neuroalpha 0.6.10 → 0.6.12

package/docs//320/230/320/235/320/241/320/242/320/240/320/243/320/232/320/246/320/230/320/257.md

@@ -23,7 +23,7 @@
 
 Экран разделён на две части (границу между ними можно перетаскивать мышью, а кнопку чата в шапке — сворачивать/разворачивать):
 
-- **Слева — ИИ-агент «Стратег»**: ваш персональный аналитик и помощник. Понимает текст и голосовой ввод (`🎙`). Умеет выводить пошаговую инструкцию по подключению любого из 9 брокеров, находить ваши субсчета по токену и подключать их прямо из диалога, разбирать текущий живой прогноз, новости Мосбиржи и состояние ваших брокерских счетов.
+- **Слева — ИИ-агент «Стратег»**: ваш персональный аналитик и помощник. Понимает текст и голосовой ввод (`🎙`), поддерживает быстрый старт чистой беседы кнопкой **`➕ Новая`** и просмотр сохранённых диалогов (`.md`) по кнопке **`🗂 Архив`**. Умеет выводить пошаговую инструкцию по подключению любого из 9 брокеров, находить ваши субсчета по токену и подключать их прямо из диалога, разбирать текущий живой прогноз, новости Мосбиржи и состояние ваших брокерских счетов.
 - **Справа — единое рабочее окно с левым меню навигации (`#main-nav`)**, в котором сразу при входе открывается раздел **«Брокерские счета»**:
   1. **Торговля:**
      - **Брокерские счета** — управление всеми подключёнными счетами (боевыми и тестовыми).
@@ -65,13 +65,16 @@
 
 ---
 
-## 4. Прогноз сейчас и пороги входа
+## 4. Прогноз сейчас, эшелоны ликвидности и сопровождение сделок
 
 В разделе **«Прогноз сейчас»** каждые **45 секунд** по живым котировкам Мосбиржи обновляются две таблицы: **«Сильнее рынка»** (кандидаты в покупку) и **«Слабее рынка»** (кандидаты в шорт).
 
-- **Порог выгоды на вход (`2,5×` от полных издержек на круг):** чтобы не тратить деньги на комиссии и рыночный шум, сделка открывается только тогда, когда ожидаемый импульс акции в 2,5 раза превышает удвоенную сумму комиссии и проскальзывания (например, при издержках `0,05%` базовый порог составляет **`+0,25%`**).
-- **Авто-балансировка по тренду индекса:** когда индекс Мосбиржи растёт (выше своей 20-дневной средней), покупки идут по базовому порогу (`+0,25%`), а вход в контртрендовый шорт ужесточается в `1,25×` (`-0,313%`). На падающем рынке система автоматически облегчает шорты и ужесточает покупки.
-- **Удержание позиции:** первые 65 минут после открытия действует мягкий порог удержания (`0,35×`), дающий сделке развиться, после чего включается плотный порог фиксации прибыли (`0,95×`).
+- **Разделение на 1-й и 2-й эшелоны ликвидности, перелив капитала и потеснение:**
+  - **1-й эшелон (33 наиболее ликвидные акции Мосбиржи):** низкие потери в стакане (`0,065%` на сторону = `0,13%` за полный круг со всеми комиссиями), базовый порог входа `~+0,40%`, живой `Conviction Sizing` разгоняет сильные одиночные сигналы вплоть до `92%` бюджета в лонг и `70%` в шорт на `1×` (в режиме «Хозяин»; до `75% / 56%` на «VIP», `52% / 40%` на «Профи», `58%` на «Инвесторе»), а с ростом плеча счёта лимит одной бумаги растёт сублинейно (`1 + 0,80 × (плечо − 1)`), сохраняя свободный маржинальный резерв под параллельные идеи.
+  - **2–3-й эшелон (остальные ~92 акции):** более широкий спред в стакане (`0,125%` на сторону = `0,25%` за полный круг), порог входа повышен в `1,20×` (`~+0,48%`), прямой предел позиции до `17%` в лонг и до `7%` в шорт на `1×` (с плавным ростом по плечу `0,72 / 0,40`) и жёстким потолком не более `15%` от реального 10-минутного оборота свечи.
+  - **Итеративный перелив (`water-filling`) и динамическое потеснение:** мелкие по ёмкости сделки 2-го эшелона не отнимают квоту у лидеров 1-го эшелона, а при нехватке лимита под новый сильный сигнал 1-го эшелона робот освобождает место ротацией остывшей позиции или частичным подрезанием 2-го эшелона (на `auto` — в реальном времени, на `confirm` — в плановых 30-минутных пакетах).
+- **Авто-балансировка по тренду индекса:** когда индекс Мосбиржи растёт, покупки идут по базовому порогу (`+0,40%` / `+0,48%`), а вход в контртрендовый шорт ужесточается в `1,25×` (`−0,50%` / `−0,60%`). На падающем рынке система автоматически облегчает шорты (`×0,90`) и ужесточает покупки (`×1,25`).
+- **Глубина сопровождения `130 минут` (`holdBars = 13`) и фиксация прибыли:** первые 45 минут после открытия действует мягкий порог удержания (`0,35×`), затем к 130-й минуте он плавно поднимается к `0,95×` с подстройкой под сегодняшнюю волатильность бумаги. При достижении порога Take-Profit включается скользящая защита прибыли (в 1-м эшелоне удерживает `≥70%` пика, во 2-м эшелоне — `≥75%` пика с допустимым откатом не более `0,35%`).
 
 ---
 
@@ -89,5 +92,5 @@
   - Торговля **в рост и в падение (с шортами)** с повышенной концентрацией слота;
   - Количество брокерских счетов и начальная сумма торговли определяются **по индивидуальному согласованию**.
 - **Режим «Хозяин» (`owner` — для владельца / администратора платформы):**
-  - **Без ограничений** по размеру позиции (внутричасовой перехват `H/5` каждые 30 минут, `Conviction Sizing` до 75% капитала), числу счетов и сумме капитала;
+  - **Максимальная отдача капитала** (внутричасовой перехват `H/5` каждые 30 минут, живой `Conviction Sizing` до `92%` капитала в лонг / `70%` в шорт в 1-м эшелоне с сублинейным плечом и динамическим потеснением), без ограничений по числу счетов и сумме капитала;
   - Эксклюзивный доступ к разделу **«Эксперименты»**.

package/docs//320/234/320/225/320/245/320/220/320/235/320/230/320/232/320/220_/320/230_/320/237/320/220/320/240/320/220/320/234/320/225/320/242/320/240/320/253.md

@@ -89,30 +89,37 @@
 
 Даже идеальный прогноз (`IC > 0.10`) можно превратить в убыток, если неправильно входить, пересиживать сделки или торговать бумагами, в которых сломалась структура. Поэтому поверх прогноза работает **адаптивный движок портфеля**:
 
-### 5.1. Ожидаемое движение (`Edge`) и Порог выгоды (`modelMinEdge`)
-Модель выдаёт прогноз в стандартных отклонениях $\hat{y}_i$. Чтобы перевести его в реальные ожидаемые проценты движения за горизонт $H$ свечей, вычисляется:
+### 5.1. Ожидаемое движение (`Edge`), эшелоны ликвидности и издержки «на сторону»
+Модель выдаёт прогноз в стандартных отклонениях $\hat{y}_i$. Чтобы перевести его в реальные ожидаемые проценты движения за мульти-горизонт обучения $H = 15$ свечей ($2,5$ часа), вычисляется:
 $$\text{Edge}_i = \hat{y}_i \cdot \sigma_i \cdot \sqrt{H}$$
-Сделка открывается только тогда, когда ожидаемое движение перекрывает удвоенные издержки (вход + выход = $2 \times (\text{комиссия} + \text{проскальзывание})$) минимум в `modelMinEdge` раз (по умолчанию в **2.5 раза**).
+Каждая сделка состоит из **двух операций (двух «сторон»)**: входа и выхода. При одинаковой комиссии брокера (`0,04%` на сторону = `0,08%` за круг) реальные потери в биржевом стакане зависят от эшелона ликвидности:
+* **1-й эшелон (`TIER1_LIQUID_SYMBOLS`, 33 ликвидные акции Мосбиржи, включая `SBER`, `LKOH`, `GAZP`, `T`, `YDEX`, `PLZL`, `VTBR`, `OZON`, `MTLR`, `BSPB`, `RTKM`, `SVCB` и др.):** плотный стакан с потерями на спреде `~0,025%` → полные издержки **`0,065%` на сторону (`0,13%` за круг)**, базовый порог входа — **`1,0×`** (`~+0,40%`).
+* **2–3-й эшелон (остальные ~92 акции, включая высоковолатильные бумаги с широким спредом `SMLT`, `PIKK`, `POSI`, `AFKS`, `VKCO`, `SPBE`, `UGLD`, `HEAD` и др.):** потери в стакане `~0,085%` → полные издержки **`0,125%` на сторону (`0,25%` за круг)**, порог входа повышен в **`1,20×` (`TIER2_EDGE_MULT`, `~+0,48%`)**.
 
-### 5.2. Полушаговое сопровождение позиций (`H / 2`) и Двухступенчатый выход
-Вместо того чтобы смотреть на рынок только раз в `H` часов, в режиме самообучения портфель проверяется каждые **`H / 2` свечей** (при горизонте 2 часа — каждый час):
-* **В первой половине жизни сделки (`barsHeld < H`):** действует мягкий порог удержания (`0.35 × порог входа`), чтобы случайный внутридневной шум не выбил позицию сразу после открытия.
-* **По истечении горизонта (`barsHeld >= H`):** включается строгий порог удержания (`0.75 × порог входа`). Если сигнал сохраняет силу — позиция удерживается дальше без лишней перепродажи и двойной комиссии; если импульс затух — прибыль сразу фиксируется, а слот освобождается для новой идеи.
+### 5.2. Глубина сопровождения `130 минут` (`holdBars = 13`), динамическая рампа удержания и `Profit Lock`
+В режиме самообучения портфель проверяется на каждом шаге `holdBars / 5` (каждые 20–30 минут), а новые внутридневные входы прекращаются за `130 минут` до окончания вечерней сессии (`21:30 МСК`):
+* **Первые 45 минут жизни сделки:** действует мягкий порог удержания (`0,35 × порог входа`), чтобы случайный внутридневной шум не выбил позицию сразу после открытия.
+* **С 45-й по 130-ю минуту (`exitHoldRatio`):** порог удержания плавно поднимается к `0,95 × порог входа`, динамически масштабируясь по отношению сегодняшней фактической волатильности бумаги к её обычной сигме (`realizedBarPct / sigmaBarPct` в коридоре `[0,75..1,25]`).
+* **Скользящая фиксация прибыли (`profitLockLevels`):** включает защиту безубытка от `+0,85% × tierMult` (после 15 мин) и скользящий Take-Profit от `+1,20% × tierMult` (`+1,55% × tierMult` в первые 15 мин). В 1-м эшелоне трал удерживает не менее `70%` пиковой прибыли (допуская откат до `0,45%`), а во 2-м эшелоне действует уплотнённый трал — удерживает **не менее `75%` пика и допускает откат не более `0,35%`**, забирая импульс до разворота широкого спреда.
 
-### 5.3. Временный карантин «акций-убийц» с экспоненциальным затуханием
+### 5.3. Временный карантин «акций-убийц» с экспоненциальным затуханием и пробоем сильным сигналом
 На рынке периодически возникают бумаги, в которых из-за корпоративного конфликта, допэмиссии или специфических новостей перестают работать статистические связи.
-* Система ведёт по каждой акции скользящий счётчик чистой доходности прошлых сделок `stockPnl[i]`.
-* Если бумага за серию сделок (`stockCnt >= 3`) принесла накопленный убыток ниже `-1.2%`, она автоматически ставится **на карантин** — новые сделки по ней блокируются.
-* **Важная механика амнистии:** на каждом шаге счётчики умножаются на коэффициент затухания `0.99` (период полураспада ~15 торговых дней). Поэтому бумага не банится навсегда — через 2–3 недели, когда аномалия на рынке проходит, акция возвращается в оборот.
+* Система ведёт по каждой акции скользящий FIFO-счётчик чистой доходности закрытых кругов сделок `stockPnl[i]`.
+* Если бумага за серию сделок (`stockCnt >= 2` при `stockPnl < -1.2%` или `stockPnl < -2.5%`) принесла накопленный убыток, она ставится **на карантин** — обычные сигналы по ней пропускаются.
+* **Амнистия и пробой сильным сигналом (`110%`):** на каждом 30-минутном шаге счётчики умножаются на коэффициент затухания `0.9985` (период полураспада ~15 торговых дней), а особо сильный сигнал (**`≥ 110%` от индивидуального порога входа**) пробивает карантин досрочно.
 
 ### 5.4. Адаптивная балансировка `Long / Short` по тренду индекса Мосбиржи
 Модель предсказывает движение акции *относительно индекса*.
 * Когда индекс Мосбиржи находится в среднесрочном падающем тренде (ниже уровня 10 торговых дней назад или в 3-дневном проливе >1%), покупать акции против падающего рынка опасно, а продавать слабые акции (шорт) — наоборот, вдвойне выгодно.
 * В режиме `Покупки и продажи (longshort)` с включённым самообучением система автоматически **повышает входной фильтр для покупок (`×1.25`)** и **облегчает вход для коротких продаж (`×0.90`)** на падающем рынке (и наоборот — на растущем рынке).
-* Именно эта механика позволяет стратегии стабильно зарабатывать и в растущие месяцы, и на затяжном падении индекса Мосбиржи (например, +253.9% за период, где сам индекс упал на −21%).
+* Именно эта механика позволяет стратегии стабильно зарабатывать и в растущие месяцы, и на затяжном падении индекса Мосбиржи.
 
-### 5.5. Динамическое распределение капитала по слотам и силе сигнала (`Dynamic Top-K` + `Conviction Slot Sizing`)
-В режиме автопилота (`modelTopK = 0`) система не распыляет капитал на фиксированное число бумаг: если на рынке есть только 1 явный лидер, а остальные сигналы слабее 62–78% от лидера, капитал концентрируется в лучшем импульсе. При этом в режиме «Хозяин» (`owner`) слот масштабируется пропорционально силе сигнала (`Conviction Sizing`: вплоть до `1.65×` и до `75%` капитала в исключительных импульсах, на тарифе «VIP» — до `48%`, на «Профи» — до `28%`, на «Инвесторе» — до `24%`), с жёстким контролем, чтобы сумма всех открытых позиций никогда не превышала `99%` капитала (без кредитного плеча).
+### 5.5. Адаптивная загрузка без холостого резерва: живой `Conviction Sizing`, сублинейное плечо, `water-filling` и двухступенчатое потеснение
+Поскольку `81,5%` активного времени на рынке открыта всего **одна** позиция, система не замораживает половину лимита в «мёртвом резерве» под гипотетические будущие сделки, а решает три задачи раздельно:
+* **1-й эшелон (живой `Conviction Sizing` + сублинейное плечо):** пограничный сигнал получает умеренный базовый объём, а сильный одиночный импульс пропорционально `conv` (до `1,92×` в режиме «Хозяин») разгоняется до **`92%` бюджета в лонг и `70%` в шорт** на счёте `1×` (`75% / 56%` на «VIP», `52% / 40%` на «Профи», `58%` в лонг на «Инвесторе»). С ростом плеча счёта потолок *одной* бумаги растёт **сублинейно** (`1 + 0,80 × (плечо − 1)`), удерживая риск одиночной сделки в рамках контроля просадки и превращая остаток бесплатного внутридневного плеча под залог `LQDT` в эластичный резерв под 2-ю и 3-ю параллельные идеи.
+* **2-й эшелон (прямой риск-лимит + стакан биржи):** без двойного перемножения штрафов действует прямой потолок — до **`17%` бюджета в лонг** (`1 + 0,72 × (плечо − 1)`) и до **`7%` в шорт** (`1 + 0,40 × (плечо − 1)`), жёстко отсечённый по реальной глубине биржевого стакана (**не более `15%` от медианного 10-минутного оборота свечи `barTurnoverRub`**).
+* **Итеративный перелив (`waterFillAllocations`) и чистая отдача (`netPickSort`):** веса сделок рассчитываются за вычетом круговых издержек эшелона (`|Edge| − 0,13%` в 1-м эшелоне и `|Edge| − 0,25%` во 2-м). При одновременном входе сделки с узким лимитом (2-й эшелон / тонкий стакан) забирают ровно свой потолок, а весь оставшийся ресурс переливается крупным лидерам 1-го эшелона без пустых остатков.
+* **Двухступенчатое динамическое потеснение (`crowdOut`):** если свободного лимита реально не хватает под новый сильный сигнал 1-го эшелона, робот (с защитной выдержкой `≥ 20 минут` от «пилы») либо ротирует остывшую позицию целиком, либо частично подрезает позицию 2-го эшелона с полным сохранением `entryTs` и накопленного `peakPrice` для скользящего `Profit Lock`.
 
 ---
 
@@ -150,7 +157,7 @@ $$\text{Edge}_i = \hat{y}_i \cdot \sigma_i \cdot \sqrt{H}$$
 4. **Только лимитные заявки с точным шагом цены (`limitOffsetPct`):** Заявки выставляются от живой цены с защитным лимитным отступом (по умолчанию `0.1%`), округлённым строго по шагу цены (`MINSTEP` / `minPriceIncrement`) конкретной бумаги.
 5. **Защита краёв сессии (`skipEdgeMinutes`):** В окна `06:50–07:25`, `09:50–10:10` и `18:35–18:55` МСК новые входы не открываются и фиксация прибыли не срабатывает на шуме стакана; аварийные стопы работают всегда.
 6. **Аварийный стоп позиции — 7% от средней цены входа** (у брокера стоп-заявкой и во внутреннем контуре). Модель торгует возврат к среднему, поэтому стоп стоит широко: проверка на истории показала, что прежние 4,5–5% закрывали позиции на пике отклонения и снижали итог на обеих половинах периода.
-6.1. **Плечо (`maxLeverage`, настройка счёта):** множитель размера позиций в ликвидных бумагах 1-го эшелона и предел суммарной позиции (× капитал). Бумаги 2–3-го эшелона всегда торгуются половинным размером. Работает только при включённой маржинальной торговле; тариф «Инвестор» — без плеча, «Профи» — до 3, «VIP» и «Хозяин» — до 7. Предел заявки дополнительно проверяет брокер (`GetMaxLots`, маржинальный лимит).
+6.1. **Плечо (`maxLeverage`, настройка счёта):** предел суммарной позиции (`×` капитал) и сублинейный множитель одиночной сделки (`tierSizeMult`). В 1-м эшелоне предел одной бумаги растёт по закону `1 + 0,80 × (плечо − 1)`, оставляя часть бесплатного внутридневного плеча свободным резервом под параллельные идеи; во 2–3-м эшелоне прямой лимит (`17%` лонг / `7%` шорт на `1×`, наклон по плечу `0,72` / `0,40`) защищён потолком `15%` от 10-минутного оборота свечи (`barTurnoverRub`). Работает только при включённой маржинальной торговле; тариф «Инвестор» — без плеча, «Профи» — до 3, «VIP» и «Хозяин» — до 7. Предел заявки дополнительно проверяет брокер (`GetMaxLots`, маржинальный лимит).
 6.2. **Стоп по общей просадке (`maxDrawdownPct`, настройка счёта, 0 — выкл.):** если оценка счёта опустилась от своего максимума на заданный процент, новые входы запрещаются до ручного снятия («Снять стоп по просадке»); открытые позиции сопровождаются. После вывода денег стоп снимается вручную.
 6.3. **Капитал в LQDT как залог** (при включённых «Свободные рубли в LQDT» и маржинальной торговле): паи LQDT не продаются под входы — внутридневные позиции открываются под обеспечение и закрываются до ночи (платы за перенос нет), а свободные рубли размещаются в LQDT, когда у стратегии нет открытых позиций.
 6.4. **Вход против планки:** если брокер отклонил вход из-за ценового коридора Мосбиржи (код 30099 — бумага у планки), вход в эту бумагу в ту же сторону блокируется до конца торгового дня.
@@ -166,13 +173,14 @@ $$\text{Edge}_i = \hat{y}_i \cdot \sigma_i \cdot \sqrt{H}$$
 
 Изменение правил проверяется в лаборатории `scripts/strategy-lab.mjs` (варианты — в `scripts/strategy-lab-variants.mjs`) и принимается, только если оно лучше текущих правил **и на первой, и на второй половине периода**. Каждая отправленная заявка записывается в журнал решений `trade_decisions` (причина, ожидание и порог, контекст дня, плечо, версия программы; `GET /api/brokers/:id/decisions`).
 
-Проверка правил 06.11.2026 (пошаговые прогнозы 06.2024–11.2026, 788 сделок, капитал 800 тыс. ₽, LQDT за период — 18,5% годовых):
+Проверка правил 13.11.2026 (пошаговые прогнозы 06.2024–11.2026, 59 051 свеча, 896 сделок, капитал 800 тыс. ₽, LQDT за период — 18,5% годовых):
 
 | Правила | CAGR (весь период) | 1-я / 2-я половина | PF | Макс. просадка | Худшая сделка, % капитала |
 |---|---|---|---|---|---|
 | До 06.11.2026 (без LQDT, 2-й эшелон полным размером) | 12,9% | 19,3% / 6,8% | 1,40 | 4,4% | −2,0% |
-| Текущие, плечо 1 | 31,5% | 38,0% / 25,6% | 1,55 | 2,2% | −2,0% |
-| Текущие, плечо 3 | 52,1% | 56,2% / 48,5% | 1,87 | 7,0% | −6,8% |
-| Текущие, плечо 5 | 75,2% | 76,0% / 74,9% | 2,02 | 12,5% | −12,9% |
+| Предыдущие (`v0.6.11`, полка `50%/38%` T1), плечо 2× | 59,8% | 73,8% / 47,4% | 2,03 | 3,6% | −1,9% |
+| Текущие (живой `Conviction` + сублинейное плечо + перелив + потеснение), плечо 1× | **48,7%** | **59,9% / 38,7%** | **1,90** | **3,4%** | −1,3% |
+| Текущие (живой `Conviction` + сублинейное плечо + перелив + потеснение), плечо 2× | **77,6%** | **95,0% / 62,4%** | **2,05** | **5,6%** | −2,4% |
+| Текущие (живой `Conviction` + сублинейное плечо + перелив + потеснение), плечо 3× | **110,3%** | **133,7% / 90,1%** | **2,18** | **7,1%** | −3,4% |
 
 Отклонены (хуже хотя бы на одной половине или с катастрофическим хвостом): защита вечным фьючерсом IMOEXF (издержки больше выигрыша), пассивные лимитные входы, снижение порога входа, 6–8 позиций на сторону, выход по времени, отключение фиксации прибыли, стоп по волатильности и «стоп отмены идеи», размер позиции по риску. Результат на истории не гарантирует будущий: плечо пропорционально увеличивает и доходность, и просадки.

package/package.json

@@ -1,6 +1,6 @@
 {
   "name": "neuroalpha",
-  "version": "0.6.10",
+  "version": "0.6.12",
   "description": "НейроАльфа — ИИ-автопилот для рынка акций Мосбиржи: эмбеддинги акций, самообучение правил, коннекторы Т-Банк / БКС / Финам / Алор и боты Telegram / MAX",
   "author": "Roman A. Perepelkin",
   "license": "UNLICENSED",

package/public/app.js

@@ -1651,6 +1651,20 @@ async function viewArchivedMarkdown(id) {
   }
 }
 
+async function startNewChatSession() {
+  try {
+    if (speechRec && speechActive) stopVoiceInput(false);
+    await post('/api/chat/new');
+    $('#archive-modal').hidden = true;
+    if (document.body.classList.contains('chat-closed')) setChatClosed(false);
+    $('#chat-input')?.focus();
+  } catch (e) {
+    toast(e.message, 'error');
+  }
+}
+
+$('#btn-chat-new')?.addEventListener('click', startNewChatSession);
+$('#archive-new-chat')?.addEventListener('click', startNewChatSession);
 $('#btn-chat-archive')?.addEventListener('click', openChatArchiveList);
 $('#archive-back')?.addEventListener('click', openChatArchiveList);
 $('#archive-close')?.addEventListener('click', () => { $('#archive-modal').hidden = true; });

package/public/index.html

@@ -37,6 +37,9 @@
           <textarea id="chat-input" rows="2" placeholder="Спросите Стратега о прогнозе, портфеле или настройках счёта…"></textarea>
           <div class="prompt-bar">
             <div class="prompt-left">
+              <button type="button" id="btn-chat-new" class="ghost-select model-btn" title="Начать новую сессию со Стратегом (текущая беседа сохранится в архив)">
+                <span>➕ Новая</span>
+              </button>
               <button type="button" id="btn-chat-archive" class="ghost-select model-btn" title="Архив предыдущих сессий со Стратегом (.md)">
                 <span>🗂 Архив</span>
               </button>
@@ -346,6 +349,7 @@
       <div class="modal-head" style="gap:10px;flex-wrap:wrap">
         <b id="archive-title">Архив сессий со Стратегом</b>
         <span class="grow"></span>
+        <button id="archive-new-chat" type="button" class="small" title="Начать новую сессию со Стратегом">➕ Новая сессия</button>
         <button id="archive-back" type="button" class="small" hidden>← Все сессии</button>
         <button id="archive-open-chat" type="button" class="primary small" hidden title="Загрузить эту сессию в панель чата и продолжить диалог">Открыть в чате</button>
         <button id="archive-download-md" type="button" class="small" hidden title="Скачать файл сессии в формате Markdown (.md)">⬇ Скачать .md</button>