neuroalpha 0.3.15 → 0.3.17

package/server/model/research.js

@@ -34,8 +34,8 @@ export function isMarketDown(ds, t) {
 }
 
 // Версия обработки данных: при её смене прежние прогоны не считаются «такими же» (у старых её нет).
-// 7 — мульти-горизонтное обучение (0.6H / 1.0H / 1.4H) + взвешивание слота по силе сигнала (Conviction Sizing) в Авто-режиме
-const DATA_VERSION = 7;
+// 8 — скорректированный спектр Марченко–Пастура (sigmaBulk) для 0 — Авто + динамическая концентрация слота (Conviction Sizing)
+const DATA_VERSION = 8;
 
 const AUTO_LOCKED = { modelHorizon: 2.5, modelMinEdge: 2.5, modelExitRatio: 0.95 };
 function reuseParamsKey(params) {
@@ -147,8 +147,13 @@ async function run(runId, p, state) {
   const H = barsFromHours(effHorizon); // горизонт в свечах по 10 минут
   const maxH = autoAdapt ? Math.round(H * 1.4) : H;
   const tillTs = Date.now();
-  const researchFrom = tillTs - p.modelHistoryDays * DAY;
-  const fromTs = researchFrom - Math.ceil(p.modelTrainDays * 1.5 + 20) * DAY;
+  // Выравниваем начало периода исследования по началу календарных суток МСК,
+  // а для чтения датасета из SQLite всегда берём единый широкий горизонт (fromTs = 0),
+  // чтобы смена «Окна обучения» (modelTrainDays) или «Периода исследования» (modelHistoryDays)
+  // НИКОГДА не сдвигала fromTs и не вызывала повторную загрузку котировок!
+  const todayStartMsk = Math.floor((tillTs + MSK) / DAY) * DAY - MSK;
+  const researchFrom = todayStartMsk - p.modelHistoryDays * DAY;
+  const fromTs = todayStartMsk - 1650 * DAY;
 
   emit({ stage: 'data', pct: 0, text: 'Загружаем словарь рынка (состав индекса широкого рынка)…' });
   const ds = await loadDataset({
@@ -250,18 +255,39 @@ async function run(runId, p, state) {
         self: [round(attM.coef[HEADS.length], 4), round(attM.coef[HEADS.length + 1], 4), round(attM.coef[HEADS.length + 2], 4)],
       } : {}),
     };
-    emit({ stage: 'sim', pct: Math.round(((fi + 1) / folds) * 100), text: mainText, viz: liveViz });
+    emit({ stage: 'sim', pct: Math.round(((fi + 1) / folds) * 80), text: mainText, viz: liveViz });
     testStart = testEnd;
     fi++;
   }
 
-  emit({ stage: 'sim', pct: 100, text: 'Считаем результаты…' });
+  emit({ stage: 'calc', pct: 81, text: 'Финальный пересчёт · подготовка временного ряда прогнозов…' });
   await tick();
   const testTs = [...yraw.keys()].sort((a, b) => a - b);
   const tsOf = (t) => timeline[t];
 
   // ---------- портфель из лучших прогнозов: покупки, продажи без покупки, пары «нейтрально к рынку» ----------
-  const K = p.modelTopK;
+  const rawTopK = Number(p.modelTopK ?? 2);
+  const autoK = rawTopK === 0 || autoAdapt;
+  const K = rawTopK > 0 ? rawTopK : 4;
+  // Адаптивный отбор числа акций (Dynamic Top-K):
+  // лидер №1 берётся всегда при пробое порога; следующие бумаги (2…K) берутся только если их сигнал
+  // достаточно силён относительно лидера (>= 68% от силы №1) и уверенно перекрывает порог (>= 1.25 * need),
+  // чтобы не размывать капитал на слабые окраинные сигналы
+  const filterDynamicTopK = (cands, edgeFn, needVal, maxCount) => {
+    if (!cands.length || maxCount <= 0) return [];
+    const lim = Math.min(cands.length, maxCount);
+    if (!autoK || lim <= 1) return cands.slice(0, lim);
+    const bestE = Math.abs(edgeFn(cands[0]));
+    const out = [cands[0]];
+    for (let m = 1; m < lim; m++) {
+      const curE = Math.abs(edgeFn(cands[m]));
+      const relMin = m === 1 ? 0.62 : 0.78;
+      const absMin = m === 1 ? needVal * 1.15 : needVal * 1.45;
+      if (curE >= bestE * relMin && curE >= absMin) out.push(cands[m]);
+      else break;
+    }
+    return out;
+  };
   const dir = p.modelDirection;
   const exitRatio = Number(p.modelExitRatio ?? 0.5);
   const mktFilter = p.modelMarketFilter === 'ma';
@@ -313,7 +339,7 @@ async function run(runId, p, state) {
     const stockAllowed = (i) => !autoAdapt || !(stockCnt[i] >= 3 && stockPnl[i] < -0.012);
     let curExitRatio = autoAdapt ? 0.95 : exitRatio;
     const stepBars = autoAdapt ? Math.max(3, Math.floor(H / 5)) : H;
-    const maxSlotWeight = dir === 'long' ? Math.min(0.48, Math.max(1 / K, 1.4 / K)) : Math.min(0.48, 1.9 / (2 * K));
+    const maxSlotWeight = dir === 'long' ? Math.min(0.58, Math.max(1 / K, 1.8 / K)) : Math.min(0.75, 3.0 / (2 * K));
 
     const closePos = (i, h, t, end, why) => {
       const exitPrice = px(i, t);
@@ -365,9 +391,11 @@ async function run(runId, p, state) {
         const candS = [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && liquid(i, t) && edge(i) < -needS).sort((a, b) => pr[a] - pr[b]);
         const nL = K - countSide('long');
         const nS = K - countSide('short');
+        const pickedL = filterDynamicTopK(candL, edge, needL, Math.max(0, nL));
+        const pickedS = filterDynamicTopK(candS, edge, needS, Math.max(0, nS));
         entries = [
-          ...candL.slice(0, Math.max(0, nL)).map((i) => [i, 'long', edge(i)]),
-          ...candS.slice(0, Math.max(0, nS)).map((i) => [i, 'short', edge(i)]),
+          ...pickedL.map((i) => [i, 'long', edge(i)]),
+          ...pickedS.map((i) => [i, 'short', edge(i)]),
         ];
       } else if (effMinEdge > 0) {
         // ожидаемое движение (в долях) = прогноз × обычный размах × √H; входим, только если оно окупает сделку
@@ -383,7 +411,8 @@ async function run(runId, p, state) {
         }
         const free = K - held.size;
         const needL = autoAdapt && bear ? need * 1.25 : need;
-        const cand = mktDown ? [] : [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && liquid(i, t) && edge(i) > needL).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]).slice(0, Math.max(0, free));
+        const rawCand = mktDown ? [] : [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && liquid(i, t) && edge(i) > needL).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]);
+        const cand = filterDynamicTopK(rawCand, edge, needL, Math.max(0, free));
         order = [...held.keys(), ...cand];
       } else {
         const cand = mktDown ? [] : [...pr.keys()].filter((i) => stockAllowed(i) && pr[i] > 0 && liquid(i, t)).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]).slice(0, K);
@@ -402,11 +431,29 @@ async function run(runId, p, state) {
       const usedStart = [...held.values()].reduce((s, h) => s + h.alloc, 0);
       let avail = Math.max(0, equity * 0.99 - usedStart);
       const needEdge = effMinEdge * 2 * realCost;
+      // Динамическая концентрация капитала под реально работающие позиции:
+      // если при K=5 на рынке есть всего 1–2 сильных сигнала, не замораживаем 60% денег в кэше под пустые слоты,
+      // а взвешиваем слот от фактического числа занятых + новых позиций и силы каждого сигнала (Conviction Sizing)
+      const activeTotal = Math.max(2, held.size + newEntries.length);
+      const dynSlotWeight = autoAdapt
+        ? Math.min(dir === 'long' ? 0.58 : 0.75, Math.max(maxSlotWeight, (dir === 'long' ? 1.8 : 3.0) / Math.min(slots, activeTotal + 1)))
+        : maxSlotWeight;
+      // Сортируем новые входы по убыванию силы сигнала, чтобы лучшие идеи получали приоритетную долю капитала
+      if (autoAdapt && newEntries.length > 1) {
+        newEntries.sort((a, b) => Math.abs(b[2] ?? 0) - Math.abs(a[2] ?? 0));
+      }
+      const edgeWeights = newEntries.map(([i, , edgeAt]) => {
+        const effE = edgeAt !== null ? Math.abs(edgeAt) : (sg ? Math.abs(pr[i] * sg[i] * Math.sqrt(H)) : 0);
+        return Math.max(0.0001, effE);
+      });
+      let remWeightSum = edgeWeights.reduce((a, b) => a + b, 0);
       for (let idx = 0; idx < newEntries.length; idx++) {
         const [i, side, edgeAt] = newEntries[idx];
-        const effEdge = edgeAt !== null ? Math.abs(edgeAt) : (sg ? Math.abs(pr[i] * sg[i] * Math.sqrt(H)) : 0);
-        const conv = autoAdapt && needEdge > 0 && effEdge > 0 ? Math.min(1.25, Math.max(0.85, 0.80 + 0.25 * (effEdge / needEdge))) : 1;
-        const baseAlloc = autoAdapt ? Math.min(equity * maxSlotWeight * conv, avail / Math.max(1, newEntries.length - idx)) : Math.min(equity / slots, avail / Math.max(1, newEntries.length - idx));
+        const effEdge = edgeWeights[idx];
+        const conv = autoAdapt && needEdge > 0 && effEdge > 0 ? Math.min(1.65, Math.max(0.85, 0.80 + 0.30 * (effEdge / needEdge))) : 1;
+        const propShare = autoAdapt && remWeightSum > 0 ? avail * (effEdge / remWeightSum) : avail / Math.max(1, newEntries.length - idx);
+        remWeightSum = Math.max(0, remWeightSum - effEdge);
+        const baseAlloc = autoAdapt ? Math.min(equity * dynSlotWeight * conv, propShare, avail) : Math.min(equity / slots, avail / Math.max(1, newEntries.length - idx));
         let alloc = baseAlloc;
         if (invVol && avgInv > 0 && sg[i] > 0) {
           const w = Math.max(0.4, Math.min(1.8, (1 / sg[i]) / avgInv));
@@ -465,9 +512,15 @@ async function run(runId, p, state) {
   const cost = realCost;
   const results = {};
   let splitTs = null;
-  for (const n of names) {
+  for (let ni = 0; ni < names.length; ni++) {
+    const n = names[ni];
+    const lbl = MODELS[n]?.label || n;
+    emit({ stage: 'calc', pct: 82 + ni * 2, text: `Финальный пересчёт · симуляция портфеля (${ni + 1} из ${names.length}): «${lbl}»…` });
+    await tick();
+    if (state.cancelled) throw new Error('Отменено');
     const sim = simulate(n, cost);
     const report = computeReport(sim.trades, sim.curve, p.capital, p.oosPct);
+    await tick();
     const gross = simulate(n, 0, 0);
     const grossReport = computeReport(gross.trades, gross.curve, p.capital, p.oosPct);
     splitTs = report.splitTs;
@@ -478,11 +531,16 @@ async function run(runId, p, state) {
     return seg.length > 1 ? (seg[seg.length - 1].equity / seg[0].equity - 1) * 100 : 0;
   };
   const SEG = { full: [-Infinity, Infinity], inSample: [-Infinity, splitTs - 1], outOfSample: [splitTs, Infinity] };
-  const icStats = (n) => {
+  const icStats = async (n) => {
     const out = {};
     const weekly = new Map();
     const all = [];
-    for (const t of testTs) {
+    for (let idx = 0; idx < testTs.length; idx++) {
+      if ((idx & 2047) === 0) {
+        await tick();
+        if (state.cancelled) throw new Error('Отменено');
+      }
+      const t = testTs[idx];
       // совпадение прогноза с фактом — только по ликвидным акциям
       const pr = preds[n].get(t), y = yraw.get(t);
       const ok = [...pr.keys()].filter((i) => tokens[i].liq[t] >= LIQ_MIN);
@@ -508,8 +566,12 @@ async function run(runId, p, state) {
 
   const comparison = {};
   const weeklyIc = {};
-  for (const n of names) {
-    const ic = icStats(n);
+  for (let ni = 0; ni < names.length; ni++) {
+    const n = names[ni];
+    const lbl = MODELS[n]?.label || n;
+    emit({ stage: 'calc', pct: 88 + ni * 2, text: `Финальный пересчёт · ранговая точность IC по неделям (${ni + 1} из ${names.length}): «${lbl}»…` });
+    await tick();
+    const ic = await icStats(n);
     weeklyIc[n] = ic.weekly;
     const rep = results[n].report;
     comparison[n] = {};
@@ -529,7 +591,8 @@ async function run(runId, p, state) {
   }
 
   const chosen = names.includes(p.modelType) ? p.modelType : 'attention';
-  for (const t of results[chosen].sim.trades) saveTrade(runId, t);
+  emit({ stage: 'calc', pct: 95, text: `Финальный пересчёт · проверка фазовой устойчивости (5 сдвигов точки входа)…` });
+  await tick();
   const report = results[chosen].report;
   report.period = { from: tsOf(testTs[0]), till: tsOf(testTs[testTs.length - 1]) };
   report.bars = testTs.length;
@@ -546,18 +609,29 @@ async function run(runId, p, state) {
   // Быстрая проверка устойчивости по сдвигам точки пересмотра и старта (на готовых прогнозах, без переобучения)
   const bpdInt = Math.max(1, Math.round(bpd));
   const offsets = [...new Set([0, Math.max(1, Math.floor(H / 3)), Math.max(2, Math.floor((2 * H) / 3)), bpdInt * 2, bpdInt * 4].filter((o) => o < Math.min(testTs.length / 4, bpdInt * 10)))];
-  const stabRuns = offsets.map((off, idx) => {
+  const stabRuns = [];
+  for (let idx = 0; idx < offsets.length; idx++) {
+    const off = offsets[idx];
+    if (idx > 0) await tick();
     const sm = idx === 0 ? results[chosen].sim : simulate(chosen, cost, p.modelShortFeePct, off);
     const rep = idx === 0 ? results[chosen].report.full : computeReport(sm.trades, sm.curve, p.capital, p.oosPct).full;
-    return {
+    stabRuns.push({
       label: off === 0 ? 'база' : off < H ? `фаза +${off * BAR_INTERVAL}м` : `старт +${Math.round(off / bpd)}д`,
       returnPct: rep?.returnPct ?? 0,
       maxDrawdownPct: rep?.maxDrawdownPct ?? 0,
       trades: rep?.trades ?? 0,
-    };
-  });
+    });
+  }
   const stability = summarizeStability(stabRuns, 'phase');
 
+  emit({ stage: 'calc', pct: 98, text: `Финальный пересчёт · запись ${results[chosen].sim.trades.length} сделок и кривых капитала в базу…` });
+  await tick();
+  const chosenTrades = results[chosen].sim.trades;
+  for (let ti = 0; ti < chosenTrades.length; ti++) {
+    saveTrade(runId, chosenTrades[ti]);
+    if ((ti & 511) === 511) await tick();
+  }
+
   saveRunExtra(runId, {
     kind: 'model',
     symbols: tokens.map((t) => t.symbol),
@@ -625,8 +699,8 @@ async function runStabilityLoop(targetId, runRow, st) {
     const shifts = [-8, -4, 0, 4, 8];
     const H = barsFromHours(p.modelHorizon);
     const tillTs = Date.now();
-    // Используем округление до часа для совпадения ключа кэша датасета в памяти!
-    const fromTs = tillTs - p.modelHistoryDays * DAY - Math.ceil(p.modelTrainDays * 1.5 + 20) * DAY;
+    const todayStartMsk = Math.floor((tillTs + MSK) / DAY) * DAY - MSK;
+    const fromTs = todayStartMsk - 1650 * DAY;
     const periodTill = runRow.metrics?.period?.till || tillTs;
     const emitStab = (m) => { if (!st.cancelled) hub.emit({ type: 'stability:progress', runId: targetId, ...m }); };
     emitStab({ pct: 2, text: 'Проверка устойчивости: чтение локальных цен…' });

package/server/params-meta.js

@@ -2,27 +2,27 @@
 // Описание всех настроек: для формы в интерфейсе, для ИИ-стратега и для проверки значений.
 // hidden — не показывать в интерфейсе; ai:false — ИИ менять запрещено (честность проверки).
 export const PARAMS = [
-  { key: 'modelAutoAdapt', label: 'Самообучение правил торговли (Авто)', hint: 'Полный автомат: стратегия сама учится на мульти-горизонте (1,5–3,5 ч), автоматически управляет порогами входа и выхода под вашу комиссию, масштабирует слоты по силе сигнала и временно ставит на карантин убыточные акции. Ручная настройка горизонта и порогов не требуется.', type: 'checkbox' },
-  { key: 'modelTopK', label: 'Сколько акций держать', hint: 'Сколько акций с лучшим прогнозом можно держать одновременно (при продажах — и столько же акций на продажу).', min: 1, max: 20 },
-  { key: 'modelDirection', label: 'Направление торговли', hint: '«Только в рост (без шорта)» — классическая покупка акций и их продажа при фиксации прибыли (работает на любом счёте и ИИС). «В рост и в падение (с шортом)» — дополнительно зарабатывает на падающих акциях за счёт коротких продаж (требуется включённая маржинальная торговля у брокера; на брокерских счетах без маржиналки шорты отключаются автоматически).', type: 'select', options: [['long', 'Только в рост (без шорта)'], ['longshort', 'В рост и в падение (с шортом)']] },
-  { key: 'modelHorizon', label: 'Горизонт прогноза, часов (ручной режим)', hint: 'При включённом Авто-режиме управляется автоматически (мульти-горизонт 1,5–3,5 ч). При выключенном Авто — на сколько часов вперёд предсказывать движение.', min: 0.5, max: 8 },
-  { key: 'modelMinEdge', label: 'Порог выгоды на вход (ручной режим)', hint: 'При включённом Авто-режиме управляется автоматически (2,5× издержек). При выключенном Авто — во сколько раз ожидаемое движение должно превышать стоимость сделки.', min: 0, max: 10 },
-  { key: 'modelExitRatio', label: 'Порог на выход (ручной режим)', hint: 'При включённом Авто-режиме управляется автоматически (двухступенчатый выход 0,35 / 0,95). При выключенном Авто — до какой доли от порога входа держать позицию.', min: 0, max: 1, step: 0.05 },
-  { key: 'modelAllocMode', label: 'Распределение суммы между акциями', hint: '«Поровну» — одинаковая доля на каждую позицию; «Обратно размаху акции» — спокойным бумагам больше, волатильным — меньше.', type: 'select', options: [['equal', 'Поровну'], ['invvol', 'Обратно размаху акции']] },
-  { key: 'modelMarketFilter', label: 'Фильтр падающего рынка', hint: 'Не открывать новые покупки, когда индекс Мосбиржи находится в среднесрочном нисходящем тренде.', type: 'select', options: [['off', 'Выключен'], ['ma', 'Не покупать при падении индекса']] },
-  { key: 'modelTrainDays', label: 'Окно обучения, торговых дней', hint: 'На скольких последних торговых днях стратегия строит карту рынка и учится перед каждым месяцем прогноза.', min: 30, max: 400 },
-  { key: 'modelHistoryDays', label: 'Период исследования, дней', hint: 'За сколько последних календарных дней проверять стратегию на истории.', min: 120, max: 1100 },
-  { key: 'modelEmbedDim', label: 'Размерность карты рынка (эмбеддинг)', hint: 'Сколько скрытых факторов совместного движения описывают каждую акцию на карте рынка.', min: 2, max: 20 },
-  { key: 'modelTextWeight', label: 'Вес бизнес-профилей компаний на карте', hint: '0 — карта рынка строится только по совместному поведению цен; 0,1…0,3 — примешивает фундаментальное сходство бизнеса компаний от ИИ.', min: 0, max: 1, step: 0.1 },
-  { key: 'modelUseMacro', label: 'Учитывать нефть, валюту, облигации', hint: 'Дополнительно учитывает чувствительность акций к Brent, юаню, доллару, золоту и RGBI.', type: 'checkbox', hidden: true },
+  { key: 'modelAutoAdapt', label: 'Самообучение правил торговли (Авто)', hint: 'Полный автомат: стратегия сама учится на мульти-горизонте (1,5–3,5 ч), сама выбирает число акций (1–4) и размер слота по силе сигнала, управляет порогами входа и выхода и временно ставит на карантин убыточные акции.', type: 'checkbox', hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelTopK', label: 'Сколько акций держать (0 — Авто)', hint: '0 — система сама выбирает от 1 до 4 акций на каждом шаге по силе и концентрации сигналов; 1…20 — верхний предел числа позиций на сторону.', min: 0, max: 20, hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelDirection', label: 'Направление торговли', hint: 'Автоматически подстраивается под тариф и статус маржинальной торговли на брокерском счёте.', type: 'select', options: [['long', 'Только в рост (без шорта)'], ['longshort', 'В рост и в падение (с шортом)']], hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelHorizon', label: 'Горизонт прогноза, часов (ручной режим)', hint: 'Управляется автоматически (мульти-горизонт 1,5–3,5 ч).', min: 0.5, max: 8, hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelMinEdge', label: 'Порог выгоды на вход (ручной режим)', hint: 'Управляется автоматически (2,5× издержек).', min: 0, max: 10, hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelExitRatio', label: 'Порог на выход (ручной режим)', hint: 'Управляется автоматически (двухступенчатый выход 0,35 / 0,95).', min: 0, max: 1, step: 0.05, hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelAllocMode', label: 'Распределение суммы между акциями', hint: 'Управляется автоматически по силе сигнала (Conviction Sizing).', type: 'select', options: [['equal', 'Поровну'], ['invvol', 'Обратно размаху акции']], hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelMarketFilter', label: 'Фильтр падающего рынка', hint: 'Адаптивная балансировка порогов к тренду индекса включена автоматически.', type: 'select', options: [['off', 'Выключен'], ['ma', 'Не покупать при падении индекса']], hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelTrainDays', label: 'Окно обучения, торговых дней', hint: 'Фиксировано на эталонном окне 90 торговых дней.', min: 30, max: 400, hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelHistoryDays', label: 'Период исследования, дней', hint: 'За сколько последних календарных дней проверять стратегию на истории.', min: 120, max: 1100, hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelEmbedDim', label: 'Размерность карты рынка / эмбеддинг (0 — Авто)', hint: 'Авто-калибровка по спектру собственных чисел Марченко–Пастура.', min: 0, max: 1000, hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelTextWeight', label: 'Вес бизнес-профилей компаний на карте', hint: '0 — карта рынка строится только по совместному поведению цен.', min: 0, max: 1, step: 0.1, hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelUseMacro', label: 'Учитывать нефть, валюту, облигации', hint: 'Дополнительно учитывает чувствительность акций к Brent, юаню, доллару, золоту и RGBI.', type: 'checkbox', hidden: true, fixed: true },
   { key: 'modelType', label: 'Какая стратегия торгует', hint: 'Внимание через карту.', type: 'select', options: [['attention', 'Внимание через карту'], ['leadlag', 'Кто за кем ходит'], ['inertia', 'Своя инерция']], hidden: true, fixed: true },
   { key: 'modelUseDividends', label: 'Учитывать дивиденды', hint: 'Цены до даты отсечки уменьшаются на размер дивиденда со сверкой по реальному падению цены.', type: 'checkbox', hidden: true, fixed: true },
-  { key: 'capital', label: 'Стартовая сумма, ₽', hint: 'С какой суммой начинает виртуальный счёт.', min: 10000, max: 1e9, hidden: true },
-  { key: 'commissionPct', label: 'Комиссия брокера и биржи, % за сделку', hint: 'Сколько берут брокер и биржа за покупку и отдельно за продажу.', min: 0, max: 1, ai: false },
-  { key: 'slippagePct', label: 'Проскальзывание при исполнении, %', hint: 'На сколько реальная цена сделки в стакане обычно хуже ожидаемой.', min: 0, max: 1, ai: false },
-  { key: 'modelShortFeePct', label: 'Плата брокеру за заём акций (шорт), % годовых', hint: 'Ставка брокера за удержание коротких позиций (начисляется пропорционально времени удержания сделки).', min: 0, max: 100 },
-  { key: 'autopilotBudget', label: 'Лимит исследований автопилота за задание', hint: 'Сколько экспериментов Стратег может провести подряд за одно задание в режиме «⚡ Авто».', min: 1, max: 30, step: 1, int: true, ai: false },
-  { key: 'paperDailyReview', label: 'ИИ разбирает каждый торговый день', hint: 'После окончания торгового дня Стратег сам разбирает сделки виртуального счёта и пишет сводку в чат.', type: 'checkbox' },
+  { key: 'capital', label: 'Стартовая сумма, ₽', hint: 'С какой суммой начинает счёт.', min: 10000, max: 1e9, hidden: true },
+  { key: 'commissionPct', label: 'Комиссия брокера и биржи, % за сделку', hint: 'Сколько берут брокер и биржа за покупку и отдельно за продажу.', min: 0, max: 1, ai: false, hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'slippagePct', label: 'Проскальзывание при исполнении, %', hint: 'На сколько реальная цена сделки в стакане обычно хуже ожидаемой.', min: 0, max: 1, ai: false, hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelShortFeePct', label: 'Плата брокеру за заём акций (шорт), % годовых', hint: 'Ставка брокера за удержание коротких позиций (начисляется пропорционально времени удержания сделки).', min: 0, max: 100, hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'autopilotBudget', label: 'Лимит исследований автопилота за задание', hint: 'Сколько экспериментов Стратег может провести подряд за одно задание.', min: 1, max: 30, step: 1, int: true, ai: false, hidden: true },
+  { key: 'paperDailyReview', label: 'ИИ разбирает каждый торговый день', hint: 'После окончания торгового дня Стратег сам разбирает сделки и пишет сводку в чат.', type: 'checkbox', hidden: true },
   { key: 'newsEnabled', label: 'Следить за новостями', hint: 'Раз в 10 минут собирает новости и раскрытия компаний.', type: 'checkbox', hidden: true, fixed: true },
   { key: 'newsFilter', label: 'Блокировать сделки против важных свежих новостей', hint: 'В живой торговле и брокерских заявках не покупать бумагу на сильном негативе и не шортить на сильном позитиве за последние 6 часов.', type: 'checkbox' },
   { key: 'oosPct', label: 'Контрольная часть, %', hint: 'Доля периода в конце, не используемая для подбора настроек.', min: 0, max: 60, ai: false, hidden: true },