xuanzhu 0.12.0 → 0.14.0

package/README.md

@@ -1167,6 +1167,15 @@ btc_status → btc_sync → btc_signal（三周期打分 + 1h 择时）→ btc_b
 限定北京时间时段（例如只在 21–24 点评估）。**它只叫醒、不下单** ——
 下单仍由那一轮按三周期打分与风控判断。
 
+**后台巡检是无人值守的**：被监控/排期叫醒后，它会在**交易动作**上自主决策到底（真开仓、真平仓、
+真撤单），不会停下来等确认。边界是代码强制的：清账本（`btc_paper_reset`）、资金划转
+（`btc_transfer_profit`）、写文件与执行命令仍会拒绝；硬性风控、三周期方向闸门、保证金与倍率校验
+照常生效。
+
+监控不只盯价位：**行情获取本身也被监控**。后端每 5 分钟探一次实时价，K 线同步失败也计入同一个
+「连续失败」计数（任一成功即清零）；**连续 2 次失败就叫醒一轮巡检**去排查（代理 / 网络 / 限频 /
+时间偏差），并把失败次数与最近错误写进提示词，修好前不得下单。同一轮故障只叫醒一次，恢复后计数清零。
+
 组合条件用**受限公式**（`kind=formula`）：`rsi_1h * 0.6 + adx_1h * 0.4`、
 `(close_1h - ma20_1h) / atr_1h`。变量是 `字段_周期`（+`price`），只允许四则/比较/`and or not`
 与 `abs/min/max`；求值在计算层按 AST 白名单执行，导入、属性、下标一律拒绝 ——
@@ -1251,7 +1260,7 @@ xzh btc stop     # 两个都停（--paper 只停模拟盘）
 | 成交 | **限价挂单**：价格到达限价即成交；限价已在市场另一侧则**挂出即成交**，成交价取更优价（不会比限价差） |
 | 价格源 | 实时标记价；取不到才用库内最新收盘价，并在输出里标注「可能滞后」 |
 | 成本 | 手续费 0.05%（开平各一次），不计资金费 |
-| 杠杆 | `leverage` 默认 1x：现金占用 = 名义 ÷ 杠杆，与实盘保证金口径一致 |
+| 杠杆 | **默认 9x**（`BTC_PAPER_LEVERAGE` 可覆盖），由 xzh 按可用余额与信心调整；余额不足时自动提到「够开这一单」，**上限 20x**，显式给的倍率不会被改写 |
 | 持仓 | 同时只允许一个持仓；可挂多档（最多 5 张未成交） |
 | 初始资金 | 默认 100000 USDT（`BTC_PAPER_CAPITAL` 可改） |
 | 账本 | `~/.btc/data/btc.db` 的 `paper_account` / `paper_trades` 表 |

package/dist/assets/btc/paper.py

@@ -14,11 +14,14 @@
 """
 from __future__ import annotations
 
+import math
 import os
 import sqlite3
 from datetime import datetime, timedelta, timezone
 
 FEE_RATE = 0.0005
+#: 余额不足时自动提高倍率的上限（与 Node 侧 `MAX_AUTO_LEVERAGE` 一致）
+MAX_AUTO_LEVERAGE = 20.0
 
 SCHEMA = """
 CREATE TABLE IF NOT EXISTS paper_account (
@@ -369,6 +372,18 @@ def status(
             "unrealized_pct": round(unrealized / notional * 100, 2) if notional else 0.0,
         }
 
+    # 占用保证金 = 持仓占用 + 未成交挂单占用；「可用」就是 cash（已扣过占用）
+    pending_margin = 0.0
+    for row in conn.execute(
+        "SELECT notional, leverage FROM paper_orders WHERE status='open'"
+    ).fetchall():
+        pending_margin += float(row["notional"] or 0) / _lev(row["leverage"])
+    position_margin = (
+        float(account["entry_notional"]) / _lev(account["leverage"])
+        if account["side"]
+        else 0.0
+    )
+
     initial = float(account["initial_capital"])
     return {
         "symbol": symbol,
@@ -377,7 +392,10 @@ def status(
         "price_source": "mark" if _mark(mark) is not None else "close",
         "initial_capital": round(initial, 2),
         "cash": round(cash, 2),
+        "available": round(cash, 2),
         "equity": round(equity, 2),
+        "margin_used": round(position_margin + pending_margin, 2),
+        "leverage": _lev(account["leverage"]) if account["side"] else None,
         "return_pct": round((equity - initial) / initial * 100, 2) if initial else 0.0,
         "position": position,
         "open_orders": open_orders(conn),
@@ -424,7 +442,14 @@ def place_order(
     if pending is not None and int(pending["n"]) >= 5:
         raise RuntimeError("未成交挂单已有 5 张（多档上限），先撤掉不用的再挂")
 
-    lev = _lev(leverage)
+    # 模拟盘是**合约**：没有倍率就没有意义。优先级：
+    # 调用方显式给 → BTC_PAPER_LEVERAGE → 默认 9（与内置策略的 leverage=9 一致）
+    explicit_leverage = leverage is not None
+    lev = (
+        _lev(leverage)
+        if explicit_leverage
+        else _lev(os.getenv("BTC_PAPER_LEVERAGE") or 9)
+    )
     qty = notional / limit_price
     margin = notional / lev
     fee = notional * FEE_RATE
@@ -436,10 +461,35 @@ def place_order(
         "SELECT notional, leverage FROM paper_orders WHERE status='open'"
     ).fetchall():
         occupied += float(row["notional"] or 0) / _lev(row["leverage"])
+
+    # 余额不足且倍率是默认值（不是调用方指定）时，允许自动提高到刚好够开，上限 20x。
+    # 显式指定 5x 说明调用方想保守，不能悄悄改成 20x。
+    auto_bumped = False
+    need = 0.0
+    room = cash - occupied - fee
+    if room > 0 and notional > 0:
+        need = math.ceil(notional / room)
+    if occupied + margin + fee > cash + 1e-9 and not explicit_leverage:
+        if room > 0 and need <= MAX_AUTO_LEVERAGE and need > lev:
+            lev = float(need)
+            margin = notional / lev
+            auto_bumped = True
+
     if occupied + margin + fee > cash + 1e-9:
+        need_text = (
+            f"至少需要 {need:g}x（上限 {MAX_AUTO_LEVERAGE:g}x）"
+            if need > 0
+            else "可用余额不足以覆盖已挂单占用与手续费"
+        )
+        if explicit_leverage:
+            raise RuntimeError(
+                f"可用保证金不足：按你指定的 {lev:g}x 本单需 {margin:.2f}"
+                f"（名义 {notional:.2f}）+ 手续费 {fee:.2f}，已挂单占用 {occupied:.2f}，"
+                f"当前可用 {cash:.2f}；{need_text}，或减少名义金额。"
+            )
         raise RuntimeError(
-            f"可用保证金不足：按 {lev:g}x 本单需 {margin:.2f}（名义 {notional:.2f}）"
-            f" + 手续费 {fee:.2f}，已挂单占用 {occupied:.2f}，当前可用 {cash:.2f}"
+            f"可用保证金不足：{need_text}。名义 {notional:.2f}、手续费 {fee:.2f}、"
+            f"已挂单占用 {occupied:.2f}、当前可用 {cash:.2f} —— 请减少名义或先入金。"
         )
 
     minutes = 60.0
@@ -469,6 +519,8 @@ def place_order(
         "status": "open",
         "expires_at": expires_at,
         "leverage": lev,
+        # 余额不足被自动提上来的倍率（调用方要据此提醒「强平更近」）
+        "leverage_auto": auto_bumped,
     }