siat 3.10.25__py3-none-any.whl → 3.10.125__py3-none-any.whl

siat/option_pricing.py

@@ -77,7 +77,9 @@ def bs_call(S0,X,Days,r0,sigma,printout=True):
     r0：年化无风险利率（需要转化为连续计算的无风险利率）
     Days：距离到期日的天数，需要转换为距离到期日的年数=距离到期日的天数/365
     """
-    from scipy import log,exp,sqrt,stats
+    from scipy import stats
+    from numpy import log,exp,sqrt
+    
     #Days为距离到期日的日历日天数
     T=Days/365.
     r=log(r0+1)
@@ -119,7 +121,7 @@ def bsm_call(S0,X,Days,r0,sigma,Days1=0,div1=0,printout=True):
     Days1：红利发放时距离到期日的天数，需要转换为年数
     div1：红利金额
     """
-    from scipy import log,exp
+    from numpy import log,exp
     #Days1为距离到期日的日历日天数
     T=Days/365.
     T1=Days1/365.
@@ -164,7 +166,9 @@ def bs_put(S0,X,Days,r0,sigma,printout=True):
     r0：年化无风险利率（需要转化为连续计算的无风险利率）
     Days：距离到期日的天数，需要转换为距离到期日的年数=距离到期日的天数/365
     """
-    from scipy import log,exp,sqrt,stats
+    from scipy import stats
+    from numpy import log,exp,sqrt
+    
     #Days为距离到期日的日历日天数
     T=Days/365.
     r=log(r0+1)
@@ -206,7 +210,8 @@ def bsm_put(S0,X,Days,r0,sigma,Days1=0,div1=0,printout=True):
     Days1：红利发放时距离到期日的天数，需要转换为年数
     div1：红利金额
     """
-    from scipy import log,exp,sqrt
+    from numpy import log,exp,sqrt
+    
     #Days为距离到期日的日历日天数
     T=Days/365.
     T1=Days1/365.
@@ -1058,7 +1063,8 @@ def binomial_american_call(S0,X,Days,r0,sigma,q0=0,steps=200,printout=True):
     q0：年化红利收益率，由于美式期权可能提前行权，故不考虑发放日期
     steps：二叉树的步骤
     """
-    from scipy import log,exp
+    from numpy import log,exp
+    
     #Days1为距离到期日的日历日天数
     t=Days/365.
     r=log(r0+1)  
@@ -1113,7 +1119,8 @@ def binomial_american_put(S0,X,Days,r0,sigma,q0=0,steps=200,printout=True):
     q0：年化红利收益率，由于美式期权可能提前行权，故不考虑发放日期
     steps：二叉树的步骤
     """
-    from scipy import log,exp
+    from numpy import log,exp
+    
     #Days1为距离到期日的日历日天数
     t=Days/365.
     r=log(r0+1)  
@@ -1166,6 +1173,7 @@ if __name__=='__main__':
 def option_maturity(ticker,printout=True):
     """
     功能：获得期权的各个到期日期
+    注意：目前yfinance无法使用，股票期权链功能暂时不可用，可尝试yahooquery？
     """
     """
     if not test_yahoo_access():
@@ -1173,6 +1181,8 @@ def option_maturity(ticker,printout=True):
         return None
     """
     import yfinance as yf
+    # yf.__version__
+    
     opt = yf.Ticker(ticker)
     
     #获得期权的各个到期日

siat/other_indexes.py

@@ -36,7 +36,7 @@ def other_index_translate(index_code):
     trans_dict=pd.DataFrame([
         
         ['INDEXCF','俄罗斯MICEX指数','俄罗斯MICEX指数','MICEX Index','sina'],
-        ['RTS','俄罗斯RTS指数','俄罗斯RTS指数','RTS Index','sina'],
+        ['RTS','俄罗斯RTS指数','俄罗斯RTS指数','RTS Index','em'],
         ['CASE','埃及CASE 30指数','埃及CASE30指数','CASE30 Index','sina'],
         ['VNINDEX','越南胡志明','越南胡志明指数','Ho Chi-Ming Index','em'],
         ['HSCEI','国企指数','港股国企指数','HK H-share Index','em'],
@@ -99,7 +99,11 @@ def get_other_index_em(index_code,start,end):
         return None
     
     import akshare as ak
-    dft = ak.index_global_hist_em(symbol=symbol)
+    try:
+        dft = ak.index_global_hist_em(symbol=symbol)
+    except:
+        return None
+    
     dft.rename(columns={'日期':'Date','代码':'ticker','名称':'Name','今开':'Open', \
                         '最新价':'Close','最高':'High','最低':'Low','振幅':'Change'}, \
                inplace=True)
@@ -123,6 +127,11 @@ if __name__=='__main__':
     start='2025-2-1'; end='2025-3-31'
     get_other_index_em(index_code,start,end)
 #==============================================================================
+if __name__=='__main__': 
+    index_code='RTS'
+    start='2025-2-1'; end='2025-3-31'
+    get_other_index_em(index_code,start,end)
+
 def get_other_index_sina(index_code,start,end):
     """
     功能：获取另类指数历史行情，新浪财经
@@ -135,7 +144,11 @@ def get_other_index_sina(index_code,start,end):
         return None
     
     import akshare as ak
-    dft = ak.index_global_hist_sina(symbol=symbol)
+    try:
+        dft = ak.index_global_hist_sina(symbol=symbol)
+    except:
+        return None
+    
     dft.rename(columns={'open':'Open','high':'High','low':'Low','close':'Close', \
                         'volume':'Volume'},inplace=True)
     dft['ticker']=index_code; dft['Name']=name; dft['Date']=dft['date']