neuroalpha 0.5.1 → 0.5.3

package/package.json

@@ -1,6 +1,6 @@
 {
   "name": "neuroalpha",
-  "version": "0.5.1",
+  "version": "0.5.3",
   "description": "НейроАльфа — ИИ-автопилот для рынка акций Мосбиржи: эмбеддинги акций, самообучение правил, коннекторы Т-Банк / БКС / Финам / Алор и боты Telegram / MAX",
   "author": "Roman A. Perepelkin",
   "license": "UNLICENSED",

package/public/app.js

@@ -2304,6 +2304,7 @@ function renderBrokers() {
             <span class="k">Маржинальная торговля:</span><span class="v">${ls ? (ls.marginEnabled ? '<b class="pos">вкл. (шорт доступен)</b>' : '<b>выкл. у брокера (только в рост)</b>') : '<span class="muted">не проверено</span>'}</span>
             <span class="k">Контроль автоследования:</span><span class="v">${ls ? (ls.autoFollowDetected ? '<b class="neg">обнаружено ✕ (торговля заблокирована)</b>' : '<b class="pos">не используется ✓ (счёт допущен)</b>') : '<span class="muted">не проверено</span>'}</span>
             <span class="k">Предохранители и настройки:</span><span class="v">${capSpecHtml} · дневной стоп <b>−${fmtNum(a.maxDailyDrawdownPct, 1)}%</b> · отступ лимитки <b>${fmtNum(a.limitOffsetPct, 2)}%</b>${a.broker === 'tbank' ? ` · стоп-заявки у брокера: <b>${a.brokerStops ? `<span class="pos">вкл.</span> (${Object.keys(a.brokerStopBySymbol || {}).length} активн.)` : 'выкл.'}</b> · кэш в LQDT: <b>${a.cashSweep ? '<span class="pos">вкл.</span>' : 'выкл.'}</b>` : ''}${a.baseRunLabel ? ` · эксперимент <b>${esc(a.baseRunLabel)}</b>` : ''}</span>
+            ${a.executionAudit ? `<span class="k">Реальные издержки (сверка):</span><span class="v" title="Сверка фактических сделок счёта (после отключения автоследования) с ориентиром стресс-теста">комиссия <b>${fmtNum(a.executionAudit.commPct, 3)}%</b>${a.executionAudit.slipAllPct !== null ? ` · проскальзывание к сигналу <b>${a.executionAudit.slipAllPct > 0 ? '+' : ''}${fmtNum(a.executionAudit.slipAllPct, 3)}%</b>${a.executionAudit.slipTier1Pct !== null ? ` (1-й эш. ${a.executionAudit.slipTier1Pct > 0 ? '+' : ''}${fmtNum(a.executionAudit.slipTier1Pct, 3)}%${a.executionAudit.slipTier2Pct !== null ? `, 2–3-й эш. ${a.executionAudit.slipTier2Pct > 0 ? '+' : ''}${fmtNum(a.executionAudit.slipTier2Pct, 3)}%` : ''})` : ''}` : ''} · итого <b class="${a.executionAudit.totalCostPerSidePct <= a.executionAudit.breakEvenTargetPct ? 'pos' : 'neg'}">${fmtNum(a.executionAudit.totalCostPerSidePct, 3)}%/сторона</b> (порог безубыточности стресс-теста ≤ ${fmtNum(a.executionAudit.breakEvenTargetPct, 3)}%, закрыто ${a.executionAudit.closedCount} поз.${a.executionAudit.profitFactorGross !== null ? `, PF до ком. ${fmtNum(a.executionAudit.profitFactorGross, 2)}` : ''})</span>` : ''}
           </div>
           ${ls?.ok ? `<div class="kpis">
             <div class="kpi"><div class="v">${fmtNum(ls.totalRub, 0)} ₽</div><div class="l">всего на счёте (${ls.positions?.length || 0} поз.)</div></div>
@@ -3227,6 +3228,8 @@ const helpCache = new Map();
 // ---------- журнал исполнения по счёту ----------
 const EVENT_LABELS = {
   order_sent: ['заявка отправлена', ''],
+  order_expired: ['заявка снята (>12 мин)', 'muted'],
+  spread_skip: ['пропуск входа (широкий спред)', 'mid'],
   order_error: ['ошибка заявки', 'neg'],
   protective_stop: ['защитный стоп', 'neg'],
   protective_stop_error: ['ошибка защитного стопа', 'neg'],
@@ -3245,12 +3248,25 @@ async function openBrokerEvents(id) {
   $('#events-modal').hidden = false;
   try {
     const { events } = await api(`/api/brokers/${encodeURIComponent(id)}/events?limit=300`);
-    $('#events-body').innerHTML = events.length
+    const sentCnt = events.filter((e) => e.kind === 'order_sent').length;
+    const expCnt = events.filter((e) => e.kind === 'order_expired').length;
+    const skipCnt = events.filter((e) => e.kind === 'spread_skip').length;
+    const errCnt = events.filter((e) => e.kind === 'order_error').length;
+    const fillPct = sentCnt > 0 ? Math.max(0, Math.round(((sentCnt - expCnt) / sentCnt) * 100)) : null;
+    const ea = acc?.executionAudit;
+    const summaryHtml = (ea || sentCnt > 0)
+      ? `<div class="stab-box" style="margin-bottom:10px"><div class="stab-head" style="flex-wrap:wrap;gap:10px">
+          <b>Сверка исполнения со стресс-тестом</b>
+          ${ea ? `<span class="small">Сделок: <b>${ea.tradesCount}</b> (закрыто <b>${ea.closedCount}</b> поз.) · Комиссия: <b>${fmtNum(ea.commPct, 3)}%</b> · Отклонение от сигнала: <b>${ea.slipAllPct !== null ? `${ea.slipAllPct > 0 ? '+' : ''}${fmtNum(ea.slipAllPct, 3)}%` : '—'}</b> · Итого издержки: <b class="${ea.totalCostPerSidePct <= ea.breakEvenTargetPct ? 'pos' : 'neg'}">${fmtNum(ea.totalCostPerSidePct, 3)}%/сторона</b> (порог безубыточности ≤ ${fmtNum(ea.breakEvenTargetPct, 3)}%)</span>` : ''}
+          ${sentCnt > 0 ? `<span class="small muted">По журналу: отправлено ${sentCnt}, исполнено ~${fillPct}% (снято >12 мин: ${expCnt}, пропущено по спреду: ${skipCnt}, ошибок: ${errCnt})</span>` : ''}
+        </div></div>`
+      : '';
+    $('#events-body').innerHTML = summaryHtml + (events.length
       ? `<div style="overflow-x:auto"><table><thead><tr><th>Время (МСК)</th><th>Событие</th><th>Подробности</th></tr></thead><tbody>${events.map((ev) => {
         const [label, cls] = EVENT_LABELS[ev.kind] || [ev.kind, ''];
         return `<tr><td class="small" style="white-space:nowrap">${esc(new Date(ev.ts + MSK).toISOString().slice(0, 19).replace('T', ' '))}</td><td class="small ${cls}">${esc(label)}</td><td class="small">${esc(ev.text)}</td></tr>`;
       }).join('')}</tbody></table></div>`
-      : '<p class="muted">Событий пока нет. Здесь появятся отправленные заявки, ошибки брокера, срабатывания стопов и ручные действия.</p>';
+      : '<p class="muted">Событий пока нет. Здесь появятся отправленные заявки, ошибки брокера, срабатывания стопов и ручные действия.</p>');
   } catch (e) { $('#events-body').textContent = e.message; }
 }
 $('#events-close')?.addEventListener('click', () => { $('#events-modal').hidden = true; });

package/server/brokers/index.js

@@ -279,6 +279,90 @@ export function brokerAccountsSummary(uid = 1) {
   }).filter(Boolean);
 }
 
+const candlePrevStmt = db.prepare('SELECT ts, open, close FROM candles WHERE symbol = ? AND interval = 10 AND ts <= ? ORDER BY ts DESC LIMIT 3');
+const executionAuditCache = new Map(); // accountId -> { sig, val }
+
+// Телеметрия качества исполнения и сверка реальных сделок счёта с ориентиром стресс-теста (с кешированием по срезу истории)
+function computeExecutionAudit(a) {
+  const ops = Array.isArray(a.lastHistory?.operations) ? a.lastHistory.operations : [];
+  if (!ops.length) return null;
+  const sig = `${a.lastHistory?.at || 0}:${ops.length}:${ops[0]?.id || ''}:${ops[ops.length - 1]?.id || ''}`;
+  const hit = executionAuditCache.get(a.id);
+  if (hit && hit.sig === sig) return hit.val;
+  const sorted = [...ops].sort((x, y) => x.date - y.date);
+  // отсекаем старую историю автоследования (до последнего удержания комиссии автоследования)
+  const lastFollowTs = Math.max(0, ...sorted.filter((o) => o.kind === 'fee' && /автослед/i.test(o.title || '')).map((o) => o.date));
+  const algoOps = sorted.filter((o) => o.date > lastFollowTs);
+  const trades = algoOps.filter((o) => (o.kind === 'buy' || o.kind === 'sell') && o.qty > 0 && o.price > 0 && o.symbol && o.symbol !== 'LQDT');
+  if (!trades.length) return null;
+
+  let turnoverRub = 0;
+  let slipW1 = 0, rubW1 = 0, slipW2 = 0, rubW2 = 0;
+  for (const t of trades) {
+    const rub = t.qty * t.price;
+    turnoverRub += rub;
+    const rows = candlePrevStmt.all(t.symbol, t.date);
+    const prev = rows.find((r) => r.ts + BAR_MS <= t.date);
+    if (prev && prev.close > 0) {
+      const sign = t.kind === 'buy' ? 1 : -1;
+      const slipPct = sign * (t.price / prev.close - 1) * 100;
+      if (Math.abs(slipPct) < 5) {
+        if (TIER1_LIQUID_SYMBOLS.has(t.symbol)) { slipW1 += slipPct * rub; rubW1 += rub; }
+        else { slipW2 += slipPct * rub; rubW2 += rub; }
+      }
+    }
+  }
+  const feesRub = algoOps.filter((o) => o.kind === 'fee').reduce((s, o) => s + Math.abs(o.paymentRub || 0), 0);
+  const commPct = turnoverRub > 0 ? round((feesRub / turnoverRub) * 100, 3) : 0.04;
+  const slipAllPct = (rubW1 + rubW2) > 0 ? round((slipW1 + slipW2) / (rubW1 + rubW2), 3) : null;
+  const slipTier1Pct = rubW1 > 0 ? round(slipW1 / rubW1, 3) : null;
+  const slipTier2Pct = rubW2 > 0 ? round(slipW2 / rubW2, 3) : null;
+  const totalCostPerSidePct = slipAllPct !== null ? round(commPct + Math.max(0, slipAllPct), 3) : commPct;
+
+  // FIFO закрытых позиций (без старого портфеля baselineQty)
+  const book = new Map();
+  let winRub = 0, lossRub = 0, closedCount = 0;
+  for (const t of trades) {
+    const q = t.kind === 'buy' ? t.qty : -t.qty;
+    const lots = book.get(t.symbol) || [];
+    if (!lots.length && t.kind === 'sell' && (a.baselineQty?.[t.symbol] || 0) > 0) continue;
+    let rem = q;
+    while (rem !== 0 && lots.length && Math.sign(lots[0].qty) !== Math.sign(rem)) {
+      const take = Math.min(Math.abs(rem), Math.abs(lots[0].qty));
+      const pnl = lots[0].qty > 0 ? take * (t.price - lots[0].price) : take * (lots[0].price - t.price);
+      closedCount++;
+      if (pnl >= 0) winRub += pnl; else lossRub += -pnl;
+      lots[0].qty -= Math.sign(lots[0].qty) * take;
+      rem -= Math.sign(rem) * take;
+      if (lots[0].qty === 0) lots.shift();
+    }
+    if (rem !== 0) lots.push({ qty: rem, price: t.price });
+    book.set(t.symbol, lots);
+  }
+  const grossRub = round(winRub - lossRub, 0);
+  const netRub = round(grossRub - feesRub, 0);
+  const profitFactorGross = lossRub > 0 ? round(winRub / lossRub, 2) : (winRub > 0 ? 3 : null);
+
+  const val = {
+    fromTs: algoOps[0]?.date || null,
+    tradesCount: trades.length,
+    closedCount,
+    turnoverRub: round(turnoverRub, 0),
+    commPct,
+    slipAllPct,
+    slipTier1Pct,
+    slipTier2Pct,
+    totalCostPerSidePct,
+    breakEvenTargetPct: 0.229,
+    grossRub,
+    feesRub: round(feesRub, 0),
+    netRub,
+    profitFactorGross,
+  };
+  executionAuditCache.set(a.id, { sig, val });
+  return val;
+}
+
 function publicAccount(a) {
   let baseRunLabel = null;
   if (a.baseRunId) {
@@ -297,10 +381,11 @@ function publicAccount(a) {
       }),
     };
   }
+  const executionAudit = computeExecutionAudit(a);
   // Токен брокера никогда не покидает сервер: в браузер, события WebSocket и ответы ИИ уходит только маска
   const { token: rawToken, ...rest } = a;
   const tok = String(rawToken || '').trim();
-  return { ...rest, lastSync, hasToken: Boolean(tok), tokenMask: tok ? `${tok.slice(0, 2)}…${tok.slice(-4)}` : '', baseRunLabel };
+  return { ...rest, lastSync, executionAudit, hasToken: Boolean(tok), tokenMask: tok ? `${tok.slice(0, 2)}…${tok.slice(-4)}` : '', baseRunLabel };
 }
 
 export function brokersState() {
@@ -787,7 +872,7 @@ async function syncTbank(acc) {
   // 2) если лимитная заявка висит неисполненной дольше 12 минут (прошла свеча, цена ушла) — автоматически снимаем её и разблокируем рубли!
   if (acc.mode !== 'readonly' && rawOrders.length > 0) {
     const seenInstDir = new Set();
-    const toCancelIds = [];
+    const toCancelOrders = [];
     const keptOrders = [];
     const sortedByDate = [...rawOrders].sort((a, b) => Date.parse(b.orderDate || 0) - Date.parse(a.orderDate || 0));
     const nowMs = Date.now();
@@ -795,18 +880,21 @@ async function syncTbank(acc) {
       const k = `${o.instrumentUid || o.figi || o.ticker}:${o.direction}`;
       const ageMs = o.orderDate ? (nowMs - Date.parse(o.orderDate)) : 0;
       if (seenInstDir.has(k) || ageMs > 12 * 60000) {
-        if (o.orderId) toCancelIds.push(o.orderId);
+        if (o.orderId) toCancelOrders.push({ o, reason: ageMs > 12 * 60000 ? '>12 мин' : 'дубль' });
       } else {
         seenInstDir.add(k);
         keptOrders.push(o);
       }
     }
-    if (toCancelIds.length > 0) {
-      await Promise.all(toCancelIds.map((orderId) => (
+    if (toCancelOrders.length > 0) {
+      await Promise.all(toCancelOrders.map(({ o }) => (
         brokerFetch(`${base}/tinkoff.public.invest.api.contract.v1.OrdersService/CancelOrder`, {
-          method: 'POST', headers, body: JSON.stringify({ accountId, orderId: String(orderId) }), timeoutMs: 8000,
+          method: 'POST', headers, body: JSON.stringify({ accountId, orderId: String(o.orderId) }), timeoutMs: 8000,
         }).catch(() => null)
       )));
+      for (const { o, reason } of toCancelOrders) {
+        logBrokerEvent(acc, 'order_expired', `${o.ticker || o.figi || 'заявка'}: снята (${reason}) · ${o.orderId}`);
+      }
       rawOrders = keptOrders;
     }
   }
@@ -1954,6 +2042,7 @@ async function sendOrderToBroker(acc, ord) {
         const spreadPct = ((bestAsk - bestBid) / midPx) * 100;
         const maxSpreadPct = ord.symbol === 'LQDT' ? 0.15 : Math.max(0.28, Math.abs(Number(ord.expectedPct) || 0.6) * 0.45);
         if (isEntry && spreadPct > maxSpreadPct) {
+          logBrokerEvent(acc, 'spread_skip', `${ord.symbol}: спред ${round(spreadPct, 2)}% > порога ${round(maxSpreadPct, 2)}% (ожидание ${ord.expectedPct || 0}%)`);
           throw Object.assign(new Error(`Широкий спред в стакане ${ord.symbol} (${round(spreadPct, 2)}% > ${round(maxSpreadPct, 2)}%) — вход пропущен, чтобы не потерять на спреде`), { definitive: true });
         }
         if (isEntry && ord.symbol !== 'LQDT') {
@@ -2038,7 +2127,7 @@ async function sendOrderToBroker(acc, ord) {
       throw Object.assign(new Error(formatTbankOrderError(r.status, errText, ord)), { definitive: r.status < 500 });
     }
     const j = await r.json();
-    logBrokerEvent(acc, 'order_sent', `${ord.action} ${ord.symbol} ${lotsToOrder} л. по ${finalLimitPx} ₽ · ${body.orderId}`);
+    logBrokerEvent(acc, 'order_sent', `${ord.action} ${ord.symbol} ${lotsToOrder} л. по ${finalLimitPx} ₽ (сигнал ${ord.refPrice || finalLimitPx} ₽) · ${body.orderId}`);
     return { ok: true, orderId: j.orderId || body.orderId, lots: lotsToOrder, limitPrice: finalLimitPx };
   }
   if (acc.broker === 'finam') {

package/server/model/models.js

@@ -479,12 +479,12 @@ function predictAttention(m, f, u) {
       for (let q = 0; q < 3; q++) zz += m.coef[HEADS.length + 3 + mi * 3 + q] * zs[q * f.W + u];
       s += ML[mi].b[i] * zz;
     }
-    // Ансамбль с базовой моделью своей инерции (при наличии весов inertiaCoef):
-    // сглаживает ошибки внимания к соседям на тонких бумагах и усиливает самые чистые сигналы возврата/импульса
+    // Равный ансамбль 50/50 с базовой моделью своей инерции (при наличии весов inertiaCoef):
+    // без подгонки весов объединяет переток по карте соседей и собственный импульс/возврат акции
     if (m.inertiaCoef) {
       let sIn = 0;
       for (let q = 0; q < 3; q++) sIn += m.inertiaCoef[q] * f.X[0][q][k];
-      s = 0.45 * s + 0.55 * sIn;
+      s = 0.50 * s + 0.50 * sIn;
     }
     out[i] = s;
   }
@@ -504,7 +504,7 @@ export const modelNames = () => Object.keys(MODELS);
 export function explainAttention(m, f, u, j, top = 3) {
   const N = f.N;
   const contrib = new Float64Array(N);
-  const wAtt = m.inertiaCoef ? 0.45 : 1, wIn = m.inertiaCoef ? 0.55 : 0;
+  const wAtt = m.inertiaCoef ? 0.50 : 1, wIn = m.inertiaCoef ? 0.50 : 0;
   HEADS.forEach((h, hi) => {
     const A = m.As[BETAS.findIndex((b) => b.v === h.beta)];
     const X = f.X[h.kind === 'price' ? 0 : 1][h.scale];