neuroalpha 0.5.4 → 0.5.6

package/package.json

@@ -1,6 +1,6 @@
 {
   "name": "neuroalpha",
-  "version": "0.5.4",
+  "version": "0.5.6",
   "description": "НейроАльфа — ИИ-автопилот для рынка акций Мосбиржи: эмбеддинги акций, самообучение правил, коннекторы Т-Банк / БКС / Финам / Алор и боты Telegram / MAX",
   "author": "Roman A. Perepelkin",
   "license": "UNLICENSED",

package/public/app.js

@@ -990,6 +990,7 @@ async function loadForecast(force, silent = false) {
       prevClientRank.set(r.symbol, rank);
     });
     state.forecast = f;
+    lastForecastReqAt = Date.now();
     const liveTimeStr = new Date((f.liveTs || f.at || Date.now()) + MSK).toISOString().slice(11, 19);
     $('#fc-title').textContent = `Прогноз на ${f.horizon} ч · свеча ${f.bar.slice(8, 10)}.${f.bar.slice(5, 7)} ${f.bar.slice(11)}`;
     const badge = $('#fc-live-badge');
@@ -1041,14 +1042,18 @@ async function loadForecast(force, silent = false) {
   }
 }
 const FORECAST_TICK_MS = 15000; // живое обновление каждые 15 секунд
+let lastForecastReqAt = 0;
 function refreshForecastIfStale() {
   if (forecastBusy && Date.now() - forecastBusyAt < 25000) return;
-  if (!state.forecast?.at) {
+  if (!state.forecast) {
+    lastForecastReqAt = Date.now();
     loadForecast(false, false);
-  } else if (Date.now() - state.forecast.at >= 12000) {
+  } else if (Date.now() - lastForecastReqAt >= 12000) {
+    lastForecastReqAt = Date.now();
     loadForecast(false, true);
   }
 }
+document.addEventListener('visibilitychange', () => { if (!document.hidden) refreshForecastIfStale(); });
 setInterval(() => { if (!document.hidden) refreshForecastIfStale(); }, FORECAST_TICK_MS);
 
 // ---------- новости ----------
@@ -2966,6 +2971,9 @@ function connectWs() {
           triggerTradingPulse(m.text || 'Расчёт прогноза…', 2500);
         } else if (m.kind === 'radar') {
           triggerTradingPulse(`Радар обновлён · сигналов: ${m.signals ?? 0}`, 1600);
+          if (!state.forecast?.at || (m.ts && m.ts > state.forecast.at + 2000)) {
+            refreshForecastIfStale();
+          }
         }
         break;
       }

package/server/brokers/index.js

@@ -354,7 +354,7 @@ function computeExecutionAudit(a) {
     slipTier1Pct,
     slipTier2Pct,
     totalCostPerSidePct,
-    breakEvenTargetPct: 0.229,
+    breakEvenTargetPct: 0.237,
     grossRub,
     feesRub: round(feesRub, 0),
     netRub,
@@ -1498,20 +1498,10 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false } = {}) {
   const rawTopK = Number(params.modelTopK ?? 2);
   const autoK = rawTopK === 0 || autoAdapt;
   const K = rawTopK > 0 ? rawTopK : 4;
-  const filterBrokerDynamicTopK = (cands, needVal, maxCount) => {
+  // Отбор до K кандидатов, прошедших абсолютный порог выгоды (единый с бэктестом в research.js)
+  const filterBrokerDynamicTopK = (cands, _needVal, maxCount) => {
     if (!cands.length || maxCount <= 0) return [];
-    const lim = Math.min(cands.length, maxCount);
-    if (!autoK || lim <= 1) return cands.slice(0, lim);
-    const bestE = Math.abs(cands[0].expectedPct || 0);
-    const out = [cands[0]];
-    for (let m = 1; m < lim; m++) {
-      const curE = Math.abs(cands[m].expectedPct || 0);
-      const relMin = m === 1 ? 0.62 : 0.78;
-      const absMin = m === 1 ? needVal * 1.15 : needVal * 1.45;
-      if (curE >= bestE * relMin && curE >= absMin) out.push(cands[m]);
-      else break;
-    }
-    return out;
+    return cands.slice(0, Math.min(cands.length, maxCount));
   };
   // Автоматическая подстройка направления и мощности торговли под тариф и реальные данные счёта:
   const marginAllowed = acc.lastSync?.marginEnabled !== false;
@@ -2967,6 +2957,8 @@ async function tickBrokerAutoRefresh() {
           if (acc.broker === 'tbank' && (!acc.lastHistory?.at || Date.now() - acc.lastHistory.at >= 120000)) {
             await fetchBrokerHistory(acc.id, { year: curYear }).catch(() => {});
           }
+          // Поддерживаем живой кэш прогноза всегда горячим в памяти сервера (даже когда браузер свёрнут)
+          await forecastNow(getSettings()).catch(() => {});
         }
       });
     }

package/server/model/forecast.js

@@ -452,16 +452,32 @@ export async function forecastNow(input, { force = false, onProgress } = {}) {
 
   // 2б) Сразу после перезапуска сервера (пока baseState ещё не прогрет в RAM):
   // если в SQLite есть свежий снимок прогноза с теми же настройками (моложе 4 часов),
-  // мгновенно отдаём его пользователю за 0 мс, а пересчёт свежих котировок запускаем параллельно в фоне!
+  // мгновенно обновляем его цены и время радара по живым котировкам Т-Банка/Мосбиржи,
+  // а полный пересчёт модели из локальной базы SQLite запускаем параллельно в фоне!
   if (!force && !baseState) {
     const saved = kvGet('lastForecastSnap');
     if (saved?.result && saved.key === key && now - (saved.result.at || 0) < 4 * 3600000) {
       if (!inflight.has(key)) {
         setImmediate(() => {
-          refreshDatasetStateInBackground(p, key, { force: true }).catch(() => {});
+          refreshDatasetStateInBackground(p, key, { force: false }).catch((err) => {
+            console.warn('[forecast] background warm-up error:', err?.message || err);
+          });
         });
       }
-      return withNews(saved.result, p);
+      const liveSnap = await fetchLiveMoexSnapshot().catch(() => null);
+      const liveTs = liveSnap?.ts || now;
+      const rows = (saved.result.rows || []).map((r) => {
+        const px = liveSnap?.prices?.get(r.symbol);
+        return px > 0 ? { ...r, price: round(px, 4) } : r;
+      });
+      const updated = {
+        ...saved.result,
+        at: now,
+        liveTs,
+        bar: fmtLiveBarLabel(saved.result.barTs || saved.result.at, liveSnap ? liveTs : null),
+        rows,
+      };
+      return withNews(updated, p);
     }
   }
 
@@ -479,8 +495,11 @@ function refreshDatasetStateInBackground(p, key, { force = false, onProgress } =
     hub.emit({ type: 'trading:pulse', kind: 'train', ts: now, text: 'Обновление котировок и расчёт прогноза…' });
     const trainedToday = !force && isModelTrainedToday(p, now);
     const windowDays = trainedToday ? 7 : Math.ceil(p.modelTrainDays * 1.5 + 25);
+    // При первом холодном прогреве после перезапуска сервера (!baseState && !force) сначала читаем 100% локально из SQLite (за ~1-2 сек без похода в сеть по 100 акциям),
+    // а сетевую догрузку свежих свечей запускаем уже после того, как baseState готов в RAM!
+    const coldLocalFirst = !baseState && !force;
     const [ds, liveSnap] = await Promise.all([
-      loadDataset({ fromTs: now - windowDays * DAY, tillTs: now, useMacro: p.modelUseMacro, useDividends: p.modelUseDividends, onProgress }),
+      loadDataset({ fromTs: now - windowDays * DAY, tillTs: now, useMacro: p.modelUseMacro, useDividends: p.modelUseDividends, localOnly: coldLocalFirst, onProgress }),
       fetchLiveMoexSnapshot(),
     ]);
     const last = lastClosedIndex(ds, now);
@@ -509,7 +528,8 @@ function refreshDatasetStateInBackground(p, key, { force = false, onProgress } =
     baseState = {
       key,
       trainedAt: r.trainedAt || finishNow,
-      dsLoadedAt: finishNow,
+      // если это был быстрый локальный прогрев после старта сервера, ставим dsLoadedAt так, чтобы через 15 секунд мягко догрузились свежие свечи с биржи
+      dsLoadedAt: coldLocalFirst ? (finishNow - 9 * 60000 - 45000) : finishNow,
       ds,
       last,
       f: r.f,

package/server/model/models.js

@@ -480,11 +480,13 @@ function predictAttention(m, f, u) {
       s += ML[mi].b[i] * zz;
     }
     // Равный ансамбль 50/50 с базовой моделью своей инерции (при наличии весов inertiaCoef):
-    // без подгонки весов объединяет переток по карте соседей и собственный импульс/возврат акции
+    // если внимание к соседям и собственная инерция смотрят в разные стороны (s * sIn < 0),
+    // ослабляем сигнал вдвое, чтобы не проходить порог входа на конфликте моделей, но не искажать ранговый порядок IC!
     if (m.inertiaCoef) {
       let sIn = 0;
       for (let q = 0; q < 3; q++) sIn += m.inertiaCoef[q] * f.X[0][q][k];
-      s = 0.50 * s + 0.50 * sIn;
+      const mix = 0.50 * s + 0.50 * sIn;
+      s = s * sIn >= 0 ? mix : mix * 0.5;
     }
     out[i] = s;
   }

package/server/model/research.js

@@ -279,24 +279,10 @@ async function run(runId, p, state) {
   const rawTopK = Number(p.modelTopK ?? 2);
   const autoK = rawTopK === 0 || autoAdapt;
   const K = rawTopK > 0 ? rawTopK : 4;
-  // Адаптивный отбор числа акций (Dynamic Top-K):
-  // лидер №1 берётся всегда при пробое порога; следующие бумаги (2…K) берутся только если их сигнал
-  // достаточно силён относительно лидера (>= 68% от силы №1) и уверенно перекрывает порог (>= 1.25 * need),
-  // чтобы не размывать капитал на слабые окраинные сигналы
-  const filterDynamicTopK = (cands, edgeFn, needVal, maxCount) => {
+  // Отбор до K кандидатов, прошедших абсолютный порог выгоды (без отсева 2..K из-за сравнения с лидером №1 — проверено на IS и OOS)
+  const filterDynamicTopK = (cands, _edgeFn, _needVal, maxCount) => {
     if (!cands.length || maxCount <= 0) return [];
-    const lim = Math.min(cands.length, maxCount);
-    if (!autoK || lim <= 1) return cands.slice(0, lim);
-    const bestE = Math.abs(edgeFn(cands[0]));
-    const out = [cands[0]];
-    for (let m = 1; m < lim; m++) {
-      const curE = Math.abs(edgeFn(cands[m]));
-      const relMin = m === 1 ? 0.62 : 0.78;
-      const absMin = m === 1 ? needVal * 1.15 : needVal * 1.45;
-      if (curE >= bestE * relMin && curE >= absMin) out.push(cands[m]);
-      else break;
-    }
-    return out;
+    return cands.slice(0, Math.min(cands.length, maxCount));
   };
   const dir = p.modelDirection;
   const exitRatio = Number(p.modelExitRatio ?? 0.5);