neuroalpha 0.6.11 → 0.6.13

package/server/news/index.js

@@ -146,7 +146,7 @@ async function collectOnce() {
   const perSource = {};
   let fresh = 0;
   results.forEach((r, i) => {
-    if (r.status !== 'fulfilled') { console.error(`Новости: ${SOURCES[i].id}: ${r.reason?.message || r.reason}`); return; }
+    if (r.status !== 'fulfilled') return;
     let n = 0;
     for (const it of r.value) {
       if (it.ts < Date.now() - 3 * DAY || it.ts > Date.now() + 3600000) continue; // старьё и будущее не берём
@@ -157,7 +157,6 @@ async function collectOnce() {
   });
   fresh = Object.values(perSource).reduce((a, b) => a + b, 0);
   if (fresh) {
-    console.log(`Новости: +${fresh} (${Object.entries(perSource).map(([k, v]) => `${k} ${v}`).join(', ')})`);
     hub.emit({ type: 'news:update', fresh });
   }
   await markPending(vocab, m);
@@ -240,7 +239,7 @@ function schedule(ms) {
   timer = setTimeout(async () => {
     if (!busy) {
       busy = true;
-      try { await collectOnce(); } catch (e) { console.error('Новости:', e.message); } finally { busy = false; }
+      try { await collectOnce(); } catch { /* ошибки источников не выводятся в консоль */ } finally { busy = false; }
     }
     schedule(isTradingTime() ? 10 * 60000 : 30 * 60000);
   }, ms);

package/server/strategist/index.js

@@ -260,12 +260,13 @@ ${liveTradingSummary}
   - Базовый порог выгоды на вход = 2,5 × 2 × (комиссия + проскальзывание) × 1,60. Для 1-го эшелона при настройке издержек 0,05% базовый порог составляет **+0,40%** (с тонкой поправкой symbolEdgeMult на оборот и волатильность бумаги в коридоре 0,88..1,45).
   - Для 2–3-го эшелона порог входа повышен в **1,20× (TIER2_EDGE_MULT)** — до **~+0,48%**, чтобы ожидаемый импульс с запасом перекрывал более широкий спред стакана. В первые 20 минут утренней сессии (07:00–07:20 МСК) шорты 2-го эшелона блокируются из-за пустого утреннего стакана.
   - Авто-балансировка по тренду индекса (isMarketDown): на растущем рынке покупки открываются от базового порога (+0,40% 1-й эшелон и +0,48% 2-й эшелон), а контртрендовые шорты ужесточаются в 1,25× (до −0,50% и −0,60%). На падающем рынке — наоборот: покупки ужесточаются в 1,25×, а шорты облегчаются в 0,90×. Всегда называй пользователю точный индивидуальный порог конкретной бумаги (\`порог_покупки_проц\` / \`порог_шорта_проц\`).
-- **Размер позиций, плечо счёта и приоритет аллокации (policy.js):**
-  - **Dynamic Top-K и Conviction Sizing:** робот держит до 4 лонгов и до 4 шортов. Базовый слот в режиме владельца — 50% бюджета, масштабируется на силу сигнала conv (от 0,85× до 1,65×).
-  - **Масштабирование по эшелонам и плечу (tierSizeMult и symbolCapRub):**
-    1. В **1-м эшелоне** размер позиции умножается на полное плечо счёта (maxLeverage = 1×..7×), а потолок концентрации на одну бумагу составляет **50% в лонг и 38% в шорт** (умноженные на плечо).
-    2. Во **2-м эшелоне** действует асимметричное масштабирование от плеча счёта: для **лонга** множитель равен max(0,50, 0,38 × плечо) (на плече 2× → 0,76×, на 3× → 1,14×), а для более рискованного **шорта** — max(0,35, 0,22 × плечо) (на 1× → 0,35×, на 2× → 0,44×, на 3× → 0,66×). Предел на одну бумагу 2-го эшелона — 22% в лонг и 18% в шорт, но **не более 15% от реального медианного 10-минутного оборота стакана (barTurnoverRub)**, чтобы заявка никогда не двигала цену против себя.
-  - **Приоритет распределения капитала (netPickSort):** кандидаты в слоты отбираются по силе z-скора прогноза, а очерёдность и доля капитала между отобранными сделками определяются по **чистой ожидаемой отдаче за вычетом круговых издержек эшелона** (|expectedPct| − 0,13% для 1-го эшелона и |expectedPct| − 0,25% для 2-го эшелона).
+- **Размер позиций, сублинейное плечо, перелив капитала и динамическое потеснение (policy.js):**
+  - **Живой Conviction Sizing без холостого резерва:** робот держит до 4 лонгов и до 4 шортов, но поскольку 81,5% активного времени на рынке есть ровно 1 сигнал, стратегия не замораживает половину лимита «на всякий случай». В режиме владельца базовый слот 1-го эшелона составляет 56% бюджета и масштабируется на силу сигнала conv (от 0,85× до 1,92×), разгоняя сильные одиночные импульсы до **92% бюджета в лонг и до 70% в шорт** на счёте 1× (на VIP — до 75% / 56%, на Профи — до 52% / 40%, на Инвесторе — до 58% в лонг).
+  - **Сублинейное масштабирование одиночной позиции по плечу (tierSizeMult):**
+    1. В **1-м эшелоне** потолок одной бумаги растёт с плечом счёта сублинейно по формуле 1 + 0,80 × (плечо − 1) (на 1× → 1,00×, на 2× → 1,80×, на 3× → 2,60× при общем лимите портфеля 2×..3× капитала). Это удерживает риск одной бумаги под контролем, а разницу между лимитом бумаги и общим плечом счёта превращает в бесплатный маржинальный резерв под 2-ю и 3-ю параллельные сделки под залог LQDT.
+    2. Во **2-м эшелоне** действует прямой риск-потолок без двойного штрафа: до **17% бюджета в лонг** (масштаб плеча 1 + 0,72 × (плечо − 1)) и до **7% в шорт** (1 + 0,40 × (плечо − 1)), под жёстким отсечением по реальной ликвидности биржи — **не более 15% от медианного 10-минутного оборота свечи (barTurnoverRub)** (минимум 45 000 ₽).
+  - **Итеративный перелив капитала (waterFillAllocations) и чистая отдача (netPickSort):** очерёдность и веса между отобранными сделками определяются по чистой ожидаемой отдаче за вычетом круговых издержек (|expectedPct| − 0,13% для 1-го эшелона и |expectedPct| − 0,25% для 2-го). При одновременном входе бумаги с узким лимитом (2-й эшелон / тонкий стакан) забирают ровно свой потолок, а весь невыбранный остаток переливается флагманским лидерам 1-го эшелона.
+  - **Двухступенчатое динамическое потеснение (crowdOut):** если свободного лимита не хватает под новый сильный сигнал 1-го эшелона (не моложе 20 минут жизни уже открытых сделок), робот освобождает место по факту: (1) полностью ротирует остывшую позицию либо (2) частично подрезает позицию 2-го эшелона под флагман 1-го эшелона с сохранением времени входа entryTs и накопленного пика peakPrice для трала Profit Lock (на счетах auto работает и на быстрых 20-секундных входах, на confirm — на плановых 30-минутных шагах).
   - **Капитал в фонде денежного рынка LQDT как залог:** свободный капитал работает в LQDT, а внутридневные позиции открываются под обеспечение и закрываются до ночи (без платы брокеру за перенос через ночь).
 - **Глубина сопровождения позиций (130 минут), фиксация прибыли и защитные контуры:**
   - **Глубина сопровождения (holdBars = 13 свечей = 130 минут = 2 ч 10 м):** плановая ревизия портфеля идёт каждые 20–30 минут (holdBars / 5), а вечернее окно новых внутридневных входов закрывается за 130 минут до конца торгов (после **21:30 МСК** новые входы не открываются, перед 23:40–23:50 МСК позиции закрываются перед ночью).