">${cell(s.full.afterTaxCagrPct)}</td>
     <td class="num">${cell(s.full.profitFactor, 2, false)}</td><td class="num">${cell(s.full.maxDrawdownPct === null ? null : -s.full.maxDrawdownPct)}</td>
@@ -2925,6 +2925,7 @@ function renderBrokers() {
           <span class="tag ${isPaused ? '' : a.mode === 'auto' ? 'mid' : 'ok'}">${isPaused ? '⏸ на паузе' : esc(BROKER_MODES[a.mode] || a.mode)}</span>
           ${a.sandbox ? '<span class="tag mid">песочница</span>' : ''}
           ${a.haltedReason ? `<span class="tag no">${esc(a.haltedReason)}</span>` : ''}
+          ${a.haltedReason && a.haltedReason.startsWith('Сработал стоп по общей просадке') ? `<button type="button" class="brk-toggle" data-btrade="resetstop" data-bid="${esc(a.id)}" title="Снять стоп по общей просадке: отсчёт просадки начнётся заново от текущей оценки счёта">Снять стоп по просадке</button>` : ''}
           ${a.haltedReason && a.haltedReason.startsWith('Сработал дневной стоп') ? `<button type="button" class="brk-toggle" data-btrade="resetstop" data-bid="${esc(a.id)}" title="Снять дневной стоп по просадке вручную — до конца сегодняшнего дня он больше не сработает">Снять стоп до конца дня</button>` : ''}
           ${collapsedMetricsHtml}
         </div>
@@ -2950,7 +2951,7 @@ function renderBrokers() {
               return `<span class="k">Доход / убыток по периодам:</span><span class="v" title="Чистый результат счёта (закрытые сделки после комиссий + дивиденды/купоны; за сегодня — с учётом дневной переоценки портфеля)">${fmtP('сегодня', pr.day)} · ${fmtP('7 дн.', pr.week)} · ${fmtP('30 дн.', pr.month)} · ${fmtP('с начала года', pr.ytd)}</span>`;
             })() : ''}
             <span class="k">Контроль автоследования:</span><span class="v">${ls ? (ls.autoFollowDetected ? '<b class="neg">обнаружено ✕ (торговля заблокирована)</b>' : '<b class="pos">не используется ✓ (счёт допущен)</b>') : '<span class="muted">не проверено</span>'}</span>
-            <span class="k">Предохранители и настройки:</span><span class="v">${capSpecHtml} · дневной стоп <b>−${fmtNum(a.maxDailyDrawdownPct, 1)}%</b> · отступ лимитки <b>${fmtNum(a.limitOffsetPct, 2)}%</b>${a.broker === 'tbank' ? ` · стоп-заявки у брокера: <b>${a.brokerStops ? `<span class="pos">вкл.</span> (${Object.keys(a.brokerStopBySymbol || {}).length} активн.)` : 'выкл.'}</b> · кэш в LQDT: <b>${a.cashSweep ? '<span class="pos">вкл.</span>' : 'выкл.'}</b>` : ''}${a.baseRunLabel ? ` · эксперимент <b>${esc(a.baseRunLabel)}</b>` : ''}</span>
+            <span class="k">Предохранители и настройки:</span><span class="v">${capSpecHtml} · дневной стоп <b>−${fmtNum(a.maxDailyDrawdownPct, 1)}%</b> · плечо <b>${fmtNum(a.maxLeverage || 1, 1)}×</b> · стоп по общей просадке <b>${a.maxDrawdownPct > 0 ? `−${fmtNum(a.maxDrawdownPct, 0)}%` : 'выкл.'}</b> · отступ лимитки <b>${fmtNum(a.limitOffsetPct, 2)}%</b>${a.broker === 'tbank' ? ` · стоп-заявки у брокера: <b>${a.brokerStops ? `<span class="pos">вкл.</span> (${Object.keys(a.brokerStopBySymbol || {}).length} активн.)` : 'выкл.'}</b> · кэш в LQDT: <b>${a.cashSweep ? '<span class="pos">вкл.</span>' : 'выкл.'}</b>` : ''}${a.baseRunLabel ? ` · эксперимент <b>${esc(a.baseRunLabel)}</b>` : ''}</span>
             ${a.executionAudit ? `<span class="k">Реальные издержки (сверка):</span><span class="v" title="Сверка фактических сделок счёта (после отключения автоследования) с ориентиром стресс-теста">комиссия <b>${fmtNum(a.executionAudit.commPct, 3)}%</b>${a.executionAudit.slipAllPct !== null ? ` · проскальзывание к сигналу <b>${a.executionAudit.slipAllPct > 0 ? '+' : ''}${fmtNum(a.executionAudit.slipAllPct, 3)}%</b>${a.executionAudit.slipTier1Pct !== null ? ` (1-й эш. ${a.executionAudit.slipTier1Pct > 0 ? '+' : ''}${fmtNum(a.executionAudit.slipTier1Pct, 3)}%${a.executionAudit.slipTier2Pct !== null ? `, 2–3-й эш. ${a.executionAudit.slipTier2Pct > 0 ? '+' : ''}${fmtNum(a.executionAudit.slipTier2Pct, 3)}%` : ''})` : ''}` : ''} · итого <b class="${a.executionAudit.totalCostPerSidePct <= a.executionAudit.breakEvenTargetPct ? 'pos' : 'neg'}">${fmtNum(a.executionAudit.totalCostPerSidePct, 3)}%/сторона</b> (порог безубыточности стресс-теста ≤ ${fmtNum(a.executionAudit.breakEvenTargetPct, 3)}%, закрыто ${a.executionAudit.closedCount} поз.${a.executionAudit.profitFactorGross !== null ? `, PF до ком. ${fmtNum(a.executionAudit.profitFactorGross, 2)}` : ''})</span>` : ''}
           </div>
           ${ls?.ok ? `<div class="kpis">
@@ -3032,6 +3033,8 @@ function getBrokerFormSnap() {
     legacyMode: f.legacyMode?.value || 'isolate',
     maxCapitalRub: Number(f.maxCapitalRub.value) || 100000,
     maxDailyDrawdownPct: Number(f.maxDailyDrawdownPct.value) || 3,
+    maxLeverage: Number(f.maxLeverage?.value) || 1,
+    maxDrawdownPct: Number(f.maxDrawdownPct?.value) || 0,
     limitOffsetPct: Number(f.limitOffsetPct.value ?? 0.1),
     autoSchedule: Boolean(f.autoSchedule.checked),
     skipEdgeMinutes: Boolean(f.skipEdgeMinutes.checked),
@@ -3198,6 +3201,8 @@ function startBrokerEdit(acc) {
   if (f.legacyMode) f.legacyMode.value = acc.legacyMode || 'isolate';
   f.maxCapitalRub.value = acc.maxCapitalRub || 100000;
   f.maxDailyDrawdownPct.value = acc.maxDailyDrawdownPct || 3;
+  if (f.maxLeverage) f.maxLeverage.value = acc.maxLeverage || 1;
+  if (f.maxDrawdownPct) f.maxDrawdownPct.value = acc.maxDrawdownPct || 0;
   f.limitOffsetPct.value = acc.limitOffsetPct ?? 0.1;
   f.autoSchedule.checked = acc.autoSchedule !== false;
   f.skipEdgeMinutes.checked = acc.skipEdgeMinutes !== false;
@@ -3298,6 +3303,8 @@ brokerForm.addEventListener('submit', async (e) => {
     baseRunId: null,
     maxCapitalRub: Number(f.maxCapitalRub.value) || 100000,
     maxDailyDrawdownPct: Number(f.maxDailyDrawdownPct.value) || 3,
+    maxLeverage: Number(f.maxLeverage?.value) || 1,
+    maxDrawdownPct: Number(f.maxDrawdownPct?.value) || 0,
     limitOffsetPct: Number(f.limitOffsetPct.value ?? 0.1),
     autoSchedule: f.autoSchedule.checked,
     skipEdgeMinutes: f.skipEdgeMinutes.checked,

package/public/index.html

@@ -146,11 +146,13 @@
                       </label>
                       <label><span>Лимит суммы на стратегию, ₽ (предохранитель)</span><input name="maxCapitalRub" type="number" min="10000" step="10000" value="100000"></label>
                       <label><span>Дневной стоп по просадке, % (предохранитель)</span><input name="maxDailyDrawdownPct" type="number" min="0.5" max="50" step="0.5" value="3"></label>
+                      <label title="Множитель размера позиций в ликвидных бумагах 1-го эшелона и предел суммарной позиции (× капитал). 1 — без плеча. Нужна включённая маржинальная торговля на счёте. Доходность и просадки растут примерно пропорционально: на истории 06.2024–11.2026 при плече 3 худшая сделка стоила ~7% капитала, при плече 5 — ~13%"><span>Плечо (1 — без плеча; «Профи» до 3, «VIP» до 7)</span><input name="maxLeverage" type="number" min="1" max="7" step="0.5" value="1"></label>
+                      <label title="Если оценка счёта опустилась от своего максимума на этот процент, новые входы запрещаются до ручного снятия стопа (открытые позиции сопровождаются). 0 — выключено. После вывода денег со счёта стоп снимается вручную"><span>Стоп по общей просадке от максимума, % (0 — выкл.)</span><input name="maxDrawdownPct" type="number" min="0" max="60" step="1" value="0"></label>
                       <label><span>Защитный отступ лимитной заявки, %</span><input name="limitOffsetPct" type="number" min="0" max="2" step="0.05" value="0.1"></label>
                       <label class="check"><span>Формировать заявки автоматически по закрытию свечи (с отправкой в Telegram / MAX)</span><input name="autoSchedule" type="checkbox" class="switch" checked></label>
                       <label class="check"><span>Не торговать в первые и последние 10 минут сессии</span><input name="skipEdgeMinutes" type="checkbox" class="switch" checked></label>
-                      <label class="check" id="broker-stops-row" title="Т-Банк: на каждую позицию стратегии выставляется стоп-лосс у брокера (−2,6% для покупок, +2,2% для шортов от средней цены). Он сработает, даже если машина выключена. Перед закрытием позиции стратегией стоп снимается автоматически. Бета: проверьте на небольшой позиции"><span>Защитные стоп-заявки у брокера <span class="tag mid">бета</span></span><input name="brokerStops" type="checkbox" class="switch"></label>
-                      <label class="check" id="broker-cash-sweep-row" title="Т-Банк: когда сигналов на покупку и шорт нет, свободные рубли сверх 3% резерва размещаются в фонд денежного рынка LQDT (~16–18% годовых). При появлении сигнала нужное число паёв LQDT автоматически продаётся в том же пакете перед входом в акции. Ваши начальные паи LQDT (если были на счёте до включения) не затрагиваются"><span>Свободные рубли в фонд денежного рынка LQDT <span class="tag ok">+доход на кэш</span></span><input name="cashSweep" type="checkbox" class="switch"></label>
+                      <label class="check" id="broker-stops-row" title="Т-Банк: на каждую позицию стратегии выставляется аварийный стоп-лосс у брокера (7% от средней цены). Он сработает, даже если машина выключена. Перед закрытием позиции стратегией стоп снимается автоматически. Бета: проверьте на небольшой позиции"><span>Защитные стоп-заявки у брокера <span class="tag mid">бета</span></span><input name="brokerStops" type="checkbox" class="switch"></label>
+                      <label class="check" id="broker-cash-sweep-row" title="Т-Банк: свободные рубли сверх 3% резерва размещаются в фонд денежного рынка LQDT (~16–18% годовых). При включённой маржинальной торговле LQDT служит залогом: внутридневные позиции открываются под обеспечение без продажи паёв (позиции закрываются до ночи, платы за перенос нет), рубли размещаются, когда у стратегии нет открытых позиций. Без маржинальной торговли нужное число паёв продаётся перед входом в акции. Ваши начальные паи LQDT (если были на счёте до включения) не затрагиваются"><span>Свободные рубли в фонд денежного рынка LQDT <span class="tag ok">+доход на кэш</span></span><input name="cashSweep" type="checkbox" class="switch"></label>
                       <label class="check"><span>Тестовый режим (песочница брокера — виртуальные деньги без риска)</span><input name="sandbox" type="checkbox" class="switch"></label>
                       <div class="row-gap" style="justify-content:space-between;flex-wrap:wrap;margin-top:4px">
                         <div class="row-gap">

package/server/api/routes.js

@@ -16,7 +16,7 @@ import { forecastNow, TIER1_LIQUID_SYMBOLS, symbolEdgeMult } from '../model/fore
 import { profilesInfo, startProfilesRefresh, TRAITS, loadProfiles } from '../model/profiles.js';
 import { ensureDividends, ensureCandles } from '../data/moex.js';
 import { live } from '../model/live.js';
-import { brokersState, saveBrokerAccount, deleteBrokerAccount, syncBrokerAccount, discoverBrokerAccounts, freezeBrokerBaseline, fetchBrokerHistory, prepareBrokerOrders, executeBrokerOrders, rejectBrokerOrders, cancelBrokerOrder, triggerBrokerFastEntryCheck, ensureBoardSpecs, resetBrokerDailyStop, listBrokerEvents, stopAllBrokerTrading, fetchTbankCandles } from '../brokers/index.js';
+import { brokersState, saveBrokerAccount, deleteBrokerAccount, syncBrokerAccount, discoverBrokerAccounts, freezeBrokerBaseline, fetchBrokerHistory, prepareBrokerOrders, executeBrokerOrders, rejectBrokerOrders, cancelBrokerOrder, triggerBrokerFastEntryCheck, ensureBoardSpecs, resetBrokerDailyStop, listBrokerEvents, listTradeDecisions, stopAllBrokerTrading, fetchTbankCandles } from '../brokers/index.js';
 import { listNews } from '../news/index.js';
 import * as strategist from '../strategist/index.js';
 import { round, MSK, DAY } from '../util.js';
@@ -641,6 +641,7 @@ export function createRouter() {
   r.post('/brokers/:id/cancel-order', wrap(async (req, res) => res.json(await cancelBrokerOrder(req.params.id, req.body?.orderId || null))));
   r.post('/brokers/:id/reset-daily-stop', wrap((req, res) => res.json(resetBrokerDailyStop(req.params.id))));
   r.get('/brokers/:id/events', wrap((req, res) => res.json({ events: listBrokerEvents(req.params.id, req.query.limit) })));
+  r.get('/brokers/:id/decisions', wrap((req, res) => res.json({ decisions: listTradeDecisions(req.params.id, { fromTs: req.query.from, limit: req.query.limit }) })));
   r.post('/brokers-stop-all', wrap(async (req, res) => res.json(await stopAllBrokerTrading())));
 
   // ---------- новости (только для прогноза «сейчас» и живой проверки) ----------