neuroalpha 0.5.20 → 0.5.22

package/package.json

@@ -1,6 +1,6 @@
 {
   "name": "neuroalpha",
-  "version": "0.5.20",
+  "version": "0.5.22",
   "description": "НейроАльфа — ИИ-автопилот для рынка акций Мосбиржи: эмбеддинги акций, самообучение правил, коннекторы Т-Банк / БКС / Финам / Алор и боты Telegram / MAX",
   "author": "Roman A. Perepelkin",
   "license": "UNLICENSED",

package/public/app.js

@@ -1060,6 +1060,10 @@ async function loadForecast(force, silent = false) {
           reasons.push(`Аварийная защита от обвала свечи: бумага падает на текущей свече (${fmtNum(r.lastMovePct, 2)}% < −4,5%), покупка запрещена`);
           label = '⛔ провал';
         }
+        if (r.buyBlockedByOverheat) {
+          reasons.push(`Защита от покупки на вершине пампа: бумага уже перегрета (+${fmtNum(r.buyBlockedByOverheat, 1)}% сверх рынка) — высок риск отката`);
+          if (!label) label = '⛔ перегрев';
+        }
         if (r.buyBlockedByDiv) {
           reasons.push(`Защита от дивидендного гэпа: ${r.buyBlockedByDiv}`);
           if (!label) label = '⛔ отсечка';
@@ -2442,6 +2446,11 @@ function toggleBrokerSpecs(id) {
   else hideBrokerSpecsById.add(id);
   saveNavPatch({ hideBrokerSpecs: [...hideBrokerSpecsById] });
 }
+let hideNonTradableAssets = loadSavedNav().hideNonTradableAssets !== false;
+function setHideNonTradableAssets(val) {
+  hideNonTradableAssets = Boolean(val);
+  saveNavPatch({ hideNonTradableAssets });
+}
 let editingBrokerId = null;
 let brokerPollBusy = false;
 let lastBrokerPollTs = 0;
@@ -2527,7 +2536,12 @@ function renderBrokers() {
       return p.qty;
     };
 
+    const isNonTradablePos = (p) => !(Number(p.price) > 0 && Math.abs(Number(p.valueRub)) > 0) || Boolean(p.blocked);
+
     const posStatus = (p) => {
+      if (isNonTradablePos(p)) {
+        return '<span class="tag" title="Бумага снята с торгов, проходит редомициляцию или заблокирована (рыночная оценка 0 ₽). Стратегия её не затрагивает">не торгуется (0 ₽)</span>';
+      }
       if (p.instrumentType && p.instrumentType !== 'share') {
         const [kl] = INST_KIND_LABEL[p.instrumentType] || ['Актив', ''];
         return `<span class="tag" title="Драгметаллы, валюта, облигации и БПИФы не затрагиваются стратегией акций">${esc(kl.toLowerCase())} (защищён)</span>`;
@@ -2577,6 +2591,9 @@ function renderBrokers() {
     const totalPnlRub = ls?.totalPnlRub ?? (ls?.positions || []).reduce((s, p) => s + (p.pnlRub || 0), 0);
 
     // Вкладка 1: Активы портфеля
+    const allPositions = ls?.positions || [];
+    const nonTradableCount = allPositions.filter(isNonTradablePos).length;
+    const visiblePositions = hideNonTradableAssets ? allPositions.filter((p) => !isNonTradablePos(p)) : allPositions;
     const fmtOwnership = (p) => {
       if (!(p.issueSize > 0) || !(p.qty > 0)) return '<span class="muted small">—</span>';
       const pct = (p.qty / p.issueSize) * 100;
@@ -2585,8 +2602,8 @@ function renderBrokers() {
       const tip = `Доля владения в компании ${p.name || p.symbol}: ${fmtNum(p.qty, 0)} из ${fmtNum(p.issueSize, 0)} акций всего выпуска на Мосбирже`;
       return `<span title="${esc(tip)}" style="white-space:nowrap"><b>${pctStr}%</b></span>`;
     };
-    const posHtml = ls?.positions?.length
-      ? `${allocBarHtml}<table><thead><tr><th>Актив</th><th>Тип</th><th class="num">Кол-во</th><th class="num" title="Доля ваших акций в общем выпуске ценных бумаг компании-эмитента на Мосбирже (ISSUESIZE)">Доля владения</th><th class="num">Средняя → Текущая</th><th class="num">Стоимость (доля)</th><th class="num">Финрезультат</th><th>Статус и прогноз</th></tr></thead><tbody>${ls.positions.map((p) => {
+    const posHtml = visiblePositions.length
+      ? `${allocBarHtml}<table><thead><tr><th>Актив</th><th>Тип</th><th class="num">Кол-во</th><th class="num" title="Доля ваших акций в общем выпуске ценных бумаг компании-эмитента на Мосбирже (ISSUESIZE)">Доля владения</th><th class="num">Средняя → Текущая</th><th class="num">Стоимость (доля)</th><th class="num">Финрезультат</th><th>Статус и прогноз</th></tr></thead><tbody>${visiblePositions.map((p) => {
         const [kLbl, kCls] = INST_KIND_LABEL[p.instrumentType || 'share'] || ['Актив', ''];
         const fcRow = fcRowMap?.get(p.symbol);
         const fcBadge = fcRow ? ` · <span class="${cls(fcRow.expectedPct)}" title="Прогноз модели на ближайшие 2,5 ч">прогноз ${fcRow.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${fmtNum(fcRow.expectedPct, 2)}%</span>` : '';
@@ -2601,7 +2618,7 @@ function renderBrokers() {
           <td>${posStatus(p)}${fcBadge}</td>
         </tr>`;
       }).join('')}</tbody></table>`
-      : `<p class="muted small">${ls?.ok ? 'Открытых позиций на счёте сейчас нет (все средства в рублях).' : 'Нажмите «Обновить портфель», чтобы загрузить баланс и активы с брокера.'}</p>`;
+      : `<p class="muted small">${ls?.ok ? (nonTradableCount ? `Торгуемых позиций на счёте сейчас нет (скрыто неторгуемых активов с нулевой оценкой: ${nonTradableCount}).` : 'Открытых позиций на счёте сейчас нет (все средства в рублях).') : 'Нажмите «Обновить портфель», чтобы загрузить баланс и активы с брокера.'}</p>`;
 
     // Вкладка 2: Торговля и заявки стратегии
     const activeOrdHtml = ls?.activeOrders?.length
@@ -2877,16 +2894,20 @@ function renderBrokers() {
             ${a.executionAudit ? `<span class="k">Реальные издержки (сверка):</span><span class="v" title="Сверка фактических сделок счёта (после отключения автоследования) с ориентиром стресс-теста">комиссия <b>${fmtNum(a.executionAudit.commPct, 3)}%</b>${a.executionAudit.slipAllPct !== null ? ` · проскальзывание к сигналу <b>${a.executionAudit.slipAllPct > 0 ? '+' : ''}${fmtNum(a.executionAudit.slipAllPct, 3)}%</b>${a.executionAudit.slipTier1Pct !== null ? ` (1-й эш. ${a.executionAudit.slipTier1Pct > 0 ? '+' : ''}${fmtNum(a.executionAudit.slipTier1Pct, 3)}%${a.executionAudit.slipTier2Pct !== null ? `, 2–3-й эш. ${a.executionAudit.slipTier2Pct > 0 ? '+' : ''}${fmtNum(a.executionAudit.slipTier2Pct, 3)}%` : ''})` : ''}` : ''} · итого <b class="${a.executionAudit.totalCostPerSidePct <= a.executionAudit.breakEvenTargetPct ? 'pos' : 'neg'}">${fmtNum(a.executionAudit.totalCostPerSidePct, 3)}%/сторона</b> (порог безубыточности стресс-теста ≤ ${fmtNum(a.executionAudit.breakEvenTargetPct, 3)}%, закрыто ${a.executionAudit.closedCount} поз.${a.executionAudit.profitFactorGross !== null ? `, PF до ком. ${fmtNum(a.executionAudit.profitFactorGross, 2)}` : ''})</span>` : ''}
           </div>
           ${ls?.ok ? `<div class="kpis">
-            <div class="kpi"><div class="v">${fmtNum(ls.totalRub, 0)} ₽</div><div class="l">всего на счёте (${ls.positions?.length || 0} поз.)</div>${ls.marginInfo ? `<div class="sub">марж. запас: ${fmtNum(ls.marginInfo.freeMarginRub, 0)} ₽</div>` : ''}</div>
+            <div class="kpi"><div class="v">${fmtNum(ls.totalRub, 0)} ₽</div><div class="l">всего на счёте (${visiblePositions.length} поз.${hideNonTradableAssets && nonTradableCount ? `, скрыто: ${nonTradableCount}` : ''})</div>${ls.marginInfo ? `<div class="sub">марж. запас: ${fmtNum(ls.marginInfo.freeMarginRub, 0)} ₽</div>` : ''}</div>
             <div class="kpi"><div class="v ${ls.cashRub > 1000 ? 'pos' : 'muted'}">${fmtNum(ls.cashRub, 0)} ₽</div><div class="l">свободные рубли для покупок</div>${ls.marginInfo?.startingMarginRub > 0 ? `<div class="sub">занято маржи: ${fmtNum(ls.marginInfo.startingMarginRub, 0)} ₽</div>` : ''}</div>
             <div class="kpi"><div class="v ${cls(totalPnlRub)}">${totalPnlRub >= 0 ? '+' : ''}${fmtNum(totalPnlRub, 0)} ₽</div><div class="l">финрезультат открытых позиций</div>${a.executionAudit?.periods ? `<div class="sub">за 30 дн.: <b class="${cls(a.executionAudit.periods.month.netRub)}">${a.executionAudit.periods.month.netRub > 0 ? '+' : ''}${fmtNum(a.executionAudit.periods.month.netRub, 0)} ₽</b></div>` : ''}</div>
             <div class="kpi"><div class="v">${fmtNum(strategyRub, 0)} ₽ <span class="muted small">/ ${fmtNum(protectedRub, 0)} ₽</span></div><div class="l">в стратегии / защищено</div>${a.executionAudit?.periods ? `<div class="sub">сегодня: <b class="${cls(a.executionAudit.periods.day.netRub)}">${a.executionAudit.periods.day.netRub > 0 ? '+' : ''}${fmtNum(a.executionAudit.periods.day.netRub, 0)} ₽</b></div>` : ''}</div>
           </div>` : ''}
           ${ls && !ls.ok ? `<p class="neg small">Ошибка связи с брокером: ${esc(ls.error)}</p>` : ''}
-          <div class="brk-subtabs">
-            <button type="button" data-btab="assets" data-bid="${esc(a.id)}" class="${curSubTab === 'assets' ? 'active' : ''}">📦 Активы портфеля (${ls?.positions?.length || 0})</button>
+          <div class="brk-subtabs" style="align-items:center">
+            <button type="button" data-btab="assets" data-bid="${esc(a.id)}" class="${curSubTab === 'assets' ? 'active' : ''}">📦 Активы портфеля (${visiblePositions.length})</button>
             <button type="button" data-btab="trade" data-bid="${esc(a.id)}" class="${curSubTab === 'trade' ? 'active' : ''}">⚡ Торговля и заявки${pb?.orders?.length ? ` (${pb.orders.length})` : ''}</button>
             <button type="button" data-btab="history" data-bid="${esc(a.id)}" class="${curSubTab === 'history' ? 'active' : ''}">📜 История счёта${lh?.totalCount ? ` (${lh.totalCount})` : ''}</button>
+            <label style="margin-left:auto;display:inline-flex;align-items:center;gap:6px;font-size:13px;color:var(--muted);cursor:pointer;user-select:none;padding:2px 4px" title="Скрывать из портфеля делистингованные, заблокированные и неторгуемые ценные бумаги с нулевой рыночной оценкой (0 ₽)">
+              <input type="checkbox" data-bhide-nontradable="1" ${hideNonTradableAssets ? 'checked' : ''} style="margin:0;cursor:pointer">
+              <span>Скрывать неторгуемые активы${nonTradableCount ? ` (${nonTradableCount})` : ''}</span>
+            </label>
           </div>
           <div class="brk-subpane" ${curSubTab === 'assets' ? '' : 'hidden'}>${posHtml}</div>
           <div class="brk-subpane" ${curSubTab === 'trade' ? '' : 'hidden'}>${activeOrdHtml}${batchHtml}</div>
@@ -3243,6 +3264,12 @@ brokerForm.addEventListener('submit', async (e) => {
 });
 
 $('#brokers-trade').addEventListener('click', async (e) => {
+  const hideChk = e.target.closest('input[data-bhide-nontradable]');
+  if (hideChk) {
+    setHideNonTradableAssets(hideChk.checked);
+    renderBrokers();
+    return;
+  }
   const fltBtn = e.target.closest('button[data-hfilter]');
   if (fltBtn) {
     toggleBrokerHistFilter(fltBtn.dataset.bid, fltBtn.dataset.hfilter);
@@ -4065,7 +4092,9 @@ async function openStockModal(symbol) {
             ? '<span class="tag blocked" title="Брокер запрещает короткие продажи по этой бумаге">⛔ шорт запрещён брокером</span>'
             : fc?.buyBlockedByDip
               ? '<span class="tag blocked" title="Аварийная защита от обвала: бумага падает на текущей свече (< −4,5%)">⛔ защита от провала свечи</span>'
-              : '<span class="tag">нейтрально (вне порога)</span>';
+              : fc?.buyBlockedByOverheat
+                ? `<span class="tag blocked" title="Бумага уже перегрета (+${fmtNum(fc.buyBlockedByOverheat, 1)}% сверх рынка) — покупка на вершине пампа запрещена">⛔ перегрев (+${fmtNum(fc.buyBlockedByOverheat, 1)}%)</span>`
+                : '<span class="tag">нейтрально (вне порога)</span>';
     const shortBadge = d.shortAllowedByBroker === true
       ? '<span class="tag ok" title="Доступна для маржинальных коротких продаж в Т-Банке">шорт в Т-Банке: разрешён ✓</span>'
       : d.shortAllowedByBroker === false

package/server/api/routes.js

@@ -5,7 +5,7 @@ import express from 'express';
 import { ROOT, strategyDefaults } from '../config.js';
 import { activeModelInfo } from '../llm/client.js';
 import { listProviders, getSelected, addProvider, updateProvider, deleteProvider, fetchRemoteModels, testProvider, selectModel, resolveUpstreamForProxy, providerFetch } from '../llm/providers.js';
-import { listRuns, allRuns, getRun, getTrades, deleteRun, updateRunTitle, setRunShowcase, listShowcaseRuns, countUserRunsToday, countUserChatToday, listJournal, deleteJournal, addJournal, listSettingsHistory, kvGet, kvSet, db, loadCandles } from '../db.js';
+import { listRuns, allRuns, getRun, getTrades, deleteRun, updateRunTitle, setRunShowcase, listShowcaseRuns, countUserRunsToday, countUserChatToday, listJournal, deleteJournal, addJournal, listSettingsHistory, kvGet, kvSet, db, loadCandles, saveCandles } from '../db.js';
 import { PLANS, effectivePlan, publicUser, getUserById, createSession, deleteSession, registerUser, loginUser, ensureNotifyCode, ensureApiKey, getUserByApiKey, activateLocalLicense, listAllUsers, setUserPlan, createOrUpdateAdminUser, createPromoCode, listPromoCodes, redeemPromoCode, acceptUserOffer, createVipRequest, listVipRequests, parseCookies, parseAllCookieValues, publicOAuthConfig, saveOAuthConfig, startOAuthRedirect, completeOAuthCallback, verifyTelegramLoginWidget } from '../auth/index.js';
 import { publicBillingConfig, saveBillingConfig, createYookassaPayment, verifyYookassaPayment, verifyUserLatestPayment, listAllPayments, listUserPayments } from '../billing/yookassa.js';
 import { publicNotifyConfig, getNotifyConfig, saveNotifyConfig, notifyUser, createTelegramLoginChallenge, checkTelegramLoginChallenge, handleMaxWebhook } from '../notify/index.js';
@@ -14,9 +14,9 @@ import { getSettings, updateSettings, resetSettings, revertSettingsChange } from
 import { startModelResearch, cancelModelResearch, startStabilityCheck, cancelStabilityCheck } from '../model/research.js';
 import { forecastNow, TIER1_LIQUID_SYMBOLS, symbolEdgeMult } from '../model/forecast.js';
 import { profilesInfo, startProfilesRefresh, TRAITS, loadProfiles } from '../model/profiles.js';
-import { ensureDividends } from '../data/moex.js';
+import { ensureDividends, ensureCandles } from '../data/moex.js';
 import { live } from '../model/live.js';
-import { brokersState, saveBrokerAccount, deleteBrokerAccount, syncBrokerAccount, discoverBrokerAccounts, freezeBrokerBaseline, fetchBrokerHistory, prepareBrokerOrders, executeBrokerOrders, rejectBrokerOrders, cancelBrokerOrder, triggerBrokerFastEntryCheck, ensureBoardSpecs, resetBrokerDailyStop, listBrokerEvents, stopAllBrokerTrading } from '../brokers/index.js';
+import { brokersState, saveBrokerAccount, deleteBrokerAccount, syncBrokerAccount, discoverBrokerAccounts, freezeBrokerBaseline, fetchBrokerHistory, prepareBrokerOrders, executeBrokerOrders, rejectBrokerOrders, cancelBrokerOrder, triggerBrokerFastEntryCheck, ensureBoardSpecs, resetBrokerDailyStop, listBrokerEvents, stopAllBrokerTrading, fetchTbankCandles } from '../brokers/index.js';
 import { listNews } from '../news/index.js';
 import * as strategist from '../strategist/index.js';
 import { round, MSK, DAY } from '../util.js';
@@ -653,11 +653,18 @@ export function createRouter() {
     const sym = String(req.params.symbol || '').toUpperCase().trim();
     if (!sym || sym.length > 20) throw new Error('Некорректный тикер');
 
-    const [fc, rawSpecs, divs] = await Promise.all([
+    const nowTs = Date.now();
+    const [fc, rawSpecs, divs, tbLiveBars] = await Promise.all([
       forecastNow(getSettings()).catch(() => null),
       ensureBoardSpecs().catch(() => ({})),
       ensureDividends(sym).catch(() => []),
+      fetchTbankCandles(sym, nowTs - 2 * DAY, nowTs, { includeIncomplete: true }).catch(() => null),
+      ensureCandles(sym, 10, nowTs - 5 * DAY, nowTs, { signal: AbortSignal.timeout(4000) }).catch(() => null),
     ]);
+    if (tbLiveBars?.length) {
+      const doneBars = tbLiveBars.filter((b) => b.isComplete);
+      if (doneBars.length) saveCandles(sym, 10, doneBars);
+    }
     const tbMap = kvGet('tbankShortableMap') || {};
     const tbSpecs = tbMap.specMap || {};
     const shortableMap = tbMap.map || {};
@@ -669,7 +676,6 @@ export function createRouter() {
     const tierMult = symbolEdgeMult(sym);
 
     // 10-минутные свечи за последние 30 дней (для детального просмотра 1Д / 1Н / 1М) + дневной ряд за всё время (1Г / Все)
-    const nowTs = Date.now();
     const rawBars30d = loadCandles(sym, 10, nowTs - 35 * DAY, nowTs + DAY);
     const intraday = rawBars30d.slice(-1500).map((b) => ({
       ts: b.ts,
@@ -698,6 +704,23 @@ export function createRouter() {
     const daily = [...dailyMap.values()];
 
     const curPrice = fcRow?.price || intraday[intraday.length - 1]?.c || daily[daily.length - 1]?.c || sp.lastPrice || 0;
+    if (curPrice > 0 && intraday.length) {
+      const lastBar = intraday[intraday.length - 1];
+      const liveSlotTs = Math.floor((fc?.liveTs || nowTs) / 600000) * 600000;
+      if (liveSlotTs > lastBar.ts && liveSlotTs - lastBar.ts <= 6 * 3600000) {
+        intraday.push({ ts: liveSlotTs, o: lastBar.c, h: Math.max(lastBar.c, curPrice), l: Math.min(lastBar.c, curPrice), c: curPrice, v: 0 });
+      } else if (lastBar.c !== curPrice) {
+        lastBar.c = curPrice;
+        if (curPrice > lastBar.h) lastBar.h = curPrice;
+        if (lastBar.l <= 0 || curPrice < lastBar.l) lastBar.l = curPrice;
+      }
+      if (daily.length) {
+        const lastDay = daily[daily.length - 1];
+        lastDay.c = curPrice;
+        if (curPrice > lastDay.h) lastDay.h = curPrice;
+        if (lastDay.l <= 0 || curPrice < lastDay.l) lastDay.l = curPrice;
+      }
+    }
     const prevDayClose = daily.length >= 2 ? daily[daily.length - 2].c : (daily[0]?.o || curPrice);
     const dayChangePct = prevDayClose > 0 && curPrice > 0 ? round(((curPrice - prevDayClose) / prevDayClose) * 100, 2) : 0;
     const monthAgoClose = daily.length >= 22 ? daily[daily.length - 22].c : (daily[0]?.o || curPrice);

package/server/brokers/index.js

@@ -5,7 +5,7 @@ import { db, kvGet, kvSet, userKvGet, userKvSet, getRun } from '../db.js';
 import { encryptSecret, decryptSecret, currentUser, currentUserId, effectivePlan, runWithUser } from '../auth/index.js';
 import { notifyBrokerBatch, registerBrokerHandlers } from '../notify/index.js';
 import { getSettings, normalizeParams } from '../settings.js';
-import { latestBarTs } from '../data/moex.js';
+import { latestBarTs, registerRealtimeCandleFetcher } from '../data/moex.js';
 import { barsFromHours, BAR_INTERVAL, BAR_MS } from '../model/dataset.js';
 import { forecastNow } from '../model/forecast.js';
 import { TIER1_LIQUID_SYMBOLS, symbolEdgeMult, isStockQuarantined, canEnterIntraday, shouldExitBeforeNight } from '../model/edge.js';
@@ -579,9 +579,17 @@ export function deleteBrokerAccount(id) {
 }
 
 // ---------- адаптеры REST API брокеров (Т-Банк, Финам, Алор, БКС) ----------
-// HTTPS-клиент с поддержкой российских сертификатов НУЦ Минцифры РФ (invest-public-api.tinkoff.ru и др.)
+// HTTPS-клиент с поддержкой российских сертификатов НУЦ Минцифры РФ (invest-public-api.tinkoff.ru и др.) и пулом постоянных соединений Keep-Alive
+const BROKER_HTTPS_AGENT = new https.Agent({ keepAlive: true, maxSockets: 6, ca: TRUSTED_CA });
+
 function brokerFetch(url, { method = 'GET', headers = {}, body = null, timeoutMs = 15000 } = {}) {
   return new Promise((resolve, reject) => {
+    let settled = false;
+    const done = (fn, val) => {
+      if (settled) return;
+      settled = true;
+      fn(val);
+    };
     const u = new URL(url);
     const payload = body === null || body === undefined ? null : (typeof body === 'string' ? body : body.toString());
     const reqHeaders = { ...headers };
@@ -594,6 +602,7 @@ function brokerFetch(url, { method = 'GET', headers = {}, body = null, timeoutMs
       path: u.pathname + u.search,
       method,
       headers: reqHeaders,
+      agent: BROKER_HTTPS_AGENT,
       ca: TRUSTED_CA,
       rejectUnauthorized: true,
       timeout: timeoutMs,
@@ -603,16 +612,19 @@ function brokerFetch(url, { method = 'GET', headers = {}, body = null, timeoutMs
       res.on('end', () => {
         const text = Buffer.concat(chunks).toString('utf8');
         const status = res.statusCode || 0;
-        resolve({
+        done(resolve, {
           ok: status >= 200 && status < 300,
           status,
           text: async () => text,
           json: async () => (text ? JSON.parse(text) : {}),
         });
       });
+      res.on('error', (err) => done(reject, err));
+      res.on('close', () => done(reject, new Error('Соединение закрыто до завершения ответа')));
     });
     req.on('timeout', () => { req.destroy(new Error('Превышено время ожидания ответа от брокера')); });
-    req.on('error', reject);
+    req.on('error', (err) => done(reject, err));
+    req.on('close', () => done(reject, new Error('Запрос закрыт до получения ответа')));
     if (payload !== null) req.write(payload);
     req.end();
   });
@@ -729,6 +741,63 @@ export async function fetchTbankRealtimePrices() {
   }
 }
 
+// Возвращает свежие 10-минутные свечи акции из T-Invest API (GetCandles, 0 секунд задержки, без 20-минутного отставания бесплатного MOEX ISS)
+export async function fetchTbankCandles(symbol, fromTs, tillTs = Date.now(), { includeIncomplete = false } = {}) {
+  try {
+    const tbAcc = loadRawAccounts().find((a) => a.broker === 'tbank' && a.token);
+    if (!tbAcc?.token) return null;
+    await ensureTbankShortableMap(tbAcc);
+    const shortMap = kvGet('tbankShortableMap');
+    const uid = shortMap?.uidMap?.[symbol];
+    if (!uid) return null;
+    const lotSize = Math.max(1, Number(shortMap?.specMap?.[symbol]?.lotSize) || 1);
+    const base = tbAcc.sandbox ? 'https://sandbox-invest-public-api.tinkoff.ru/rest' : 'https://invest-public-api.tinkoff.ru/rest';
+    const headers = { Authorization: `Bearer ${tbAcc.token}`, 'Content-Type': 'application/json' };
+    // Для CANDLE_INTERVAL_10_MIN максимальный диапазон одного запроса в T-Invest API — 3 суток
+    const safeFrom = Math.max(fromTs, tillTs - 3 * 86400000 + 60000);
+    if (safeFrom >= tillTs) return null;
+    const r = await brokerFetch(`${base}/tinkoff.public.invest.api.contract.v1.MarketDataService/GetCandles`, {
+      method: 'POST',
+      headers,
+      body: JSON.stringify({
+        instrumentId: uid,
+        from: new Date(safeFrom).toISOString(),
+        to: new Date(tillTs).toISOString(),
+        interval: 'CANDLE_INTERVAL_10_MIN',
+      }),
+      timeoutMs: 5000,
+    });
+    if (!r.ok) return null;
+    const j = await r.json();
+    const out = [];
+    for (const c of j.candles || []) {
+      if (!includeIncomplete && c.isComplete === false) continue;
+      const ts = Date.parse(c.time);
+      const open = qVal(c.open);
+      const high = qVal(c.high);
+      const low = qVal(c.low);
+      const close = qVal(c.close);
+      if (!(ts > 0 && close > 0)) continue;
+      const volShares = (Number(c.volume) || 0) * lotSize;
+      const avgPx = (open + high + low + close) / 4;
+      out.push({
+        ts,
+        open,
+        high,
+        low,
+        close,
+        volume: volShares,
+        value: Math.round(volShares * avgPx),
+        isComplete: c.isComplete !== false,
+      });
+    }
+    return out.length ? out : null;
+  } catch {
+    return null;
+  }
+}
+registerRealtimeCandleFetcher(fetchTbankCandles);
+
 // Загружает и кэширует на 12 часов справочник доступности шортов, UID и точных параметров лота/шага цены по тикерам в Т-Банке (TQBR + SPBRU для SPBE)
 async function ensureTbankShortableMap(acc) {
   if (!acc || acc.broker !== 'tbank' || !acc.token) return null;

package/server/data/moex.js

@@ -2,6 +2,11 @@
 import { saveCandles, loadCandles, candleRange, kvGet, kvSet } from '../db.js';
 import { DAY, MSK } from '../util.js';
 
+let realtimeCandleFetcher = null;
+export function registerRealtimeCandleFetcher(fn) {
+  realtimeCandleFetcher = fn;
+}
+
 const ISS = 'https://iss.moex.com/iss';
 const INDEXES = new Set(['IMOEX', 'RGBI', 'MOEXBMI']);
 // макро-инструменты: валюта (CETS) и фьючерсы (FORTS/RFUD)
@@ -121,18 +126,30 @@ export async function ensureCandles(symbol, interval, fromTs, tillTs, { signal,
   const mskHour = mskDate.getUTCHours();
   const mskMins = mskHour * 60 + mskDate.getUTCMinutes();
   const isTradingHours = mskDow >= 1 && mskDow <= 5 && mskMins >= 6 * 60 + 50 && mskHour < 24;
-  const checkCooldownMs = isTradingHours ? 4 * 60000 : 4 * 3600000;
-  const dbIsAlreadyFresh = (now - range.max < 10 * 60000) || (!isTradingHours && now - range.max < 18 * 3600000);
+  const isTbankEligible = Boolean(realtimeCandleFetcher && Number(interval) === 10 && now - range.max <= 3 * DAY && !INDEXES.has(symbol) && !CURRENCY.has(symbol) && !FUTURES.test(symbol));
+  const isExpiredFuture = FUTURES.test(symbol) && (now - range.max > 10 * DAY);
+  const latestClosedSlotTs = Math.floor((Math.min(tillTs, now) - barMs(interval)) / barMs(interval)) * barMs(interval);
+  const checkCooldownMs = isExpiredFuture ? DAY : isTradingHours ? (isTbankEligible ? 45000 : 4 * 60000) : 4 * 3600000;
+  const dbIsAlreadyFresh = isExpiredFuture || (range.max >= latestClosedSlotTs) || (!isTradingHours && now - range.max < 18 * 3600000);
 
-  if (!dbIsAlreadyFresh && range.max < Math.min(tillTs, now) - barMs(interval) && (now - lastCheck >= checkCooldownMs)) {
-    // Записываем время проверки хвоста ВСЕГДА (даже если новых свечей у бумаги на бирже ещё не появилось),
-    // чтобы не опрашивать MOEX ISS по всем 100 бумагам каждые 2 минуты!
+  if (!dbIsAlreadyFresh && range.max < latestClosedSlotTs && (now - lastCheck >= checkCooldownMs)) {
     lastTailCheckAt.set(tailKey, now);
+    // В первую очередь берём свежие 10-минутные свечи из T-Invest API (GetCandles — 0 сек задержки против 20–25 мин у бесплатного MOEX ISS)
+    let filledByTbank = false;
+    if (isTbankEligible) {
+      const tbRows = await realtimeCandleFetcher(symbol, Math.max(range.max - 20 * 60000, now - 2 * DAY), Math.min(tillTs, now)).catch(() => null);
+      if (tbRows?.length) {
+        saveCandles(symbol, interval, tbRows);
+        filledByTbank = true;
+      }
+    }
+    if (!filledByTbank) {
+      await fetchCandles(symbol, interval, tsToDate(range.max), tillTs < now - DAY ? tsToDate(tillTs) : null, {
+        signal,
+        onBatch: (page) => saveCandles(symbol, interval, page),
+      });
+    }
     kvSet(pKey, { v: 2, fromTs: Math.min(fromTs, probe?.v === 2 ? probe.fromTs : range.min), tailCheckedAt: now });
-    await fetchCandles(symbol, interval, tsToDate(range.max), tillTs < now - DAY ? tsToDate(tillTs) : null, {
-      signal,
-      onBatch: (page) => saveCandles(symbol, interval, page),
-    });
   }
 
   return loadCandles(symbol, interval, fromTs, tillTs);
@@ -140,6 +157,11 @@ export async function ensureCandles(symbol, interval, fromTs, tillTs, { signal,
 
 // Последняя свеча инструмента прямо с биржи (без кэша) — чтобы быстро понять, закрылась ли новая свеча
 export async function latestBarTs(symbol, interval = 60) {
+  if (realtimeCandleFetcher && Number(interval) === 10) {
+    const tbSym = INDEXES.has(symbol) ? 'SBER' : symbol;
+    const tbRows = await realtimeCandleFetcher(tbSym, Date.now() - 6 * 3600000, Date.now()).catch(() => null);
+    if (tbRows?.length) return tbRows[tbRows.length - 1].ts;
+  }
   const from = tsToDate(Date.now() - 5 * DAY);
   const rows = await fetchCandles(symbol, interval, from, null);
   return rows.length ? rows[rows.length - 1].ts : null;

package/server/model/dataset.js

@@ -121,35 +121,37 @@ const MACRO = [
 
 const MCODES = ['F', 'G', 'H', 'J', 'K', 'M', 'N', 'Q', 'U', 'V', 'X', 'Z']; // месяцы в кодах фьючерсов
 
-// Список существующих контрактов BR с их периодами (кэш на сутки, чтобы не пробовать все коды каждый раз)
-async function brentContracts(fromTs, tillTs, signal) {
+// Список существующих контрактов BR с их периодами (кэш на 7 суток, чтобы не пробовать все коды каждый раз)
+async function brentContracts(fromTs, tillTs, signal, { localOnly = false } = {}) {
   const cached = kvGet('brContracts');
   let list = cached?.list;
-  if (!cached || Date.now() - cached.at > DAY) {
+  if ((!cached || Date.now() - cached.at > 7 * DAY) && !(localOnly && list?.length)) {
     list = [];
     const codes = [];
-    const y0 = new Date(fromTs - 40 * DAY).getUTCFullYear(), y1 = new Date(tillTs + 100 * DAY).getUTCFullYear();
+    const y0 = new Date(fromTs - 40 * DAY).getUTCFullYear(), y1 = new Date(tillTs + 50 * DAY).getUTCFullYear();
     for (let y = y0; y <= y1; y++) for (const m of MCODES) codes.push(`BR${m}${y % 10}`);
-    await pool(codes, 6, async (code) => {
+    await pool(codes, 4, async (code) => {
       try {
-        const rows = await ensureCandles(code, 24, fromTs - 35 * DAY, tillTs + 35 * DAY, { signal });
+        const rows = await ensureCandles(code, 24, fromTs - 35 * DAY, tillTs + 35 * DAY, { signal, localOnly });
         if (rows.length) list.push({ code, first: rows[0].ts, last: rows[rows.length - 1].ts });
       } catch { /* контракта нет */ }
     });
     list.sort((a, b) => a.first - b.first);
-    kvSet('brContracts', { at: Date.now(), list });
+    if (list.length) kvSet('brContracts', { at: Date.now(), list });
   }
-  return list.filter((c) => c.last >= fromTs && c.first <= tillTs);
+  return (list || []).filter((c) => c.last >= fromTs && c.first <= tillTs);
 }
 
 // Непрерывный ряд цены нефти: в каждый день — контракт с наибольшим оборотом дня,
 // на стыке контрактов цена продолжается без скачка (доходность стыка = 0)
-async function loadBrent(fromTs, tillTs, signal) {
-  const list = await brentContracts(fromTs, tillTs, signal);
+async function loadBrent(fromTs, tillTs, signal, { localOnly = false } = {}) {
+  const list = await brentContracts(fromTs, tillTs, signal, { localOnly });
   const raw = [];
+  const now = Date.now();
   await pool(list, 4, async (c) => {
     try {
-      const rows = await ensureCandles(c.code, BAR_INTERVAL, fromTs, tillTs, { signal });
+      const isExpired = c.last < now - 10 * DAY;
+      const rows = await ensureCandles(c.code, BAR_INTERVAL, fromTs, tillTs, { signal, localOnly: localOnly || isExpired });
       if (rows.length) raw.push(compact(rows));
     } catch { /* пропускаем */ }
   });
@@ -280,7 +282,7 @@ export async function loadDataset({ interval = BAR_INTERVAL, fromTs, tillTs, use
   if (useMacro) {
     try {
       onProgress({ symbol: 'BR', done: done, total: all.length });
-      raw.BR = await loadBrent(fromTs, tillTs, signal);
+      raw.BR = await loadBrent(fromTs, tillTs, signal, { localOnly });
     } catch (e) {
       if (signal?.aborted) throw new Error('Отменено');
       raw.BR = EMPTY();
@@ -397,6 +399,24 @@ export async function loadDataset({ interval = BAR_INTERVAL, fromTs, tillTs, use
     }
   }
   const mret = lret(mk.close);
+  // На самых свежих барах текущего дня (последние 2 часа), когда 10-минутные свечи акций уже получены в реальном времени из Т-Банка,
+  // а индекс IMOEX в бесплатном MOEX ISS ещё отстаёт на 20 минут, достраиваем mret и mclose по средневзвешенной доходности акций индекса:
+  for (let i = Math.max(1, T - 12); i < T; i++) {
+    if (!mk.has[i] && mk.close[i - 1] > 0) {
+      let wSum = 0, rSum = 0;
+      for (const tk of tokens) {
+        if (tk.has[i] && (!tk.inIndex || tk.inIndex[i])) {
+          const w = tk.weight > 0 ? tk.weight : 1;
+          rSum += w * tk.ret[i];
+          wSum += w;
+        }
+      }
+      if (wSum > 0) {
+        mret[i] = rSum / wSum;
+        mk.close[i] = mk.close[i - 1] * Math.exp(mret[i]);
+      }
+    }
+  }
   // макро-ряды: лог-доходности с переносом цены (вне торгов — 0)
   const macro = macroRaw.map((m) => ({ id: m.id, label: m.label, ret: lret(m.s.close), has: m.s.has }));
   const days = new Set(timeline.map(dayKey)).size;

package/server/model/forecast.js

@@ -315,11 +315,34 @@ function buildPredictionRows(ds, p, idx, f, u, fitted, chosen, H, effMinEdge, au
   const avgInv = nInv ? sInv / nInv : 0;
   const trainSpan = Math.round(90 * (ds.barsPerDay || 54));
   const edgeMults = computeTokenEdgeMults(ds.tokens, f.sigma, Math.max(0, idx - trainSpan), idx);
+  const bpd = ds.barsPerDay || 54;
+  const idx1d = Math.max(0, idx - bpd);
+  const idx3d = Math.max(0, idx - 3 * bpd);
+  const mNow = liveSnap?.imoexPrice > 0 ? liveSnap.imoexPrice : (ds.mclose?.[idx] || 0);
+  const m1d = ds.mclose?.[idx1d] > 0 && mNow > 0 ? (mNow / ds.mclose[idx1d] - 1) : 0;
+  const m3d = ds.mclose?.[idx3d] > 0 && mNow > 0 ? (mNow / ds.mclose[idx3d] - 1) : 0;
   const rows = ds.tokens.map((tk, i) => {
-    const exp = preds[chosen][i] * f.sigma[i] * Math.sqrt(H);
+    let exp = preds[chosen][i] * f.sigma[i] * Math.sqrt(H);
     const weight = avgInv > 0 && f.sigma[i] > 0 ? Math.max(0.4, Math.min(1.8, (1 / f.sigma[i]) / avgInv)) : 1;
     const livePx = liveSnap?.prices?.get(tk.symbol) || tk.close[idx] || 0;
     const lastMovePct = round(f.z[u * f.N + i] * f.sigma[i] * 100, 3);
+    // Контроль перегрева (защита от покупки на вершине уже состоявшегося пампа и ложного «отскока на откате»):
+    const p1d = tk.close[idx1d] || 0;
+    const p3d = tk.close[idx3d] || 0;
+    const excess1d = (p1d > 0 && livePx > 0 ? (livePx / p1d - 1) : 0) - m1d;
+    const excess3d = (p3d > 0 && livePx > 0 ? (livePx / p3d - 1) : 0) - m3d;
+    const isOverheated = excess1d >= 0.045 || excess3d >= 0.09;
+    const ex = (explain || isOverheated) ? explainAttention(fitted.attention, f, u, i) : null;
+    let selfRaw = ex ? ex.self * f.sigma[i] * Math.sqrt(H) : 0;
+    if (isOverheated && selfRaw > 0) {
+      // Если акция уже взлетела за день/3 дня (памп) и начала откатываться вниз, линейный «возврат к среднему»
+      // ошибочно трактует начало обвала с пика как «перепроданность к отскоку вверх» — обнуляем ложный отскок вверх:
+      exp -= selfRaw;
+      selfRaw = 0;
+    }
+    const buyBlockedByOverheat = (exp > 0 && (excess1d >= 0.06 || excess3d >= 0.12))
+      ? round((excess1d >= 0.06 ? excess1d : excess3d) * 100, 1)
+      : 0;
     // Индивидуальный множитель порога каждой акции по её фактическому обороту в рублях и волатильности свечи:
     const tierMult = edgeMults[i] || symbolEdgeMult(tk.symbol);
     const symNeedL = Math.max(needL * tierMult, 0.0030);
@@ -327,7 +350,7 @@ function buildPredictionRows(ds, p, idx, f, u, fitted, chosen, H, effMinEdge, au
     // Аварийный предохранитель экстремальных свечей (±4,5% за одну 10-минутную свечу — планка / остановка торгов / обвал):
     // обычные рабочие импульсы 1,5–3,5% НЕ блокируются, так как именно на возврате к среднему после локального выброса модель формирует сигнал!
     const EXTREME_BAR_MOVE_PCT = 4.5;
-    const liveBuyOk = !(liveSnap && lastMovePct < -EXTREME_BAR_MOVE_PCT);
+    const liveBuyOk = !(liveSnap && lastMovePct < -EXTREME_BAR_MOVE_PCT) && !buyBlockedByOverheat;
     const liveShortOk = !(liveSnap && lastMovePct > EXTREME_BAR_MOVE_PCT);
     // сигналы — только по бумагам из текущего состава индекса (исторические бумаги остаются в матрице рынка как контекст)
     const inIdx = !tk.inIndex || tk.inIndex[idx] === 1;
@@ -352,6 +375,7 @@ function buildPredictionRows(ds, p, idx, f, u, fitted, chosen, H, effMinEdge, au
       signal: inIdx && tk.liq[idx] >= LIQ_MIN && exp > symNeedL && liveBuyOk,
       ...(shortAllowed !== null ? { shortAllowed } : {}),
       ...(buyBlockedByDip ? { buyBlockedByDip: true } : {}),
+      ...(buyBlockedByOverheat ? { buyBlockedByOverheat } : {}),
       ...(inIdx ? {} : { inIndex: false }),
     };
     if (dir !== 'long') {
@@ -359,10 +383,9 @@ function buildPredictionRows(ds, p, idx, f, u, fitted, chosen, H, effMinEdge, au
       if (shortBlockedByBroker) row.shortBlockedByBroker = true;
       if (shortBlockedBySqueeze) row.shortBlockedBySqueeze = true;
     }
-    if (explain) {
-      const ex = explainAttention(fitted.attention, f, u, i);
+    if (explain && ex) {
       row.influences = ex.neighbors.map((x) => ({ symbol: ds.tokens[x.i].symbol, contribPct: round(x.contrib * f.sigma[i] * Math.sqrt(H) * 100, 3), closeness: round(f.cos[i][x.i], 2) }));
-      row.selfPct = round(ex.self * f.sigma[i] * Math.sqrt(H) * 100, 3);
+      row.selfPct = round(selfRaw * 100, 3);
     }
     return row;
   });