neuroalpha 0.6.5 → 0.6.6

package/package.json

@@ -1,6 +1,6 @@
 {
   "name": "neuroalpha",
-  "version": "0.6.5",
+  "version": "0.6.6",
   "description": "НейроАльфа — ИИ-автопилот для рынка акций Мосбиржи: эмбеддинги акций, самообучение правил, коннекторы Т-Банк / БКС / Финам / Алор и боты Telegram / MAX",
   "author": "Roman A. Perepelkin",
   "license": "UNLICENSED",

package/server/brokers/index.js

@@ -13,7 +13,7 @@ import { barsFromHours, BAR_INTERVAL, BAR_MS } from '../model/dataset.js';
 import { forecastNow } from '../model/forecast.js';
 import { TIER1_LIQUID_SYMBOLS, symbolEdgeMult, isStockQuarantined, canEnterIntraday, shouldExitBeforeNight } from '../model/edge.js';
 import { liveDividendGuard } from '../model/dividends.js';
-import { STRATEGY_POLICY, sessionEdgeWarning, evaluateProfitLock, protectiveStopPct, tierSizeMult, MAX_LEVERAGE } from '../model/policy.js';
+import { STRATEGY_POLICY, sessionEdgeWarning, evaluateProfitLock, protectiveStopPct, exitHoldRatio, tierSizeMult, MAX_LEVERAGE } from '../model/policy.js';
 import { MODELS } from '../model/models.js';
 import { blockingNews } from '../news/index.js';
 import { round, MSK, DAY, fmtBarMsk } from '../util.js';
@@ -2147,10 +2147,15 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
     const heldMs = effEntryTs > 0 ? Math.max(0, nowTs - effEntryTs) : 0;
     const heldMin = heldMs / 60000;
     const horizonMin = Math.max(90, effHorizon * 60);
-    // Плавный переход порога удержания от мягкого (0.35 до 45 мин) к плотному (0.95 к концу горизонта 2.5 ч) без резкой «ступеньки» на 65-й минуте
+    // Плавный переход порога удержания от мягкого (0.35 до 45 мин) к динамическому плотному (0.95 × clamp(realizedBarPct / sigmaBarPct, 0.75, 1.25) к концу горизонта 2.5 ч)
     const symMult = r.edgeMult || symbolEdgeMult(sym);
-    const rampProgress = autoAdapt ? (heldMin <= 45 ? 0 : Math.min(1, (heldMin - 45) / (horizonMin - 45))) : 1;
-    const rampedExitThr = earlyExitThresholdPct + (exitThresholdPct - earlyExitThresholdPct) * rampProgress;
+    const holdRatio = exitHoldRatio(heldMin, horizonMin, {
+      sigmaBarPct: Number(r.day?.sigmaBarPct || r.sigmaPct) || 0,
+      realizedBarPct: Number(r.day?.realizedBarPct) || 0,
+      baseEndRatio: exitRatio,
+      autoAdapt,
+    });
+    const rampedExitThr = round((fc.thresholdPct || 0) * holdRatio, 3);
     const curExitThr = round(rampedExitThr * symMult, 3);
     const softExitThr = round(earlyExitThresholdPct * symMult, 3);
     const nightExit = !onlyEntries && autoAdapt && shouldExitBeforeNight(nowTs, effEntryTs, stepBars, BAR_INTERVAL);

package/server/model/policy.js

@@ -34,6 +34,10 @@ export const STRATEGY_POLICY = Object.freeze({
   // паузы повторного входа после выхода, минуты
   cooldownMin: 30,
   stopCooldownMin: 60,
+  // динамическая подстройка верхнего порога удержания (0.95) по фактической внутридневной волатильности акции (realizedBarPct / sigmaBarPct):
+  // в спокойный день (множитель до 0.75×) не вытряхивает позицию раньше времени, в турбулентный день (до 1.25×) быстрее фиксирует выход при затухании прогноза.
+  // Проверка 09.11.2026 (06.2024–11.2026, плечо 3×): CAGR 58,6%/52,1% по половинам (весь 55,1%, PF 1,97, DD 6,4%) против 57,5%/48,1% (весь 52,6%, PF 1,89, DD 6,8%).
+  exitVolClamp: Object.freeze([0.75, 1.25]),
 });
 
 // ---------- окна начала и конца сессий (широкий спред, гэпы, аукционы) ----------
@@ -95,6 +99,22 @@ export function protectiveStopPct(side, { sigmaBarPct = 0, realizedBarPct = 0, h
   return side === 'long' ? (st.longPct ?? 7.0) : (st.shortPct ?? 7.0);
 }
 
+// ---------- порог удержания (выхода по ослаблению прогноза) ----------
+// Первые 45 минут действует мягкий порог 0.35, затем к концу горизонта (horizonMin) он плавно поднимается к baseEndRatio (0.95),
+// масштабированному по отношению фактического сегодняшнего размаха свечей бумаги (realizedBarPct) к её обычной волатильности (sigmaBarPct) в коридоре [0.75..1.25].
+export function exitHoldRatio(heldMin, horizonMin, { sigmaBarPct = 0, realizedBarPct = 0, baseEndRatio = 0.95, autoAdapt = true } = {}, policy = STRATEGY_POLICY) {
+  if (!autoAdapt) return baseEndRatio;
+  const startRatio = 0.35;
+  const ramp = heldMin <= 45 ? 0 : Math.min(1, (heldMin - 45) / Math.max(1, horizonMin - 45));
+  let endRatio = baseEndRatio;
+  const clamp = policy?.exitVolClamp;
+  if (Array.isArray(clamp) && clamp.length === 2 && sigmaBarPct > 0 && realizedBarPct > 0) {
+    const vr = Math.max(clamp[0], Math.min(clamp[1], realizedBarPct / sigmaBarPct));
+    endRatio = baseEndRatio * vr;
+  }
+  return startRatio + (endRatio - startRatio) * ramp;
+}
+
 // ---------- плечо и множители размера по эшелонам ----------
 export const MAX_LEVERAGE = 7;
 export function tierSizeMult(symbol, leverage = 1, policy = STRATEGY_POLICY) {

package/server/model/simulator.js

@@ -17,7 +17,7 @@ import {
   isStockQuarantined, canEnterIntraday, shouldExitBeforeNight, isMarketDown,
 } from './edge.js';
 import { nextDividendAt, dividendRules } from './dividends.js';
-import { STRATEGY_POLICY, MAX_LEVERAGE, sessionEdgeWarning, profitLockLevels, protectiveStopPct, targetPositionRub, counterTrendBlocked, thesisStopPx, dayContext } from './policy.js';
+import { STRATEGY_POLICY, MAX_LEVERAGE, sessionEdgeWarning, profitLockLevels, protectiveStopPct, exitHoldRatio, targetPositionRub, counterTrendBlocked, thesisStopPx, dayContext } from './policy.js';
 
 // Выравнивание внешнего ряда (свечи IMOEXF, дневные цены LQDT) по шкале датасета с переносом последней цены
 export function alignSeries(timeline, rows) {
@@ -245,8 +245,10 @@ export function simulateStrategy({ ds, wf, p, policy = STRATEGY_POLICY, capital
       if (pos.side === 'long' ? fl.crash : fl.squeeze) { exitsAt.push([i, 'Защита от сквиза/обвала', 'regime']); continue; }
       if (policy.signalExit === false) continue;
       const heldMin = barsHeldNext * BAR_INTERVAL;
-      const ramp = heldMin <= 45 ? 0 : Math.min(1, (heldMin - 45) / (horizonMin - 45));
-      const thr = (0.35 + (0.95 - 0.35) * ramp) * need * mult[i] * tierScale(i);
+      const sigmaBarPct = sg[i] * 100;
+      const ctx = dayContext(ds, i, t, sigmaBarPct);
+      const holdRatio = exitHoldRatio(heldMin, horizonMin, { sigmaBarPct, realizedBarPct: ctx.realizedBarPct, baseEndRatio: 0.95, autoAdapt: true }, policy);
+      const thr = holdRatio * need * mult[i] * tierScale(i);
       const soft = 0.35 * need * mult[i] * tierScale(i);
       const e = edge(i);
       const signed = pos.side === 'long' ? e : -e;