neuroalpha 0.5.32 → 0.5.33

package/package.json

@@ -1,6 +1,6 @@
 {
   "name": "neuroalpha",
-  "version": "0.5.32",
+  "version": "0.5.33",
   "description": "НейроАльфа — ИИ-автопилот для рынка акций Мосбиржи: эмбеддинги акций, самообучение правил, коннекторы Т-Банк / БКС / Финам / Алор и боты Telegram / MAX",
   "author": "Roman A. Perepelkin",
   "license": "UNLICENSED",

package/server/brokers/index.js

@@ -1612,7 +1612,7 @@ export async function freezeBrokerBaseline(id) {
 }
 
 // Оценка срабатывания скользящего Take-Profit и защиты заработанной прибыли от отката в минус (по лучшей цене с момента входа peakPx)
-function evaluateProfitLock(sym, side, avgPx, curPx, peakPx, roundTripFeePct = 0.10) {
+function evaluateProfitLock(sym, side, avgPx, curPx, peakPx, roundTripFeePct = 0.10, heldMin = 999) {
   if (!(avgPx > 0 && curPx > 0)) return null;
   const isLong = side === 'long';
   const curGainPct = isLong ? ((curPx - avgPx) / avgPx) * 100 : ((avgPx - curPx) / avgPx) * 100;
@@ -1621,19 +1621,22 @@ function evaluateProfitLock(sym, side, avgPx, curPx, peakPx, roundTripFeePct = 0
     : (isLong ? Math.max(avgPx, curPx) : Math.min(avgPx, curPx));
   const peakGainPct = isLong ? ((effPeakPx - avgPx) / avgPx) * 100 : ((avgPx - effPeakPx) / avgPx) * 100;
   const tierMult = symbolEdgeMult(sym);
-  // 1) Скользящий Take-Profit при сильном перевыполнении цели (от +1.20% на 1-м эшелоне и от +1.44% на 2-м эшелоне):
+  // Минимальный чистый порог фиксации с учётом спреда стакана и двойной комиссии (чтобы выход не закрывался в 0.00% после исполнения лимитки)
+  const minNetFloorPct = Math.max(roundTripFeePct + 0.30, round(0.38 * tierMult, 2));
+  // 1) Скользящий Take-Profit при сильном перевыполнении цели (в первые 15 мин требуем более сильный импульс 1.55×tierMult, далее 1.20×tierMult):
   // фиксируем не менее 70% набранного хода (или при откате на 0.45% с вершины)
-  if (peakGainPct >= 1.20 * tierMult) {
-    const trailFloorPct = Math.max(peakGainPct * 0.70, peakGainPct - 0.45, roundTripFeePct + 0.25);
-    if (curGainPct <= trailFloorPct && curGainPct >= roundTripFeePct + 0.10) {
+  const tpTriggerPct = (heldMin < 15 ? 1.55 : 1.20) * tierMult;
+  if (peakGainPct >= tpTriggerPct) {
+    const trailFloorPct = Math.max(peakGainPct * 0.70, peakGainPct - 0.45, minNetFloorPct);
+    if (curGainPct <= trailFloorPct && curGainPct >= minNetFloorPct) {
       return `Фиксация прибыли (Take-Profit: пик +${round(peakGainPct, 2)}% → +${round(curGainPct, 2)}%)`;
     }
   }
-  // 2) Защита заработанного плюса / безубытка (от +0.75% на 1-м эшелоне и от +0.90% на 2-м эшелоне):
-  // не позволяем плюсовой сделке развернуться обратно в убыток
-  if (peakGainPct >= 0.75 * tierMult) {
-    const breakevenFloorPct = Math.max(roundTripFeePct + 0.18, peakGainPct * 0.40);
-    if (curGainPct <= breakevenFloorPct) {
+  // 2) Защита заработанного плюса / безубытка (после первых 15 минут удержания, от +0.85% на 1-м эшелоне и от +1.02% на 2-м эшелоне):
+  // не позволяем зрелой плюсовой сделке развернуться обратно в убыток, но и не режем позицию стартовым шумом стакана в первые минуты
+  if (heldMin >= 15 && peakGainPct >= 0.85 * tierMult) {
+    const breakevenFloorPct = Math.max(minNetFloorPct, peakGainPct * 0.45);
+    if (curGainPct <= breakevenFloorPct && curGainPct >= roundTripFeePct + 0.22) {
       return `Защита прибыли от отката (пик +${round(peakGainPct, 2)}% → фиксация +${round(curGainPct, 2)}%)`;
     }
   }
@@ -1977,7 +1980,7 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
     if (aQty > 0) {
       const lots = Math.floor(aQty / sp.lotSize);
       const curGainPct = avgPx > 0 ? ((curPx - avgPx) / avgPx) * 100 : 0;
-      const profitLockReason = autoAdapt ? evaluateProfitLock(sym, 'long', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct) : null;
+      const profitLockReason = autoAdapt ? evaluateProfitLock(sym, 'long', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct, heldMin) : null;
       const hitHardStopLoss = curGainPct <= -5.0 || Boolean(autoAdapt && r.regimeCrash);
       // Если горизонт 2.5 ч ещё не вышел и прогноз смотрит в сторону лонга (> softExitThr), не режем позицию на локальном минутном откате в мелкий минус
       const holdThroughMinorDip = autoAdapt && heldMin < horizonMin && r.liquid && r.expectedPct > softExitThr && curGainPct >= -1.0 && curGainPct < roundTripFeePct + 0.12;
@@ -2007,7 +2010,7 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
     } else if (aQty < 0) {
       const lots = Math.floor(Math.abs(aQty) / sp.lotSize);
       const curGainPct = avgPx > 0 ? ((avgPx - curPx) / avgPx) * 100 : 0;
-      const profitLockReason = autoAdapt ? evaluateProfitLock(sym, 'short', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct) : null;
+      const profitLockReason = autoAdapt ? evaluateProfitLock(sym, 'short', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct, heldMin) : null;
       const hitHardStopLoss = curGainPct <= -4.5 || Boolean(autoAdapt && r.regimeSqueeze);
       // Если горизонт 2.5 ч ещё не вышел и прогноз смотрит в сторону шорта (< -softExitThr), не закрываем шорт на минутном шипе в мелкий минус
       const holdThroughMinorSpike = autoAdapt && heldMin < horizonMin && dir !== 'long' && r.liquid && r.expectedPct < -softExitThr && curGainPct >= -1.0 && curGainPct < roundTripFeePct + 0.12;
@@ -2331,7 +2334,7 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
       diagNote = `Сигнал ${deferredByImpulse.map((d) => `${d.symbol} (${d.side === 'short' ? 'шорт' : 'покупка'}, текущая ${d.curPx} ₽)`).join(', ')} взят на прицел: ждём затухания встречного минутного импульса для входа по лучшей цене (проверка каждые 20 сек).`;
     } else if (!newBuys.length && !newShorts.length) {
       const noShortNote = nonShortableSkipped.length ? ` (пропущены немаржинальные бумаги, недоступные для шорта у брокера: ${nonShortableSkipped.map((r) => `${r.symbol} ${r.expectedPct}%`).join(', ')})` : '';
-      const cdNote = cooldownSkipped.length ? ` Сигнал ${cooldownSkipped.map((r) => `${r.symbol} (${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}%)`).join(', ')} временно пропущен: действует 60-минутная пауза после недавнего выхода из позиции, чтобы не платить повторную комиссию.` : '';
+      const cdNote = cooldownSkipped.length ? ` Сигнал ${cooldownSkipped.map((r) => `${r.symbol} (${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}%)`).join(', ')} временно пропущен: действует пауза (30–60 мин) после недавнего выхода из позиции, чтобы не перезаходить в отыгранный импульс и не платить повторную комиссию.` : '';
       const buyThrT2 = round(minBuyEdgePct * symbolEdgeMult('__T2__'), 2);
       const shortThrT2 = round(minShortEdgePct * symbolEdgeMult('__T2__'), 2);
       const thrRangeStr = dir !== 'long'
@@ -2816,7 +2819,9 @@ export async function executeBrokerOrders(id, { _lockHeld = false } = {}) {
           hadExits = true;
           delete acc.entryTsBySymbol[ord.symbol];
           delete acc.peakPriceBySymbol[ord.symbol];
-          if (ord.isStopLoss) acc.exitCooldownBySymbol[ord.symbol] = execNowTs;
+          if (ord.symbol !== 'LQDT') {
+            acc.exitCooldownBySymbol[ord.symbol] = ord.isStopLoss ? execNowTs : (execNowTs - 30 * 60000);
+          }
         }
       } catch (e) {
         // Брокер явно отклонил заявку — при повторе нужен новый ID. Сетевая ошибка или таймаут — ID сохраняется:
@@ -3232,19 +3237,24 @@ async function reconcileBrokerStopsLocked(list, acc) {
     const aQty = algoQtyFor(acc, sym, Number(pos.qty) || 0);
     if (!aQty) continue;
     const wantCloseDir = aQty > 0 ? 'sell' : 'buy';
+    const wantOpenDir = aQty > 0 ? 'buy' : 'sell';
     if (activeOrders.some((o) => o.symbol === sym && o.direction === wantCloseDir)) continue;
+    const activeOpenOrd = activeOrders.find((o) => o.symbol === sym && o.direction === wantOpenDir);
+    const ordAgeMs = activeOpenOrd ? (Date.now() - (Date.parse(activeOpenOrd.orderDate || 0) || Number(acc.entryTsBySymbol?.[sym]) || 0)) : Infinity;
+    const isFillingNow = Boolean(activeOpenOrd && ordAgeMs < 60000);
     const lots = Math.floor(Math.abs(aQty) / (sp.lotSize || 1));
     const avgPx = Number(pos.avgPrice) || 0;
     if (lots < 1 || avgPx <= 0) continue;
     const side = aQty > 0 ? 'long' : 'short';
     const stopPx = roundToStep(side === 'long' ? avgPx * (1 - BROKER_STOP_LONG_PCT / 100) : avgPx * (1 + BROKER_STOP_SHORT_PCT / 100), sp.minStep, sp.decimals);
-    want.set(sym, { lots, side, stopPx, sp });
+    want.set(sym, { lots, side, stopPx, sp, filling: isFillingNow });
   }
   let changed = false;
   // 1) снять свои стоп-заявки без позиции, сработавшие (их нет среди активных) или с другим объёмом / ценой / стороной
   for (const [sym, t] of Object.entries(acc.brokerStopBySymbol)) {
     const w = want.get(sym);
     const alive = t?.stopOrderId && active.has(t.stopOrderId);
+    if (alive && w?.filling && w.side === t.side) continue;
     const same = alive && w && w.lots === t.lots && w.side === t.side && Math.abs(w.stopPx - t.stopPx) < (w.sp.minStep || 0.01) / 2;
     if (same) continue;
     if (alive) {
@@ -3265,7 +3275,7 @@ async function reconcileBrokerStopsLocked(list, acc) {
   }
   // 2) выставить недостающие
   for (const [sym, w] of want) {
-    if (acc.brokerStopBySymbol[sym]) continue;
+    if (acc.brokerStopBySymbol[sym] || w.filling) continue;
     const cd = acc.brokerStopCooldown[sym];
     if (cd && (Date.now() - cd < 120000 || Number(acc.lastSync?.at || 0) < cd + 30000)) continue;
     if (cd) { delete acc.brokerStopCooldown[sym]; changed = true; }
@@ -3349,12 +3359,14 @@ async function checkIntradayProfitLock(accId) {
     const lastHistEntryOp = histOps.find((op) => op.symbol === sym && op.kind === wantOpenKind && op.date > 0);
     const avgPx = Number(pos.avgPrice) > 0 ? Number(pos.avgPrice) : (Number(lastHistEntryOp?.price) || curPx);
     if (avgPx <= 0) continue;
+    const effEntryTs = Math.max(Number(acc.entryTsBySymbol?.[sym]) || 0, Number(lastHistEntryOp?.date) || 0);
+    const heldMin = effEntryTs > 0 ? Math.max(0, (Date.now() - effEntryTs) / 60000) : 999;
 
     if (aQty > 0) {
       const lots = Math.floor(aQty / sp.lotSize);
       if (lots < 1) continue;
       const curGainPct = ((curPx - avgPx) / avgPx) * 100;
-      const profitLockReason = evaluateProfitLock(sym, 'long', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct);
+      const profitLockReason = evaluateProfitLock(sym, 'long', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct, heldMin);
       const hitHardStopLoss = !hasBrokerHardStop && curGainPct <= -BROKER_STOP_LONG_PCT;
       if (hitHardStopLoss || profitLockReason) {
         const limitPrice = sniperLimitPrice(curPx, -1, acc.limitOffsetPct, sp);
@@ -3369,7 +3381,7 @@ async function checkIntradayProfitLock(accId) {
       const lots = Math.floor(Math.abs(aQty) / sp.lotSize);
       if (lots < 1) continue;
       const curGainPct = ((avgPx - curPx) / avgPx) * 100;
-      const profitLockReason = evaluateProfitLock(sym, 'short', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct);
+      const profitLockReason = evaluateProfitLock(sym, 'short', avgPx, curPx, Number(peakMap[sym]) || 0, roundTripFeePct, heldMin);
       const hitHardStopLoss = !hasBrokerHardStop && curGainPct <= -BROKER_STOP_SHORT_PCT;
       if (hitHardStopLoss || profitLockReason) {
         const limitPrice = sniperLimitPrice(curPx, 1, acc.limitOffsetPct, sp);
@@ -3414,7 +3426,9 @@ async function checkIntradayProfitLock(accId) {
       sentLockOrders.push(ord);
       delete acc.entryTsBySymbol[ord.symbol];
       delete acc.peakPriceBySymbol[ord.symbol];
-      if (ord.isStopLoss) acc.exitCooldownBySymbol[ord.symbol] = execNowTs;
+      if (ord.symbol !== 'LQDT') {
+        acc.exitCooldownBySymbol[ord.symbol] = ord.isStopLoss ? execNowTs : (execNowTs - 30 * 60000);
+      }
     } catch (e) {
       results.push({ symbol: ord.symbol, ok: false, error: e.message });
       logBrokerEvent(acc, 'protective_stop_error', `${ord.symbol}: ${e.message}`);