neuroalpha 0.5.32 → 0.5.34

package/package.json

@@ -1,6 +1,6 @@
 {
   "name": "neuroalpha",
-  "version": "0.5.32",
+  "version": "0.5.34",
   "description": "НейроАльфа — ИИ-автопилот для рынка акций Мосбиржи: эмбеддинги акций, самообучение правил, коннекторы Т-Банк / БКС / Финам / Алор и боты Telegram / MAX",
   "author": "Roman A. Perepelkin",
   "license": "UNLICENSED",

package/server/brokers/index.js

@@ -524,6 +524,7 @@ export function saveBrokerAccount(input = {}) {
     entryTsBySymbol: acctChanged ? {} : (prev.entryTsBySymbol || {}),
     exitCooldownBySymbol: acctChanged ? {} : (prev.exitCooldownBySymbol || {}),
     entryFailCooldownBySymbol: acctChanged ? {} : (prev.entryFailCooldownBySymbol || {}),
+    entryFailReasonBySymbol: acctChanged ? {} : (prev.entryFailReasonBySymbol || {}),
     peakPriceBySymbol: acctChanged ? {} : (prev.peakPriceBySymbol || {}),
     baseRunId: nextBaseRunId,
     // жёсткие предохранители (недоступны для изменения ИИ-Стратегом)
@@ -1612,7 +1613,7 @@ export async function freezeBrokerBaseline(id) {
 }
 
 // Оценка срабатывания скользящего Take-Profit и защиты заработанной прибыли от отката в минус (по лучшей цене с момента входа peakPx)
-function evaluateProfitLock(sym, side, avgPx, curPx, peakPx, roundTripFeePct = 0.10) {
+function evaluateProfitLock(sym, side, avgPx, curPx, peakPx, roundTripFeePct = 0.10, heldMin = 999) {
   if (!(avgPx > 0 && curPx > 0)) return null;
   const isLong = side === 'long';
   const curGainPct = isLong ? ((curPx - avgPx) / avgPx) * 100 : ((avgPx - curPx) / avgPx) * 100;
@@ -1621,19 +1622,22 @@ function evaluateProfitLock(sym, side, avgPx, curPx, peakPx, roundTripFeePct = 0
     : (isLong ? Math.max(avgPx, curPx) : Math.min(avgPx, curPx));
   const peakGainPct = isLong ? ((effPeakPx - avgPx) / avgPx) * 100 : ((avgPx - effPeakPx) / avgPx) * 100;
   const tierMult = symbolEdgeMult(sym);
-  // 1) Скользящий Take-Profit при сильном перевыполнении цели (от +1.20% на 1-м эшелоне и от +1.44% на 2-м эшелоне):
+  // Минимальный чистый порог фиксации с учётом спреда стакана и двойной комиссии (чтобы выход не закрывался в 0.00% после исполнения лимитки)
+  const minNetFloorPct = Math.max(roundTripFeePct + 0.30, round(0.38 * tierMult, 2));
+  // 1) Скользящий Take-Profit при сильном перевыполнении цели (в первые 15 мин требуем более сильный импульс 1.55×tierMult, далее 1.20×tierMult):
   // фиксируем не менее 70% набранного хода (или при откате на 0.45% с вершины)
-  if (peakGainPct >= 1.20 * tierMult) {
-    const trailFloorPct = Math.max(peakGainPct * 0.70, peakGainPct - 0.45, roundTripFeePct + 0.25);
-    if (curGainPct <= trailFloorPct && curGainPct >= roundTripFeePct + 0.10) {
+  const tpTriggerPct = (heldMin < 15 ? 1.55 : 1.20) * tierMult;
+  if (peakGainPct >= tpTriggerPct) {
+    const trailFloorPct = Math.max(peakGainPct * 0.70, peakGainPct - 0.45, minNetFloorPct);
+    if (curGainPct <= trailFloorPct && curGainPct >= minNetFloorPct) {
       return `Фиксация прибыли (Take-Profit: пик +${round(peakGainPct, 2)}% → +${round(curGainPct, 2)}%)`;
     }
   }
-  // 2) Защита заработанного плюса / безубытка (от +0.75% на 1-м эшелоне и от +0.90% на 2-м эшелоне):
-  // не позволяем плюсовой сделке развернуться обратно в убыток
-  if (peakGainPct >= 0.75 * tierMult) {
-    const breakevenFloorPct = Math.max(roundTripFeePct + 0.18, peakGainPct * 0.40);
-    if (curGainPct <= breakevenFloorPct) {
+  // 2) Защита заработанного плюса / безубытка (после первых 15 минут удержания, от +0.85% на 1-м эшелоне и от +1.02% на 2-м эшелоне):
+  // не позволяем зрелой плюсовой сделке развернуться обратно в убыток, но и не режем позицию стартовым шумом стакана в первые минуты
+  if (heldMin >= 15 && peakGainPct >= 0.85 * tierMult) {
+    const breakevenFloorPct = Math.max(minNetFloorPct, peakGainPct * 0.45);
+    if (curGainPct <= breakevenFloorPct && curGainPct >= roundTripFeePct + 0.22) {
       return `Защита прибыли от отката (пик +${round(peakGainPct, 2)}% → фиксация +${round(curGainPct, 2)}%)`;
     }
   }
@@ -1834,6 +1838,7 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
   const entryTsMap = acc.entryTsBySymbol || {};
   const exitCooldownMap = acc.exitCooldownBySymbol || {};
   const entryFailMap = acc.entryFailCooldownBySymbol || {};
+  const entryFailReasonMap = acc.entryFailReasonBySymbol || {};
   // Спред-фильтр реального стакана по эшелонам ликвидности: для 2–3 эшелона порог выше в TIER2_EDGE_MULT раз.
   // Отдельного вечернего ужесточения нет: проверка 23.10.2026 (первые 70% и последние 30% истории) показала,
   // что порог ×1,25 после 19:00 МСК снижает итог на обеих частях — правила совпадают с бэктестом.
@@ -1843,10 +1848,9 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
   const minShortEdgePct = round(baseShortNeedPct, 3);
   const reqBuyEdgeOf = (sym) => rowMap.get(sym)?.buyThresholdPct ?? round(Math.max(minBuyEdgePct * symbolEdgeMult(sym), 0.30), 3);
   const reqShortEdgeOf = (sym) => rowMap.get(sym)?.shortThresholdPct ?? round(Math.max(minShortEdgePct * symbolEdgeMult(sym), 0.31), 3);
-  const isInCooldown = (sym) => Boolean(
-    (autoAdapt && exitCooldownMap[sym] && (nowTs - exitCooldownMap[sym] < 60 * 60000)) ||
-    (entryFailMap[sym] && (nowTs - entryFailMap[sym] < 5 * 60000)),
-  );
+  const isExitCooldown = (sym) => Boolean(autoAdapt && exitCooldownMap[sym] && (nowTs - exitCooldownMap[sym] < 60 * 60000));
+  const isEntryFailCooldown = (sym) => Boolean(entryFailMap[sym] && (nowTs - entryFailMap[sym] < 5 * 60000));
+  const isInCooldown = (sym) => isExitCooldown(sym) || isEntryFailCooldown(sym);
   // Самообучение на истории реальных сделок счёта (адаптивный карантин убыточных бумаг, единый с research.js):
   // если за последние 15 торговых дней по бумаге накоплен убыток (< -1.2% за >= 2 сделки или одиночный пролив < -2.5%),
   // временно исключаем такую бумагу из новых входов!
@@ -1906,7 +1910,9 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
   const rowMap = new Map((fc.rows || []).map((r) => [r.symbol, r]));
   const nb = params.newsFilter ? blockingNews(6) : null;
 
-  const cooldownSkipped = fc.rows.filter((r) => ((r.signal && r.expectedPct >= reqBuyEdgeOf(r.symbol)) || (rawDir !== 'long' && r.shortSignal && r.expectedPct <= -reqShortEdgeOf(r.symbol))) && isInCooldown(r.symbol));
+  const isRawSignalRow = (r) => (r.signal && r.expectedPct >= reqBuyEdgeOf(r.symbol)) || (rawDir !== 'long' && r.shortSignal && r.expectedPct <= -reqShortEdgeOf(r.symbol));
+  const cooldownSkipped = fc.rows.filter((r) => isRawSignalRow(r) && isExitCooldown(r.symbol));
+  const entryFailSkipped = fc.rows.filter((r) => isRawSignalRow(r) && !isExitCooldown(r.symbol) && isEntryFailCooldown(r.symbol));
   // Дивидендный предохранитель (общие правила с бэктестом, server/model/dividends.js)
   const divGuardOf = (sym, px) => liveDividendGuard(sym, Number(px) || specs[sym]?.lastPrice || 0, nowTs);
   const divBlocked = [];
@@ -1977,7 +1983,7 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
     if (aQty > 0) {
       const lots = Math.floor(aQty / sp.lotSize);
       const curGainPct = avgPx > 0 ? ((curPx - avgPx) / avgPx) * 100 : 0;
-      const profitLockReason = autoAdapt ? evaluateProfitLock(sym, 'long', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct) : null;
+      const profitLockReason = autoAdapt ? evaluateProfitLock(sym, 'long', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct, heldMin) : null;
       const hitHardStopLoss = curGainPct <= -5.0 || Boolean(autoAdapt && r.regimeCrash);
       // Если горизонт 2.5 ч ещё не вышел и прогноз смотрит в сторону лонга (> softExitThr), не режем позицию на локальном минутном откате в мелкий минус
       const holdThroughMinorDip = autoAdapt && heldMin < horizonMin && r.liquid && r.expectedPct > softExitThr && curGainPct >= -1.0 && curGainPct < roundTripFeePct + 0.12;
@@ -2007,7 +2013,7 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
     } else if (aQty < 0) {
       const lots = Math.floor(Math.abs(aQty) / sp.lotSize);
       const curGainPct = avgPx > 0 ? ((avgPx - curPx) / avgPx) * 100 : 0;
-      const profitLockReason = autoAdapt ? evaluateProfitLock(sym, 'short', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct) : null;
+      const profitLockReason = autoAdapt ? evaluateProfitLock(sym, 'short', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct, heldMin) : null;
       const hitHardStopLoss = curGainPct <= -4.5 || Boolean(autoAdapt && r.regimeSqueeze);
       // Если горизонт 2.5 ч ещё не вышел и прогноз смотрит в сторону шорта (< -softExitThr), не закрываем шорт на минутном шипе в мелкий минус
       const holdThroughMinorSpike = autoAdapt && heldMin < horizonMin && dir !== 'long' && r.liquid && r.expectedPct < -softExitThr && curGainPct >= -1.0 && curGainPct < roundTripFeePct + 0.12;
@@ -2331,14 +2337,17 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
       diagNote = `Сигнал ${deferredByImpulse.map((d) => `${d.symbol} (${d.side === 'short' ? 'шорт' : 'покупка'}, текущая ${d.curPx} ₽)`).join(', ')} взят на прицел: ждём затухания встречного минутного импульса для входа по лучшей цене (проверка каждые 20 сек).`;
     } else if (!newBuys.length && !newShorts.length) {
       const noShortNote = nonShortableSkipped.length ? ` (пропущены немаржинальные бумаги, недоступные для шорта у брокера: ${nonShortableSkipped.map((r) => `${r.symbol} ${r.expectedPct}%`).join(', ')})` : '';
-      const cdNote = cooldownSkipped.length ? ` Сигнал ${cooldownSkipped.map((r) => `${r.symbol} (${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}%)`).join(', ')} временно пропущен: действует 60-минутная пауза после недавнего выхода из позиции, чтобы не платить повторную комиссию.` : '';
+      const failNote = entryFailSkipped.length
+        ? ` Заявка по ${entryFailSkipped.map((r) => `${r.symbol} (${entryFailReasonMap[r.symbol] || 'отказ шлюза брокера'})`).join('; ')} временно отложена на 5 мин после ошибки приёма у брокера.`
+        : '';
+      const cdNote = cooldownSkipped.length ? ` Сигнал ${cooldownSkipped.map((r) => `${r.symbol} (${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}%)`).join(', ')} временно пропущен: действует пауза (30–60 мин) после недавнего выхода из позиции, чтобы не перезаходить в отыгранный импульс и не платить повторную комиссию.` : '';
       const buyThrT2 = round(minBuyEdgePct * symbolEdgeMult('__T2__'), 2);
       const shortThrT2 = round(minShortEdgePct * symbolEdgeMult('__T2__'), 2);
       const thrRangeStr = dir !== 'long'
         ? `+${round(minBuyEdgePct, 2)}% / +${buyThrT2}% в покупку, −${round(minShortEdgePct, 2)}% / −${shortThrT2}% в шорт`
         : `+${round(minBuyEdgePct, 2)}% (1-й эшелон) / +${buyThrT2}% (2–3-й эшелон)`;
-      diagNote = cdNote
-        ? `На свече ${fc.bar} новых входов нет.${cdNote}${noShortNote}`
+      diagNote = (failNote || cdNote)
+        ? `На свече ${fc.bar} новых входов нет.${failNote}${cdNote}${noShortNote}`
         : `На свече ${fc.bar} ни одна доступная бумага не превысила индивидуальный порог выгоды (${thrRangeStr})${noShortNote}.`;
     }
   }
@@ -2419,6 +2428,9 @@ function formatTbankOrderError(status, rawText = '', ord = {}) {
   if (code.includes('30052') || /short.*disabled|short.*not/i.test(code)) {
     return 'По данной бумаге брокер временно запретил короткие продажи (шорт)';
   }
+  if (code.includes('30099') || /outside the limits/i.test(code)) {
+    return 'Цена бумаги вышла за границы дневного ценового коридора у брокера (код 30099: Мосбиржа расширила планку, шлюз брокера ещё обновляет лимиты)';
+  }
   return `T-Invest PostOrder HTTP ${status}${msg ? `: ${msg}` : ''}${desc ? ` (код ${desc})` : ''}`;
 }
 
@@ -2770,6 +2782,7 @@ export async function executeBrokerOrders(id, { _lockHeld = false } = {}) {
     acc.entryTsBySymbol = acc.entryTsBySymbol || {};
     acc.exitCooldownBySymbol = acc.exitCooldownBySymbol || {};
     acc.entryFailCooldownBySymbol = acc.entryFailCooldownBySymbol || {};
+    acc.entryFailReasonBySymbol = acc.entryFailReasonBySymbol || {};
     acc.peakPriceBySymbol = acc.peakPriceBySymbol || {};
     const execNowTs = Date.now();
     const exitOrders = batch.orders.filter((o) => o.action === 'sell' || o.action === 'cover');
@@ -2812,11 +2825,14 @@ export async function executeBrokerOrders(id, { _lockHeld = false } = {}) {
           acc.peakPriceBySymbol[ord.symbol] = Number(ord.limitPrice || ord.refPrice) || 0;
           delete acc.exitCooldownBySymbol[ord.symbol];
           delete acc.entryFailCooldownBySymbol[ord.symbol];
+          delete acc.entryFailReasonBySymbol[ord.symbol];
         } else if (ord.action === 'sell' || ord.action === 'cover') {
           hadExits = true;
           delete acc.entryTsBySymbol[ord.symbol];
           delete acc.peakPriceBySymbol[ord.symbol];
-          if (ord.isStopLoss) acc.exitCooldownBySymbol[ord.symbol] = execNowTs;
+          if (ord.symbol !== 'LQDT') {
+            acc.exitCooldownBySymbol[ord.symbol] = ord.isStopLoss ? execNowTs : (execNowTs - 30 * 60000);
+          }
         }
       } catch (e) {
         // Брокер явно отклонил заявку — при повторе нужен новый ID. Сетевая ошибка или таймаут — ID сохраняется:
@@ -2826,6 +2842,7 @@ export async function executeBrokerOrders(id, { _lockHeld = false } = {}) {
         else ord.uncertainSend = true;
         if (ord.action === 'buy' || ord.action === 'short') {
           acc.entryFailCooldownBySymbol[ord.symbol] = execNowTs;
+          acc.entryFailReasonBySymbol[ord.symbol] = e.message;
         }
         results.push({ symbol: ord.symbol, ok: false, error: e.message, uncertain: !e.definitive });
         logBrokerEvent(acc, 'order_error', `${ord.action} ${ord.symbol} ${ord.lots} л.: ${e.message}`);
@@ -3232,19 +3249,24 @@ async function reconcileBrokerStopsLocked(list, acc) {
     const aQty = algoQtyFor(acc, sym, Number(pos.qty) || 0);
     if (!aQty) continue;
     const wantCloseDir = aQty > 0 ? 'sell' : 'buy';
+    const wantOpenDir = aQty > 0 ? 'buy' : 'sell';
     if (activeOrders.some((o) => o.symbol === sym && o.direction === wantCloseDir)) continue;
+    const activeOpenOrd = activeOrders.find((o) => o.symbol === sym && o.direction === wantOpenDir);
+    const ordAgeMs = activeOpenOrd ? (Date.now() - (Date.parse(activeOpenOrd.orderDate || 0) || Number(acc.entryTsBySymbol?.[sym]) || 0)) : Infinity;
+    const isFillingNow = Boolean(activeOpenOrd && ordAgeMs < 60000);
     const lots = Math.floor(Math.abs(aQty) / (sp.lotSize || 1));
     const avgPx = Number(pos.avgPrice) || 0;
     if (lots < 1 || avgPx <= 0) continue;
     const side = aQty > 0 ? 'long' : 'short';
     const stopPx = roundToStep(side === 'long' ? avgPx * (1 - BROKER_STOP_LONG_PCT / 100) : avgPx * (1 + BROKER_STOP_SHORT_PCT / 100), sp.minStep, sp.decimals);
-    want.set(sym, { lots, side, stopPx, sp });
+    want.set(sym, { lots, side, stopPx, sp, filling: isFillingNow });
   }
   let changed = false;
   // 1) снять свои стоп-заявки без позиции, сработавшие (их нет среди активных) или с другим объёмом / ценой / стороной
   for (const [sym, t] of Object.entries(acc.brokerStopBySymbol)) {
     const w = want.get(sym);
     const alive = t?.stopOrderId && active.has(t.stopOrderId);
+    if (alive && w?.filling && w.side === t.side) continue;
     const same = alive && w && w.lots === t.lots && w.side === t.side && Math.abs(w.stopPx - t.stopPx) < (w.sp.minStep || 0.01) / 2;
     if (same) continue;
     if (alive) {
@@ -3265,7 +3287,7 @@ async function reconcileBrokerStopsLocked(list, acc) {
   }
   // 2) выставить недостающие
   for (const [sym, w] of want) {
-    if (acc.brokerStopBySymbol[sym]) continue;
+    if (acc.brokerStopBySymbol[sym] || w.filling) continue;
     const cd = acc.brokerStopCooldown[sym];
     if (cd && (Date.now() - cd < 120000 || Number(acc.lastSync?.at || 0) < cd + 30000)) continue;
     if (cd) { delete acc.brokerStopCooldown[sym]; changed = true; }
@@ -3349,12 +3371,14 @@ async function checkIntradayProfitLock(accId) {
     const lastHistEntryOp = histOps.find((op) => op.symbol === sym && op.kind === wantOpenKind && op.date > 0);
     const avgPx = Number(pos.avgPrice) > 0 ? Number(pos.avgPrice) : (Number(lastHistEntryOp?.price) || curPx);
     if (avgPx <= 0) continue;
+    const effEntryTs = Math.max(Number(acc.entryTsBySymbol?.[sym]) || 0, Number(lastHistEntryOp?.date) || 0);
+    const heldMin = effEntryTs > 0 ? Math.max(0, (Date.now() - effEntryTs) / 60000) : 999;
 
     if (aQty > 0) {
       const lots = Math.floor(aQty / sp.lotSize);
       if (lots < 1) continue;
       const curGainPct = ((curPx - avgPx) / avgPx) * 100;
-      const profitLockReason = evaluateProfitLock(sym, 'long', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct);
+      const profitLockReason = evaluateProfitLock(sym, 'long', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct, heldMin);
       const hitHardStopLoss = !hasBrokerHardStop && curGainPct <= -BROKER_STOP_LONG_PCT;
       if (hitHardStopLoss || profitLockReason) {
         const limitPrice = sniperLimitPrice(curPx, -1, acc.limitOffsetPct, sp);
@@ -3369,7 +3393,7 @@ async function checkIntradayProfitLock(accId) {
       const lots = Math.floor(Math.abs(aQty) / sp.lotSize);
       if (lots < 1) continue;
       const curGainPct = ((avgPx - curPx) / avgPx) * 100;
-      const profitLockReason = evaluateProfitLock(sym, 'short', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct);
+      const profitLockReason = evaluateProfitLock(sym, 'short', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct, heldMin);
       const hitHardStopLoss = !hasBrokerHardStop && curGainPct <= -BROKER_STOP_SHORT_PCT;
       if (hitHardStopLoss || profitLockReason) {
         const limitPrice = sniperLimitPrice(curPx, 1, acc.limitOffsetPct, sp);
@@ -3414,7 +3438,9 @@ async function checkIntradayProfitLock(accId) {
       sentLockOrders.push(ord);
       delete acc.entryTsBySymbol[ord.symbol];
       delete acc.peakPriceBySymbol[ord.symbol];
-      if (ord.isStopLoss) acc.exitCooldownBySymbol[ord.symbol] = execNowTs;
+      if (ord.symbol !== 'LQDT') {
+        acc.exitCooldownBySymbol[ord.symbol] = ord.isStopLoss ? execNowTs : (execNowTs - 30 * 60000);
+      }
     } catch (e) {
       results.push({ symbol: ord.symbol, ok: false, error: e.message });
       logBrokerEvent(acc, 'protective_stop_error', `${ord.symbol}: ${e.message}`);

package/server/news/index.js

@@ -281,8 +281,9 @@ export function newsForSymbols(hours = 24) {
 // Для живой проверки с newsFilter: самые важные свежие новости (важность ≥ 0.6, |тон| ≥ 0.4)
 // по тикерам: symbol → { bad: { gist, imp, tone, ts }, good: {…} }
 export function blockingNews(hours = 6, atTs = Date.now()) {
+  const sinceTs = atTs - hours * 3600000;
   const rows = db.prepare(`SELECT ts, title, gist, imp, tags FROM news
-    WHERE marked = 1 AND imp >= 0.6 AND tags IS NOT NULL AND tags != '[]' AND ts >= ? AND ts <= ?`).all(atTs - hours * 3600000, atTs);
+    WHERE marked = 1 AND imp >= 0.6 AND tags IS NOT NULL AND tags != '[]' AND ts >= ? AND ts <= ?`).all(sinceTs, atTs);
   const m = new Map();
   for (const r of rows) {
     for (const [sym, tone] of parseTags(r)) {
@@ -293,6 +294,29 @@ export function blockingNews(hours = 6, atTs = Date.now()) {
       m.set(sym, e);
     }
   }
+  // Официальные сообщения Мосбиржи о расширении верхней/нижней границы ценового коридора акции (планки) —
+  // блокируют вход против пробоя планки даже до разметки ИИ (и защищают от отказа шлюза брокера с кодом 30099)
+  const corridorRows = db.prepare(`SELECT ts, title, tags FROM news
+    WHERE ts >= ? AND ts <= ? AND title LIKE '%границы ценового коридора%ценной бумаги%' AND title NOT LIKE '%коридора РЕПО%'`).all(sinceTs, atTs);
+  for (const r of corridorRows) {
+    const t = String(r.title || '');
+    if (/коридора\s+репо/i.test(t)) continue;
+    const isUpper = /верхней границы ценового коридора/i.test(t);
+    const isLower = /нижней границы ценового коридора/i.test(t);
+    if (!isUpper && !isLower) continue;
+    const syms = new Set(parseTags(r).map(([s]) => s).filter(Boolean));
+    const matchSym = /ценной бумаги\s+([A-Z0-9]{2,8})\b/i.exec(t);
+    if (matchSym?.[1]) syms.add(matchSym[1].toUpperCase());
+    for (const sym of syms) {
+      const e = m.get(sym) || {};
+      const side = isUpper ? 'good' : 'bad';
+      const tone = isUpper ? 0.9 : -0.9;
+      const imp = 0.95;
+      const gist = isUpper ? `Мосбиржа расширила верхнюю планку коридора ${sym}` : `Мосбиржа расширила нижнюю планку коридора ${sym}`;
+      if (!e[side] || imp >= e[side].imp) e[side] = { tone, imp, gist, ts: r.ts };
+      m.set(sym, e);
+    }
+  }
   return m;
 }