pyqqq 0.12.166__py3-none-any.whl → 0.12.167__py3-none-any.whl

pyqqq/backtest/broker.py

@@ -144,7 +144,7 @@ class BaseBroker(ABC):
         raise NotImplementedError
 
     @abstractmethod
-    def create_order(self, asset_code: str, side: OrderSide, quantity: int, order_type: OrderType = OrderType.MARKET, price: int | Decimal = 0) -> str:
+    def create_order(self, asset_code: str, side: OrderSide, quantity: int, order_type: OrderType = OrderType.MARKET, price: int | Decimal = 0, exchange: OrderExchange = OrderExchange.KRX) -> str:
         """새로운 주문을 생성합니다.
 
         Args:
@@ -153,6 +153,7 @@ class BaseBroker(ABC):
             quantity (int): 주문 수량
             order_type (OrderType, optional): 주문 타입 (기본값: MARKET)
             price (int, optional): 지정가 주문 시 주문 가격 (기본값: 0)
+            exchange (OrderExchange, optional): 거래소 (기본값: KRX)
 
         Returns:
             str: 생성된 주문 번호
@@ -164,7 +165,7 @@ class BaseBroker(ABC):
         raise NotImplementedError
 
     @abstractmethod
-    def update_order(self, org_order_no: str, order_type: OrderType, price: int | Decimal, quantity: int = 0) -> str:
+    def update_order(self, org_order_no: str, order_type: OrderType, price: int | Decimal, quantity: int = 0, exchange: OrderExchange = OrderExchange.KRX) -> str:
         """기존 주문을 수정합니다.
 
         Args:
@@ -288,21 +289,23 @@ class TradingBroker(BaseBroker):
     def get_positions(self):
         return self.trading_api.get_positions()
 
-    def create_order(self, asset_code: str, side: OrderSide, quantity: int, order_type: OrderType = OrderType.MARKET, price: int | Decimal = 0):
-        self.logger.debug(f"create_order: {asset_code} {side} {quantity} {order_type} {price}")
-        return self.trading_api.create_order(asset_code, side, quantity, order_type, price)
+    def create_order(self, asset_code: str, side: OrderSide, quantity: int, order_type: OrderType = OrderType.MARKET, price: int | Decimal = 0, exchange: OrderExchange = OrderExchange.KRX) -> str:
+        self.logger.debug(f"create_order: {asset_code} {side} {quantity} {order_type} {price} {exchange}")
+        return self.trading_api.create_order(asset_code, side, quantity, order_type, price, exchange)
 
-    def update_order(self, org_order_no: str, order_type: OrderType, price: int | Decimal, quantity: int = 0):
+    def update_order(self, org_order_no: str, order_type: OrderType, price: int | Decimal, quantity: int = 0, exchange: OrderExchange = OrderExchange.KRX):
         if isinstance(self.trading_api, KISSimpleOverseasStock):
             order = self._get_pending_order(org_order_no)
             if order is not None:
                 self.logger.debug(f"update_order: ({order.asset_code}) {org_order_no} {order_type} {price} {quantity}")
+                # 해외주식의 경우 asset_code와 org_order_no를 사용하여 주문을 업데이트
+                # 또한 exchange 정보가 들어가지 않음
                 return self.trading_api.update_order(order.asset_code, org_order_no, order_type, price, quantity)
             else:
                 raise ValueError(f"order not found: {org_order_no}")
         else:
             self.logger.debug(f"update_order: {org_order_no} {order_type} {price} {quantity}")
-            return self.trading_api.update_order(org_order_no, order_type, price, quantity)
+            return self.trading_api.update_order(org_order_no, order_type, price, quantity, exchange)
 
     def cancel_order(self, order_no: str, quantity: int = 0):
         if isinstance(self.trading_api, KISSimpleOverseasStock):
@@ -661,7 +664,8 @@ class MockBroker(BaseBroker):
         positions = [p for p in self.positions if p.quantity > 0]
         return positions
 
-    def create_order(self, asset_code: str, side: OrderSide, quantity: int, order_type: OrderType = OrderType.MARKET, price: int = 0):
+    def create_order(self, asset_code: str, side: OrderSide, quantity: int, order_type: OrderType = OrderType.MARKET, price: int = 0, exchange: OrderExchange = OrderExchange.KRX) -> str:
+        # TODO: exchange에 따라 다른 봉을 보는 처리가 추가로 되어야 함
         price = self.get_price(asset_code) if order_type == OrderType.MARKET else price
         self.logger.info(f"CREATE ORDER: {self._get_asset_name(asset_code)} side:{side} price:{price} quantity:{quantity} order_type:{order_type}")
         order_no = str(self.next_order_no)
@@ -687,6 +691,7 @@ class MockBroker(BaseBroker):
             pending_quantity=quantity,
             order_type=order_type,
             order_time=self.clock.now(),
+            exchange=exchange,
         )
 
         self.pending_orders.append(order)
@@ -694,7 +699,7 @@ class MockBroker(BaseBroker):
 
         return order_no
 
-    def update_order(self, org_order_no: str, order_type: OrderType, price: int, quantity: int = 0):
+    def update_order(self, org_order_no: str, order_type: OrderType, price: int, quantity: int = 0, exchange: OrderExchange = OrderExchange.KRX):
         order = next((order for order in self.pending_orders if order.order_no == org_order_no), None)
         if order is None:
             raise Exception(f"order not found: {org_order_no}")
@@ -727,6 +732,7 @@ class MockBroker(BaseBroker):
             pending_quantity=quantity,
             order_type=order_type,
             order_time=self.clock.now(),
+            exchange=exchange,
         )
 
         order.pending_quantity -= quantity
@@ -788,6 +794,7 @@ class MockBroker(BaseBroker):
                     # 강제로 1분 차이를 만들어 줌
                     before_time = current_time - dtm.timedelta(seconds=60)
 
+                # TODO: exchange에 따라 다른 봉을 보는 처리가 추가로 되어야 함
                 df = self.get_minute_price(order.asset_code)
                 if df.empty:
                     self.logger.warning(f"ORDER CANCELED: {order.asset_code} minute data is empty")

pyqqq/data/daily.py

@@ -1,13 +1,15 @@
+import datetime
 from typing import Dict, List, Optional, Union
+
+import pandas as pd
+import pytz
+
+import pyqqq.config as c
 from pyqqq.datatypes import DataExchange
-from pyqqq.utils.array import chunk
 from pyqqq.utils.api_client import raise_for_status, send_request
+from pyqqq.utils.array import chunk
 from pyqqq.utils.local_cache import DiskCacheManager
 from pyqqq.utils.logger import get_logger
-import datetime as dtm
-import pandas as pd
-import pyqqq.config as c
-import pytz
 
 logger = get_logger(__name__)
 dailyCache = DiskCacheManager("daily_cache")
@@ -15,9 +17,9 @@ dailyCache = DiskCacheManager("daily_cache")
 
 @dailyCache.memoize()
 def get_all_ohlcv_for_date(
-    date: dtm.date,
+    date: datetime.date,
     adjusted: bool = True,
-    exchange: Union[DataExchange, str] = DataExchange.KRX,
+    exchange: Union[str, DataExchange] = "KRX",
 ) -> pd.DataFrame:
     """
     주어진 날짜에 대한 모든 주식의 OHLCV(Open, High, Low, Close, Volume) 데이터를 조회합니다.
@@ -29,9 +31,9 @@ def get_all_ohlcv_for_date(
     NXT: 2025년 3월 4일 데이터 부터 조회 가능합니다.
 
     Args:
-        date (dtm.date): 조회할 날짜.
+        date (datetime.date): 조회할 날짜.
         adjusted (bool): 수정주가 여부. 기본값은 True.
-        exchange (DataExchange): 거래소. 기본값은 KRX.
+        exchange (Union[str, DataExchange]): 거래소. 기본값은 KRX.
 
     Returns:
         pd.DataFrame: OHLCV 데이터를 포함하는 DataFrame. 'code' 컬럼은 DataFrame의 인덱스로 설정됩니다.
@@ -51,7 +53,7 @@ def get_all_ohlcv_for_date(
         HTTPError: API 요청이 실패했을 때 발생.
 
     Examples:
-        >>> ohlcv_data = get_all_ohlcv_for_date(dtm.date(2023, 5, 8))
+        >>> ohlcv_data = get_all_ohlcv_for_date(datetime.date(2023, 5, 8))
         >>> print(ohlcv_data)
                     open   high    low  close  volume       value  diff  diff_rate
             code
@@ -62,17 +64,17 @@ def get_all_ohlcv_for_date(
             000075  54800  54900  54800  54800     177     9702400  -100      -0.18
             ...
     """
-    if isinstance(date, dtm.datetime):
+    if isinstance(date, datetime.datetime):
         date = date.date()
 
-    exchange = _validate_exchange(exchange)
+    exchange = DataExchange.validate(exchange)
     url = f"{c.PYQQQ_API_URL}/domestic-stock/ohlcv/daily/all/{date}"
     r = send_request(
         "GET",
         url,
         params={
             "adjusted": "true" if adjusted else "false",
-            "current_date": dtm.date.today(),
+            "current_date": datetime.date.today(),
             "exchange": exchange.value,
         },
     )
@@ -96,11 +98,11 @@ def get_all_ohlcv_for_date(
 
 def get_ohlcv_by_codes_for_period(
     codes: List[str],
-    start_date: dtm.date,
-    end_date: Optional[dtm.date] = None,
+    start_date: datetime.date,
+    end_date: Optional[datetime.date] = None,
     adjusted: bool = True,
     ascending: bool = False,
-    exchange: Union[DataExchange, str] = DataExchange.KRX,
+    exchange: Union[str, DataExchange] = "KRX",
 ) -> Dict[str, pd.DataFrame]:
     """
     지정된 코드 리스트와 기간에 대한 OHLCV 데이터를 조회합니다.
@@ -114,10 +116,11 @@ def get_ohlcv_by_codes_for_period(
 
     Args:
         codes (List[str]): 조회할 주식 코드들의 리스트.
-        start_date (dtm.date): 조회할 기간의 시작 날짜.
-        end_date (Optional[dtm.date]): 조회할 기간의 종료 날짜. 지정하지 않으면 최근 거래일 까지 조회됩니다.
+        start_date (datetime.date): 조회할 기간의 시작 날짜.
+        end_date (Optional[datetime.date]): 조회할 기간의 종료 날짜. 지정하지 않으면 최근 거래일 까지 조회됩니다.
         adjusted (bool): 수정주가 여부. 기본값은 True.
         ascending (bool): 날짜 오름차순 여부. 기본값은 False.
+        exchange (Union[str, DataExchange]): 거래소. 기본값은 KRX.
 
     Returns:
         dict: 주식 코드를 키로 하고, 해당 코드의 OHLCV 데이터를 포함하는 DataFrame을 값으로 하는 딕셔너리.
@@ -137,7 +140,7 @@ def get_ohlcv_by_codes_for_period(
         HTTPError: API 요청이 실패했을 때 발생.
 
     Examples:
-        >>> dfs = get_ohlcv_by_codes_for_period(['005930', '319640'], dtm.date(2024, 5, 7), dtm.date(2024, 5, 9))
+        >>> dfs = get_ohlcv_by_codes_for_period(['005930', '319640'], datetime.date(2024, 5, 7), datetime.date(2024, 5, 9))
         >>> print(dfs)
         {'319640':              open   high    low  close  volume      value  diff  diff_rate
                     date
@@ -150,7 +153,7 @@ def get_ohlcv_by_codes_for_period(
                     2024-05-08  80800  81400  80500  81300  12960682  1050108654400     0   0.00
                     2024-05-07  79600  81300  79400  81300  26238868  2112619288066  3700   4.77}
     """
-    exchange = _validate_exchange(exchange)
+    exchange = DataExchange.validate(exchange)
     tz = pytz.timezone("Asia/Seoul")
     chunks = chunk(codes, 20)
     result = {}
@@ -161,7 +164,7 @@ def get_ohlcv_by_codes_for_period(
             "codes": ",".join(asset_codes),
             "start_date": start_date,
             "adjusted": "true" if adjusted else "false",
-            "current_date": dtm.date.today(),
+            "current_date": datetime.date.today(),
             "exchange": exchange.value,
         }
         if end_date is not None:
@@ -180,7 +183,7 @@ def get_ohlcv_by_codes_for_period(
                 dt = row[0]
                 if dt[-1] == "Z":
                     dt = dt[:-1] + "+00:00"
-                dt = dtm.datetime.fromisoformat(dt).astimezone(tz).replace(tzinfo=None)
+                dt = datetime.datetime.fromisoformat(dt).astimezone(tz).replace(tzinfo=None)
                 row[0] = dt
 
             rows.reverse()
@@ -192,13 +195,3 @@ def get_ohlcv_by_codes_for_period(
             result[code] = df
 
     return result
-
-
-def _validate_exchange(exchange: Union[str, DataExchange]) -> DataExchange:
-    if isinstance(exchange, str):
-        assert exchange in [e.value for e in DataExchange], "지원하지 않는 거래소 코드입니다."
-        exchange = DataExchange(exchange)
-    else:
-        assert exchange in DataExchange, "지원하지 않는 거래소 코드입니다."
-
-    return exchange

pyqqq/data/domestic.py

@@ -1,13 +1,16 @@
+import datetime as dtm
+from typing import List, Optional, Union
+
+import numpy as np
+import pandas as pd
+
+import pyqqq.config as c
+from pyqqq.datatypes import DataExchange
 from pyqqq.utils.api_client import raise_for_status, send_request
 from pyqqq.utils.array import chunk
-from pyqqq.utils.compute import quantize_adjusted_price
+from pyqqq.utils.compute import get_krx_tick_size, quantize_adjusted_price
 from pyqqq.utils.local_cache import DiskCacheManager
 from pyqqq.utils.market_schedule import get_last_trading_day, get_market_schedule
-from typing import List, Optional, Union
-import datetime as dtm
-import pandas as pd
-import numpy as np
-import pyqqq.config as c
 
 domesticCache = DiskCacheManager("domestic_cache")
 
@@ -227,19 +230,27 @@ def _isoformat_to_readable(isodate: str) -> str:
 
 
 @domesticCache.memoize()
-def get_tickers(date: Optional[dtm.date] = None, market: Optional[str] = None, adjusted: Optional[bool] = True):
+def get_tickers(
+    date: Optional[dtm.date] = None,
+    market: Optional[str] = None,
+    adjusted: Optional[bool] = True,
+    exchange: Union[str, DataExchange] = "KRX",
+):
     """
     주어진 날짜와 시장에 따른 주식 종목 코드와 관련 정보를 조회합니다.
 
     이 함수는 지정된 날짜(기본값은 오늘)와 선택적 시장('KOSPI', 'KOSDAQ')에 대한 주식 종목 코드와 추가 정보를 API를 통해 요청합니다.
     반환된 정보는 pandas DataFrame 형태로 제공되며, 데이터가 없는 경우 빈 DataFrame을 반환합니다. DataFrame은 'code'를 인덱스로 사용합니다.
 
+    KRX 거래소에서는 거래정지 종목 등이 포함되어 있으나, NXT 거래소에서는 거래정지 종목이 제외되어 있습니다.
+
     2018년 1월 1일 데이터 부터 조회 가능합니다. 수정주가는 소수점 첫째 자리에서 반올림합니다.
 
     Args:
         date (Optional[dtm.date]): 조회할 날짜. 기본값은 현재 날짜입니다.
-        market (Optional[str]): 조회할 시장. 'KOSPI' 또는 'KOSDAQ' 중 선택할 수 있습니다.
+        market (Optional[str]): 조회할 시장. 'KOSPI' 또는 'KOSDAQ' 중 선택할 수 있습니다. 기본값은 None 이며, 모든 시장을 조회합니다.
         adjusted (Optional[bool]): 수정주가 여부. 기본값은 True.
+        exchange (Union[str, DataExchange]): 조회할 거래소. 'KRX' 또는 'NXT' 중 선택할 수 있습니다. 기본값은 'KRX' 입니다.
 
     Returns:
         pd.DataFrame: 주식 종목 코드와 관련 정보를 포함하는 DataFrame. 'code' 컬럼은 인덱스로 설정됩니다.
@@ -274,13 +285,16 @@ def get_tickers(date: Optional[dtm.date] = None, market: Optional[str] = None, a
             "KOSDAQ",
         ], "market은 'KOSPI' 또는 'KOSDAQ'이어야 합니다."
 
+    # TODO: NXT 거래소 2025년 3월 4일 이전 요청 시 에러 발생
+    exchange = DataExchange.validate(exchange)
+
     if date is None:
         date = dtm.date.today()
         schedule = get_market_schedule(date)
         if schedule.full_day_closed:
             date = get_last_trading_day(date)
 
-    return _get_tickers(date, market, adjusted)
+    return _get_tickers(date, market, adjusted, exchange)
 
 
 def _get_tickers_check_not_expected_res(res):
@@ -291,7 +305,7 @@ def _get_tickers_check_not_expected_res(res):
 
 
 @domesticCache.memoize(not_expected_res=_get_tickers_check_not_expected_res)
-def _get_tickers(date: dtm.date, market: str = None, adjusted: bool = True):
+def _get_tickers(date: dtm.date, market: str = None, adjusted: bool = True, exchange: DataExchange = DataExchange.KRX):
     """
     get_tickers 함수의 실제 구현부.
     기존 함수에선 date가 None이어도 정상적으로 돌아서 메모이제이션 하기 좋지않았음.
@@ -300,6 +314,7 @@ def _get_tickers(date: dtm.date, market: str = None, adjusted: bool = True):
     params = {
         "adjusted": "true" if adjusted else "false",
         "current_date": dtm.date.today(),
+        "exchange": exchange.value,
     }
     if market:
         params["market"] = market
@@ -333,50 +348,17 @@ def _get_tickers(date: dtm.date, market: str = None, adjusted: bool = True):
         def calculate_price_limit(row):
             price = row["reference_price"]
             market = row["market"]
+            etf_etn = row["type"] == "ETF" or row["type"] == "ETN"
+
+            tick_size = get_krx_tick_size(price, etf_etn, market, date)
 
-            # 상한가 계산 (1.3배)
+            # 상한가 계산 (1.3배) 후 호가단위로 절삭 (내림)
             upper = price * 1.3
-            # 하한가 계산 (0.7배)
-            lower = price * 0.7
+            upper = int(upper // tick_size * tick_size)
 
-            # 호가단위 계산
-            def get_tick_size(price, market):
-                if market == "KOSPI":
-                    if price < 1000:
-                        return 1
-                    elif price < 5000:
-                        return 5
-                    elif price < 10000:
-                        return 10
-                    elif price < 50000:
-                        return 50
-                    elif price < 100000:
-                        return 100
-                    elif price < 500000:
-                        return 500
-                    else:
-                        return 1000
-                elif market == "KOSDAQ":
-                    if price < 1000:
-                        return 1
-                    elif price < 5000:
-                        return 5
-                    elif price < 10000:
-                        return 10
-                    elif price < 50000:
-                        return 50
-                    else:
-                        return 100
-                return 1  # 기본값
-
-            # 호가단위로 절삭
-            upper_tick = get_tick_size(upper, market)
-            lower_tick = get_tick_size(lower, market)
-
-            # 호가단위로 절삭 (내림)
-            upper = int(upper // upper_tick * upper_tick)
-            # 호가단위로 절삭 (올림)
-            lower = int((lower + lower_tick - 0.01) // lower_tick * lower_tick)
+            # 하한가 계산 (0.7배) 후 호가단위로 절삭 (올림)
+            lower = price * 0.7
+            lower = int((lower + tick_size - 0.01) // tick_size * tick_size)
 
             return pd.Series([upper, lower])
 

pyqqq/data/minutes.py

@@ -1,14 +1,15 @@
+import datetime
 from typing import Dict, Union
-from pyqqq.datatypes import DataExchange
-from pyqqq.utils.api_client import raise_for_status, send_request
-from pyqqq.utils.local_cache import DiskCacheManager
-from pyqqq.utils.logger import get_logger
-import datetime as dtm
+
 import numpy as np
 import pandas as pd
-import pyqqq.config as c
 import pytz
 
+import pyqqq.config as c
+from pyqqq.datatypes import DataExchange
+from pyqqq.utils.api_client import raise_for_status, send_request
+from pyqqq.utils.local_cache import DiskCacheManager
+from pyqqq.utils.logger import get_logger
 
 logger = get_logger(__name__)
 minuteCache = DiskCacheManager("minute_cache")
@@ -16,10 +17,10 @@ minuteCache = DiskCacheManager("minute_cache")
 
 @minuteCache.memoize()
 def get_all_minute_data(
-    time: dtm.datetime,
+    time: datetime.datetime,
     source: str = "ebest",
     adjusted: bool = True,
-    exchange: Union[DataExchange, str] = DataExchange.KRX,
+    exchange: Union[str, DataExchange] = "KRX",
 ) -> pd.DataFrame:
     """
     모든 종목의 분봉 데이터를 반환합니다.
@@ -29,10 +30,10 @@ def get_all_minute_data(
     NXT 거래소 데이터의 조회 가능 시작일은 데이터 소스에 따라 다릅니다. kis는 2025년 3월 4일부터, ebest는 2025년 5월 12일부터 데이터를 조회할 수 있습니다.
 
     Args:
-        time (dtm.datetime): 조회할 시간
+        time (datetime.datetime): 조회할 시간
         source (str): 데이터를 검색할 API. 'ebest' 또는 'kis'를 지정할 수 있습니다. 기본값은 'ebest'입니다.
         adjusted (bool): 수정주가 여부. 기본값은 True.
-        exchange (Union[DataExchange, str]): 거래소. 기본값은 KRX.
+        exchange (Union[str, DataExchange]): 거래소. 기본값은 KRX.
 
     Returns:
         pd.DataFrame: 모든 종목의 분봉 데이터가 포함된 pandas DataFrame.
@@ -63,7 +64,7 @@ def get_all_minute_data(
         - msvolumetm (int): 시간별매수체결량
 
     Examples:
-        >>> df = get_all_minute_data(dtm.datetime(2024, 5, 2, 15, 30))
+        >>> df = get_all_minute_data(datetime.datetime(2024, 5, 2, 15, 30))
         >>> print(df)
                                     time   open   high    low  ...  totofferrem  totbidrem mdvolumetm  msvolumetm
         code                                             ...
@@ -76,13 +77,13 @@ def get_all_minute_data(
         [5 rows x 23 columns]
     """
     tz = pytz.timezone("Asia/Seoul")
-    exchange = _validate_exchange(exchange)
+    exchange = DataExchange.validate(exchange)
 
     url = f"{c.PYQQQ_API_URL}/domestic-stock/ohlcv/minutes/all/{time.date()}/{time.strftime('%H%M')}"
     params = {
         "brokerage": source,
         "adjusted": "true" if adjusted else "false",
-        "current_date": dtm.date.today(),
+        "current_date": datetime.date.today(),
         "exchange": exchange.value,
     }
 
@@ -94,7 +95,7 @@ def get_all_minute_data(
     rows = r.json()
     for data in rows:
         time = data["time"].replace("Z", "+00:00")
-        time = dtm.datetime.fromisoformat(time).astimezone(tz).replace(tzinfo=None)
+        time = datetime.datetime.fromisoformat(time).astimezone(tz).replace(tzinfo=None)
         data["time"] = time
 
     df = pd.DataFrame(rows)
@@ -126,13 +127,13 @@ def get_all_minute_data(
 
 @minuteCache.memoize()
 def get_all_day_data(
-    date: dtm.date,
+    date: datetime.date,
     codes: list[str] | str,
-    period: dtm.timedelta = dtm.timedelta(minutes=1),
+    period: datetime.timedelta = datetime.timedelta(minutes=1),
     source: str = "ebest",
     adjusted: bool = True,
     ascending: bool = True,
-    exchange: Union[DataExchange, str] = DataExchange.KRX,
+    exchange: Union[str, DataExchange] = "KRX",
 ) -> dict[str, pd.DataFrame] | pd.DataFrame:
     """
     지정된 날짜에 대해 하나 이상의 주식 코드에 대한 전체 분별 OHLCV(시가, 고가, 저가, 종가, 거래량) 데이터를 검색하여 반환합니다.
@@ -142,13 +143,13 @@ def get_all_day_data(
     NXT 거래소 데이터의 조회 가능 시작일은 데이터 소스에 따라 다릅니다. kis는 2025년 3월 4일부터, ebest는 2025년 5월 12일부터 데이터를 조회할 수 있습니다.
 
     Args:
-        date (dtm.date): 데이터를 검색할 날짜.
+        date (datetime.date): 데이터를 검색할 날짜.
         codes (list[str]): 조회할 주식 코드들의 리스트. 최대 20개까지 지정할 수 있습니다.
-        period (dtm.timedelta, optional): 반환된 데이터의 시간 간격. 기본값은 1분입니다. 30초 이상의 값을 30초간격으로 지정할 수 있습니다.
+        period (datetime.timedelta, optional): 반환된 데이터의 시간 간격. 기본값은 1분입니다. 30초 이상의 값을 30초간격으로 지정할 수 있습니다.
         source (str, optional): 데이터를 검색할 API. 'ebest' 또는 'kis'를 지정할 수 있습니다. 기본값은 'ebest'입니다.
         adjusted (bool): 수정주가 여부. 기본값은 True.
         ascending (bool): 오름차순 여부. 기본값은 True.
-        exchange (Union[DataExchange, str]): 거래소. 기본값은 KRX.
+        exchange (Union[str, DataExchange]): 거래소. 기본값은 KRX.
 
     Returns:
         dict[str, pd.DataFrame]: 주식 코드를 키로 하고, 해당 주식의 일일 OHLCV 데이터가 포함된 pandas DataFrame을 값으로 하는 딕셔너리.
@@ -183,7 +184,7 @@ def get_all_day_data(
         requests.exceptions.RequestException: PYQQQ API로부터 데이터를 검색하는 과정에서 오류가 발생한 경우.
 
     Examples:
-        >>> result = get_all_day_data(dtm.date(2024, 4, 26), ["005930", "319640"], dtm.timedelta(minutes=1))
+        >>> result = get_all_day_data(datetime.date(2024, 4, 26), ["005930", "319640"], datetime.timedelta(minutes=1))
         >>> print(result["069500"])
                             open   high    low  close   volume sign  change  diff  \
         time
@@ -193,7 +194,7 @@ def get_all_day_data(
         2024-04-26 09:03:00  77500  77500  77200  77500  3033307    2    1200  1.57
         2024-04-26 09:04:00  77400  77600  77400  77500  3268502    2    1200  1.57
     """
-    assert isinstance(date, dtm.date), "date must be a datetime.date object"
+    assert isinstance(date, datetime.date), "date must be a datetime.date object"
     assert isinstance(codes, list) or isinstance(codes, str), "codes must be a list of strings or single code"
 
     if isinstance(codes, list):
@@ -202,13 +203,13 @@ def get_all_day_data(
     assert len(codes) <= 20, "codes must not exceed 20"
 
     if period is not None:
-        assert period >= dtm.timedelta(seconds=30), "period must be at least 30 seconds"
+        assert period >= datetime.timedelta(seconds=30), "period must be at least 30 seconds"
         assert period.total_seconds() % 30 == 0, "period must be a multiple of 30 seconds"
 
     tz = pytz.timezone("Asia/Seoul")
     target_codes = codes if isinstance(codes, list) else [codes]
 
-    exchange = _validate_exchange(exchange)
+    exchange = DataExchange.validate(exchange)
     if exchange == DataExchange.NXT or source == "kis":
         url = f"{c.PYQQQ_API_URL}/domestic-stock/ohlcv/minutes/{date}"
     else:
@@ -221,7 +222,7 @@ def get_all_day_data(
             "codes": ",".join(target_codes) if target_codes else None,
             "brokerage": source,
             "adjusted": "true" if adjusted else "false",
-            "current_date": dtm.date.today(),
+            "current_date": datetime.date.today(),
             "exchange": exchange.value,
         },
     )
@@ -246,7 +247,7 @@ def get_all_day_data(
         rows = multirows[code]
         for row in rows:
             time = row[time_index].replace("Z", "+00:00")
-            time = dtm.datetime.fromisoformat(time).astimezone(tz).replace(tzinfo=None)
+            time = datetime.datetime.fromisoformat(time).astimezone(tz).replace(tzinfo=None)
             row[time_index] = time
 
         rows.reverse()
@@ -270,7 +271,7 @@ def get_all_day_data(
 
 def resample_ebest_data(df, period):
     if period is not None and period.total_seconds() != 30:
-        df["time"] = df["time"] - dtm.timedelta(seconds=30)
+        df["time"] = df["time"] - datetime.timedelta(seconds=30)
         df.set_index("time", inplace=True)
 
         minutes = period.total_seconds() / 60
@@ -368,13 +369,13 @@ def resample_kis_data(df, period):
     return df
 
 
-def get_orderbook(code: str, time: dtm.datetime) -> Dict:
+def get_orderbook(code: str, time: datetime.datetime) -> Dict:
     """
     주식 종목의 주문 호가 정보를 반환합니다.
 
     Args:
         code (str): 종목 코드
-        time (dtm.datetime): 조회할 시간
+        time (datetime.datetime): 조회할 시간
 
     Returns:
         dict: 호가 정보가 포함된 사전.
@@ -384,7 +385,7 @@ def get_orderbook(code: str, time: dtm.datetime) -> Dict:
             - ask_volume (int): 1차 매도 호가 잔량.
             - bid_price (int): 1차 매수 호가 가격.
             - bid_volume (int): 1차 매수 호가 잔량.
-            - time (dtm.datetime): 현지 기준 호가 정보 조회 시간.
+            - time (datetime.datetime): 현지 기준 호가 정보 조회 시간.
             - bids (list): 매수 호가 목록 (각 항목은 price와 volume을 포함하는 dict).
             - asks (list): 매도 호가 목록 (각 항목은 price과 volume을 포함하는 dict).
     """
@@ -398,16 +399,6 @@ def get_orderbook(code: str, time: dtm.datetime) -> Dict:
 
     data = r.json()
     data.pop("code")
-    data["time"] = dtm.datetime.fromisoformat(data["time"]).astimezone(pytz.timezone("Asia/Seoul")).replace(tzinfo=None)
+    data["time"] = datetime.datetime.fromisoformat(data["time"]).astimezone(pytz.timezone("Asia/Seoul")).replace(tzinfo=None)
 
     return data
-
-
-def _validate_exchange(exchange: Union[str, DataExchange]) -> DataExchange:
-    if isinstance(exchange, str):
-        assert exchange in [e.value for e in DataExchange], "지원하지 않는 거래소 코드입니다."
-        exchange = DataExchange(exchange)
-    else:
-        assert exchange in DataExchange, "지원하지 않는 거래소 코드입니다."
-
-    return exchange

pyqqq/datatypes.py

@@ -1,7 +1,7 @@
 from dataclasses import dataclass
 from enum import Enum
 from decimal import Decimal
-from typing import Optional
+from typing import Optional, Union
 import datetime
 
 
@@ -20,6 +20,18 @@ class DataExchange(Enum):
     NXT = "NXT"
     """ 넥스트레이드 """
 
+    @classmethod
+    def validate(cls, exchange: Union[str, "DataExchange"]) -> "DataExchange":
+        if isinstance(exchange, cls):
+            return exchange
+        if isinstance(exchange, str):
+            try:
+                return cls(exchange)
+            except ValueError:
+                raise ValueError(f"지원하지 않는 거래소 코드입니다: {exchange}")
+
+        raise TypeError(f"exchange는 str 또는 DataExchange 타입이어야 합니다. 현재 타입: {type(exchange)}")
+
 
 class OrderExchange(Enum):
     KRX = 1

pyqqq/utils/compute.py

@@ -1,4 +1,5 @@
-from decimal import Decimal, ROUND_CEILING, ROUND_FLOOR, ROUND_HALF_UP
+import datetime
+from decimal import ROUND_CEILING, ROUND_FLOOR, ROUND_HALF_UP, Decimal
 from typing import Union
 
 
@@ -45,19 +46,30 @@ def quantize_krx_price(price: Union[Decimal, int, float], etf_etn: bool, roundin
     return int((price / tick_size).quantize(Decimal("1"), rounding=constant_rounding) * tick_size)
 
 
-def get_krx_tick_size(price: float, etf_etn: bool) -> int:
+def get_krx_tick_size(
+    price: float,
+    etf_etn: bool,
+    market: str = "KOSPI",
+    date: datetime.date = None,
+) -> int:
     """
-    주어진 가격과 금융 상품 유형에 따라 적절한 틱 사이즈를 반환합니다.
+    주어진 가격과 금융 상품 유형에 따라 적절한 호가가격단위를 반환합니다.
 
-    한국거래소(KRX)의 틱 사이즈 규칙에 따라, 특정 가격대의 주식 또는 ETF/ETN의 최소 가격 변동 단위(틱 사이즈)를 결정합니다.
-    입력된 price가 각 가격대의 최소값 미만일 경우 해당하는 틱 사이즈를 반환하며, 모든 조건에 부합하지 않는 경우 최대 가격을 반환합니다.
+    한국거래소(KRX)의 호가가격단위 규칙에 따라, 특정 가격대의 주식 또는 ETF/ETN의 최소 가격 변동 단위(호가가격단위)를 결정합니다.
+    입력된 price가 각 가격대의 최소값 미만일 경우 해당하는 호가가격단위를 반환하며, 모든 조건에 부합하지 않는 경우 최대 가격을 반환합니다.
+
+    날짜별 규칙 변경사항:
+    - ETF/ETN: 2023-12-11 이전 5원, 이후 2000원 미만 1원/이상 5원
+    - 일반 주식: 2023-01-25 이전 market별 규칙, 이후 현재 통합 규칙
 
     Args:
         price (float): 상품의 가격.
         etf_etn (bool): 상품이 ETF 또는 ETN인 경우 True, 아니면 False.
+        market (str): 상품의 시장. 기본값은 "KOSPI".
+        date (datetime.date): 상품의 날짜. 기본값은 None.
 
     Returns:
-        int: 결정된 틱 사이즈.
+        int: 결정된 호가가격단위.
 
     Raises:
         AssertionError: price가 0 이하일 경우 오류를 발생시킵니다.
@@ -73,22 +85,68 @@ def get_krx_tick_size(price: float, etf_etn: bool) -> int:
 
     assert price > 0, "price should be greater than 0"
 
+    # 날짜가 None인 경우 현재 날짜를 사용
+    if date is None:
+        date = datetime.date.today()
+
     conds = []
     max_value = 0
 
     if etf_etn:
-        conds = [(2000, 1)]
-        max_value = 5
+        # 2023년 12월 11일 이전에는 ETF/ETN 상품에 대해 가격에 상관없이 5원
+        etf_rule_change_date = datetime.date(2023, 12, 11)
+        if date < etf_rule_change_date:
+            conds = []  # 조건 없이 max_value로 처리
+            max_value = 5
+        else:
+            conds = [(2000, 1)]
+            max_value = 5
     else:
-        conds = [
-            (2000, 1),
-            (5000, 5),
-            (20000, 10),
-            (50000, 50),
-            (200000, 100),
-            (500000, 500),
-        ]
-        max_value = 1000
+        # 일반 주식: 2023년 1월 25일 이전에는 market에 따른 규칙 적용
+        stock_rule_change_date = datetime.date(2023, 1, 25)
+
+        if date < stock_rule_change_date:
+            # 2023년 1월 25일 이전: market에 따른 규칙
+            if market == "KOSPI":
+                conds = [
+                    (1000, 1),
+                    (5000, 5),
+                    (10000, 10),
+                    (50000, 50),
+                    (100000, 100),
+                    (500000, 500),
+                ]
+                max_value = 1000
+            elif market == "KOSDAQ":
+                conds = [
+                    (1000, 1),
+                    (5000, 5),
+                    (10000, 10),
+                    (50000, 50),
+                ]
+                max_value = 100
+            else:
+                # 기본값 (KOSPI 규칙)
+                conds = [
+                    (1000, 1),
+                    (5000, 5),
+                    (10000, 10),
+                    (50000, 50),
+                    (100000, 100),
+                    (500000, 500),
+                ]
+                max_value = 1000
+        else:
+            # 2023년 1월 25일 이후: 현재 규칙
+            conds = [
+                (2000, 1),
+                (5000, 5),
+                (20000, 10),
+                (50000, 50),
+                (200000, 100),
+                (500000, 500),
+            ]
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 Summary: Package for quantitative strategy development on the PyQQQ platform
 License: MIT
 Author: PyQQQ team

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