unicex 0.13.17__py3-none-any.whl

unicex/mexc/adapter.py

@@ -0,0 +1,239 @@
+__all__ = ["Adapter"]
+
+from unicex.types import (
+    KlineDict,
+    OpenInterestDict,
+    OpenInterestItem,
+    TickerDailyDict,
+    TickerDailyItem,
+)
+from unicex.utils import catch_adapter_errors, decorate_all_methods
+
+from .exchange_info import ExchangeInfo
+
+
+@decorate_all_methods(catch_adapter_errors)
+class Adapter:
+    """Адаптер для унификации данных с Mexc API."""
+
+    @staticmethod
+    def tickers(raw_data: list[dict], only_usdt: bool) -> list[str]:
+        """Преобразует сырой ответ, в котором содержатся данные о тикерах, в список тикеров.
+
+        Параметры:
+            raw_data (list[dict]): Сырой ответ с биржи.
+            only_usdt (bool): Флаг, указывающий, нужно ли включать только тикеры в паре к USDT.
+
+        Возвращает:
+            list[str]: Список тикеров.
+        """
+        return [
+            item["symbol"] for item in raw_data if item["symbol"].endswith("USDT") or not only_usdt
+        ]
+
+    @staticmethod
+    def futures_tickers(raw_data: dict, only_usdt: bool) -> list[str]:
+        """Преобразует сырой ответ, в котором содержатся данные о фьючерсных тикерах, в список тикеров.
+
+        Параметры:
+            raw_data (dict): Сырой ответ с биржи.
+            only_usdt (bool): Флаг, указывающий, нужно ли включать только тикеры в паре к USDT.
+
+        Возвращает:
+            list[str]: Список тикеров.
+        """
+        return [
+            item["symbol"]
+            for item in raw_data["data"]
+            if item["symbol"].endswith("USDT") or not only_usdt
+        ]
+
+    @staticmethod
+    def last_price(raw_data: list[dict]) -> dict[str, float]:
+        """Преобразует сырой ответ, в котором содержатся данные о спотовых ценах, в унифицированный формат.
+
+        Параметры:
+            raw_data (list[dict]): Сырой ответ с биржи.
+
+        Возвращает:
+            dict[str, float]: Словарь, где ключ - тикер, а значение - последняя цена.
+        """
+        return {item["symbol"]: float(item["lastPrice"]) for item in raw_data}
+
+    @staticmethod
+    def futures_last_price(raw_data: dict) -> dict[str, float]:
+        """Преобразует сырой ответ, в котором содержатся данные о фьючерсных ценах, в унифицированный формат.
+
+        Параметры:
+            raw_data (dict): Сырой ответ с биржи.
+
+        Возвращает:
+            dict[str, float]: Словарь, где ключ - тикер, а значение - последняя цена.
+        """
+        return {item["symbol"]: float(item["lastPrice"]) for item in raw_data["data"]}
+
+    @staticmethod
+    def ticker_24hr(raw_data: list[dict]) -> TickerDailyDict:
+        """Преобразует сырой ответ, в котором содержатся данные о статистике за 24 часа, в унифицированный формат.
+
+        Параметры:
+            raw_data (list[dict]): Сырой ответ с биржи.
+
+        Возвращает:
+            TickerDailyDict: Словарь, где ключ - тикер, а значение - статистика за последние 24 часа.
+        """
+        return {
+            item["symbol"]: TickerDailyItem(
+                p=round(float(item["priceChangePercent"]) * 100, 2),  # Конвертируем в проценты
+                v=float(item["volume"]),
+                q=float(item["quoteVolume"]),
+            )
+            for item in raw_data
+        }
+
+    @staticmethod
+    def futures_ticker_24hr(raw_data: dict) -> TickerDailyDict:
+        """Преобразует сырой ответ, в котором содержатся данные о фьючерсной статистике за 24 часа, в унифицированный формат.
+
+        Параметры:
+            raw_data (dict): Сырой ответ с биржи.
+
+        Возвращает:
+            TickerDailyDict: Словарь, где ключ - тикер, а значение - статистика за последние 24 часа.
+        """
+        result = {}
+        for item in raw_data["data"]:
+            symbol = item["symbol"]
+            result[symbol] = TickerDailyItem(
+                p=round(float(item["riseFallRate"]) * 100, 2),
+                v=float(item["volume24"]) * Adapter._get_contract_size(symbol),
+                q=float(item["amount24"]),
+            )
+        return result
+
+    @staticmethod
+    def open_interest(raw_data: dict) -> OpenInterestDict:
+        """Преобразует сырой ответ, в котором содержатся данные об открытом интересе, в унифицированный формат.
+
+        Параметры:
+            raw_data (dict): Сырой ответ с биржи.
+
+        Возвращает:
+            OpenInterestDict: Словарь, где ключ - тикер, а значение - агрегированные данные открытого интереса.
+        """
+        result = {}
+        for item in raw_data["data"]:
+            symbol = item["symbol"]
+            result[symbol] = OpenInterestItem(
+                t=item["timestamp"],
+                v=float(item["holdVol"]) * Adapter._get_contract_size(symbol),
+            )
+        return result
+
+    @staticmethod
+    def funding_rate(raw_data: dict) -> dict[str, float]:
+        """Преобразует сырой ответ, в котором содержатся данные о ставках финансирования, в унифицированный формат.
+
+        Параметры:
+            raw_data (dict): Сырой ответ с биржи.
+
+        Возвращает:
+            dict[str, float]: Словарь, где ключ - тикер, а значение - ставка финансирования.
+        """
+        return {
+            item["symbol"]: float(item["fundingRate"]) * 100
+            for item in raw_data["data"]
+            if "fundingRate" in item  # В некоторых элементах item нет ключа 'fundingRate'
+        }
+
+    @staticmethod
+    def klines(raw_data: list[list], symbol: str) -> list[KlineDict]:
+        """Преобразует сырой ответ, в котором содержатся данные о свечах, в унифицированный формат.
+
+        Параметры:
+            raw_data (list[list]): Сырой ответ с биржи.
+            symbol (str): Символ тикера.
+
+        Возвращает:
+            list[KlineDict]: Список словарей, где каждый словарь содержит данные о свече.
+        """
+        return [
+            KlineDict(
+                s=symbol,
+                t=kline[0],
+                o=float(kline[1]),
+                h=float(kline[2]),
+                l=float(kline[3]),
+                c=float(kline[4]),
+                v=float(kline[5]),
+                q=float(kline[7]),
+                T=kline[6],
+                x=None,
+            )
+            for kline in sorted(
+                raw_data,
+                key=lambda x: int(x[0]),
+            )
+        ]
+
+    @staticmethod
+    def futures_klines(raw_data: dict, symbol: str) -> list[KlineDict]:
+        """Преобразует сырой ответ, в котором содержатся данные о фьючерсных свечах, в унифицированный формат.
+
+        Параметры:
+            raw_data (dict): Сырой ответ с биржи.
+            symbol (str): Символ тикера.
+
+        Возвращает:
+            list[KlineDict]: Список словарей, где каждый словарь содержит данные о свече.
+        """
+        data = raw_data["data"]
+
+        times = data["time"]
+        opens = data["open"]
+        highs = data["high"]
+        lows = data["low"]
+        closes = data["close"]
+        volumes = data["vol"]
+        amounts = data["amount"]
+
+        klines: list[KlineDict] = []
+
+        for kline_time, open_, high, low, close, volume, amount in zip(
+            times,
+            opens,
+            highs,
+            lows,
+            closes,
+            volumes,
+            amounts,
+            strict=False,
+        ):
+            timestamp = int(float(kline_time))
+            if timestamp < 10**12:
+                timestamp *= 1000
+
+            klines.append(
+                KlineDict(
+                    s=symbol,
+                    t=timestamp,
+                    o=float(open_),
+                    h=float(high),
+                    l=float(low),
+                    c=float(close),
+                    v=float(volume),
+                    q=float(amount),
+                    T=None,
+                    x=None,
+                )
+            )
+
+        return sorted(klines, key=lambda kline_item: kline_item["t"])
+
+    @staticmethod
+    def _get_contract_size(symbol: str) -> float:
+        """Возвращает размер контракта для указанного символа тикера."""
+        try:
+            return ExchangeInfo.get_futures_ticker_info(symbol)["contract_size"] or 1
+        except:  # noqa
+            return 1