neuroalpha 0.5.29 → 0.5.31

package/package.json

@@ -1,6 +1,6 @@
 {
   "name": "neuroalpha",
-  "version": "0.5.29",
+  "version": "0.5.31",
   "description": "НейроАльфа — ИИ-автопилот для рынка акций Мосбиржи: эмбеддинги акций, самообучение правил, коннекторы Т-Банк / БКС / Финам / Алор и боты Telegram / MAX",
   "author": "Roman A. Perepelkin",
   "license": "UNLICENSED",

package/server/brokers/index.js

@@ -297,8 +297,26 @@ export function brokerAccountsSummary(uid = 1) {
 }
 
 const candlePrevStmt = db.prepare('SELECT ts, open, close FROM candles WHERE symbol = ? AND interval = 10 AND ts <= ? ORDER BY ts DESC LIMIT 3');
+const recentBarValStmt = db.prepare('SELECT value FROM candles WHERE symbol = ? AND interval = 10 AND value > 0 ORDER BY ts DESC LIMIT 48');
 const executionAuditCache = new Map(); // accountId -> { sig, val }
 
+// Медианный/средний 10-минутный биржевой оборот акции (в рублях) за последние ~8 торговых часов —
+// ограничивает размер заявки во 2-м эшелоне, чтобы не ставить в тонкий стакан крупную «плиту», заметную роботам-маркетмейкерам
+function recentBarTurnoverRub(symbol) {
+  try {
+    const rows = recentBarValStmt.all(symbol);
+    if (!rows.length) return 0;
+    const vals = rows.map((r) => Number(r.value) || 0).filter((v) => v > 0).sort((a, b) => a - b);
+    if (!vals.length) return 0;
+    const mid = Math.floor(vals.length / 2);
+    const medianVal = vals.length % 2 ? vals[mid] : (vals[mid - 1] + vals[mid]) / 2;
+    const avgVal = vals.reduce((s, v) => s + v, 0) / vals.length;
+    return Math.round((medianVal * 0.6 + avgVal * 0.4));
+  } catch {
+    return 0;
+  }
+}
+
 // Телеметрия качества исполнения и сверка реальных сделок счёта с ориентиром стресс-теста (с кешированием по срезу истории)
 function computeExecutionAudit(a) {
   const ops = Array.isArray(a.lastHistory?.operations) ? a.lastHistory.operations : [];
@@ -1634,6 +1652,77 @@ function sessionEdgeWarning(now = Date.now()) {
 // ---------- формирование и исполнение пакета лимитных заявок ----------
 const ACCOUNT_LOCK_TTL_MS = 75000;
 const accountBusyLocks = new Map(); // id -> { since, token }
+const entryImpulseWatch = new Map(); // `${accId}:${symbol}:${side}` -> { firstTs, lastTs, lastPx, extremePx }
+
+// Фильтр затухания минутного импульса перед входом (Impulse Exhaustion):
+// не даёт продавать в шорт посередине вертикально растущей минутной свечи (или покупать в полёт падающего ножа),
+// дожидаясь остановки разгона и первого микро-отката от пика/дна (с шагом проверки 20 секунд)
+async function filterByImpulseExhaustion(acc, cands, side, specs, nowTs = Date.now()) {
+  if (!cands.length || acc.broker !== 'tbank' || !acc.token) return { ready: cands, deferred: [] };
+  for (const [k, v] of entryImpulseWatch) {
+    if (nowTs - v.lastTs > 15 * 60000) entryImpulseWatch.delete(k);
+  }
+  const ready = [];
+  const deferred = [];
+  for (const r of cands) {
+    const sym = r.symbol;
+    const isShort = side === 'short';
+    const hasCounterImpulse = isShort
+      ? ((r.lastMovePct || 0) > 0.15 || (r.selfPct || 0) < -0.10)
+      : ((r.lastMovePct || 0) < -0.15 || (r.selfPct || 0) > 0.10);
+    if (!hasCounterImpulse) {
+      ready.push(r);
+      continue;
+    }
+    const bars1m = await fetchTbankCandles(sym, nowTs - 8 * 60000, nowTs, { includeIncomplete: true, intervalMin: 1 }).catch(() => null);
+    if (!bars1m?.length) {
+      ready.push(r);
+      continue;
+    }
+    const last1m = bars1m[bars1m.length - 1];
+    const prev1m = bars1m.length >= 2 ? bars1m[bars1m.length - 2] : null;
+    const curPx = Number(last1m?.close || r.price) || 0;
+    const sp = specs[sym] || { minStep: 0.01 };
+    const step = sp.minStep > 0 ? sp.minStep : 0.01;
+    const wKey = `${acc.id}:${sym}:${side}`;
+    const prevW = entryImpulseWatch.get(wKey) || null;
+
+    if (isShort) {
+      const recentHigh = Math.max(prevW?.extremePx || 0, curPx, last1m?.high || 0, prev1m?.high || 0);
+      const pullbackPct = recentHigh > 0 ? ((recentHigh - curPx) / recentHigh) * 100 : 0;
+      const pullbackTicks = recentHigh > 0 ? (recentHigh - curPx) / step : 0;
+      const barTurnedDown = Boolean(last1m && prev1m && last1m.close <= last1m.open && last1m.high <= prev1m.high + step * 0.5);
+      const peakedAndPulledBack = pullbackPct >= 0.12 && pullbackTicks >= 2;
+      const tickedDownFromPrev = Boolean(prevW && curPx <= prevW.lastPx - step && pullbackTicks >= 1.5);
+      const waitTimeout = Boolean(prevW && nowTs - prevW.firstTs >= 180000);
+      if (peakedAndPulledBack || barTurnedDown || tickedDownFromPrev || waitTimeout) {
+        entryImpulseWatch.delete(wKey);
+        r.price = curPx;
+        ready.push(r);
+      } else {
+        entryImpulseWatch.set(wKey, { firstTs: prevW?.firstTs || nowTs, lastTs: nowTs, lastPx: curPx, extremePx: recentHigh });
+        deferred.push({ symbol: sym, side, curPx, extremePx: recentHigh });
+      }
+    } else {
+      const recentLow = Math.min(prevW?.extremePx || Infinity, curPx > 0 ? curPx : Infinity, last1m?.low > 0 ? last1m.low : Infinity, prev1m?.low > 0 ? prev1m.low : Infinity);
+      const bouncePct = Number.isFinite(recentLow) && recentLow > 0 ? ((curPx - recentLow) / recentLow) * 100 : 0;
+      const bounceTicks = Number.isFinite(recentLow) && recentLow > 0 ? (curPx - recentLow) / step : 0;
+      const barTurnedUp = Boolean(last1m && prev1m && last1m.close >= last1m.open && last1m.low >= prev1m.low - step * 0.5);
+      const bottomedAndBounced = bouncePct >= 0.12 && bounceTicks >= 2;
+      const tickedUpFromPrev = Boolean(prevW && curPx >= prevW.lastPx + step && bounceTicks >= 1.5);
+      const waitTimeout = Boolean(prevW && nowTs - prevW.firstTs >= 180000);
+      if (bottomedAndBounced || barTurnedUp || tickedUpFromPrev || waitTimeout) {
+        entryImpulseWatch.delete(wKey);
+        r.price = curPx;
+        ready.push(r);
+      } else {
+        entryImpulseWatch.set(wKey, { firstTs: prevW?.firstTs || nowTs, lastTs: nowTs, lastPx: curPx, extremePx: recentLow });
+        deferred.push({ symbol: sym, side, curPx, extremePx: recentLow });
+      }
+    }
+  }
+  return { ready, deferred };
+}
 
 function isAccountBusy(id) {
   const cur = accountBusyLocks.get(id);
@@ -2034,8 +2123,15 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
     if (bQ > 0 && !closing.has(r.symbol)) return false;
     return !(aQ < 0 && !closing.has(r.symbol));
   });
-  const newBuys = filterBrokerDynamicTopK(rawNewBuys, minBuyEdgePct, Math.max(0, K - activeLongs));
-  const newShorts = filterBrokerDynamicTopK(rawNewShorts, minShortEdgePct, Math.max(0, K - activeShorts));
+  const candidateBuys = filterBrokerDynamicTopK(rawNewBuys, minBuyEdgePct, Math.max(0, K - activeLongs));
+  const candidateShorts = filterBrokerDynamicTopK(rawNewShorts, minShortEdgePct, Math.max(0, K - activeShorts));
+  const [buyExhaustion, shortExhaustion] = await Promise.all([
+    filterByImpulseExhaustion(acc, candidateBuys, 'buy', specs, nowTs),
+    filterByImpulseExhaustion(acc, candidateShorts, 'short', specs, nowTs),
+  ]);
+  const newBuys = buyExhaustion.ready;
+  const newShorts = shortExhaustion.ready;
+  const deferredByImpulse = [...buyExhaustion.deferred, ...shortExhaustion.deferred];
   const totalNew = newBuys.length + newShorts.length;
   const activeTotal = Math.max(2, activeLongs + activeShorts + totalNew);
   const dynSlotRub = (isOwnerPlan && autoAdapt)
@@ -2101,8 +2197,10 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
       const lqdtLots = Math.floor(lqdtAlgoQty / lqdtSp.lotSize);
       const neededForNewRub = combinedNew.reduce((s, { r, side }) => {
         const isT1 = TIER1_LIQUID_SYMBOLS.has(r.symbol);
-        const cap = budget * (side === 'short' ? (isT1 ? 0.35 : 0.18) : (isT1 ? 0.45 : 0.22));
-        return s + Math.min(cap, (params.modelAllocMode === 'invvol' && r.weight ? dynSlotRub * r.weight : dynSlotRub) * convOf(r));
+        const rawCap = budget * (side === 'short' ? (isT1 ? 0.35 : 0.18) : (isT1 ? 0.45 : 0.22));
+        const barTurnRub = !isT1 ? recentBarTurnoverRub(r.symbol) : 0;
+        const liqCap = (!isT1 && barTurnRub > 0) ? Math.max(45000, Math.min(rawCap, barTurnRub * 0.12)) : rawCap;
+        return s + Math.min(liqCap, (params.modelAllocMode === 'invvol' && r.weight ? dynSlotRub * r.weight : dynSlotRub) * convOf(r));
       }, 0);
       const needFromLqdtRub = Math.min(Math.max(0, budget * 0.99 - usedRub), neededForNewRub) - availRub;
       if (lqdtLots >= 1 && needFromLqdtRub > 1500) {
@@ -2140,9 +2238,15 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
     remWeightSum = Math.max(0, remWeightSum - wCur);
     remNew--;
     const isTier1 = TIER1_LIQUID_SYMBOLS.has(r.symbol);
-    const sideCapRub = side === 'short'
+    const rawSideCapRub = side === 'short'
       ? (isTier1 ? maxShortTier1Rub : maxShortTier2Rub)
       : (isTier1 ? maxLongTier1Rub : maxLongTier2Rub);
+    // Лимит от реального 10-минутного оборота стакана (Liquidity Cap): во 2-м эшелоне не входим объёмом больше 12% от 10-минутного оборота биржи,
+    // чтобы заявка не становилась «стенкой» для стаканных роботов и исполнялась целиком без проскальзывания
+    const barTurnoverRub = !isTier1 ? recentBarTurnoverRub(r.symbol) : 0;
+    const sideCapRub = (!isTier1 && barTurnoverRub > 0)
+      ? Math.max(45000, Math.min(rawSideCapRub, barTurnoverRub * 0.12))
+      : rawSideCapRub;
     const rawSum = Math.min(sideCapRub, (params.modelAllocMode === 'invvol' && r.weight ? dynSlotRub * r.weight : dynSlotRub) * convOf(r));
     const sum = Math.min(rawSum, propShare, availRub);
     const refPx = r.price || specs[r.symbol]?.lastPrice || 0;
@@ -2211,6 +2315,8 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false, scheduledBa
     } else if (!newBuys.length && !marginAllowed && rawShortCands.length > 0) {
       const skippedShorts = rawShortCands.map((r) => `${r.symbol} (${r.expectedPct}%)`).join(', ');
       diagNote = `Счёт автоматически работает в режиме «Только в рост (без шорта)», так как на нём в Т-Инвестициях отключена маржинальная торговля. Сигналы на падение (${skippedShorts}) пропущены; новых сигналов на покупку на свече ${fc.bar} нет. Если хотите зарабатывать и на падении (шортах), включите «Маржинальную торговлю» в настройках этого счёта в приложении Т-Инвестиций.`;
+    } else if (!newBuys.length && !newShorts.length && deferredByImpulse.length > 0) {
+      diagNote = `Сигнал ${deferredByImpulse.map((d) => `${d.symbol} (${d.side === 'short' ? 'шорт' : 'покупка'}, текущая ${d.curPx} ₽)`).join(', ')} взят на прицел: ждём затухания встречного минутного импульса для входа по лучшей цене (проверка каждые 20 сек).`;
     } else if (!newBuys.length && !newShorts.length) {
       const noShortNote = nonShortableSkipped.length ? ` (пропущены немаржинальные бумаги, недоступные для шорта у брокера: ${nonShortableSkipped.map((r) => `${r.symbol} ${r.expectedPct}%`).join(', ')})` : '';
       const cdNote = cooldownSkipped.length ? ` Сигнал ${cooldownSkipped.map((r) => `${r.symbol} (${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}%)`).join(', ')} временно пропущен: действует 60-минутная пауза после недавнего выхода из позиции, чтобы не платить повторную комиссию.` : '';
@@ -2316,9 +2422,10 @@ async function sendOrderToBroker(acc, ord) {
     // • для входа (buy/short) и для LQDT ставим лимитку по лучшей цене своей стороны или середине спреда (не переплачиваем за пересечение спреда!);
     // • если спред в стакане в момент входа разъехался шире половины ожидаемого хода сигнала (или >0,35%) — отклоняем вход в тонкий стакан!
     let finalLimitPx = Number(ord.limitPrice) || 0;
+    let lotsToOrder = Number(ord.lots) || 0;
     const sp = kvGet('tbankShortableMap')?.specMap?.[ord.symbol] || { minStep: 0.01, decimals: 2 };
     const rBook = await brokerFetch(`${base}/tinkoff.public.invest.api.contract.v1.MarketDataService/GetOrderBook`, {
-      method: 'POST', headers, body: JSON.stringify({ instrumentId, depth: 1 }), timeoutMs: 3500,
+      method: 'POST', headers, body: JSON.stringify({ instrumentId, depth: 10 }), timeoutMs: 3500,
     }).catch(() => null);
     if (rBook?.ok) {
       const jBook = await rBook.json().catch(() => null);
@@ -2333,27 +2440,52 @@ async function sendOrderToBroker(acc, ord) {
           logBrokerEvent(acc, 'spread_skip', `${ord.symbol}: спред ${round(spreadPct, 2)}% > порога ${round(maxSpreadPct, 2)}% (ожидание ${ord.expectedPct || 0}%)`);
           throw Object.assign(new Error(`Широкий спред в стакане ${ord.symbol} (${round(spreadPct, 2)}% > ${round(maxSpreadPct, 2)}%) — вход пропущен, чтобы не потерять на спреде`), { definitive: true });
         }
+        // Контроль видимой глубины стакана при входе во 2-й эшелон: не выставляем заявку крупнее 65% суммарного объёма 5 лучших уровней стакана,
+        // чтобы не светить крупную «плиту» перед стаканными роботами
+        if (isEntry && ord.symbol !== 'LQDT' && !TIER1_LIQUID_SYMBOLS.has(ord.symbol) && lotsToOrder > 1) {
+          const topBookSide = (isBuy ? jBook?.asks : jBook?.bids) || [];
+          const top5Lots = topBookSide.slice(0, 5).reduce((s, lv) => s + (Number(lv.quantity) || 0), 0);
+          const minViableLots = Math.max(1, Math.ceil(30000 / Math.max(1, midPx * (ord.lotSize || 1))));
+          if (top5Lots >= minViableLots) {
+            const depthCapLots = Math.max(minViableLots, Math.floor(top5Lots * 0.65));
+            if (lotsToOrder > depthCapLots) lotsToOrder = depthCapLots;
+          }
+        }
         if (ord.symbol === 'LQDT') {
           finalLimitPx = roundToStep(isBuy ? bestAsk : bestBid, sp.minStep || 0.001, sp.decimals ?? 3);
         } else if (!isEntry) {
-          // Закрывающие заявки (sell / cover): при нормальном спреде (<= 0,8%) ставим цену в лучшую встречную заявку стакана (bestBid / bestAsk),
-          // чтобы выход исполнялся мгновенно (за < 1 сек) и гарантированно освобождал кэш перед открытием новых позиций!
-          if (spreadPct <= 0.80) {
+          // Закрывающие заявки (sell / cover):
+          // • при экстренном стоп-лоссе (isStopLoss) закрываемся гарантированно в пределах защитного лимита;
+          // • при штатном выходе (Take-Profit или остывание прогноза) НЕ пробиваем несколько уровней тонкого стакана против себя:
+          //   при узком спреде (<= 0,10% или <= 2 шагов) ставим ровно в лучшую встречную цену (bestAsk / bestBid),
+          //   а при широком спреде встаём на середине спреда (midPx), не переплачивая стаканным роботам!
+          const tightExitSpread = spreadPct <= 0.10 || (bestAsk - bestBid) <= 2.1 * step;
+          if (ord.isStopLoss && spreadPct <= 0.80) {
             const mktExitPx = roundToStep(isBuy ? bestAsk : bestBid, step, sp.decimals);
             if (mktExitPx > 0) finalLimitPx = isBuy ? Math.max(finalLimitPx, mktExitPx) : Math.min(finalLimitPx, mktExitPx);
+          } else if (tightExitSpread) {
+            const cleanExitPx = roundToStep(isBuy ? bestAsk : bestBid, step, sp.decimals);
+            if (cleanExitPx > 0) finalLimitPx = cleanExitPx;
+          } else if (spreadPct <= 0.80) {
+            const midExitPx = roundToStep(midPx, step, sp.decimals);
+            if (midExitPx > 0) finalLimitPx = isBuy ? Math.min(bestAsk, midExitPx) : Math.max(bestBid, midExitPx);
           }
         } else {
           // Входящие заявки (buy / short):
-          // • при узком спреде (<= 0,06% или <= 2 шагов цены — голубые фишки 1-го эшелона) берём по лучшей встречной цене в пределах защитного лимита finalLimitPx, чтобы не упускать движение;
+          // • при узком спреде (<= 0,06% или <= 2 шагов цены — голубые фишки 1-го эшелона) берём по лучшей встречной цене в пределах защитного лимита finalLimitPx,
+          //   КРОМЕ случая, когда в первых 5 уровнях стакана встречный объём давит в >= 2,2 раза сильнее нашей стороны (тогда встаём пассивно на своей стороне спреда, чтобы остаток импульса налил нам по лучшей цене!);
           // • при более широком спреде (2–3 эшелон) встаём на середине спреда (или на 1 шаг внутри спреда), не переплачивая маркетмейкеру!
-          const tightSpread = spreadPct <= 0.06 || (bestAsk - bestBid) <= 2.1 * step;
+          const bidTop5 = (jBook?.bids || []).slice(0, 5).reduce((s, lv) => s + (Number(lv.quantity) || 0), 0);
+          const askTop5 = (jBook?.asks || []).slice(0, 5).reduce((s, lv) => s + (Number(lv.quantity) || 0), 0);
+          const opposingBookPressure = isBuy ? (askTop5 > bidTop5 * 2.2) : (bidTop5 > askTop5 * 2.2);
+          const tightSpread = (spreadPct <= 0.06 || (bestAsk - bestBid) <= 2.1 * step) && !opposingBookPressure;
           if (tightSpread) {
             const activePx = roundToStep(isBuy ? bestAsk : bestBid, step, sp.decimals);
             if (activePx > 0) finalLimitPx = isBuy ? Math.min(finalLimitPx, activePx) : Math.max(finalLimitPx, activePx);
           } else {
             const passivePx = isBuy
-              ? Math.min(finalLimitPx, roundToStep(Math.min(midPx, bestBid + step), step, sp.decimals))
-              : Math.max(finalLimitPx, roundToStep(Math.max(midPx, bestAsk - step), step, sp.decimals));
+              ? Math.min(finalLimitPx, roundToStep(opposingBookPressure ? bestBid : Math.min(midPx, bestBid + step), step, sp.decimals))
+              : Math.max(finalLimitPx, roundToStep(opposingBookPressure ? bestAsk : Math.max(midPx, bestAsk - step), step, sp.decimals));
             if (passivePx > 0) finalLimitPx = passivePx;
           }
         }
@@ -2361,7 +2493,6 @@ async function sendOrderToBroker(acc, ord) {
     }
     const units = Math.trunc(finalLimitPx);
     const nano = Math.round((finalLimitPx - units) * 1e9);
-    let lotsToOrder = Number(ord.lots) || 0;
 
     // Перед выставлением новой лимитной заявки автоматически снимаем старые неисполненные заявки по этой же бумаге и направлению,
     // чтобы в стакане никогда не копились дублирующиеся заявки и не блокировали рублёвый лимит счёта!