neuroalpha 0.6.6 → 0.6.7

package/package.json

@@ -1,6 +1,6 @@
 {
   "name": "neuroalpha",
-  "version": "0.6.6",
+  "version": "0.6.7",
   "description": "НейроАльфа — ИИ-автопилот для рынка акций Мосбиржи: эмбеддинги акций, самообучение правил, коннекторы Т-Банк / БКС / Финам / Алор и боты Telegram / MAX",
   "author": "Roman A. Perepelkin",
   "license": "UNLICENSED",

package/server/brokers/index.js

@@ -2171,18 +2171,25 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
       const keepByForecast = onlyEntries ? (r.liquid && r.expectedPct > -needPct) : (r.liquid && (r.expectedPct > curExitThr || holdThroughMinorDip));
       const dg = divGuardOf(sym, curPx);
       const divExit = Boolean(dg?.exitLong);
-      const keep = keepByForecast && !profitLockReason && !hitHardStopLoss && !divExit && !nightExit;
+      const badNews = nb?.get(sym)?.bad;
+      const newsExit = Boolean(autoAdapt && badNews && badNews.imp >= 0.80 && badNews.tone <= -0.60 && effEntryTs > 0 && badNews.ts > effEntryTs);
+      const keep = keepByForecast && !profitLockReason && !hitHardStopLoss && !divExit && !newsExit && !nightExit;
       if (lots >= 1 && !keep) {
         const limitPrice = sniperLimitPrice(curPx, -1, acc.limitOffsetPct, sp);
+        if (newsExit && !hitHardStopLoss && !profitLockReason && !divExit) {
+          logBrokerEvent(acc, 'news_exit', `${sym}: закрытие покупки по свежей новости (важность ${badNews.imp}, тон ${badNews.tone}) — ${badNews.gist}`);
+        }
         const exitReason = hitHardStopLoss
           ? `Защитный стоп-лосс позиции (${round(curGainPct, 2)}%)`
           : profitLockReason
             ? profitLockReason
             : divExit
               ? `Дивидендная отсечка ${dg.exDate} (дивиденд ${dg.yieldPct}%): закрытие покупки в последний день с правом, чтобы не терять 13% налога с дивиденда`
-              : nightExit
-                ? 'Закрытие внутридневной позиции перед ночным клирингом (защита от утреннего гэпа)'
-                : `Выход из покупки: ожидание ${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}% ниже порога удержания +${curExitThr}%`;
+              : newsExit
+                ? `Выход из покупки по важной негативной новости: ${badNews.gist}`
+                : nightExit
+                  ? 'Закрытие внутридневной позиции перед ночным клирингом (защита от утреннего гэпа)'
+                  : `Выход из покупки: ожидание ${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}% ниже порога удержания +${curExitThr}%`;
         orders.push({
           symbol: sym, action: 'sell', lotSize: sp.lotSize, lots, shares: lots * sp.lotSize,
           refPrice: curPx, limitPrice, amountRub: round(lots * sp.lotSize * limitPrice, 2),
@@ -2202,18 +2209,25 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
       const keepByForecast = onlyEntries ? (dir !== 'long' && r.liquid && r.expectedPct < needPct) : (dir !== 'long' && r.liquid && (r.expectedPct < -curExitThr || holdThroughMinorSpike));
       const dg = divGuardOf(sym, curPx);
       const divExit = Boolean(dg?.exitShort);
-      const keep = keepByForecast && !profitLockReason && !hitHardStopLoss && !divExit && !nightExit;
+      const goodNews = nb?.get(sym)?.good;
+      const newsExit = Boolean(autoAdapt && goodNews && goodNews.imp >= 0.80 && goodNews.tone >= 0.60 && effEntryTs > 0 && goodNews.ts > effEntryTs);
+      const keep = keepByForecast && !profitLockReason && !hitHardStopLoss && !divExit && !newsExit && !nightExit;
       if (lots >= 1 && !keep) {
         const limitPrice = sniperLimitPrice(curPx, 1, acc.limitOffsetPct, sp);
+        if (newsExit && !hitHardStopLoss && !profitLockReason && !divExit) {
+          logBrokerEvent(acc, 'news_exit', `${sym}: закрытие шорта по свежей новости (важность ${goodNews.imp}, тон +${goodNews.tone}) — ${goodNews.gist}`);
+        }
         const exitReason = hitHardStopLoss
           ? `Защитный стоп-лосс шорта от выноса вверх (${round(curGainPct, 2)}%)`
           : profitLockReason
             ? profitLockReason
             : divExit
               ? `Дивидендная отсечка ${dg.exDate} (дивиденд ${dg.yieldPct}%): закрытие шорта в последний день с правом, чтобы брокер не списал компенсацию дивиденда`
-              : nightExit
-                ? 'Закрытие короткой позиции перед ночным клирингом (защита от утреннего гэпа и платы за перенос)'
-                : `Закрытие шорта: ожидание ${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}% выше порога удержания −${curExitThr}%`;
+              : newsExit
+                ? `Закрытие шорта по важной позитивной новости: ${goodNews.gist}`
+                : nightExit
+                  ? 'Закрытие короткой позиции перед ночным клирингом (защита от утреннего гэпа и платы за перенос)'
+                  : `Закрытие шорта: ожидание ${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}% выше порога удержания −${curExitThr}%`;
         orders.push({
           symbol: sym, action: 'cover', lotSize: sp.lotSize, lots, shares: lots * sp.lotSize,
           refPrice: curPx, limitPrice, amountRub: round(lots * sp.lotSize * limitPrice, 2),
@@ -2634,7 +2648,8 @@ function formatTbankOrderError(status, rawText = '', ord = {}) {
     return 'По данной бумаге брокер временно запретил короткие продажи (шорт)';
   }
   if (code.includes('30099') || /outside the limits/i.test(code)) {
-    return 'Цена бумаги вышла за границы дневного ценового коридора у брокера (код 30099: Мосбиржа расширила планку, шлюз брокера ещё обновляет лимиты)';
+    const corr = (ord.limitDown > 0 || ord.limitUp > 0) ? `, заявка ${ord.limitPrice || ''} ₽ при коридоре ${ord.limitDown || '—'}..${ord.limitUp || '—'} ₽` : '';
+    return `Цена бумаги вышла за границы дневного ценового коридора у брокера (код 30099${corr}: Мосбиржа расширила планку, шлюз брокера ещё обновляет лимиты)`;
   }
   return `T-Invest PostOrder HTTP ${status}${msg ? `: ${msg}` : ''}${desc ? ` (код ${desc})` : ''}`;
 }
@@ -2652,6 +2667,7 @@ async function sendOrderToBroker(acc, ord) {
     // • если спред в стакане в момент входа разъехался шире половины ожидаемого хода сигнала (или >0,35%) — отклоняем вход в тонкий стакан!
     let finalLimitPx = Number(ord.limitPrice) || 0;
     let lotsToOrder = Number(ord.lots) || 0;
+    let limitUp = 0, limitDown = 0;
     const sp = kvGet('tbankShortableMap')?.specMap?.[ord.symbol] || { minStep: 0.01, decimals: 2 };
     const rBook = await brokerFetch(`${base}/tinkoff.public.invest.api.contract.v1.MarketDataService/GetOrderBook`, {
       method: 'POST', headers, body: JSON.stringify({ instrumentId, depth: 10 }), timeoutMs: 3500,
@@ -2660,6 +2676,16 @@ async function sendOrderToBroker(acc, ord) {
       const jBook = await rBook.json().catch(() => null);
       const bestBid = qVal(jBook?.bids?.[0]?.price);
       const bestAsk = qVal(jBook?.asks?.[0]?.price);
+      limitUp = qVal(jBook?.limitUp);
+      limitDown = qVal(jBook?.limitDown);
+      if (isEntry && ord.symbol !== 'LQDT') {
+        if (!isBuy && limitUp > 0 && bestBid >= limitUp) {
+          throw Object.assign(new Error(`Цена бумаги ${ord.symbol} (${bestBid} ₽) у верхней границы дневного ценового коридора у брокера (limitUp ${limitUp} ₽, код 30099)`), { definitive: true });
+        }
+        if (isBuy && limitDown > 0 && bestAsk > 0 && bestAsk <= limitDown) {
+          throw Object.assign(new Error(`Цена бумаги ${ord.symbol} (${bestAsk} ₽) у нижней границы дневного ценового коридора у брокера (limitDown ${limitDown} ₽, код 30099)`), { definitive: true });
+        }
+      }
       if (isEntry && ord.symbol !== 'LQDT' && (!(bestBid > 0) || !(bestAsk > 0))) {
         logBrokerEvent(acc, 'spread_skip', `${ord.symbol}: пустая сторона стакана (bid ${bestBid || 0} / ask ${bestAsk || 0}, планка или аукцион)`);
         throw Object.assign(new Error(`В стакане ${ord.symbol} отсутствует ${!(bestAsk > 0) ? 'предложение (верхняя планка / аукцион)' : 'спрос (нижняя планка / аукцион)'} — вход пропущен`), { definitive: true });
@@ -2723,6 +2749,22 @@ async function sendOrderToBroker(acc, ord) {
           }
         }
       }
+      // Защита от выхода лимитной цены за границы дневного коридора Т-Банка (limitDown..limitUp из GetOrderBook):
+      // если сама рыночная цена внутри коридора, а за границу вылез только защитный запас limitOffsetPct — прижимаем цену к границе коридора;
+      // если же при входе сама цена уже за коридором против позиции — отклоняем с кодом 30099 до вызова PostOrder.
+      const step = sp.minStep || 0.01;
+      if (limitUp > 0 && finalLimitPx > limitUp) {
+        if (isEntry && !isBuy) {
+          throw Object.assign(new Error(`Цена заявки ${ord.symbol} (${finalLimitPx} ₽) выше верхней границы ценового коридора у брокера (limitUp ${limitUp} ₽, код 30099)`), { definitive: true });
+        }
+        if (!(limitDown > limitUp)) finalLimitPx = roundToStep(limitUp, step, sp.decimals);
+      }
+      if (limitDown > 0 && finalLimitPx < limitDown) {
+        if (isEntry && isBuy) {
+          throw Object.assign(new Error(`Цена заявки ${ord.symbol} (${finalLimitPx} ₽) ниже нижней границы ценового коридора у брокера (limitDown ${limitDown} ₽, код 30099)`), { definitive: true });
+        }
+        if (!(limitUp > 0 && limitDown > limitUp)) finalLimitPx = roundToStep(limitDown, step, sp.decimals);
+      }
     }
     const units = Math.trunc(finalLimitPx);
     const nano = Math.round((finalLimitPx - units) * 1e9);
@@ -2798,7 +2840,7 @@ async function sendOrderToBroker(acc, ord) {
     if (!r.ok) {
       const errText = await r.text().catch(() => '');
       // 5xx — исход не известен (заявка могла быть принята), 4xx — брокер точно отклонил
-      throw Object.assign(new Error(formatTbankOrderError(r.status, errText, ord)), { definitive: r.status < 500 });
+      throw Object.assign(new Error(formatTbankOrderError(r.status, errText, { ...ord, limitPrice: finalLimitPx, limitUp, limitDown })), { definitive: r.status < 500 });
     }
     const j = await r.json();
     logBrokerEvent(acc, 'order_sent', `${ord.action} ${ord.symbol} ${lotsToOrder} л. по ${finalLimitPx} ₽ (сигнал ${ord.refPrice || finalLimitPx} ₽) · ${body.orderId}${ord.reason ? ` · ${ord.reason}` : ''}`);