cyqnt-trd 0.1.2__py3-none-any.whl → 0.1.7__py3-none-any.whl

test/test_example_usage.py

@@ -1,381 +0,0 @@
-"""
-测试 cyqnt_trd package 的使用示例
-
-参考 cyqnt_trd.trading_signal.example_usage，使用 package 方式导入和使用
-"""
-
-import os
-from pathlib import Path
-
-# 使用 package 方式导入（假设已通过 pip install -e . 安装）
-from cyqnt_trd.backtesting import BacktestFramework
-from cyqnt_trd.trading_signal.factor import ma_factor, ma_cross_factor, rsi_factor
-from cyqnt_trd.trading_signal.signal import (
-    ma_signal,
-    ma_cross_signal,
-    factor_based_signal,
-    multi_factor_signal
-)
-from cyqnt_trd.trading_signal.selected_alpha import alpha1_factor
-
-
-def get_data_path(symbol: str = "BTCUSDT", data_type: str = "current") -> str:
-    """
-    获取数据文件路径
-    
-    Args:
-        symbol: 交易对符号，例如 'BTCUSDT'
-        data_type: 数据类型，'current' 或 'futures'
-    
-    Returns:
-        数据文件路径
-    """
-    # 获取项目根目录（data_all）
-    project_root = Path(__file__).parent.parent
-    data_dir = project_root / "tmp" / "data" / f"{symbol}_{data_type}"
-    
-    # 查找 JSON 文件
-    json_files = list(data_dir.glob("*.json"))
-    if json_files:
-        # 返回最新的文件
-        return str(sorted(json_files, key=lambda x: x.stat().st_mtime, reverse=True)[0])
-    else:
-        raise FileNotFoundError(f"未找到 {symbol}_{data_type} 的数据文件")
-
-
-def test_1_use_factor():
-    """
-    测试1: 使用factor中的因子进行因子测试
-    """
-    print("=" * 60)
-    print("测试1: 使用factor中的因子进行因子测试")
-    print("=" * 60)
-    
-    try:
-        data_path = get_data_path("BTCUSDT", "current")
-        print(f"使用数据文件: {data_path}")
-    except FileNotFoundError as e:
-        print(f"错误: {e}")
-        return
-    
-    framework = BacktestFramework(data_path=data_path)
-    
-    # 使用factor中的ma_factor进行测试
-    def ma_factor_wrapper(data_slice):
-        return ma_factor(data_slice, period=5)
-    
-    factor_results = framework.test_factor(
-        factor_func=ma_factor_wrapper,
-        forward_periods=5,
-        min_periods=10,
-        factor_name="MA5因子（来自factor模块）"
-    )
-    
-    # 保存结果到 result 目录
-    save_dir = str(Path(__file__).parent.parent / "result")
-    os.makedirs(save_dir, exist_ok=True)
-    framework.print_factor_results(
-        factor_results,
-        save_dir=save_dir
-    )
-
-
-def test_2_use_signal():
-    """
-    测试2: 使用signal中的信号策略进行回测
-    """
-    print("\n" + "=" * 60)
-    print("测试2: 使用signal中的信号策略进行回测")
-    print("=" * 60)
-    
-    try:
-        data_path = get_data_path("BTCUSDT", "current")
-        print(f"使用数据文件: {data_path}")
-    except FileNotFoundError as e:
-        print(f"错误: {e}")
-        return
-
-    framework = BacktestFramework(data_path=data_path)
-    
-    # 使用signal中的ma_signal进行回测
-    period = 3
-    def ma_signal_wrapper(data_slice, position, entry_price, entry_index, take_profit, stop_loss, check_periods):
-        return ma_signal(
-            data_slice, position, entry_price, entry_index,
-            take_profit, stop_loss, period=period
-        )
-    
-    backtest_results = framework.backtest_strategy(
-        signal_func=ma_signal_wrapper,
-        min_periods=10,
-        position_size=0.2,
-        initial_capital=10000.0,
-        commission_rate=0.00001,
-        take_profit=0.03,
-        stop_loss=0.1,
-        strategy_name="MA3策略（来自signal模块）"
-    )
-    
-    framework.print_backtest_results(backtest_results)
-    
-    # 保存结果
-    save_dir = str(Path(__file__).parent.parent / "result")
-    os.makedirs(save_dir, exist_ok=True)
-    framework.plot_backtest_results(
-        backtest_results,
-        save_dir=save_dir
-    )
-
-
-def test_3_factor_in_signal():
-    """
-    测试3: 在signal中使用factor中的因子
-    """
-    print("\n" + "=" * 60)
-    print("测试3: 在signal中使用factor中的因子")
-    print("=" * 60)
-    
-    try:
-        data_path = get_data_path("BTCUSDT", "current")
-        print(f"使用数据文件: {data_path}")
-    except FileNotFoundError as e:
-        print(f"错误: {e}")
-        return
-
-    framework = BacktestFramework(data_path=data_path)
-    
-    # 使用factor_based_signal，它内部会使用factor中的因子
-    def factor_signal_wrapper(data_slice, position, entry_price, entry_index, take_profit, stop_loss, check_periods):
-        # 使用factor中的ma_factor
-        factor_func = lambda d: ma_factor(d, period=5)
-        return factor_based_signal(
-            data_slice, position, entry_price, entry_index,
-            take_profit, stop_loss, check_periods,
-            factor_func=factor_func
-        )
-    
-    backtest_results = framework.backtest_strategy(
-        signal_func=factor_signal_wrapper,
-        min_periods=35,  # 至少需要35个周期
-        position_size=0.2,
-        initial_capital=10000.0,
-        commission_rate=0.00001,
-        take_profit=0.1,
-        stop_loss=0.5,
-        check_periods=1,
-        strategy_name="基于MA因子的策略"
-    )
-    
-    framework.print_backtest_results(backtest_results)
-    
-    # 保存结果
-    save_dir = str(Path(__file__).parent.parent / "result")
-    os.makedirs(save_dir, exist_ok=True)
-    framework.plot_backtest_results(
-        backtest_results,
-        save_dir=save_dir
-    )
-
-
-def test_4_multi_factor():
-    """
-    测试4: 使用多因子组合策略
-    """
-    print("\n" + "=" * 60)
-    print("测试4: 使用多因子组合策略")
-    print("=" * 60)
-    
-    try:
-        data_path = get_data_path("BTCUSDT", "current")
-        print(f"使用数据文件: {data_path}")
-    except FileNotFoundError as e:
-        print(f"错误: {e}")
-        return
-
-    framework = BacktestFramework(data_path=data_path)
-    
-    # 使用multi_factor_signal，组合多个因子
-    def multi_factor_signal_wrapper(data_slice, position, entry_price, entry_index, take_profit, stop_loss, check_periods):
-        # 组合ma_factor和rsi_factor
-        factor_funcs = [
-            lambda d: ma_factor(d, period=5),
-            lambda d: rsi_factor(d, period=14)
-        ]
-        weights = [0.6, 0.4]  # MA因子权重0.6，RSI因子权重0.4
-        
-        return multi_factor_signal(
-            data_slice, position, entry_price, entry_index,
-            take_profit, stop_loss, check_periods,
-            factor_funcs=factor_funcs,
-            weights=weights
-        )
-    
-    backtest_results = framework.backtest_strategy(
-        signal_func=multi_factor_signal_wrapper,
-        min_periods=20,  # 需要更多周期因为RSI需要14个周期
-        position_size=0.2,
-        initial_capital=10000.0,
-        commission_rate=0.00001,
-        take_profit=0.1,
-        stop_loss=0.5,
-        check_periods=1,
-        strategy_name="多因子组合策略（MA+RSI）"
-    )
-    
-    framework.print_backtest_results(backtest_results)
-    
-    # 保存结果
-    save_dir = str(Path(__file__).parent.parent / "result")
-    os.makedirs(save_dir, exist_ok=True)
-    framework.plot_backtest_results(
-        backtest_results,
-        save_dir=save_dir
-    )
-
-
-def test_5_alpha1_factor():
-    """
-    测试5: 使用Alpha#1因子进行因子测试
-    """
-    print("\n" + "=" * 60)
-    print("测试5: 使用Alpha#1因子进行因子测试")
-    print("=" * 60)
-    print("\n因子说明：")
-    print("  - 公式: rank(Ts_ArgMax(SignedPower(((returns<0)?stddev(returns,20):close),2.),5))-0.5)")
-    print("  - 策略逻辑：对过去5天按照收盘价最高或下行波动率最高进行排名")
-    print("  - 下行波动率最高的一天离计算时间越近，越可以投资")
-    print("  - 收盘价最高离计算时间越近，越可以投资")
-    print("  - 标签：mean-reversion+momentum")
-    print()
-    
-    try:
-        data_path = get_data_path("BTCUSDT", "futures")
-        print(f"使用数据文件: {data_path}")
-    except FileNotFoundError as e:
-        print(f"错误: {e}")
-        return
-
-    framework = BacktestFramework(data_path=data_path)
-    
-    # 使用Alpha#1因子进行测试
-    def alpha1_wrapper(data_slice):
-        """
-        Alpha#1 因子包装函数
-        
-        使用默认参数：lookback_days=5, stddev_period=20, power=2.0
-        """
-        return alpha1_factor(
-            data_slice,
-            lookback_days=5,
-            stddev_period=20,
-            power=2.0
-        )
-    
-    # 测试因子
-    print("开始测试 Alpha#1 因子...")
-    print(f"  回看天数: 5")
-    print(f"  标准差周期: 20")
-    print(f"  幂次: 2.0")
-    print(f"  向前看周期: 7")
-    print()
-    
-    factor_results = framework.test_factor(
-        factor_func=alpha1_wrapper,
-        forward_periods=7,  # 未来7个周期
-        min_periods=30,  # 至少需要30个周期（5+20+一些缓冲）
-        factor_name="Alpha#1因子"
-    )
-    
-    # 打印结果并保存
-    save_dir = str(Path(__file__).parent.parent / "result")
-    os.makedirs(save_dir, exist_ok=True)
-    framework.print_factor_results(
-        factor_results,
-        save_dir=save_dir
-    )
-
-
-def test_6_alpha1_signal():
-    """
-    测试6: 使用基于Alpha#1因子的信号策略进行回测
-    """
-    print("\n" + "=" * 60)
-    print("测试6: 使用基于Alpha#1因子的信号策略进行回测")
-    print("=" * 60)
-    
-    try:
-        data_path = get_data_path("BTCUSDT", "futures")
-        print(f"使用数据文件: {data_path}")
-    except FileNotFoundError as e:
-        print(f"错误: {e}")
-        return
-
-    framework = BacktestFramework(data_path=data_path)
-    
-    # 创建使用 Alpha#1 因子的信号策略
-    def alpha1_signal_wrapper(data_slice, position, entry_price, entry_index, take_profit, stop_loss, check_periods):
-        """
-        使用 Alpha#1 因子的信号策略
-        """
-        # 使用 Alpha#1 因子
-        factor_func = lambda d: alpha1_factor(d, lookback_days=5, stddev_period=20, power=2.0)
-        return factor_based_signal(
-            data_slice, position, entry_price, entry_index,
-            take_profit, stop_loss, check_periods,
-            factor_func=factor_func
-        )
-    
-    # 回测策略
-    print("开始回测基于 Alpha#1 因子的策略...")
-    backtest_results = framework.backtest_strategy(
-        signal_func=alpha1_signal_wrapper,
-        min_periods=30,  # 至少需要30个周期
-        position_size=0.2,  # 每次使用20%的资金
-        initial_capital=10000.0,
-        commission_rate=0.00001,  # 0.001%手续费
-        take_profit=0.1,  # 止盈10%
-        stop_loss=0.5,  # 止损50%
-        check_periods=1,  # 只能为1，因为实际使用时无法看到未来数据
-        strategy_name="基于Alpha#1因子的策略"
-    )
-    
-    # 打印结果
-    framework.print_backtest_results(backtest_results)
-    
-    # 绘制结果并保存
-    save_dir = str(Path(__file__).parent.parent / "result")
-    os.makedirs(save_dir, exist_ok=True)
-    framework.plot_backtest_results(
-        backtest_results,
-        save_dir=save_dir
-    )
-
-
-def main():
-    """
-    主函数：运行所有测试
-    """
-    print("=" * 60)
-    print("cyqnt_trd Package 测试脚本")
-    print("=" * 60)
-    print("\n注意：")
-    print("  1. 确保已安装 cyqnt_trd package: pip install -e /path/to/cyqnt_trd")
-    print("  2. 确保数据文件存在于 tmp/data/ 目录下")
-    print("  3. 测试结果将保存到 result/ 目录")
-    print()
-    
-    # 运行测试（可以根据需要取消注释）
-    test_1_use_factor()
-    test_2_use_signal()
-    # test_3_factor_in_signal()
-    # test_4_multi_factor()
-    # test_5_alpha1_factor()
-    # test_6_alpha1_signal()
-    
-    print("\n" + "=" * 60)
-    print("测试完成！")
-    print("=" * 60)
-
-
-if __name__ == "__main__":
-    main()

test/test_get_data.py

@@ -1,310 +0,0 @@
-"""
-测试 cyqnt_trd 包中的 get_and_save_futures_klines 和 get_and_save_klines_direct 函数
-
-使用方法：
-    python test_get_data.py
-"""
-
-import os
-import sys
-from pathlib import Path
-
-# 添加项目根目录到路径（如果需要）
-project_root = Path(__file__).parent.parent
-if str(project_root) not in sys.path:
-    sys.path.insert(0, str(project_root))
-
-# 导入 cyqnt_trd 包中的函数
-from cyqnt_trd.get_data import get_and_save_futures_klines, get_and_save_klines_direct
-
-
-def test_get_and_save_futures_klines():
-    """
-    测试1: 测试 get_and_save_futures_klines 函数
-    """
-    print("=" * 80)
-    print("测试1: get_and_save_futures_klines - 获取期货合约K线数据")
-    print("=" * 80)
-    
-    # 测试1.1: 获取最近的数据（单次请求）
-    print("\n测试1.1: 获取 BTCUSDT 期货最近30条1小时K线数据")
-    try:
-        output_dir = str(project_root / "tmp" / "data" / "test_futures")
-        result = get_and_save_futures_klines(
-            symbol="BTCUSDT",
-            interval="1h",
-            limit=24*365,
-            output_dir=output_dir,
-            save_json=True,
-            save_csv=False
-        )
-        if result:
-            print(f"✓ 成功获取 {len(result)} 条数据")
-            print(f"  数据已保存到: {output_dir}")
-        else:
-            print("✗ 获取数据失败")
-    except Exception as e:
-        print(f"✗ 测试失败: {e}")
-        import traceback
-        traceback.print_exc()
-    
-    # 测试1.2: 获取指定时间范围的数据（自动分页）
-    print("\n测试1.2: 获取 ETHUSDT 期货指定时间范围的日线数据（自动分页）")
-    try:
-        output_dir = str(project_root / "tmp" / "data" / "test_futures")
-        result = get_and_save_futures_klines(
-            symbol="ETHUSDT",
-            interval="1d",
-            start_time="2024-01-01 00:00:00",
-            end_time="2024-01-31 23:59:59",
-            limit=1000,  # 每次请求的limit，实际会分页获取所有数据
-            output_dir=output_dir,
-            save_json=True,
-            save_csv=False
-        )
-        if result:
-            print(f"✓ 成功获取 {len(result)} 条数据")
-            print(f"  数据已保存到: {output_dir}")
-        else:
-            print("✗ 获取数据失败")
-    except Exception as e:
-        print(f"✗ 测试失败: {e}")
-        import traceback
-        traceback.print_exc()
-    
-    # 测试1.3: 使用 datetime 对象指定时间范围
-    print("\n测试1.3: 使用 datetime 对象获取 SOLUSDT 期货数据")
-    try:
-        from datetime import datetime
-        output_dir = str(project_root / "tmp" / "data" / "test_futures")
-        start = datetime(2024, 1, 1)
-        end = datetime(2024, 1, 10)
-        result = get_and_save_futures_klines(
-            symbol="SOLUSDT",
-            interval="3m",
-            start_time=start,
-            end_time=end,
-            limit=1000,
-            output_dir=output_dir,
-            save_json=True,
-            save_csv=False
-        )
-        if result:
-            print(f"✓ 成功获取 {len(result)} 条数据")
-            print(f"  数据已保存到: {output_dir}")
-        else:
-            print("✗ 获取数据失败")
-    except Exception as e:
-        print(f"✗ 测试失败: {e}")
-        import traceback
-        traceback.print_exc()
-
-
-def test_get_and_save_klines_direct():
-    """
-    测试2: 测试 get_and_save_klines_direct 函数
-    """
-    print("\n" + "=" * 80)
-    print("测试2: get_and_save_klines_direct - 直接HTTP请求获取现货K线数据")
-    print("=" * 80)
-    
-    # 测试2.1: 获取最近的数据（单次请求）
-    print("\n测试2.1: 获取 BTCUSDT 现货最近30条1小时K线数据")
-    try:
-        output_dir = str(project_root / "tmp" / "data" / "test_spot")
-        result = get_and_save_klines_direct(
-            symbol="BTCUSDT",
-            interval="1h",
-            limit=1000,
-            output_dir=output_dir,
-            save_json=True,
-            save_csv=False
-        )
-        if result:
-            print(f"✓ 成功获取 {len(result)} 条数据")
-            print(f"  数据已保存到: {output_dir}")
-        else:
-            print("✗ 获取数据失败")
-    except Exception as e:
-        print(f"✗ 测试失败: {e}")
-        import traceback
-        traceback.print_exc()
-    
-    # 测试2.2: 获取指定时间范围的数据（自动分页）
-    print("\n测试2.2: 获取 ETHUSDT 现货指定时间范围的3分钟K线数据（自动分页）")
-    try:
-        output_dir = str(project_root / "tmp" / "data" / "test_spot")
-        result = get_and_save_klines_direct(
-            symbol="ETHUSDT",
-            interval="3m",
-            start_time="2024-12-01 00:00:00",
-            end_time="2024-12-07 23:59:59",
-            limit=1000,  # 每次请求的limit，实际会分页获取所有数据
-            output_dir=output_dir,
-            save_json=True,
-            save_csv=False
-        )
-        if result:
-            print(f"✓ 成功获取 {len(result)} 条数据")
-            print(f"  数据已保存到: {output_dir}")
-        else:
-            print("✗ 获取数据失败")
-    except Exception as e:
-        print(f"✗ 测试失败: {e}")
-        import traceback
-        traceback.print_exc()
-    
-    # 测试2.3: 使用字符串日期格式（简化格式）
-    print("\n测试2.3: 使用简化日期格式获取 SOLUSDT 现货数据")
-    try:
-        output_dir = str(project_root / "tmp" / "data" / "test_spot")
-        result = get_and_save_klines_direct(
-            symbol="SOLUSDT",
-            interval="1d",
-            start_time="2024-01-01",
-            end_time="2024-01-31",
-            limit=1000,
-            output_dir=output_dir,
-            save_json=True,
-            save_csv=False
-        )
-        if result:
-            print(f"✓ 成功获取 {len(result)} 条数据")
-            print(f"  数据已保存到: {output_dir}")
-        else:
-            print("✗ 获取数据失败")
-    except Exception as e:
-        print(f"✗ 测试失败: {e}")
-        import traceback
-        traceback.print_exc()
-    
-    # 测试2.4: 测试不同时间间隔
-    print("\n测试2.4: 获取 XRPUSDT 现货不同时间间隔的数据")
-    try:
-        output_dir = str(project_root / "tmp" / "data" / "test_spot")
-        intervals = ["1h", "4h", "1d"]
-        for interval in intervals:
-            print(f"  测试间隔: {interval}")
-            result = get_and_save_klines_direct(
-                symbol="XRPUSDT",
-                interval=interval,
-                limit=10,
-                output_dir=output_dir,
-                save_json=False,  # 不保存，只测试获取
-                save_csv=False
-            )
-            if result:
-                print(f"    ✓ 成功获取 {len(result)} 条数据")
-            else:
-                print(f"    ✗ 获取数据失败")
-    except Exception as e:
-        print(f"✗ 测试失败: {e}")
-        import traceback
-        traceback.print_exc()
-
-
-def test_data_validation():
-    """
-    测试3: 验证获取的数据格式
-    """
-    print("\n" + "=" * 80)
-    print("测试3: 验证获取的数据格式")
-    print("=" * 80)
-    
-    try:
-        output_dir = str(project_root / "tmp" / "data" / "test_validation")
-        
-        # 获取少量数据进行验证
-        print("\n获取 BTCUSDT 期货数据用于验证...")
-        result = get_and_save_futures_klines(
-            symbol="BTCUSDT",
-            interval="1h",
-            limit=5,
-            output_dir=output_dir,
-            save_json=True,
-            save_csv=False
-        )
-        
-        if result and len(result) > 0:
-            print(f"✓ 获取到 {len(result)} 条数据")
-            
-            # 验证数据格式
-            first_kline = result[0]
-            print(f"\n数据格式验证:")
-            print(f"  数据类型: {type(first_kline)}")
-            print(f"  数据长度: {len(first_kline)}")
-            print(f"  第一条数据示例: {first_kline[:6]}...")  # 显示前6个字段
-            
-            # 验证必需字段
-            required_fields = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]  # 时间、价格、成交量等
-            all_present = all(i < len(first_kline) for i in required_fields)
-            if all_present:
-                print(f"  ✓ 必需字段完整")
-            else:
-                print(f"  ✗ 必需字段缺失")
-            
-            # 验证保存的JSON文件
-            json_files = list(Path(output_dir).glob("*.json"))
-            if json_files:
-                import json
-                latest_file = max(json_files, key=lambda x: x.stat().st_mtime)
-                print(f"\n验证保存的JSON文件: {latest_file.name}")
-                with open(latest_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
-                    data = json.load(f)
-                    if 'symbol' in data and 'data' in data:
-                        print(f"  ✓ JSON文件格式正确")
-                        print(f"  交易对: {data['symbol']}")
-                        print(f"  数据条数: {data.get('data_count', len(data.get('data', [])))}")
-                    else:
-                        print(f"  ✗ JSON文件格式不正确")
-        else:
-            print("✗ 未获取到数据，无法验证")
-            
-    except Exception as e:
-        print(f"✗ 验证失败: {e}")
-        import traceback
-        traceback.print_exc()
-
-
-def main():
-    """
-    主函数：运行所有测试
-    """
-    print("=" * 80)
-    print("cyqnt_trd 数据获取函数测试脚本")
-    print("=" * 80)
-    print("\n注意：")
-    print("  1. 确保已安装 cyqnt_trd package: pip install -e /path/to/crypto_trading")
-    print("  2. 测试数据将保存到 tmp/data/ 目录")
-    print("  3. 部分测试需要网络连接访问 Binance API")
-    print()
-    
-    # 运行测试
-    try:
-        # 测试1: get_and_save_futures_klines
-        test_get_and_save_futures_klines()
-        
-        # 测试2: get_and_save_klines_direct
-        test_get_and_save_klines_direct()
-        
-        # 测试3: 数据验证
-        test_data_validation()
-        
-        print("\n" + "=" * 80)
-        print("所有测试完成！")
-        print("=" * 80)
-        print("\n提示：")
-        print("  - 可以查看 tmp/data/ 目录下的测试数据文件")
-        print("  - JSON文件包含完整的元数据和格式化后的K线数据")
-        print("  - 可以通过修改测试函数中的参数来测试不同的场景")
-        
-    except KeyboardInterrupt:
-        print("\n\n测试被用户中断")
-    except Exception as e:
-        print(f"\n\n测试过程中出现错误: {e}")
-        import traceback
-        traceback.print_exc()
-
-
-if __name__ == "__main__":
-    main()