neuroalpha 0.6.9 → 0.6.11

package/docs//320/230/320/235/320/241/320/242/320/240/320/243/320/232/320/246/320/230/320/257.md

@@ -23,7 +23,7 @@
 
 Экран разделён на две части (границу между ними можно перетаскивать мышью, а кнопку чата в шапке — сворачивать/разворачивать):
 
-- **Слева — ИИ-агент «Стратег»**: ваш персональный аналитик и помощник. Понимает текст и голосовой ввод (`🎙`). Умеет выводить пошаговую инструкцию по подключению любого из 9 брокеров, находить ваши субсчета по токену и подключать их прямо из диалога, разбирать текущий живой прогноз, новости Мосбиржи и состояние ваших брокерских счетов.
+- **Слева — ИИ-агент «Стратег»**: ваш персональный аналитик и помощник. Понимает текст и голосовой ввод (`🎙`), поддерживает быстрый старт чистой беседы кнопкой **`➕ Новая`** и просмотр сохранённых диалогов (`.md`) по кнопке **`🗂 Архив`**. Умеет выводить пошаговую инструкцию по подключению любого из 9 брокеров, находить ваши субсчета по токену и подключать их прямо из диалога, разбирать текущий живой прогноз, новости Мосбиржи и состояние ваших брокерских счетов.
 - **Справа — единое рабочее окно с левым меню навигации (`#main-nav`)**, в котором сразу при входе открывается раздел **«Брокерские счета»**:
   1. **Торговля:**
      - **Брокерские счета** — управление всеми подключёнными счетами (боевыми и тестовыми).
@@ -65,13 +65,15 @@
 
 ---
 
-## 4. Прогноз сейчас и пороги входа
+## 4. Прогноз сейчас, эшелоны ликвидности и сопровождение сделок
 
 В разделе **«Прогноз сейчас»** каждые **45 секунд** по живым котировкам Мосбиржи обновляются две таблицы: **«Сильнее рынка»** (кандидаты в покупку) и **«Слабее рынка»** (кандидаты в шорт).
 
-- **Порог выгоды на вход (`2,5×` от полных издержек на круг):** чтобы не тратить деньги на комиссии и рыночный шум, сделка открывается только тогда, когда ожидаемый импульс акции в 2,5 раза превышает удвоенную сумму комиссии и проскальзывания (например, при издержках `0,05%` базовый порог составляет **`+0,25%`**).
-- **Авто-балансировка по тренду индекса:** когда индекс Мосбиржи растёт (выше своей 20-дневной средней), покупки идут по базовому порогу (`+0,25%`), а вход в контртрендовый шорт ужесточается в `1,25×` (`-0,313%`). На падающем рынке система автоматически облегчает шорты и ужесточает покупки.
-- **Удержание позиции:** первые 65 минут после открытия действует мягкий порог удержания (`0,35×`), дающий сделке развиться, после чего включается плотный порог фиксации прибыли (`0,95×`).
+- **Разделение на 1-й и 2-й эшелоны ликвидности:**
+  - **1-й эшелон (33 наиболее ликвидные акции Мосбиржи):** низкие потери в стакане (`0,065%` на сторону = `0,13%` за полный круг со всеми комиссиями), базовый порог входа `~+0,40%`, размер позиции масштабируется на полное плечо счёта (до `50%` бюджета в лонг и до `38%` в шорт).
+  - **2–3-й эшелон (остальные ~92 акции):** более широкий спред в стакане (`0,125%` на сторону = `0,25%` за полный круг), порог входа повышен в `1,20×` (`~+0,48%`), размер позиции масштабируется от плеча асимметрично (`max(0,50, 0,38 × плечо)` для лонга и `max(0,35, 0,22 × плечо)` для шорта) и ограничен `15%` от реального 10-минутного оборота свечи.
+- **Авто-балансировка по тренду индекса:** когда индекс Мосбиржи растёт, покупки идут по базовому порогу (`+0,40%` / `+0,48%`), а вход в контртрендовый шорт ужесточается в `1,25×` (`−0,50%` / `−0,60%`). На падающем рынке система автоматически облегчает шорты (`×0,90`) и ужесточает покупки (`×1,25`).
+- **Глубина сопровождения `130 минут` (`holdBars = 13`) и фиксация прибыли:** первые 45 минут после открытия действует мягкий порог удержания (`0,35×`), затем к 130-й минуте он плавно поднимается к `0,95×` с подстройкой под сегодняшнюю волатильность бумаги. При достижении порога Take-Profit включается скользящая защита прибыли (в 1-м эшелоне удерживает `≥70%` пика, во 2-м эшелоне — `≥75%` пика с допустимым откатом не более `0,35%`).
 
 ---
 

package/docs//320/234/320/225/320/245/320/220/320/235/320/230/320/232/320/220_/320/230_/320/237/320/220/320/240/320/220/320/234/320/225/320/242/320/240/320/253.md

@@ -89,30 +89,35 @@
 
 Даже идеальный прогноз (`IC > 0.10`) можно превратить в убыток, если неправильно входить, пересиживать сделки или торговать бумагами, в которых сломалась структура. Поэтому поверх прогноза работает **адаптивный движок портфеля**:
 
-### 5.1. Ожидаемое движение (`Edge`) и Порог выгоды (`modelMinEdge`)
-Модель выдаёт прогноз в стандартных отклонениях $\hat{y}_i$. Чтобы перевести его в реальные ожидаемые проценты движения за горизонт $H$ свечей, вычисляется:
+### 5.1. Ожидаемое движение (`Edge`), эшелоны ликвидности и издержки «на сторону»
+Модель выдаёт прогноз в стандартных отклонениях $\hat{y}_i$. Чтобы перевести его в реальные ожидаемые проценты движения за мульти-горизонт обучения $H = 15$ свечей ($2,5$ часа), вычисляется:
 $$\text{Edge}_i = \hat{y}_i \cdot \sigma_i \cdot \sqrt{H}$$
-Сделка открывается только тогда, когда ожидаемое движение перекрывает удвоенные издержки (вход + выход = $2 \times (\text{комиссия} + \text{проскальзывание})$) минимум в `modelMinEdge` раз (по умолчанию в **2.5 раза**).
+Каждая сделка состоит из **двух операций (двух «сторон»)**: входа и выхода. При одинаковой комиссии брокера (`0,04%` на сторону = `0,08%` за круг) реальные потери в биржевом стакане зависят от эшелона ликвидности:
+* **1-й эшелон (`TIER1_LIQUID_SYMBOLS`, 33 ликвидные акции Мосбиржи, включая `SBER`, `LKOH`, `GAZP`, `T`, `YDEX`, `PLZL`, `VTBR`, `OZON`, `MTLR`, `BSPB`, `RTKM`, `SVCB` и др.):** плотный стакан с потерями на спреде `~0,025%` → полные издержки **`0,065%` на сторону (`0,13%` за круг)**, базовый порог входа — **`1,0×`** (`~+0,40%`).
+* **2–3-й эшелон (остальные ~92 акции, включая высоковолатильные бумаги с широким спредом `SMLT`, `PIKK`, `POSI`, `AFKS`, `VKCO`, `SPBE`, `UGLD`, `HEAD` и др.):** потери в стакане `~0,085%` → полные издержки **`0,125%` на сторону (`0,25%` за круг)**, порог входа повышен в **`1,20×` (`TIER2_EDGE_MULT`, `~+0,48%`)**.
 
-### 5.2. Полушаговое сопровождение позиций (`H / 2`) и Двухступенчатый выход
-Вместо того чтобы смотреть на рынок только раз в `H` часов, в режиме самообучения портфель проверяется каждые **`H / 2` свечей** (при горизонте 2 часа — каждый час):
-* **В первой половине жизни сделки (`barsHeld < H`):** действует мягкий порог удержания (`0.35 × порог входа`), чтобы случайный внутридневной шум не выбил позицию сразу после открытия.
-* **По истечении горизонта (`barsHeld >= H`):** включается строгий порог удержания (`0.75 × порог входа`). Если сигнал сохраняет силу — позиция удерживается дальше без лишней перепродажи и двойной комиссии; если импульс затух — прибыль сразу фиксируется, а слот освобождается для новой идеи.
+### 5.2. Глубина сопровождения `130 минут` (`holdBars = 13`), динамическая рампа удержания и `Profit Lock`
+В режиме самообучения портфель проверяется на каждом шаге `holdBars / 5` (каждые 20–30 минут), а новые внутридневные входы прекращаются за `130 минут` до окончания вечерней сессии (`21:30 МСК`):
+* **Первые 45 минут жизни сделки:** действует мягкий порог удержания (`0,35 × порог входа`), чтобы случайный внутридневной шум не выбил позицию сразу после открытия.
+* **С 45-й по 130-ю минуту (`exitHoldRatio`):** порог удержания плавно поднимается к `0,95 × порог входа`, динамически масштабируясь по отношению сегодняшней фактической волатильности бумаги к её обычной сигме (`realizedBarPct / sigmaBarPct` в коридоре `[0,75..1,25]`).
+* **Скользящая фиксация прибыли (`profitLockLevels`):** включает защиту безубытка от `+0,85% × tierMult` (после 15 мин) и скользящий Take-Profit от `+1,20% × tierMult` (`+1,55% × tierMult` в первые 15 мин). В 1-м эшелоне трал удерживает не менее `70%` пиковой прибыли (допуская откат до `0,45%`), а во 2-м эшелоне действует уплотнённый трал — удерживает **не менее `75%` пика и допускает откат не более `0,35%`**, забирая импульс до разворота широкого спреда.
 
-### 5.3. Временный карантин «акций-убийц» с экспоненциальным затуханием
+### 5.3. Временный карантин «акций-убийц» с экспоненциальным затуханием и пробоем сильным сигналом
 На рынке периодически возникают бумаги, в которых из-за корпоративного конфликта, допэмиссии или специфических новостей перестают работать статистические связи.
-* Система ведёт по каждой акции скользящий счётчик чистой доходности прошлых сделок `stockPnl[i]`.
-* Если бумага за серию сделок (`stockCnt >= 3`) принесла накопленный убыток ниже `-1.2%`, она автоматически ставится **на карантин** — новые сделки по ней блокируются.
-* **Важная механика амнистии:** на каждом шаге счётчики умножаются на коэффициент затухания `0.99` (период полураспада ~15 торговых дней). Поэтому бумага не банится навсегда — через 2–3 недели, когда аномалия на рынке проходит, акция возвращается в оборот.
+* Система ведёт по каждой акции скользящий FIFO-счётчик чистой доходности закрытых кругов сделок `stockPnl[i]`.
+* Если бумага за серию сделок (`stockCnt >= 2` при `stockPnl < -1.2%` или `stockPnl < -2.5%`) принесла накопленный убыток, она ставится **на карантин** — обычные сигналы по ней пропускаются.
+* **Амнистия и пробой сильным сигналом (`110%`):** на каждом 30-минутном шаге счётчики умножаются на коэффициент затухания `0.9985` (период полураспада ~15 торговых дней), а особо сильный сигнал (**`≥ 110%` от индивидуального порога входа**) пробивает карантин досрочно.
 
 ### 5.4. Адаптивная балансировка `Long / Short` по тренду индекса Мосбиржи
 Модель предсказывает движение акции *относительно индекса*.
 * Когда индекс Мосбиржи находится в среднесрочном падающем тренде (ниже уровня 10 торговых дней назад или в 3-дневном проливе >1%), покупать акции против падающего рынка опасно, а продавать слабые акции (шорт) — наоборот, вдвойне выгодно.
 * В режиме `Покупки и продажи (longshort)` с включённым самообучением система автоматически **повышает входной фильтр для покупок (`×1.25`)** и **облегчает вход для коротких продаж (`×0.90`)** на падающем рынке (и наоборот — на растущем рынке).
-* Именно эта механика позволяет стратегии стабильно зарабатывать и в растущие месяцы, и на затяжном падении индекса Мосбиржи (например, +253.9% за период, где сам индекс упал на −21%).
+* Именно эта механика позволяет стратегии стабильно зарабатывать и в растущие месяцы, и на затяжном падении индекса Мосбиржи.
 
-### 5.5. Динамическое распределение капитала по слотам и силе сигнала (`Dynamic Top-K` + `Conviction Slot Sizing`)
-В режиме автопилота (`modelTopK = 0`) система не распыляет капитал на фиксированное число бумаг: если на рынке есть только 1 явный лидер, а остальные сигналы слабее 62–78% от лидера, капитал концентрируется в лучшем импульсе. При этом в режиме «Хозяин» (`owner`) слот масштабируется пропорционально силе сигнала (`Conviction Sizing`: вплоть до `1.65×` и до `75%` капитала в исключительных импульсах, на тарифе «VIP» — до `48%`, на «Профи» — до `28%`, на «Инвесторе» — до `24%`), с жёстким контролем, чтобы сумма всех открытых позиций никогда не превышала `99%` капитала (без кредитного плеча).
+### 5.5. Распределение капитала по эшелонам, плечу и чистой отдаче (`Dynamic Top-K` + `Conviction Sizing` + `netPickSort`)
+В режиме автопилота (`modelTopK = 0`) система держит до 4 лонгов и до 4 шортов, распределяя капитал между отобранными лидерами пропорционально **чистой ожидаемой отдаче после вычета круговых издержек эшелона** (`|Edge| − 0,13%` для 1-го эшелона и `|Edge| − 0,25%` для 2-го):
+* В **1-м эшелоне** размер слота масштабируется на полное плечо счёта (`maxLeverage`), а предел на одну бумагу составляет до **`50%` бюджета в лонг и до `38%` в шорт** (умноженные на плечо).
+* Во **2-м эшелоне** действует асимметричное масштабирование от плеча счёта (`tierSizeMult`): для лонга — `max(0,50, 0,38 × плечо)`, для шорта — `max(0,35, 0,22 × плечо)`, при пределе `22%` в лонг / `18%` в шорт и жёстком потолке ликвидности **не более `15%` от медианного 10-минутного оборота свечи (`barTurnoverRub`)**.
 
 ---
 
@@ -150,7 +155,7 @@ $$\text{Edge}_i = \hat{y}_i \cdot \sigma_i \cdot \sqrt{H}$$
 4. **Только лимитные заявки с точным шагом цены (`limitOffsetPct`):** Заявки выставляются от живой цены с защитным лимитным отступом (по умолчанию `0.1%`), округлённым строго по шагу цены (`MINSTEP` / `minPriceIncrement`) конкретной бумаги.
 5. **Защита краёв сессии (`skipEdgeMinutes`):** В окна `06:50–07:25`, `09:50–10:10` и `18:35–18:55` МСК новые входы не открываются и фиксация прибыли не срабатывает на шуме стакана; аварийные стопы работают всегда.
 6. **Аварийный стоп позиции — 7% от средней цены входа** (у брокера стоп-заявкой и во внутреннем контуре). Модель торгует возврат к среднему, поэтому стоп стоит широко: проверка на истории показала, что прежние 4,5–5% закрывали позиции на пике отклонения и снижали итог на обеих половинах периода.
-6.1. **Плечо (`maxLeverage`, настройка счёта):** множитель размера позиций в ликвидных бумагах 1-го эшелона и предел суммарной позиции (× капитал). Бумаги 2–3-го эшелона всегда торгуются половинным размером. Работает только при включённой маржинальной торговле; тариф «Инвестор» — без плеча, «Профи» — до 3, «VIP» и «Хозяин» — до 7. Предел заявки дополнительно проверяет брокер (`GetMaxLots`, маржинальный лимит).
+6.1. **Плечо (`maxLeverage`, настройка счёта):** множитель размера позиций и предел суммарной позиции (`×` капитал). В ликвидных бумагах 1-го эшелона размер масштабируется на полное плечо счёта, а во 2–3-м эшелоне действует асимметричное масштабирование (`max(0,50, 0,38 × плечо)` для лонга и `max(0,35, 0,22 × плечо)` для шорта) под защитой потолка `15%` от 10-минутного оборота свечи (`barTurnoverRub`). Работает только при включённой маржинальной торговле; тариф «Инвестор» — без плеча, «Профи» — до 3, «VIP» и «Хозяин» — до 7. Предел заявки дополнительно проверяет брокер (`GetMaxLots`, маржинальный лимит).
 6.2. **Стоп по общей просадке (`maxDrawdownPct`, настройка счёта, 0 — выкл.):** если оценка счёта опустилась от своего максимума на заданный процент, новые входы запрещаются до ручного снятия («Снять стоп по просадке»); открытые позиции сопровождаются. После вывода денег стоп снимается вручную.
 6.3. **Капитал в LQDT как залог** (при включённых «Свободные рубли в LQDT» и маржинальной торговле): паи LQDT не продаются под входы — внутридневные позиции открываются под обеспечение и закрываются до ночи (платы за перенос нет), а свободные рубли размещаются в LQDT, когда у стратегии нет открытых позиций.
 6.4. **Вход против планки:** если брокер отклонил вход из-за ценового коридора Мосбиржи (код 30099 — бумага у планки), вход в эту бумагу в ту же сторону блокируется до конца торгового дня.
@@ -166,13 +171,13 @@ $$\text{Edge}_i = \hat{y}_i \cdot \sigma_i \cdot \sqrt{H}$$
 
 Изменение правил проверяется в лаборатории `scripts/strategy-lab.mjs` (варианты — в `scripts/strategy-lab-variants.mjs`) и принимается, только если оно лучше текущих правил **и на первой, и на второй половине периода**. Каждая отправленная заявка записывается в журнал решений `trade_decisions` (причина, ожидание и порог, контекст дня, плечо, версия программы; `GET /api/brokers/:id/decisions`).
 
-Проверка правил 06.11.2026 (пошаговые прогнозы 06.2024–11.2026, 788 сделок, капитал 800 тыс. ₽, LQDT за период — 18,5% годовых):
+Проверка правил 13.11.2026 (пошаговые прогнозы 06.2024–11.2026, 59 051 свеча, 900 сделок, капитал 800 тыс. ₽, LQDT за период — 18,5% годовых):
 
 | Правила | CAGR (весь период) | 1-я / 2-я половина | PF | Макс. просадка | Худшая сделка, % капитала |
 |---|---|---|---|---|---|
 | До 06.11.2026 (без LQDT, 2-й эшелон полным размером) | 12,9% | 19,3% / 6,8% | 1,40 | 4,4% | −2,0% |
-| Текущие, плечо 1 | 31,5% | 38,0% / 25,6% | 1,55 | 2,2% | −2,0% |
-| Текущие, плечо 3 | 52,1% | 56,2% / 48,5% | 1,87 | 7,0% | −6,8% |
-| Текущие, плечо 5 | 75,2% | 76,0% / 74,9% | 2,02 | 12,5% | −12,9% |
+| Текущие (`holdBars=13`, ревизия эшелонов), плечо 1× | **39,5%** | **49,2% / 30,7%** | **1,85** | **2,0%** | −2,2% |
+| Текущие (`holdBars=13`, ревизия эшелонов), плечо 2× | **59,8%** | **73,8% / 47,4%** | **2,03** | **3,6%** | −4,3% |
+| Текущие (`holdBars=13`, ревизия эшелонов), плечо 3× | **83,7%** | **104,6% / 65,6%** | **2,07** | **5,9%** | −6,5% |
 
 Отклонены (хуже хотя бы на одной половине или с катастрофическим хвостом): защита вечным фьючерсом IMOEXF (издержки больше выигрыша), пассивные лимитные входы, снижение порога входа, 6–8 позиций на сторону, выход по времени, отключение фиксации прибыли, стоп по волатильности и «стоп отмены идеи», размер позиции по риску. Результат на истории не гарантирует будущий: плечо пропорционально увеличивает и доходность, и просадки.

package/package.json

@@ -1,6 +1,6 @@
 {
   "name": "neuroalpha",
-  "version": "0.6.9",
+  "version": "0.6.11",
   "description": "НейроАльфа — ИИ-автопилот для рынка акций Мосбиржи: эмбеддинги акций, самообучение правил, коннекторы Т-Банк / БКС / Финам / Алор и боты Telegram / MAX",
   "author": "Roman A. Perepelkin",
   "license": "UNLICENSED",

package/public/app.js

@@ -1651,6 +1651,20 @@ async function viewArchivedMarkdown(id) {
   }
 }
 
+async function startNewChatSession() {
+  try {
+    if (speechRec && speechActive) stopVoiceInput(false);
+    await post('/api/chat/new');
+    $('#archive-modal').hidden = true;
+    if (document.body.classList.contains('chat-closed')) setChatClosed(false);
+    $('#chat-input')?.focus();
+  } catch (e) {
+    toast(e.message, 'error');
+  }
+}
+
+$('#btn-chat-new')?.addEventListener('click', startNewChatSession);
+$('#archive-new-chat')?.addEventListener('click', startNewChatSession);
 $('#btn-chat-archive')?.addEventListener('click', openChatArchiveList);
 $('#archive-back')?.addEventListener('click', openChatArchiveList);
 $('#archive-close')?.addEventListener('click', () => { $('#archive-modal').hidden = true; });

package/public/index.html

@@ -37,6 +37,9 @@
           <textarea id="chat-input" rows="2" placeholder="Спросите Стратега о прогнозе, портфеле или настройках счёта…"></textarea>
           <div class="prompt-bar">
             <div class="prompt-left">
+              <button type="button" id="btn-chat-new" class="ghost-select model-btn" title="Начать новую сессию со Стратегом (текущая беседа сохранится в архив)">
+                <span>➕ Новая</span>
+              </button>
               <button type="button" id="btn-chat-archive" class="ghost-select model-btn" title="Архив предыдущих сессий со Стратегом (.md)">
                 <span>🗂 Архив</span>
               </button>
@@ -346,6 +349,7 @@
       <div class="modal-head" style="gap:10px;flex-wrap:wrap">
         <b id="archive-title">Архив сессий со Стратегом</b>
         <span class="grow"></span>
+        <button id="archive-new-chat" type="button" class="small" title="Начать новую сессию со Стратегом">➕ Новая сессия</button>
         <button id="archive-back" type="button" class="small" hidden>← Все сессии</button>
         <button id="archive-open-chat" type="button" class="primary small" hidden title="Загрузить эту сессию в панель чата и продолжить диалог">Открыть в чате</button>
         <button id="archive-download-md" type="button" class="small" hidden title="Скачать файл сессии в формате Markdown (.md)">⬇ Скачать .md</button>

package/server/brokers/index.js

@@ -13,7 +13,7 @@ import { barsFromHours, BAR_INTERVAL, BAR_MS } from '../model/dataset.js';
 import { forecastNow } from '../model/forecast.js';
 import { TIER1_LIQUID_SYMBOLS, QUARANTINE_OVERRIDE_RATIO, symbolEdgeMult, isStockQuarantined, computeAccountQuarantine, canEnterIntraday, shouldExitBeforeNight } from '../model/edge.js';
 import { liveDividendGuard } from '../model/dividends.js';
-import { STRATEGY_POLICY, sessionEdgeWarning, evaluateProfitLock, protectiveStopPct, exitHoldRatio, tierSizeMult, MAX_LEVERAGE } from '../model/policy.js';
+import { STRATEGY_POLICY, sessionEdgeWarning, evaluateProfitLock, protectiveStopPct, exitHoldRatio, tierSizeMult, symbolCapRub, MAX_LEVERAGE } from '../model/policy.js';
 import { MODELS } from '../model/models.js';
 import { blockingNews } from '../news/index.js';
 import { round, MSK, DAY, fmtBarMsk } from '../util.js';
@@ -2398,7 +2398,7 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
   const totalNew = newBuys.length + newShorts.length;
   const activeTotal = Math.max(2, activeLongs + activeShorts + totalNew);
   const dynSlotRub = (isOwnerPlan && autoAdapt)
-    ? budget * Math.min(0.45, Math.max(slotRub / Math.max(1, budget), 1.8 / Math.min(slots, activeTotal + 1)))
+    ? budget * Math.min(0.50, Math.max(slotRub / Math.max(1, budget), 1.8 / Math.min(slots, activeTotal + 1)))
     : (vipBoost && autoAdapt)
       ? budget * Math.min(0.40, Math.max(slotRub / Math.max(1, budget), 1.5 / Math.min(slots, activeTotal + 1)))
       : slotRub;
@@ -2460,9 +2460,9 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
       const lqdtLots = Math.floor(lqdtAlgoQty / lqdtSp.lotSize);
       const neededForNewRub = combinedNew.reduce((s, { r, side }) => {
         const isT1 = TIER1_LIQUID_SYMBOLS.has(r.symbol);
-        const rawCap = budget * (side === 'short' ? (isT1 ? 0.35 : 0.18) : (isT1 ? 0.45 : 0.22));
+        const posSide = side === 'short' ? 'short' : 'long';
         const barTurnRub = !isT1 ? recentBarTurnoverRub(r.symbol) : 0;
-        const liqCap = (!isT1 && barTurnRub > 0) ? Math.max(45000, Math.min(rawCap, barTurnRub * 0.12)) : rawCap;
+        const liqCap = symbolCapRub(r.symbol, posSide, budget, barTurnRub);
         return s + Math.min(liqCap, (params.modelAllocMode === 'invvol' && r.weight ? dynSlotRub * r.weight : dynSlotRub) * convOf(r));
       }, 0);
       const needFromLqdtRub = Math.min(Math.max(0, budget * 0.99 - usedRub), neededForNewRub) - availRub;
@@ -2481,37 +2481,34 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
       }
     }
   }
+  const netPickWeight = (r) => {
+    const rawPct = Math.abs(r.expectedPct || 0);
+    if (!autoAdapt) return Math.max(0.01, rawPct);
+    const roundTripCostPct = TIER1_LIQUID_SYMBOLS.has(r.symbol) ? 0.13 : 0.25;
+    return Math.max(0.01, rawPct - roundTripCostPct);
+  };
   if (autoAdapt && combinedNew.length > 1) {
-    combinedNew.sort((a, b) => Math.abs(b.r.expectedPct || 0) - Math.abs(a.r.expectedPct || 0));
+    combinedNew.sort((a, b) => netPickWeight(b.r) - netPickWeight(a.r));
   }
-  let remWeightSum = combinedNew.reduce((s, x) => s + Math.max(0.01, Math.abs(x.r.expectedPct || 0)), 0);
+  let remWeightSum = combinedNew.reduce((s, x) => s + netPickWeight(x.r), 0);
 
-  // Жёсткий предохранитель концентрации на одну бумагу в реальном стакане брокера:
-  // • для ликвидных бумаг 1-го эшелона: до 45% счёта на один лонг и до 35% счёта на один шорт;
-  // • для бумаг 2–3 эшелона (MRKC, MRKZ, NKHP, AQUA, FESH, FEES и др.): до 22% счёта на один лонг и до 18% на один шорт,
+  // Жёсткий предохранитель концентрации на одну бумагу в реальном стакане брокера (symbolCapRub в policy.js):
+  // • для ликвидных бумаг 1-го эшелона: до 50% счёта на один лонг и до 38% счёта на один шорт;
+  // • для бумаг 2–3 эшелона: до 22% счёта на один лонг и до 18% на один шорт (но не более 15% от 10-минутного оборота свечи),
   //   чтобы крупная заявка не выкупала тонкий стакан против самой себя и всегда оставляла капитал на 3–4 бумаги!
-  const maxLongTier1Rub = budget * 0.45;
-  const maxShortTier1Rub = budget * 0.35;
-  const maxLongTier2Rub = budget * 0.22;
-  const maxShortTier2Rub = budget * 0.18;
-
   for (const { r, side } of combinedNew) {
-    const wCur = Math.max(0.01, Math.abs(r.expectedPct || 0));
+    const wCur = netPickWeight(r);
     const propShare = autoAdapt && remWeightSum > 0 ? availRub * (wCur / remWeightSum) : availRub / Math.max(1, remNew);
     remWeightSum = Math.max(0, remWeightSum - wCur);
     remNew--;
     const isTier1 = TIER1_LIQUID_SYMBOLS.has(r.symbol);
-    // множитель размера по эшелону: 1-й эшелон — плечо счёта, 2–3-й — половинный размер (policy.js)
-    const tierMult = autoAdapt ? tierSizeMult(r.symbol, leverage) : 1;
-    const rawSideCapRub = tierMult * (side === 'short'
-      ? (isTier1 ? maxShortTier1Rub : maxShortTier2Rub)
-      : (isTier1 ? maxLongTier1Rub : maxLongTier2Rub));
-    // Лимит от реального 10-минутного оборота стакана (Liquidity Cap): во 2-м эшелоне не входим объёмом больше 12% от 10-минутного оборота биржи,
+    const posSide = side === 'short' ? 'short' : 'long';
+    // множитель размера по эшелону и направлению: 1-й эшелон — плечо счёта, 2–3-й — асимметричное масштабирование от плеча (policy.js)
+    const tierMult = autoAdapt ? tierSizeMult(r.symbol, leverage, posSide) : 1;
+    // Лимит от реального 10-минутного оборота стакана (Liquidity Cap): во 2-м эшелоне не входим объёмом больше 15% от 10-минутного оборота биржи,
     // чтобы заявка не становилась «стенкой» для стаканных роботов и исполнялась целиком без проскальзывания
     const barTurnoverRub = !isTier1 ? recentBarTurnoverRub(r.symbol) : 0;
-    const sideCapRub = (!isTier1 && barTurnoverRub > 0)
-      ? Math.max(45000, Math.min(rawSideCapRub, barTurnoverRub * 0.12))
-      : rawSideCapRub;
+    const sideCapRub = symbolCapRub(r.symbol, posSide, budget * tierMult, barTurnoverRub);
     const rawSum = Math.min(sideCapRub, (params.modelAllocMode === 'invvol' && r.weight ? dynSlotRub * r.weight : dynSlotRub) * tierMult * convOf(r));
     const sum = Math.min(rawSum, propShare, availRub);
     const refPx = r.price || specs[r.symbol]?.lastPrice || 0;

package/server/model/edge.js

@@ -8,12 +8,13 @@
 export const ENTRY_EDGE_MULT = 1.60;
 export const TIER2_EDGE_MULT = 1.20;
 
-// Голубые фишки и наиболее ликвидные акции 1-го эшелона Мосбиржи (глубокий стакан, минимальный спред):
-// высоковолатильные бумаги со спредом 2-го эшелона (SMLT, PIKK, POSI, AFKS, VKCO, CBOM, BSPB, SVCB) идут по порогу TIER2_EDGE_MULT.
+// Голубые фишки и наиболее ликвидные акции 1-го эшелона Мосбиржи (глубокий стакан, минимальный спред, нулевая частота срабатывания 7%-го стопа):
+// бумаги с повышенным хвостовым риском и широким спредом (SMLT, PIKK, POSI, AFKS, VKCO, SPBE, UGLD, HEAD, CBOM) идут по правилам 2-го эшелона (TIER2_EDGE_MULT).
 export const TIER1_LIQUID_SYMBOLS = new Set([
   'SBER', 'SBERP', 'LKOH', 'GAZP', 'T', 'YDEX', 'ROSN', 'NVTK', 'GMKN', 'PLZL',
   'VTBR', 'TATN', 'TATNP', 'SNGS', 'SNGSP', 'ALRS', 'CHMF', 'NLMK', 'MAGN', 'MOEX',
-  'OZON', 'HEAD', 'PHOR', 'AFLT', 'MTSS', 'IRAO', 'TRNFP', 'RUAL', 'FLOT', 'X5',
+  'OZON', 'PHOR', 'AFLT', 'MTSS', 'IRAO', 'TRNFP', 'RUAL', 'FLOT', 'X5',
+  'MTLR', 'BSPB', 'RTKM', 'SVCB',
 ]);
 
 export function symbolEdgeMult(symbol, { sigma = 0, avgSigma = 0, avgBarValRub = 0 } = {}) {

package/server/model/policy.js

@@ -19,11 +19,28 @@ export const STRATEGY_POLICY = Object.freeze({
   profitLock: true,
   // размер позиции: 'slot' — доля бюджета × сила сигнала
   sizing: Object.freeze({ mode: 'slot' }),
-  // Множитель размера позиции по эшелонам. Для 1-го эшелона множитель равен плечу счёта (настройка maxLeverage),
-  // 2–3-й эшелон торгуется половинным размером. Проверка 06.11.2026: сделки 1-го эшелона — PF 1,9/3,6 по половинам периода
-  // (издержки 0,065% на сторону), 2–3-го эшелона — чистыми 0,1% на сделку (издержки 0,125%). Плечо 3 на 1-й эшелон и ½ на 2-й:
-  // CAGR 56%/49% по половинам против 44%/24% (с доходом LQDT), PF 1,87; рост итога с плечом почти линейный на обеих половинах.
-  sizeMultT2: 0.5,
+  // Множитель размера позиции по эшелонам:
+  //   • 1-й эшелон (33 ликвидные акции, PF 2,86 и 0 стопов на 59 051 свече): масштабируется на полное плечо счёта (lev),
+  //     предельный вес бумаги — до 50% бюджета в лонг и до 38% в шорт (базовый слот 0,50);
+  //   • 2-й эшелон: асимметричное масштабирование от плеча счёта (лонг max(0,50, 0,38 × lev), шорт max(0,35, 0,22 × lev))
+  //     под защитой потолка реальной ликвидности стакана (15% от медианного 10-минутного оборота свечи barTurnoverRub)
+  //     и плотного сопровождения Take-Profit (удержание ≥75% пика и откат ≤0,35%).
+  // Проверка 13.11.2026 (06.2024–11.2026, 59 051 свеча): улучшает итог на обеих половинах истории при любом плече
+  //   • плечо 1×: CAGR 49,2%/30,7% по половинам (весь 39,5%, PF 1,85, DD 2,0%) против 43,8%/27,3% (весь 35,1%, PF 1,63);
+  //   • плечо 2×: CAGR 73,8%/47,4% по половинам (весь 59,8%, 6 мес. 105,0%, PF 2,03, DD 3,6%) против 54,5%/40,6% (весь 47,2%, PF 1,87, DD 3,4%);
+  //   • плечо 3×: CAGR 104,6%/65,6% по половинам (весь 83,7%, PF 2,07, DD 5,9%) против 65,9%/55,2% (весь 60,3%, PF 2,03, DD 6,0%).
+  sizeMultT2LongBase: 0.50,
+  sizeMultT2LongLev: 0.38,
+  sizeMultT2ShortBase: 0.35,
+  sizeMultT2ShortLev: 0.22,
+  capT1Long: 0.50,
+  capT1Short: 0.38,
+  capT2Long: 0.22,
+  capT2Short: 0.18,
+  turnoverCapMult: 0.15,
+  tpRetainT2: 0.75,
+  tpTrailT2: 0.35,
+  netPickSort: true,
   // капитал хранится в фонде денежного рынка LQDT как залог: внутридневные позиции открываются под обеспечение
   // (без платы за перенос — позиции закрываются до ночи), LQDT не продаётся под входы
   cashYield: true,
@@ -63,12 +80,15 @@ export function sessionEdgeWarning(ts = Date.now()) {
 // ---------- фиксация прибыли ----------
 // Уровни в процентах выигрыша от средней цены. peakGainPct — лучший выигрыш с момента входа.
 // Возвращает { floorPct, minExitPct, kind } — выход, когда текущий выигрыш опустился до floorPct, но не ниже minExitPct; или null.
-export function profitLockLevels(sym, peakGainPct, heldMin, roundTripFeePct = 0.10) {
+export function profitLockLevels(sym, peakGainPct, heldMin, roundTripFeePct = 0.10, policy = STRATEGY_POLICY) {
+  const isT1 = TIER1_LIQUID_SYMBOLS.has(sym);
   const tierMult = symbolEdgeMult(sym);
   const minNetFloorPct = Math.max(roundTripFeePct + 0.30, Math.round(0.38 * tierMult * 100) / 100);
   const tpTriggerPct = (heldMin < 15 ? 1.55 : 1.20) * tierMult;
   if (peakGainPct >= tpTriggerPct) {
-    return { floorPct: Math.max(peakGainPct * 0.70, peakGainPct - 0.45, minNetFloorPct), minExitPct: minNetFloorPct, kind: 'tp' };
+    const retain = !isT1 && policy?.tpRetainT2 ? policy.tpRetainT2 : 0.70;
+    const trail = !isT1 && policy?.tpTrailT2 ? policy.tpTrailT2 : 0.45;
+    return { floorPct: Math.max(peakGainPct * retain, peakGainPct - trail, minNetFloorPct), minExitPct: minNetFloorPct, kind: 'tp' };
   }
   if (heldMin >= 15 && peakGainPct >= 0.85 * tierMult) {
     return { floorPct: Math.max(minNetFloorPct, peakGainPct * 0.45), minExitPct: roundTripFeePct + 0.22, kind: 'be' };
@@ -123,23 +143,36 @@ export function exitHoldRatio(heldMin, horizonMin, { sigmaBarPct = 0, realizedBa
 
 // ---------- плечо и множители размера по эшелонам ----------
 export const MAX_LEVERAGE = 7;
-export function tierSizeMult(symbol, leverage = 1, policy = STRATEGY_POLICY) {
+export function tierSizeMult(symbol, leverage = 1, sideOrPolicy = 'long', policyArg = STRATEGY_POLICY) {
+  const isObj = sideOrPolicy && typeof sideOrPolicy === 'object';
+  const side = isObj ? 'long' : (sideOrPolicy === 'short' ? 'short' : 'long');
+  const policy = isObj ? sideOrPolicy : (policyArg || STRATEGY_POLICY);
   const lev = Math.max(1, Math.min(MAX_LEVERAGE, Number(leverage) || 1));
-  return TIER1_LIQUID_SYMBOLS.has(symbol) ? lev : (policy.sizeMultT2 ?? 1);
+  if (TIER1_LIQUID_SYMBOLS.has(symbol)) return policy.sizeMultT1 ?? lev;
+  if (policy.sizeMultT2 !== undefined) return policy.sizeMultT2;
+  const raw = side === 'short'
+    ? Math.max(policy.sizeMultT2ShortBase ?? 0.35, (policy.sizeMultT2ShortLev ?? 0.22) * lev)
+    : Math.max(policy.sizeMultT2LongBase ?? 0.50, (policy.sizeMultT2LongLev ?? 0.38) * lev);
+  return Math.round(raw * 1000) / 1000;
 }
 
 // ---------- предельный размер позиции на одну бумагу ----------
-export function symbolCapRub(symbol, side, budget, barTurnoverRub = 0) {
+export function symbolCapRub(symbol, side, budget, barTurnoverRub = 0, policy = STRATEGY_POLICY) {
   const isT1 = TIER1_LIQUID_SYMBOLS.has(symbol);
-  const rawCap = budget * (side === 'short' ? (isT1 ? 0.35 : 0.18) : (isT1 ? 0.45 : 0.22));
-  return (!isT1 && barTurnoverRub > 0) ? Math.max(45000, Math.min(rawCap, barTurnoverRub * 0.12)) : rawCap;
+  const isShort = side === 'short';
+  const capPct = isShort
+    ? (isT1 ? (policy?.capT1Short ?? 0.38) : (policy?.capT2Short ?? 0.18))
+    : (isT1 ? (policy?.capT1Long ?? 0.50) : (policy?.capT2Long ?? 0.22));
+  const rawCap = budget * capPct;
+  const turnMult = policy?.turnoverCapMult ?? 0.15;
+  return (!isT1 && barTurnoverRub > 0) ? Math.max(45000, Math.min(rawCap, barTurnoverRub * turnMult)) : rawCap;
 }
 
 // Размер новой позиции в рублях до учёта свободного кэша и пропорциональной доли:
 //   'slot' — рабочий слот × сила сигнала (conv), не больше предела бумаги;
 //   'risk' — при срабатывании стопа счёт теряет не больше riskPct% бюджета.
 export function targetPositionRub({ symbol, side, budget, slotRub, conv = 1, stopPct, barTurnoverRub = 0 }, policy = STRATEGY_POLICY) {
-  const cap = symbolCapRub(symbol, side, budget, barTurnoverRub);
+  const cap = symbolCapRub(symbol, side, budget, barTurnoverRub, policy);
   const sz = policy.sizing || {};
   if (sz.mode === 'risk' && stopPct > 0) {
     const byRisk = (budget * (sz.riskPct / 100)) / (stopPct / 100);

package/server/model/research.js

@@ -12,6 +12,7 @@ import { strategyDefaults } from '../config.js';
 import { ENTRY_EDGE_MULT, TIER1_LIQUID_SYMBOLS, symbolEdgeMult, computeTokenEdgeMults, QUARANTINE_DECAY, isStockQuarantined, canEnterIntraday, shouldExitBeforeNight, isRegimeShocked, isMarketDown } from './edge.js';
 import { buildDividendCalendar, nextDividendAt, dividendRules, DIV_TAX } from './dividends.js';
 import { simulateStrategy, alignSeries } from './simulator.js';
+import { STRATEGY_POLICY, exitHoldRatio } from './policy.js';
 import { ensureLqdtHistory } from '../data/lqdt.js';
 
 const DAY = 86400000;
@@ -38,7 +39,9 @@ export { isMarketDown };
 // 15: защита от биржевых планок (high === low) и блокировка утренних шортов 2-го эшелона в первые 20 минут сессии (07:00–07:20 МСК)
 // 16: главная оценка — симулятор с правилами живого контура (simulator.js), аварийный стоп 7%
 // 17: капитал в LQDT как залог, половинный размер 2-го эшелона, строки с плечом 3 и 5
-const DATA_VERSION = 17;
+// 18: глубина сопровождения позиции и вечернего окна входов holdBars=13 (130 мин) во всех контурах симуляции
+// 19: ревизия правил 1-го и 2-го эшелонов (MTLR/BSPB/RTKM/SVCB в T1, асимметричный масштаб T2 от плеча, лимит 50%/38% T1 и плотный трал T2)
+const DATA_VERSION = 19;
 
 const AUTO_LOCKED = { modelHorizon: 2.5, modelMinEdge: 2.5, modelExitRatio: 0.95 };
 function reuseParamsKey(params) {
@@ -395,7 +398,9 @@ async function run(runId, p, state) {
     const stockPnl = new Float64Array(N), stockCnt = new Float64Array(N);
     const stockAllowed = (i, edgeRatio = 0) => !autoAdapt || !isStockQuarantined(stockCnt[i], stockPnl[i], edgeRatio);
     let curExitRatio = autoAdapt ? 0.95 : exitRatio;
-    const stepBars = autoAdapt ? Math.max(3, Math.floor(H / 5)) : H;
+    const holdBars = autoAdapt ? (STRATEGY_POLICY.holdBars ?? H) : H;
+    const horizonMin = Math.max(90, holdBars * BAR_INTERVAL);
+    const stepBars = autoAdapt ? Math.max(3, Math.floor(holdBars / 5)) : holdBars;
     const maxSlotWeight = dir === 'long' ? Math.min(0.58, Math.max(1 / K, 1.8 / K)) : Math.min(0.75, 3.0 / (2 * K));
     let closedThisBar = new Set();
 
@@ -458,21 +463,21 @@ async function run(runId, p, state) {
           }
         }
       }
-      const timeOk = !autoAdapt || canEnterIntraday(barTs, H, BAR_INTERVAL);
+      const timeOk = !autoAdapt || canEnterIntraday(barTs, holdBars, BAR_INTERVAL);
       const canOpenAt = (i, edgeRatio = 0) => timeOk && !held.has(i) && !closedThisBar.has(i) && stockAllowed(i, edgeRatio) && canEnter(i, t);
       const okLong = (i) => !divRule(i, t)?.blockLong && (!needTrade || (tokens[i].has[tIn] && tokens[i].open[tIn] > 0)) && (!autoAdapt || !isRegimeShocked(ds, i, t, 'long'));
-      const okShort = (i) => !divRule(i, t)?.blockShort && (!shortable || shortable.has(tokens[i].symbol)) && (!needTrade || (tokens[i].has[tIn] && tokens[i].open[tIn] > 0)) && (!autoAdapt || (!isRegimeShocked(ds, i, t, 'short') && canEnterIntraday(barTs, H, BAR_INTERVAL, 'short', tokens[i].symbol)));
+      const okShort = (i) => !divRule(i, t)?.blockShort && (!shortable || shortable.has(tokens[i].symbol)) && (!needTrade || (tokens[i].has[tIn] && tokens[i].open[tIn] > 0)) && (!autoAdapt || (!isRegimeShocked(ds, i, t, 'short') && canEnterIntraday(barTs, holdBars, BAR_INTERVAL, 'short', tokens[i].symbol)));
       let order, entries;
       if (dir !== 'long') {
         const edge = (i) => pr[i] * sg[i] * Math.sqrt(H);
         const need = effMinEdge * 2 * realCost * needMult;
         const exitNeed = need * curExitRatio;
-        const earlyExitNeed = need * 0.35;
-        // держим позицию, пока ожидаемое движение выше порога выхода (первые два полушага — мягкий порог, чтобы не резать сделку от шума)
+        // держим позицию по единой рампе удержания exitHoldRatio (до 45 мин — 0.35, затем плавный подъём к 0.95 к концу глубины сопровождения horizonMin)
         for (const [i, h] of [...held]) {
           const e = edge(i);
           const barsHeld = tIn - h.entryT;
-          const req = (autoAdapt && barsHeld <= 2 * stepBars ? earlyExitNeed : exitNeed) * symMult[i];
+          const holdRatio = exitHoldRatio(barsHeld * BAR_INTERVAL, horizonMin, { baseEndRatio: curExitRatio, autoAdapt }, STRATEGY_POLICY);
+          const req = need * holdRatio * symMult[i];
           const shocked = autoAdapt && isRegimeShocked(ds, i, t, h.side);
           if (shocked || !(h.side === 'long' ? e > req : e < -req) || !liquid(i, t)) {
             closePos(i, h, tIn, false, shocked ? 'Защита от экстремального сквиза/обвала' : 'Прогноз ослаб');
@@ -513,11 +518,11 @@ async function run(runId, p, state) {
         const edge = (i) => pr[i] * sg[i] * Math.sqrt(H);
         const need = effMinEdge * 2 * realCost * needMult;
         const exitNeed = need * curExitRatio;
-        const earlyExitNeed = need * 0.35;
         for (const [i, h] of [...held]) {
           const e = edge(i);
           const barsHeld = tIn - h.entryT;
-          const req = (autoAdapt && barsHeld <= 2 * stepBars ? earlyExitNeed : exitNeed) * symMult[i];
+          const holdRatio = exitHoldRatio(barsHeld * BAR_INTERVAL, horizonMin, { baseEndRatio: curExitRatio, autoAdapt }, STRATEGY_POLICY);
+          const req = need * holdRatio * symMult[i];
           const shocked = autoAdapt && isRegimeShocked(ds, i, t, 'long');
           if (shocked || !(e > req) || !liquid(i, t)) closePos(i, h, tIn, false, shocked ? 'Защита от экстремального обвала' : '');
         }
@@ -1120,7 +1125,9 @@ async function runStabilityLoop(targetId, runRow, st) {
       const stockPnl = new Float64Array(N), stockCnt = new Float64Array(N);
       const stockAllowed = (i, edgeRatio = 0) => !autoAdapt || !isStockQuarantined(stockCnt[i], stockPnl[i], edgeRatio);
       const curExitRatio = autoAdapt ? 0.95 : exitRatio;
-      const stepBars = autoAdapt ? Math.max(3, Math.floor(H / 5)) : H;
+      const holdBars = autoAdapt ? (STRATEGY_POLICY.holdBars ?? H) : H;
+      const horizonMin = Math.max(90, holdBars * BAR_INTERVAL);
+      const stepBars = autoAdapt ? Math.max(3, Math.floor(holdBars / 5)) : holdBars;
       const maxSlotWeight = dir === 'long' ? Math.min(0.58, Math.max(1 / K, 1.8 / K)) : Math.min(0.75, 3.0 / (2 * K));
       let closedThisBar = new Set();
       const closePos = (i, h, t) => {
@@ -1158,17 +1165,18 @@ async function runStabilityLoop(targetId, runRow, st) {
             if (shouldExitBeforeNight(barTs, tsOf(h.entryT), stepBars, BAR_INTERVAL)) closePos(i, h, tIn);
           }
         }
-        const timeOk = !autoAdapt || canEnterIntraday(barTs, H, BAR_INTERVAL);
+        const timeOk = !autoAdapt || canEnterIntraday(barTs, holdBars, BAR_INTERVAL);
         const canOpenAt = (i, edgeRatio = 0) => timeOk && !held.has(i) && !closedThisBar.has(i) && stockAllowed(i, edgeRatio) && canEnter(i, t);
         const okLong = (i) => !divRule(i, t)?.blockLong && (!autoAdapt || !isRegimeShocked(ds, i, t, 'long'));
-        const okShort = (i) => !divRule(i, t)?.blockShort && (!autoAdapt || (!isRegimeShocked(ds, i, t, 'short') && canEnterIntraday(barTs, H, BAR_INTERVAL, 'short', tokens[i].symbol)));
+        const okShort = (i) => !divRule(i, t)?.blockShort && (!autoAdapt || (!isRegimeShocked(ds, i, t, 'short') && canEnterIntraday(barTs, holdBars, BAR_INTERVAL, 'short', tokens[i].symbol)));
         const edge = (i) => pr[i] * sg[i] * Math.sqrt(H);
-        const need = effMinEdge * 2 * realCost * ENTRY_EDGE_MULT, exitNeed = need * curExitRatio, earlyExitNeed = need * 0.35;
+        const need = effMinEdge * 2 * realCost * ENTRY_EDGE_MULT, exitNeed = need * curExitRatio;
         let order, entries;
         if (dir !== 'long') {
           for (const [i, h] of [...held]) {
             const e = edge(i), barsHeld = tIn - h.entryT;
-            const req = (autoAdapt && barsHeld <= 2 * stepBars ? earlyExitNeed : exitNeed) * symMult[i];
+            const holdRatio = exitHoldRatio(barsHeld * BAR_INTERVAL, horizonMin, { baseEndRatio: curExitRatio, autoAdapt }, STRATEGY_POLICY);
+            const req = need * holdRatio * symMult[i];
             const shocked = autoAdapt && isRegimeShocked(ds, i, t, h.side);
             if (shocked || !(h.side === 'long' ? e > req : e < -req) || !liquid(i, t)) closePos(i, h, tIn);
           }
@@ -1196,7 +1204,8 @@ async function runStabilityLoop(targetId, runRow, st) {
         } else if (effMinEdge > 0) {
           for (const [i, h] of [...held]) {
             const e = edge(i), barsHeld = tIn - h.entryT;
-            const req = (autoAdapt && barsHeld <= 2 * stepBars ? earlyExitNeed : exitNeed) * symMult[i];
+            const holdRatio = exitHoldRatio(barsHeld * BAR_INTERVAL, horizonMin, { baseEndRatio: curExitRatio, autoAdapt }, STRATEGY_POLICY);
+            const req = need * holdRatio * symMult[i];
             const shocked = autoAdapt && isRegimeShocked(ds, i, t, 'long');
             if (shocked || !(e > req) || !liquid(i, t)) closePos(i, h, tIn);
           }

package/server/model/simulator.js

@@ -17,7 +17,7 @@ import {
   isStockQuarantined, canEnterIntraday, shouldExitBeforeNight, isMarketDown,
 } from './edge.js';
 import { nextDividendAt, dividendRules } from './dividends.js';
-import { STRATEGY_POLICY, MAX_LEVERAGE, sessionEdgeWarning, profitLockLevels, protectiveStopPct, exitHoldRatio, targetPositionRub, counterTrendBlocked, thesisStopPx, dayContext } from './policy.js';
+import { STRATEGY_POLICY, MAX_LEVERAGE, sessionEdgeWarning, profitLockLevels, protectiveStopPct, exitHoldRatio, tierSizeMult, targetPositionRub, counterTrendBlocked, thesisStopPx, dayContext } from './policy.js';
 
 // Выравнивание внешнего ряда (свечи IMOEXF, дневные цены LQDT) по шкале датасета с переносом последней цены
 export function alignSeries(timeline, rows) {
@@ -50,7 +50,7 @@ export function simulateStrategy({ ds, wf, p, policy = STRATEGY_POLICY, capital
   const cooldownBars = Math.round((policy.cooldownMin ?? 30) / BAR_INTERVAL);
   const stopCooldownBars = Math.round((policy.stopCooldownMin ?? 60) / BAR_INTERVAL);
   const horizonMin = Math.max(90, holdBars * BAR_INTERVAL);
-  const slotW = policy.slotPct ?? (plan === 'owner' ? 0.45 : plan === 'vip' ? 0.40 : plan === 'pro' ? Math.min(0.28, 1.15 / 8) : Math.min(0.24, 1.05 / 5));
+  const slotW = policy.slotPct ?? (plan === 'owner' ? 0.50 : plan === 'vip' ? 0.40 : plan === 'pro' ? Math.min(0.28, 1.15 / 8) : Math.min(0.24, 1.05 / 5));
   const convMax = plan === 'owner' ? 1.65 : plan === 'vip' ? 1.30 : 1;
   const convK = plan === 'owner' ? 0.30 : 0.25;
   const lev = Math.max(1, Math.min(MAX_LEVERAGE, Number(leverage) || 1));
@@ -189,7 +189,7 @@ export function simulateStrategy({ ds, wf, p, policy = STRATEGY_POLICY, capital
       }
       if (done) continue;
       if (policy.profitLock) {
-        const lv = profitLockLevels(tk.symbol, pos.peakGain * 100, heldMinStart, roundTripFeePct);
+        const lv = profitLockLevels(tk.symbol, pos.peakGain * 100, heldMinStart, roundTripFeePct, policy);
         if (lv) {
           const gO = gainOf(pos, o) * 100;
           if (gO <= lv.floorPct && gO >= lv.minExitPct) { closePos(i, pos, t, o, 'Фиксация прибыли', 'lock'); stats.locks++; done = true; }
@@ -199,7 +199,7 @@ export function simulateStrategy({ ds, wf, p, policy = STRATEGY_POLICY, capital
       if (done) continue;
       pos.peakGain = Math.max(pos.peakGain, gainOf(pos, favorable));
       if (policy.profitLock) {
-        const lv = profitLockLevels(tk.symbol, pos.peakGain * 100, heldMinStart + BAR_INTERVAL, roundTripFeePct);
+        const lv = profitLockLevels(tk.symbol, pos.peakGain * 100, heldMinStart + BAR_INTERVAL, roundTripFeePct, policy);
         const gC = gainOf(pos, c) * 100;
         if (lv && gC <= lv.floorPct && gC >= lv.minExitPct) { closePos(i, pos, t, c, 'Фиксация прибыли', 'lock'); stats.locks++; }
       }
@@ -325,12 +325,13 @@ export function simulateStrategy({ ds, wf, p, policy = STRATEGY_POLICY, capital
         ...candL.slice(0, Math.max(0, K - nL)).map((i) => [i, 'long']),
         ...candS.slice(0, Math.max(0, K - nS)).map((i) => [i, 'short']),
       ];
-      picks.sort((a, b) => Math.abs(edge(b[0])) - Math.abs(edge(a[0])));
+      const pickWeight = (i) => (policy.netPickSort !== false ? Math.max(0.0001, Math.abs(edge(i)) - 2 * costOf(i)) : Math.max(0.0001, Math.abs(edge(i))));
+      picks.sort((a, b) => pickWeight(b[0]) - pickWeight(a[0]));
       let avail = Math.max(0, budget * maxGross - grossUsed(t));
-      let remW = picks.reduce((s, [i]) => s + Math.max(0.0001, Math.abs(edge(i))), 0);
+      let remW = picks.reduce((s, [i]) => s + pickWeight(i), 0);
       for (const [i, side] of picks) {
         const e = edge(i);
-        const w = Math.max(0.0001, Math.abs(e));
+        const w = pickWeight(i);
         const propShare = remW > 0 ? avail * (w / remW) : avail;
         remW -= w;
         const sigmaBarPct = sg[i] * 100;
@@ -338,7 +339,7 @@ export function simulateStrategy({ ds, wf, p, policy = STRATEGY_POLICY, capital
         if (counterTrendBlocked(side, ctx, policy)) { stats.blockedCT++; continue; }
         const stopPct = protectiveStopPct(side, { sigmaBarPct, realizedBarPct: ctx.realizedBarPct, horizonBars: holdBars }, policy);
         const conv = Math.min(convMax, Math.max(0.85, 0.80 + convK * (Math.abs(e) / need)));
-        const tm = isT1(i) ? (policy.sizeMultT1 ?? lev) : (policy.sizeMultT2 ?? 1);
+        const tm = tierSizeMult(tokens[i].symbol, lev, side, policy);
         if (!(tm > 0)) continue;
         const target = targetPositionRub({ symbol: tokens[i].symbol, side, budget: budget * capScale * tm, slotRub: budget * slotW * tm, conv: convMax > 1 ? conv : 1, stopPct, barTurnoverRub: isT1(i) ? 0 : barTurnover(i, t) }, policy);
         const alloc = Math.min(target, propShare, avail);

package/server/strategist/index.js

@@ -249,16 +249,30 @@ ${liveTradingSummary}
   - Если данные инструментов расходятся с календарём или временем — **верь данным инструментов**: это фактические позиции и исполненные сделки.
 
 ## Как устроено автоматическое ядро платформы «НейроАльфа» (Рынок как язык)
-- **Словарь:** ~100 самых ликвидных акций индекса широкого рынка Мосбиржи (MOEXBMI) + индекс IMOEX. Свечи 10-минутные, дивидендные отсечки скорректированы со сверкой по реальному гэпу цены, объёмы нормированы по 24-часовому суточному профилю (valRatio по часам МСК).
+- **Словарь:** ~125 акций широкого рынка Мосбиржи (MOEXBMI) + индекс IMOEX. Свечи 10-минутные, дивидендные отсечки скорректированы со сверкой по реальному гэпу цены, объёмы нормированы по 24-часовому суточному профилю (valRatio по часам МСК).
 - **Карта рынка и авто-эмбеддинг (modelEmbedDim = 0 Авто):** окно обучения фиксировано на 90 торговых днях. На каждом шаге размерность карты рынка автоматически определяется по спектральному порогу Марченко–Пастура (отсечение рыночного шума от истинных факторов).
-- **12 голов внимания и мульти-горизонт (1,5–3,5 часа):** модель смотрит на 3 масштаба времени (1ч, 3ч, день), цену и денежный поток, узких и широких соседей по карте, предсказывая чистое остаточное движение каждой акции относительно индекса Мосбиржи.
-- **Пороги входа и удержания (индивидуальные по эшелонам ликвидности):**
-  - Базовый порог выгоды на вход = 2,5 × (удвоенная сумма комиссии и проскальзывания) × 1,60 (запас над реальными издержками по стресс-тесту и фактическим сделкам). Для высоколиквидных голубых фишек 1-го эшелона (SBER, LKOH, GAZP, T, YDEX, GMKN, FLOT и др.) при издержках 0,05% за сделку это +0,40% (с индивидуальной подстройкой под оборот и волатильность бумаги).
-  - Для акций 2–3-го эшелона с более широким спредом в стакане (MRKU, LSRG, SFIN, SOFL, FIXR, NKNCP, SVAV, PIKK, SMLT и др.) порог автоматически повышается в 1,20× — до ~+0,48% (с индивидуальной поправкой на рублёвую ликвидность стакана).
-  - Авто-балансировка по тренду индекса: на растущем рынке (индекс выше 20-дневной средней) покупки открываются от базового порога (+0,40% 1-й эшелон и +0,48% 2–3-й эшелон), а контртрендовые шорты ужесточаются в 1,25× (до −0,50% для 1-го эшелона и −0,60% для 2–3-го эшелона). На падающем рынке — наоборот. Всегда называй пользователю именно индивидуальный порог конкретной бумаги (\`порог_покупки_проц\` / \`порог_шорта_проц\`).
-  - Удержание позиции: первые 65 минут после входа действует мягкий порог удержания (0,35× от порога входа), затем — плотный порог фиксации прибыли.
-  - Реальные издержки на счёте Т-Банка (по фактическим сделкам): комиссия ~0,04% + отклонение цены исполнения от цены сигнала ~0,03–0,08% на сторону.
-- **Dynamic Top-K (modelTopK = 0 Авто) и Conviction Sizing:** фиксированного числа акций нет — робот держит от 0 до 4 лонгов и до 4 шортов в зависимости от силы сигналов и концентрирует слот в лучших лидерах.
+- **12 голов внимания и мульти-горизонт обучения (2,5 часа = 15 свечей, диапазон 1,5–3,5 часа):** модель смотрит на 3 масштаба времени (1ч, 3ч, день), цену и денежный поток, узких и широких соседей по карте, предсказывая чистое остаточное движение каждой акции относительно индекса Мосбиржи (Edge_i = y_i × sigma_i × √15).
+- **Эшелоны ликвидности и реальные издержки («на сторону» и «за полный круг»):**
+  - «Издержки на сторону» — это потери на одной операции (отдельно на входе и отдельно на выходе); за полный круг сделки («купил → продал») они удваиваются. Комиссия брокера (Т-Банк) одинаковая для всех бумаг (0,04% на сторону = 0,08% за круг), а потери в биржевом стакане (спред + проскальзывание) зависят от эшелона:
+  - **1-й эшелон (33 ликвидные акции с глубоким стаканом:** SBER, SBERP, LKOH, GAZP, T, YDEX, ROSN, NVTK, GMKN, PLZL, VTBR, TATN, TATNP, SNGS, SNGSP, ALRS, CHMF, NLMK, MAGN, MOEX, OZON, PHOR, AFLT, MTSS, IRAO, TRNFP, RUAL, FLOT, X5, MTLR, BSPB, RTKM, SVCB): потери в стакане ~0,025% + комиссия 0,04% = **0,065% на сторону (0,13% за круг)**.
+  - **2–3-й эшелон (остальные ~92 акции,** включая высоковолатильные бумаги с более широким спредом и хвостовым риском: SMLT, PIKK, POSI, AFKS, VKCO, SPBE, UGLD, HEAD, CBOM, LSRG, SFIN, FESH и др.): потери в стакане ~0,085% + комиссия 0,04% = **0,125% на сторону (0,25% за круг)**.
+- **Пороги входа по эшелонам и тренду индекса:**
+  - Базовый порог выгоды на вход = 2,5 × 2 × (комиссия + проскальзывание) × 1,60. Для 1-го эшелона при настройке издержек 0,05% базовый порог составляет **+0,40%** (с тонкой поправкой symbolEdgeMult на оборот и волатильность бумаги в коридоре 0,88..1,45).
+  - Для 2–3-го эшелона порог входа повышен в **1,20× (TIER2_EDGE_MULT)** — до **~+0,48%**, чтобы ожидаемый импульс с запасом перекрывал более широкий спред стакана. В первые 20 минут утренней сессии (07:00–07:20 МСК) шорты 2-го эшелона блокируются из-за пустого утреннего стакана.
+  - Авто-балансировка по тренду индекса (isMarketDown): на растущем рынке покупки открываются от базового порога (+0,40% 1-й эшелон и +0,48% 2-й эшелон), а контртрендовые шорты ужесточаются в 1,25× (до −0,50% и −0,60%). На падающем рынке — наоборот: покупки ужесточаются в 1,25×, а шорты облегчаются в 0,90×. Всегда называй пользователю точный индивидуальный порог конкретной бумаги (\`порог_покупки_проц\` / \`порог_шорта_проц\`).
+- **Размер позиций, плечо счёта и приоритет аллокации (policy.js):**
+  - **Dynamic Top-K и Conviction Sizing:** робот держит до 4 лонгов и до 4 шортов. Базовый слот в режиме владельца — 50% бюджета, масштабируется на силу сигнала conv (от 0,85× до 1,65×).
+  - **Масштабирование по эшелонам и плечу (tierSizeMult и symbolCapRub):**
+    1. В **1-м эшелоне** размер позиции умножается на полное плечо счёта (maxLeverage = 1×..7×), а потолок концентрации на одну бумагу составляет **50% в лонг и 38% в шорт** (умноженные на плечо).
+    2. Во **2-м эшелоне** действует асимметричное масштабирование от плеча счёта: для **лонга** множитель равен max(0,50, 0,38 × плечо) (на плече 2× → 0,76×, на 3× → 1,14×), а для более рискованного **шорта** — max(0,35, 0,22 × плечо) (на 1× → 0,35×, на 2× → 0,44×, на 3× → 0,66×). Предел на одну бумагу 2-го эшелона — 22% в лонг и 18% в шорт, но **не более 15% от реального медианного 10-минутного оборота стакана (barTurnoverRub)**, чтобы заявка никогда не двигала цену против себя.
+  - **Приоритет распределения капитала (netPickSort):** кандидаты в слоты отбираются по силе z-скора прогноза, а очерёдность и доля капитала между отобранными сделками определяются по **чистой ожидаемой отдаче за вычетом круговых издержек эшелона** (|expectedPct| − 0,13% для 1-го эшелона и |expectedPct| − 0,25% для 2-го эшелона).
+  - **Капитал в фонде денежного рынка LQDT как залог:** свободный капитал работает в LQDT, а внутридневные позиции открываются под обеспечение и закрываются до ночи (без платы брокеру за перенос через ночь).
+- **Глубина сопровождения позиций (130 минут), фиксация прибыли и защитные контуры:**
+  - **Глубина сопровождения (holdBars = 13 свечей = 130 минут = 2 ч 10 м):** плановая ревизия портфеля идёт каждые 20–30 минут (holdBars / 5), а вечернее окно новых внутридневных входов закрывается за 130 минут до конца торгов (после **21:30 МСК** новые входы не открываются, перед 23:40–23:50 МСК позиции закрываются перед ночью).
+  - **Плавная рампа удержания (exitHoldRatio):** первые **45 минут** после входа действует мягкий порог удержания (0,35× от порога входа), чтобы сделку не выбило шумом; затем с 45-й по **130-ю минуту** порог плавно поднимается к 0,95×, динамически подстраиваясь под сегодняшнюю волатильность бумаги (realizedBarPct / sigmaBarPct в коридоре [0,75..1,25]: в спокойный день держит дольше, в турбулентный фиксирует быстрее).
+  - **Скользящая фиксация прибыли (profitLockLevels):** включает безубыток от +0,85% × tierMult (после 15 мин) и скользящий Take-Profit от +1,20% × tierMult (+1,55% × tierMult в первые 15 мин). В 1-м эшелоне трал удерживает ≥70% пиковой прибыли (допуская откат до 0,45%), а во 2-м эшелоне работает **уплотнённый трал — удерживает ≥75% пика и допускает откат не более 0,35%**, забирая импульс до разворота спреда.
+  - **Аварийный стоп — 7% от средней цены входа** (выставляется реальной стоп-заявкой у брокера и контролируется внутри свечи).
+  - **Карантин убыточных бумаг (isStockQuarantined):** FIFO-учёт кругов сделок с периодом полураспада ~15 торговых дней (0,9985 на 30-минутном шаге); если бумага накопила серию убытков (≥2 сделок с суммарным итогом < −1,2% или < −2,5%), слабые сигналы по ней пропускаются, но **сильный сигнал (≥ 110% от индивидуального порога входа) пробивает карантин**.
 
 ## Брокерские счета и режимы работы
 Полная поддержка — Т-Банк (T-Invest API, включая секцию TQBR и SPBRU для SPBE). Финам, БКС, Алор, Цифра брокер и ITI Capital — бета, только «Подтверждение заявок». СберИнвестиции, ВТБ и Альфа-Инвестиции сейчас не подключаются (нет открытого API для заявок).