hikyuu 2.5.6__py3-none-macosx_11_0_arm64.whl

hikyuu/include/hikyuu/KRecord.h

@@ -0,0 +1,94 @@
+/*
+ * KRecord.h
+ *
+ *  Created on: 2011-12-24
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef KRECORD_H_
+#define KRECORD_H_
+
+#include "DataType.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * K线数据记录
+ * @ingroup StockManage
+ */
+class KRecord {
+public:
+    Datetime datetime;    ///< 日期，格式：YYYYMMDDHHMM 如：200901010930
+    price_t openPrice;    ///< 开盘价
+    price_t highPrice;    ///< 最高价
+    price_t lowPrice;     ///< 最低价
+    price_t closePrice;   ///< 收盘价
+    price_t transAmount;  ///< 成交金额（万元）
+    price_t transCount;   ///< 成交量（手），日线以下为股数
+
+    KRecord()
+    : datetime(Null<Datetime>()),
+      openPrice(0.0),
+      highPrice(0.0),
+      lowPrice(0.0),
+      closePrice(0.0),
+      transAmount(0.0),
+      transCount(0.0) {}
+
+    explicit KRecord(const Datetime& indate)
+    : datetime(indate),
+      openPrice(0.0),
+      highPrice(0.0),
+      lowPrice(0.0),
+      closePrice(0.0),
+      transAmount(0.0),
+      transCount(0.0) {}
+
+    KRecord(const Datetime& date, price_t openPrice, price_t highPrice, price_t lowPrice,
+            price_t closePrice, price_t transAmount, price_t transCount)
+    : datetime(date),
+      openPrice(openPrice),
+      highPrice(highPrice),
+      lowPrice(lowPrice),
+      closePrice(closePrice),
+      transAmount(transAmount),
+      transCount(transCount) {}
+
+    bool isValid() const {
+        return datetime == Null<Datetime>() ? false : true;
+    }
+};
+
+/** @ingroup StockManage */
+typedef vector<KRecord> KRecordList;
+
+/** @ingroup StockManage */
+typedef shared_ptr<KRecordList> KRecordListPtr;
+
+/**
+ * 输出KRecord信息，如：KRecord(datetime, open, high, low, close, transAmount, count)
+ * @ingroup StockManage
+ */
+HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream&, const KRecord&);
+
+/**
+ * 比较两个KRecord是否相等，一般仅测试时使用
+ * @ingroup StockManage
+ */
+bool HKU_API operator==(const KRecord& d1, const KRecord& d2);
+
+/**
+ * 两个KRecord不等比较
+ * @ingroup StockManage
+ */
+bool HKU_API operator!=(const KRecord& d1, const KRecord& d2);
+
+}  // namespace hku
+
+#if FMT_VERSION >= 90000
+template <>
+struct fmt::formatter<hku::KRecord> : ostream_formatter {};
+#endif
+
+#endif /* KRECORD_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/MarketInfo.h

@@ -0,0 +1,132 @@
+/*
+ * MarketInfo.h
+ *
+ *  Created on: 2011-12-5
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef MARKETINFO_H_
+#define MARKETINFO_H_
+
+#include "DataType.h"
+
+namespace hku {
+
+/**
+ * 市场信息记录
+ * @ingroup StockManage
+ */
+class HKU_API MarketInfo {
+public:
+    /** 默认构造函数，返回Null<MarketInfo>() */
+    MarketInfo();
+
+    /**
+     * @param market 市场简称
+     * @param name 市场名称
+     * @param description 市场描述
+     * @param code 基本指数：用于读取该市场的交易日历
+     * @param lastDate 市场当前最后日期
+     * @param openTime1 开市时间段1起始时间
+     * @param closeTime1 开市时间段1结束时间
+     * @param openTime2 开市时间段2起始时间
+     * @param closeTime2 开市时间段2结束时间
+     */
+    MarketInfo(const string& market, const string& name, const string& description,
+               const string& code, const Datetime& lastDate, TimeDelta openTime1,
+               TimeDelta closeTime1, TimeDelta openTime2, TimeDelta closeTime2);
+
+    /** 获取市场简称 */
+    const string& market() const {
+        return m_market;
+    }
+
+    /** 获取市场名称 */
+    const string& name() const {
+        return m_name;
+    }
+
+    /** 获取市场描述 */
+    const string& description() const {
+        return m_description;
+    }
+
+    /** 获取该市场对应的指数代码 */
+    const string& code() const {
+        return m_code;
+    }
+
+    /** 获取市场数据的最后更新日期 */
+    Datetime lastDate() const {
+        return m_lastDate;
+    }
+
+    /** 开市时间1 */
+    TimeDelta openTime1() const {
+        return m_openTime1;
+    }
+
+    /** 闭市时间1 */
+    TimeDelta closeTime1() const {
+        return m_closeTime1;
+    }
+
+    /** 开市时间2 */
+    TimeDelta openTime2() const {
+        return m_openTime2;
+    }
+
+    /** 闭市时间2 */
+    TimeDelta closeTime2() const {
+        return m_closeTime2;
+    }
+
+    /** 仅用于python的__str__ */
+    string toString() const;
+
+private:
+    string m_market;         // 市场标识
+    string m_name;           // 市场名称
+    string m_description;    // 描述信息
+    string m_code;           // 市场对应的指数代码，用于获取交易日历
+    Datetime m_lastDate;     // 当前市场最后日期
+    TimeDelta m_openTime1;   // 上午开市时间
+    TimeDelta m_closeTime1;  // 上午闭市时间
+    TimeDelta m_openTime2;   // 下午开市时间
+    TimeDelta m_closeTime2;  // 下午闭市时间
+};
+
+/**
+ * 输出市场信息，如：
+ * MarketInfo(SH, 上海证券交易所, 上海市场, 000001, 2011-Dec-06 00:00:00)
+ * @ingroup StockManage
+ */
+HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream&, const MarketInfo&);
+
+///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+//
+// 关系比较函数
+//
+///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+bool operator==(const MarketInfo&, const MarketInfo&);
+bool operator!=(const MarketInfo&, const MarketInfo&);
+
+/** 相等比较 */
+inline bool operator==(const MarketInfo& m1, const MarketInfo& m2) {
+    return m1.market() == m2.market();
+}
+
+/** 不等比较 */
+inline bool operator!=(const MarketInfo& m1, const MarketInfo& m2) {
+    return m1.market() != m2.market();
+}
+
+}  // namespace hku
+
+#if FMT_VERSION >= 90000
+template <>
+struct fmt::formatter<hku::MarketInfo> : ostream_formatter {};
+#endif
+
+#endif /* MARKETINFO_H_ */

hikyuu/include/hikyuu/Stock.h

@@ -0,0 +1,358 @@
+/*
+ * Stock.h
+ *
+ *  Created on: 2011-11-9
+ *      Author: fasiondog
+ */
+
+#pragma once
+#ifndef STOCK_H_
+#define STOCK_H_
+
+#include <shared_mutex>
+#include "StockWeight.h"
+#include "KQuery.h"
+#include "TimeLineRecord.h"
+#include "TransRecord.h"
+#include "HistoryFinanceInfo.h"
+
+namespace hku {
+
+class HKU_API StockManager;
+class KDataDriverConnect;
+
+template <class DriverConnectT>
+class DriverConnectPool;
+
+typedef DriverConnectPool<KDataDriverConnect> KDataDriverConnectPool;
+typedef shared_ptr<KDataDriverConnectPool> KDataDriverConnectPoolPtr;
+class HKU_API KData;
+class HKU_API Parameter;
+class HKU_API Block;
+
+/**
+ * Stock基类，Application中一般使用StockPtr进行操作
+ * @ingroup StockManage
+ */
+class HKU_API Stock {
+    friend class StockManager;
+
+private:
+    static const string default_market;
+    static const string default_code;
+    static const string default_market_code;
+    static const string default_name;
+    static const uint32_t default_type;
+    static const bool default_valid;
+    static const Datetime default_startDate;
+    static const Datetime default_lastDate;
+    static const price_t default_tick;
+    static const price_t default_tickValue;
+    static const price_t default_unit;
+    static const int default_precision;
+    static const size_t default_minTradeNumber;
+    static const size_t default_maxTradeNumber;
+
+public:
+    Stock();
+
+    Stock(const Stock&);
+    Stock(Stock&&);
+    Stock(const string& market, const string& code, const string& name);
+
+    Stock(const string& market, const string& code, const string& name, uint32_t type, bool valid,
+          const Datetime& startDate, const Datetime& lastDate);
+    Stock(const string& market, const string& code, const string& name, uint32_t type, bool valid,
+          const Datetime& startDate, const Datetime& lastDate, price_t tick, price_t tickValue,
+          int precision, size_t minTradeNumber, size_t maxTradeNumber);
+    virtual ~Stock();
+    Stock& operator=(const Stock&);
+    Stock& operator=(Stock&&);
+    bool operator==(const Stock&) const;
+    bool operator!=(const Stock&) const;
+
+    /**
+     * 获取内部id，一般用于作为map的键值使用，该id实际为m_data的内存地址
+     * @note 非数据库中的stockid
+     */
+    uint64_t id() const;
+
+    /** 获取所属市场简称，市场简称是市场的唯一标识 */
+    const string& market() const;
+
+    /** 获取证券代码 */
+    const string& code() const;
+
+    /** 市场简称+证券代码，如: sh000001 */
+    const string& market_code() const;
+
+    /** 获取证券名称 */
+    const string& name() const;
+
+    /** 获取证券类型 */
+    uint32_t type() const;
+
+    /** 该证券当前是否有效 */
+    bool valid() const;
+
+    /** 获取证券起始日期 */
+    const Datetime& startDatetime() const;
+
+    /** 获取证券最后日期 */
+    const Datetime& lastDatetime() const;
+
+    /** 获取最小跳动量 */
+    price_t tick() const;
+
+    /** 最小跳动量价值 */
+    price_t tickValue() const;
+
+    /** 每单位价值 = tickValue / tick */
+    price_t unit() const;
+
+    /** 获取价格精度 */
+    int precision() const;
+
+    /** 获取最小交易数量，同minTradeNumber */
+    double atom() const;
+
+    /** 获取最小交易数量 */
+    double minTradeNumber() const;
+
+    /** 获取最大交易量 */
+    double maxTradeNumber() const;
+
+    void market(const string& market_);
+    void code(const string& code_);
+    void name(const string& name_);
+    void type(uint32_t type_);
+    void valid(bool valid_);
+    void precision(int precision_);
+    void startDatetime(const Datetime&);
+    void lastDatetime(const Datetime&);
+    void tick(price_t tick_);
+    void tickValue(price_t val);
+    void minTradeNumber(double num);
+    void maxTradeNumber(double num);
+    void atom(double num) {
+        return minTradeNumber(num);
+    }
+
+    /**
+     * 获取指定时间段[start,end)内的权息信息
+     * @param start 起始日期
+     * @param end 结束日期
+     * @return 满足要求的权息信息列表指针
+     */
+    StockWeightList getWeight(const Datetime& start = Datetime::min(),
+                              const Datetime& end = Null<Datetime>()) const;
+
+    /** 获取不同类型K线数据量 */
+    size_t getCount(KQuery::KType dataType = KQuery::DAY) const;
+
+    /** 获取指定日期时刻的市值，即小于等于指定日期的最后一条记录的收盘价, 如果证券已失效，则为0 */
+    price_t getMarketValue(const Datetime&, KQuery::KType) const;
+
+    /**
+     * 根据KQuery指定的条件，获取对应的K线位置范围
+     * @param query [in] 指定的查询条件
+     * @param out_start [out] 对应的K线起始范围
+     * @param out_end [out] 对应的K线结束范围，不包含自身
+     * @return true 成功 | false 失败
+     */
+    bool getIndexRange(const KQuery& query, size_t& out_start, size_t& out_end) const;
+
+    /** 获取指定索引的K线数据记录，pos 无效时返回 Null<KRecord> */
+    KRecord getKRecord(size_t pos, const KQuery::KType& dataType = KQuery::DAY) const;
+
+    /** 根据数据类型（日线/周线等），获取指定日期的KRecord */
+    KRecord getKRecord(const Datetime&, const KQuery::KType& ktype = KQuery::DAY) const;
+
+    /** 获取K线数据 */
+    KData getKData(const KQuery&) const;
+
+    /**
+     * 根据查询条件获取 KRecordList，不建议在客户端直接使用
+     * @note 该方法不支持复权
+     * @param query 查询条件
+     */
+    KRecordList getKRecordList(const KQuery& query) const;
+
+    /** 获取日期列表 */
+    DatetimeList getDatetimeList(const KQuery& query) const;
+
+    /** 获取分时线 */
+    TimeLineList getTimeLineList(const KQuery& query) const;
+
+    /** 获取历史分笔数据 */
+    TransList getTransList(const KQuery& query) const;
+
+    /**
+     * 获取当前财务信息
+     */
+    Parameter getFinanceInfo() const;
+
+    /**
+     * 获取所属板块列表
+     * @param category 指定的板块分类，如果为空，则返回所有板块分类的所属板块
+     * @return BlockList
+     */
+    vector<Block> getBelongToBlockList(const string& category) const;
+
+    /**
+     * 获取历史财务信息
+     */
+    const vector<HistoryFinanceInfo>& getHistoryFinance() const;
+
+    /**
+     * 获取自身市场的交易日日历（不是本身的交易日期）
+     * @param query
+     * @return DatetimeList
+     */
+    DatetimeList getTradingCalendar(const KQuery& query) const;
+
+    /** 设置权息信息, 仅供初始化时调用 */
+    void setWeightList(const StockWeightList&);
+
+    /**
+     * 判断是否在交易时间段内，忽略日期仅判断时分秒
+     * @param time 时间
+     */
+    bool isTransactionTime(Datetime time);
+
+    /** 设置K线数据驱动 */
+    void setKDataDriver(const KDataDriverConnectPoolPtr& kdataDriver);
+
+    /** 获取K线驱动*/
+    KDataDriverConnectPoolPtr getKDataDirver() const;
+
+    /**
+     * 将K线数据做自身缓存
+     *  @note 一般不主动调用，谨慎
+     */
+    void loadKDataToBuffer(KQuery::KType);
+
+    /** 释放对应的K线缓存 */
+    void releaseKDataBuffer(KQuery::KType);
+
+    /** 指定类型的K线数据是否被缓存 */
+    bool isBuffer(KQuery::KType) const;
+
+    /** 是否为Null */
+    bool isNull() const;
+
+    /** （临时函数）只用于更新缓存中的K线数据 **/
+    void realtimeUpdate(KRecord, KQuery::KType ktype = KQuery::DAY);
+
+    /**
+     * 部分临时创建的 Stock, 直接设置KRecordList
+     * @note 谨慎调用，通常供外部数据源直接设定数据
+     */
+    void setKRecordList(const KRecordList& ks, const KQuery::KType& ktype = KQuery::DAY);
+    void setKRecordList(KRecordList&& ks, const KQuery::KType& ktype = KQuery::DAY);
+
+    /** 仅用于python的__str__ */
+    string toString() const;
+
+private:
+    bool _getIndexRangeByIndex(const KQuery&, size_t& out_start, size_t& out_end) const;
+
+    // 以下函数属于基础操作添加了读锁
+    size_t _getCountFromBuffer(KQuery::KType ktype) const;
+    KRecord _getKRecordFromBuffer(size_t pos, const KQuery::KType& ktype) const;
+    KRecordList _getKRecordListFromBuffer(size_t start_ix, size_t end_ix,
+                                          KQuery::KType ktype) const;
+    bool _getIndexRangeByDateFromBuffer(const KQuery&, size_t&, size_t&) const;
+
+private:
+    struct HKU_API Data;
+    shared_ptr<Data> m_data;
+    KDataDriverConnectPoolPtr m_kdataDriver;
+};
+
+struct HKU_API Stock::Data {
+    string m_market;       // 所属的市场简称
+    string m_code;         // 证券代码
+    string m_market_code;  // 市场简称证券代码
+    string m_name;         // 证券名称
+    uint32_t m_type;       // 证券类型
+    bool m_valid;          // 当前证券是否有效
+    Datetime m_startDate;  // 证券起始日期
+    Datetime m_lastDate;   // 证券最后日期
+
+    StockWeightList m_weightList;  // 权息信息列表
+    std::mutex m_weight_mutex;
+
+    mutable vector<HistoryFinanceInfo>
+      m_history_finance;  // 历史财务信息 [财务报告日期, 字段1, 字段2, ...]
+    mutable std::atomic_bool m_history_finance_ready{false};
+    mutable std::mutex m_history_finance_mutex;
+
+    price_t m_tick;
+    price_t m_tickValue;
+    price_t m_unit;
+    int m_precision;
+    double m_minTradeNumber;
+    double m_maxTradeNumber;
+
+    unordered_map<string, KRecordList*> pKData;
+    unordered_map<string, std::shared_mutex*> pMutex;
+
+    Data();
+    Data(const string& market, const string& code, const string& name, uint32_t type, bool valid,
+         const Datetime& startDate, const Datetime& lastDate, price_t tick, price_t tickValue,
+         int precision, double minTradeNumber, double maxTradeNumber);
+    string marketCode() const;
+    virtual ~Data();
+};
+
+/**
+ * 输出Stock信息，如：Stock(market, code, name, type, valid, startDatetime, lastDatetime)
+ * @ingroup StockManage
+ */
+HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Stock& stock);
+
+/** @ingroup StockManage */
+typedef vector<Stock> StockList;
+
+/**
+ * 获取Stock，目的是封装StockManager，客户端不直接使用StockManager对象
+ * @param querystr 格式：“市场简称证券代码”，如"sh000001"
+ * @return 对应的证券实例，如果实例不存在，则Null<Stock>()，不抛出异常
+ * @ingroup StockManage
+ */
+Stock HKU_API getStock(const string& querystr);
+
+/* 用于将Stock实例作为map的key，一般建议使用stock.id做键值，
+ * 否则map还要利用拷贝构造函数，创建新对象，效率低 */
+bool operator<(const Stock& s1, const Stock& s2);
+inline bool operator<(const Stock& s1, const Stock& s2) {
+    return s1.id() < s2.id();
+}
+
+inline uint64_t Stock::id() const {
+    return isNull() ? 0 : (int64_t)m_data.get();
+}
+
+inline bool Stock::operator!=(const Stock& stock) const {
+    return !(*this == stock);
+}
+
+}  // namespace hku
+
+namespace std {
+template <>
+class hash<hku::Stock> {
+public:
+    size_t operator()(hku::Stock const& stk) const noexcept {
+        return stk.id();  // or use boost::hash_combine
+    }
+};
+}  // namespace std
+
+#if FMT_VERSION >= 90000
+template <>
+struct fmt::formatter<hku::Stock> : ostream_formatter {};
+#endif
+
+#endif /* STOCK_H_ */