neuroalpha 0.5.12 → 0.5.14

package/deploy/docs/06-env-reference.md

@@ -0,0 +1,91 @@
+# Справочник переменных окружения
+
+Обозначения ролей: **C** — центр (`central`), **I** — облачная машина клиента (`instance`, `cloud`), **D** — `dev`, локальный запуск разработчика. В защищённой сборке для компьютера клиента режим, адрес центра и ключ центра вшиты, поэтому соответствующие переменные игнорируются (отмечено ✕).
+
+## 1. Режим и адреса
+
+| Переменная | Роли | По умолчанию | Назначение |
+|---|---|---|---|
+| `NEUROALPHA_ROLE` | все | `dev` (или `central` при `CLOUD_MODE=1`) | `central`, `instance` или `dev`. В сборке для компьютера ✕ |
+| `INSTANCE_KIND` | I | `cloud` | `cloud` или `desktop`. В сборке ✕ (всегда `desktop`) |
+| `CLOUD_MODE` | C | — | устаревший синоним `NEUROALPHA_ROLE=central` |
+| `CENTRAL_URL` | I | `https://neuroalpha.odant.org` | адрес центра для лицензий, входа и уведомлений. В сборке ✕ |
+| `CLOUD_URL` | I, D | `https://neuroalpha.odant.org` | адрес ИИ-прокси центра (провайдер «НейроАльфа Облако»). В сборке ✕ |
+| `CENTRAL_PUBLIC_URL` | C | адрес из запроса | публичный адрес центра, передаётся машинам при развёртывании |
+| `PORT` | все | `3000` | порт HTTP |
+| `HOST` | все | все интерфейсы; компьютер — `127.0.0.1` | адрес прослушивания |
+| `NEUROALPHA_DATA_DIR` | все | `./data`; в образах `/data`; компьютер — профиль пользователя | каталог базы и ключей |
+| `TRUST_PROXY` | D | — | `1`: брать IP клиента из `X-Forwarded-For` (в C и I включено всегда) |
+| `LOCAL_TRUST_LAN` | D | — | `1`: пускать без пароля и из локальной сети (небезопасно) |
+| `OPEN_BROWSER` | D | — | `1`: открыть браузер после запуска |
+
+## 2. Ключи и лицензии
+
+| Переменная | Роли | По умолчанию | Назначение |
+|---|---|---|---|
+| `MASTER_KEY` | все | файл `<data>/.master.key` | шифрование секретов в базе (токены брокеров, ботов, ключи ИИ) |
+| `LICENSE_SIGNING_KEY` | C | файл `<data>/.license-ed25519.pem` | закрытый ключ подписи лицензий (PEM, допускается `\n` в одной строке) |
+| `LICENSE_SIGNING_KEY_FILE` | C | — | путь к файлу закрытого ключа вместо переменной |
+| `LICENSE_TTL_HOURS` | C | `72` | срок действия лицензии без связи с центром (не меньше 1 ч) |
+| `LICENSE_PUBLIC_KEY` | I | — | открытый ключ центра (PEM). В сборке ✕ |
+| `LICENSE_PUBLIC_KEY_FILE` | I | — | путь к файлу открытого ключа |
+| `INSTANCE_ID` | I | — | ID машины (`naXXXXXX`). На компьютере берётся из файла активации |
+| `INSTANCE_KEY` | I | — | ключ машины `na_inst_…`. На компьютере — из файла активации |
+| `INSTANCE_URL` | I | `https://<INSTANCE_ID>.<INSTANCE_DOMAIN>` | адрес терминала в уведомлениях |
+| `BROKER_CA_FILE` | все | `config/certs/russian_trusted_root_ca.pem` | корневой сертификат НУЦ Минцифры для TLS к брокерам |
+
+## 3. Машины клиентов и развёртывание (центр)
+
+| Переменная | По умолчанию | Назначение |
+|---|---|---|
+| `PAAS_DRIVER` | `none` | `none` (вручную), `k8s`, `webhook` |
+| `PAAS_WEBHOOK_URL` | — | адрес PaaS для `webhook` |
+| `PAAS_WEBHOOK_SECRET` | — | ключ подписи HMAC-SHA256 (`X-NA-Signature`) |
+| `K8S_API_URL`, `K8S_TOKEN`, `K8S_CA_FILE` | сервисный аккаунт пода | доступ к API Kubernetes для `k8s` |
+| `INSTANCE_IMAGE` | `registry.odant.org/neuroalpha:latest` | образ облачной машины |
+| `INSTANCE_DOMAIN` | `odant.org` | домен поддоменов машин |
+| `INSTANCE_SCHEME` | `https` | схема адресов машин |
+| `INSTANCE_INGRESS_CLASS` | `nginx` | класс ingress |
+| `INSTANCE_INGRESS_NAMESPACE` | `ingress-nginx` | namespace ingress-контроллера для NetworkPolicy |
+| `INSTANCE_TLS_SECRET` | `odant-wildcard-tls` | Secret с wildcard-сертификатом в namespace машины |
+| `INSTANCE_STORAGE` | `5Gi` | размер тома машины |
+| `INSTANCE_STORAGE_CLASS` | класс по умолчанию | StorageClass тома |
+| `INSTANCE_OFFLINE_ALERT_MIN` | `10` | через сколько минут без связи оповещать администраторов (не меньше 3) |
+| `INSTANCE_ALERT_DESKTOP` | — | `1`: оповещать и о компьютерах клиентов |
+| `MAX_DESKTOP_INSTALLS` | `1` | сколько компьютеров можно активировать на одного клиента |
+| `DESKTOP_DOWNLOAD_WINDOWS`, `DESKTOP_DOWNLOAD_LINUX` | — | ссылки на скачивание в кабинете VIP |
+| `DESKTOP_DOCKER_IMAGE` | — | образ для команды `docker run` в кабинете |
+| `DESKTOP_LATEST_VERSION`, `DESKTOP_DOWNLOAD_URL` | — | сведения о новой версии для установок на компьютер |
+
+## 4. Модель ИИ
+
+| Переменная | По умолчанию | Назначение |
+|---|---|---|
+| `LLM_PROVIDER` | `openai` | `openai`, `anthropic`, `none` |
+| `LLM_BASE_URL`, `LLM_MODEL` | — | адрес и модель апстрима |
+| `LLM_API_KEY` / `LLM_API_KEY_FILE` | — | ключ доступа или путь к файлу с ключом |
+| `LLM_REASONING_EFFORT` | `low` | уровень рассуждений |
+| `LLM_MAX_TOKENS` | `4000` | ограничение ответа |
+| `LLM_TIMEOUT_MS` | `90000` | тайм-аут запроса |
+| `GIGACHAT_KEY`, `GIGACHAT_CA_FILE` | — | ключ GigaChat и сертификат НУЦ |
+
+## 5. Боты, оплата, прочее (центр)
+
+| Переменная | Назначение |
+|---|---|
+| `TELEGRAM_BOT_TOKEN`, `TELEGRAM_BOT_NAME` | бот Telegram (можно задать в админке) |
+| `MAX_BOT_TOKEN`, `MAX_BOT_NAME` | бот MAX (можно задать в админке) |
+| `MAX_WEBHOOK_SECRET` | включает вебхук MAX с проверкой секрета (без него вебхук выключен) |
+| `YOOKASSA_SHOP_ID`, `YOOKASSA_SECRET_KEY` | ЮKassa (можно задать в админке) |
+| `YOOKASSA_RECEIPT` | `1`: отправлять чек 54-ФЗ |
+| `YOOKASSA_VAT_CODE` | код НДС в чеке, по умолчанию `1` |
+| `NEUROALPHA_API_KEY` | D: активировать локальную лицензию по ключу подписки при запуске |
+| `LOCAL_STRICT_LICENSE` | D: без лицензии — тариф «Без подписки» вместо «Хозяина» |
+| `DIVIDENDS_MODE` | служебная: `raw` — без дивидендной коррекции котировок (для сравнений) |
+
+## 6. Сборка
+
+| Переменная | Назначение |
+|---|---|
+| `PDF_BROWSER` | путь к Edge/Chrome для `node scripts/build-docs.mjs` |
+| `ADMIN_PASS` | пароль для `scripts/set-admin-password.mjs` |

package/deploy/docs/07-stress-test.md

@@ -0,0 +1,253 @@
+# Стресс-тест стратегии: результаты от 22.10.2026
+
+Стресс-тест проверяет ту же стратегию с теми же правилами решений, но с реалистичным исполнением. Прогон выполнен на копии рабочей базы с зафиксированными настройками:
+
+- окно обучения 90 дней, история 1000 дней;
+- торговля в обе стороны («Лонг и шорт»), автоадаптация включена;
+- издержки в отчёте: комиссия 0,04% + проскальзывание 0,01% на сторону;
+- плата за заём при шорте 20% годовых.
+
+Период проверки: 25.01.2024 — 22.10.2026, около 2,75 года, 5355 сделок. Рынок (индекс МосБиржи) за период: **−23,1%**; за 12 месяцев −7,8%; за 6 месяцев −12,3%.
+
+## 1. Результаты
+
+| Сценарий | Итог | Годовых | PF | Просадка | Ср. сделка | 12 мес. | 6 мес. |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| **Как в основном отчёте** | +9064% | **+419,8%** | 1,32 | −20,9% | +0,162% | +400,6% | +217,3% |
+| Издержки 0,15% на сторону | −72,8% | −37,9% | 0,93 | −85,2% | −0,034% | −44,9% | −19,0% |
+| Вход внутри следующей свечи | +2279% | +217,8% | 1,20 | −28,1% | +0,118% | +147,8% | +64,9% |
+| Вход на свечу позже (`open[t+2]`) | +585% | +101,8% | 1,10 | −43,2% | +0,075% | +39,4% | −5,6% |
+| Только свечи со сделками | +9232% | +423,2% | 1,32 | −20,9% | +0,163% | +395,2% | +214,0% |
+| ≤ 5% оборота свечи и целые лоты | +352% | +73,3% | 1,16 | −29,4% | +0,152% | +39,0% | +13,0% |
+| Шорт только разрешённых бумаг | +3834% | +281,8% | 1,27 | −19,0% | +0,136% | +265,2% | +144,3% |
+| **Как живой контур**, издержки 0,05% | +183% | **+46,2%** | 1,12 | −30,1% | +0,091% | +21,0% | −3,2% |
+| **Как живой контур**, издержки 0,10% | −44,6% | **−19,4%** | 0,95 | −61,0% | −0,003% | −28,0% | −27,8% |
+| Всё строго (`t+2`), издержки 0,05% | +14,1% | +4,9% | 1,01 | −40,2% | +0,048% | −18,8% | −25,8% |
+| Всё строго, издержки 0,15% | −97,4% | −73,7% | 0,74 | −97,6% | −0,138% | −81,3% | −72,3% |
+| Всё строго, издержки 0,25% | −99,9% | −92,3% | 0,52 | −99,9% | −0,328% | −90,3% | −72,0% |
+
+Сценарий «как живой контур»: вход и выход по средней цене следующей свечи (живые цены брокера), только свечи со сделками, позиция не больше 5% оборота свечи, целые лоты, шорт только разрешённых Т-Банком бумаг.
+
+**Порог безубыточности** — издержки на сторону, при которых итог за период равен нулю:
+
+| Исполнение | Порог |
+|---|---|
+| как в основном отчёте | 0,128% |
+| как живой контур | **0,085%** |
+| строгое (`t+2`) | 0,054% |
+
+## 2. Выводы
+
+1. **Цифра «≈420% годовых» воспроизводится, но только при допущениях основного отчёта:** сделка по цене открытия следующей свечи, издержки 0,05% на сторону, неограниченная ликвидность и сложный процент без ограничения объёма.
+2. **Основная часть доходности приходится на первые минуты после сигнала.** Если сместить вход внутрь следующей свечи, остаётся +218% годовых; если на свечу позже, +102%. Сигнал быстро «протухает», поэтому критична скорость исполнения.
+3. **Ёмкость стратегии ограничена.** Ограничение «не больше 5% оборота свечи» снижает результат до +73% годовых: сложный процент упирается в ликвидность бумаг второго и третьего эшелона.
+4. **Признак «свеча без сделок» на результат не влияет.** Подозрение ревью о входе по несуществующей цене не подтвердилось.
+5. **Решающий фактор — реальные издержки.** При исполнении, близком к живому контуру, стратегия в плюсе только до 0,085% на сторону:
+   - при 0,05% — +46% годовых при падении рынка на 23%;
+   - при 0,10% — убыток.
+
+   Средняя сделка зарабатывает около 0,09% до издержек, поэтому каждая сотая процента комиссии и проскальзывания критична.
+6. **Последние 6 месяцев даже в сценарии «как живой контур» около нуля (−3%)**, а за 12 месяцев +21%. Это не отложенная выборка: константы стратегии подбирались на этой истории.
+
+## 3. Что это значит для продукта
+
+- **Обещания «>400% годовых» и потолки доходности тарифов (60/120/240%) не подтверждаются** реалистичной проверкой. Их нужно убрать с лендинга, из тарифов и из ответов Стратега. Это требование и закона «О рекламе» (ст. 28).
+- Реалистичный ориентир при издержках не выше 0,05% на сторону и исполнении внутри следующей свечи — **десятки процентов годовых с просадками до 30%**, без гарантий.
+- Нужен тариф брокера с минимальной комиссией («Трейдер» / «Премиум» у Т-Банка: 0,04–0,05%) и лимитные заявки на 1 шаг цены (уже реализовано), иначе стратегия убыточна.
+
+## 4. Рекомендации
+
+1. **Измерить реальные издержки на живом счёте:** комиссию и проскальзывание по фактическим сделкам относительно цены сигнала. Это главный неизвестный параметр. При реальных издержках выше 0,085% на сторону торговлю нужно остановить.
+2. **Сократить частоту сделок:** поднять порог входа так, чтобы ожидаемое движение покрывало реальные издержки с запасом. Стресс-тест встроен в каждое исследование, эффект будет виден сразу.
+3. **Ограничить сделки бумагами первого эшелона** или жёстко лимитировать объём от оборота: ёмкость стратегии во втором и третьем эшелоне мала.
+4. **Зафиксировать версию стратегии и вести честный учёт** живых результатов с даты фиксации. Только это даёт настоящую отложенную выборку.
+5. **Исправить ошибку выжившего:** загрузить исторический состав индекса широкого рынка на каждую дату (ISS МосБиржи публикует его) и отбирать бумаги только по данным до даты прогноза.
+
+## 5. Реальные издержки на счёте Т-Банка (фактические сделки)
+
+До 28.01.2026 счёт работал как **счёт автоследования Т-Банка**: в истории есть удержания «за управление» и «за результат», то есть сделки того периода совершал не алгоритм НейроАльфы. После этой даты по счёту прошло 111 сделок, закрыто 50 позиций, почти все в октябре 2026.
+
+| Показатель | Факт |
+|---|---|
+| Комиссия брокера | **0,041%** на сторону |
+| Цена исполнения против цены в момент сигнала (закрытие предыдущей свечи) | медиана **+0,030%**, средневзвешенно **+0,076%** не в пользу клиента |
+| Цена исполнения против средней цены свечи сделки | +0,040% |
+| Итог закрытых позиций до комиссий | −45 ₽ (PF 1,00) |
+| После комиссий | −2 957 ₽ |
+
+**Реальные издержки — около 0,07–0,12% на сторону.** При прежнем пороге порог безубыточности (0,085%) находится внутри этого диапазона, поэтому живой счёт и работал около нуля до комиссий. Тест и практика согласуются. Выборка мала (50 позиций), выводы предварительные.
+
+## 6. Порог входа под реальные издержки (принято)
+
+Перебор множителя порога входа: исполнение как в живом контуре, издержки 0,09% на сторону.
+
+| Множитель | Вход от | Годовых | PF | Просадка | Сделок | 12 мес. | 6 мес. |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| ×1 (было) | 0,25% | −5,8% | 0,98 | −47% | 5194 | −17,8% | −23,9% |
+| ×1,5 | 0,375% | +5,5% | 1,03 | −42% | 1697 | −5,8% | −17,3% |
+| **×2 (принято)** | **0,50%** | **+19,9%** | **1,24** | −29% | 662 | +18,6% | −6,3% |
+| ×2,5 | 0,625% | +16,4% | 1,38 | −28% | 312 | +8,8% | −6,0% |
+| ×3 | 0,75% | +9,7% | 1,46 | −23% | 156 | +11,0% | −5,7% |
+| ×4 | 1,0% | +4,7% | 2,47 | −5,6% | 47 | +11,2% | +8,6% |
+
+Множитель **×2** закреплён в коде (`server/model/edge.js`) и действует одинаково в бэктесте и в живом контуре. Порог выхода масштабируется вместе с ним. Соседние значения (×1,5–×3) тоже прибыльны, то есть выбор не держится на одной случайной точке. Но множитель подобран на той же истории.
+
+Стратегия с порогом ×2 (полный стресс-тест):
+
+| Сценарий | Годовых | PF | Просадка | 12 мес. | 6 мес. |
+|---|---|---|---|---|---|
+| Как в основном отчёте | +67,2% | 1,39 | −35,6% | +29,7% | +6,4% |
+| **Как живой контур, издержки 0,05%** | **+30,0%** | 1,37 | −27,6% | +28,5% | −0,1% |
+| **Как живой контур, издержки 0,10%** | **+17,5%** | 1,21 | −29,8% | +16,3% | −7,7% |
+| Строгое исполнение (`t+2`), 0,05% | +12,7% | 1,15 | −28,4% | +11,2% | −15,3% |
+| Строгое исполнение, 0,15% | −11,7% | 0,88 | −41,3% | −17,8% | −33,3% |
+
+Порог безубыточности по издержкам на сторону вырос: при исполнении как в живом контуре **с 0,085% до 0,175%**, при строгом — с 0,054% до 0,101%. Запас над реальными издержками примерно двукратный.
+
+## 7. Изменения в продукте
+
+- Удалены обещания доходности («>400% годовых», «до 60/120/240% годовых») с лендинга, из оферты, правил, тарифов, справки и инструкции Стратега. Стратегу запрещено обещать доходность.
+- Удалён «дроссель» размера позиций по потолку доходности тарифа. Тарифы различаются только возможностями: счета, лимиты, шорты, установка на компьютер.
+- Витрина на лендинге показывает реалистичную оценку стресс-теста (живое исполнение, издержки 0,10%) с предупреждением о рисках вместо модельной доходности. Убраны ярлык «Live» у статичного примера и подстановка «−22,3%» вместо отсутствующих данных.
+
+## 8. Меры для реального повышения доходности (внедрено 23.10.2026)
+
+Проверка по фактическим сделкам счёта Т-Банка и симуляции показала три главных резерва:
+
+1. **Разница издержек между эшелонами.** По бумаге 1-го эшелона (`SBER`, `T`, `GAZP`, `LKOH`, `TRMK`) фактическое отклонение цены исполнения от цены сигнала составило **0,004–0,025%**, а по 2–3-му эшелону (`NKHP`, `CBOM`, `SMLT`, `PHOR`) — **0,12–0,34%**. Введена двухступенчатая шкала порогов (`server/model/edge.js`): `ENTRY_EDGE_MULT = 1.65` (вход от `0,413%` для 1-го эшелона) и дополнительный множитель `TIER2_EDGE_MULT = 1.20` для 2–3-го эшелона (вход от `0,495%`).
+2. **Равный ансамбль «Внимание через карту + Своя инерция» (50% / 50%).** При высоком пороге чистая инерция давала более высокий PF на хвосте распределения, а внимание точнее учитывало переток между соседями. Объединение обоих прогнозов с равным весом `50/50` внутри модели «Внимание через карту» (`server/model/models.js`) повысило ранговую точность `IC` с `0,0996` до **`0,1010`**, а реалистичный итог «Внимания» вывел её на 1-е место среди всех моделей (`+110,1%`, PF `1,34` против `+69,8%`, PF `1,24` у чистой инерции).
+3. **Пассивные лимитные заявки по живому стакану и размещение свободного кэша в LQDT.**
+   - При высоком пороге капитал ~95% времени свободен от сделок. В настройки счёта Т-Банка добавлен переключатель **«Свободные рубли в фонд денежного рынка LQDT»** (`cashSweep`): когда сигналов нет, свободные рубли сверх 3%-го резерва размещаются в паи `LQDT`, а при появлении сигнала нужное число паёв автоматически продаётся перед покупкой акций.
+   - Перед отправкой заявки в Т-Банк запрашивается живой стакан `GetOrderBook (depth=1)`: если спред разъехался шире допустимого порога — вход отклоняется; иначе лимитная цена ставится внутри спреда (не хуже середины спреда), без переплаты за пересечение стакана.
+
+Итоговые показатели ядра с равным ансамблем `50/50` (период `25.01.2024 — 23.10.2026`, индекс МосБиржи `−22,9%`):
+
+| Сценарий | Итог за период | Годовых (CAGR) | PF | Просадка | 12 мес. | 6 мес. |
+|---|---|---|---|---|---|---|
+| Как в основном отчёте (0,05%) | +425,3% | +83,1% | 1,39 | −49,5% | +64,6% | −5,2% |
+| **Как живой контур, издержки 0,05%** | **+176,6%** | **+44,9%** | **1,49** | −29,6% | +57,2% | −1,1% |
+| **Как живой контур, издержки 0,10%** | **+111,1%** | **+31,3%** | **1,34** | −30,1% | +43,3% | −8,0% |
+| **Живой контур + эшелоны + кэш в LQDT (16%/год)** | **+209,4%** | **+50,9%** | **1,32** | −29,7% | **+66,0%** | **+0,8%** |
+| Строгое исполнение (`t+2`), 0,05% | +79,6% | +23,8% | 1,25 | −26,1% | +25,2% | −11,0% |
+| Строгое исполнение (`t+2`), 0,15% | −9,3% | −3,5% | 0,97 | −40,2% | −9,3% | −30,7% |
+
+Порог безубыточности по издержкам на сторону:
+- в сценарии «как живой контур» — **0,229% на сторону** (было `0,085%` в `v0.4.2` и `0,175%` в `v0.5.0`);
+- при строгом исполнении с задержкой `open[t+2]` — **0,138% на сторону** (было `0,054%` в `v0.4.2` и `0,101%` в `v0.5.0`).
+
+## 9. Раздельная проверка In-Sample (70%) и Out-of-Sample (30%)
+
+Проверка разделена на две непересекающиеся части при живом исполнении и реальных издержках `0,09%` на сторону:
+- **In-Sample (первые 70% истории, до 22.01.2026)** — участок обучения и отбора;
+- **Out-of-Sample (последние 30% истории, с 22.01.2026 по 22.10.2026)** — контрольный участок 2026 года.
+
+| Модель и порог | In-Sample (до 22.01.2026) | Контрольный участок OOS (с 22.01.2026) | Весь период |
+|---|---|---|---|
+| Чистое «Внимание» (`×1,65 / ×1,20`) | +52,4% (PF 1,28) | −32,3% (PF 0,65) | +3,1% (PF 1,01) |
+| Чистая «Своя инерция» (`×1,65 / ×1,20`) | +66,6% (PF 1,43) | +9,9% (PF 1,11) | +83,0% (PF 1,27) |
+| Адаптивный вес по окну обучения (`×1,65 / ×1,20`) | +76,0% (PF 1,47) | −3,2% (PF 0,96, DD 26,1%) | +70,4% (PF 1,23) |
+| Адаптивный вес по окну обучения (`×2,00 / ×1,20`) | +92,2% (PF 2,02) | +7,7% (PF 1,17, DD 26,0%) | +107,0% (PF 1,61) |
+| **Равный ансамбль 50/50 (`×1,65 / ×1,20`)** | **+90,9% (PF 1,59, DD 14,4%)** | **+16,7% (PF 1,18, DD 29,9%, 190 сд.)** | **+122,8% (PF 1,37)** |
+| Равный ансамбль 50/50 (`×1,80 / ×1,20`) | +69,5% (PF 1,63, DD 17,5%) | +19,5% (PF 1,26, DD 32,3%, 134 сд.) | +102,5% (PF 1,43) |
+| Равный ансамбль 50/50 (`×2,00 / ×1,20`) | +99,5% (PF 2,43, DD 10,2%) | +8,4% (PF 1,16, DD 30,7%, 92 сд.) | +116,3% (PF 1,67) |
+
+**Важная оговорка по методологии:** переход от чистого «Внимания» к ансамблю с инерцией и сама двухступенчатая шкала порогов делались уже после просмотра результатов 2026 года. Вариант с полностью слепым подбором веса внутри каждого 90-дневного окна обучения дал на участке 2026 года от `−3,2%` (при `×1,65`) до `+7,7%` (при `×2,0`). Поэтому цифры `+16,7%` на 2026 годе и `+31% … +51%` годовых в таблице выше являются верхней (оптимистичной) оценкой, а единственной строгой проверкой без заглядывания в будущее служит живой счёт начиная с фиксации `v0.5.3`.
+
+## 10. Дивиденды, займ для шортов, защита фьючерсом и налоги (v0.5.4)
+
+**Ошибка в данных о дивидендах (исправлена).** У привилегированных акций (`SBERP`, `SNGSP`, `TATNP`, `BANEP`, `LSNGP`, `NKNCP`, `RTKMP`) список дивидендов был пустым: источник публикует их на странице обыкновенной акции. Из‑за этого дивидендный гэп префов (у `SBERP` — 13,4%, у `SNGSP` в 2025 году — 16,3%) в бэктесте выглядел как обычное движение цены. После исправления учтено 237 дивидендов вместо 208. Итог «как живой контур, 0,10%» почти не изменился (+31,3% → +31,1% годовых), но обучение и проверка теперь идут на корректных ценах.
+
+**Дивидендный предохранитель (`server/model/dividends.js`, одинаково в бэктесте и в живой торговле):**
+- за 1–2 торговых дня до экс-даты — не открываем шорт;
+- в последний день с правом на дивиденд — закрываем шорты стратегии (дивиденд ≥ 0,3%) и покупки (дивиденд ≥ 1%), новые покупки не открываем.
+
+На истории эффект небольшой (+0,2 п. п. годовых): сделки короткие и почти никогда не попадали на отсечку. Предохранитель нужен прежде всего на живом счёте: шорт через отсечку `SBERP` стоил бы списания компенсации 13,4% от позиции.
+
+**Займ бумаг для шортов.** Плата за займ (20% годовых от позиции на время удержания) обошлась в **0,65–0,8% стартового капитала в год**. Перевод шортов на фьючерсы на акции этого не окупит — не делаем.
+
+**Защита от движения рынка фьючерсом на индекс.** Проверка по реальным ценам вечного фьючерса `IMOEXF`:
+
+| Сценарий (живой контур, 0,10%) | Годовых | PF | Просадка | 12 мес. | 6 мес. |
+|---|---|---|---|---|---|
+| Без защиты | +31,1% | 1,33 | −29,9% | +41,1% | −9,4% |
+| Защита по значению индекса | +48,1% | 1,30 | −27,5% | +57,0% | +2,1% |
+| **Защита по реальным ценам IMOEXF** | +35,9% | 1,28 | **−34,4%** | +33,0% | −13,8% |
+
+Почти половина «выгоды» по значению индекса была искусственной: 10-минутный расчёт индекса запаздывает относительно фьючерса. На реальных ценах фьючерса защита не снижает просадку, а увеличивает её, и ухудшает результат за 12 и 6 месяцев. Средняя чистая бета портфеля и так около нуля (−0,9% капитала), поэтому защищать почти нечего. **Защита фьючерсом в живую торговлю не внедряется**, сценарий оставлен в стресс-тесте для прозрачности.
+
+**Налоги.** В таблицу стресс-теста добавлена колонка «после НДФЛ» — грубая оценка с налогом 13% с годовой прибыли. Для «живого контура, 0,10%» это **+27,1% годовых** вместо +31,1%.
+
+## 11. Больше сделок того же качества и фильтр согласия моделей (v0.5.5)
+
+По протоколу «сначала диагностика, затем проверка трёх заранее зафиксированных гипотез на In-Sample 70% и Out-of-Sample 30%» проверены три изменения без подбора числовых параметров:
+
+1. **Убрать относительный отсев кандидатов (`filterDynamicTopK`).** Раньше 2–4-й кандидаты отбрасывались, если их сигнал был меньше `62% / 78%` от 1-го лидера — даже когда они сами уверенно превышали абсолютный порог выгоды, а 95% капитала лежало без дела.
+2. **Согласие моделей (`Внимание` и `Инерция` одного знака).** В редких случаях (`~1,2%` сделок), когда чистое внимание к соседям и собственная инерция смотрят в противоположные стороны, сигнал ослабляется вдвое (`×0,5`), чтобы не открывать сделку на конфликте моделей. Диагностика показала, что такие спорные сделки были убыточны (`PF 0,05`, средняя сделка `−0,289%`).
+3. **Удержание до полного горизонта `H = 2,5 ч` по мягкому порогу** (проверено и **отклонено**: улучшает `In-Sample`, но ухудшает контрольный участок `OOS` с `+14,2%` до `+12,0%`).
+
+Результаты на живом исполнении с реальными издержками по эшелонам (`0,065% / 0,125%`):
+
+| Вариант | In-Sample (до 22.01.2026) | Контрольный участок OOS (с 22.01.2026) | Полный период |
+|---|---|---|---|
+| База (`v0.5.4`) | `+82,6%` (PF `1,54`, 339 сд., ср. `+0,399%`) | `+14,2%` (PF `1,15`, 188 сд., ср. `−0,012%`) | `+108,6%` (PF `1,33`, 527 сд., ср. `+0,253%`) |
+| 1. Без относительного отсева (`noRelDrop`) | `+87,6%` (PF `1,57`, 371 сд.) | `+15,2%` (PF `1,17`, 190 сд.) | `+116,1%` (PF `1,36`, 561 сд.) |
+| 2. Согласие обеих моделей | `+83,7%` (PF `1,54`, 324 сд., ср. `+0,428%`) | `+14,3%` (PF `1,15`, 186 сд.) | `+110,0%` (PF `1,34`, 510 сд., ср. `+0,270%`) |
+| 3. Мягкое удержание до `H = 2,5 ч` *(отклонено)* | `+114,5%` (PF `1,66`) | `+12,0%` *(хуже базы)* | `+140,2%` |
+| **Принято в `v0.5.5`: 1 + 2 (без отсева + согласие моделей)** | **`+88,1%` (PF `1,58`, 356 сд.)** | **`+15,3%` (PF `1,17`, 188 сд., ср. `+0,005%`)** | **`+118,1%` (PF `1,36`, 559 сд., ср. `+0,261%`)** |
+
+Итог полного стресс-теста `v0.5.5`:
+- **Сравнение моделей при реалистичном исполнении:** «Внимание через карту» — `IC = 0,1009`, **`+118,1%`** (`PF 1,36`) против `+101,0%` (`PF 1,34`) у чистой инерции;
+- **Как живой контур, издержки `0,05%`:** **`+183,8%`** (`+46,3%` годовых, `PF 1,51`, просадка `29,4%`, 559 сделок);
+- **Как живой контур, издержки `0,10%`:** **`+119,0%`** (`+33,1%` годовых / `+28,8%` после НДФЛ, `PF 1,36`, просадка `30,2%`);
+- **Живой контур + эшелоны + кэш в LQDT (`16%`/год):** **`+218,5%`** (`+52,5%` годовых / `+45,7%` после НДФЛ, `PF 1,33`, 12м **`+64,2%`**);
+- **Порог безубыточности по издержкам на сторону:** вырос с `0,229%` до **`0,237%`** (живой контур) и с `0,138%` до **`0,142%`** (`open[t+2]`).
+
+## 12. Вечерняя сессия и макро-признаки (v0.5.6 → v0.5.7)
+
+Две заранее заданные проверки по тому же протоколу: первые 70% истории и контрольные последние 30%, живое исполнение, издержки по эшелонам.
+
+| Вариант | Первые 70% | Последние 30% (контроль) | Весь период |
+|---|---|---|---|
+| **Без вечернего правила, без макро (принято)** | **+89,4%** (PF 1,59) | **+15,2%** (PF 1,17) | **+118,1%**, просадка 30,3% |
+| Вечером порог ×1,25 | +86,8% (PF 1,67) | +13,9% (PF 1,17) | +112,7% |
+| Вечером новые входы запрещены | +77,4% (PF 1,72) | +13,2% (PF 1,17) | +100,8% |
+| Макро-признаки (нефть, юань, доллар, золото, облигации) | +101,6% (PF 1,68) | +5,6% (PF 1,06) | +113,0%, просадка 37,9% |
+
+- **Макро-признаки не включаются:** лучше на первой части истории, втрое хуже на контрольной, просадка растёт до 38% — признак подгонки.
+- **Вечернее ужесточение порога убрано из живой торговли.** До этой версии на счёте после 19:00 МСК порог входа повышался в 1,25 раза, а в бэктесте такого правила не было. Проверка показала, что оба вечерних фильтра уменьшают итог на обеих частях истории, хотя отдельные вечерние сделки в среднем убыточны. Теперь правила счёта и бэктеста совпадают.
+- **Опережение фьючерса на индекс как признак не проверялось:** модель прогнозирует движение акции относительно рынка, а фьючерс опережает в основном сам рынок — эту часть прогноз и так вычитает.
+
+## 13. Исправлена ошибка выжившего (v0.5.8)
+
+**Что было не так.** Набор бумаг брался из сегодняшнего состава индекса МосБиржи широкого рынка, а бумаги с торгами меньше 60% периода отбрасывались. На истории модель торговала только теми компаниями, которые дожили до сегодняшнего дня и остались в индексе — то есть заранее «знала», кто выживет.
+
+**Что сделано.**
+- Состав индекса берётся с МосБиржи на середину каждого месяца за весь период и кэшируется (`server/model/vocab.js`).
+- Набор бумаг — все бумаги, входившие в индекс хотя бы раз за период: 131 вместо ~99.
+- Для каждой свечи отмечается, входила ли бумага в индекс на эту дату (`tk.inIndex`). Новые позиции открываются только по таким бумагам — и в бэктесте, и в живом прогнозе. Выбывшие бумаги остаются в матрице рынка как контекст, но в таблице прогноза не показываются.
+- Отсев по покрытию торгов снижен с 60% до 15% периода: раньше он сам выбрасывал бумаги, вышедшие на биржу позже или ушедшие с неё.
+
+**Результат (период 25.01.2024 — 23.10.2026):**
+
+| Сценарий | До исправления | После исправления |
+|---|---|---|
+| Как живой контур, 0,05% | +183,8% (+46,3% годовых, PF 1,51, просадка 29,4%) | +154,8% (+40,6% годовых, PF 1,36, просадка 33,3%) |
+| **Как живой контур, 0,10%** | +119,0% (+33,1% годовых, PF 1,36, просадка 30,2%) | **+93,6% (+27,2% годовых, после НДФЛ +23,7%, PF 1,24, просадка 36,6%)** |
+| Живой контур + эшелоны + LQDT | +218,5% (+52,5% годовых) | +191,6% (+47,7% годовых, просадка 29,5%) |
+| Последние 12 мес. (живой контур, 0,10%) | +42,2% | **+12,3%** |
+| Последние 6 мес. (живой контур, 0,10%) | −8,6% | −12,5% |
+| Строгое исполнение (`t+2`), 0,05% | +87,8% | +32,8% |
+| Порог безубыточности, живой контур | 0,237% на сторону | **0,214%** |
+| Порог безубыточности, `t+2` | 0,142% | **0,091%** |
+
+Ошибка выжившего завышала реалистичную оценку примерно на 6 п. п. годовых, а результат последних 12 месяцев — более чем втрое. Особенно чувствительна к ней задержка исполнения: при входе на свечу позже запас над издержками сократился с 0,142% до 0,091% на сторону. Это ещё одна причина держать исполнение быстрым. Цифры этого раздела — текущая честная оценка стратегии.
+
+## 14. Ограничения проверки и правило контроля на живом счёте
+
+- Состав рынка — исторический состав индекса широкого рынка на каждый месяц (с v0.5.8). Бумаги, полностью исчезнувшие с биржи без истории котировок на МосБирже, в проверку попасть не могут.
+- Список бумаг для шорта — текущий список Т-Банка, а не на каждую дату.
+- Средняя цена свечи — приближение. Реальная цена исполнения лимитной заявки зависит от стакана и очереди, а неисполненные заявки здесь не моделируются.
+- В карточку брокерского счёта и журнал (`📋`) встроена **автоматическая сверка живого счёта со стресс-тестом** (`executionAudit`): фактическая комиссия, отклонение цены исполнения от цены сигнала по 1-му и 2–3-му эшелонам, поштучный учёт исполненных и снятых заявок (`fill rate`) и сравнение суммарных издержек на сторону с порогом безубыточности (`≤ 0,229%`).
+- **Регламент контроля живой торговли:** если после 100 закрытых сделок на версии `v0.5.3+` фактический `PF` после комиссий остаётся ниже `1,10` либо фактические издержки на сторону превышают `0,15%`, авто-торговлю следует остановить или повысить порог входа до `×2,0`.
+
+Стресс-тест теперь выполняется автоматически в каждом исследовании и показывается в карточке эксперимента («Стресс-тест исполнения»).

package/deploy/k8s/instance.yaml

@@ -0,0 +1,147 @@
+# Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
+# Шаблон машины клиента НейроАльфа. Замените na235412 на ID машины из админки центра (вкладка «Машины клиентов»),
+# а значения Secret — на переменные, показанные при создании машины (ключ показывается один раз).
+#
+#   sed 's/na235412/naXXXXXX/g' instance.yaml | kubectl apply -f -
+#
+# Одна реплика и стратегия Recreate обязательны: база SQLite на томе не допускает двух процессов сразу.
+apiVersion: v1
+kind: Namespace
+metadata:
+  name: na235412
+  labels:
+    app.kubernetes.io/part-of: neuroalpha
+---
+apiVersion: v1
+kind: Secret
+metadata:
+  name: neuroalpha-instance
+  namespace: na235412
+type: Opaque
+stringData:
+  NEUROALPHA_ROLE: instance
+  INSTANCE_ID: na235412
+  INSTANCE_KEY: na_inst_REPLACE_ME
+  CENTRAL_URL: https://neuroalpha.odant.org
+  CLOUD_URL: https://neuroalpha.odant.org
+  # Открытый ключ центра одной строкой с \n — вставьте как есть из админки, в одинарных кавычках
+  LICENSE_PUBLIC_KEY: '-----BEGIN PUBLIC KEY-----\nREPLACE_ME\n-----END PUBLIC KEY-----'
+  # Необязательно: ключ шифрования токенов брокера. Если не задан — создаётся на томе /data/.master.key
+  # MASTER_KEY: "случайная строка 32+ символа"
+---
+apiVersion: v1
+kind: PersistentVolumeClaim
+metadata:
+  name: neuroalpha-data
+  namespace: na235412
+spec:
+  accessModes: [ReadWriteOnce]
+  resources:
+    requests:
+      storage: 5Gi
+---
+apiVersion: apps/v1
+kind: Deployment
+metadata:
+  name: neuroalpha
+  namespace: na235412
+spec:
+  replicas: 1
+  strategy:
+    type: Recreate
+  selector:
+    matchLabels: { app: neuroalpha }
+  template:
+    metadata:
+      labels: { app: neuroalpha }
+    spec:
+      securityContext:
+        runAsNonRoot: true
+        runAsUser: 1000
+        fsGroup: 1000
+      containers:
+        - name: neuroalpha
+          image: registry.odant.org/neuroalpha:0.4.0
+          imagePullPolicy: IfNotPresent
+          ports:
+            - containerPort: 3000
+          envFrom:
+            - secretRef:
+                name: neuroalpha-instance
+          volumeMounts:
+            - name: data
+              mountPath: /data
+          resources:
+            requests: { cpu: "500m", memory: "1Gi" }
+            limits: { cpu: "2", memory: "3Gi" }
+          readinessProbe:
+            httpGet: { path: /healthz, port: 3000 }
+            initialDelaySeconds: 10
+            periodSeconds: 15
+          livenessProbe:
+            httpGet: { path: /healthz, port: 3000 }
+            initialDelaySeconds: 60
+            periodSeconds: 30
+            failureThreshold: 4
+          securityContext:
+            allowPrivilegeEscalation: false
+            capabilities: { drop: [ALL] }
+      volumes:
+        - name: data
+          persistentVolumeClaim:
+            claimName: neuroalpha-data
+---
+apiVersion: v1
+kind: Service
+metadata:
+  name: neuroalpha
+  namespace: na235412
+spec:
+  selector: { app: neuroalpha }
+  ports:
+    - port: 80
+      targetPort: 3000
+---
+apiVersion: networking.k8s.io/v1
+kind: Ingress
+metadata:
+  name: neuroalpha
+  namespace: na235412
+  annotations:
+    # WebSocket /ws держит соединение долго
+    nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-read-timeout: "3600"
+    nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-send-timeout: "3600"
+spec:
+  ingressClassName: nginx
+  tls:
+    - hosts: [na235412.odant.org]
+      # wildcard-сертификат *.odant.org, скопированный в каждый namespace (или выпускаемый cert-manager)
+      secretName: odant-wildcard-tls
+  rules:
+    - host: na235412.odant.org
+      http:
+        paths:
+          - path: /
+            pathType: Prefix
+            backend:
+              service:
+                name: neuroalpha
+                port:
+                  number: 80
+---
+# Машине нужен только исходящий доступ (центр, Мосбиржа, брокеры, новости) и входящий — от ingress.
+apiVersion: networking.k8s.io/v1
+kind: NetworkPolicy
+metadata:
+  name: neuroalpha-ingress-only
+  namespace: na235412
+spec:
+  podSelector: { matchLabels: { app: neuroalpha } }
+  policyTypes: [Ingress]
+  ingress:
+    - from:
+        - namespaceSelector:
+            matchLabels:
+              kubernetes.io/metadata.name: ingress-nginx
+      ports:
+        - port: 3000

package/package.json

@@ -1,6 +1,6 @@
 {
   "name": "neuroalpha",
-  "version": "0.5.12",
+  "version": "0.5.14",
   "description": "НейроАльфа — ИИ-автопилот для рынка акций Мосбиржи: эмбеддинги акций, самообучение правил, коннекторы Т-Банк / БКС / Финам / Алор и боты Telegram / MAX",
   "author": "Roman A. Perepelkin",
   "license": "UNLICENSED",
@@ -21,7 +21,7 @@
   "files": [
     "LICENSE",
     "bin/",
-    "deploy/install.sh",
+    "deploy/",
     "server/",
     "public/",
     "config/",

package/public/app.js

@@ -3308,9 +3308,10 @@ async function renderCloudPane() {
     </div>
     <div class="srow sblock">
       <div class="stxt">
-        <div class="slbl">Уведомления в Telegram и MAX (подтверждение заявок в 1 клик)</div>
+        <div class="slbl">Уведомления и общение со Стратегом в Telegram и MAX</div>
         <div class="hint">
           Ваш код привязки: <b><code>${esc(code)}</code></b> — отправьте этот код боту в Telegram или в мессенджер MAX.<br>
+          После привязки туда приходят сигналы и кнопки подтверждения заявок, а также вы можете писать боту любые вопросы ИИ-Стратегу (или команды <code>/forecast</code>, <code>/portfolio</code>, <code>/today</code>, <code>/news</code>).<br>
           Статус: Telegram — ${u.tgConnected ? '<b class="pos">подключён ✓</b>' : '<span class="muted">не привязан</span>'} · MAX — ${u.maxConnected ? '<b class="pos">подключён ✓</b>' : '<span class="muted">не привязан</span>'}
         </div>
       </div>

package/server/index.js

@@ -21,7 +21,7 @@ import { runningResearch, runningStability } from './model/research.js';
 import { startNews } from './news/index.js';
 import { startNotifyPolling } from './notify/index.js';
 import { startBrokerScheduler, brokersState, executeBrokerOrders, rejectBrokerOrders } from './brokers/index.js';
-import { chatState } from './strategist/index.js';
+import { chatState, askFromMessenger } from './strategist/index.js';
 import { hub } from './hub.js';
 
 markStaleRuns();
@@ -61,8 +61,12 @@ wss.on('connection', (ws, req) => {
   });
 });
 
-// Кнопки «Исполнить / Отклонить» из Telegram / MAX, пришедшие с центра: только для того же самого ожидающего пакета
+// Команды из Telegram / MAX, пришедшие с центра: подтверждение пакета заявок или вопрос к Стратегу
 setInstanceCommandHandler((cmd) => runWithUser(getUserById(1), async () => {
+  if (cmd.type === 'chat' && cmd.text) {
+    const res = await askFromMessenger(cmd.text, { channel: cmd.channel || 'tg' });
+    return `🤖 Стратег:\n\n${String(res?.text || 'Готово.').slice(0, 3400)}`;
+  }
   if (cmd.type !== 'batch') return null;
   const acc = brokersState().accounts.find((a) => a.id === cmd.accountId);
   if (!acc) return 'Команда из мессенджера: счёт не найден.';

package/server/instance/central.js

@@ -407,6 +407,19 @@ registerInstanceActionHandler(async (actionId, { channel, chatId }) => {
   return `${a.action === 'exec' ? '✓ Команда «Исполнить»' : '✕ Команда «Отклонить»'} отправлена на машину${online ? ' — выполнится в течение нескольких секунд' : ' (сейчас она не на связи — команда выполнится при подключении, в течение 2 часов)'}.`;
 });
 
+// Доставка текстового вопроса из Telegram / MAX на выделенную машину клиента (если она есть и на связи)
+export function queueInstanceChatCommand(userId, text, channel = 'tg') {
+  const list = instancesOfUser(userId).filter((i) => !i.revoked);
+  if (!list.length) return null;
+  // предпочитаем машину, которая недавно выходила на связь
+  const inst = list.find((i) => i.last_seen && Date.now() - i.last_seen < 3 * 60000) || list[0];
+  const cmdId = crypto.randomBytes(9).toString('base64url');
+  db.prepare('INSERT INTO instance_commands (id, instance_id, payload, created_at) VALUES (?, ?, ?, ?)')
+    .run(cmdId, inst.id, JSON.stringify({ id: cmdId, type: 'chat', text: String(text || '').slice(0, 1500), channel }), Date.now());
+  const online = Boolean(inst.last_seen && Date.now() - inst.last_seen < 3 * 60000);
+  return { instanceId: inst.id, online };
+}
+
 // Команды для машины: отдаются в каждой лицензии, пока машина не подтвердит выполнение (ack)
 function pendingCommands(instId, acked = []) {
   if (acked.length) {