neuroalpha 0.5.17 → 0.5.19

package/server/brokers/index.js

@@ -8,7 +8,7 @@ import { getSettings, normalizeParams } from '../settings.js';
 import { latestBarTs } from '../data/moex.js';
 import { barsFromHours, BAR_INTERVAL, BAR_MS } from '../model/dataset.js';
 import { forecastNow } from '../model/forecast.js';
-import { TIER1_LIQUID_SYMBOLS, symbolEdgeMult } from '../model/edge.js';
+import { TIER1_LIQUID_SYMBOLS, symbolEdgeMult, isStockQuarantined, canEnterIntraday, shouldExitBeforeNight } from '../model/edge.js';
 import { liveDividendGuard } from '../model/dividends.js';
 import { MODELS } from '../model/models.js';
 import { blockingNews } from '../news/index.js';
@@ -294,7 +294,8 @@ function computeExecutionAudit(a) {
   // отсекаем старую историю автоследования (до последнего удержания комиссии автоследования)
   const lastFollowTs = Math.max(0, ...sorted.filter((o) => o.kind === 'fee' && /автослед/i.test(o.title || '')).map((o) => o.date));
   const algoOps = sorted.filter((o) => o.date > lastFollowTs);
-  const trades = algoOps.filter((o) => (o.kind === 'buy' || o.kind === 'sell') && o.qty > 0 && o.price > 0 && o.symbol && o.symbol !== 'LQDT');
+  const isCashFund = (sym) => sym === 'LQDT' || sym === 'TMON@' || sym === 'TMON' || sym === 'SBMM';
+  const trades = algoOps.filter((o) => (o.kind === 'buy' || o.kind === 'sell') && o.qty > 0 && o.price > 0 && o.symbol && !isCashFund(o.symbol));
   if (!trades.length) return null;
 
   let turnoverRub = 0;
@@ -313,7 +314,7 @@ function computeExecutionAudit(a) {
       }
     }
   }
-  const feesRub = algoOps.filter((o) => o.kind === 'fee').reduce((s, o) => s + Math.abs(o.paymentRub || 0), 0);
+  const feesRub = algoOps.filter((o) => o.kind === 'fee' && !isCashFund(o.symbol)).reduce((s, o) => s + Math.abs(o.paymentRub || 0), 0);
   const commPct = turnoverRub > 0 ? round((feesRub / turnoverRub) * 100, 3) : 0.04;
   const slipAllPct = (rubW1 + rubW2) > 0 ? round((slipW1 + slipW2) / (rubW1 + rubW2), 3) : null;
   const slipTier1Pct = rubW1 > 0 ? round(slipW1 / rubW1, 3) : null;
@@ -1484,8 +1485,8 @@ export async function freezeBrokerBaseline(id) {
 function sessionEdgeWarning(now = Date.now()) {
   const d = new Date(now + MSK);
   const mins = d.getUTCHours() * 60 + d.getUTCMinutes();
-  // утреннее открытие основной сессии 09:50–10:10 и закрытие дневной 18:35–18:55 МСК
-  if ((mins >= 9 * 60 + 50 && mins <= 10 * 60 + 10) || (mins >= 18 * 60 + 35 && mins <= 18 * 60 + 55)) {
+  // открытие утренней сессии 06:50–07:05, открытие основной сессии 09:50–10:10 и закрытие дневной 18:35–18:55 МСК
+  if ((mins >= 6 * 60 + 50 && mins <= 7 * 60 + 5) || (mins >= 9 * 60 + 50 && mins <= 10 * 60 + 10) || (mins >= 18 * 60 + 35 && mins <= 18 * 60 + 55)) {
     return 'Первые или последние 10 минут сессии (широкий спред в стакане)';
   }
   return null;
@@ -1556,12 +1557,15 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false } = {}) {
   const vipBoost = Boolean(plan.allowVipBoost);
   const rawDir = params.modelDirection || 'long';
   const dir = (marginAllowed && planAllowsShorts) ? rawDir : 'long';
-  // В реальном стакане брокера (где каждый вход-выход стоит 0.08% комиссии + спред) используем гистерезис удержания 0.58
-  // (около +0.145%), чтобы не закрывать открытую позицию преждевременно при положительном прогнозе +0.16%…+0.23%!
-  const exitRatio = autoAdapt ? 0.58 : Number(params.modelExitRatio ?? 0.5);
+  // Единые пороги удержания с эталонным симулятором (research.js): первые 65 минут — мягкий порог 0.35, затем плотный порог 0.95 (с учётом эшелона)
+  const exitRatio = autoAdapt ? 0.95 : Number(params.modelExitRatio ?? 0.5);
   const exitThresholdPct = round((fc.thresholdPct || 0) * exitRatio, 3);
-  const earlyExitThresholdPct = round((fc.thresholdPct || 0) * 0.25, 3);
+  const earlyExitThresholdPct = round((fc.thresholdPct || 0) * 0.35, 3);
   const nowTs = Date.now();
+  const effHorizon = autoAdapt ? 2.5 : params.modelHorizon;
+  const H = barsFromHours(effHorizon);
+  const stepBars = autoAdapt ? Math.max(3, Math.floor(H / 5)) : H;
+  const timeOk = !autoAdapt || canEnterIntraday(nowTs, H, BAR_INTERVAL);
   const entryTsMap = acc.entryTsBySymbol || {};
   const exitCooldownMap = acc.exitCooldownBySymbol || {};
   // Спред-фильтр реального стакана по эшелонам ликвидности: для 2–3 эшелона порог выше в TIER2_EDGE_MULT раз.
@@ -1574,12 +1578,12 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false } = {}) {
   const reqBuyEdgeOf = (sym) => round(Math.max(minBuyEdgePct * symbolEdgeMult(sym), 0.30), 3);
   const reqShortEdgeOf = (sym) => round(Math.max(minShortEdgePct * symbolEdgeMult(sym), 0.31), 3);
   const isInCooldown = (sym) => autoAdapt && exitCooldownMap[sym] && (nowTs - exitCooldownMap[sym] < 60 * 60000);
-  // Самообучение на истории реальных сделок счёта (адаптивный карантин убыточных бумаг, как в research.js):
-  // если за последние 14 дней по бумаге было >= 3 закрытых сделок на счёте и их суммарный итог отрицательный (< -1.0%),
-  // временно исключаем такую бумагу из новых входов, чтобы не наступать на одни и те же грабли в неликвиде!
+  // Самообучение на истории реальных сделок счёта (адаптивный карантин убыточных бумаг, единый с research.js):
+  // если за последние 15 торговых дней по бумаге накоплен убыток (< -1.2% за >= 2 сделки или одиночный пролив < -2.5%),
+  // временно исключаем такую бумагу из новых входов!
   const quarantined = new Set();
   if (autoAdapt && Array.isArray(acc.lastHistory?.operations)) {
-    const cutoffTs = nowTs - 14 * DAY;
+    const cutoffTs = nowTs - 21 * DAY;
     const recentOps = acc.lastHistory.operations
       .filter((op) => op.date >= cutoffTs && op.symbol && (op.kind === 'buy' || op.kind === 'sell' || op.kind === 'fee'))
       .sort((a, b) => a.date - b.date);
@@ -1595,7 +1599,8 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false } = {}) {
     }
     for (const [sym, st] of Object.entries(statBySym)) {
       const closedRounds = Math.min(st.buys, st.sells);
-      if (closedRounds >= 3 && st.buyRub > 10000 && (st.netRub / st.buyRub) < -0.009) {
+      const netPct = st.buyRub > 10000 ? (st.netRub / st.buyRub) : 0;
+      if (st.buyRub > 10000 && isStockQuarantined(closedRounds, netPct)) {
         quarantined.add(sym);
       }
     }
@@ -1636,10 +1641,10 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false } = {}) {
   // Дивидендный предохранитель (общие правила с бэктестом, server/model/dividends.js)
   const divGuardOf = (sym, px) => liveDividendGuard(sym, Number(px) || specs[sym]?.lastPrice || 0, nowTs);
   const divBlocked = [];
-  const buyCands = fc.rows.filter((r) => r.signal && r.expectedPct >= reqBuyEdgeOf(r.symbol) && !isInCooldown(r.symbol) && !quarantined.has(r.symbol) && !nb?.get(r.symbol)?.bad)
+  const buyCands = !timeOk ? [] : fc.rows.filter((r) => r.signal && r.expectedPct >= reqBuyEdgeOf(r.symbol) && !isInCooldown(r.symbol) && !quarantined.has(r.symbol) && !nb?.get(r.symbol)?.bad)
     .filter((r) => { const g = divGuardOf(r.symbol, r.price); if (g?.blockLong) { divBlocked.push(`${r.symbol} (отсечка ${g.exDate}, ${g.yieldPct}%)`); return false; } return true; })
     .sort((a, b) => b.expectedPct - a.expectedPct).slice(0, K);
-  const allShortSignals = rawDir !== 'long' ? fc.rows.filter((r) => r.shortSignal && r.expectedPct <= -reqShortEdgeOf(r.symbol) && !isInCooldown(r.symbol) && !quarantined.has(r.symbol) && !nb?.get(r.symbol)?.good)
+  const allShortSignals = (rawDir !== 'long' && timeOk) ? fc.rows.filter((r) => r.shortSignal && r.expectedPct <= -reqShortEdgeOf(r.symbol) && !isInCooldown(r.symbol) && !quarantined.has(r.symbol) && !nb?.get(r.symbol)?.good)
     .filter((r) => { const g = divGuardOf(r.symbol, r.price); if (g?.blockShort) { divBlocked.push(`${r.symbol} (отсечка ${g.exDate}, ${g.yieldPct}%)`); return false; } return true; })
     .sort((a, b) => a.expectedPct - b.expectedPct) : [];
   const nonShortableSkipped = [];
@@ -1688,51 +1693,58 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false } = {}) {
     const effEntryTs = Math.max(entryTsMap[sym] || 0, lastHistEntryTs);
     const heldMs = effEntryTs > 0 ? Math.max(0, nowTs - effEntryTs) : 0;
     // Как в эталонном симуляторе (research.js): первые 65 минут после открытия позиции действует мягкий порог удержания (0.35),
-    // чтобы не резать сделку от рыночного шума каждые 30 минут; затем включается плотный порог фиксации (0.95)
-    const curExitThr = (autoAdapt && heldMs <= 65 * 60000) ? earlyExitThresholdPct : exitThresholdPct;
+    // чтобы не резать сделку от рыночного шума каждые 30 минут; затем включается плотный порог фиксации (0.95) с учётом эшелона
+    const curExitThr = round(((autoAdapt && heldMs <= 65 * 60000) ? earlyExitThresholdPct : exitThresholdPct) * symbolEdgeMult(sym), 3);
+    const nightExit = !onlyEntries && autoAdapt && shouldExitBeforeNight(nowTs, effEntryTs, stepBars, BAR_INTERVAL);
     const curPx = Number(r.price || pos.price) || 0;
     const avgPx = Number(pos.avgPrice) > 0 ? Number(pos.avgPrice) : (Number(lastHistEntryOp?.price) || curPx);
     if (aQty > 0) {
       const lots = Math.floor(aQty / sp.lotSize);
       const curGainPct = avgPx > 0 ? ((curPx - avgPx) / avgPx) * 100 : 0;
-      const hitHardStopLoss = curGainPct <= -2.6;
+      const hitHardStopLoss = curGainPct <= -5.0;
       const keepByForecast = onlyEntries ? (r.liquid && r.expectedPct > -needPct) : (r.liquid && r.expectedPct > curExitThr);
       const dg = divGuardOf(sym, curPx);
       const divExit = Boolean(dg?.exitLong);
-      const keep = keepByForecast && !hitHardStopLoss && !divExit;
+      const keep = keepByForecast && !hitHardStopLoss && !divExit && !nightExit;
       if (lots >= 1 && !keep) {
         const limitPrice = sniperLimitPrice(curPx, -1, acc.limitOffsetPct, sp);
         const exitReason = hitHardStopLoss
           ? `Защитный стоп-лосс позиции (${round(curGainPct, 2)}%)`
           : divExit
             ? `Дивидендная отсечка ${dg.exDate} (дивиденд ${dg.yieldPct}%): закрытие покупки в последний день с правом, чтобы не терять 13% налога с дивиденда`
-            : `Выход из покупки: ожидание ${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}% ниже порога удержания +${curExitThr}%`;
+            : nightExit
+              ? 'Закрытие внутридневной позиции перед ночным клирингом (защита от утреннего гэпа)'
+              : `Выход из покупки: ожидание ${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}% ниже порога удержания +${curExitThr}%`;
         orders.push({
           symbol: sym, action: 'sell', lotSize: sp.lotSize, lots, shares: lots * sp.lotSize,
           refPrice: curPx, limitPrice, amountRub: round(lots * sp.lotSize * limitPrice, 2),
           reason: exitReason,
+          isStopLoss: hitHardStopLoss,
         });
         closing.add(sym);
       }
     } else if (aQty < 0) {
       const lots = Math.floor(Math.abs(aQty) / sp.lotSize);
       const curGainPct = avgPx > 0 ? ((avgPx - curPx) / avgPx) * 100 : 0;
-      const hitHardStopLoss = curGainPct <= -2.2;
+      const hitHardStopLoss = curGainPct <= -4.5;
       const keepByForecast = onlyEntries ? (dir !== 'long' && r.liquid && r.expectedPct < needPct) : (dir !== 'long' && r.liquid && r.expectedPct < -curExitThr);
       const dg = divGuardOf(sym, curPx);
       const divExit = Boolean(dg?.exitShort);
-      const keep = keepByForecast && !hitHardStopLoss && !divExit;
+      const keep = keepByForecast && !hitHardStopLoss && !divExit && !nightExit;
       if (lots >= 1 && !keep) {
         const limitPrice = sniperLimitPrice(curPx, 1, acc.limitOffsetPct, sp);
         const exitReason = hitHardStopLoss
           ? `Защитный стоп-лосс шорта от выноса вверх (${round(curGainPct, 2)}%)`
           : divExit
             ? `Дивидендная отсечка ${dg.exDate} (дивиденд ${dg.yieldPct}%): закрытие шорта в последний день с правом, чтобы брокер не списал компенсацию дивиденда`
-            : `Закрытие шорта: ожидание ${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}% выше порога удержания −${curExitThr}%`;
+            : nightExit
+              ? 'Закрытие короткой позиции перед ночным клирингом (защита от утреннего гэпа и платы за перенос)'
+              : `Закрытие шорта: ожидание ${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}% выше порога удержания −${curExitThr}%`;
         orders.push({
           symbol: sym, action: 'cover', lotSize: sp.lotSize, lots, shares: lots * sp.lotSize,
           refPrice: curPx, limitPrice, amountRub: round(lots * sp.lotSize * limitPrice, 2),
           reason: exitReason,
+          isStopLoss: hitHardStopLoss,
         });
         closing.add(sym);
       }
@@ -1957,21 +1969,28 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false } = {}) {
     }
   }
 
-  // При включённом «Свободные рубли в LQDT» на плановом шаге (!onlyEntries), если новых входов нет и нет открытых заявок,
-  // а свободных рублей выше резерва — размещаем излишек в фонд ликвидности LQDT, чтобы кэш приносил ставку денежного рынка (~16–18% годовых)
-  if (!onlyEntries && acc.cashSweep && acc.broker === 'tbank' && combinedNew.length === 0 && !activePendingOrders.length && !edgeWarn) {
-    const lqdtSp = specs.LQDT || { lotSize: 1, minStep: 0.001, decimals: 3 };
-    const lqdtPx = Number(heldMap.get('LQDT')?.price || lqdtSp.lastPrice || 0);
-    const reserveRub = Math.max(5000, round(budget * 0.03, 0));
-    const sweepRub = Math.min(availRub - reserveRub, (acc.lastSync?.cashRub || 0) - reserveRub);
-    if (lqdtPx > 0 && sweepRub >= 20000) {
-      const ord = calcLotOrder('LQDT', sweepRub, lqdtPx, 'buy', 0.02, { ...specs, LQDT: lqdtSp });
-      if (ord) {
-        availRub = Math.max(0, availRub - ord.amountRub);
-        orders.push({
-          ...ord,
-          reason: `Фонд денежного рынка LQDT: размещение свободных ${fmtRubSimple(ord.amountRub)} ₽ под дневную ставку ликвидности до появления сигнала`,
-        });
+  // При включённом «Свободные рубли в LQDT» на плановом шаге (!onlyEntries), если новых входов нет и нет открытых заявок:
+  // учитываем, что в Т-Банке сделка с LQDT облагается комиссией 0.04% на сторону (0.085% за круг со спредом), что окупается только за >= 2 дня удержания.
+  // Поэтому покупаем LQDT только перед выходными (пятница вечер после закрытия внутридневного окна входов) либо если на счёте не было сделок по акциям более 24 часов!
+  if (!onlyEntries && acc.cashSweep && acc.broker === 'tbank' && combinedNew.length === 0 && !activePendingOrders.length && !edgeWarn && !orders.length) {
+    const mskNow = new Date(nowTs + MSK);
+    const isFridayNight = mskNow.getUTCDay() === 5 && !timeOk;
+    const histOpsAll = Array.isArray(acc.lastHistory?.operations) ? acc.lastHistory.operations : [];
+    const hadStockTrade24h = histOpsAll.some((op) => (op.kind === 'buy' || op.kind === 'sell') && op.symbol && op.symbol !== 'LQDT' && op.symbol !== 'TMON@' && (nowTs - (op.date || 0) < DAY));
+    if (isFridayNight || !hadStockTrade24h) {
+      const lqdtSp = specs.LQDT || { lotSize: 1, minStep: 0.0001, decimals: 4 };
+      const lqdtPx = Number(heldMap.get('LQDT')?.price || lqdtSp.lastPrice || 0);
+      const reserveRub = Math.max(5000, round(budget * 0.03, 0));
+      const sweepRub = Math.min(availRub - reserveRub, (acc.lastSync?.cashRub || 0) - reserveRub);
+      if (lqdtPx > 0 && sweepRub >= 20000) {
+        const ord = calcLotOrder('LQDT', sweepRub, lqdtPx, 'buy', 0.02, { ...specs, LQDT: lqdtSp });
+        if (ord) {
+          availRub = Math.max(0, availRub - ord.amountRub);
+          orders.push({
+            ...ord,
+            reason: `Фонд денежного рынка LQDT: размещение свободных ${fmtRubSimple(ord.amountRub)} ₽ под многодневную ставку ликвидности до появления сигнала`,
+          });
+        }
       }
     }
   }
@@ -1989,7 +2008,9 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false } = {}) {
     planThrottleNote = 'Тариф «VIP» (лимиты по договору): активны покупки и шорты с повышенной концентрацией слота.';
   }
   if (!orders.length) {
-    if ((newBuys.length || newShorts.length) && availRub < 1500) {
+    if (!timeOk) {
+      diagNote = `На свече ${fc.bar} вечернее окно новых входов закрыто: до конца сессии осталось меньше горизонта прогноза (${effHorizon} ч) — внутридневные сделки не переносятся через ночь.`;
+    } else if ((newBuys.length || newShorts.length) && availRub < 1500) {
       const sigList = [...newBuys.map((r) => `${r.symbol} (+${r.expectedPct}%)`), ...newShorts.map((r) => `${r.symbol} (${r.expectedPct}%)`)].join(', ');
       const cashNow = round(acc.lastSync?.cashRub || 0, 0);
       diagNote = `У стратегии есть сигналы (${sigList}), но для открытия позиций не хватает свободных рублей (на счёте свободно ${fmtRubSimple(cashNow)} ₽, остальные средства размещены в других активах). Пополните счёт рублями или выберите счёт со свободным кэшем.`;
@@ -2002,9 +2023,14 @@ export async function prepareBrokerOrders(id, { onlyEntries = false } = {}) {
     } else if (!newBuys.length && !newShorts.length) {
       const noShortNote = nonShortableSkipped.length ? ` (пропущены немаржинальные бумаги, недоступные для шорта у брокера: ${nonShortableSkipped.map((r) => `${r.symbol} ${r.expectedPct}%`).join(', ')})` : '';
       const cdNote = cooldownSkipped.length ? ` Сигнал ${cooldownSkipped.map((r) => `${r.symbol} (${r.expectedPct > 0 ? '+' : ''}${r.expectedPct}%)`).join(', ')} временно пропущен: действует 60-минутная пауза после недавнего выхода из позиции, чтобы не платить повторную комиссию.` : '';
+      const buyThrT2 = round(minBuyEdgePct * symbolEdgeMult('__T2__'), 2);
+      const shortThrT2 = round(minShortEdgePct * symbolEdgeMult('__T2__'), 2);
+      const thrRangeStr = dir !== 'long'
+        ? `+${round(minBuyEdgePct, 2)}% / +${buyThrT2}% в покупку, −${round(minShortEdgePct, 2)}% / −${shortThrT2}% в шорт`
+        : `+${round(minBuyEdgePct, 2)}% (1-й эшелон) / +${buyThrT2}% (2–3-й эшелон)`;
       diagNote = cdNote
         ? `На свече ${fc.bar} новых входов нет.${cdNote}${noShortNote}`
-        : `На свече ${fc.bar} ни одна доступная бумага не превысила порог выгоды +${fc.thresholdPct}%${noShortNote}.`;
+        : `На свече ${fc.bar} ни одна доступная бумага не превысила индивидуальный порог выгоды (${thrRangeStr})${noShortNote}.`;
     }
   }
   if (divBlocked.length) {
@@ -2407,7 +2433,7 @@ export async function executeBrokerOrders(id, { _lockHeld = false } = {}) {
           hadExits = true;
           delete acc.entryTsBySymbol[ord.symbol];
           delete acc.peakPriceBySymbol[ord.symbol];
-          acc.exitCooldownBySymbol[ord.symbol] = execNowTs;
+          if (ord.isStopLoss) acc.exitCooldownBySymbol[ord.symbol] = execNowTs;
         }
       } catch (e) {
         // Брокер явно отклонил заявку — при повторе нужен новый ID. Сетевая ошибка или таймаут — ID сохраняется:
@@ -2633,7 +2659,7 @@ async function tickBrokerSchedule() {
   const nowMsk = new Date(Date.now() + MSK);
   const dow = nowMsk.getUTCDay();
   const mins = nowMsk.getUTCHours() * 60 + nowMsk.getUTCMinutes();
-  if (dow === 0 || dow === 6 || mins < 9 * 60 + 50 || mins > 23 * 60 + 55) return;
+  if (dow === 0 || dow === 6 || mins < 6 * 60 + 50 || mins > 23 * 60 + 55) return;
   schedulerBusy = true;
   try {
     const latest = await latestBarTs('IMOEX', BAR_INTERVAL).catch(() => null);
@@ -2711,8 +2737,8 @@ async function resumeBrokerAccountsOnBoot() {
 //   • перед любой закрывающей заявкой по бумаге её стоп-заявка снимается (closeBrokerStopBeforeExit);
 //   • внутренний защитный стоп по бумаге со стоп-заявкой у брокера не выставляется;
 //   • трогаются только стоп-заявки, выставленные самой программой (их ID хранятся в brokerStopBySymbol).
-const BROKER_STOP_LONG_PCT = 2.6;
-const BROKER_STOP_SHORT_PCT = 2.2;
+const BROKER_STOP_LONG_PCT = 5.0;
+const BROKER_STOP_SHORT_PCT = 4.5;
 const tbankBase = (acc) => (acc.sandbox ? 'https://sandbox-invest-public-api.tinkoff.ru/rest' : 'https://invest-public-api.tinkoff.ru/rest');
 const tbankHeaders = (acc) => ({ Authorization: `Bearer ${acc.token}`, 'Content-Type': 'application/json' });
 const qPrice = (v) => { const units = Math.trunc(v); return { units: String(units), nano: Math.round((v - units) * 1e9) }; };
@@ -2796,11 +2822,16 @@ async function reconcileBrokerStopsLocked(list, acc) {
   const base = tbankBase(acc);
   const headers = tbankHeaders(acc);
   const want = new Map();
+  const activeOrders = acc.lastSync?.activeOrders || [];
   for (const pos of acc.lastSync.positions || []) {
     const sym = pos.symbol;
+    if (!sym || pos.instrumentType === 'etf' || pos.instrumentType === 'bond' || sym === 'LQDT' || sym === 'TMON@' || sym === 'TMON' || sym === 'SBMM') continue;
     const sp = specs[sym];
-    if (!sym || !sp) continue;
+    if (!sp) continue;
     const aQty = algoQtyFor(acc, sym, Number(pos.qty) || 0);
+    if (!aQty) continue;
+    const wantCloseDir = aQty > 0 ? 'sell' : 'buy';
+    if (activeOrders.some((o) => o.symbol === sym && o.direction === wantCloseDir)) continue;
     const lots = Math.floor(Math.abs(aQty) / (sp.lotSize || 1));
     const avgPx = Number(pos.avgPrice) || 0;
     if (lots < 1 || avgPx <= 0) continue;
@@ -2869,7 +2900,7 @@ async function checkIntradayProfitLock(accId) {
   const nowMsk = new Date(Date.now() + MSK);
   const dow = nowMsk.getUTCDay();
   const mins = nowMsk.getUTCHours() * 60 + nowMsk.getUTCMinutes();
-  if (dow === 0 || dow === 6 || mins < 9 * 60 + 55 || mins > 23 * 60 + 48) return;
+  if (dow === 0 || dow === 6 || mins < 6 * 60 + 55 || mins > 23 * 60 + 48) return;
   if (acc.skipEdgeMinutes && sessionEdgeWarning()) return;
 
   const positions = acc.lastSync?.positions || [];
@@ -2895,7 +2926,7 @@ async function checkIntradayProfitLock(accId) {
   const lockOrders = [];
   for (const pos of positions) {
     const sym = pos.symbol;
-    if (!sym) continue;
+    if (!sym || pos.instrumentType === 'etf' || pos.instrumentType === 'bond' || sym === 'LQDT' || sym === 'TMON@' || sym === 'TMON' || sym === 'SBMM') continue;
     const aQty = algoQtyOf(sym, pos.qty);
     if (!aQty) continue;
     // позицию уже защищает стоп-заявка у брокера — внутренний стоп не дублируем
@@ -2916,7 +2947,7 @@ async function checkIntradayProfitLock(accId) {
       const lots = Math.floor(aQty / sp.lotSize);
       if (lots < 1) continue;
       const curGainPct = ((curPx - avgPx) / avgPx) * 100;
-      const hitHardStopLoss = curGainPct <= -2.6;
+      const hitHardStopLoss = curGainPct <= -BROKER_STOP_LONG_PCT;
       if (hitHardStopLoss) {
         const limitPrice = sniperLimitPrice(curPx, -1, acc.limitOffsetPct, sp);
         lockOrders.push({
@@ -2929,7 +2960,7 @@ async function checkIntradayProfitLock(accId) {
       const lots = Math.floor(Math.abs(aQty) / sp.lotSize);
       if (lots < 1) continue;
       const curGainPct = ((avgPx - curPx) / avgPx) * 100;
-      const hitHardStopLoss = curGainPct <= -2.2;
+      const hitHardStopLoss = curGainPct <= -BROKER_STOP_SHORT_PCT;
       if (hitHardStopLoss) {
         const limitPrice = sniperLimitPrice(curPx, 1, acc.limitOffsetPct, sp);
         lockOrders.push({

package/server/data/moex.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import { saveCandles, loadCandles, candleRange, kvGet, kvSet } from '../db.js';
 import { DAY, MSK } from '../util.js';
 
@@ -119,16 +119,17 @@ export async function ensureCandles(symbol, interval, fromTs, tillTs, { signal,
   const mskDate = new Date(now + MSK);
   const mskDow = mskDate.getUTCDay();
   const mskHour = mskDate.getUTCHours();
-  const isTradingHours = mskDow >= 1 && mskDow <= 5 && mskHour >= 9 && mskHour < 24;
-  const checkCooldownMs = isTradingHours ? 8 * 60000 : 4 * 3600000;
-  const dbIsAlreadyFresh = (now - range.max < 15 * 60000) || (!isTradingHours && now - range.max < 18 * 3600000);
+  const mskMins = mskHour * 60 + mskDate.getUTCMinutes();
+  const isTradingHours = mskDow >= 1 && mskDow <= 5 && mskMins >= 6 * 60 + 50 && mskHour < 24;
+  const checkCooldownMs = isTradingHours ? 4 * 60000 : 4 * 3600000;
+  const dbIsAlreadyFresh = (now - range.max < 10 * 60000) || (!isTradingHours && now - range.max < 18 * 3600000);
 
   if (!dbIsAlreadyFresh && range.max < Math.min(tillTs, now) - barMs(interval) && (now - lastCheck >= checkCooldownMs)) {
     // Записываем время проверки хвоста ВСЕГДА (даже если новых свечей у бумаги на бирже ещё не появилось),
     // чтобы не опрашивать MOEX ISS по всем 100 бумагам каждые 2 минуты!
     lastTailCheckAt.set(tailKey, now);
     kvSet(pKey, { v: 2, fromTs: Math.min(fromTs, probe?.v === 2 ? probe.fromTs : range.min), tailCheckedAt: now });
-    await fetchCandles(symbol, interval, tsToDate(range.max), tillTs < now ? tsToDate(tillTs) : null, {
+    await fetchCandles(symbol, interval, tsToDate(range.max), tillTs < now - DAY ? tsToDate(tillTs) : null, {
       signal,
       onBatch: (page) => saveCandles(symbol, interval, page),
     });

package/server/db.js

@@ -205,7 +205,7 @@ if (!db.prepare('SELECT id FROM users WHERE id = 1').get()) {
 } else {
   // Общеизвестный код привязки владельца заменяется на случайный (привязанные ранее чаты сохраняются)
   db.prepare("UPDATE users SET notify_code = ? WHERE id = 1 AND (notify_code IS NULL OR notify_code = '' OR UPPER(notify_code) = 'NA-OWNER1')").run(randomNotifyCode());
-  db.prepare(`UPDATE users SET plan = 'owner' WHERE id = 1 AND role = 'admin' AND plan IN ('free', 'pro')`).run();
+  db.prepare(`UPDATE users SET plan = 'owner', plan_until = 0 WHERE id = 1 AND role = 'admin' AND plan <> 'owner'`).run();
   db.prepare("UPDATE users SET name = 'Пользователь' WHERE id = 1 AND name = 'Владелец платформы'").run();
 }
 db.exec('CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS users_api_key ON users(api_key) WHERE api_key IS NOT NULL');

package/server/index.js

@@ -128,9 +128,9 @@ app.get('/admin', (req, res) => {
   return res.sendFile(path.join(ROOT, 'public', 'admin.html'));
 });
 app.get('/', (req, res, next) => {
-  // Неавторизованным гостям показывается лендинг со входом (витрина PaaS),
-  // а авторизованным пользователям открывается их изолированный облачный терминал (или витрина при ?landing=1)
-  if (!req.user || (process.env.CLOUD_MODE === '1' && req.query.landing === '1')) {
+  // На центральном сервере (IS_CENTRAL) у клиентов на главном домене работает витрина и Личный кабинет (с биллингом и переходом на их PaaS-машину),
+  // а локальный торговый терминал самого центра открывается только для администратора (или в dev/instance режиме)
+  if (!req.user || (process.env.CLOUD_MODE === '1' && req.query.landing === '1') || (IS_CENTRAL && (req.user.role !== 'admin' || req.query.payment_check === '1') && req.query.terminal !== '1')) {
     return res.sendFile(path.join(ROOT, 'public', 'landing.html'));
   }
   setAppCsp(res);