hikyuu 2.6.8.3__py3-none-manylinux2014_aarch64.whl → 2.7.3__py3-none-manylinux2014_aarch64.whl

hikyuu/trade_sys/trade_sys.py

@@ -3,7 +3,7 @@
 from hikyuu.core import (
     System, SystemPart, ConditionBase, EnvironmentBase, MoneyManagerBase,
     ProfitGoalBase, SelectorBase, SignalBase, SlippageBase, StoplossBase, AllocateFundsBase,
-    MultiFactorBase
+    MultiFactorBase, ScoresFilterBase, NormalizeBase
 )
 
 
@@ -115,17 +115,26 @@ def crtMM(get_buy_num, get_sell_num=None, params={}, name='crtMM', buy_notify=No
 # ------------------------------------------------------------------
 # profitgoal
 # ------------------------------------------------------------------
-def crtPG(func, params={}, name='crtPG'):
+def crtPG(get_goal, calculate=None, params={}, name='crtPG', buy_notify=None, sell_notify=None):
     """
     快速创建盈利目标策略
 
-    :param func: 盈利目标策略函数
+    :param get_goal: 获取目标价格接口
+    :param calculate: 内部计算接口（在指定交易标的时被调用）
     :param {} params: 参数字典
     :param str name: 自定义名称
+    :param buy_notify: 接收买入交易记录通知
+    :param sell_notify: 接收卖出交易记录通知
     :return: 盈利目标策略实例
     """
     meta_x = type(name, (ProfitGoalBase, ), {'__init__': part_init, '_clone': part_clone})
-    meta_x._calculate = func
+    meta_x.get_goal = get_goal
+    if calculate is not None:
+        meta_x._calculate = calculate
+    if buy_notify is not None:
+        meta_x._buy_notify = buy_notify
+    if sell_notify is not None:
+        meta_x._sell_notify = sell_notify
     ret = meta_x(name, params)
     globals().update(dict(_=ret))
     return ret
@@ -145,7 +154,9 @@ def crtSG(func, params={}, name='crtSG'):
     """
     meta_x = type(name, (SignalBase, ), {'__init__': part_init, '_clone': part_clone})
     meta_x._calculate = func
-    return meta_x(name, params)
+    ret = meta_x(name, params)
+    globals().update(dict(_=ret))
+    return ret
 
 
 # ------------------------------------------------------------------
@@ -250,3 +261,41 @@ def crtST(func, params={}, name='crtST'):
     ret = meta_x(name, params)
     globals().update(dict(_=ret))
     return ret
+
+
+# ------------------------------------------------------------------
+# SCFilter
+# ------------------------------------------------------------------
+def crtSCFilter(filter_func, params={}, name='crtSCFilter'):
+    """
+    快速创建评分过滤器
+
+    :param filter_func: 评分过滤器函数
+    :param {} params: 参数字典
+    :param str name: 自定义名称
+    :return: 评分过滤器实例
+    """
+    meta_x = type(name, (ScoresFilterBase, ), {'__init__': part_init, '_clone': part_clone})
+    meta_x._filter = filter_func
+    ret = meta_x(name, params)
+    globals().update(dict(_=ret))
+    return ret
+
+
+# ------------------------------------------------------------------
+# Normalize
+# ------------------------------------------------------------------
+def crtNorm(normalize_func, params={}, name='crtNorm'):
+    """
+    快速创建标准化/归一化等算法函数
+
+    :param normalize_func: 算法函数
+    :param {} params: 参数字典
+    :param str name: 自定义名称
+    :return: 函数实例
+    """
+    meta_x = type(name, (NormalizeBase, ), {'__init__': part_init, '_clone': part_clone})
+    meta_x._normalize = normalize_func
+    ret = meta_x(name, params)
+    globals().update(dict(_=ret))
+    return ret

hikyuu/util/__init__.pyi

@@ -18,10 +18,10 @@ from hikyuu.util.mylog import capture_multiprocess_all_logger
 from hikyuu.util.mylog import class_logger
 from hikyuu.util.mylog import get_default_logger
 from hikyuu.util.mylog import hku_benchmark
-from hikyuu.util.mylog import hku_debug as hku_trace
 from hikyuu.util.mylog import hku_debug
-from hikyuu.util.mylog import hku_debug_if
+from hikyuu.util.mylog import hku_debug as hku_trace
 from hikyuu.util.mylog import hku_debug_if as hku_trace_if
+from hikyuu.util.mylog import hku_debug_if
 from hikyuu.util.mylog import hku_error
 from hikyuu.util.mylog import hku_error_if
 from hikyuu.util.mylog import hku_fatal

hikyuu/util/singleton.pyi

@@ -12,7 +12,7 @@ class SingletonType(type):
                 self.name = name
         
     """
-    _instance_lock: typing.ClassVar[_thread.lock]  # value = <unlocked _thread.lock object at 0xffff70ec1720>
+    _instance_lock: typing.ClassVar[_thread.lock]  # value = <unlocked _thread.lock object at 0xffff377cab40>
     @classmethod
     def __call__(cls, *args, **kwargs):
         ...

{hikyuu-2.6.8.3.dist-info → hikyuu-2.7.3.dist-info}/METADATA

@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 2.4
 Name: hikyuu
-Version: 2.6.8.3
+Version: 2.7.3
 Summary: Hikyuu Quant Framework for System Trading Analysis and backtester
 Home-page: http://hikyuu.org/
 Author: fasiondog
@@ -19,35 +19,33 @@ Classifier: Operating System :: Microsoft :: Windows
 Classifier: Operating System :: POSIX :: Linux
 Classifier: Operating System :: MacOS :: MacOS X
 Classifier: Programming Language :: Python :: 3
-Classifier: Programming Language :: Python :: 3.9
 Classifier: Programming Language :: Python :: 3.10
 Classifier: Programming Language :: Python :: 3.11
 Classifier: Programming Language :: Python :: 3.12
 Classifier: Programming Language :: Python :: 3.13
 Description-Content-Type: text/markdown
 Requires-Dist: click
-Requires-Dist: numpy
-Requires-Dist: matplotlib
-Requires-Dist: seaborn
-Requires-Dist: pandas>=1.0.4
+Requires-Dist: numpy>=2.0
+Requires-Dist: matplotlib>=3.5.0
+Requires-Dist: seaborn>=0.13.2
+Requires-Dist: pandas>=2.3.0
 Requires-Dist: pytdx
-Requires-Dist: tables
-Requires-Dist: bokeh
+Requires-Dist: PySide6>=6.8.0
+Requires-Dist: tables>=3.9.0
+Requires-Dist: bokeh>=3.4.0
 Requires-Dist: gitpython
 Requires-Dist: SQLAlchemy
 Requires-Dist: mysql-connector-python
 Requires-Dist: pyperclip
 Requires-Dist: requests
-Requires-Dist: qdarkstyle
 Requires-Dist: flatbuffers>=24.3.25
 Requires-Dist: pynng
 Requires-Dist: akshare
-Requires-Dist: pyecharts
+Requires-Dist: pyecharts>=2.0.9
 Requires-Dist: pipdeptree
-Requires-Dist: h5py
-Requires-Dist: tdqm
-Requires-Dist: clickhouse-connect
-Requires-Dist: pyarrow>=19.0.0
+Requires-Dist: h5py>=3.14.0
+Requires-Dist: tqdm>=4.67.1
+Requires-Dist: clickhouse-connect>=0.9.2
 Dynamic: author
 Dynamic: author-email
 Dynamic: classifier
@@ -80,6 +78,8 @@ Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架
 
 👉 **帮助文档：**[https://hikyuu.readthedocs.io/zh-cn/latest/index.html](https://hikyuu.readthedocs.io/zh-cn/latest/index.html)
 
+👉 **Wiki文档（AI生成）：**[https://github.com/fasiondog/hikyuu/wiki](https://github.com/fasiondog/hikyuu/wiki)
+
 👉 **入门示例:**  [https://nbviewer.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/examples/notebook/000-Index.ipynb?flush_cache=True](https://nbviewer.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/examples/notebook/000-Index.ipynb?flush_cache=True)
 
 👉 **策略部件库：**[https://gitee.com/fasiondog/hikyuu_hub](https://gitee.com/fasiondog/hikyuu_hub)
@@ -107,41 +107,50 @@ Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架
 
 完整示例参见：[https://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/examples/notebook/000-Index.ipynb?flush_cache=True](https://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/examples/notebook/000-Index.ipynb?flush_cache=True)
 
-# 为什么选择 Hikyuu？
+# 🔥 为什么选择 Hikyuu？
 
-* **组合灵活，分类构建策略资产库** Hikyuu对系统化交易方法进行了良好的抽象：市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法、交易对象选择策略、资金分配策略。可以在此基础上构建自己的策略库，并进行灵活的组合和测试。在进行策略探索时，可以更加专注于某一方面的策略性能与影响。其主要功能模块如下：![img](docs/source/_static/10002-function-arc.png)
-* **性能保障，打造自己的专属应用** 目前项目包含了3个主要组成部分：基于C++的核心库、对C++进行包装的Python库(hikyuu)、基于Python的交互式工具。
+* **💹 组合灵活，分类构建策略资产库** Hikyuu对系统化交易方法进行了良好的抽象：市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法、交易对象选择策略、资金分配策略。可以在此基础上构建自己的策略库，并进行灵活的组合和测试。在进行策略探索时，可以更加专注于某一方面的策略性能与影响。其主要功能模块如下：![img](docs/source/_static/10002-function-arc.png)
+* **🚀 性能保障，打造自己的专属应用** 目前项目包含了3个主要组成部分：基于C++的核心库、对C++进行包装的Python库(hikyuu)、基于Python的交互式工具。
   * AMD 7950x 实测：A股全市场（1913万日K线）仅加载全部日线计算 20日 MA 并求最后 MA 累积和，首次执行含数据加载 耗时 6秒，数据加载完毕后计算耗时 166 毫秒，详见: [性能实测](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkwMzY1NzYxMA==&mid=2247483768&idx=1&sn=33e40aa9633857fa7b4c7ded51c95ae7&chksm=c093a09df7e4298b3f543121ba01334c0f8bf76e75c643afd6fc53aea1792ebb92de9a32c2be&mpshare=1&scene=23&srcid=05297ByHT6DEv6XAmyje1oOr&sharer_shareinfo=b38f5f91b4efd8fb60303a4ef4774748&sharer_shareinfo_first=b38f5f91b4efd8fb60303a4ef4774748#rd)
   * C++核心库，提供了整体的策略框架，在保证性能的同时，已经考虑了对多线程和多核处理的支持，在未来追求更高运算速度提供便利。C++核心库，可以单独剥离使用，自行构建自己的客户端工具。
   * Python库（hikyuu），提供了对C++库的包装，同时集成了talib库（如TA_SMA，对应talib.SMA），可以与numpy、pandas数据结构进行互相转换，为使用其他成熟的python数据分析工具提供了便利。
   * hikyuu.interactive 交互式探索工具，提供了K线、指标、系统信号等的基本绘图功能，用于对量化策略的探索和回测。
-* **代码简洁，探索更便捷、自由** 同时支持面向对象和命令行编程范式。其中，命令行在进行策略探索时，代码简洁、探索更便捷、自由。
-* **安全、自由、隐私，搭建自己的专属云量化平台** 结合 Python + Jupyter 的强大能力与云服务器，可以搭建自己专属的云量化平台。将Jupyter部署在云服务器上，随时随地的访问自己的云平台，即刻实现自己新的想法，如下图所示通过手机访问自己的云平台。结合Python强大成熟的数据分析、人工智能工具（如 numpy、scipy、pandas、TensorFlow)搭建更强大的人工智能平台。
-* **数据存储方式可扩展** 目前支持本地HDF5格式、MySQL存储。默认使用HDF5，数据文件体积小、速度更快、备份更便利。截止至2017年4月21日，沪市日线数据文件149M、深市日线数据文件184M、5分钟线数据各不到2G。
+* **🍳 代码简洁，探索更便捷、自由** 同时支持面向对象和命令行编程范式。其中，命令行在进行策略探索时，代码简洁、探索更便捷、自由。
+* **🔐 安全、自由、隐私，搭建自己的专属云量化平台** 结合 Python + Jupyter 的强大能力与云服务器，可以搭建自己专属的云量化平台。将Jupyter部署在云服务器上，随时随地的访问自己的云平台，即刻实现自己新的想法，如下图所示通过手机访问自己的云平台。结合Python强大成熟的数据分析、人工智能工具（如 numpy、scipy、pandas、TensorFlow)搭建更强大的人工智能平台。
+* **🎁 数据存储方式可扩展** 目前支持本地HDF5格式、MySQL存储。默认使用HDF5，数据文件体积小、速度更快、备份更便利。截止至2017年4月21日，沪市日线数据文件149M、深市日线数据文件184M、5分钟线数据各不到2G。
 
-![img](https://api.star-history.com/svg?repos=fasiondog/hikyuu&type=Date "Star History Chart")
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 | xxhash        | [https://github.com/Cyan4973/xxHash]()                                         | BSD 2-Clause License                                                                  |
 | utf8proc      | [https://github.com/JuliaStrings/utf8proc]()                                   | MIT                                                                                   |
 | arrow         | [https://github.com/apache/arrow]()                                            | Apache 2.0                                                                            |
+| eigen         | [https://gitlab.com/libeigen/eigen](https://gitlab.com/libeigen/eigen)         | Apache 2.0                                                                            |