neuroalpha 0.3.15 → 0.3.16

package/server/model/research.js

@@ -34,8 +34,8 @@ export function isMarketDown(ds, t) {
 }
 
 // Версия обработки данных: при её смене прежние прогоны не считаются «такими же» (у старых её нет).
-// 7 — мульти-горизонтное обучение (0.6H / 1.0H / 1.4H) + взвешивание слота по силе сигнала (Conviction Sizing) в Авто-режиме
-const DATA_VERSION = 7;
+// 8 — скорректированный спектр Марченко–Пастура (sigmaBulk) для 0 — Авто + динамическая концентрация слота (Conviction Sizing)
+const DATA_VERSION = 8;
 
 const AUTO_LOCKED = { modelHorizon: 2.5, modelMinEdge: 2.5, modelExitRatio: 0.95 };
 function reuseParamsKey(params) {
@@ -147,8 +147,13 @@ async function run(runId, p, state) {
   const H = barsFromHours(effHorizon); // горизонт в свечах по 10 минут
   const maxH = autoAdapt ? Math.round(H * 1.4) : H;
   const tillTs = Date.now();
-  const researchFrom = tillTs - p.modelHistoryDays * DAY;
-  const fromTs = researchFrom - Math.ceil(p.modelTrainDays * 1.5 + 20) * DAY;
+  // Выравниваем начало периода исследования по началу календарных суток МСК,
+  // а для чтения датасета из SQLite всегда берём единый широкий горизонт (fromTs = 0),
+  // чтобы смена «Окна обучения» (modelTrainDays) или «Периода исследования» (modelHistoryDays)
+  // НИКОГДА не сдвигала fromTs и не вызывала повторную загрузку котировок!
+  const todayStartMsk = Math.floor((tillTs + MSK) / DAY) * DAY - MSK;
+  const researchFrom = todayStartMsk - p.modelHistoryDays * DAY;
+  const fromTs = todayStartMsk - 1650 * DAY;
 
   emit({ stage: 'data', pct: 0, text: 'Загружаем словарь рынка (состав индекса широкого рынка)…' });
   const ds = await loadDataset({
@@ -250,18 +255,39 @@ async function run(runId, p, state) {
         self: [round(attM.coef[HEADS.length], 4), round(attM.coef[HEADS.length + 1], 4), round(attM.coef[HEADS.length + 2], 4)],
       } : {}),
     };
-    emit({ stage: 'sim', pct: Math.round(((fi + 1) / folds) * 100), text: mainText, viz: liveViz });
+    emit({ stage: 'sim', pct: Math.round(((fi + 1) / folds) * 80), text: mainText, viz: liveViz });
     testStart = testEnd;
     fi++;
   }
 
-  emit({ stage: 'sim', pct: 100, text: 'Считаем результаты…' });
+  emit({ stage: 'calc', pct: 81, text: 'Финальный пересчёт · подготовка временного ряда прогнозов…' });
   await tick();
   const testTs = [...yraw.keys()].sort((a, b) => a - b);
   const tsOf = (t) => timeline[t];
 
   // ---------- портфель из лучших прогнозов: покупки, продажи без покупки, пары «нейтрально к рынку» ----------
-  const K = p.modelTopK;
+  const rawTopK = Number(p.modelTopK ?? 2);
+  const autoK = rawTopK === 0 || autoAdapt;
+  const K = rawTopK > 0 ? rawTopK : 4;
+  // Адаптивный отбор числа акций (Dynamic Top-K):
+  // лидер №1 берётся всегда при пробое порога; следующие бумаги (2…K) берутся только если их сигнал
+  // достаточно силён относительно лидера (>= 68% от силы №1) и уверенно перекрывает порог (>= 1.25 * need),
+  // чтобы не размывать капитал на слабые окраинные сигналы
+  const filterDynamicTopK = (cands, edgeFn, needVal, maxCount) => {
+    if (!cands.length || maxCount <= 0) return [];
+    const lim = Math.min(cands.length, maxCount);
+    if (!autoK || lim <= 1) return cands.slice(0, lim);
+    const bestE = Math.abs(edgeFn(cands[0]));
+    const out = [cands[0]];
+    for (let m = 1; m < lim; m++) {
+      const curE = Math.abs(edgeFn(cands[m]));
+      const relMin = m === 1 ? 0.62 : 0.78;
+      const absMin = m === 1 ? needVal * 1.15 : needVal * 1.45;
+      if (curE >= bestE * relMin && curE >= absMin) out.push(cands[m]);
+      else break;
+    }
+    return out;
+  };
   const dir = p.modelDirection;
   const exitRatio = Number(p.modelExitRatio ?? 0.5);
   const mktFilter = p.modelMarketFilter === 'ma';
@@ -313,7 +339,7 @@ async function run(runId, p, state) {
     const stockAllowed = (i) => !autoAdapt || !(stockCnt[i] >= 3 && stockPnl[i] < -0.012);
     let curExitRatio = autoAdapt ? 0.95 : exitRatio;
     const stepBars = autoAdapt ? Math.max(3, Math.floor(H / 5)) : H;
-    const maxSlotWeight = dir === 'long' ? Math.min(0.48, Math.max(1 / K, 1.4 / K)) : Math.min(0.48, 1.9 / (2 * K));
+    const maxSlotWeight = dir === 'long' ? Math.min(0.58, Math.max(1 / K, 1.8 / K)) : Math.min(0.75, 3.0 / (2 * K));
 
     const closePos = (i, h, t, end, why) => {
       const exitPrice = px(i, t);
@@ -365,9 +391,11 @@ async function run(runId, p, state) {
         const candS = [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && liquid(i, t) && edge(i) < -needS).sort((a, b) => pr[a] - pr[b]);
         const nL = K - countSide('long');
         const nS = K - countSide('short');
+        const pickedL = filterDynamicTopK(candL, edge, needL, Math.max(0, nL));
+        const pickedS = filterDynamicTopK(candS, edge, needS, Math.max(0, nS));
         entries = [
-          ...candL.slice(0, Math.max(0, nL)).map((i) => [i, 'long', edge(i)]),
-          ...candS.slice(0, Math.max(0, nS)).map((i) => [i, 'short', edge(i)]),
+          ...pickedL.map((i) => [i, 'long', edge(i)]),
+          ...pickedS.map((i) => [i, 'short', edge(i)]),
         ];
       } else if (effMinEdge > 0) {
         // ожидаемое движение (в долях) = прогноз × обычный размах × √H; входим, только если оно окупает сделку
@@ -383,7 +411,8 @@ async function run(runId, p, state) {
         }
         const free = K - held.size;
         const needL = autoAdapt && bear ? need * 1.25 : need;
-        const cand = mktDown ? [] : [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && liquid(i, t) && edge(i) > needL).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]).slice(0, Math.max(0, free));
+        const rawCand = mktDown ? [] : [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && liquid(i, t) && edge(i) > needL).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]);
+        const cand = filterDynamicTopK(rawCand, edge, needL, Math.max(0, free));
         order = [...held.keys(), ...cand];
       } else {
         const cand = mktDown ? [] : [...pr.keys()].filter((i) => stockAllowed(i) && pr[i] > 0 && liquid(i, t)).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]).slice(0, K);
@@ -402,11 +431,29 @@ async function run(runId, p, state) {
       const usedStart = [...held.values()].reduce((s, h) => s + h.alloc, 0);
       let avail = Math.max(0, equity * 0.99 - usedStart);
       const needEdge = effMinEdge * 2 * realCost;
+      // Динамическая концентрация капитала под реально работающие позиции:
+      // если при K=5 на рынке есть всего 1–2 сильных сигнала, не замораживаем 60% денег в кэше под пустые слоты,
+      // а взвешиваем слот от фактического числа занятых + новых позиций и силы каждого сигнала (Conviction Sizing)
+      const activeTotal = Math.max(2, held.size + newEntries.length);
+      const dynSlotWeight = autoAdapt
+        ? Math.min(dir === 'long' ? 0.58 : 0.75, Math.max(maxSlotWeight, (dir === 'long' ? 1.8 : 3.0) / Math.min(slots, activeTotal + 1)))
+        : maxSlotWeight;
+      // Сортируем новые входы по убыванию силы сигнала, чтобы лучшие идеи получали приоритетную долю капитала
+      if (autoAdapt && newEntries.length > 1) {
+        newEntries.sort((a, b) => Math.abs(b[2] ?? 0) - Math.abs(a[2] ?? 0));
+      }
+      const edgeWeights = newEntries.map(([i, , edgeAt]) => {
+        const effE = edgeAt !== null ? Math.abs(edgeAt) : (sg ? Math.abs(pr[i] * sg[i] * Math.sqrt(H)) : 0);
+        return Math.max(0.0001, effE);
+      });
+      let remWeightSum = edgeWeights.reduce((a, b) => a + b, 0);
       for (let idx = 0; idx < newEntries.length; idx++) {
         const [i, side, edgeAt] = newEntries[idx];
-        const effEdge = edgeAt !== null ? Math.abs(edgeAt) : (sg ? Math.abs(pr[i] * sg[i] * Math.sqrt(H)) : 0);
-        const conv = autoAdapt && needEdge > 0 && effEdge > 0 ? Math.min(1.25, Math.max(0.85, 0.80 + 0.25 * (effEdge / needEdge))) : 1;
-        const baseAlloc = autoAdapt ? Math.min(equity * maxSlotWeight * conv, avail / Math.max(1, newEntries.length - idx)) : Math.min(equity / slots, avail / Math.max(1, newEntries.length - idx));
+        const effEdge = edgeWeights[idx];
+        const conv = autoAdapt && needEdge > 0 && effEdge > 0 ? Math.min(1.65, Math.max(0.85, 0.80 + 0.30 * (effEdge / needEdge))) : 1;
+        const propShare = autoAdapt && remWeightSum > 0 ? avail * (effEdge / remWeightSum) : avail / Math.max(1, newEntries.length - idx);
+        remWeightSum = Math.max(0, remWeightSum - effEdge);
+        const baseAlloc = autoAdapt ? Math.min(equity * dynSlotWeight * conv, propShare, avail) : Math.min(equity / slots, avail / Math.max(1, newEntries.length - idx));
         let alloc = baseAlloc;
         if (invVol && avgInv > 0 && sg[i] > 0) {
           const w = Math.max(0.4, Math.min(1.8, (1 / sg[i]) / avgInv));
@@ -465,9 +512,15 @@ async function run(runId, p, state) {
   const cost = realCost;
   const results = {};
   let splitTs = null;
-  for (const n of names) {
+  for (let ni = 0; ni < names.length; ni++) {
+    const n = names[ni];
+    const lbl = MODELS[n]?.label || n;
+    emit({ stage: 'calc', pct: 82 + ni * 2, text: `Финальный пересчёт · симуляция портфеля (${ni + 1} из ${names.length}): «${lbl}»…` });
+    await tick();
+    if (state.cancelled) throw new Error('Отменено');
     const sim = simulate(n, cost);
     const report = computeReport(sim.trades, sim.curve, p.capital, p.oosPct);
+    await tick();
     const gross = simulate(n, 0, 0);
     const grossReport = computeReport(gross.trades, gross.curve, p.capital, p.oosPct);
     splitTs = report.splitTs;
@@ -478,11 +531,16 @@ async function run(runId, p, state) {
     return seg.length > 1 ? (seg[seg.length - 1].equity / seg[0].equity - 1) * 100 : 0;
   };
   const SEG = { full: [-Infinity, Infinity], inSample: [-Infinity, splitTs - 1], outOfSample: [splitTs, Infinity] };
-  const icStats = (n) => {
+  const icStats = async (n) => {
     const out = {};
     const weekly = new Map();
     const all = [];
-    for (const t of testTs) {
+    for (let idx = 0; idx < testTs.length; idx++) {
+      if ((idx & 2047) === 0) {
+        await tick();
+        if (state.cancelled) throw new Error('Отменено');
+      }
+      const t = testTs[idx];
       // совпадение прогноза с фактом — только по ликвидным акциям
       const pr = preds[n].get(t), y = yraw.get(t);
       const ok = [...pr.keys()].filter((i) => tokens[i].liq[t] >= LIQ_MIN);
@@ -508,8 +566,12 @@ async function run(runId, p, state) {
 
   const comparison = {};
   const weeklyIc = {};
-  for (const n of names) {
-    const ic = icStats(n);
+  for (let ni = 0; ni < names.length; ni++) {
+    const n = names[ni];
+    const lbl = MODELS[n]?.label || n;
+    emit({ stage: 'calc', pct: 88 + ni * 2, text: `Финальный пересчёт · ранговая точность IC по неделям (${ni + 1} из ${names.length}): «${lbl}»…` });
+    await tick();
+    const ic = await icStats(n);
     weeklyIc[n] = ic.weekly;
     const rep = results[n].report;
     comparison[n] = {};
@@ -529,7 +591,8 @@ async function run(runId, p, state) {
   }
 
   const chosen = names.includes(p.modelType) ? p.modelType : 'attention';
-  for (const t of results[chosen].sim.trades) saveTrade(runId, t);
+  emit({ stage: 'calc', pct: 95, text: `Финальный пересчёт · проверка фазовой устойчивости (5 сдвигов точки входа)…` });
+  await tick();
   const report = results[chosen].report;
   report.period = { from: tsOf(testTs[0]), till: tsOf(testTs[testTs.length - 1]) };
   report.bars = testTs.length;
@@ -546,18 +609,29 @@ async function run(runId, p, state) {
   // Быстрая проверка устойчивости по сдвигам точки пересмотра и старта (на готовых прогнозах, без переобучения)
   const bpdInt = Math.max(1, Math.round(bpd));
   const offsets = [...new Set([0, Math.max(1, Math.floor(H / 3)), Math.max(2, Math.floor((2 * H) / 3)), bpdInt * 2, bpdInt * 4].filter((o) => o < Math.min(testTs.length / 4, bpdInt * 10)))];
-  const stabRuns = offsets.map((off, idx) => {
+  const stabRuns = [];
+  for (let idx = 0; idx < offsets.length; idx++) {
+    const off = offsets[idx];
+    if (idx > 0) await tick();
     const sm = idx === 0 ? results[chosen].sim : simulate(chosen, cost, p.modelShortFeePct, off);
     const rep = idx === 0 ? results[chosen].report.full : computeReport(sm.trades, sm.curve, p.capital, p.oosPct).full;
-    return {
+    stabRuns.push({
       label: off === 0 ? 'база' : off < H ? `фаза +${off * BAR_INTERVAL}м` : `старт +${Math.round(off / bpd)}д`,
       returnPct: rep?.returnPct ?? 0,
       maxDrawdownPct: rep?.maxDrawdownPct ?? 0,
       trades: rep?.trades ?? 0,
-    };
-  });
+    });
+  }
   const stability = summarizeStability(stabRuns, 'phase');
 
+  emit({ stage: 'calc', pct: 98, text: `Финальный пересчёт · запись ${results[chosen].sim.trades.length} сделок и кривых капитала в базу…` });
+  await tick();
+  const chosenTrades = results[chosen].sim.trades;
+  for (let ti = 0; ti < chosenTrades.length; ti++) {
+    saveTrade(runId, chosenTrades[ti]);
+    if ((ti & 511) === 511) await tick();
+  }
+
   saveRunExtra(runId, {
     kind: 'model',
     symbols: tokens.map((t) => t.symbol),
@@ -625,8 +699,8 @@ async function runStabilityLoop(targetId, runRow, st) {
     const shifts = [-8, -4, 0, 4, 8];
     const H = barsFromHours(p.modelHorizon);
     const tillTs = Date.now();
-    // Используем округление до часа для совпадения ключа кэша датасета в памяти!
-    const fromTs = tillTs - p.modelHistoryDays * DAY - Math.ceil(p.modelTrainDays * 1.5 + 20) * DAY;
+    const todayStartMsk = Math.floor((tillTs + MSK) / DAY) * DAY - MSK;
+    const fromTs = todayStartMsk - 1650 * DAY;
     const periodTill = runRow.metrics?.period?.till || tillTs;
     const emitStab = (m) => { if (!st.cancelled) hub.emit({ type: 'stability:progress', runId: targetId, ...m }); };
     emitStab({ pct: 2, text: 'Проверка устойчивости: чтение локальных цен…' });

package/server/params-meta.js

@@ -2,27 +2,27 @@
 // Описание всех настроек: для формы в интерфейсе, для ИИ-стратега и для проверки значений.
 // hidden — не показывать в интерфейсе; ai:false — ИИ менять запрещено (честность проверки).
 export const PARAMS = [
-  { key: 'modelAutoAdapt', label: 'Самообучение правил торговли (Авто)', hint: 'Полный автомат: стратегия сама учится на мульти-горизонте (1,5–3,5 ч), автоматически управляет порогами входа и выхода под вашу комиссию, масштабирует слоты по силе сигнала и временно ставит на карантин убыточные акции. Ручная настройка горизонта и порогов не требуется.', type: 'checkbox' },
-  { key: 'modelTopK', label: 'Сколько акций держать', hint: 'Сколько акций с лучшим прогнозом можно держать одновременно (при продажах — и столько же акций на продажу).', min: 1, max: 20 },
-  { key: 'modelDirection', label: 'Направление торговли', hint: '«Только в рост (без шорта)» — классическая покупка акций и их продажа при фиксации прибыли (работает на любом счёте и ИИС). «В рост и в падение (с шортом)» — дополнительно зарабатывает на падающих акциях за счёт коротких продаж (требуется включённая маржинальная торговля у брокера; на брокерских счетах без маржиналки шорты отключаются автоматически).', type: 'select', options: [['long', 'Только в рост (без шорта)'], ['longshort', 'В рост и в падение (с шортом)']] },
-  { key: 'modelHorizon', label: 'Горизонт прогноза, часов (ручной режим)', hint: 'При включённом Авто-режиме управляется автоматически (мульти-горизонт 1,5–3,5 ч). При выключенном Авто — на сколько часов вперёд предсказывать движение.', min: 0.5, max: 8 },
-  { key: 'modelMinEdge', label: 'Порог выгоды на вход (ручной режим)', hint: 'При включённом Авто-режиме управляется автоматически (2,5× издержек). При выключенном Авто — во сколько раз ожидаемое движение должно превышать стоимость сделки.', min: 0, max: 10 },
-  { key: 'modelExitRatio', label: 'Порог на выход (ручной режим)', hint: 'При включённом Авто-режиме управляется автоматически (двухступенчатый выход 0,35 / 0,95). При выключенном Авто — до какой доли от порога входа держать позицию.', min: 0, max: 1, step: 0.05 },
-  { key: 'modelAllocMode', label: 'Распределение суммы между акциями', hint: '«Поровну» — одинаковая доля на каждую позицию; «Обратно размаху акции» — спокойным бумагам больше, волатильным — меньше.', type: 'select', options: [['equal', 'Поровну'], ['invvol', 'Обратно размаху акции']] },
-  { key: 'modelMarketFilter', label: 'Фильтр падающего рынка', hint: 'Не открывать новые покупки, когда индекс Мосбиржи находится в среднесрочном нисходящем тренде.', type: 'select', options: [['off', 'Выключен'], ['ma', 'Не покупать при падении индекса']] },
-  { key: 'modelTrainDays', label: 'Окно обучения, торговых дней', hint: 'На скольких последних торговых днях стратегия строит карту рынка и учится перед каждым месяцем прогноза.', min: 30, max: 400 },
-  { key: 'modelHistoryDays', label: 'Период исследования, дней', hint: 'За сколько последних календарных дней проверять стратегию на истории.', min: 120, max: 1100 },
-  { key: 'modelEmbedDim', label: 'Размерность карты рынка (эмбеддинг)', hint: 'Сколько скрытых факторов совместного движения описывают каждую акцию на карте рынка.', min: 2, max: 20 },
-  { key: 'modelTextWeight', label: 'Вес бизнес-профилей компаний на карте', hint: '0 — карта рынка строится только по совместному поведению цен; 0,1…0,3 — примешивает фундаментальное сходство бизнеса компаний от ИИ.', min: 0, max: 1, step: 0.1 },
-  { key: 'modelUseMacro', label: 'Учитывать нефть, валюту, облигации', hint: 'Дополнительно учитывает чувствительность акций к Brent, юаню, доллару, золоту и RGBI.', type: 'checkbox', hidden: true },
+  { key: 'modelAutoAdapt', label: 'Самообучение правил торговли (Авто)', hint: 'Полный автомат: стратегия сама учится на мульти-горизонте (1,5–3,5 ч), сама выбирает число акций (1–4) и размер слота по силе сигнала, управляет порогами входа и выхода и временно ставит на карантин убыточные акции.', type: 'checkbox', hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelTopK', label: 'Сколько акций держать (0 — Авто)', hint: '0 — система сама выбирает от 1 до 4 акций на каждом шаге по силе и концентрации сигналов; 1…20 — верхний предел числа позиций на сторону.', min: 0, max: 20, hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelDirection', label: 'Направление торговли', hint: 'Автоматически подстраивается под тариф и статус маржинальной торговли на брокерском счёте.', type: 'select', options: [['long', 'Только в рост (без шорта)'], ['longshort', 'В рост и в падение (с шортом)']], hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelHorizon', label: 'Горизонт прогноза, часов (ручной режим)', hint: 'Управляется автоматически (мульти-горизонт 1,5–3,5 ч).', min: 0.5, max: 8, hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelMinEdge', label: 'Порог выгоды на вход (ручной режим)', hint: 'Управляется автоматически (2,5× издержек).', min: 0, max: 10, hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelExitRatio', label: 'Порог на выход (ручной режим)', hint: 'Управляется автоматически (двухступенчатый выход 0,35 / 0,95).', min: 0, max: 1, step: 0.05, hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelAllocMode', label: 'Распределение суммы между акциями', hint: 'Управляется автоматически по силе сигнала (Conviction Sizing).', type: 'select', options: [['equal', 'Поровну'], ['invvol', 'Обратно размаху акции']], hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelMarketFilter', label: 'Фильтр падающего рынка', hint: 'Адаптивная балансировка порогов к тренду индекса включена автоматически.', type: 'select', options: [['off', 'Выключен'], ['ma', 'Не покупать при падении индекса']], hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelTrainDays', label: 'Окно обучения, торговых дней', hint: 'Фиксировано на эталонном окне 90 торговых дней.', min: 30, max: 400, hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelHistoryDays', label: 'Период исследования, дней', hint: 'За сколько последних календарных дней проверять стратегию на истории.', min: 120, max: 1100, hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelEmbedDim', label: 'Размерность карты рынка / эмбеддинг (0 — Авто)', hint: 'Авто-калибровка по спектру собственных чисел Марченко–Пастура.', min: 0, max: 1000, hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelTextWeight', label: 'Вес бизнес-профилей компаний на карте', hint: '0 — карта рынка строится только по совместному поведению цен.', min: 0, max: 1, step: 0.1, hidden: true, fixed: true },
+  { key: 'modelUseMacro', label: 'Учитывать нефть, валюту, облигации', hint: 'Дополнительно учитывает чувствительность акций к Brent, юаню, доллару, золоту и RGBI.', type: 'checkbox', hidden: true, fixed: true },
   { key: 'modelType', label: 'Какая стратегия торгует', hint: 'Внимание через карту.', type: 'select', options: [['attention', 'Внимание через карту'], ['leadlag', 'Кто за кем ходит'], ['inertia', 'Своя инерция']], hidden: true, fixed: true },
   { key: 'modelUseDividends', label: 'Учитывать дивиденды', hint: 'Цены до даты отсечки уменьшаются на размер дивиденда со сверкой по реальному падению цены.', type: 'checkbox', hidden: true, fixed: true },
-  { key: 'capital', label: 'Стартовая сумма, ₽', hint: 'С какой суммой начинает виртуальный счёт.', min: 10000, max: 1e9, hidden: true },
+  { key: 'capital', label: 'Стартовая сумма, ₽', hint: 'С какой суммой начинает счёт.', min: 10000, max: 1e9, hidden: true },
   { key: 'commissionPct', label: 'Комиссия брокера и биржи, % за сделку', hint: 'Сколько берут брокер и биржа за покупку и отдельно за продажу.', min: 0, max: 1, ai: false },
   { key: 'slippagePct', label: 'Проскальзывание при исполнении, %', hint: 'На сколько реальная цена сделки в стакане обычно хуже ожидаемой.', min: 0, max: 1, ai: false },
   { key: 'modelShortFeePct', label: 'Плата брокеру за заём акций (шорт), % годовых', hint: 'Ставка брокера за удержание коротких позиций (начисляется пропорционально времени удержания сделки).', min: 0, max: 100 },
-  { key: 'autopilotBudget', label: 'Лимит исследований автопилота за задание', hint: 'Сколько экспериментов Стратег может провести подряд за одно задание в режиме «⚡ Авто».', min: 1, max: 30, step: 1, int: true, ai: false },
-  { key: 'paperDailyReview', label: 'ИИ разбирает каждый торговый день', hint: 'После окончания торгового дня Стратег сам разбирает сделки виртуального счёта и пишет сводку в чат.', type: 'checkbox' },
+  { key: 'autopilotBudget', label: 'Лимит исследований автопилота за задание', hint: 'Сколько экспериментов Стратег может провести подряд за одно задание.', min: 1, max: 30, step: 1, int: true, ai: false, hidden: true },
+  { key: 'paperDailyReview', label: 'ИИ разбирает каждый торговый день', hint: 'После окончания торгового дня Стратег сам разбирает сделки и пишет сводку в чат.', type: 'checkbox', hidden: true },
   { key: 'newsEnabled', label: 'Следить за новостями', hint: 'Раз в 10 минут собирает новости и раскрытия компаний.', type: 'checkbox', hidden: true, fixed: true },
   { key: 'newsFilter', label: 'Блокировать сделки против важных свежих новостей', hint: 'В живой торговле и брокерских заявках не покупать бумагу на сильном негативе и не шортить на сильном позитиве за последние 6 часов.', type: 'checkbox' },
   { key: 'oosPct', label: 'Контрольная часть, %', hint: 'Доля периода в конце, не используемая для подбора настроек.', min: 0, max: 60, ai: false, hidden: true },

package/server/strategist/index.js

@@ -94,6 +94,10 @@ get_news — свежие новости и раскрытия эмитенто
 Настройка modelUseMacro добавляет «макро-головы»: чувствительность акций к движению нефти Brent, юаня, доллара, золота и индекса гособлигаций RGBI (бета считается только по окну обучения).
 Настройка modelTextWeight (0…1) подмешивает к карте рынка «описания бизнеса»: заранее составленный ИИ-портрет каждой компании из 20 устойчивых признаков (экспортёр, банк, дивиденды, госдоля и т.д., без новостей и событий). 0 — карта только по поведению акций, 1 — только по описаниям, значения между — смесь. При первом запуске с весом > 0 составление описаний занимает пару минут.
 Живая проверка (paper_start) торгует моделью на текущих ценах: раз в modelHorizon часов прогноз и пересмотр портфеля, заявки по цене открытия следующей свечи.
+Ты также умеешь помогать пользователю открывать и подключать реальные брокерские счета (Т-Банк, Финам, БКС, Алор, Цифра брокер, ITI Capital, СберИнвестиции, ВТБ, Альфа-Инвестиции):
+- вызывай broker_onboarding_guide, чтобы получить пошаговую инструкцию по выбранному брокеру и проверить уже подключённые счета;
+- если пользователь прислал токен Т-Банка (t.…), вызывай discover_broker_accounts, чтобы показать все его субсчета, баланс, статус маржинальной торговли и убедиться, что на счёте нет автоследования;
+- вызывай connect_broker_account, чтобы прямо из чата добавить/подключить брокерский счёт, синхронизировать портфель и рассчитать первые заявки.
 
 ## Настройки (точные названия для инструментов)
 ${params}

package/server/strategist/tools.js

@@ -8,6 +8,7 @@ import { startModelResearch } from '../model/research.js';
 import { forecastNow } from '../model/forecast.js';
 import { live } from '../model/live.js';
 import { listNews } from '../news/index.js';
+import { BROKER_META, brokersState, discoverBrokerAccounts, saveBrokerAccount, syncBrokerAccount, prepareBrokerOrders } from '../brokers/index.js';
 import { plural, fmtBarMsk } from '../util.js';
 
 export const OOS_LIMIT = 3;
@@ -287,6 +288,234 @@ export const TOOLS = {
       return { result: { ok: true, итог: compactMetrics(getRun(st.runId)?.metrics?.full) }, summary: `Живая проверка №${st.runId} остановлена` };
     },
   },
+
+  broker_onboarding_guide: {
+    kind: 'read',
+    label: 'Справка по открытию и подключению брокерского счёта',
+    description: 'Получить подробную инструкцию по открытию брокерского счёта, включению маржинальной торговли, выпуску API-токена и список уже подключённых счетов пользователя.',
+    parameters: {
+      type: 'object',
+      properties: {
+        broker: {
+          type: 'string',
+          enum: ['tbank', 'finam', 'bcs', 'alor', 'cifra', 'iticapital', 'sber', 'vtb', 'alfa'],
+          description: 'код выбранного брокера',
+        },
+      },
+    },
+    async run({ broker = 'tbank' } = {}) {
+      const st = brokersState();
+      const meta = BROKER_META.find((b) => b.id === broker) || BROKER_META[0];
+      const guides = {
+        tbank: {
+          openAccountUrl: 'https://www.tbank.ru/invest/',
+          tokenUrl: 'https://www.tbank.ru/invest/settings/',
+          accountTypeAdvice: 'Открывайте обычный «Брокерский счёт» (не Инвесткопилку и не счёт автоследования; для шортов на тарифах Профи/VIP нужен обычный брокерский счёт с включённой маржинальной торговлей).',
+          stepsToGetToken: [
+            '1. Откройте веб-кабинет Т-Инвестиций: https://www.tbank.ru/invest/settings/ (раздел «Токены T-Invest API»).',
+            '2. Нажмите «Выпустить токен» → выберите «Полный доступ» (для выставления заявок) и «Все счета».',
+            '3. Скопируйте токен (начинается с t.…) и пришлите его сюда в чат или вставьте в форму — я сам найду все ваши субсчета через discover_broker_accounts и подключу нужный счёт.',
+            '4. Чтобы стратегия зарабатывала и на падении акций (шорт), в мобильном приложении Т-Инвестиций зайдите в настройки выбранного счёта (шестерёнка вверху справа) и включите «Маржинальная торговля».',
+          ],
+        },
+        finam: {
+          openAccountUrl: 'https://www.finam.ru/',
+          tokenUrl: 'https://edox.finam.ru/',
+          accountTypeAdvice: 'Единый брокерский счёт Мосбиржи (КлФ / ЕДП).',
+          stepsToGetToken: [
+            '1. В кабинете клиента Финам (edox.finam.ru) откройте «Торговля → Токены доступа (Finam Trade API)».',
+            '2. Выпустите новый токен (начинается на CA…) и скопируйте ваш торговый код клиента ClientId (например 123456R).',
+            '3. Пришлите токен и ClientId или нажмите кнопку подтверждения — я подключу счёт через connect_broker_account.',
+          ],
+        },
+        bcs: {
+          openAccountUrl: 'https://bcs.ru/',
+          tokenUrl: 'https://my.broker.ru/',
+          accountTypeAdvice: 'Обычный брокерский счёт БКС Мир инвестиций с доступом к Мосбирже TQBR.',
+          stepsToGetToken: [
+            '1. В веб-терминале «БКС Мир инвестиций» откройте Настройки профиля → «Торговый API (BCS Trade API)».',
+            '2. Выпустите Refresh-токен с правом «Чтение и торговля» (trade-api-write).',
+            '3. Передайте Refresh-токен — я создам и синхронизирую счёт.',
+          ],
+        },
+        alor: {
+          openAccountUrl: 'https://www.alorbroker.ru/',
+          tokenUrl: 'https://alor.dev/',
+          accountTypeAdvice: 'Фондовый счёт Мосбиржи (портфель с литерой D, например D12345).',
+          stepsToGetToken: [
+            '1. Авторизуйтесь под брокерским аккаунтом на портале разработчика https://alor.dev (или в кабинете my.alor.ru → OpenAPI).',
+            '2. Выпустите Refresh Token для боевого контура и укажите номер портфеля D…',
+          ],
+        },
+        cifra: {
+          openAccountUrl: 'https://cifra-broker.ru/',
+          tokenUrl: 'https://tradernet.ru/',
+          accountTypeAdvice: 'Брокерский счёт Tradernet (Мосбиржа).',
+          stepsToGetToken: [
+            '1. В кабинете tradernet.ru откройте Настройки профиля → «API ключи».',
+            '2. Сгенерируйте пару ключей PublicKey и SecretKey и передайте их через двоеточие: PublicKey:SecretKey.',
+          ],
+        },
+        iticapital: {
+          openAccountUrl: 'https://iticapital.ru/',
+          tokenUrl: 'https://iticapital.ru/',
+          accountTypeAdvice: 'Фондовый портфель Мосбиржи вида BP12345.',
+          stepsToGetToken: [
+            '1. В личном кабинете ITI Capital откройте «Торговые системы → OpenAPI» и выпустите Refresh Token.',
+            '2. Укажите Refresh-токен и код портфеля BP…',
+          ],
+        },
+        sber: {
+          openAccountUrl: 'https://www.sberbank.ru/ru/person/investments',
+          accountTypeAdvice: 'Обычный брокерский счёт СберИнвестиций.',
+          stepsToGetToken: [
+            'У СберИнвестиций нет облачного REST-токена для физлиц, поэтому счёт подключается БЕЗ токена в режиме «Подтверждение заявок» (или через адрес локального HTTP-шлюза QUIK).',
+            'Достаточно указать желаемый лимит суммы на стратегию (например 100 000 ₽) и номер счёта — я сразу создам счёт в платформе через connect_broker_account и рассчитаю первые заявки в лотах Мосбиржи!',
+          ],
+        },
+        vtb: {
+          openAccountUrl: 'https://broker.vtb.ru/',
+          accountTypeAdvice: 'Обычный брокерский счёт ВТБ Мои Инвестиции.',
+          stepsToGetToken: [
+            'У ВТБ Мои Инвестиции нет облачного REST-токена для физлиц — счёт подключается без токена в режиме «Подтверждение заявок» (с уведомлениями в Telegram/MAX и учётом портфеля) или через адрес моста QUIK.',
+          ],
+        },
+        alfa: {
+          openAccountUrl: 'https://alfabank.ru/make-money/investments/',
+          accountTypeAdvice: 'Обычный брокерский счёт Альфа-Инвестиций.',
+          stepsToGetToken: [
+            'У Альфа-Инвестиций нет облачного REST-токена для физлиц — счёт подключается без токена в режиме «Подтверждение заявок» или через адрес моста QUIK.',
+          ],
+        },
+      };
+      return {
+        result: {
+          брокер: meta,
+          инструкция: guides[broker] || guides.tbank,
+          уже_подключённые_счета: st.accounts.map((a) => ({
+            id: a.id,
+            название: a.name,
+            брокер: a.broker,
+            субсчёт: a.accountId,
+            режим: a.mode,
+            лимит_руб: a.maxCapitalRub,
+            баланс_руб: a.lastSync?.totalRub ?? null,
+            маржиналка: a.lastSync?.marginEnabled ?? null,
+          })),
+        },
+        summary: `Загрузил инструкцию по подключению брокера «${meta.name}»`,
+      };
+    },
+  },
+
+  discover_broker_accounts: {
+    kind: 'read',
+    label: 'Ищет субсчета брокера по токену',
+    description: 'Найти все открытые брокерские субсчета пользователя в Т-Банке (T-Invest API) по токену, показать их баланс, статус маржинальной торговли и проверить отсутствие автоследования.',
+    parameters: {
+      type: 'object',
+      properties: {
+        token: { type: 'string', description: 'Токен T-Invest API (начинается на t.…)' },
+        sandbox: { type: 'boolean', description: 'Контур песочницы (по умолчанию false)' },
+      },
+      required: ['token'],
+    },
+    async run({ token, sandbox = false }) {
+      const r = await discoverBrokerAccounts({ broker: 'tbank', token, sandbox });
+      return {
+        result: {
+          найдено_счетов: r.accounts.length,
+          счета: r.accounts.map((a) => ({
+            accountId: a.id,
+            название: a.name,
+            тип: a.type,
+            доступ: a.access,
+            баланс_руб: a.totalRub,
+            свободные_рубли: a.cashRub,
+            позиций: a.positionsCount,
+            маржинальная_торговля: a.marginEnabled ? 'включена (шорты доступны)' : 'выключена (только в рост)',
+            автоследование: a.autoFollowDetected ? 'ОБНАРУЖЕНО (подключать запрещено Офертой)' : 'нет (можно подключать)',
+            пригодность: a.eligibleForTrading ? 'подходит для торговли' : 'только просмотр / копилка',
+          })),
+        },
+        summary: `Найдено счетов в Т-Банке: ${r.accounts.length}`,
+      };
+    },
+  },
+
+  connect_broker_account: {
+    kind: 'write',
+    confirmAlways: true,
+    label: 'Подключает брокерский счёт',
+    description: 'Добавить или обновить брокерский счёт в платформе «НейроАльфа», сразу выполнить синхронизацию портфеля и рассчитать стартовый пакет заявок.',
+    parameters: {
+      type: 'object',
+      properties: {
+        id: { type: 'string', description: 'ID существующего счёта в платформе (если обновляем существующий счёт)' },
+        broker: {
+          type: 'string',
+          enum: ['tbank', 'finam', 'bcs', 'alor', 'cifra', 'iticapital', 'sber', 'vtb', 'alfa'],
+          description: 'Код брокера',
+        },
+        name: { type: 'string', description: 'Понятное название счёта (например «Т-Банк основной»)' },
+        token: { type: 'string', description: 'API-токен / Refresh-токен (для Сбера/ВТБ/Альфы без QUIK оставьте пустым)' },
+        accountId: { type: 'string', description: 'ID субсчёта / ClientId / номер портфеля' },
+        mode: { type: 'string', enum: ['readonly', 'confirm', 'auto'], description: 'Режим работы: confirm (подтверждение заявок), auto (автомат) или readonly' },
+        legacyMode: { type: 'string', enum: ['isolate', 'smooth', 'takeover'], description: 'Защита старых бумаг: isolate (не трогать старые бумаги, по умолчанию), smooth или takeover' },
+        maxCapitalRub: { type: 'number', description: 'Лимит суммы на стратегию в рублях (по умолчанию 100000)' },
+        maxDailyDrawdownPct: { type: 'number', description: 'Дневной стоп по просадке в % (по умолчанию 3)' },
+        limitOffsetPct: { type: 'number', description: 'Защитный отступ лимитной заявки в % (по умолчанию 0.1)' },
+      },
+      required: ['broker'],
+    },
+    preview(args) {
+      const meta = BROKER_META.find((b) => b.id === args.broker);
+      const modeLbl = { readonly: 'Только чтение', confirm: 'Подтверждение заявок', auto: 'Автомат' }[args.mode || 'confirm'] || 'Подтверждение заявок';
+      return `Брокер: ${meta?.name || args.broker}${args.name ? ` («${args.name}»)` : ''}${args.accountId ? ` · счёт ${args.accountId}` : ''} · режим «${modeLbl}» · лимит ${args.maxCapitalRub || 100000} ₽`;
+    },
+    async run(args) {
+      const beforeIds = new Set(brokersState().accounts.map((a) => a.id));
+      const st = saveBrokerAccount({
+        id: args.id,
+        broker: args.broker,
+        name: args.name,
+        token: args.token,
+        accountId: args.accountId,
+        mode: args.mode || 'confirm',
+        legacyMode: args.legacyMode || 'isolate',
+        maxCapitalRub: args.maxCapitalRub || 100000,
+        maxDailyDrawdownPct: args.maxDailyDrawdownPct ?? 3,
+        limitOffsetPct: args.limitOffsetPct ?? 0.1,
+      });
+      const created = args.id ? st.accounts.find((a) => a.id === args.id) : st.accounts.find((a) => !beforeIds.has(a.id)) || st.accounts[st.accounts.length - 1];
+      let syncRes = null;
+      if (created && (created.hasToken || ['sber', 'vtb', 'alfa'].includes(created.broker))) {
+        try {
+          const synced = await syncBrokerAccount(created.id);
+          await prepareBrokerOrders(created.id).catch(() => {});
+          const accNow = synced.accounts.find((a) => a.id === created.id);
+          syncRes = {
+            синхронизировано: Boolean(accNow?.lastSync?.ok),
+            ошибка_синхронизации: accNow?.lastSync?.error || null,
+            баланс_руб: accNow?.lastSync?.totalRub ?? null,
+            свободные_рубли: accNow?.lastSync?.cashRub ?? null,
+            маржинальная_торговля: accNow?.lastSync?.marginEnabled ?? null,
+            подготовлено_заявок: accNow?.pendingBatch?.orders?.length ?? 0,
+          };
+        } catch (e) {
+          syncRes = { синхронизировано: false, ошибка_синхронизации: e.message };
+        }
+      }
+      return {
+        result: {
+          ok: true,
+          счёт: created ? { id: created.id, название: created.name, брокер: created.broker, субсчёт: created.accountId, режим: created.mode, лимит_руб: created.maxCapitalRub } : null,
+          статус_подключения: syncRes,
+        },
+        summary: `Подключён брокерский счёт «${created?.name || args.broker}»${syncRes?.баланс_руб !== null && syncRes?.баланс_руб !== undefined ? ` (баланс ${syncRes.баланс_руб} ₽)` : ''}`,
+      };
+    },
+  },
 };
 
 export const MODES = {