neuroalpha 0.5.6 → 0.5.8

package/package.json

@@ -1,6 +1,6 @@
 {
   "name": "neuroalpha",
-  "version": "0.5.6",
+  "version": "0.5.8",
   "description": "НейроАльфа — ИИ-автопилот для рынка акций Мосбиржи: эмбеддинги акций, самообучение правил, коннекторы Т-Банк / БКС / Финам / Алор и боты Telegram / MAX",
   "author": "Roman A. Perepelkin",
   "license": "UNLICENSED",

package/public/app.js

@@ -1026,12 +1026,16 @@ async function loadForecast(force, silent = false) {
     </tr>`;
     const buyThr = f.buyThresholdPct ?? f.thresholdPct;
     const shortThr = f.shortThresholdPct ?? f.thresholdPct;
+    // бумаги, выбывшие из индекса, остаются в модели как контекст, но в таблицах не показываются
+    const shownRows = f.rows.filter((r) => r.inIndex !== false);
     const shortRows = [
-      ...f.rows.filter((r) => r.shortSignal).sort((a, b) => a.expectedPct - b.expectedPct),
-      ...f.rows.filter((r) => !r.shortSignal).sort((a, b) => a.expectedPct - b.expectedPct),
+      ...shownRows.filter((r) => r.shortSignal).sort((a, b) => a.expectedPct - b.expectedPct),
+      ...shownRows.filter((r) => !r.shortSignal).sort((a, b) => a.expectedPct - b.expectedPct),
     ].slice(0, 4);
-    box.innerHTML = `<div style="overflow-x:auto"><table><thead><tr><th>Сильнее рынка</th><th class="num">Цена</th><th class="num">Ожидание</th><th class="num">Динамика</th><th style="text-align:center">Сигнал</th><th>Под влиянием</th></tr></thead><tbody>${f.rows.slice(0, 6).map(row).join('')}</tbody></table>
-      <table style="margin-top:14px"><thead><tr><th>Слабее рынка</th><th class="num">Цена</th><th class="num">Ожидание</th><th class="num">Динамика</th><th style="text-align:center">Сигнал</th><th>Под влиянием</th></tr></thead><tbody>${shortRows.map(row).join('')}</tbody></table></div>
+    // общая сетка колонок для обеих таблиц: столбцы выровнены по всей высоте блока
+    const fcTable = (title, rows, extraStyle = '') => `<table class="fc-table" style="table-layout:fixed;width:100%${extraStyle}">${colgroup}<thead><tr><th>${title}</th><th class="num">Цена</th><th class="num">Ожидание</th><th class="num">Динамика</th><th style="text-align:center">Сигнал</th><th>Под влиянием</th></tr></thead><tbody>${rows.map(row).join('')}</tbody></table>`;
+    box.innerHTML = `<div style="overflow-x:auto">${fcTable('Сильнее рынка', shownRows.slice(0, 6))}
+      ${fcTable('Слабее рынка', shortRows, ';margin-top:14px')}</div>
       <p class="muted small">Ожидание — движение относительно рынка в целом (авто-пересчёт каждые 15 сек по живым ценам Мосбиржи). «Купить» — ожидание выше порога <b>${fmtPct(buyThr, 2)}</b>.${f.direction && f.direction !== 'long' ? ` «Шорт» — ожидание ниже <b>−${fmtNum(shortThr, 2)}%</b> (с учётом тренда индекса и доступности шорта у брокера).` : ''}</p>`;
     if (state.brokers?.accounts?.length) renderBrokers();
   } catch (e) {
@@ -3309,10 +3313,16 @@ $('#help').addEventListener('click', (e) => { if (e.target.id === 'help') $('#he
 let stockModalChart = null;
 let stockChartRo = null;
 let currentStockData = null;
-let currentStockRange = '1m';
-
-function renderStockChart(d, range = '1m') {
+// Выбранный период и масштаб графика в досье акции сохраняются в браузере (масштаб — отдельно для каждого периода)
+const STOCK_CHART_KEY = 'na_stock_chart_v1';
+const loadStockChartPrefs = () => { try { return JSON.parse(localStorage.getItem(STOCK_CHART_KEY) || '{}') || {}; } catch { return {}; } };
+const saveStockChartPrefs = (patch) => { try { localStorage.setItem(STOCK_CHART_KEY, JSON.stringify({ ...loadStockChartPrefs(), ...patch })); } catch { /* ignore */ } };
+const STOCK_RANGES = ['1d', '1w', '1m', '1y', 'all'];
+let currentStockRange = STOCK_RANGES.includes(loadStockChartPrefs().range) ? loadStockChartPrefs().range : '1m';
+
+function renderStockChart(d, range = currentStockRange) {
   currentStockRange = range;
+  saveStockChartPrefs({ range });
   const box = $('#stock-chart-box');
   if (!box) return;
   if (stockChartRo) {
@@ -3424,7 +3434,27 @@ function renderStockChart(d, range = '1m') {
       try { areaSeries.setMarkers(markers.slice(-40)); } catch { /* ignore */ }
     }
   }
-  stockModalChart.timeScale().fitContent();
+  const ts = stockModalChart.timeScale();
+  ts.fitContent();
+  // Масштаб храним как «сколько свечей видно» и «отступ от правого края», чтобы он подходил к любой акции
+  const lastIdx = seriesData.length - 1;
+  const zoom = loadStockChartPrefs().zoom?.[range];
+  if (zoom && lastIdx > 5 && zoom.span >= 5) {
+    const to = lastIdx - Math.max(-20, Math.min(lastIdx, zoom.rightGap || 0));
+    ts.setVisibleLogicalRange({ from: to - Math.min(zoom.span, lastIdx + 20), to });
+  }
+  const chartRef = stockModalChart;
+  const renderedAt = Date.now();
+  let saveTimer = null;
+  ts.subscribeVisibleLogicalRangeChange((lr) => {
+    // изменения при построении графика не считаются выбором пользователя
+    if (!lr || stockModalChart !== chartRef || Date.now() - renderedAt < 400) return;
+    clearTimeout(saveTimer);
+    saveTimer = setTimeout(() => {
+      const prefs = loadStockChartPrefs();
+      saveStockChartPrefs({ zoom: { ...(prefs.zoom || {}), [range]: { span: Math.round((lr.to - lr.from) * 10) / 10, rightGap: Math.round((lastIdx - lr.to) * 10) / 10 } } });
+    }, 400);
+  });
 }
 
 async function openStockModal(symbol) {
@@ -3477,11 +3507,7 @@ async function openStockModal(symbol) {
       <div class="stitle bar" style="margin:0 0 8px">
         <span>График цены ${esc(d.symbol)} и ваши сделки на счёте</span>
         <div class="seg" id="stock-chart-range" style="margin:0">
-          <button type="button" data-srange="1d">1Д</button>
-          <button type="button" data-srange="1w">1Н</button>
-          <button type="button" data-srange="1m" class="active">1М</button>
-          <button type="button" data-srange="1y">1Г</button>
-          <button type="button" data-srange="all">Все</button>
+          ${[['1d', '1Д'], ['1w', '1Н'], ['1m', '1М'], ['1y', '1Г'], ['all', 'Все']].map(([k, l]) => `<button type="button" data-srange="${k}"${k === currentStockRange ? ' class="active"' : ''}>${l}</button>`).join('')}
         </div>
       </div>
       <div id="stock-chart-box" class="chart"></div>
@@ -3586,7 +3612,7 @@ async function openStockModal(symbol) {
       ${newsHtml}
     `;
 
-    renderStockChart(d, '1m');
+    renderStockChart(d, currentStockRange);
   } catch (err) {
     bodyEl.innerHTML = `<p class="neg">Не удалось загрузить досье ${esc(sym)}: ${esc(err.message)}</p>`;
   }

package/public/styles.css

@@ -518,3 +518,7 @@ details.hist-year-box[open] > summary { border-bottom: 1px solid var(--line); }
   background: var(--accent);
   border-radius: 4px;
 }
+
+/* Прогноз: две таблицы с общей сеткой колонок */
+.fc-table td, .fc-table th { overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; }
+

package/server/brokers/index.js

@@ -354,7 +354,7 @@ function computeExecutionAudit(a) {
     slipTier1Pct,
     slipTier2Pct,
     totalCostPerSidePct,
-    breakEvenTargetPct: 0.237,
+    breakEvenTargetPct: 0.214,
     grossRub,
     feesRub: round(feesRub, 0),
     netRub,
@@ -1517,17 +1517,15 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false } = {}) {
   const nowTs = Date.now();
   const entryTsMap = acc.entryTsBySymbol || {};
   const exitCooldownMap = acc.exitCooldownBySymbol || {};
-  const mskDate = new Date(nowTs + MSK);
-  const isEveningSession = (mskDate.getUTCHours() * 60 + mskDate.getUTCMinutes()) >= 19 * 60;
-  const eveningBoost = (autoAdapt && isEveningSession) ? 1.25 : 1.0;
-  // Спред-фильтр реального стакана по эшелонам ликвидности:
-  // для 1-го эшелона требуем минимум базовый порог (≥ 0.50%), а для 2–3 эшелона (широкий спред стакана) — в 1.35× выше (≥ 0.675%)
+  // Спред-фильтр реального стакана по эшелонам ликвидности: для 2–3 эшелона порог выше в TIER2_EDGE_MULT раз.
+  // Отдельного вечернего ужесточения нет: проверка 23.10.2026 (первые 70% и последние 30% истории) показала,
+  // что порог ×1,25 после 19:00 МСК снижает итог на обеих частях — правила совпадают с бэктестом.
   const baseBuyNeedPct = Number(fc.buyThresholdPct ?? fc.thresholdPct ?? 0.50);
   const baseShortNeedPct = Number(fc.shortThresholdPct ?? fc.thresholdPct ?? 0.50);
-  const minBuyEdgePct = round(baseBuyNeedPct * eveningBoost, 3);
-  const minShortEdgePct = round(baseShortNeedPct * eveningBoost, 3);
-  const reqBuyEdgeOf = (sym) => round(Math.max(minBuyEdgePct * symbolEdgeMult(sym), 0.30 * eveningBoost), 3);
-  const reqShortEdgeOf = (sym) => round(Math.max(minShortEdgePct * symbolEdgeMult(sym), 0.31 * eveningBoost), 3);
+  const minBuyEdgePct = round(baseBuyNeedPct, 3);
+  const minShortEdgePct = round(baseShortNeedPct, 3);
+  const reqBuyEdgeOf = (sym) => round(Math.max(minBuyEdgePct * symbolEdgeMult(sym), 0.30), 3);
+  const reqShortEdgeOf = (sym) => round(Math.max(minShortEdgePct * symbolEdgeMult(sym), 0.31), 3);
   const isInCooldown = (sym) => autoAdapt && exitCooldownMap[sym] && (nowTs - exitCooldownMap[sym] < 60 * 60000);
   // Самообучение на истории реальных сделок счёта (адаптивный карантин убыточных бумаг, как в research.js):
   // если за последние 14 дней по бумаге было >= 3 закрытых сделок на счёте и их суммарный итог отрицательный (< -1.0%),

package/server/model/dataset.js

@@ -1,6 +1,6 @@
 // Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import { ensureCandles, ensureDividends, exDate, mskToTs, tsToDate } from '../data/moex.js';
-import { ensureVocab } from './vocab.js';
+import { ensureVocab, ensureIndexHistory } from './vocab.js';
 import { kvGet, kvSet } from '../db.js';
 
 const MSK = 3 * 3600000;
@@ -230,7 +230,17 @@ export async function loadDataset({ interval = BAR_INTERVAL, fromTs, tillTs, use
       return v.ds;
     }
   }
-  const vocab = await ensureVocab();
+  // Универсум = нынешний состав индекса + все бумаги, входившие в него за период (без ошибки выжившего).
+  // Для каждой свечи ниже отмечается, входила ли бумага в индекс на эту дату (tk.inIndex).
+  const curVocab = await ensureVocab();
+  const indexHistory = await ensureIndexHistory(fromTs, tillTs, { localOnly }).catch(() => []);
+  const vocab = [...curVocab];
+  const seenSym = new Set(vocab.map((v) => v.symbol));
+  for (const snap of indexHistory) {
+    for (const v of snap.list) {
+      if (!seenSym.has(v.symbol)) { seenSym.add(v.symbol); vocab.push({ symbol: v.symbol, name: v.name, weight: 0 }); }
+    }
+  }
   const symbols = vocab.map((v) => v.symbol);
   const raw = {};
   let done = 0;
@@ -281,12 +291,14 @@ export async function loadDataset({ interval = BAR_INTERVAL, fromTs, tillTs, use
   if (!raw.IMOEX?.n) throw new Error('Нет данных индекса МосБиржи');
 
   // временная шкала: будни, где торговалось хотя бы 40% акций
+  // (считается по нынешнему составу, чтобы шкала не зависела от расширения универсума историческими бумагами)
   const count = new Map();
-  for (const s of symbols) {
-    const c = raw[s];
+  for (const v of curVocab) {
+    const c = raw[v.symbol];
+    if (!c) continue;
     for (let i = 0; i < c.n; i++) if (dow(c.ts[i]) % 6 !== 0) count.set(c.ts[i], (count.get(c.ts[i]) || 0) + 1);
   }
-  const timeline = [...count.entries()].filter(([, n]) => n >= symbols.length * 0.4).map(([t]) => t).sort((a, b) => a - b);
+  const timeline = [...count.entries()].filter(([, n]) => n >= curVocab.length * 0.4).map(([t]) => t).sort((a, b) => a - b);
   const T = timeline.length;
   const index = new Map(timeline.map((t, i) => [t, i]));
 
@@ -322,9 +334,26 @@ export async function loadDataset({ interval = BAR_INTERVAL, fromTs, tillTs, use
     const s = build(c);
     let cov = 0;
     for (let i = 0; i < T; i++) cov += s.has[i];
-    if (cov < T * 0.6) continue; // слишком мало торгов (новые или неликвидные бумаги)
+    // Раньше бумаги с торгами меньше 60% периода отбрасывались — это само по себе ошибка выжившего
+    // (выпадали вышедшие на биржу позже и ушедшие с неё). Теперь отсекаем только почти неторгуемые (< 15%),
+    // а участие в сделках ограничивает tk.inIndex и фильтр ликвидности.
+    if (cov < T * 0.15) continue;
     tokens.push({ symbol: v.symbol, name: v.name, weight: v.weight, ...s });
   }
+  // Входила ли бумага в индекс на дату свечи (снимок месяца действует с 1-го числа до следующего снимка)
+  const snaps = indexHistory.map((sn) => ({ ts: sn.ts, set: new Set(sn.list.map((x) => x.symbol)) })).sort((a, b) => a.ts - b.ts);
+  for (const tk of tokens) {
+    const mask = new Uint8Array(T);
+    if (!snaps.length) mask.fill(1);
+    else {
+      let si = 0;
+      for (let i = 0; i < T; i++) {
+        while (si + 1 < snaps.length && snaps[si + 1].ts <= timeline[i]) si++;
+        mask[i] = snaps[si].set.has(tk.symbol) ? 1 : 0;
+      }
+    }
+    tk.inIndex = mask;
+  }
   const mk = build(raw.IMOEX);
   // макро-ряды: выровненные цены с переносом (доходности посчитаем после lret)
   const macroRaw = [];

package/server/model/forecast.js

@@ -321,7 +321,9 @@ function buildPredictionRows(ds, p, idx, f, u, fitted, chosen, H, effMinEdge, au
     // и не даём сигнал на шорт, если на текущей живой свече акция взлетает вверх сильнее чем на +0.35%!
     const liveBuyOk = !(liveSnap?.realtime && lastMovePct < -0.35);
     const liveShortOk = !(liveSnap?.realtime && lastMovePct > 0.35);
-    const rawShortHit = dir !== 'long' && tk.liq[idx] >= LIQ_MIN && exp < -symNeedS && liveShortOk;
+    // сигналы — только по бумагам из текущего состава индекса (исторические бумаги остаются в матрице рынка как контекст)
+    const inIdx = !tk.inIndex || tk.inIndex[idx] === 1;
+    const rawShortHit = inIdx && dir !== 'long' && tk.liq[idx] >= LIQ_MIN && exp < -symNeedS && liveShortOk;
     const shortBlockedByBroker = Boolean(rawShortHit && shortableMap && shortableMap[tk.symbol] === false);
     const row = {
       i, symbol: tk.symbol, name: tk.name,
@@ -331,7 +333,8 @@ function buildPredictionRows(ds, p, idx, f, u, fitted, chosen, H, effMinEdge, au
       expectedPct: round(exp * 100, 3),
       lastMovePct,
       weight: round(weight, 3),
-      signal: tk.liq[idx] >= LIQ_MIN && exp > symNeedL && liveBuyOk,
+      signal: inIdx && tk.liq[idx] >= LIQ_MIN && exp > symNeedL && liveBuyOk,
+      ...(inIdx ? {} : { inIndex: false }),
     };
     if (dir !== 'long') {
       row.shortSignal = rawShortHit && !shortBlockedByBroker;

package/server/model/research.js

@@ -37,7 +37,8 @@ export function isMarketDown(ds, t) {
 
 // Версия обработки данных: при её смене прежние прогоны не считаются «такими же» (у старых её нет).
 // 8 — скорректированный спектр Марченко–Пастура (sigmaBulk) для 0 — Авто + динамическая концентрация слота (Conviction Sizing)
-const DATA_VERSION = 8;
+// 9: исторический состав индекса (без ошибки выжившего), дивиденды префов, правила v0.5.x
+const DATA_VERSION = 9;
 
 const AUTO_LOCKED = { modelHorizon: 2.5, modelMinEdge: 2.5, modelExitRatio: 0.95 };
 function reuseParamsKey(params) {
@@ -300,6 +301,8 @@ async function run(runId, p, state) {
     if (n < (T - firstTest) * 0.5) futOpen = null;
   } catch { futOpen = null; }
   const liquid = (i, t) => tokens[i].liq[t] >= LIQ_MIN && tokens[i].open[t + 1] > 0;
+  // новые позиции — только по бумагам, входившим в индекс на дату решения (без ошибки выжившего)
+  const canEnter = (i, t) => liquid(i, t) && (!tokens[i].inIndex || tokens[i].inIndex[t] === 1);
   // только покупки: на позицию капитал / K; с продажами: капитал / 2K (покупки и продажи вместе не больше капитала)
   const slots = dir === 'long' ? K : 2 * K;
 
@@ -322,7 +325,7 @@ async function run(runId, p, state) {
       }
       const free = K - hMap.size;
       if (free <= 0) continue;
-      const cand = [...pr.keys()].filter((i) => !hMap.has(i) && stockOk(i) && liquid(i, t) && edge(i) > need).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]).slice(0, free);
+      const cand = [...pr.keys()].filter((i) => !hMap.has(i) && stockOk(i) && canEnter(i, t) && edge(i) > need).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]).slice(0, free);
       for (const i of cand) hMap.set(i, tokens[i].open[tIn]);
     }
     return { net: w - l, pf: l > 0 ? w / l : (w > 0 ? 3 : 0), trades: n };
@@ -455,8 +458,8 @@ async function run(runId, p, state) {
         }
         const needL = autoAdapt && bear ? need * 1.25 : need;
         const needS = autoAdapt ? (bear ? need * 0.90 : need * 1.25) : need;
-        const candL = mktDown ? [] : [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && liquid(i, t) && okLong(i) && edge(i) > needL * symMult[i]).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]);
-        const candS = [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && liquid(i, t) && okShort(i) && edge(i) < -needS * symMult[i]).sort((a, b) => pr[a] - pr[b]);
+        const candL = mktDown ? [] : [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && canEnter(i, t) && okLong(i) && edge(i) > needL * symMult[i]).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]);
+        const candS = [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && canEnter(i, t) && okShort(i) && edge(i) < -needS * symMult[i]).sort((a, b) => pr[a] - pr[b]);
         // Вытеснение слабой/остывшей позиции новым мощным лидером (Opportunity Rotation):
         // если капитал заперт в позиции с ослабевшим ожиданием (< 0.55 * exitNeed), а на текущей свече появился лидер в 2.4 раза сильнее порога,
         // освобождаем слот под лидера, чтобы ни одна фаза не застревала в слабых бумагах
@@ -497,11 +500,11 @@ async function run(runId, p, state) {
         }
         const free = K - held.size;
         const needL = autoAdapt && bear ? need * 1.25 : need;
-        const rawCand = mktDown ? [] : [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && liquid(i, t) && okLong(i) && edge(i) > needL * symMult[i]).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]);
+        const rawCand = mktDown ? [] : [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && canEnter(i, t) && okLong(i) && edge(i) > needL * symMult[i]).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]);
         const cand = filterDynamicTopK(rawCand, edge, needL, Math.max(0, free));
         order = [...held.keys(), ...cand];
       } else {
-        const cand = mktDown ? [] : [...pr.keys()].filter((i) => stockAllowed(i) && pr[i] > 0 && liquid(i, t)).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]).slice(0, K);
+        const cand = mktDown ? [] : [...pr.keys()].filter((i) => stockAllowed(i) && pr[i] > 0 && canEnter(i, t)).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]).slice(0, K);
         order = cand;
         const next = new Set(order);
         for (const [i, h] of [...held]) if (!next.has(i)) closePos(i, h, tIn, false);
@@ -974,6 +977,7 @@ async function runStabilityLoop(targetId, runRow, st) {
     const exitRatio = Number(p.modelExitRatio ?? 0.5);
     const mktFilter = p.modelMarketFilter === 'ma', invVol = p.modelAllocMode === 'invvol';
     const liquid = (i, t) => tokens[i].liq[t] >= LIQ_MIN && tokens[i].open[t + 1] > 0;
+    const canEnter = (i, t) => liquid(i, t) && (!tokens[i].inIndex || tokens[i].inIndex[t] === 1);
     const tsOf = (t) => timeline[Math.min(t, T - 1)];
 
     const runs = [];
@@ -1061,8 +1065,8 @@ async function runStabilityLoop(targetId, runRow, st) {
           }
           const needL = autoAdapt && bear ? need * 1.25 : need;
           const needS = autoAdapt ? (bear ? need * 0.90 : need * 1.25) : need;
-          const candL = mktDown ? [] : [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && liquid(i, t) && edge(i) > needL * symbolEdgeMult(tokens[i].symbol)).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]);
-          const candS = [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && liquid(i, t) && edge(i) < -needS * symbolEdgeMult(tokens[i].symbol)).sort((a, b) => pr[a] - pr[b]);
+          const candL = mktDown ? [] : [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && canEnter(i, t) && edge(i) > needL * symbolEdgeMult(tokens[i].symbol)).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]);
+          const candS = [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && canEnter(i, t) && edge(i) < -needS * symbolEdgeMult(tokens[i].symbol)).sort((a, b) => pr[a] - pr[b]);
           const nL = K - countSide('long'), nS = K - countSide('short');
           entries = [...candL.slice(0, Math.max(0, nL)).map((i) => [i, 'long', edge(i)]), ...candS.slice(0, Math.max(0, nS)).map((i) => [i, 'short', edge(i)])];
         } else if (effMinEdge > 0) {
@@ -1072,10 +1076,10 @@ async function runStabilityLoop(targetId, runRow, st) {
             if (!(e > req) || !liquid(i, t)) closePos(i, h, tIn);
           }
           const needL = autoAdapt && bear ? need * 1.25 : need;
-          const cand = mktDown ? [] : [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && liquid(i, t) && edge(i) > needL).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]).slice(0, Math.max(0, K - held.size));
+          const cand = mktDown ? [] : [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && canEnter(i, t) && edge(i) > needL).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]).slice(0, Math.max(0, K - held.size));
           order = [...held.keys(), ...cand];
         } else {
-          const cand = mktDown ? [] : [...pr.keys()].filter((i) => stockAllowed(i) && pr[i] > 0 && liquid(i, t)).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]).slice(0, K);
+          const cand = mktDown ? [] : [...pr.keys()].filter((i) => stockAllowed(i) && pr[i] > 0 && canEnter(i, t)).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]).slice(0, K);
           order = cand;
           const next = new Set(order);
           for (const [i, h] of [...held]) if (!next.has(i)) closePos(i, h, tIn);

package/server/model/vocab.js

@@ -5,6 +5,55 @@ import { kvGet, kvSet } from '../db.js';
 const URL = 'https://iss.moex.com/iss/statistics/engines/stock/markets/index/analytics/MOEXBMI.json?iss.meta=off&limit=100';
 const MAX_AGE = 30 * 86400000;
 
+// Исторический состав индекса MOEXBMI: снимок на середину каждого месяца (кэшируется навсегда — прошлое не меняется).
+// Нужен, чтобы бэктест не страдал ошибкой выжившего: торговать только бумаги, входившие в индекс на дату сделки.
+async function fetchComposition(date) {
+  const list = [];
+  for (let start = 0; start < 500; start += 100) {
+    const res = await fetch(`${URL}&date=${date}&start=${start}`, { signal: AbortSignal.timeout(30000) });
+    if (!res.ok) throw new Error(`HTTP ${res.status}`);
+    const j = await res.json();
+    const cols = j.analytics.columns;
+    const ix = (c) => cols.indexOf(c);
+    for (const r of j.analytics.data) list.push({ symbol: r[ix('ticker')], name: r[ix('shortnames')], weight: r[ix('weight')] });
+    if (j.analytics.data.length < 100) break;
+  }
+  return list;
+}
+
+export async function ensureIndexHistory(fromTs, tillTs = Date.now(), { localOnly = false } = {}) {
+  const months = [];
+  const d = new Date(fromTs);
+  d.setUTCDate(1);
+  const end = new Date(tillTs);
+  while (d <= end) {
+    months.push(`${d.getUTCFullYear()}-${String(d.getUTCMonth() + 1).padStart(2, '0')}`);
+    d.setUTCMonth(d.getUTCMonth() + 1);
+  }
+  const curMonth = new Date(Date.now()).toISOString().slice(0, 7);
+  const out = [];
+  for (const m of months) {
+    const key = `bmiComp:${m}`;
+    let snap = kvGet(key);
+    const stale = m === curMonth && snap && Date.now() - (snap.at || 0) > 7 * 86400000;
+    if ((!snap || stale) && !localOnly) {
+      try {
+        let list = [];
+        for (const day of ['15', '16', '17', '18', '14', '13']) {
+          list = await fetchComposition(`${m}-${day}`);
+          if (list.length >= 20) break;
+        }
+        if (list.length >= 20) {
+          snap = { at: Date.now(), list };
+          kvSet(key, snap);
+        }
+      } catch { /* нет сети — используем то, что есть */ }
+    }
+    if (snap?.list?.length) out.push({ ts: Date.parse(`${m}-01T00:00:00+03:00`), list: snap.list });
+  }
+  return out;
+}
+
 export async function ensureVocab({ refresh = false } = {}) {
   const cached = kvGet('vocab');
   if (cached && !refresh && Date.now() - cached.ts < MAX_AGE) return cached.list;