tinytrader 0.2.0__py3-none-win_amd64.whl

tinytrader/__init__.py

@@ -0,0 +1,267 @@
+"""
+TinyTrader - Lightweight C++ trading engine with Python bindings
+"""
+
+import sys
+import importlib.util
+import os
+from datetime import datetime, timedelta, timezone
+import time
+from importlib.metadata import version
+
+__version__ = version("tinytrader")
+
+# 1. 添加 DLL 搜索路径
+_pkg_dir = os.path.dirname(__file__)
+if hasattr(os, "add_dll_directory"):
+	os.add_dll_directory(_pkg_dir)
+
+# 2. 选择正确的 pyd 路径
+_ext = '.pyd' if sys.platform == 'win32' else '.so'
+_module_name = "_tinytrader" + _ext
+_module_path = os.path.join(_pkg_dir, _module_name)
+if not os.path.exists(_module_path):
+	_sub_dir = f"{sys.version_info.major}.{sys.version_info.minor}"
+	_module_path = os.path.join(_pkg_dir, _sub_dir, _module_name)	
+	if not os.path.exists(_module_path):
+		raise ImportError(_module_name + " not found")
+
+# 3. 如果模块已经加载，先清理（防止重复加载）
+if "_tinytrader" in sys.modules:
+	del sys.modules["_tinytrader"]
+
+# 4. 动态加载
+spec = importlib.util.spec_from_file_location("_tinytrader", _module_path)
+_tinytrader = importlib.util.module_from_spec(spec)
+spec.loader.exec_module(_tinytrader)
+
+# 5. 注册到 sys.modules（让后续导入使用缓存）
+sys.modules["_tinytrader"] = _tinytrader
+
+
+_current_module = sys.modules[__name__]
+for name in dir(_tinytrader):
+	if not name.startswith("_"):
+		setattr(_current_module, name, getattr(_tinytrader, name))
+
+# 设置 __all__
+__all__ = [name for name in dir(_tinytrader) if not name.startswith("_")]
+
+
+
+
+# ========== __repr__ ==========
+
+def _contract_repr(self):
+	return f"{self.Code()}"
+
+
+def _enum_repr(self):
+	return f"{self.name}"
+
+
+def _order_repr(self):
+	return (f"Order(Instrument={self.Instrument}, Ref={self.Ref}, "
+			f"Size={self.Size:+d}, Price={self.Price}, Type={self.Type}, "
+			f"Flag={self.Flag}, Status={self.Status}, Error={self.Error}, "
+			f"FilledSize={self.FilledSize:+d}, TradedSize={self.TradedSize:+d}, "
+			f"TradedValue={self.TradedValue}, Canceling={self.Canceling})")
+
+
+def _trade_repr(self):
+	return (f"Trade(Instrument={self.Instrument}, Size={self.Size:+d}, "
+			f"Price={self.Price}, Flag={self.Flag}, OrderRef={self.OrderRef})")
+
+
+def _position_repr(self):
+	return (f"Position(Long={self.Long}, LongToday={self.LongToday}, "
+			f"Short={self.Short}, ShortToday={self.ShortToday})")
+
+
+def _position_entry_repr(self):
+	return (f"PositionEntry(Code={self.Code}, Long={self.Long}, "
+			f"LongToday={self.LongToday}, Short={self.Short}, "
+			f"ShortToday={self.ShortToday})")
+
+
+# 注入 __repr__
+Contract.__repr__ = _contract_repr
+
+for enum_cls in [Market, OrderType, TradeFlag, OrderStatus]:
+	enum_cls.__repr__ = _enum_repr
+
+Order.__repr__ = _order_repr
+Trade.__repr__ = _trade_repr
+Position.__repr__ = _position_repr
+PositionEntry.__repr__ = _position_entry_repr
+
+
+
+
+def _order_eq(self, other):
+	if not isinstance(other, Order):
+		return False
+	return self.Ref == other.Ref
+
+Order.__eq__ = _order_eq
+
+
+def AutoRun(config, strategy_class, *args, **kwargs):
+	"""初始化引擎、创建策略并运行"""
+	InitEngine(config)
+	strategy = strategy_class(*args, **kwargs)
+	Run(strategy)
+
+
+
+def TodayAt(time_str: str):
+	"""获取当日指定时间点。
+	Args:
+		time (str): 时间字符串，格式 "HH:MM:SS"
+	Returns:
+		datetime.datetime: 当日指定时间点
+	"""
+	h, m, s = map(int, time_str.split(':'))
+	return Now().replace(hour=h, minute=m, second=s, microsecond=0)
+
+
+
+def _make_time_property(original_prop):
+	def getter(self):
+		offset = time.timezone if time.daylight == 0 else time.altzone
+		dt = original_prop.fget(self) + timedelta(seconds=offset)
+		return dt
+	return property(getter)
+
+# nonobind 自动使用 local_time，需进行修正
+Quote.MarketTime = _make_time_property(Quote.MarketTime)
+Quote.ReceiveTime = _make_time_property(Quote.ReceiveTime)
+
+
+
+
+
+# ========== 类文档 ==========
+
+Contract.__doc__ = """
+合约对象。
+
+用法：
+	c = Contract("rb2610")
+
+方法：
+	Code() -> str: 合约代码
+	Exchange() -> Market: 所属交易所
+	TickSize() -> float: 最小变动价位
+	Multiplier() -> int: 合约乘数
+	ToTicks(price: float) -> int: 将价格转换为跳数
+
+示例：
+	c = Contract("rb2610")
+	print(c.Code())        # "rb2610"
+	print(c.Exchange())    # SHFE
+	print(c.TickSize())    # 1.0
+"""
+
+Quote.__doc__ = """
+行情数据。
+
+字段说明：
+	Instrument (Contract): 合约
+	Price (float): 最新价
+	Volume (int): 成交量
+	BidPrice1 (float): 买一价
+	BidSize1 (int): 买一量
+	AskPrice1 (float): 卖一价
+	AskSize1 (int): 卖一量
+	Turnover (float): 成交金额
+	OpenInterest (float): 持仓量
+	MarketTime (datetime.datetime): 交易所时间
+	ReceiveTime (datetime.datetime): 本地接收时间
+	UpperLimitPrice (float): 涨停价
+	LowerLimitPrice (float): 跌停价
+"""
+
+NewOrder.__doc__ = """
+下单请求结构。
+
+字段说明：
+	Instrument (Contract): 合约
+	Size (int): 委托量，正=买，负=卖
+	Price (float): 委托价格
+	Type (OrderType): 订单类型
+	Flag (TradeFlag): 开平标志
+
+示例：
+	order = NewOrder()
+	order.Instrument = Contract("rb2610")
+	order.Size = -2
+	order.Price = 4100
+"""
+
+Order.__doc__ = """
+订单对象（继承自 NewOrder）。
+
+额外字段：
+	Status (OrderStatus): 订单状态
+	Canceling (bool): 是否有撤单指令在途
+	Ref (int): 订单索引
+	Error (OrderError): 错误码，0 表示无错误
+	FilledSize (int): 已成交数量（带方向）
+	TradedSize (int): 累计成交量（带方向）
+	TradedValue (float): 累计成交金额
+
+方法：
+	Terminated() -> bool: 订单是否已结束（Filled / Canceled / Rejected）
+	Cancelable() -> bool: 订单是否可撤（Queuing 且无撤单在途）
+	AveragePrice() -> float: 成交均价
+"""
+
+Trade.__doc__ = """
+成交回报。
+
+字段说明：
+	Instrument (Contract): 合约
+	Size (int): 成交量，正=买，负=卖
+	Price (float): 成交价
+	Flag (TradeFlag): 开平标志
+	OrderRef (int): 对应的订单索引
+
+方法：
+	Value() -> float: 成交金额 = abs(Size) * Multiplier * Price
+"""
+
+Position.__doc__ = """
+持仓汇总。
+
+字段说明：
+	Long (int): 多头总持仓
+	LongToday (int): 多头今仓
+	Short (int): 空头总持仓
+	ShortToday (int): 空头今仓
+"""
+
+PositionEntry.__doc__ = """
+单个合约的持仓（继承自 Position）。
+
+额外字段：
+	Code (str): 合约代码
+"""
+
+Config.__doc__ = """
+引擎配置。
+
+字段说明：
+	UserID (str): 资金账号
+	Password (str): 密码
+	AppID (str): AppID
+	AuthCode (str): 授权码
+	BrokerID (str): 经纪公司代码
+	TradeFront (str): 交易前置地址
+	MarketFront (str): 行情前置地址
+	LogPath (str): 日志文件路径
+	CachePath (str): 合约信息缓存路径
+	MaxOrderCount (int): 订单笔数上限，默认 10000
+	TimerInterval (int): 定时器间隔（毫秒），默认 100
+	BusyLoop (bool): 是否占满 CPU 核，默认 True
+"""

tinytrader-0.2.0.dist-info/METADATA

@@ -0,0 +1,407 @@
+Metadata-Version: 2.4
+Name: tinytrader
+Version: 0.2.0
+Summary: Light Weight C++ Trading Engine with Python Binding
+Author-email: tinytrader <tinytrader@163.com>
+License: MIT
+Classifier: Programming Language :: Python :: 3
+Classifier: Programming Language :: Python :: 3.9
+Classifier: Programming Language :: Python :: 3.10
+Classifier: Programming Language :: Python :: 3.11
+Classifier: Programming Language :: Python :: 3.12
+Classifier: Programming Language :: Python :: 3.13
+Classifier: Operating System :: Microsoft :: Windows
+Classifier: Operating System :: POSIX :: Linux
+Requires-Python: <3.14,>=3.9
+Description-Content-Type: text/markdown
+License-File: LICENSE
+Dynamic: license-file
+
+# TinyTrader —— Strategy to Live Trading in One Line
+
+**极简轻量，一行实盘。**
+
+TinyTrader 是一个基于 CTP 的 C++ 交易引擎，同时提供 Python 接口。支持单账户、单策略的期货与期权交易。
+
+主要特点：
+
+- **极简**————无抽象概念、无配置文件，写好策略、填上账号，一行代码启动实盘。
+
+- **轻量**————核心代码不到 1000 行。
+
+- **快速**————单线程事件模型，全程无锁，微秒级响应。
+
+## 📦 快速开始
+
+```bash
+pip install tinytrader
+```
+
+**零依赖。** 不安装任何第三方包。支持 Python 3.9 至 3.13 版本。
+
+一个完整的交易程序(`examples/minimal.py`)：启动后立即下单。
+
+```python
+import tinytrader as tt
+
+class MyStrategy(tt.Strategy):
+	def OnStart(self):
+		order = tt.NewOrder()
+		order.Instrument = tt.Contract("rb2610")
+		order.Size = -2
+		order.Price = 4100
+		self.Insert(order)
+
+if __name__ == "__main__":
+	config = tt.Config()
+	config.UserID = "12345678"
+	config.Password = "my_password"
+	config.AppID = "simnow_client_test"
+	config.AuthCode = "0000000000000000"
+	config.BrokerID = "9999"
+	config.TradeFront = "tcp://182.254.243.31:30002"
+	config.MarketFront = "tcp://182.254.243.31:30012"
+	# 以上为 CTP 账号及地址
+
+	tt.AutoRun(config, MyStrategy)		# 一行启动
+```
+
+策略启动后立即以 4100 的价格卖出 2 手 rb2610。`Size` 大于 0 为买单，小于 0 为卖单。开平标志默认自动(平仓优先)。
+
+同样的功能，C++ 版 (`examples/minimal.cpp`)：
+
+```cpp
+#include "tinytrader.h"
+
+using namespace tinytrader;
+
+class MyStrategy : public Strategy
+{
+	void OnStart() override
+	{
+		NewOrder order;
+		order.Instrument = "rb2610";
+		order.Size = -2;
+		order.Price = 4100;
+		Insert(order);
+	}
+};
+
+int main()
+{
+	Config config;
+	config.UserID = "12345678";
+	config.Password = "my_password";
+	config.AppID = "simnow_client_test";
+	config.AuthCode = "0000000000000000";
+	config.BrokerID = "9999";
+	config.TradeFront = "tcp://182.254.243.31:30002";
+	config.MarketFront = "tcp://182.254.243.31:30012";
+	// 以上为 CTP 账号及地址
+
+	return AutoRun<MyStrategy>(config);		// 一行启动
+}
+```
+
+和 Python 版一样简单！C++ 不仅速度更快，编译成二进制后可以更好地保护策略逻辑。
+
+更多示例见 `examples` 目录，同时有 C++ 和 Python 版本。
+
+## ⚠️ 安全警告 
+
+示例程序为保持简洁，直接将账号密码写在代码中。**此举可能导致密码泄露**，实盘应尽量手动输入密码。
+
+
+## 📦 C++ 编译
+
+依赖项 CTP API 、fmtlib、fmtlog、magic_enum 均已包含在 third_party 目录中。
+
+编译器需支持 C++17 标准 (GCC 11.5 和 MSVC 2022 已测试)。
+
+进入 TinyTrader 代码目录，执行以下命令，即可生成所有示例程序。
+```bash
+mkdir build
+cd build
+cmake .. 
+cmake --build . --config Release
+```
+
+如需调试版，将最后一行的 `Release` 改成 `Debug` 即可。
+
+如果使用 Visual Studio，还可以直接用 VS 打开文件夹，然后在菜单栏选择 "生成"->"全部生成"。
+
+如需从源码编译 Python 接口，可参考 `docs/build_python.md`。
+
+
+## 📦 下单参数
+
+`NewOrder` 包含全部下单参数：
+
+| 字段			| 类型			| 说明								|
+| :---			| :---			| :---								|
+| `Instrument`	| `Contract`	| 合约，如 `"rb2610"`				|
+| `Size`		| `int`			| 委托量，**正=买，负=卖**			|
+| `Price`		| 浮点数			| 价格								|
+| `Type`		| `OrderType`	| 订单类型，默认 `GFD`（单日有效）		|
+| `Flag`		| `TradeFlag`	| 开平标志，默认 `Auto`（自动开平）	|
+
+**订单类型：**
+
+| 类型	| 说明					|
+| :---	| :---					|
+| `GFD` | 单日有效				|
+| `FAK` | 立即成交剩余撤销		|
+| `FOK` | 立即全部成交否则撤销	|
+
+**开平标志：**
+
+| 标志				| 说明					|
+| :---				| :---					|
+| `Auto`			| 自动开平（平仓优先）	|
+| `Open`			| 开仓					|
+| `Close`			| 平仓					|
+| `CloseToday`		| 平今					|
+| `CloseYesterday`	| 平昨					|
+
+上期所和能源中心明确区分平今平昨，如果使用 `Auto`，会根据现有仓位按照平今、平昨、开仓的优先级进行设置。
+
+**Python：**
+```python
+order = tt.NewOrder()
+order.Instrument = tt.Contract("rb2610")
+order.Size = -2           # 卖 2 手
+order.Price = 4100
+order.Type = tt.OrderType.FAK
+order.Flag = tt.TradeFlag.Auto
+self.Insert(order)
+```
+
+**C++：**
+```c++
+NewOrder order;
+order.Instrument = "rb2610";
+order.Size = -2;
+order.Price = 4100;
+order.Type = OrderType::FAK;
+order.Flag = TradeFlag::Auto;
+Insert(order);
+```
+
+## 📦 订单生命周期
+
+订单主要有以下几种状态，由枚举类型 `OrderStatus` 表示：
+
+| 状态		| 说明							|
+| :---		| :---							|
+| `Sent`	| 已向柜台发送					|
+| `Queuing` | 处于交易所队列中（含部分成交）	|
+| `Filled`	| 全部成交						|
+| `Canceled`| 已撤单							|
+| `Rejected`| 被柜台或交易所拒绝				|
+
+`Insert` 函数调用成功，即产生新的订单，其状态为初始值 `Sent`。
+
+如果下单成功，订单状态会变成 `Queuing`，直到全部成交(变成 `Filled`)或撤单成功(变成 `Canceled`)。部分成交并不改变订单的状态，仍为 `Queuing`。
+
+如果下单失败，订单状态会从 `Sent` 直接变成 `Rejected`。
+
+```mermaid
+stateDiagram-v2
+	[*] --> Sent: Insert()
+	Sent --> Queuing: 柜台和交易所均接受
+	Sent --> Rejected: 柜台或交易所拒绝
+	Queuing --> Filled: 全部成交
+	Queuing --> Canceled: 撤单成功
+	Filled --> [*]
+	Canceled --> [*]
+	Rejected --> [*]
+```
+
+## 📦 订单字段
+
+`Order` 对象由引擎自动创建和维护，策略中只能查看，不能修改。
+
+| 字段			| 类型			| 说明								|
+| :---			| :---			| :---								|
+| `Instrument`	| `Contract`	| 合约								|
+| `Size`		| `int`			| 委托量（正=买，负=卖）				|
+| `Price`		| 浮点数			| 价格								|
+| `Type`		| `OrderType`	| 订单类型							|
+| `Flag`		| `TradeFlag`	| 开平标志							|
+| `Status`		| `OrderStatus` | 订单状态（见下方）					|
+| `Canceling`	| `bool`		| 是否有撤单指令在途					|
+| `Error`		| `int`			| 错误码，0 表示正常					|	
+| `FilledSize`	| `int`			| 已成交数量（带方向）				|
+| `TradedSize`	| `int`			| 已成交数量（成交回报累计，带方向）	|
+| `TradedValue` | 浮点数			| 成交金额（累计）					|
+
+卖单的 `Size`、`FilledSize` 和 `TradedSize` 都是负值，买单都是正值。
+
+订单不同状态对应的字段值：
+
+| 状态描述		| `Status`		| `FilledSize`				| `Error`	|
+| :---			| :---			| :---						| :---		| 
+| 已发送 		| `Sent`		| 0							| 0			|
+| 下单成功 		| `Queuing`		| 0							| 0			|
+| 部分成交 		| `Queuing`		| 非 0 且不等于 `Size`		| 0			|
+| 全部成交 		| `Filled`		| 等于 `Size	`				| 0			|
+| 撤单成功 		| `Canceled`	| 可能为 0，一定不等于 `Size`	| 0			|
+| 下单失败 		| `Rejected`	| 0							| 非 0		|
+
+**`FilledSize` 与 `TradedSize` 的区别：**
+
+- `FilledSize`：来自订单状态回报，反映当前成交数量
+- `TradedSize`：来自成交回报，逐笔累计
+
+两者来自不同的回报消息，可能出现短暂不一致，最终会收敛于同一个值。
+
+**Python：**
+```python
+def OnOrder(self, o: tt.Order):
+	# 防止重复撤单
+	if o.Status == tt.OrderStatus.Queuing and not o.Canceling:
+		self.Cancel(o)
+```
+
+**C++：**
+```c++
+void OnOrder(const Order& o) override
+{
+	// 防止重复撤单
+	if (o.Status == OrderStatus::Queuing && !o.Canceling)
+		Cancel(&o);
+}
+```
+
+## 📦 策略接口
+
+策略类必须继承自 `Strategy`，并按需覆写回调函数：
+
+| 回调函数					| 参数									| 触发时机						|
+| :---						| :---									| :---							|
+| `SubscribeList()`			| —										| 返回合约列表，引擎自动订阅行情	|
+| `OnStart()`				| —										| 策略启动时触发一次				|
+| `OnTimer()`				| —										| 定时触发，间隔可配置			|
+| `OnQuote(quote)`			| `quote`: 行情数据						| 每笔行情到达时					|
+| `OnOrder(order)`			| `order`: 订单数据						| 订单状态变化时					|
+| `OnTrade(trade, order)`	| `trade`: 成交数据，`order`: 关联订单	| 产生成交时						|
+
+### 订阅行情
+
+**Python：**
+```python
+	def SubscribeList(self):
+		return [tt.Contract("rb2610"), tt.Contract("hc2610")]
+```
+
+**C++：**
+```cpp
+	std::vector<Contract> SubscribeList() const override
+	{ 
+		return {"rb2610", "hc2610"};
+	}
+```
+
+订阅后，每收到一笔新行情，引擎就会自动调用 `OnQuote` 函数。
+
+### 下单
+
+**Python：**
+```python
+# 发送成功返回 Order 失败 None，开平标志若为 Auto 会被重设
+def Insert(self, order: NewOrder):
+	pass
+```
+
+**C++：**
+```c++
+// 发送失败返回空指针，开平标志若为 Auto 会被重设
+const Order* Insert(NewOrder& order);
+```
+
+### 撤单
+**Python：**
+```python
+# 发送成功返回 True 失败 False
+def Cancel(self, order: Order):       
+	pass
+```
+
+**C++：**
+```c++
+// 发送成功返回 true 失败  false
+bool Cancel(const Order& order);
+```
+
+## 📦 自由函数
+
+| 函数					| 功能						| 说明									|
+| :---					| :---						| :---									|
+| `Now` 				| 获取当前时间				| 北京时间								|
+| `TodayAt` 			| 获取当日指定时间			| 入参应为 HH:MM:SS 格式，不检查			|
+| `TradingDay`			| 获取交易日					| 18 点前返回当日否则次日，周末顺延至周一	|
+| `GetPosition`			| 获取单个合约的持仓			| 无需柜台查询							|
+| `GetPositions`		| 获取所有持仓				| 无需柜台查询							|
+| `GetQuote`			| 获取最新行情				| 无需柜台查询							|
+| `InitEngine`			| 初始化交易引擎				| 完成后才可创建策略对象					|
+| `Run`					| 订阅行情并启动策略			| 不返回									|
+| `AutoRun`				| 一行启动策略				| 										|
+| `MakeCache`			| 创建合约信息缓存			| 路径由配置项 `CachePath` 指定			|
+| `logd/logi/logw/loge`	| 写日志						| fmtlog 提供							|
+
+如果不使用 `AutoRun`，选择分开调用 `InitEngine` 和 `Run`，应当在 `InitEngine` 之后才创建策略对象，因为初始化之前 `Contract` 不可用，而策略类又必然需要合约。
+
+对于 C++ 版，还应规范使用 `try catch`，以防异常导致日志缺失。
+Python 版不易缺失，因为 Python 解释器会捕获 C++ 的异常再转换成脚本层面的异常。Python 脚本抛异常退出，在操作系统看来仍然是进程正常结束。
+
+## 📦 配置项
+
+除了 CTP 账号及地址信息，`Config` 还有以下字段：
+
+| 参数				| 含义				| 默认值		| 说明											|
+| :---				| :---				| :---		| :---											|
+| `LogPath` 		| 日志路径			| 空			| 默认打印到屏幕									|
+| `CachePath` 		| 合约信息缓存路径	| 空			| 读取成功则不向柜台查询合约信息					|
+| `MaxOrderCount` 	| 订单笔数上限		| 1000		| 设小可防止 bug 导致疯狂下单						|
+| `TimerInterval`	| 定时器时间间隔		| 100		| 单位为 ms，实际时间会受操作系统影响				|
+| `SleepOnIdle`		| 空闲时短暂休眠		| false		| 延迟不敏感场景可设为 true 以免占满一个 CPU 核		|
+
+## 📦 FAQ
+
+### Q: 成交发生时，策略类的 `OnOrder` 和 `OnTrade` 都会被触发，先后顺序是确定的吗？
+
+A: 成交发生时，引擎既会收到订单回报(立即触发 `OnOrder`)，也会收到成交回报(立即触发 `OnTrade`)。
+一般来说，订单回报会排在前面，即 `OnOrder` 会先触发，据此操作会更快。但是消息的先后顺序取决于交易所的消息机制，并不是确定不变的。
+
+### Q: 如何查看 `TimePoint` 的值？
+
+A: `TimePoint` 是 `std::chrono::system_clock::time_point` 的别名，可以使用 fmtlib 打印或转换成字符串。
+fmtlib 根据 `time_point` 的精度来确定秒以下的位数，默认精度与平台有关，需要时可先进行精度转换。
+```cpp
+TimePoint tp = Now();
+fmt::print("{:%Y%m%d}", tp);					// yyyymmdd
+fmt::print("{:%T}", floor<seconds>(tp));		// HH:MM:SS
+fmt::print("{:%T}", floor<milliseconds>(tp));	// HH:MM:SS.xxx
+fmt::print("{:%T}", floor<nanoseconds>(tp));	// HH:MM:SS.xxxxxxxxx
+```
+更多示例可参考 `examples/format_time.cpp` 及 fmtlib 文档。
+
+Python 版本用 `datetime` 表示时间，精度为微秒，可使用 `strftime` 进行格式化。
+
+### Q: 在快期等客户端进行操作，是否会影响 TinyTrader 正在运行的策略？
+
+A: 正常情况 TinyTrader 不会被客户端操作所干扰，具体反应如下：
+
+| 客户端操作				| TinyTrader 的反应					|
+|:---					|:---								|
+| 撤销 TinyTrader 的订单	| 继续执行策略撤单后的逻辑（如追单）	|
+| 客户端手动下单			| 忽略该订单，不触发 `OnOrder`		|
+| 客户端订单成交			| 仅更新持仓数据，不触发 `OnTrade`		|
+
+### Q: 每次启动都要查询合约信息，有时侯特别慢，能否加速？
+
+A: 查询合约信息的数据量较大，柜台可能限流，导致查询异常缓慢。可以创建一个工具程序，在每个交易日首次启动 TinyTrader 之前，进行一次合约信息查询，并将结果写入缓存文件。
+缓存路径由配置项 `CachePath` 指定。示例见 `examples/make_cache.cpp` 或 `examples/make_cache.py`。
+交易引擎初始化时将优先从 `CachePath` 指定的文件读取合约信息，读取失败才向柜台查询。这样就可以加速启动，同时减轻柜台的查询压力。
+
+

tinytrader-0.2.0.dist-info/RECORD

@@ -0,0 +1,13 @@
+tinytrader/__init__.py,sha256=VnRcp6NdsHa5JmAhzHiWWO3gup7efS5_jzBsArb4hP4,7066
+tinytrader/thostmduserapi_se.dll,sha256=K_TRySVjtqxGVK7RI2TEVSnZXKsZEAHlbiGcp4gobqo,3122176
+tinytrader/thosttraderapi_se.dll,sha256=6NwxH_Ltgy-JuDJTeOwEPPPGvlrvJ31594p7fngL9qk,3521024
+tinytrader/3.10/_tinytrader.pyd,sha256=lTYzzFdRTgk__KOjB2e8FanKMA24WGyA38e9oWDlqbE,343040
+tinytrader/3.11/_tinytrader.pyd,sha256=lY6W_nYmIrxWCwevh1RlDv8lXgQscsqPV9lViV08DUk,342528
+tinytrader/3.12/_tinytrader.pyd,sha256=M-RN7tw5MpWQXmlEDmZYebo0kckZ7T6xi2PzbotiS_o,339968
+tinytrader/3.13/_tinytrader.pyd,sha256=BWjYT4963JNRGGvmhAf9Ygv8WZDgMbV8lgCDF-fQD1M,339968
+tinytrader/3.9/_tinytrader.pyd,sha256=MIFKel7RVcQjl-BtetaxgvsMIgngQbFTtwW3B_oOd6s,344064
+tinytrader-0.2.0.dist-info/licenses/LICENSE,sha256=0b4SeVLPtusk61qSITcFBfwW9tnCzmbleyfjSSGQE90,1090
+tinytrader-0.2.0.dist-info/METADATA,sha256=DiNxU4MHl12YoYgUQlO7r6h0yqbOUy19-zq0_CL4RPk,14563
+tinytrader-0.2.0.dist-info/WHEEL,sha256=3I5VVWZdsFlU417aCS2bMRuerS8wsfvBq99MyatBV3A,97
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+tinytrader-0.2.0.dist-info/RECORD,,

tinytrader-0.2.0.dist-info/WHEEL

@@ -0,0 +1,5 @@
+Wheel-Version: 1.0
+Generator: setuptools (84.0.0)
+Root-Is-Purelib: true
+Tag: py3-none-win_amd64
+

tinytrader-0.2.0.dist-info/licenses/LICENSE

@@ -0,0 +1,22 @@
+MIT License
+
+Copyright (c) 2026 tinytrader
+
+Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
+of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
+in the Software without restriction, including without limitation the rights
+to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
+copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
+furnished to do so, subject to the following conditions:
+
+The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
+copies or substantial portions of the Software.
+
+THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
+IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
+FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
+AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
+LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
+OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
+SOFTWARE.
+

tinytrader-0.2.0.dist-info/top_level.txt

@@ -0,0 +1 @@
+tinytrader