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siat/security_trend2-20240620.py

@@ -1,493 +0,0 @@
-# -*- coding: utf-8 -*-
-"""
-本模块功能：证券指标趋势分析，部分支持投资组合
-所属工具包：证券投资分析工具SIAT 
-SIAT：Security Investment Analysis Tool
-创建日期：2024年3月24日
-最新修订日期：
-作者：王德宏 (WANG Dehong, Peter)
-作者单位：北京外国语大学国际商学院
-作者邮件：wdehong2000@163.com
-版权所有：王德宏
-用途限制：仅限研究与教学使用！
-特别声明：作者不对使用本工具进行证券投资导致的任何损益负责！
-"""
-
-#==============================================================================
-#关闭所有警告
-import warnings; warnings.filterwarnings('ignore')
-#==============================================================================
-from siat.common import *
-from siat.translate import *
-from siat.stock import *
-from siat.security_prices import *
-from siat.security_price2 import *
-from siat.capm_beta2 import *
-from siat.risk_adjusted_return2 import *
-from siat.valuation import *
-from siat.grafix import *
-
-import pandas as pd
-import datetime as dt; todaydt=str(dt.date.today())
-#==============================================================================
-#==============================================================================
-if __name__=='__main__':
-    #测试组1
-    ticker='JD'
-    indicator='Exp Ret%'
-    start='2022-1-1'
-    end='2022-12-31'
-    datatag=False
-    power=1
-    graph=True
-    source='auto'
-    
-    df=security_trend(ticker,indicator=indicator,power=1)
-    
-    #测试组2
-    ticker='AAPL'
-    indicator=['Close','Open']
-    start='default'
-    end='default'
-    datatag=False
-    power=0
-    graph=True
-    twinx=True
-    loc1='upper left'
-    loc2='lower right'
-    source='auto'
-    
-    #测试组3
-    ticker='AAPL'
-    indicator=['Close','Open','High','Low']
-    start='default'
-    end='default'
-    datatag=False
-    power=0
-    graph=True
-    twinx=True
-    loc1='upper left'
-    loc2='lower right'
-    source='auto'
-    ticker_type='auto'
-    
-    #测试组4
-    ticker=["GCZ25.CMX","GCZ24.CMX"]
-    indicator='Close'
-    start="2020-1-1"
-    end="2020-6-30"
-    
-    
-    #测试组5
-    ticker=["180801.SZ","180101.SZ"]
-    indicator='Close'
-    start="2024-1-1"
-    end="2024-5-30"   
-    ticker_type='fund'
-    
-    df=security_trend(ticker,indicator,start,end,ticker_type=ticker_type)
-    
-    
-def security_trend(ticker,indicator='Close', \
-                   start='default',end='default', \
-                       
-                   attention_value='',average_value=False, \
-                       
-                   kline=False,kline_demo=False,mav=[5,10,20], \
-                       
-                   dividend=False,split=False, \
-                       
-                   ret_type='Annual Ret%',RF=0,regression_period=365,market_index="auto", \
-                   sortby='tpw_mean',trailing=7,trend_threshhold=0.05, \
-                       
-                   graph=True,twinx=False,loc1='best',loc2='best', \
-                   datatag=False,power=0, \
-                   smooth=True,date_range=False,date_freq=False, \
-                       
-                   preprocess='none',scaling_option='change%', \
-                       
-                   annotate=False,annotate_value=False, \
-                   mark_top=False,mark_bottom=False,mark_end=False, \
-                       
-                   printout=False,source='auto', \
-                   ticker_type='auto', \
-                   facecolor='whitesmoke'):
-
-    """
-    功能：组合指令，分析证券指标走势，支持多个证券、多个指标和多种绘图方式。
-    参数描述：
-    ticker参数：证券标示，支持多个经济体的证券，包括股票、基金、部分欧美衍生品。
-    股票：单一股票，股票列表，支持全球主要证券市场的股票。
-    债券：因数据来源关系，本指令暂不支持债券，计划首先支持最活跃的沪深可转债。
-    基金：因数据来源关系，仅支持下列市场的部分基金：
-    沪深交易所(ETF/LOF/REIT基金)，美市(ETF/REIT/共同基金)，日韩欧洲(部分ETF/REIT基金)。
-    利率产品：因数据来源关系，仅支持欧美市场的部分利率产品。
-    衍生品：因数据来源关系，仅支持欧美市场的部分商品、金融期货和期权产品（如股票期权）。
-    投资组合：使用字典表示法，成分股仅支持全球交易所上市的主要股票（限同币种）。
-    投资组合仅支持RAR指标和CAPM贝塔系数，其他指标暂不支持。
-    
-    indicator参数：支持证券价格、收益率、风险指标、估值指标、RAR指标和CAPM贝塔系数。
-    证券价格：支持开盘价、收盘价、最高最低价。
-    收益率：支持基本的日收益率、滚动收益率和扩展收益率。滚动收益率支持周、月、季度和年。
-    风险指标：支持滚动收益率和扩展收益率的标准差（波动风险）和下偏标准差（损失风险）。
-    RAR指标：支持夏普比率、詹森阿尔法、索替诺比率和特雷诺比率。
-    估值指标：支持市盈率、市净率和市值。仅支持中国内地、中国香港、美股和波兰上市的股票。
-    市值指标不支持市场指数。
-    
-    start参数：指定分析的开始日期或期间。日期格式：YYYY-mm-dd
-    作为期间时，支持最近的1个月、1个季度、半年、1年、2年、3年、5年、8年、10年或今年以来。
-    省略时默认为最近的1个月。
-    end参数：指定分析的结束日期。日期格式：YYYY-mm-dd。省略时默认为今日。
-    
-    attention_value参数：绘图时绘制一条水平线，用以强调一个阈值。默认不绘制。
-    average_value参数：开关打开时，绘图时绘制一条均值线，仅适用于绘制单条曲线。默认关闭。
-    
-    kline参数：开关打开时，绘制一条K线图，仅适用于单只股票。默认关闭。
-    kline_demo参数：与kline开关同时打开时，绘制一条K线图原理演示图，仅适用于单只股票。
-    mav参数：仅当kline开关打开时有效，用于指定K线图中单条或多条移动平均线的天数。
-    
-    stock_dividend和stock_split参数：显示一只股票的分红和分拆历史，支持全球主要市场的股票。
-    注意：本参数需要访问雅虎财经网站获取数据。
-    
-    ret_type、RF、regression_period和market_index参数：仅用于计算RAR指标和CAPM贝塔系数。
-    ret_type参数：指定计算RAR的收益率类型，支持滚动和扩展收益率，但不建议混合使用。
-    RF参数：指定年化无风险利率，非百分比数值。
-    regression_period参数：指定CAPM回归时的日期期间跨度，为日历日（自然日），默认一年。
-    market_index参数：用于计算CAPM回归贝塔系数时的市场收益率。
-    系统能够自动识别全球主要证券市场的指数，其他证券市场可由人工指定具体的市场指数代码。
-    
-    graph参数：指定是否将分析结果绘制曲线，默认绘制。
-    twinx参数：指定绘图时是否使用双轴绘图法，仅用于两条曲线且其数量级差异较大时。
-    loc1和loc2参数：用于指定绘图时图例的位置，包括左右上角（下角、中间）、上下中间或图中央。
-    loc1用于指定非双轴图或双轴图中第1条曲线图例的位置，loc2用于指定双轴图中第2条曲线的位置。
-    datatag参数：用于指定绘图时是否绘制数据标签，仅当数据稀疏时适用，默认关闭。
-    power参数：用于指定绘图时是否使用多项式绘制趋势线，可指定多项式的阶数，1为直线，默认不绘制。
-    smooth参数：指定绘图时是否对曲线进行平滑处理，仅适用于少量数据构造的曲线，默认打开。
-    date_range参数：绘制时序图时强制横轴的开始和结束日期，默认关闭。
-    date_freq参数：绘制时序图时强制横轴的日期间隔大小。默认关闭，由系统自动决定。
-    annotate参数：绘图时是否将曲线名称标注在曲线末端。默认关闭（使用传统图例），以避免重叠。
-    
-    preprocess参数：绘图前是否进行数据预处理，默认不使用。
-    预处理方式：支持标准化、正态化、取对数和同步缩放法，常用的为同步缩放法。
-    scaling_option参数：指定同步缩放法的对齐选项，支持均值、最小值、起点值、百分比和变化率方法。
-    其中，百分比和变化率方法常用。适用于数值差异大的价格走势对比分析，其他指标不适用或效果不明显。
-    
-    printout参数：仅适用于有相关功能的指标（例如RAR）打开结果表格输出，默认关闭。
-    
-    source参数：指定证券基础数据来源，默认由系统决定。当系统找到的数据不理想时，可手动指定。
-    若指定雅虎财经数据源，需要拥有访问该网站的权限。
-    """    
-    critical_value=attention_value
-    
-    portfolio_flag=False #标志：ticker中是否含有投资组合
-    ticker=tickers_cvt2yahoo(ticker) #支持多种形式证券代码格式
-    
-    # 检查证券代码
-    if isinstance(ticker,str):
-        ticker_num=1
-        tickers=[ticker]
-    elif isinstance(ticker,list):
-        ticker_num=len(ticker)
-        tickers=ticker
-        for t in tickers: #检查列表中是否存在投资组合
-            if isinstance(t,dict):
-                portfolio_flag=True
-                #print("  #Warning(security_trend): only RAR and CAPM beta indicators support portfolio")
-                #print("  All other indicators do not support portfolio")
-    elif isinstance(ticker,dict): #检查是否投资组合
-        portfolio_flag=True
-        ticker_num=1
-        tickers=[ticker]
-        #print("  #Warning(security_trend): only RAR and CAPM beta indicators support portfolio")
-        #print("  All other indicators do not support portfolio")
-    else:
-        print("  #Error(security_trend): unrecognizable security codes",ticker)
-        return None
-    
-    # 检查日期：如有错误自动更正
-    fromdate,todate=start_end_preprocess(start=start,end=end)
-    
-    # 处理K线图=================================================================
-    if kline and not kline_demo:
-        if portfolio_flag:
-            print("  #Warning(security_trend): ticker of or with portfolio does not support for K line")
-            return None
-        
-        # 跟踪
-        #print(tickers[0],fromdate,todate)
-        if start in ['default']:
-            fromdate=date_adjust(todate,adjust=-60)
-        if not isinstance(mav,list):
-            mav=[mav]
-        df=candlestick(stkcd=tickers[0],fromdate=fromdate,todate=todate,mav=mav, \
-                       ticker_type=ticker_type,facecolor=facecolor)
-        return df
-
-    if kline and kline_demo:
-        if portfolio_flag:
-            print("  #Warning(security_trend): ticker of or with portfolio does not support for K line")
-            return None
-        
-        if start in ['default']:
-            fromdate=date_adjust(todate,adjust=-7)
-        
-        df=candlestick_demo(tickers[0],fromdate=fromdate,todate=todate, \
-                            ticker_type=ticker_type,facecolor=facecolor)
-        return df
-
-    # 处理股票分红和股票分拆：需要访问雅虎财经=====================================
-    if dividend:
-        if portfolio_flag:
-            print("  #Warning(security_trend): investment portfolio does not support for stock dividend")
-            return None
-        
-        if start in ['default']:
-            fromdate=date_adjust(todate,adjust=-365*5)  
-        print("  #Notice: try to access Yahoo for stock dividend ...")    
-        df=stock_dividend(ticker=tickers[0],fromdate=fromdate,todate=todate,facecolor=facecolor)
-        return df
-
-    if split:
-        if portfolio_flag:
-            print("  #Warning(security_trend): investment portfolio does not support for stock split")
-            return None
-        
-        if start in ['default']:
-            fromdate=date_adjust(todate,adjust=-365*5)  
-        print("  #Notice: try to access Yahoo for stock split ...")    
-        df=stock_split(ticker=tickers[0],fromdate=fromdate,todate=todate,facecolor=facecolor)
-        return df
-    
-
-    # 检查趋势指标：是否字符串或列表=================================================
-    if isinstance(indicator,str):
-        measures=[indicator]
-        indicator_num=1
-    elif isinstance(indicator,list):
-        measures=indicator
-        indicator_num=len(indicator)
-    else:
-        print("  #Error(security_trend): invalid indicator(s) for",indicator)
-        return None
-            
-    # 检查趋势指标
-    indicator_list1=['Open','Close','Adj Close','High','Low',
-             'Daily Ret','Daily Ret%','Daily Adj Ret','Daily Adj Ret%',
-             'log(Daily Ret)','log(Daily Adj Ret)','Weekly Ret','Weekly Ret%',
-             'Weekly Adj Ret','Weekly Adj Ret%','Monthly Ret','Monthly Ret%',
-             'Monthly Adj Ret','Monthly Adj Ret%','Quarterly Ret','Quarterly Ret%',
-             'Quarterly Adj Ret','Quarterly Adj Ret%','Annual Ret','Annual Ret%',
-             'Annual Adj Ret','Annual Adj Ret%','Exp Ret','Exp Ret%','Exp Adj Ret',
-             'Exp Adj Ret%','Weekly Price Volatility','Weekly Adj Price Volatility',
-             'Monthly Price Volatility','Monthly Adj Price Volatility',
-             'Quarterly Price Volatility','Quarterly Adj Price Volatility',
-             'Annual Price Volatility','Annual Adj Price Volatility',
-             'Exp Price Volatility','Exp Adj Price Volatility',
-             'Weekly Ret Volatility','Weekly Ret Volatility%',
-             'Weekly Adj Ret Volatility','Weekly Adj Ret Volatility%',
-             'Monthly Ret Volatility', 'Monthly Ret Volatility%',
-             'Monthly Adj Ret Volatility', 'Monthly Adj Ret Volatility%',
-             'Quarterly Ret Volatility', 'Quarterly Ret Volatility%',
-             'Quarterly Adj Ret Volatility', 'Quarterly Adj Ret Volatility%',
-             'Annual Ret Volatility', 'Annual Ret Volatility%',
-             'Annual Adj Ret Volatility', 'Annual Adj Ret Volatility%',
-             'Exp Ret Volatility', 'Exp Ret Volatility%', 'Exp Adj Ret Volatility',
-             'Exp Adj Ret Volatility%', 'Weekly Ret LPSD', 'Weekly Ret LPSD%',
-             'Weekly Adj Ret LPSD', 'Weekly Adj Ret LPSD%', 'Monthly Ret LPSD',
-             'Monthly Ret LPSD%', 'Monthly Adj Ret LPSD', 'Monthly Adj Ret LPSD%',
-             'Quarterly Ret LPSD', 'Quarterly Ret LPSD%', 'Quarterly Adj Ret LPSD',
-             'Quarterly Adj Ret LPSD%', 'Annual Ret LPSD', 'Annual Ret LPSD%',
-             'Annual Adj Ret LPSD', 'Annual Adj Ret LPSD%', 'Exp Ret LPSD',
-             'Exp Ret LPSD%', 'Exp Adj Ret LPSD', 'Exp Adj Ret LPSD%',
-             ]
-
-    indicator_list2=['treynor','sharpe','sortino','alpha','Treynor','Sharpe','Sortino','Alpha']
-    indicator_list3=['pe','pb','mv','PE','PB','MV','Pe','Pb','Mv','ROE','roe','Roe']
-    indicator_list4=['beta','Beta','BETA']
-    
-    # 是否属于支持的指标
-    for m in measures:
-        if not (m in indicator_list1 + indicator_list2 + indicator_list3 + indicator_list4):
-            print("  #Error(security_trend): unsupported indicator for",m)
-            print("  Supported indicators:")
-            printlist(indicator_list1,numperline=4,beforehand='  ',separator='   ')
-            printlist(indicator_list2,numperline=5,beforehand='  ',separator='   ')
-            printlist(indicator_list3,numperline=5,beforehand='  ',separator='   ')
-            printlist(indicator_list4,numperline=5,beforehand='  ',separator='   ')
-            return None
-        
-    #检查是否跨组比较：不能同时支持indicator_list1/2/3/4的指标，即不能跨组比较！
-    indicator_group1=False #组1：普通指标（股价，收益率，风险）
-    indicator_group2=False #组2：RAR指标（夏普/阿尔法/索替诺/特雷诺指标）
-    indicator_group3=False #组3：估值指标（市盈率，市净率，市值）
-    indicator_group4=False #组4：贝塔系数
-    
-    list_group1=list_group2=list_group3=list_group4=0
-    for m in measures:
-        if m in indicator_list4:
-            list_group4=1
-            indicator_group4=True    
-            measures = [x.lower() for x in measures]  
-            
-        if m in indicator_list3:
-            list_group3=1
-            indicator_group3=True    
-            measures = [x.upper() for x in measures]
-            
-        if m in indicator_list2:
-            list_group2=1
-            indicator_group2=True
-            measures = [x.lower() for x in measures]
-            
-        if m in indicator_list1:
-            list_group1=1
-            indicator_group1=True
-            measures = [x.title() for x in measures]
-            measures = [x.replace('Lpsd','LPSD') if 'Lpsd' in x else x for x in measures]
-            
-    if list_group1+list_group2+list_group3+list_group4 >= 2:
-        print("  #Error(security_trend): cannot support hybrid indicators together for",list2str(measures))
-        return None
-    
-    #检查指标是否支持投资组合：暂不支持组1/3的指标
-    """
-    if portfolio_flag and (indicator_group1 or indicator_group3):
-        print("  #Warning(security_trend): ticker of or with portfolio does not support indicator",list2str(measures))
-        return None
-    """
-    # 情形1：单个证券，单个普通指标===============================================
-    # 绘制横线
-    zeroline=False
-    if (critical_value != ''):
-        if isinstance(critical_value,float) or isinstance(critical_value,int):
-            zeroline=critical_value
-    
-    if ticker_num==1 and indicator_num==1 and indicator_group1:
-        df=security_indicator(ticker=tickers[0],indicator=measures[0], \
-                              fromdate=fromdate,todate=todate, \
-                              zeroline=zeroline, \
-                              average_value=average_value, \
-                              datatag=datatag,power=power,graph=graph, \
-                              source=source, \
-                              mark_top=mark_top,mark_bottom=mark_bottom, \
-                              mark_end=mark_end,ticker_type=ticker_type, \
-                              facecolor=facecolor)
-        return df
-    
-    # 情形2：单个证券，两个普通指标，twinx==True =================================
-    if ticker_num==1 and indicator_num == 2 and indicator_group1 and twinx:
-        df=compare_security(tickers=tickers[0],measures=measures[:2], \
-                            fromdate=fromdate,todate=todate,twinx=twinx, \
-                            loc1=loc1,loc2=loc2,graph=graph,source=source, \
-                            ticker_type=ticker_type,facecolor=facecolor)
-        return df
-    
-    # 情形3：单个证券，两个及以上普通指标=========================================
-    if ticker_num==1 and indicator_num >= 2 and indicator_group1 and not twinx:
-        df=security_mindicators(ticker=tickers[0],measures=measures, \
-                         fromdate=fromdate,todate=todate, \
-                         graph=graph,smooth=smooth,loc=loc1, \
-                         date_range=date_range,date_freq=date_freq, \
-                         annotate=annotate,annotate_value=annotate_value, \
-                         source=source,
-                         mark_top=mark_top,mark_bottom=mark_bottom,mark_end=mark_end, \
-                         ticker_type=ticker_type,facecolor=facecolor)
-        return df
-    
-    # 情形4：两个证券，取第一个普通指标，twinx==True =============================
-    if ticker_num==2 and indicator_group1 and twinx:
-        df=compare_security(tickers=tickers,measures=measures[0], \
-                            fromdate=fromdate,todate=todate,twinx=twinx, \
-                            loc1=loc1,loc2=loc2,graph=graph,source=source, \
-                            ticker_type=ticker_type,facecolor=facecolor)
-        return df
-
-    # 情形5：两个及以上证券，取第一个普通指标=====================================
-    if ticker_num==2:
-        linewidth=2.5
-    elif ticker_num==3:
-        linewidth=2.0
-    else:
-        linewidth=1.5
-    
-    # 绘制横线
-    axhline_value=0
-    axhline_label=''
-    if (critical_value != ''):
-        if isinstance(critical_value,float) or isinstance(critical_value,int):
-            axhline_value=critical_value
-            axhline_label='零线'
-        
-    if ((ticker_num == 2 and not twinx) or ticker_num > 2) and indicator_group1:
-        df=compare_msecurity(tickers=tickers,measure=measures[0], \
-                      start=fromdate,end=todate, \
-                      axhline_value=axhline_value,axhline_label=axhline_label, \
-                      preprocess=preprocess,linewidth=linewidth, \
-                      scaling_option=scaling_option, \
-                      graph=graph,loc=loc1, \
-                      annotate=annotate,annotate_value=annotate_value, \
-                      smooth=smooth, \
-                      source=source, \
-                      mark_top=mark_top,mark_bottom=mark_bottom,mark_end=mark_end, \
-                      ticker_type=ticker_type,facecolor=facecolor)
-        return df
-
-    # 情形6：单个或多个证券，单个或多个RAR指标，支持投资组合=======================
-    # 注意：支持滚动收益率和扩展收益率，但不建议混合使用，因为难以解释结果
-    if indicator_group2:
-        df=compare_rar_security(ticker=tickers,start=fromdate,end=todate,rar=measures, \
-                                 ret_type=ret_type,RF=RF,regression_period=regression_period, \
-                                 graph=graph,axhline_value=0,axhline_label='', \
-                                 loc1=loc1, \
-                                 printout=printout, \
-                                 sortby=sortby,trailing=trailing,trend_threshhold=trend_threshhold, \
-                                 annotate=annotate,annotate_value=annotate_value, \
-                                 mark_top=mark_top,mark_bottom=mark_bottom,mark_end=mark_end, \
-                                 mktidx=market_index,source=source, \
-                                 ticker_type=ticker_type,facecolor=facecolor)  
-        return df
-    
-    # 情形7：单个或多个证券，CAPM贝塔系数=========================================
-    if indicator_group4:
-        df=compare_beta_security(ticker=tickers,start=fromdate,end=todate, \
-                                 RF=RF,regression_period=regression_period, \
-                                 graph=graph,facecolor=facecolor, \
-                                 annotate=annotate,annotate_value=annotate_value, \
-                                 mark_top=mark_top,mark_bottom=mark_bottom,mark_end=mark_end, \
-                                 mktidx=market_index,source=source, \
-                                 ticker_type=ticker_type)
-        
-        return df
-    
-    
-    # 情形8：估值指标PE/PB/MV/ROE，仅针对股票，无需ticker_type====================
-    if indicator_group3:
-        df=security_valuation(tickers=tickers,indicators=measures,start=fromdate,end=todate, \
-                              preprocess=preprocess,scaling_option=scaling_option, \
-                              twinx=twinx,loc1=loc1,loc2=loc2, \
-                              graph=graph,facecolor=facecolor, \
-                              annotate=annotate,annotate_value=annotate_value, \
-                              mark_top=mark_top,mark_bottom=mark_bottom,mark_end=mark_end)
-        return df
-    
-    # 其他未预料情形
-    print("  #Error(security_trend): unsupported combination of security(ies) and indicator(s):-(")
-    
-    return None
-
-#==============================================================================
-
-#==============================================================================
-#==============================================================================
-#==============================================================================
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

siat/setup.py

@@ -1,41 +0,0 @@
-# -*- coding: utf-8 -*-
-"""
-Created on Thu Aug 13 13:24:42 2020
-
-@author: Peter
-"""
-
-from __future__ import print_function
-from setuptools import setup, find_packages
-import sys
-
-setup(
-    name="siat",
-    version="1.0.1",
-    author="WANG Dehong (Peter)",
-    author_email="wdehong2000@163.com",
-    description="Security Investment Analysis Tools",
-    long_description=open("README.rst").read(),
-    license="WANG Dehong",
-    packages=['siat'],
-    classifiers=[
-        "Environment :: Anaconda Environment",
-        'Intended Audience :: Financial Researchers',
-        'License :: OSI Approved :: BFSU License',
-        'Natural Language :: Chinese/English',
-        'Operating System :: Windows 7/10',
-        'Operating System :: Microsoft',
-        'Operating System :: POSIX',
-        'Operating System :: Unix',
-        'Topic :: Finance :: Analysis',
-        "Topic :: Internet",
-        "Topic :: Software Development :: Libraries :: Python Modules",
-        'Programming Language :: Python :: 3.3',
-        'Programming Language :: Python :: 3.4',
-        'Programming Language :: Python :: 3.5',
-        'Programming Language :: Python :: 3.6',
-        'Programming Language :: Python :: 3.7',
-        'Programming Language :: Python :: 3.8',        
-    ],
-    zip_safe=True,
-)

siat/shenwan index history test.py

@@ -1,41 +0,0 @@
-# -*- coding: utf-8 -*-
-"""
-功能：获取申万一级行业历史行情指数
-"""
-
-from opendatatools import swindex
-import pandas as pd
-
-# 1. 获取申万指数列表
-cata, msg = swindex.get_index_list()
-cata.head(20)
-
-# 2. 获取申万指数成分信息
-
-content, msg = swindex.get_index_cons('801040')
-
-# 3. 获取申万指数日线
-
-daily, msg = swindex.get_index_daily('801040','2010-01-01', '2021-02-24')
-daily.tail(20)
-
-# 4. 获取申万指数每日的量化指标（pe、pb等）
-
-quant, msg = swindex.get_index_dailyindicator('801040', '2010-01-01', '2021-02-24',freq='d')
-quant.head(20)
-
-# 示例：查取申万所有一级行业任意时间区间走势
-def get_price_sw_industry(start_date, end_date):
-    cata, msg = swindex.get_index_list()
-    first_industry = cata.iloc[18:46, 0:2].reset_index(drop=True)
-    price = pd.DataFrame()
-    for i in range(0,len(first_industry)):
-        daily, msg = swindex.get_index_daily(first_industry.iloc[i,0],start_date, end_date)
-        close = daily[['date', 'close']].sort_values(by="date", ascending=True).set_index('date').rename(columns={'close': first_industry.iloc[i,1]})
-        price = pd.concat([price,close],axis=1, join='outer').astype('float')
-        
-        price.to_excel('data/申万一级行业行情走势.xlsx', sheet_name='指数')
-
-    return price
-
-get_price_sw_industry('2020-10-01','2020-12-31')

siat/stock_china_test.py

@@ -1,38 +0,0 @@
-# -*- coding: utf-8 -*-
-
-import os; os.chdir("S:/siat")
-from siat.stock_china import *
-
-#==============================================================================
-import akshare as ak
-l1=ticker[0]; market='sh'
-if l1 in ['0','2','3']: market='sz'
-df = ak.stock_individual_fund_flow(stock=ticker, market=market)
-df.to_excel("D:/BFSU WORK/600519MFI.xlsx",index=False,encoding='utf-8',sheet_name='Sheet1')
-
-if __name__=='__main__':
-    ticker='600519.SS'
-    dfp=get_money_flowin(ticker)
-
-    X,ydf=make_sample(dfp,ndays=1,preCumTimes=1)
-    
-    scaler_X1=preprocess(X,preproctype='min-max')
-    scaler_X2=preprocess(X,preproctype='0-1')
-    scaler_X3=preprocess(X,preproctype='log')
-
-
-#==============================================================================
-ticker='600519.ss'
-
-forecast_direction_knn(ticker,ndays=5,max_neighbours=2,max_RS=2)
-
-if __name__=='__main__':
-    df=get_money_flowin(ticker)
-    df=price_price_knn('600519.SS',df,ndays=1,max_neighbours=3,max_RS=2)
-
-forecast_price_knn(ticker,ndays=1,max_neighbours=2,max_RS=2)
-
-
-forecast_direction_knn(ticker,ndays=5,max_neighbours=10,max_RS=10)
-forecast_price_knn(ticker,ndays=5,max_neighbours=10,max_RS=10)
-#==============================================================================