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siat/event_study.py

@@ -118,17 +118,20 @@ def event_study(ticker,event_date, \
     功能：展示事件研究法的累计异常收益率CAR。
     参数：
     ticker：证券代码，可为股票、债券、基金、指数、国债收益率等。可为单个或多个。
-    event_date：事件发生日（注意时区的影响），以此日期为基期0，该日期可能在周末或假日。
+    event_date：事件发生日（注意时区的影响），以此日期为基期0，注意该日期可能在周末或假日。
         注意：允许标注多个事件日，但仅以第一个事件日计算相关日期。
     start/end：展示事件影响的起止日期，至少需要将事件日、事件窗口和事件后窗口包括在内，主要用于绘图。
         注意：如果不绘制AR仅绘制CAR，事件窗口前CAR均为空，start日期在绘图中将不起作用。
-    event_window：事件窗口的起止日期，为相对事件日的相对日期，默认[0,0]，即事件当日一天。
-        注意：事件窗口不一定包括事件日（适用于事件日在非交易日的情形，例如周末或假日）
+    event_window：事件窗口的起止日期，为相对事件日的相对日期
+        默认[0,0]，即事件当日一天。注意窗口期不宜过长，因为过长的期间中可能混杂其他事件的影响。
+        注意：事件窗口不一定包括事件日（适用于事件日在非交易日的情形，例如周末或假日，或者在当日闭市后发生）
         如果事件日为非交易日，事件窗口需要后移至事件日后的第一个交易日。
         如果怀疑市场提前对事件发生反应，可以考虑前移事件窗口的开始日期。
-    post_event_days：用于分析事件窗口后的漂移效应，取事件窗口后多少天。默认不分析，取0天。
-    method：估计事件窗口以及事件后窗口收益率预期值的方法，默认为CAPM（主要用于ticker为股票等）
-        如果ticker为股票等，也可以直接使用指数的收益率为其预期收益率，此时method为Market或Index。
+    post_event_days：用于分析事件窗口后的漂移效应，取事件窗口后多少天。
+        默认不分析，取0天。可以指定天数，注意是否跨过非交易日情形，过长的窗口期也可能混杂其他事件的影响。
+    method：估计事件窗口以及事件后窗口收益率预期值的方法
+        默认为CAPM（主要用于ticker为股票等），即通常所说的市场模型。
+        如果ticker为股票等，也可直接使用指数收益率为其预期收益率，此时method为Market或Index，即常说的市场调整模型。
         如果ticker为指数，无法再借助指数，method只能使用Random Walk，即使用前一个收益率为预期收益率。
         注意：不管多个ticker时里面的不同证券类型，仅按第一个ticker的类型判断，并使用同一种证券类型。
     early_response_days：默认为-2，即提前2天市场就开始有反应。
@@ -138,12 +141,15 @@ def event_study(ticker,event_date, \
         默认在事件窗口开始日期+提前反应天数前的365个自然日（约250个交易日）。
     market_index：当method为CAPM时，用于计算市场收益率。默认中国市场采用000300.SS。
         注意：需要根据不同市场采取不同的市场指数，例如香港市场为恒生指数，美国市场为标普500指数等。
-    RF：年化无风险收益率，默认使用市场模型"market index"，无需指定；可直接指定具体数值；
-        也可指定特定指标，例如一年期中国国债收益率"1YCNY.B"或一年期美债收益率"1YUSY.B"等。
+    RF：年化无风险收益率
+        默认使用市场模型"market index"自动计算，无需指定。
+        可直接指定具体数值。
+        也可指定特定指标替代，例如一年期中国国债收益率"1YCNY.B"或一年期美债收益率"1YUSY.B"等。
     show_RF：在使用市场模型或指定指标时是否显示计算出的RF均值，默认为False。
     ticker_type：显式指明ticker的证券类型，当siat误判其类型（中国内地股票/债券/基金）时使用，默认'auto'。
     facecolor：显式指定绘图背景颜色，默认"whitesmoke"。
-    show_AR：是否绘图时绘制异常收益率AR，默认'auto'（单个ticker时绘制，多个时不绘制）。
+    show_AR：是否绘图时绘制异常收益率AR
+        默认'auto'（单个ticker时绘制，多个时不绘制）。
         也可指定True/False强行绘制/不绘制。
     """
     
@@ -499,7 +505,8 @@ def event_study(ticker,event_date, \
     
     #显著性检验：异于零的t检验，事件窗口
     df_event_window=df0[(df0.index >=event_window_start) & (df0.index <=event_window_end)]
-    footnote5="事件窗口CAR(终值，p值)："
+    #footnote5="事件窗口CAR(终值，p值)："
+    footnote5="事件窗口CAR(均值，中位数，p值)："
     for c in list(df_event_window):
         if 'CAR' in c.upper():
             c_name=c[:-4]
@@ -507,11 +514,24 @@ def event_study(ticker,event_date, \
             event_window_endpd=pd.to_datetime(event_window_end)
             #car_value=df_event_window[df_event_window.index == event_window_endpd][c].values[0]
             car_value=df_event_window[c][-1]
+            car_mean=df_event_window[c].mean()
+            car_median=df_event_window[c].median()            
+            
             if car_value > 0:
                 car_value_str=str(round(car_value,4))[:6]
             else:
                 car_value_str=str(round(car_value,4))[:7]
             
+            if car_mean > 0:
+                car_mean_str=str(round(car_mean,4))[:6]
+            else:
+                car_mean_str=str(round(car_mean,4))[:7]
+            
+            if car_median > 0:
+                car_median_str=str(round(car_median,4))[:6]
+            else:
+                car_median_str=str(round(car_median,4))[:7]
+            
             if len(df_event_window[c])==1:
                 if  abs(df_event_window[c].values[0]) > 0.01:
                     p_value=0.0
@@ -524,18 +544,19 @@ def event_study(ticker,event_date, \
             else:
                 p_value_str=str(round(p_value,4))[:7]
             #footnote5=footnote5+c_name+p_value_str+"，"
-            footnote5=footnote5+"{0}({1}, {2}), ".format(c_name,car_value_str,p_value_str)
+            #footnote5=footnote5+"{0}({1}, {2}), ".format(c_name,car_value_str,p_value_str)
+            footnote5=footnote5+"{0}({1}, {2}, {3}), ".format(c_name,car_mean_str,car_median_str,p_value_str)
     footnote5=footnote5.strip(", ")
 
     #显著性检验：异于零的t检验，事件后窗口
     df_post_event_window=df0[(df0.index >event_window_end) & (df0.index <=post_event_end)]
     if len(df_post_event_window) == 0:
         footnote6=''
-
     elif len(df_post_event_window) == 0:
         footnote6=''
     else:
-        footnote6="事件后窗口CAR(终值，p值)："
+        #footnote6="事件后窗口CAR(终值，p值)："
+        footnote6="事件后窗口CAR(均值，中位数，p值)："
         for c in list(df_post_event_window):
             if 'CAR' in c.upper():
                 c_name=c[:-4]
@@ -544,11 +565,24 @@ def event_study(ticker,event_date, \
                     print("  DEBUG: c={0},post_event_end={1},df_post_event_window={2}".format(c,post_event_end,df_post_event_window))
                 #car_value=df_post_event_window[df_post_event_window.index == post_event_endpd][c].values[0]
                 car_value=df_post_event_window[c][-1]
+                car_mean=df_post_event_window[c].mean()
+                car_median=df_post_event_window[c].median()
+                
                 if car_value > 0:
                     car_value_str=str(round(car_value,4))[:6]
                 else:
                     car_value_str=str(round(car_value,4))[:7]
                 
+                if car_mean > 0:
+                    car_mean_str=str(round(car_mean,4))[:6]
+                else:
+                    car_mean_str=str(round(car_mean,4))[:7]
+                
+                if car_median > 0:
+                    car_median_str=str(round(car_median,4))[:6]
+                else:
+                    car_median_str=str(round(car_median,4))[:7]
+                
                 if len(df_post_event_window[c])==1:
                     if  abs(df_post_event_window[c].values[0]) > 0.01:
                         p_value=0.0
@@ -562,7 +596,7 @@ def event_study(ticker,event_date, \
                     p_value_str=str(round(p_value,4))[:7]
                     
                 #footnote6=footnote6+c[:-4]+str(p_value)[:6]+"，"
-                footnote6=footnote6+"{0}({1}, {2}), ".format(c_name,car_value_str,p_value_str)
+                footnote6=footnote6+"{0}({1}, {2}, {3}), ".format(c_name,car_mean_str,car_median_str,p_value_str)
         footnote6=footnote6.strip(", ")
     
     footnote7="数据来源：Sina/EM/Yahoo/Stooq/SWHY，"+stoday

{siat-3.7.9.dist-info → siat-3.7.10.dist-info}/METADATA

@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 2.1
 Name: siat
-Version: 3.7.9
+Version: 3.7.10
 Summary: Securities Investment Analysis Tools (siat)
 Home-page: https://pypi.org/project/siat/
 Author: Prof. WANG Dehong, International Business School, Beijing Foreign Studies University

{siat-3.7.9.dist-info → siat-3.7.10.dist-info}/RECORD

@@ -32,7 +32,7 @@ siat/economy.py,sha256=ijMAVA5ydghbQDgNDDdz8fz9NPd2eq90RzpJSRGWz5c,78638
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