neuroalpha 0.6.5 → 0.6.7

package/package.json

@@ -1,6 +1,6 @@
 {
   "name": "neuroalpha",
-  "version": "0.6.5",
+  "version": "0.6.7",
   "description": "НейроАльфа — ИИ-автопилот для рынка акций Мосбиржи: эмбеддинги акций, самообучение правил, коннекторы Т-Банк / БКС / Финам / Алор и боты Telegram / MAX",
   "author": "Roman A. Perepelkin",
   "license": "UNLICENSED",

package/server/brokers/index.js

@@ -13,7 +13,7 @@ import { barsFromHours, BAR_INTERVAL, BAR_MS } from '../model/dataset.js';
 import { forecastNow } from '../model/forecast.js';
 import { TIER1_LIQUID_SYMBOLS, symbolEdgeMult, isStockQuarantined, canEnterIntraday, shouldExitBeforeNight } from '../model/edge.js';
 import { liveDividendGuard } from '../model/dividends.js';
-import { STRATEGY_POLICY, sessionEdgeWarning, evaluateProfitLock, protectiveStopPct, tierSizeMult, MAX_LEVERAGE } from '../model/policy.js';
+import { STRATEGY_POLICY, sessionEdgeWarning, evaluateProfitLock, protectiveStopPct, exitHoldRatio, tierSizeMult, MAX_LEVERAGE } from '../model/policy.js';
 import { MODELS } from '../model/models.js';
 import { blockingNews } from '../news/index.js';
 import { round, MSK, DAY, fmtBarMsk } from '../util.js';
@@ -2147,10 +2147,15 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
     const heldMs = effEntryTs > 0 ? Math.max(0, nowTs - effEntryTs) : 0;
     const heldMin = heldMs / 60000;
     const horizonMin = Math.max(90, effHorizon * 60);
-    // Плавный переход порога удержания от мягкого (0.35 до 45 мин) к плотному (0.95 к концу горизонта 2.5 ч) без резкой «ступеньки» на 65-й минуте
+    // Плавный переход порога удержания от мягкого (0.35 до 45 мин) к динамическому плотному (0.95 × clamp(realizedBarPct / sigmaBarPct, 0.75, 1.25) к концу горизонта 2.5 ч)
     const symMult = r.edgeMult || symbolEdgeMult(sym);
-    const rampProgress = autoAdapt ? (heldMin <= 45 ? 0 : Math.min(1, (heldMin - 45) / (horizonMin - 45))) : 1;
-    const rampedExitThr = earlyExitThresholdPct + (exitThresholdPct - earlyExitThresholdPct) * rampProgress;
+    const holdRatio = exitHoldRatio(heldMin, horizonMin, {
+      sigmaBarPct: Number(r.day?.sigmaBarPct || r.sigmaPct) || 0,
+      realizedBarPct: Number(r.day?.realizedBarPct) || 0,
+      baseEndRatio: exitRatio,
+      autoAdapt,
+    });
+    const rampedExitThr = round((fc.thresholdPct || 0) * holdRatio, 3);
     const curExitThr = round(rampedExitThr * symMult, 3);
     const softExitThr = round(earlyExitThresholdPct * symMult, 3);
     const nightExit = !onlyEntries && autoAdapt && shouldExitBeforeNight(nowTs, effEntryTs, stepBars, BAR_INTERVAL);
@@ -2166,18 +2171,25 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
       const keepByForecast = onlyEntries ? (r.liquid && r.expectedPct > -needPct) : (r.liquid && (r.expectedPct > curExitThr || holdThroughMinorDip));
       const dg = divGuardOf(sym, curPx);
       const divExit = Boolean(dg?.exitLong);
-      const keep = keepByForecast && !profitLockReason && !hitHardStopLoss && !divExit && !nightExit;
+      const badNews = nb?.get(sym)?.bad;
+      const newsExit = Boolean(autoAdapt && badNews && badNews.imp >= 0.80 && badNews.tone <= -0.60 && effEntryTs > 0 && badNews.ts > effEntryTs);
+      const keep = keepByForecast && !profitLockReason && !hitHardStopLoss && !divExit && !newsExit && !nightExit;
       if (lots >= 1 && !keep) {
         const limitPrice = sniperLimitPrice(curPx, -1, acc.limitOffsetPct, sp);
+        if (newsExit && !hitHardStopLoss && !profitLockReason && !divExit) {
+          logBrokerEvent(acc, 'news_exit', `${sym}: закрытие покупки по свежей новости (важность ${badNews.imp}, тон ${badNews.tone}) — ${badNews.gist}`);
+        }
         const exitReason = hitHardStopLoss
           ? `Защитный стоп-лосс позиции (${round(curGainPct, 2)}%)`
           : profitLockReason
             ? profitLockReason
             : divExit
               ? `Дивидендная отсечка ${dg.exDate} (дивиденд ${dg.yieldPct}%): закрытие покупки в последний день с правом, чтобы не терять 13% налога с дивиденда`
-              : nightExit
-                ? 'Закрытие внутридневной позиции перед ночным клирингом (защита от утреннего гэпа)'
-                : `Выход из покупки: ожидание ${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}% ниже порога удержания +${curExitThr}%`;
+              : newsExit
+                ? `Выход из покупки по важной негативной новости: ${badNews.gist}`
+                : nightExit
+                  ? 'Закрытие внутридневной позиции перед ночным клирингом (защита от утреннего гэпа)'
+                  : `Выход из покупки: ожидание ${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}% ниже порога удержания +${curExitThr}%`;
         orders.push({
           symbol: sym, action: 'sell', lotSize: sp.lotSize, lots, shares: lots * sp.lotSize,
           refPrice: curPx, limitPrice, amountRub: round(lots * sp.lotSize * limitPrice, 2),
@@ -2197,18 +2209,25 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
       const keepByForecast = onlyEntries ? (dir !== 'long' && r.liquid && r.expectedPct < needPct) : (dir !== 'long' && r.liquid && (r.expectedPct < -curExitThr || holdThroughMinorSpike));
       const dg = divGuardOf(sym, curPx);
       const divExit = Boolean(dg?.exitShort);
-      const keep = keepByForecast && !profitLockReason && !hitHardStopLoss && !divExit && !nightExit;
+      const goodNews = nb?.get(sym)?.good;
+      const newsExit = Boolean(autoAdapt && goodNews && goodNews.imp >= 0.80 && goodNews.tone >= 0.60 && effEntryTs > 0 && goodNews.ts > effEntryTs);
+      const keep = keepByForecast && !profitLockReason && !hitHardStopLoss && !divExit && !newsExit && !nightExit;
       if (lots >= 1 && !keep) {
         const limitPrice = sniperLimitPrice(curPx, 1, acc.limitOffsetPct, sp);
+        if (newsExit && !hitHardStopLoss && !profitLockReason && !divExit) {
+          logBrokerEvent(acc, 'news_exit', `${sym}: закрытие шорта по свежей новости (важность ${goodNews.imp}, тон +${goodNews.tone}) — ${goodNews.gist}`);
+        }
         const exitReason = hitHardStopLoss
           ? `Защитный стоп-лосс шорта от выноса вверх (${round(curGainPct, 2)}%)`
           : profitLockReason
             ? profitLockReason
             : divExit
               ? `Дивидендная отсечка ${dg.exDate} (дивиденд ${dg.yieldPct}%): закрытие шорта в последний день с правом, чтобы брокер не списал компенсацию дивиденда`
-              : nightExit
-                ? 'Закрытие короткой позиции перед ночным клирингом (защита от утреннего гэпа и платы за перенос)'
-                : `Закрытие шорта: ожидание ${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}% выше порога удержания −${curExitThr}%`;
+              : newsExit
+                ? `Закрытие шорта по важной позитивной новости: ${goodNews.gist}`
+                : nightExit
+                  ? 'Закрытие короткой позиции перед ночным клирингом (защита от утреннего гэпа и платы за перенос)'
+                  : `Закрытие шорта: ожидание ${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}% выше порога удержания −${curExitThr}%`;
         orders.push({
           symbol: sym, action: 'cover', lotSize: sp.lotSize, lots, shares: lots * sp.lotSize,
           refPrice: curPx, limitPrice, amountRub: round(lots * sp.lotSize * limitPrice, 2),
@@ -2629,7 +2648,8 @@ function formatTbankOrderError(status, rawText = '', ord = {}) {
     return 'По данной бумаге брокер временно запретил короткие продажи (шорт)';
   }
   if (code.includes('30099') || /outside the limits/i.test(code)) {
-    return 'Цена бумаги вышла за границы дневного ценового коридора у брокера (код 30099: Мосбиржа расширила планку, шлюз брокера ещё обновляет лимиты)';
+    const corr = (ord.limitDown > 0 || ord.limitUp > 0) ? `, заявка ${ord.limitPrice || ''} ₽ при коридоре ${ord.limitDown || '—'}..${ord.limitUp || '—'} ₽` : '';
+    return `Цена бумаги вышла за границы дневного ценового коридора у брокера (код 30099${corr}: Мосбиржа расширила планку, шлюз брокера ещё обновляет лимиты)`;
   }
   return `T-Invest PostOrder HTTP ${status}${msg ? `: ${msg}` : ''}${desc ? ` (код ${desc})` : ''}`;
 }
@@ -2647,6 +2667,7 @@ async function sendOrderToBroker(acc, ord) {
     // • если спред в стакане в момент входа разъехался шире половины ожидаемого хода сигнала (или >0,35%) — отклоняем вход в тонкий стакан!
     let finalLimitPx = Number(ord.limitPrice) || 0;
     let lotsToOrder = Number(ord.lots) || 0;
+    let limitUp = 0, limitDown = 0;
     const sp = kvGet('tbankShortableMap')?.specMap?.[ord.symbol] || { minStep: 0.01, decimals: 2 };
     const rBook = await brokerFetch(`${base}/tinkoff.public.invest.api.contract.v1.MarketDataService/GetOrderBook`, {
       method: 'POST', headers, body: JSON.stringify({ instrumentId, depth: 10 }), timeoutMs: 3500,
@@ -2655,6 +2676,16 @@ async function sendOrderToBroker(acc, ord) {
       const jBook = await rBook.json().catch(() => null);
       const bestBid = qVal(jBook?.bids?.[0]?.price);
       const bestAsk = qVal(jBook?.asks?.[0]?.price);
+      limitUp = qVal(jBook?.limitUp);
+      limitDown = qVal(jBook?.limitDown);
+      if (isEntry && ord.symbol !== 'LQDT') {
+        if (!isBuy && limitUp > 0 && bestBid >= limitUp) {
+          throw Object.assign(new Error(`Цена бумаги ${ord.symbol} (${bestBid} ₽) у верхней границы дневного ценового коридора у брокера (limitUp ${limitUp} ₽, код 30099)`), { definitive: true });
+        }
+        if (isBuy && limitDown > 0 && bestAsk > 0 && bestAsk <= limitDown) {
+          throw Object.assign(new Error(`Цена бумаги ${ord.symbol} (${bestAsk} ₽) у нижней границы дневного ценового коридора у брокера (limitDown ${limitDown} ₽, код 30099)`), { definitive: true });
+        }
+      }
       if (isEntry && ord.symbol !== 'LQDT' && (!(bestBid > 0) || !(bestAsk > 0))) {
         logBrokerEvent(acc, 'spread_skip', `${ord.symbol}: пустая сторона стакана (bid ${bestBid || 0} / ask ${bestAsk || 0}, планка или аукцион)`);
         throw Object.assign(new Error(`В стакане ${ord.symbol} отсутствует ${!(bestAsk > 0) ? 'предложение (верхняя планка / аукцион)' : 'спрос (нижняя планка / аукцион)'} — вход пропущен`), { definitive: true });
@@ -2718,6 +2749,22 @@ async function sendOrderToBroker(acc, ord) {
           }
         }
       }
+      // Защита от выхода лимитной цены за границы дневного коридора Т-Банка (limitDown..limitUp из GetOrderBook):
+      // если сама рыночная цена внутри коридора, а за границу вылез только защитный запас limitOffsetPct — прижимаем цену к границе коридора;
+      // если же при входе сама цена уже за коридором против позиции — отклоняем с кодом 30099 до вызова PostOrder.
+      const step = sp.minStep || 0.01;
+      if (limitUp > 0 && finalLimitPx > limitUp) {
+        if (isEntry && !isBuy) {
+          throw Object.assign(new Error(`Цена заявки ${ord.symbol} (${finalLimitPx} ₽) выше верхней границы ценового коридора у брокера (limitUp ${limitUp} ₽, код 30099)`), { definitive: true });
+        }
+        if (!(limitDown > limitUp)) finalLimitPx = roundToStep(limitUp, step, sp.decimals);
+      }
+      if (limitDown > 0 && finalLimitPx < limitDown) {
+        if (isEntry && isBuy) {
+          throw Object.assign(new Error(`Цена заявки ${ord.symbol} (${finalLimitPx} ₽) ниже нижней границы ценового коридора у брокера (limitDown ${limitDown} ₽, код 30099)`), { definitive: true });
+        }
+        if (!(limitUp > 0 && limitDown > limitUp)) finalLimitPx = roundToStep(limitDown, step, sp.decimals);
+      }
     }
     const units = Math.trunc(finalLimitPx);
     const nano = Math.round((finalLimitPx - units) * 1e9);
@@ -2793,7 +2840,7 @@ async function sendOrderToBroker(acc, ord) {
     if (!r.ok) {
       const errText = await r.text().catch(() => '');
       // 5xx — исход не известен (заявка могла быть принята), 4xx — брокер точно отклонил
-      throw Object.assign(new Error(formatTbankOrderError(r.status, errText, ord)), { definitive: r.status < 500 });
+      throw Object.assign(new Error(formatTbankOrderError(r.status, errText, { ...ord, limitPrice: finalLimitPx, limitUp, limitDown })), { definitive: r.status < 500 });
     }
     const j = await r.json();
     logBrokerEvent(acc, 'order_sent', `${ord.action} ${ord.symbol} ${lotsToOrder} л. по ${finalLimitPx} ₽ (сигнал ${ord.refPrice || finalLimitPx} ₽) · ${body.orderId}${ord.reason ? ` · ${ord.reason}` : ''}`);

package/server/model/policy.js

@@ -34,6 +34,10 @@ export const STRATEGY_POLICY = Object.freeze({
   // паузы повторного входа после выхода, минуты
   cooldownMin: 30,
   stopCooldownMin: 60,
+  // динамическая подстройка верхнего порога удержания (0.95) по фактической внутридневной волатильности акции (realizedBarPct / sigmaBarPct):
+  // в спокойный день (множитель до 0.75×) не вытряхивает позицию раньше времени, в турбулентный день (до 1.25×) быстрее фиксирует выход при затухании прогноза.
+  // Проверка 09.11.2026 (06.2024–11.2026, плечо 3×): CAGR 58,6%/52,1% по половинам (весь 55,1%, PF 1,97, DD 6,4%) против 57,5%/48,1% (весь 52,6%, PF 1,89, DD 6,8%).
+  exitVolClamp: Object.freeze([0.75, 1.25]),
 });
 
 // ---------- окна начала и конца сессий (широкий спред, гэпы, аукционы) ----------
@@ -95,6 +99,22 @@ export function protectiveStopPct(side, { sigmaBarPct = 0, realizedBarPct = 0, h
   return side === 'long' ? (st.longPct ?? 7.0) : (st.shortPct ?? 7.0);
 }
 
+// ---------- порог удержания (выхода по ослаблению прогноза) ----------
+// Первые 45 минут действует мягкий порог 0.35, затем к концу горизонта (horizonMin) он плавно поднимается к baseEndRatio (0.95),
+// масштабированному по отношению фактического сегодняшнего размаха свечей бумаги (realizedBarPct) к её обычной волатильности (sigmaBarPct) в коридоре [0.75..1.25].
+export function exitHoldRatio(heldMin, horizonMin, { sigmaBarPct = 0, realizedBarPct = 0, baseEndRatio = 0.95, autoAdapt = true } = {}, policy = STRATEGY_POLICY) {
+  if (!autoAdapt) return baseEndRatio;
+  const startRatio = 0.35;
+  const ramp = heldMin <= 45 ? 0 : Math.min(1, (heldMin - 45) / Math.max(1, horizonMin - 45));
+  let endRatio = baseEndRatio;
+  const clamp = policy?.exitVolClamp;
+  if (Array.isArray(clamp) && clamp.length === 2 && sigmaBarPct > 0 && realizedBarPct > 0) {
+    const vr = Math.max(clamp[0], Math.min(clamp[1], realizedBarPct / sigmaBarPct));
+    endRatio = baseEndRatio * vr;
+  }
+  return startRatio + (endRatio - startRatio) * ramp;
+}
+
 // ---------- плечо и множители размера по эшелонам ----------
 export const MAX_LEVERAGE = 7;
 export function tierSizeMult(symbol, leverage = 1, policy = STRATEGY_POLICY) {

package/server/model/simulator.js

@@ -17,7 +17,7 @@ import {
   isStockQuarantined, canEnterIntraday, shouldExitBeforeNight, isMarketDown,
 } from './edge.js';
 import { nextDividendAt, dividendRules } from './dividends.js';
-import { STRATEGY_POLICY, MAX_LEVERAGE, sessionEdgeWarning, profitLockLevels, protectiveStopPct, targetPositionRub, counterTrendBlocked, thesisStopPx, dayContext } from './policy.js';
+import { STRATEGY_POLICY, MAX_LEVERAGE, sessionEdgeWarning, profitLockLevels, protectiveStopPct, exitHoldRatio, targetPositionRub, counterTrendBlocked, thesisStopPx, dayContext } from './policy.js';
 
 // Выравнивание внешнего ряда (свечи IMOEXF, дневные цены LQDT) по шкале датасета с переносом последней цены
 export function alignSeries(timeline, rows) {
@@ -245,8 +245,10 @@ export function simulateStrategy({ ds, wf, p, policy = STRATEGY_POLICY, capital
       if (pos.side === 'long' ? fl.crash : fl.squeeze) { exitsAt.push([i, 'Защита от сквиза/обвала', 'regime']); continue; }
       if (policy.signalExit === false) continue;
       const heldMin = barsHeldNext * BAR_INTERVAL;
-      const ramp = heldMin <= 45 ? 0 : Math.min(1, (heldMin - 45) / (horizonMin - 45));
-      const thr = (0.35 + (0.95 - 0.35) * ramp) * need * mult[i] * tierScale(i);
+      const sigmaBarPct = sg[i] * 100;
+      const ctx = dayContext(ds, i, t, sigmaBarPct);
+      const holdRatio = exitHoldRatio(heldMin, horizonMin, { sigmaBarPct, realizedBarPct: ctx.realizedBarPct, baseEndRatio: 0.95, autoAdapt: true }, policy);
+      const thr = holdRatio * need * mult[i] * tierScale(i);
       const soft = 0.35 * need * mult[i] * tierScale(i);
       const e = edge(i);
       const signed = pos.side === 'long' ? e : -e;