xuanzhu 0.9.0 → 0.9.2

package/README.md

@@ -168,7 +168,7 @@ xzh
 | `xzh btc` | 进入 BTC 量化交易模式：工作目录固定 `~/.btc`（不可 `/switch`），只加载交易相关技能 |
 | `xzh btc moni` | 进入 **BTC 模拟盘**：虚拟账本开平仓，独立后端，不涉及真钱 |
 | `xzh btc apikey` | 管理交易所 API 凭据（录入 / 更新 / 删除 / 查看别名）；首次 `xzh btc` 也会自动检测 |
-| `xzh btc fk` | 硬性风控阈值：持仓亏损（默认 50%）/ 当日亏损 / 连亏次数 |
+| `xzh btc fk` | 硬性风控阈值：持仓亏损（默认 50%）/ 当日亏损（10%）/ 连亏次数（3）——**三条都真实生效** |
 | `xzh btc platform` | 选择交易平台（默认币安；交互式，也可 `xzh btc platform binance`） |
 | `xzh btc setup` | 准备 btc 计算环境：释放脚本 + 建 `~/.btc/venv` + 安装 numpy / pandas（首次进入时自动执行） |
 | `xzh btc stop` | 停止 btc 常驻后端（默认观察 + 模拟盘；`--paper` 只停模拟盘。退出界面**不会**停它） |
@@ -1128,7 +1128,7 @@ btc_status → btc_sync → btc_signal（三阶段）→ btc_backtest（可选
 | `btc_price` | 币安永续最新价、24h 涨跌与成交额（实时，不落库） |
 | `btc_status` | 计算环境是否就绪、日线/小时线根数与最新时间、风控参数 |
 | `btc_sync` | 从币安增量同步 K 线到 `~/.btc/data/btc.db`（走 xzh 的全局代理） |
-| `btc_signal` | 三阶段买卖点（周线定势 → 日线定向 → 小时线定时） |
+| `btc_signal` | 三阶段买卖点（周线定势 → 日线定向 → 4 小时线定时） |
 | `btc_backtest` | 内置融合策略全量回测，`overrides` 可临时覆盖参数做对比 |
 | `btc_schedule` | 安排巡检：默认**改写下一跳**（旧的自动取消），`mode=add` 追加额外检查点 |
 | `btc_unschedule` | 撤销巡检计划（按 id，或 `scope`：`next` / `extra` / `all`） |
@@ -1164,17 +1164,20 @@ btc_status → btc_sync → btc_signal（三阶段）→ btc_backtest（可选
 `xzh btc` 会确保一个**独立的后端进程**在跑，它按**模型自己决定的间隔**巡检：
 
 - 每轮巡检会取行情、算三阶段、给结论，然后自己决定下次什么时候再看
-  —— 例如判断「小时线接近触发，45 分钟后复核」；
+  —— 例如判断「4 小时线接近触发，45 分钟后复核」；
 - 计划写进一个**排期队列**（`~/.btc/run/schedules.json`），后台每 60 秒检查一次，
   到点就执行 —— 不是 sleep，所以你随时能让它多排一次检查，不用等它「睡醒」；
 - 间隔被限制在 **10 分钟到 12 小时**之间：太短会连续调模型烧钱，太长会错过行情；
 - **关键时点由代码兜底**，不依赖模型记性：日线收盘（北京 08:00）、资金费结算
-  （北京 00:00 / 08:00 / 16:00）、有持仓时的小时线收盘、以及价格较上次巡检波动 ≥2.5%
+  （北京 00:00 / 08:00 / 16:00）、有持仓时的 4 小时线收盘、以及价格较上次巡检波动 ≥2.5%
   都会额外触发一轮巡检（波动触发 10 分钟内不重复）；
 - **改期 / 取消**：直接说「30 分钟后再看」，agent 用 `btc_schedule` 改写下一跳（原计划自动取消）；
   说「取消这次巡检」用 `btc_unschedule`；`xzh btc status` 会列出每条计划的短 id 供精确撤销；
 - **退出界面不会停它**，下次进入复用同一个进程（不会重复启动）；`xzh btc stop` 才停；
 - `xzh btc status` 看最近结论、队列条数、下一条计划与理由（后端停了也会显示待执行计划）；
+- **每轮巡检先核对上次动作**：上一轮挂的限价单成交了吗？成交后止损挂上了吗？
+  平仓到底平掉没有？这些由代码在巡检开始前核对（`run/actions.jsonl` 账本），
+  发现「持仓无止损」「距强平 <5%」「挂单堆积」会直接写进本轮提示词并要求优先处理；
 - **过程实时可见**：巡检的思考、工具调用与结论会以 `[后台 15:04] 思考：…` 的形式
   出现在对话输出区（每 2.5 秒拉一次增量）；刷屏时用 `/feed` 关掉，再看一次 `/feed` 打开；
 - 日志：`~/.btc/logs/backend.log`（进程）、`~/.btc/logs/inspect.log`（每轮结论，可复盘）；

package/dist/assets/btc/market.py

@@ -1,10 +1,10 @@
 #!/usr/bin/env python3
-"""三阶段买卖点判断：周线定势 → 日线定向 → 小时线定时。
+"""三阶段买卖点判断：周线定势 → 日线定向 → 4 小时线定时。
 
 设计原则：
 - 只做多周期一致性判断，冲突时明确 stand_aside，不硬凑信号。
 - 所有指标来自 `core.bt_engine.indicators`（与回测/实盘同一套口径，因果无未来函数）。
-- 周线由本地日线重采样；小时线只读本地 1h（行情同步由调用方负责），缺失则降级并标注。
+- 周线由日线重采样；4 小时线由 1h 重采样（行情同步只维护 1d + 1h），缺失则降级并标注。
 
 对外接口：
 - `analyze_timeframe(timeframe, limit)`：单周期指标摘要（1w / 1d / 4h / 1h）
@@ -50,7 +50,7 @@ def _hourly(limit: int = 400) -> tuple[pd.DataFrame | None, str]:
     """返回 (DataFrame, 来源)。来源：local / unavailable:<原因>。
 
     刻意**不联网**：行情同步由调用方（xzh 侧）负责并落库，这里只读本地 1h。
-    缺失时返回 degraded，让结论里明确写「小时线未确认」——
+    缺失时返回 degraded，让结论里明确写「4 小时线未确认」——
     否则三阶段会在一次工具调用里卡住等网络，而且模型分不清「没数据」和「网络差」。
     """
     from core.bt_engine import load_data
@@ -64,6 +64,29 @@ def _hourly(limit: int = 400) -> tuple[pd.DataFrame | None, str]:
         return None, f"unavailable: {type(e).__name__}: {e}"
 
 
+def _h4(limit: int = 360) -> tuple[pd.DataFrame | None, str]:
+    """4 小时线：由本地 1h **重采样**得到。
+
+    为什么不单独同步 4h：多一个周期就多一份要维护、要对齐、要补的数据，
+    而 4h 完全由 1h 聚合而来（`o=first / h=max / l=min / c=last / v=sum`）。
+    同步链路因此不用改（仍是 1d + 1h）。
+    """
+    need = max(240, int(limit) * 4)
+    raw, src = _hourly(limit=need)
+    if raw is None:
+        return None, src.replace("1h", "4h")
+    h4 = (
+        raw.set_index("ts")
+        .resample("4h")
+        .agg({"o": "first", "h": "max", "l": "min", "c": "last", "v": "sum"})
+        .dropna()
+        .reset_index()
+    )
+    if len(h4) < 120:
+        return None, f"unavailable: 重采样后只有 {len(h4)} 根 4h（<120），先同步更多 1h 数据"
+    return h4.tail(limit).reset_index(drop=True), f"{src}→4h"
+
+
 def _ind(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
     from core.bt_engine import indicators
     return indicators(df)
@@ -248,13 +271,18 @@ def _stage2_daily(d: pd.DataFrame, trend: str) -> dict:
     }
 
 
-def _stage3_hourly(d: pd.DataFrame | None, source: str, bias: str) -> dict:
+def _stage3_4h(d: pd.DataFrame | None, source: str, bias: str) -> dict:
+    """第三阶段：4 小时线定时。
+
+    原来用 1h：周(7天) → 日(1天) → 小时线(24倍) 跨度过大，最噪音的周期反而有否决权。
+    换成 4h 后是 7 天 → 1 天 → 4 小时，相邻约 6–7 倍，且 4h 一根 K 线的噪音明显低于 1h。
+    """
     if bias == "wait":
         return {"entry": "wait", "source": source,
-                "reason": "日线无方向，小时线不单独入场"}
+                "reason": "日线无方向，4 小时线不单独入场"}
     if d is None:
         return {"entry": "wait", "source": source, "degraded": True,
-                "reason": f"小时线不可用（{source}）：只做日线级判断，等下根日线收盘或补 1h 数据后再定时"}
+                "reason": f"4 小时线不可用（{source}）：只做日线级判断，等下根 4h 收盘或补 1h 数据后再定时"}
 
     last = d.iloc[-1]
     prev = d.iloc[-2] if len(d) >= 2 else last
@@ -263,13 +291,14 @@ def _stage3_hourly(d: pd.DataFrame | None, source: str, bias: str) -> dict:
     rsi = _num(last.get("rsi"))
     hist = _num(last.get("macd_hist"))
     atr = _num(last.get("atr"))
-    lows = d["l"].tail(24)
-    highs = d["h"].tail(24)
+    # 近 24 小时 = 6 根 4h（4h 周期下不能再用 24 根，那是 4 天）
+    lows = d["l"].tail(6)
+    highs = d["h"].tail(6)
 
     if bias == "long":
         checks = {
-            "站上 MA20H": c > ma20 > 0,
-            "MA20H > MA50H": ma20 > ma50 > 0,
+            "站上 MA20（4h）": c > ma20 > 0,
+            "MA20 > MA50（4h）": ma20 > ma50 > 0,
             "RSI 45–72（不追超买）": 45 <= rsi <= 72,
             "MACD 柱 > 0": hist > 0,
         }
@@ -291,8 +320,8 @@ def _stage3_hourly(d: pd.DataFrame | None, source: str, bias: str) -> dict:
         }
 
     checks = {
-        "跌破 MA20H": c < ma20 > 0,
-        "MA20H < MA50H": ma20 < ma50 > 0,
+        "跌破 MA20（4h）": c < ma20 > 0,
+        "MA20 < MA50（4h）": ma20 < ma50 > 0,
         "RSI 28–55（不追超卖）": 28 <= rsi <= 55,
         "MACD 柱 < 0": hist < 0,
     }
@@ -318,14 +347,14 @@ def _decide(trend: str, bias: str, entry: str) -> tuple[str, str, str]:
     """返回 (action, 中文说明, 仓位建议)。"""
     if trend == "bull" and bias == "long":
         if entry == "now":
-            return "long", "周线多头 + 日线做多 + 小时线触发：顺势做多", "标准仓位（1.0x）"
-        return "wait", "周线多头、日线做多，但小时线未触发：等回踩 MA20H/前低再进", "0（等待）"
+            return "long", "周线多头 + 日线做多 + 4 小时线触发：顺势做多", "标准仓位（1.0x）"
+        return "wait", "周线多头、日线做多，但 4 小时线未触发：等回踩 MA20(4h)/前低再进", "0（等待）"
     if trend == "bear" and bias == "short":
         if entry == "now":
-            return "short", "周线空头 + 日线做空 + 小时线触发：顺势做空", "标准仓位（1.0x）"
-        return "wait", "周线空头、日线做空，但小时线未触发：等反弹到 MA20H 再进", "0（等待）"
+            return "short", "周线空头 + 日线做空 + 4 小时线触发：顺势做空", "标准仓位（1.0x）"
+        return "wait", "周线空头、日线做空，但 4 小时线未触发：等反弹到 MA20(4h) 再进", "0（等待）"
     if trend == "range" and bias in ("long", "short") and entry == "now":
-        return bias, "震荡市边缘反转 + 小时线确认：轻仓逆势", "半仓（0.5x），到区间中部止盈"
+        return bias, "震荡市边缘反转 + 4 小时线确认：轻仓逆势", "半仓（0.5x），到区间中部止盈"
     if trend == "range":
         return "stand_aside", "周线震荡且未到区间边缘：不做", "0"
     if bias == "wait":
@@ -334,7 +363,7 @@ def _decide(trend: str, bias: str, entry: str) -> tuple[str, str, str]:
 
 
 def three_stage_signal(symbol: str | None = None) -> dict:
-    """三阶段买卖点判断：周线定势 → 日线定向 → 小时线定时。"""
+    """三阶段买卖点判断：周线定势 → 日线定向 → 4 小时线定时。"""
     try:
         daily = _daily()
     except Exception as e:
@@ -348,8 +377,8 @@ def three_stage_signal(symbol: str | None = None) -> dict:
     s1 = _stage1_weekly(weekly_ind)
     s2 = _stage2_daily(daily_ind, s1["trend"])
 
-    hourly_df, hourly_src = _hourly(400)
-    s3 = _stage3_hourly(_ind(hourly_df) if hourly_df is not None else None, hourly_src, s2["bias"])
+    h4_df, h4_src = _h4(360)
+    s3 = _stage3_4h(_ind(h4_df) if h4_df is not None else None, h4_src, s2["bias"])
 
     action, reason, position = _decide(s1["trend"], s2["bias"], s3.get("entry", "wait"))
     confidence = round(min(s1["confidence"], s2["confidence"],
@@ -361,7 +390,7 @@ def three_stage_signal(symbol: str | None = None) -> dict:
         "as_of": snap_daily.get("as_of"),
         "stage1_weekly": s1,
         "stage2_daily": s2,
-        "stage3_hourly": s3,
+        "stage3_4h": s3,
         "action": action,
         "reason": reason,
         "position_hint": position,