neuroalpha 0.5.30 → 0.5.31

package/package.json

@@ -1,6 +1,6 @@
 {
   "name": "neuroalpha",
-  "version": "0.5.30",
+  "version": "0.5.31",
   "description": "НейроАльфа — ИИ-автопилот для рынка акций Мосбиржи: эмбеддинги акций, самообучение правил, коннекторы Т-Банк / БКС / Финам / Алор и боты Telegram / MAX",
   "author": "Roman A. Perepelkin",
   "license": "UNLICENSED",

package/server/brokers/index.js

@@ -1652,6 +1652,77 @@ function sessionEdgeWarning(now = Date.now()) {
 // ---------- формирование и исполнение пакета лимитных заявок ----------
 const ACCOUNT_LOCK_TTL_MS = 75000;
 const accountBusyLocks = new Map(); // id -> { since, token }
+const entryImpulseWatch = new Map(); // `${accId}:${symbol}:${side}` -> { firstTs, lastTs, lastPx, extremePx }
+
+// Фильтр затухания минутного импульса перед входом (Impulse Exhaustion):
+// не даёт продавать в шорт посередине вертикально растущей минутной свечи (или покупать в полёт падающего ножа),
+// дожидаясь остановки разгона и первого микро-отката от пика/дна (с шагом проверки 20 секунд)
+async function filterByImpulseExhaustion(acc, cands, side, specs, nowTs = Date.now()) {
+  if (!cands.length || acc.broker !== 'tbank' || !acc.token) return { ready: cands, deferred: [] };
+  for (const [k, v] of entryImpulseWatch) {
+    if (nowTs - v.lastTs > 15 * 60000) entryImpulseWatch.delete(k);
+  }
+  const ready = [];
+  const deferred = [];
+  for (const r of cands) {
+    const sym = r.symbol;
+    const isShort = side === 'short';
+    const hasCounterImpulse = isShort
+      ? ((r.lastMovePct || 0) > 0.15 || (r.selfPct || 0) < -0.10)
+      : ((r.lastMovePct || 0) < -0.15 || (r.selfPct || 0) > 0.10);
+    if (!hasCounterImpulse) {
+      ready.push(r);
+      continue;
+    }
+    const bars1m = await fetchTbankCandles(sym, nowTs - 8 * 60000, nowTs, { includeIncomplete: true, intervalMin: 1 }).catch(() => null);
+    if (!bars1m?.length) {
+      ready.push(r);
+      continue;
+    }
+    const last1m = bars1m[bars1m.length - 1];
+    const prev1m = bars1m.length >= 2 ? bars1m[bars1m.length - 2] : null;
+    const curPx = Number(last1m?.close || r.price) || 0;
+    const sp = specs[sym] || { minStep: 0.01 };
+    const step = sp.minStep > 0 ? sp.minStep : 0.01;
+    const wKey = `${acc.id}:${sym}:${side}`;
+    const prevW = entryImpulseWatch.get(wKey) || null;
+
+    if (isShort) {
+      const recentHigh = Math.max(prevW?.extremePx || 0, curPx, last1m?.high || 0, prev1m?.high || 0);
+      const pullbackPct = recentHigh > 0 ? ((recentHigh - curPx) / recentHigh) * 100 : 0;
+      const pullbackTicks = recentHigh > 0 ? (recentHigh - curPx) / step : 0;
+      const barTurnedDown = Boolean(last1m && prev1m && last1m.close <= last1m.open && last1m.high <= prev1m.high + step * 0.5);
+      const peakedAndPulledBack = pullbackPct >= 0.12 && pullbackTicks >= 2;
+      const tickedDownFromPrev = Boolean(prevW && curPx <= prevW.lastPx - step && pullbackTicks >= 1.5);
+      const waitTimeout = Boolean(prevW && nowTs - prevW.firstTs >= 180000);
+      if (peakedAndPulledBack || barTurnedDown || tickedDownFromPrev || waitTimeout) {
+        entryImpulseWatch.delete(wKey);
+        r.price = curPx;
+        ready.push(r);
+      } else {
+        entryImpulseWatch.set(wKey, { firstTs: prevW?.firstTs || nowTs, lastTs: nowTs, lastPx: curPx, extremePx: recentHigh });
+        deferred.push({ symbol: sym, side, curPx, extremePx: recentHigh });
+      }
+    } else {
+      const recentLow = Math.min(prevW?.extremePx || Infinity, curPx > 0 ? curPx : Infinity, last1m?.low > 0 ? last1m.low : Infinity, prev1m?.low > 0 ? prev1m.low : Infinity);
+      const bouncePct = Number.isFinite(recentLow) && recentLow > 0 ? ((curPx - recentLow) / recentLow) * 100 : 0;
+      const bounceTicks = Number.isFinite(recentLow) && recentLow > 0 ? (curPx - recentLow) / step : 0;
+      const barTurnedUp = Boolean(last1m && prev1m && last1m.close >= last1m.open && last1m.low >= prev1m.low - step * 0.5);
+      const bottomedAndBounced = bouncePct >= 0.12 && bounceTicks >= 2;
+      const tickedUpFromPrev = Boolean(prevW && curPx >= prevW.lastPx + step && bounceTicks >= 1.5);
+      const waitTimeout = Boolean(prevW && nowTs - prevW.firstTs >= 180000);
+      if (bottomedAndBounced || barTurnedUp || tickedUpFromPrev || waitTimeout) {
+        entryImpulseWatch.delete(wKey);
+        r.price = curPx;
+        ready.push(r);
+      } else {
+        entryImpulseWatch.set(wKey, { firstTs: prevW?.firstTs || nowTs, lastTs: nowTs, lastPx: curPx, extremePx: recentLow });
+        deferred.push({ symbol: sym, side, curPx, extremePx: recentLow });
+      }
+    }
+  }
+  return { ready, deferred };
+}
 
 function isAccountBusy(id) {
   const cur = accountBusyLocks.get(id);
@@ -2052,8 +2123,15 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
     if (bQ > 0 && !closing.has(r.symbol)) return false;
     return !(aQ < 0 && !closing.has(r.symbol));
   });
-  const newBuys = filterBrokerDynamicTopK(rawNewBuys, minBuyEdgePct, Math.max(0, K - activeLongs));
-  const newShorts = filterBrokerDynamicTopK(rawNewShorts, minShortEdgePct, Math.max(0, K - activeShorts));
+  const candidateBuys = filterBrokerDynamicTopK(rawNewBuys, minBuyEdgePct, Math.max(0, K - activeLongs));
+  const candidateShorts = filterBrokerDynamicTopK(rawNewShorts, minShortEdgePct, Math.max(0, K - activeShorts));
+  const [buyExhaustion, shortExhaustion] = await Promise.all([
+    filterByImpulseExhaustion(acc, candidateBuys, 'buy', specs, nowTs),
+    filterByImpulseExhaustion(acc, candidateShorts, 'short', specs, nowTs),
+  ]);
+  const newBuys = buyExhaustion.ready;
+  const newShorts = shortExhaustion.ready;
+  const deferredByImpulse = [...buyExhaustion.deferred, ...shortExhaustion.deferred];
   const totalNew = newBuys.length + newShorts.length;
   const activeTotal = Math.max(2, activeLongs + activeShorts + totalNew);
   const dynSlotRub = (isOwnerPlan && autoAdapt)
@@ -2237,6 +2315,8 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
     } else if (!newBuys.length && !marginAllowed && rawShortCands.length > 0) {
       const skippedShorts = rawShortCands.map((r) => `${r.symbol} (${r.expectedPct}%)`).join(', ');
       diagNote = `Счёт автоматически работает в режиме «Только в рост (без шорта)», так как на нём в Т-Инвестициях отключена маржинальная торговля. Сигналы на падение (${skippedShorts}) пропущены; новых сигналов на покупку на свече ${fc.bar} нет. Если хотите зарабатывать и на падении (шортах), включите «Маржинальную торговлю» в настройках этого счёта в приложении Т-Инвестиций.`;
+    } else if (!newBuys.length && !newShorts.length && deferredByImpulse.length > 0) {
+      diagNote = `Сигнал ${deferredByImpulse.map((d) => `${d.symbol} (${d.side === 'short' ? 'шорт' : 'покупка'}, текущая ${d.curPx} ₽)`).join(', ')} взят на прицел: ждём затухания встречного минутного импульса для входа по лучшей цене (проверка каждые 20 сек).`;
     } else if (!newBuys.length && !newShorts.length) {
       const noShortNote = nonShortableSkipped.length ? ` (пропущены немаржинальные бумаги, недоступные для шорта у брокера: ${nonShortableSkipped.map((r) => `${r.symbol} ${r.expectedPct}%`).join(', ')})` : '';
       const cdNote = cooldownSkipped.length ? ` Сигнал ${cooldownSkipped.map((r) => `${r.symbol} (${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}%)`).join(', ')} временно пропущен: действует 60-минутная пауза после недавнего выхода из позиции, чтобы не платить повторную комиссию.` : '';
@@ -2392,16 +2472,20 @@ async function sendOrderToBroker(acc, ord) {
           }
         } else {
           // Входящие заявки (buy / short):
-          // • при узком спреде (<= 0,06% или <= 2 шагов цены — голубые фишки 1-го эшелона) берём по лучшей встречной цене в пределах защитного лимита finalLimitPx, чтобы не упускать движение;
+          // • при узком спреде (<= 0,06% или <= 2 шагов цены — голубые фишки 1-го эшелона) берём по лучшей встречной цене в пределах защитного лимита finalLimitPx,
+          //   КРОМЕ случая, когда в первых 5 уровнях стакана встречный объём давит в >= 2,2 раза сильнее нашей стороны (тогда встаём пассивно на своей стороне спреда, чтобы остаток импульса налил нам по лучшей цене!);
           // • при более широком спреде (2–3 эшелон) встаём на середине спреда (или на 1 шаг внутри спреда), не переплачивая маркетмейкеру!
-          const tightSpread = spreadPct <= 0.06 || (bestAsk - bestBid) <= 2.1 * step;
+          const bidTop5 = (jBook?.bids || []).slice(0, 5).reduce((s, lv) => s + (Number(lv.quantity) || 0), 0);
+          const askTop5 = (jBook?.asks || []).slice(0, 5).reduce((s, lv) => s + (Number(lv.quantity) || 0), 0);
+          const opposingBookPressure = isBuy ? (askTop5 > bidTop5 * 2.2) : (bidTop5 > askTop5 * 2.2);
+          const tightSpread = (spreadPct <= 0.06 || (bestAsk - bestBid) <= 2.1 * step) && !opposingBookPressure;
           if (tightSpread) {
             const activePx = roundToStep(isBuy ? bestAsk : bestBid, step, sp.decimals);
             if (activePx > 0) finalLimitPx = isBuy ? Math.min(finalLimitPx, activePx) : Math.max(finalLimitPx, activePx);
           } else {
             const passivePx = isBuy
-              ? Math.min(finalLimitPx, roundToStep(Math.min(midPx, bestBid + step), step, sp.decimals))
-              : Math.max(finalLimitPx, roundToStep(Math.max(midPx, bestAsk - step), step, sp.decimals));
+              ? Math.min(finalLimitPx, roundToStep(opposingBookPressure ? bestBid : Math.min(midPx, bestBid + step), step, sp.decimals))
+              : Math.max(finalLimitPx, roundToStep(opposingBookPressure ? bestAsk : Math.max(midPx, bestAsk - step), step, sp.decimals));
             if (passivePx > 0) finalLimitPx = passivePx;
           }
         }