neuroalpha 0.5.21 → 0.5.24

package/package.json

@@ -1,6 +1,6 @@
 {
   "name": "neuroalpha",
-  "version": "0.5.21",
+  "version": "0.5.24",
   "description": "НейроАльфа — ИИ-автопилот для рынка акций Мосбиржи: эмбеддинги акций, самообучение правил, коннекторы Т-Банк / БКС / Финам / Алор и боты Telegram / MAX",
   "author": "Roman A. Perepelkin",
   "license": "UNLICENSED",

package/public/app.js

@@ -1060,6 +1060,10 @@ async function loadForecast(force, silent = false) {
           reasons.push(`Аварийная защита от обвала свечи: бумага падает на текущей свече (${fmtNum(r.lastMovePct, 2)}% < −4,5%), покупка запрещена`);
           label = '⛔ провал';
         }
+        if (r.buyBlockedByOverheat) {
+          reasons.push(`Защита от покупки на вершине пампа: бумага уже перегрета (+${fmtNum(r.buyBlockedByOverheat, 1)}% сверх рынка) — высок риск отката`);
+          if (!label) label = '⛔ перегрев';
+        }
         if (r.buyBlockedByDiv) {
           reasons.push(`Защита от дивидендного гэпа: ${r.buyBlockedByDiv}`);
           if (!label) label = '⛔ отсечка';
@@ -4088,7 +4092,9 @@ async function openStockModal(symbol) {
             ? '<span class="tag blocked" title="Брокер запрещает короткие продажи по этой бумаге">⛔ шорт запрещён брокером</span>'
             : fc?.buyBlockedByDip
               ? '<span class="tag blocked" title="Аварийная защита от обвала: бумага падает на текущей свече (< −4,5%)">⛔ защита от провала свечи</span>'
-              : '<span class="tag">нейтрально (вне порога)</span>';
+              : fc?.buyBlockedByOverheat
+                ? `<span class="tag blocked" title="Бумага уже перегрета (+${fmtNum(fc.buyBlockedByOverheat, 1)}% сверх рынка) — покупка на вершине пампа запрещена">⛔ перегрев (+${fmtNum(fc.buyBlockedByOverheat, 1)}%)</span>`
+                : '<span class="tag">нейтрально (вне порога)</span>';
     const shortBadge = d.shortAllowedByBroker === true
       ? '<span class="tag ok" title="Доступна для маржинальных коротких продаж в Т-Банке">шорт в Т-Банке: разрешён ✓</span>'
       : d.shortAllowedByBroker === false

package/server/api/routes.js

@@ -5,7 +5,7 @@ import express from 'express';
 import { ROOT, strategyDefaults } from '../config.js';
 import { activeModelInfo } from '../llm/client.js';
 import { listProviders, getSelected, addProvider, updateProvider, deleteProvider, fetchRemoteModels, testProvider, selectModel, resolveUpstreamForProxy, providerFetch } from '../llm/providers.js';
-import { listRuns, allRuns, getRun, getTrades, deleteRun, updateRunTitle, setRunShowcase, listShowcaseRuns, countUserRunsToday, countUserChatToday, listJournal, deleteJournal, addJournal, listSettingsHistory, kvGet, kvSet, db, loadCandles } from '../db.js';
+import { listRuns, allRuns, getRun, getTrades, deleteRun, updateRunTitle, setRunShowcase, listShowcaseRuns, countUserRunsToday, countUserChatToday, listJournal, deleteJournal, addJournal, listSettingsHistory, kvGet, kvSet, db, loadCandles, saveCandles } from '../db.js';
 import { PLANS, effectivePlan, publicUser, getUserById, createSession, deleteSession, registerUser, loginUser, ensureNotifyCode, ensureApiKey, getUserByApiKey, activateLocalLicense, listAllUsers, setUserPlan, createOrUpdateAdminUser, createPromoCode, listPromoCodes, redeemPromoCode, acceptUserOffer, createVipRequest, listVipRequests, parseCookies, parseAllCookieValues, publicOAuthConfig, saveOAuthConfig, startOAuthRedirect, completeOAuthCallback, verifyTelegramLoginWidget } from '../auth/index.js';
 import { publicBillingConfig, saveBillingConfig, createYookassaPayment, verifyYookassaPayment, verifyUserLatestPayment, listAllPayments, listUserPayments } from '../billing/yookassa.js';
 import { publicNotifyConfig, getNotifyConfig, saveNotifyConfig, notifyUser, createTelegramLoginChallenge, checkTelegramLoginChallenge, handleMaxWebhook } from '../notify/index.js';
@@ -14,9 +14,9 @@ import { getSettings, updateSettings, resetSettings, revertSettingsChange } from
 import { startModelResearch, cancelModelResearch, startStabilityCheck, cancelStabilityCheck } from '../model/research.js';
 import { forecastNow, TIER1_LIQUID_SYMBOLS, symbolEdgeMult } from '../model/forecast.js';
 import { profilesInfo, startProfilesRefresh, TRAITS, loadProfiles } from '../model/profiles.js';
-import { ensureDividends } from '../data/moex.js';
+import { ensureDividends, ensureCandles } from '../data/moex.js';
 import { live } from '../model/live.js';
-import { brokersState, saveBrokerAccount, deleteBrokerAccount, syncBrokerAccount, discoverBrokerAccounts, freezeBrokerBaseline, fetchBrokerHistory, prepareBrokerOrders, executeBrokerOrders, rejectBrokerOrders, cancelBrokerOrder, triggerBrokerFastEntryCheck, ensureBoardSpecs, resetBrokerDailyStop, listBrokerEvents, stopAllBrokerTrading } from '../brokers/index.js';
+import { brokersState, saveBrokerAccount, deleteBrokerAccount, syncBrokerAccount, discoverBrokerAccounts, freezeBrokerBaseline, fetchBrokerHistory, prepareBrokerOrders, executeBrokerOrders, rejectBrokerOrders, cancelBrokerOrder, triggerBrokerFastEntryCheck, ensureBoardSpecs, resetBrokerDailyStop, listBrokerEvents, stopAllBrokerTrading, fetchTbankCandles } from '../brokers/index.js';
 import { listNews } from '../news/index.js';
 import * as strategist from '../strategist/index.js';
 import { round, MSK, DAY } from '../util.js';
@@ -653,11 +653,18 @@ export function createRouter() {
     const sym = String(req.params.symbol || '').toUpperCase().trim();
     if (!sym || sym.length > 20) throw new Error('Некорректный тикер');
 
-    const [fc, rawSpecs, divs] = await Promise.all([
+    const nowTs = Date.now();
+    const [fc, rawSpecs, divs, tbLiveBars] = await Promise.all([
       forecastNow(getSettings()).catch(() => null),
       ensureBoardSpecs().catch(() => ({})),
       ensureDividends(sym).catch(() => []),
+      fetchTbankCandles(sym, nowTs - 2 * DAY, nowTs, { includeIncomplete: true }).catch(() => null),
+      ensureCandles(sym, 10, nowTs - 5 * DAY, nowTs, { signal: AbortSignal.timeout(4000) }).catch(() => null),
     ]);
+    if (tbLiveBars?.length) {
+      const doneBars = tbLiveBars.filter((b) => b.isComplete);
+      if (doneBars.length) saveCandles(sym, 10, doneBars);
+    }
     const tbMap = kvGet('tbankShortableMap') || {};
     const tbSpecs = tbMap.specMap || {};
     const shortableMap = tbMap.map || {};
@@ -669,7 +676,6 @@ export function createRouter() {
     const tierMult = symbolEdgeMult(sym);
 
     // 10-минутные свечи за последние 30 дней (для детального просмотра 1Д / 1Н / 1М) + дневной ряд за всё время (1Г / Все)
-    const nowTs = Date.now();
     const rawBars30d = loadCandles(sym, 10, nowTs - 35 * DAY, nowTs + DAY);
     const intraday = rawBars30d.slice(-1500).map((b) => ({
       ts: b.ts,
@@ -698,6 +704,23 @@ export function createRouter() {
     const daily = [...dailyMap.values()];
 
     const curPrice = fcRow?.price || intraday[intraday.length - 1]?.c || daily[daily.length - 1]?.c || sp.lastPrice || 0;
+    if (curPrice > 0 && intraday.length) {
+      const lastBar = intraday[intraday.length - 1];
+      const liveSlotTs = Math.floor((fc?.liveTs || nowTs) / 600000) * 600000;
+      if (liveSlotTs > lastBar.ts && liveSlotTs - lastBar.ts <= 6 * 3600000) {
+        intraday.push({ ts: liveSlotTs, o: lastBar.c, h: Math.max(lastBar.c, curPrice), l: Math.min(lastBar.c, curPrice), c: curPrice, v: 0 });
+      } else if (lastBar.c !== curPrice) {
+        lastBar.c = curPrice;
+        if (curPrice > lastBar.h) lastBar.h = curPrice;
+        if (lastBar.l <= 0 || curPrice < lastBar.l) lastBar.l = curPrice;
+      }
+      if (daily.length) {
+        const lastDay = daily[daily.length - 1];
+        lastDay.c = curPrice;
+        if (curPrice > lastDay.h) lastDay.h = curPrice;
+        if (lastDay.l <= 0 || curPrice < lastDay.l) lastDay.l = curPrice;
+      }
+    }
     const prevDayClose = daily.length >= 2 ? daily[daily.length - 2].c : (daily[0]?.o || curPrice);
     const dayChangePct = prevDayClose > 0 && curPrice > 0 ? round(((curPrice - prevDayClose) / prevDayClose) * 100, 2) : 0;
     const monthAgoClose = daily.length >= 22 ? daily[daily.length - 22].c : (daily[0]?.o || curPrice);

package/server/brokers/index.js

@@ -5,7 +5,7 @@ import { db, kvGet, kvSet, userKvGet, userKvSet, getRun } from '../db.js';
 import { encryptSecret, decryptSecret, currentUser, currentUserId, effectivePlan, runWithUser } from '../auth/index.js';
 import { notifyBrokerBatch, registerBrokerHandlers } from '../notify/index.js';
 import { getSettings, normalizeParams } from '../settings.js';
-import { latestBarTs } from '../data/moex.js';
+import { latestBarTs, registerRealtimeCandleFetcher } from '../data/moex.js';
 import { barsFromHours, BAR_INTERVAL, BAR_MS } from '../model/dataset.js';
 import { forecastNow } from '../model/forecast.js';
 import { TIER1_LIQUID_SYMBOLS, symbolEdgeMult, isStockQuarantined, canEnterIntraday, shouldExitBeforeNight } from '../model/edge.js';
@@ -118,15 +118,15 @@ export function roundToStep(price, minStep = 0.01, decimals = 2) {
   return Number(v.toFixed(Math.max(0, Math.min(6, decimals))));
 }
 
-// Снайперский расчёт лимитной цены (1-tick Limit):
-// отталкивается от живой секундной цены basePx и сдвигает её ровно на 1 минимальный шаг цены (minStep),
-// но не более заданного offsetPct, чтобы не переплачивать маркетмейкерам за пересечение спреда!
+// Снайперский расчёт лимитной цены:
+// отталкивается от живой секундной цены basePx и задаёт защитный предел исполнения по offsetPct (но не менее 1 минимального шага цены minStep),
+// а в момент фактической отправки в стакан sendOrderToBroker дополнительно подстраивает цену под лучший bid/ask живого стакана 1×1!
 export function sniperLimitPrice(basePx, dir, offsetPct = 0.02, sp = { minStep: 0.01, decimals: 2 }) {
   const step = sp.minStep > 0 ? sp.minStep : 0.01;
-  const maxOffRatio = Math.max(0, Math.min(0.0005, (Number(offsetPct) || 0.02) / 100));
+  const maxOffRatio = Math.max(0, Math.min(0.001, (Number(offsetPct) || 0.02) / 100));
   const byPct = basePx * (1 + dir * maxOffRatio);
   const byOneTick = basePx + dir * step;
-  const rawLimit = dir > 0 ? Math.min(byPct, byOneTick) : Math.max(byPct, byOneTick);
+  const rawLimit = dir > 0 ? Math.max(byPct, byOneTick) : Math.min(byPct, byOneTick);
   return roundToStep(rawLimit, step, sp.decimals);
 }
 
@@ -498,6 +498,7 @@ export function saveBrokerAccount(input = {}) {
     skipEdgeMinutes: input.skipEdgeMinutes !== undefined ? Boolean(input.skipEdgeMinutes) : (prev.skipEdgeMinutes ?? true),
     autoSchedule: input.autoSchedule !== undefined ? Boolean(input.autoSchedule) : (prev.autoSchedule ?? true),
     lastScheduledBarTs: strategyOrCapChanged ? 0 : (prev.lastScheduledBarTs || 0),
+    lastFullStepWallTs: strategyOrCapChanged ? 0 : (prev.lastFullStepWallTs || 0),
     // дневной стоп при сохранении настроек не снимается — только отдельным действием «Снять стоп до конца дня»
     haltedReason: prev.haltedReason || null,
     ddOverrideDay: prev.ddOverrideDay || null,
@@ -579,9 +580,17 @@ export function deleteBrokerAccount(id) {
 }
 
 // ---------- адаптеры REST API брокеров (Т-Банк, Финам, Алор, БКС) ----------
-// HTTPS-клиент с поддержкой российских сертификатов НУЦ Минцифры РФ (invest-public-api.tinkoff.ru и др.)
+// HTTPS-клиент с поддержкой российских сертификатов НУЦ Минцифры РФ (invest-public-api.tinkoff.ru и др.) и пулом постоянных соединений Keep-Alive
+const BROKER_HTTPS_AGENT = new https.Agent({ keepAlive: true, maxSockets: 6, ca: TRUSTED_CA });
+
 function brokerFetch(url, { method = 'GET', headers = {}, body = null, timeoutMs = 15000 } = {}) {
   return new Promise((resolve, reject) => {
+    let settled = false;
+    const done = (fn, val) => {
+      if (settled) return;
+      settled = true;
+      fn(val);
+    };
     const u = new URL(url);
     const payload = body === null || body === undefined ? null : (typeof body === 'string' ? body : body.toString());
     const reqHeaders = { ...headers };
@@ -594,6 +603,7 @@ function brokerFetch(url, { method = 'GET', headers = {}, body = null, timeoutMs
       path: u.pathname + u.search,
       method,
       headers: reqHeaders,
+      agent: BROKER_HTTPS_AGENT,
       ca: TRUSTED_CA,
       rejectUnauthorized: true,
       timeout: timeoutMs,
@@ -603,16 +613,19 @@ function brokerFetch(url, { method = 'GET', headers = {}, body = null, timeoutMs
       res.on('end', () => {
         const text = Buffer.concat(chunks).toString('utf8');
         const status = res.statusCode || 0;
-        resolve({
+        done(resolve, {
           ok: status >= 200 && status < 300,
           status,
           text: async () => text,
           json: async () => (text ? JSON.parse(text) : {}),
         });
       });
+      res.on('error', (err) => done(reject, err));
+      res.on('close', () => done(reject, new Error('Соединение закрыто до завершения ответа')));
     });
     req.on('timeout', () => { req.destroy(new Error('Превышено время ожидания ответа от брокера')); });
-    req.on('error', reject);
+    req.on('error', (err) => done(reject, err));
+    req.on('close', () => done(reject, new Error('Запрос закрыт до получения ответа')));
     if (payload !== null) req.write(payload);
     req.end();
   });
@@ -698,8 +711,9 @@ async function resolveTbankMetaMap(base, headers, keys = []) {
 // Возвращает живые секундные цены акций из T-Invest API (GetLastPrices, 0 секунд задержки), если у любого пользователя подключён счёт Т-Банка
 export async function fetchTbankRealtimePrices() {
   try {
-    // только токен владельца текущих данных — токены других пользователей не используются никогда
-    const tbAcc = loadRawAccounts().find((a) => a.broker === 'tbank' && a.token);
+    // только токен владельца текущих данных — токены других пользователей не используются никогда (предпочитаем боевой контур песочнице)
+    const rawAccs = loadRawAccounts();
+    const tbAcc = rawAccs.find((a) => a.broker === 'tbank' && a.token && !a.sandbox) || rawAccs.find((a) => a.broker === 'tbank' && a.token);
     if (!tbAcc?.token) return null;
     await ensureTbankShortableMap(tbAcc);
     const uidMap = kvGet('tbankShortableMap')?.uidMap || {};
@@ -729,6 +743,64 @@ export async function fetchTbankRealtimePrices() {
   }
 }
 
+// Возвращает свежие 10-минутные свечи акции из T-Invest API (GetCandles, 0 секунд задержки, без 20-минутного отставания бесплатного MOEX ISS)
+export async function fetchTbankCandles(symbol, fromTs, tillTs = Date.now(), { includeIncomplete = false } = {}) {
+  try {
+    const rawAccs = loadRawAccounts();
+    const tbAcc = rawAccs.find((a) => a.broker === 'tbank' && a.token && !a.sandbox) || rawAccs.find((a) => a.broker === 'tbank' && a.token);
+    if (!tbAcc?.token) return null;
+    await ensureTbankShortableMap(tbAcc);
+    const shortMap = kvGet('tbankShortableMap');
+    const uid = shortMap?.uidMap?.[symbol];
+    if (!uid) return null;
+    const lotSize = Math.max(1, Number(shortMap?.specMap?.[symbol]?.lotSize) || 1);
+    const base = tbAcc.sandbox ? 'https://sandbox-invest-public-api.tinkoff.ru/rest' : 'https://invest-public-api.tinkoff.ru/rest';
+    const headers = { Authorization: `Bearer ${tbAcc.token}`, 'Content-Type': 'application/json' };
+    // Для CANDLE_INTERVAL_10_MIN максимальный диапазон одного запроса в T-Invest API — 3 суток
+    const safeFrom = Math.max(fromTs, tillTs - 3 * 86400000 + 60000);
+    if (safeFrom >= tillTs) return null;
+    const r = await brokerFetch(`${base}/tinkoff.public.invest.api.contract.v1.MarketDataService/GetCandles`, {
+      method: 'POST',
+      headers,
+      body: JSON.stringify({
+        instrumentId: uid,
+        from: new Date(safeFrom).toISOString(),
+        to: new Date(tillTs).toISOString(),
+        interval: 'CANDLE_INTERVAL_10_MIN',
+      }),
+      timeoutMs: 5000,
+    });
+    if (!r.ok) return null;
+    const j = await r.json();
+    const out = [];
+    for (const c of j.candles || []) {
+      if (!includeIncomplete && c.isComplete === false) continue;
+      const ts = Date.parse(c.time);
+      const open = qVal(c.open);
+      const high = qVal(c.high);
+      const low = qVal(c.low);
+      const close = qVal(c.close);
+      if (!(ts > 0 && close > 0)) continue;
+      const volShares = (Number(c.volume) || 0) * lotSize;
+      const avgPx = (open + high + low + close) / 4;
+      out.push({
+        ts,
+        open,
+        high,
+        low,
+        close,
+        volume: volShares,
+        value: Math.round(volShares * avgPx),
+        isComplete: c.isComplete !== false,
+      });
+    }
+    return out.length ? out : null;
+  } catch {
+    return null;
+  }
+}
+registerRealtimeCandleFetcher(fetchTbankCandles);
+
 // Загружает и кэширует на 12 часов справочник доступности шортов, UID и точных параметров лота/шага цены по тикерам в Т-Банке (TQBR + SPBRU для SPBE)
 async function ensureTbankShortableMap(acc) {
   if (!acc || acc.broker !== 'tbank' || !acc.token) return null;
@@ -1702,7 +1774,7 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false } = {}) {
     if (aQty > 0) {
       const lots = Math.floor(aQty / sp.lotSize);
       const curGainPct = avgPx > 0 ? ((curPx - avgPx) / avgPx) * 100 : 0;
-      const hitHardStopLoss = curGainPct <= -5.0;
+      const hitHardStopLoss = curGainPct <= -5.0 || Boolean(autoAdapt && r.buyBlockedByDip);
       const keepByForecast = onlyEntries ? (r.liquid && r.expectedPct > -needPct) : (r.liquid && r.expectedPct > curExitThr);
       const dg = divGuardOf(sym, curPx);
       const divExit = Boolean(dg?.exitLong);
@@ -1727,7 +1799,7 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false } = {}) {
     } else if (aQty < 0) {
       const lots = Math.floor(Math.abs(aQty) / sp.lotSize);
       const curGainPct = avgPx > 0 ? ((avgPx - curPx) / avgPx) * 100 : 0;
-      const hitHardStopLoss = curGainPct <= -4.5;
+      const hitHardStopLoss = curGainPct <= -4.5 || Boolean(autoAdapt && r.shortBlockedBySqueeze);
       const keepByForecast = onlyEntries ? (dir !== 'long' && r.liquid && r.expectedPct < needPct) : (dir !== 'long' && r.liquid && r.expectedPct < -curExitThr);
       const dg = divGuardOf(sym, curPx);
       const divExit = Boolean(dg?.exitShort);
@@ -1830,7 +1902,11 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false } = {}) {
     }
   }
   const freedRub = orders.filter((o) => o.action === 'sell').reduce((s, o) => s + o.amountRub, 0);
-  const cashLimit = acc.lastSync?.cashRub !== undefined ? acc.lastSync.cashRub + freedRub : budget;
+  const coverSpentRub = orders.filter((o) => o.action === 'cover').reduce((s, o) => s + o.amountRub, 0);
+  const openShortRub = [...heldMap.values()]
+    .filter((p) => rowMap.has(p.symbol) && algoQtyOf(p.symbol, p.qty) < 0 && !closing.has(p.symbol))
+    .reduce((s, p) => s + Math.abs(algoQtyOf(p.symbol, p.qty) * p.price), 0);
+  const cashLimit = acc.lastSync?.cashRub !== undefined ? acc.lastSync.cashRub + freedRub - coverSpentRub - openShortRub : budget;
   let availRub = Math.min(Math.max(0, budget * 0.99 - usedRub), Math.max(0, cashLimit));
 
     // 2) вход в лучшие сигналы (с учётом лотности Мосбиржи, свободного лимита и адаптивного отбора числа акций Dynamic Top-K)
@@ -2042,9 +2118,13 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false } = {}) {
     return brokersState();
   }
 
+  const batchNowTs = Date.now();
+  if (!onlyEntries) {
+    acc.lastFullStepWallTs = batchNowTs;
+  }
   acc.pendingBatch = {
-    id: `batch_${Date.now()}`,
-    createdAt: Date.now(),
+    id: `batch_${batchNowTs}`,
+    createdAt: batchNowTs,
     bar: fc.bar,
     budgetRub: budget,
     availRub: round(availRub, 0),
@@ -2121,19 +2201,35 @@ async function sendOrderToBroker(acc, ord) {
       if (bestBid > 0 && bestAsk >= bestBid) {
         const midPx = (bestBid + bestAsk) / 2;
         const spreadPct = ((bestAsk - bestBid) / midPx) * 100;
+        const step = sp.minStep || 0.01;
         const maxSpreadPct = ord.symbol === 'LQDT' ? 0.15 : Math.max(0.28, Math.abs(Number(ord.expectedPct) || 0.6) * 0.45);
         if (isEntry && spreadPct > maxSpreadPct) {
           logBrokerEvent(acc, 'spread_skip', `${ord.symbol}: спред ${round(spreadPct, 2)}% > порога ${round(maxSpreadPct, 2)}% (ожидание ${ord.expectedPct || 0}%)`);
           throw Object.assign(new Error(`Широкий спред в стакане ${ord.symbol} (${round(spreadPct, 2)}% > ${round(maxSpreadPct, 2)}%) — вход пропущен, чтобы не потерять на спреде`), { definitive: true });
         }
-        if (isEntry && ord.symbol !== 'LQDT') {
-          // Пассивный вход на середине спреда (или на 1 шаг внутри спреда от своей стороны), но не хуже расчётной limitPrice
-          const passivePx = isBuy
-            ? Math.min(finalLimitPx, roundToStep(Math.min(midPx, bestBid + (sp.minStep || 0.01)), sp.minStep, sp.decimals))
-            : Math.max(finalLimitPx, roundToStep(Math.max(midPx, bestAsk - (sp.minStep || 0.01)), sp.minStep, sp.decimals));
-          if (passivePx > 0) finalLimitPx = passivePx;
-        } else if (ord.symbol === 'LQDT') {
+        if (ord.symbol === 'LQDT') {
           finalLimitPx = roundToStep(isBuy ? bestAsk : bestBid, sp.minStep || 0.001, sp.decimals ?? 3);
+        } else if (!isEntry) {
+          // Закрывающие заявки (sell / cover): при нормальном спреде (<= 0,8%) ставим цену в лучшую встречную заявку стакана (bestBid / bestAsk),
+          // чтобы выход исполнялся мгновенно (за < 1 сек) и гарантированно освобождал кэш перед открытием новых позиций!
+          if (spreadPct <= 0.80) {
+            const mktExitPx = roundToStep(isBuy ? bestAsk : bestBid, step, sp.decimals);
+            if (mktExitPx > 0) finalLimitPx = isBuy ? Math.max(finalLimitPx, mktExitPx) : Math.min(finalLimitPx, mktExitPx);
+          }
+        } else {
+          // Входящие заявки (buy / short):
+          // • при узком спреде (<= 0,06% или <= 2 шагов цены — голубые фишки 1-го эшелона) берём по лучшей встречной цене в пределах защитного лимита finalLimitPx, чтобы не упускать движение;
+          // • при более широком спреде (2–3 эшелон) встаём на середине спреда (или на 1 шаг внутри спреда), не переплачивая маркетмейкеру!
+          const tightSpread = spreadPct <= 0.06 || (bestAsk - bestBid) <= 2.1 * step;
+          if (tightSpread) {
+            const activePx = roundToStep(isBuy ? bestAsk : bestBid, step, sp.decimals);
+            if (activePx > 0) finalLimitPx = isBuy ? Math.min(finalLimitPx, activePx) : Math.max(finalLimitPx, activePx);
+          } else {
+            const passivePx = isBuy
+              ? Math.min(finalLimitPx, roundToStep(Math.min(midPx, bestBid + step), step, sp.decimals))
+              : Math.max(finalLimitPx, roundToStep(Math.max(midPx, bestAsk - step), step, sp.decimals));
+            if (passivePx > 0) finalLimitPx = passivePx;
+          }
         }
       }
     }
@@ -2682,14 +2778,21 @@ async function tickBrokerSchedule() {
           // Внутричасовой перехват H/5 (каждые 30 мин) активен в режимах VIP и Хозяин; на тарифах Инвестор и Профи шаг равен полному горизонту H
           const stepBars = ((plan.allowVipBoost || plan.isOwner) && autoAdapt) ? Math.max(3, Math.floor(H / 5)) : H;
           const minStepMs = stepBars * BAR_MS;
-          const lastRunWallTs = acc.pendingBatch?.executedAt || acc.pendingBatch?.createdAt || 0;
+          const lastFullWallTs = acc.lastFullStepWallTs || 0;
+          const lastAnyWallTs = acc.pendingBatch?.executedAt || acc.pendingBatch?.createdAt || 0;
+          const hasOpenAlgoPos = (acc.lastSync?.positions || []).some((p) => p.qty && p.symbol !== 'LQDT' && p.symbol !== 'TMON@' && p.symbol !== 'TMON' && p.symbol !== 'SBMM' && algoQtyFor(acc, p.symbol, p.qty) !== 0);
+          const nowTs = Date.now();
+          const nightExitDue = autoAdapt && hasOpenAlgoPos && shouldExitBeforeNight(nowTs, 0, 3, BAR_INTERVAL) && (!lastFullWallTs || !shouldExitBeforeNight(lastFullWallTs, 0, 3, BAR_INTERVAL) || (nowTs - lastFullWallTs >= 15 * 60000));
           const dueFullStep = Boolean(
-            latest &&
-            (latest - (acc.lastScheduledBarTs || 0) >= minStepMs) &&
-            !(lastRunWallTs > 0 && Date.now() - lastRunWallTs < minStepMs - 5 * 60000),
+            nightExitDue || (
+              latest &&
+              (latest - (acc.lastScheduledBarTs || 0) >= minStepMs) &&
+              !(lastFullWallTs > 0 && nowTs - lastFullWallTs < minStepMs - 5 * 60000)
+            ),
           );
           if (dueFullStep) {
-            acc.lastScheduledBarTs = latest;
+            acc.lastScheduledBarTs = latest || acc.lastScheduledBarTs || nowTs;
+            acc.lastFullStepWallTs = nowTs;
             saveRawAccounts(list);
             if (acc.token) await syncBrokerAccount(acc.id).catch(() => {});
             await prepareBrokerOrders(acc.id).catch(() => {});
@@ -2700,7 +2803,7 @@ async function tickBrokerSchedule() {
           const lqdtBaseQty = Number(acc.baselineQty?.LQDT || 0);
           const lqdtAvailRub = lqdtPos ? Math.max(0, (lqdtPos.qty - (acc.legacyMode === 'takeover' ? 0 : Math.max(0, lqdtBaseQty))) * (lqdtPos.price || 0)) : 0;
           const freeCashRub = Number(acc.lastSync?.cashRub ?? acc.maxCapitalRub ?? 0) + lqdtAvailRub;
-          if (acc.mode === 'auto' && acc.token && freeCashRub >= 15000 && Date.now() - lastRunWallTs >= 20000) {
+          if (acc.mode === 'auto' && acc.token && freeCashRub >= 15000 && nowTs - Math.max(lastFullWallTs, lastAnyWallTs) >= 20000) {
             await prepareBrokerOrders(acc.id, { onlyEntries: true }).catch(() => {});
           }
         }
@@ -2987,6 +3090,9 @@ async function checkIntradayProfitLock(accId) {
   for (const ord of lockOrders) {
     logBrokerEvent(acc, 'protective_stop', `${ord.reason}: ${ord.action} ${ord.symbol} ${ord.lots} л.`);
     try {
+      if (acc.brokerStopBySymbol?.[ord.symbol]) {
+        await closeBrokerStopBeforeExit(acc, ord.symbol);
+      }
       const r = await sendOrderToBroker(acc, ord);
       results.push({ symbol: ord.symbol, ok: true, orderId: r.orderId });
       delete acc.entryTsBySymbol[ord.symbol];
@@ -2999,10 +3105,10 @@ async function checkIntradayProfitLock(accId) {
   }
   acc.pendingBatch = {
     ...(acc.pendingBatch || {}),
-    id: `batch_tp_${execNowTs}`,
+    id: `batch_stop_${execNowTs}`,
     createdAt: execNowTs,
     executedAt: execNowTs,
-    bar: `${fmtBarMsk(execNowTs)} (Take-Profit)`,
+    bar: `${fmtBarMsk(execNowTs)} (Защитный стоп)`,
     orders: lockOrders,
     status: results.every((r) => r.ok) ? 'executed' : 'partial',
     results,

package/server/data/moex.js

@@ -1,7 +1,12 @@
 // Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
-import { saveCandles, loadCandles, candleRange, kvGet, kvSet } from '../db.js';
+import { saveCandles, loadCandles, candleRange, candleMaxBetween, kvGet, kvSet } from '../db.js';
 import { DAY, MSK } from '../util.js';
 
+let realtimeCandleFetcher = null;
+export function registerRealtimeCandleFetcher(fn) {
+  realtimeCandleFetcher = fn;
+}
+
 const ISS = 'https://iss.moex.com/iss';
 const INDEXES = new Set(['IMOEX', 'RGBI', 'MOEXBMI']);
 // макро-инструменты: валюта (CETS) и фьючерсы (FORTS/RFUD)
@@ -75,9 +80,11 @@ export async function ensureCandles(symbol, interval, fromTs, tillTs, { signal,
   const now = Date.now();
   const pKey = `candProbe:${symbol}:${interval}`;
   const probe = kvGet(pKey);
-  // Защита от ложных меток candProbe v1 (где из-за старого условия first.ts <= range.min записывалось fromTs без скачивания):
-  // валидной считаем только метку v2 (или если range.min реально доходит до fromTs)
-  const covered = probe && probe.v === 2 && probe.fromTs <= fromTs + 5 * DAY;
+  // Метка v3: fromTs — до какой даты левый край подтверждён (свечи есть в базе или на бирже раньше их нет).
+  // Метки v1/v2 не доверяем: старое условие range.n < 500 записывало fromTs без скачивания, и у бумаг с накопленной
+  // историей левый край (например, 2022 год) так и не догружался — датасет зависел от того, когда создана база.
+  const verifiedFrom = probe?.v === 3 ? probe.fromTs : Infinity;
+  let leftFill = probe?.v === 3 ? probe.leftFill || null : null;
 
   if (!range.n) {
     // В базе ещё нет свечей этой бумаги — качаем весь запрошенный диапазон один раз
@@ -85,28 +92,35 @@ export async function ensureCandles(symbol, interval, fromTs, tillTs, { signal,
       signal,
       onBatch: (page) => saveCandles(symbol, interval, page),
     });
-    kvSet(pKey, { v: 2, fromTs });
+    kvSet(pKey, { v: 3, fromTs });
     lastTailCheckAt.set(`${symbol}:${interval}`, now);
     return loadCandles(symbol, interval, fromTs, tillTs);
   }
 
-  // 1) ЛЕВЫЙ КРАЙ:
-  // Если в локальной базе SQLite уже накоплена история (range.n >= 500 свечей), НИКОГДА не лезем на биржу докачивать левый край
-  // при смене «Окна обучения» или «Периода исследования» — работаем мгновенно по уже сохранённым в SQLite историческим свечам!
-  if (!covered && range.n < 500 && range.min > fromTs + 5 * DAY) {
+  // 1) ЛЕВЫЙ КРАЙ: история докачивается один раз, дальше работаем только по SQLite.
+  // Докачка идёт от ранних свечей к поздним; пока она не завершена, в метке хранится leftFill,
+  // чтобы после обрыва продолжить с последней сохранённой свечи, а не оставить дыру в середине истории.
+  let probeFrom = Math.min(verifiedFrom, range.min);
+  if (!leftFill && range.min > fromTs + 5 * DAY && verifiedFrom > fromTs + 5 * DAY) {
     const first = (await fetchCandles(symbol, interval, tsToDate(fromTs), null, { signal, pages: 1 }))[0];
     if (!first || first.ts >= range.min - DAY) {
-      kvSet(pKey, { v: 2, fromTs: Math.min(fromTs, probe?.v === 2 ? probe.fromTs : fromTs) });
+      probeFrom = fromTs; // раньше имеющихся свечей на бирже истории нет
     } else {
-      const leftTill = tsToDate(range.min + DAY);
-      await fetchCandles(symbol, interval, tsToDate(fromTs), leftTill, {
-        signal,
-        onBatch: (page) => saveCandles(symbol, interval, page),
-      });
-      kvSet(pKey, { v: 2, fromTs: Math.min(fromTs, probe?.v === 2 ? probe.fromTs : fromTs) });
+      leftFill = { from: fromTs, till: range.min };
+      kvSet(pKey, { v: 3, fromTs: probeFrom, leftFill, tailCheckedAt: probe?.tailCheckedAt });
     }
-  } else if (!probe || probe.v !== 2 || probe.fromTs > fromTs) {
-    kvSet(pKey, { v: 2, fromTs: Math.min(fromTs, range.min) });
+  }
+  if (leftFill) {
+    const resumeTs = candleMaxBetween(symbol, interval, leftFill.from, leftFill.till - 1) ?? leftFill.from;
+    await fetchCandles(symbol, interval, tsToDate(resumeTs), tsToDate(leftFill.till + DAY), {
+      signal,
+      onBatch: (page) => saveCandles(symbol, interval, page),
+    });
+    probeFrom = Math.min(probeFrom, leftFill.from);
+    leftFill = null;
+  }
+  if (probe?.v !== 3 || probe.fromTs !== probeFrom || probe.leftFill) {
+    kvSet(pKey, { v: 3, fromTs: probeFrom, tailCheckedAt: probe?.tailCheckedAt });
   }
 
   // 2) ПРАВЫЙ КРАЙ (свежие свечи текущего дня):
@@ -121,18 +135,30 @@ export async function ensureCandles(symbol, interval, fromTs, tillTs, { signal,
   const mskHour = mskDate.getUTCHours();
   const mskMins = mskHour * 60 + mskDate.getUTCMinutes();
   const isTradingHours = mskDow >= 1 && mskDow <= 5 && mskMins >= 6 * 60 + 50 && mskHour < 24;
-  const checkCooldownMs = isTradingHours ? 4 * 60000 : 4 * 3600000;
-  const dbIsAlreadyFresh = (now - range.max < 10 * 60000) || (!isTradingHours && now - range.max < 18 * 3600000);
+  const isTbankEligible = Boolean(realtimeCandleFetcher && Number(interval) === 10 && now - range.max <= 3 * DAY && !INDEXES.has(symbol) && !CURRENCY.has(symbol) && !FUTURES.test(symbol));
+  const isExpiredFuture = FUTURES.test(symbol) && (now - range.max > 10 * DAY);
+  const latestClosedSlotTs = Math.floor((Math.min(tillTs, now) - barMs(interval)) / barMs(interval)) * barMs(interval);
+  const checkCooldownMs = isExpiredFuture ? DAY : isTradingHours ? (isTbankEligible ? 45000 : 4 * 60000) : 4 * 3600000;
+  const dbIsAlreadyFresh = isExpiredFuture || (range.max >= latestClosedSlotTs) || (!isTradingHours && now - range.max < 18 * 3600000);
 
-  if (!dbIsAlreadyFresh && range.max < Math.min(tillTs, now) - barMs(interval) && (now - lastCheck >= checkCooldownMs)) {
-    // Записываем время проверки хвоста ВСЕГДА (даже если новых свечей у бумаги на бирже ещё не появилось),
-    // чтобы не опрашивать MOEX ISS по всем 100 бумагам каждые 2 минуты!
+  if (!dbIsAlreadyFresh && range.max < latestClosedSlotTs && (now - lastCheck >= checkCooldownMs)) {
     lastTailCheckAt.set(tailKey, now);
-    kvSet(pKey, { v: 2, fromTs: Math.min(fromTs, probe?.v === 2 ? probe.fromTs : range.min), tailCheckedAt: now });
-    await fetchCandles(symbol, interval, tsToDate(range.max), tillTs < now - DAY ? tsToDate(tillTs) : null, {
-      signal,
-      onBatch: (page) => saveCandles(symbol, interval, page),
-    });
+    // В первую очередь берём свежие 10-минутные свечи из T-Invest API (GetCandles — 0 сек задержки против 20–25 мин у бесплатного MOEX ISS)
+    let filledByTbank = false;
+    if (isTbankEligible) {
+      const tbRows = await realtimeCandleFetcher(symbol, Math.max(range.max - 20 * 60000, now - 3 * DAY + 120000), Math.min(tillTs, now)).catch(() => null);
+      if (tbRows?.length) {
+        saveCandles(symbol, interval, tbRows);
+        filledByTbank = true;
+      }
+    }
+    if (!filledByTbank) {
+      await fetchCandles(symbol, interval, tsToDate(range.max), tillTs < now - DAY ? tsToDate(tillTs) : null, {
+        signal,
+        onBatch: (page) => saveCandles(symbol, interval, page),
+      });
+    }
+    kvSet(pKey, { v: 3, fromTs: probeFrom, tailCheckedAt: now });
   }
 
   return loadCandles(symbol, interval, fromTs, tillTs);
@@ -140,6 +166,11 @@ export async function ensureCandles(symbol, interval, fromTs, tillTs, { signal,
 
 // Последняя свеча инструмента прямо с биржи (без кэша) — чтобы быстро понять, закрылась ли новая свеча
 export async function latestBarTs(symbol, interval = 60) {
+  if (realtimeCandleFetcher && Number(interval) === 10) {
+    const tbSym = INDEXES.has(symbol) ? 'SBER' : symbol;
+    const tbRows = await realtimeCandleFetcher(tbSym, Date.now() - 6 * 3600000, Date.now()).catch(() => null);
+    if (tbRows?.length) return tbRows[tbRows.length - 1].ts;
+  }
   const from = tsToDate(Date.now() - 5 * DAY);
   const rows = await fetchCandles(symbol, interval, from, null);
   return rows.length ? rows[rows.length - 1].ts : null;

package/server/db.js

@@ -343,6 +343,10 @@ export function candleRange(symbol, interval) {
   return db.prepare('SELECT MIN(ts) AS min, MAX(ts) AS max, COUNT(*) AS n FROM candles WHERE symbol = ? AND interval = ?').get(symbol, interval);
 }
 
+export function candleMaxBetween(symbol, interval, fromTs, tillTs) {
+  return db.prepare('SELECT MAX(ts) AS max FROM candles WHERE symbol = ? AND interval = ? AND ts >= ? AND ts <= ?').get(symbol, interval, fromTs, tillTs)?.max ?? null;
+}
+
 export function createRun(mode, params, uid = getUid()) {
   const r = db.prepare('INSERT INTO runs (mode, status, created_at, params, user_id) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)').run(mode, 'running', Date.now(), JSON.stringify(params), uid ?? 1);
   return Number(r.lastInsertRowid);