akquant 0.1.0__cp39-abi3-win_amd64.whl

akquant-0.1.0.dist-info/METADATA

@@ -0,0 +1,149 @@
+Metadata-Version: 2.4
+Name: akquant
+Version: 0.1.0
+Classifier: Programming Language :: Rust
+Classifier: Programming Language :: Python :: Implementation :: CPython
+Classifier: Programming Language :: Python :: Implementation :: PyPy
+Classifier: Programming Language :: Python :: 3
+Classifier: License :: OSI Approved :: MIT License
+Requires-Dist: pandas>=1.0.0
+Requires-Dist: numpy>=1.0.0
+Requires-Dist: akshare>=1.0.0
+Requires-Dist: matplotlib>=3.0.0
+License-File: LICENSE
+Summary: High-performance quantitative trading framework based on Rust and Python
+Author: Akquant Developers
+Requires-Python: >=3.9
+Description-Content-Type: text/markdown; charset=UTF-8; variant=GFM
+
+# akquant
+
+**akquant** 是一个基于 **Rust** 和 **Python** 构建的高性能量化投研框架。它旨在结合 Rust 的极致性能和 Python 的易用性，为量化交易者提供强大的回测和研究工具。
+
+最新版本参考了 [NautilusTrader](https://github.com/nautechsystems/nautilus_trader) 和 [PyBroker](https://github.com/edtechre/pybroker) 的架构理念，引入了模块化设计、独立的投资组合管理、高级订单类型支持以及便捷的数据加载与缓存机制。
+
+📖 **[设计与开发指南 (DESIGN.md)](DESIGN.md)**: 如果你想深入了解内部架构、学习如何设计此类系统或进行二次开发，请阅读此文档。
+
+## 核心特性
+
+*   **极致性能**: 核心回测引擎采用 Rust 编写，通过 PyO3 提供 Python 接口。
+    *   **基准测试**: 在 200k K线数据的 SMA 策略回测中，akquant 耗时仅 **1.31s** (吞吐量 ~152k bars/sec)，相比 Backtrader (26.55s) 和 PyBroker (23.61s) 快约 **20倍**。
+*   **模块化架构**:
+    *   **Engine**: 事件驱动的核心撮合引擎，采用二进制堆 (BinaryHeap) 管理事件队列。
+    *   **Clock**: 参考 NautilusTrader 设计的交易时钟，精确管理交易时段 (TradingSession) 和时间流逝。
+    *   **Portfolio**: 独立的投资组合管理，支持实时权益计算。
+    *   **MarketModel**: 可插拔的市场模型，内置 A 股 T+1 和期货 T+0 规则。
+*   **事件系统**:
+    *   **Timer**: 支持 `schedule(timestamp, payload)` 注册定时事件，触发 `on_timer` 回调，实现复杂的盘中定时逻辑。
+*   **数据生态**:
+    *   **AKShare 集成**: 内置 `DataLoader`，无缝支持 [AKShare](https://github.com/akfamily/akshare) 数据加载。
+    *   **智能缓存**: 支持数据本地缓存 (Pickle)，避免重复下载，加速策略迭代。
+    *   **自动降级**: 如果默认缓存目录 (`~/.akquant`) 不可写，自动降级到当前目录 (`.akquant_cache`)。
+*   **多资产支持**:
+    *   **股票 (Stock)**: 默认支持 T+1，买入 100 股一手限制，印花税/过户费。
+    *   **基金 (Fund)**: 支持基金特有费率配置。
+    *   **期货 (Futures)**: 支持 T+0，保证金交易，合约乘数。
+    *   **期权 (Option)**: 支持 Call/Put，行权价，按张收费模式。
+*   **灵活配置**:
+    *   **StrategyConfig**: 全局策略配置 (类似 PyBroker)，支持资金管理、费率模式等设置。
+    *   **ExecutionMode**: 支持 `CurrentClose` (信号当根K线收盘成交) 和 `NextOpen` (次日开盘成交) 模式。
+*   **丰富的分析工具**:
+    *   **PerformanceMetrics**:
+        *   **收益**: Total Return, Annualized Return, Alpha.
+        *   **风险**: Max Drawdown, Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Ulcer Index, UPI (Ulcer Performance Index).
+        *   **拟合**: Equity R² (线性回归拟合度).
+    *   **TradeAnalyzer**: 包含胜率、盈亏比、最大连续盈亏等详细交易统计，支持未结盈亏 (Unrealized PnL) 计算。
+
+## 为什么选择 akquant?
+
+传统的 Python 回测框架（如 backtrader）在处理大规模数据或复杂逻辑时往往面临性能瓶颈。纯 C++/Rust 框架虽然性能优越，但开发和调试门槛较高。
+
+**akquant** 试图在两者之间找到平衡点：
+
+1.  **性能**: Rust 核心保证了回测速度，特别适合大规模参数优化。
+2.  **易用**: 策略编写完全使用 Python，提供类似 PyBroker 的简洁 API。
+3.  **专业**: 严格遵守中国市场交易规则（T+1、印花税、最低佣金等）。
+
+## 前置要求
+
+- **Rust**: [安装 Rust](https://www.rust-lang.org/tools/install)
+- **Python**: 3.9+
+- **Maturin**: `pip install maturin`
+
+## 安装说明
+
+### 开发模式（推荐）
+
+如果你正在开发该项目并希望更改即时生效：
+
+```bash
+maturin develop
+```
+
+## 快速开始
+
+### 1. 使用 helper 快速回测 (推荐)
+
+`akquant` 提供了一个类似 Zipline 的便捷入口 `run_backtest`，可以快速运行策略。
+
+```python
+import akquant
+from akquant.backtest import run_backtest
+from akquant import Strategy
+
+# 1. 定义策略
+class MyStrategy(Strategy):
+    def on_bar(self, bar):
+        # 简单的双均线逻辑 (示例)
+        # 实际回测推荐使用 IndicatorSet 进行向量化计算
+        if self.ctx.position.size == 0:
+            self.buy(symbol=bar.symbol, quantity=100)
+        elif bar.close > self.ctx.position.avg_price * 1.1:
+            self.sell(symbol=bar.symbol, quantity=100)
+
+# 2. 运行回测
+# 自动加载数据、设置资金、费率等
+result = run_backtest(
+    strategy=MyStrategy,  # 传递类或实例
+    symbol="600000",      # 浦发银行
+    start_date="20230101",
+    end_date="20231231",
+    cash=500_000.0,       # 初始资金
+    commission=0.0003     # 万三佣金
+)
+
+# 3. 查看结果
+print(f"Total Return: {result.metrics.total_return:.2%}")
+print(f"Sharpe Ratio: {result.metrics.sharpe_ratio:.2f}")
+print(f"Max Drawdown: {result.metrics.max_drawdown:.2%}")
+```
+
+### 2. 函数式 API (Zipline 风格)
+
+如果你习惯 Zipline 或 Backtrader 的函数式写法，也可以直接使用：
+
+```python
+from akquant.backtest import run_backtest
+
+def initialize(ctx):
+    ctx.stop_loss_pct = 0.05
+
+def on_bar(ctx, bar):
+    if ctx.position.size == 0:
+        ctx.buy(symbol=bar.symbol, quantity=100)
+    elif bar.close < ctx.position.avg_price * (1 - ctx.stop_loss_pct):
+        ctx.sell(symbol=bar.symbol, quantity=100)
+
+run_backtest(
+    strategy=on_bar,
+    initialize=initialize,
+    symbol="600000",
+    start_date="20230101",
+    end_date="20231231"
+)
+```
+
+更多示例请参考 `examples/` 目录。
+
+## 快速链接
+

akquant-0.1.0.dist-info/RECORD

@@ -0,0 +1,35 @@
+akquant\__init__.py,sha256=q5Yjc_0v0o9Xld9fAA7C8ksIV-FjWu1BAZCQSCoySss,2203
+akquant\__pycache__\__init__.cpython-312.pyc,sha256=YWms10gTD3yYdOOvUXwxQj_y10pPA3bsx-BCaS-mFOA,2126
+akquant\__pycache__\__init__.cpython-313.pyc,sha256=v4MCgnsG52O98N448snfO3xnlYsoJ9UH8cHPi85isWM,2121
+akquant\__pycache__\analyzer.cpython-312.pyc,sha256=z4h5ftrbl1YIk1IJz5aQyWWqoYEMgOMQWvvHhnK8UYk,3011
+akquant\__pycache__\analyzer.cpython-313.pyc,sha256=-0FTarlWoYezqbsirUI2U_5jGbYo3vDZZvtbO3LaZuY,3137
+akquant\__pycache__\backtest.cpython-312.pyc,sha256=VhHDmuIkPUFU6fHxB0j7TDeNo_iU6CABOJAEDUhURqk,15709
+akquant\__pycache__\backtest.cpython-313.pyc,sha256=Dw7EHnhzg0JqivzGQ5In4PIBWQyExWeVWKfzXJBaqMo,15882
+akquant\__pycache__\config.cpython-312.pyc,sha256=R_IQEOFv2U1O9D259fZ0VVZCZjFi3NvBw0VqjhB6InA,1231
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+akquant\__pycache__\log.cpython-312.pyc,sha256=7e_nRezkTwhP_mCL77srk-6_H5flGugqaldcUr2V7ZY,5556
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+akquant\__pycache__\strategy.cpython-312.pyc,sha256=DCCTjDlMokK5GSc3V6irhgVV63ZpSFstAyC9cVsaiHY,19778
+akquant\__pycache__\strategy.cpython-313.pyc,sha256=C-Hff41rO57evwscEVevKXXwEETUfHt-_sNt2aPqSbM,19291
+akquant\__pycache__\utils.cpython-312.pyc,sha256=QlooggAC7DNDL3sMaykQmJu3amobMo1pBVPEuzknOGI,6554
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+akquant\akquant.pyd,sha256=f4do4dmxCU3ljECac5yjijstSIwKQZgnpG-POSW-2G8,1060352
+akquant\akquant.pyi,sha256=72VUghJhb12hkv6loZhPGaS5WOZxAc4xf3guKhV4Y6Y,12903
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+akquant\sizer.py,sha256=upnZcZAmvEt09HvXSDqIGAaVmBFemTvKc96b_yj8st0,1900
+akquant\strategy.py,sha256=DHRIyXApXmwwRoUF1EAwAyn_fwVdCttq8l3HWoovbLg,16963
+akquant\utils.py,sha256=exLet8XLa1ui2s-YeFKxaxkobtb3_Gnph5pZK9uf1q0,5438
+akquant-0.1.0.dist-info\METADATA,sha256=2jTKMtbtiv6oBYa3iA_cCYfR9I2Nc9mAMX2PhOw9-ig,6347
+akquant-0.1.0.dist-info\WHEEL,sha256=OD0Is1kLHE07aD7XukSVDFU8ymUMI4Fdg0tKYWce3N0,95
+akquant-0.1.0.dist-info\licenses\LICENSE,sha256=dg6QB5xlcf1KRtzePAEKp6AryK3SF2Li6eRsRtErtzs,1075
+akquant-0.1.0.dist-info\RECORD,,

akquant-0.1.0.dist-info/WHEEL

@@ -0,0 +1,4 @@
+Wheel-Version: 1.0
+Generator: maturin (1.11.5)
+Root-Is-Purelib: false
+Tag: cp39-abi3-win_amd64

akquant-0.1.0.dist-info/licenses/LICENSE

@@ -0,0 +1,21 @@
+MIT License
+
+Copyright (c) 2024 akquant developers
+
+Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
+of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
+in the Software without restriction, including without limitation the rights
+to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
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+LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
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