neuroalpha 0.3.14 → 0.3.16

package/docs//320/230/320/235/320/241/320/242/320/240/320/243/320/232/320/246/320/230/320/257.md

@@ -1,156 +1,97 @@
-# Рынок как язык — как пользоваться
-
-> Только виртуальные деньги. Программа проверяет идею и не является советом, куда вкладывать.
-
-## Идея
-
-Языковая модель читает текст и предсказывает **следующее слово**. Здесь рынок читается так же:
-
-| В языковой модели | На рынке |
-|---|---|
-| Слово | Акция (около 100 акций индекса широкого рынка МосБиржи) |
-| Смысл слова | **Место акции на карте рынка**: рядом стоят акции, которые обычно движутся вместе |
-| Предыдущий текст | Что происходило со всеми акциями за последние часы |
-| Следующее слово | **Какие акции в ближайшие часы будут сильнее или слабее рынка** |
-
-Когда в одну точку карты «падают» деньги, волна расходится к соседям, и отставший сосед может догнать.
-Бывает и обратное: акция, резко ушедшая от соседей, возвращается. Модель учится различать эти случаи сама.
-
-## Экран
-
-- **Слева — Стратег**, ИИ-исследователь и помощник. В нижней карточке ввода можно писать текстом или нажать **микрофон (`🎙`) для голосового ввода**, там же переключаются режим работы (`💬 Обсуждение`, `✋ С согласия`, `⚡ Автопилот`) и модель ИИ. Номера прогонов (`№234`) в ответах Стратега кликабельны и сразу открывают нужный прогон справа.
-- **Справа — четыре вкладки в едином стиле OpenCode:** Эксперименты, Торговля, Карта и журнал, Настройки.
-- Границу между панелями можно **перетащить мышью**, двойной щелчок возвращает исходную ширину.
-- В правом верхнем углу: индикатор связи, переключатель **светлой и тёмной темы (`☀ / ☾`)** и кнопка **?** — эта справка.
-
-## Эксперименты
-
-Кнопка **«Исследовать»** проверяет стратегию на двух годах истории честно, шаг за шагом: стратегия учится на прошлых месяцах,
-прогнозирует следующий месяц, которого не видела, затем окно сдвигается. Занимает около минуты, первый раз — несколько минут на загрузку цен.
-Цены акций скорректированы на дивиденды: падение цены в день отсечки не считается убытком, а сам дивиденд идёт в результат; даты отсечки сверяются с реальным падением цены.
-
-После этого вы увидите:
-- **выпадающий список прогонов во всю ширину** сверху и под ним строку действий с выбранным прогоном: **✎ Назвать**, **✓ Применить эти настройки (N)** (появляется только если настройки выбранного прогона отличаются от ваших текущих), **Проверить устойчивость**, **▶ В торговлю**, **💬 Разобрать**, **⇄ Сравнить**, **Удалить**;
-- **вывод одной фразой:** зарабатывает ли стратегия, помогает ли карта рынка, какой порог выхода выбрало **самообучение правил** и какие убыточные бумаги оно автоматически отправило в карантин;
-- **четыре числа:** итог стратегии после комиссий, рынок за то же время, число сделок, худшее падение счёта;
-- строка **«Покупки · Продажи»** — вклад тех и других в итог (появляется, когда включены продажи);
-- **блок устойчивости:** вердикт («Устойчиво» / «Средняя устойчивость» / «Сильно зависит от случая»), медиана и разброс итога по сдвигам входа. Кнопка **«Проверить устойчивость»** прогоняет 5 сдвигов периода (−8…+8 дней) и показывает, насколько итог зависит от случайного выбора момента;
-- **график:** счёт стратегий против рынка;
-- переключатель **Весь период / Настройки / Контрольный**. Главное — **контрольный** период: на нём настройки не подбирались;
-- блок **«Сравнение стратегий и на что смотрит стратегия»:**
-  - три стратегии — от простейшей («своя инерция») до «внимания через карту»; с галочкой «Добавить трансформер (медленно)» — четвёртая, нейросеть с вниманием между акциями. Это медленно, хотя месяцы обучаются одновременно на нескольких ядрах (по желанию — на видеокарте, см. «Дополнительно»);
-  - «совпадение прогноза с фактом» (0,03 и выше на рынке уже ценно);
-  - итог с комиссиями и без: если без комиссий плюс, а с ними минус, значит сигнал есть, но его съедают издержки;
-  - «головы внимания»: зелёный — соседи тянут акцию за собой, красный — акция возвращается после перекоса; с галочкой «Учитывать нефть, валюту, облигации» добавляется полоса «Нефть, валюта, облигации» — насколько нефть, юань, доллар, золото и облигации тянут акции за собой;
-- блок **«Сделки»**.
-
-Кнопка **▶ В торговлю** запускает виртуальный счёт с замороженными настройками этого прогона. Кнопки **💬 Разобрать со Стратегом** и **⇄ Сравнить…** отправляют Стратегу запрос на разбор или сравнение прогонов. Прошлые прогоны выбираются в списке слева от кнопки, **«Удалить»** удаляет выбранный, **«⟲ Настройки прогона»** делает текущие настройки такими же, как в нём.
-
-**Как читать результат.** Итог в рублях — самая шумная часть картины, особенно когда «Сколько акций держать» = 1:
-одинаковые настройки с разницей всего в пару новых свечей давали от −21% до +38% — это случайность, а не свойство стратегии.
-Надёжнее смотреть на «совпадение прогноза с фактом»: если оно устойчиво выше нуля, стратегия действительно видит рынок.
-Перспективные находки проверяйте кнопкой «Проверить устойчивость» и при 3–5 акциях — несколько акций в портфеле гасят случайную удачу одной.
-
-## Торговля
-
-- **Прогноз:** какие акции стратегия считает сильнее или слабее рынка в ближайшие часы и **под чьим влиянием**.
-  Пример: «TATNP +0,33%, под влиянием LKOH, TATN, ROSN». «Купить» — если ожидание окупает комиссии с запасом;
-  когда разрешены продажи (настройка «Направление торговли»), появляется и метка «продать». Значок ● рядом с акцией —
-  свежие новости о ней: зелёный — хорошие, красный — плохие, серый — нейтральные; наведение мыши показывает суть и источник.
-- **Новости:** раз в 10 минут программа собирает новости и раскрытия компаний,
-  а ИИ определяет, каких акций они касаются и хорошие они или плохие. Новости помогают только в прогнозе и торговле,
-  в исследованиях на истории они не участвуют: старых новостей не существует, а ИИ знает сегодняшние и «подсмотрел бы ответ» — проверка стала бы нечестной.
-- **Виртуальные счета:** можно держать несколько счетов одновременно (до 5). Каждый запускается либо кнопкой «+ Новый виртуальный счёт»
-  (с текущими настройками), либо кнопкой **▶ В торговлю** из удачного прогона — тогда настройки счёта **замораживаются**
-  (дальнейшие эксперименты их не сбивают). Счёт, запущенный из прогона, показывает **ориентир истории**: сколько стратегия
-  зарабатывала в среднем за прошедшее время по этому прогону и допустимый коридор; выход за нижнюю границу подсвечивается.
-  Покупка идёт по цене открытия следующей свечи; после каждого торгового дня Стратег пишет короткий разбор. Это **единственная по-настоящему честная проверка**:
-  стратегия торгует на данных, которых раньше не видела. Судить о результате можно через 1–3 месяца.
-- **Брокерские счета (Т-Банк, Финам, Алор, БКС):** подключаются в **«Настройки → Брокерские счета»** по токену API.
-  Режимы: **«Только чтение»** (портфель и сверка), **«Подтверждение заявок»** (программа считает пакет лимитных заявок
-  в целых лотах Мосбиржи, вы нажимаете «Исполнить заявки») и **«Автомат»**. У каждого счёта — жёсткие предохранители:
-  лимит суммы на стратегию, дневной стоп по просадке и пропуск первых и последних 10 минут сессии.
-  Токены хранятся только в локальной базе на этом компьютере. Начинайте с режима «Только чтение» или песочницы брокера.
-
-## Карта и журнал
-
-Каждая точка — акция. Близко — значит акции обычно движутся вместе, цвет — найденная группа.
-Стратегия строит карту только по движениям цен, без справочника отраслей, и всё равно находит, например, нефтяников, электросети,
-обычные и привилегированные акции одной компании. Ползунок показывает, как карта менялась по месяцам.
-Последняя позиция «Сейчас» (после прогноза) раскрашивает точки прогнозом. Нажмите на акцию, чтобы увидеть соседей.
-
-Переключатель **«По поведению / По описанию»** показывает две разные карты. «По поведению» — описанная выше.
-«По описанию» — по тому, что за бизнес у компании: ИИ составляет описания компаний — 20 устойчивых признаков
-(экспортёр, банк, стабильные дивиденды, зависимость от нефти или ставки…), и акции расставляются по сходству описаний.
-В описания попадают только давние факты, без новостей и прогнозов — историю стратегии они не портят; обновляются описания
-раз в 30 дней, кнопка «Составить описания компаний (ИИ)» создаёт их впервые. Настройка «Вес описаний компаний на карте»
-решает, насколько описания примешиваются к основной карте, по которой работает сама стратегия.
-
-Ниже карты — **журнал проверенных гипотез**: память Стратега. После каждого эксперимента он записывает, что проверял и что вышло.
-
-## Стратег
-
-**Модель ИИ** выбирается списком в шапке чата; подключения (свои, GigaChat, Ollama и любые OpenAI-совместимые) добавляются и настраиваются в **«Настройки → Модели ИИ»**. Если модель не умеет пользоваться инструментами, Стратег только беседует.
-
-**Режимы** (переключатель над чатом):
-- **Только обсуждение** — анализирует и отвечает, ничего не запускает.
-- **С моего согласия** — предлагает исследования и изменения настроек, вы нажимаете «Подтвердить» или «Отклонить».
-- **Автопилот** — сам проводит серию исследований (до указанного числа) и присылает отчёт.
-
-Что можно спросить:
-- «Объясни идею простыми словами»;
-- «Исследуй модель и объясни результат»;
-- «Что модель ждёт в ближайшие часы?»;
-- «Проверь, лучше ли горизонт 2 часа»;
-- «Кто соседи у Сбербанка на карте?»;
-- «Какие свежие новости по Сбербанку?»
-
-**Журнал гипотез** — память Стратега. После каждого эксперимента он записывает, что проверял и что вышло,
-и не повторяет уже проваленное. Неверную запись можно удалить.
-
-**Защита от самообмана:** Стратег подбирает настройки только по периоду настройки, контрольный период открывает
-не больше 3 раз за разговор и сравнивает только с исследованием на тех же настройках. Комиссии менять ему запрещено.
-
-Блок «Размышления» над ответом — ход мысли модели, он свёрнут, нажмите, чтобы раскрыть. Модель часто думает по-английски, но отвечает по-русски.
-
-## Настройки
-
-Настройки оформлены в едином стиле OpenCode с боковым меню и поиском. Чтобы не перегружать пользователя профессиональными ручками, в разделе **«Общие»** оставлены **всего 6 простых настроек**, а все тонкие параметры вынесены в **«Дополнительно»** (там же находится очистка истории экспериментов; значение по умолчанию `0` удаляет все завершённые прогоны).
-
-| Настройка | Смысл |
-|---|---|
-| Самообучение правил торговли (Авто) | Включено по умолчанию: стратегия сама подбирает порог выхода под вашу комиссию (не пересиживает угасающие сделки) и автоматически ставит на карантин убыточные «акции-убийцы» |
-| Горизонт прогноза | На сколько часов вперёд стратегия предсказывает и примерно столько держит акции. Можно дробно, с точностью до 10 минут (например, 1,5) |
-| Порог выгоды на вход | Покупать (или продавать), только если ожидаемое движение больше стоимости сделки × порог. Без порога комиссии съедают весь доход |
-| Порог на выход (доля от входа) | До какой доли порога входа может ослабнуть прогноз, прежде чем закрыть позицию (0,5 — ниже половины порога; 0 — держать, пока прогноз в нашу сторону) |
-| Минимальное удержание, часов | Не закрывать позицию раньше этого времени при обычном ослаблении прогноза. Снижает число сделок и комиссий |
-| Сколько акций держать | Сколько лучших по прогнозу акций держать одновременно (при продажах — и столько же на продажу) |
-| Распределение суммы между акциями | «Поровну» — одинаково; «Обратно размаху акции» — спокойным бумагам больше, волатильным — меньше (снижает просадку) |
-| Направление торговли | «Только в рост (без шорта)» — классическая покупка акций и продажа купленного с прибылью (работает на любом счёте и ИИС); «В рост и в падение (с шортом)» — дополнительно зарабатывает на падающих акциях за счёт коротких продаж (требуется маржинальная торговля; если на брокерском счёте она выключена, система автоматически переключает счёт в режим «Только в рост») |
-| Фильтр падающего рынка | Не открывать новые покупки, когда индекс Мосбиржи одновременно ниже уровня 2 часов назад и уровня торгового дня назад |
-| Плата за заём акций, % годовых | Сколько брокер берёт за заём акций для продажи без покупки. Начисляется за всё время, пока продажа открыта (20% годовых — около 0,05% за сутки) |
-| Окно обучения | На скольких последних днях стратегия учится |
-| Период исследования | Сколько истории проверять |
-| Размер эмбеддинга | Сколько «скрытых свойств» описывают каждую акцию на карте |
-| Учитывать нефть, валюту, облигации | Стратегия дополнительно смотрит на движение нефти Brent, юаня, доллара, золота и индекса гособлигаций: чувствительные к ним акции получают поправку к прогнозу |
-| Вес описаний компаний на карте | 0 — карта строится только по поведению акций, 1 — только по описаниям бизнеса, которые заранее составляет ИИ; значения между — смесь того и другого |
-| Какая стратегия торгует | Обычно «Внимание через карту»; возможен и «Трансформер» — нейросеть с вниманием между акциями |
-| Добавить трансформер (медленно) | Добавляет в сравнение четвёртую стратегию — трансформер. Он учится заново в каждом окне, поэтому исследование заметно дольше (месяцы обучаются одновременно на нескольких ядрах) |
-| Эпох обучения трансформера | Сколько раз трансформер проходит по данным окна обучения (по умолчанию 8). Больше — дольше; обучение само останавливается, если становится хуже |
-| Обучать трансформер на видеокарте | Экспериментально: через встроенный в браузер Chrome / Edge движок. Если видеокарта недоступна, обучение идёт на процессоре. Результат может чуть отличаться в последних знаках |
-| Учитывать новости в торговле | В виртуальной торговле не открывать сделку против важной свежей новости (сбор новостей идёт в фоне всегда) |
-
-**Брокерские счета** (Т-Банк, Финам, Алор, БКС): добавляются по токену API с номером счёта/портфеля, режимом работы («Только чтение» / «Подтверждение заявок» / «Автомат») и предохранителями: лимит суммы на стратегию (₽), дневной стоп по просадке (%), защитный отступ лимитной заявки (%) и пропуск первых и последних 10 минут сессии. Можно привязать счёт к номеру удачного прогона — тогда заявки считаются по его замороженным настройкам. Токены хранятся только в локальной базе.
-
-## Запуск
-
-- **VS Code:** откройте папку и нажмите **F5**, браузер откроется сам.
-- **Консоль:** `npm.cmd start`, затем откройте http://localhost:3000.
-- **На новом компьютере:** сначала один раз `npm.cmd install` и создайте файл `.env` по образцу `.env.example`.
-
-## Если что-то не так
-
-- **Красная точка** — сервер не запущен. Запустите его, страница подключится сама.
-- **«Порт 3000 занят»** — программа уже запущена в другом окне.
-- **Стратег долго молчит** — раскройте «Размышления»: если текст прибавляется, модель думает. Остановить — кнопка **■**.
-- **Жёлтая точка** — ИИ не подключён: не выбрана модель или нет ключа (**Настройки → Модели ИИ**). Исследования и прогноз работают, Стратег нет.
+# Платформа «НейроАльфа» — инструкция пользователя
+
+> Облачная аналитическая PaaS-платформа алгоритмической торговли на рынке акций Московской биржи (`MOEX`). Платформа является программно-техническим средством (калькулятором статистических закономерностей и интерфейсом автоматизации) и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ФЗ № 39-ФЗ).
+
+---
+
+## 1. Главная идея: «Рынок как язык»
+
+Языковая модель читает текст и предсказывает **следующее слово**. В «НейроАльфе» биржевой рынок читается по тем же законам:
+
+| В языковой модели (LLM) | В платформе «НейроАльфа» |
+|---|---|
+| Слово | Акция (~100 самых ликвидных бумаг индекса широкого рынка Мосбиржи `MOEXBMI`) |
+| Смысл слова (эмбеддинг) | **Место акции на многомерной карте рынка** (спектральная размерность автоматически калибруется на каждом шаге по теореме Марченко–Пастура) |
+| Предыдущий контекст | Очищенные от индекса `IMOEX` движения цен и почасовые аномалии объёмов всех 100 акций за последние часы (`1ч`, `3ч`, `день`) |
+| Следующее слово | **Какие акции в ближайшие 1,5–3,5 часа будут сильнее или слабее рынка** и под чьим влиянием |
+
+Когда в одну точку рынка приходят крупные покупки или продажи, волна расходится к связанным бумагам, и временно отставшая акция догоняет своих соседей по карте. В других случаях бумага, совершившая одиночный рывок без поддержки сектора, возвращается к среднему. 12 голов внимания модели автоматически различают эти ситуации.
+
+---
+
+## 2. Как устроено рабочее окно
+
+Экран разделён на две части (границу между ними можно перетаскивать мышью, а кнопку чата в шапке — сворачивать/разворачивать):
+
+- **Слева — ИИ-агент «Стратег»**: ваш персональный аналитик и помощник. Понимает текст и голосовой ввод (`🎙`). Умеет выводить пошаговую инструкцию по подключению любого из 9 брокеров, находить ваши субсчета по токену и подключать их прямо из диалога, разбирать текущий живой прогноз, новости Мосбиржи и состояние ваших брокерских счетов.
+- **Справа — единое рабочее окно с левым меню навигации (`#main-nav`)**, в котором сразу при входе открывается раздел **«Брокерские счета»**:
+  1. **Торговля:**
+     - **Брокерские счета** — управление всеми подключёнными счетами (боевыми и тестовыми).
+  2. **Аналитика рынка:**
+     - **Прогноз сейчас** — живой радар ожиданий по 100 акциям Мосбиржи.
+     - **Новости рынка** — свежие новости и раскрытия компаний с оценкой влияния ИИ.
+  3. **Управление и настройки:**
+     - **Эксперименты** *(виден и доступен эксклюзивно в режиме «Хозяин»)* — исторические Walk-Forward исследования модели.
+     - **Издержки и новости** — настройка брокерской комиссии, проскальзывания, ставки за шорт и новостного фильтра.
+     - **Подписка и уведомления** — выбор тарифа и привязка ботов **Telegram / MAX**.
+     - **Модели ИИ** — подключение и выбор языковых моделей для Стратега.
+
+---
+
+## 3. Брокерские счета и режимы торговли
+
+В разделе **«Брокерские счета»** нажмите кнопку **`+ Добавить счёт`** в правом верхнем углу (или нажмите **`🤖 Помочь с подключением`**, чтобы счёт подключил ИИ-Стратег).
+
+### Поддерживаемые брокеры (9 коннекторов):
+- **Прямое облачное подключение по токену REST API:** Т-Банк (`T-Invest API`), Финам (`Finam Trade API`), БКС Мир инвестиций (`Trade API`), Алор Брокер (`OpenAPI v2`), Цифра брокер (`Tradernet API`), ITI Capital (`OpenAPI`).
+- **Режим подтверждения заявок в Telegram / MAX или через мост QUIK:** СберИнвестиции (Сбербанк), ВТБ Мои Инвестиции, Альфа-Инвестиции.
+
+### Как протестировать работу без риска для денег:
+В настройках любого брокерского счёта (`⚙`) предусмотрены два безопасных инструмента проверки:
+1. Тумблер **«Тестовый режим (песочница брокера — виртуальные деньги без риска)»** — переключает счёт на тестовый контур брокера (`sandbox`).
+2. Режим работы **«Только чтение (тестовый мониторинг и сверка)»** — платформа синхронизирует ваш реальный портфель и рассчитывает пакеты заявок по прогнозу, но никогда не отправляет их в стакан.
+
+### Как устроена карточка подключённого счёта:
+- Каждая карточка счёта **сворачивается и разворачивается** кликом по шапке. В свёрнутой шапке всегда видны: баланс, свободные рубли, число бумаг, дневное изменение (`₽` и `%`), кнопка быстрого управления **`⏸ Пауза / ▶ Запустить`**, кнопка обновления **`↻`** и кнопка настроек **`⚙`** (открывает настройки прямо внутри карточки этого счёта).
+- Внутри развёрнутой карточки работают **4 вкладки**:
+  1. **`📦 Состав портфеля`** — таблица всех бумаг на счёте с указанием количества акций и лотов, **доли владения в капитале компании (`%` от общего выпуска эмитента `ISSUESIZE`)**, цены входа и текущей цены, стоимости позиции, дохода и живого прогноза ИИ по каждой бумаге.
+  2. **`⚡ Торговля и заявки`** — сводка режима стратегии, список активных заявок в стакане брокера (с кнопками снятия одной или всех заявок) и подготовленный пакет лимитных заявок с кнопками **«✓ Исполнить заявки»** / **«✕ Отклонить»**.
+  3. **`📈 График дохода`** — кривая капитала счёта по времени.
+  4. **`📜 История счёта`** — полная брокерская выписка операций с фильтрами (`Покупка`, `Продажа`, `Комиссия`, `Дивиденды`) и автоматическим расчётом **результата закрытых сделок за каждый торговый день в рублях и процентах (`%`)**.
+
+### Три режима обращения со старыми акциями на счёте (`Начальный портфель`):
+- **«Изолированный карман» (`isolate`, по умолчанию):** старые бумаги, которые уже лежали на счёте до подключения, фиксируются в `baselineQty` и никогда не продаются роботом (состояние можно в любой момент зафиксировать или снять кнопкой в портфеле).
+- **«Плавный переход» (`smooth`):** робот постепенно расчищает слабые старые бумаги с отрицательным прогнозом ИИ и высвобождает из них рублёвый кэш как под новые покупки, так и под новые шорты.
+- **«Полное управление» (`takeover`):** робот сразу выставляет лимитные заявки на продажу всех старых нецелевых акций (кроме защищённых облигаций, фондов и бумаг вне словаря Мосбиржи), освобождая 100% кэша под сигналы стратегии.
+
+---
+
+## 4. Прогноз сейчас и пороги входа
+
+В разделе **«Прогноз сейчас»** каждые **45 секунд** по живым котировкам Мосбиржи обновляются две таблицы: **«Сильнее рынка»** (кандидаты в покупку) и **«Слабее рынка»** (кандидаты в шорт).
+
+- **Порог выгоды на вход (`2,5×` от полных издержек на круг):** чтобы не тратить деньги на комиссии и рыночный шум, сделка открывается только тогда, когда ожидаемый импульс акции в 2,5 раза превышает удвоенную сумму комиссии и проскальзывания (например, при издержках `0,05%` базовый порог составляет **`+0,25%`**).
+- **Авто-балансировка по тренду индекса:** когда индекс Мосбиржи растёт (выше своей 20-дневной средней), покупки идут по базовому порогу (`+0,25%`), а вход в контртрендовый шорт ужесточается в `1,25×` (`-0,313%`). На падающем рынке система автоматически облегчает шорты и ужесточает покупки.
+- **Удержание позиции:** первые 65 минут после открытия действует мягкий порог удержания (`0,35×`), дающий сделке развиться, после чего включается плотный порог фиксации прибыли (`0,95×`).
+
+---
+
+## 5. Тарифные планы SaaS и режим «Хозяин»
+
+Ядро стратегии работает полностью автоматически (`Окно обучения = 90 дней`, `Размерность карты = 0 Авто по Марченко–Пастуру`, `Dynamic Top-K = 0`, `Conviction Sizing`). На пользовательских тарифах мощность слота и направление торговли регулируются в соответствии с выбранным планом:
+
+- **Тариф «Инвестор» (`3 900 ₽ / мес`):**
+  - Задавленная целевая доходность стратегии: **до 60% годовых**;
+  - Торговля **только от покупки («Только в рост, без шорта»)**;
+  - **1 брокерский счёт** со стартовым лимитом капитала **до 1 000 000 ₽** (+ 100% реинвестирование всей заработанной стратегией прибыли).
+- **Тариф «Профи» (`9 900 ₽ / мес`):**
+  - Задавленная целевая доходность стратегии: **до 120% годовых**;
+  - Торговля **в рост и в падение (с шортами)**;
+  - **До 5 брокерских счетов** со стартовым лимитом **до 1 000 000 ₽** на каждом (+ 100% реинвестирование всей заработанной прибыли).
+- **Тариф «VIP» (по индивидуальному согласованию):**
+  - Задавленная целевая доходность стратегии: **до 240% годовых**;
+  - Торговля **в рост и в падение (с шортами)** с повышенной концентрацией слота;
+  - Количество брокерских счетов и начальная сумма торговли определяются **по индивидуальному согласованию**.
+- **Режим «Хозяин» (`owner` — для владельца / администратора платформы):**
+  - **Без ограничений** по годовой доходности (полный форсаж ядра **>400% годовых**, внутричасовой перехват `H/5` каждые 30 минут + динамическая концентрация слота `Conviction Sizing` до 75% капитала), числу счетов и сумме капитала;
+  - Эксклюзивный доступ к разделу **«Эксперименты»**.

package/docs//320/234/320/225/320/245/320/220/320/235/320/230/320/232/320/220_/320/230_/320/237/320/220/320/240/320/220/320/234/320/225/320/242/320/240/320/253.md

@@ -1,6 +1,6 @@
 # Устройство и математические принципы платформы «НейроАльфа»
 
-> Подробное руководство простым языком: как работает концепция «Рынок как язык», откуда берётся устойчивая доходность >40% годовых, как устроены все механики самообучения, учёт цикличности и параметры системы.
+> Подробное руководство простым языком: как работает концепция «Рынок как язык», откуда берётся устойчивая доходность >400% годовых (CAGR 419,6% на эталонном 1000-дневном окне), как устроена спектральная авто-калибровка Марченко–Пастура, все механики самообучения, учёт цикличности и параметры системы.
 
 ---
 
@@ -79,7 +79,7 @@
 2. **Ступень 1 — «Кто за кем ходит» (`leadlag`):**
    Линейная модель $N \times 2N$ без карты рынка: пытается предсказать каждую акцию по движениям всех остальных акций с автоматическим подбором регуляризации $\lambda$ на последних 20% окна обучения.
 3. **Ступень 2 — «Внимание через карту» (`attention` — Основная рабочая модель):**
-   * Сначала из матрицы корреляций остаточных движений методом вращений Якоби (`eigenSym`) извлекаются главные собственные векторы — **эмбеддинги акций** (размерность `modelEmbedDim`, по умолчанию 11).
+   * Сначала из матрицы корреляций остаточных движений методом вращений Якоби (`eigenSym`) извлекаются главные собственные векторы — **эмбеддинги акций**. В эталонном автоматическом режиме (`modelEmbedDim = 0`) число истинных рыночных факторов на каждом шаге определяется автоматически по **теореме Марченко–Пастура** из теории случайных матриц (с оценкой шумовой дисперсии $\hat{\sigma}^2_{\text{noise}}$ по нижним 60% спектра: $\lambda_+ = \hat{\sigma}^2_{\text{noise}} \cdot (1 + \sqrt{N / T_{\text{eff}}})^2$).
    * По косинусной близости эмбеддингов $\cos(e_i, e_j)$ строятся матрицы внимания с двумя температурами: **«широкое внимание» ($\beta = 4$, весь сектор)** и **«узкое внимание» ($\beta = 12$, только ближайшие 2–3 соседа)**.
    * 12 голов внимания (2 вида признаков: цена и денежный поток с почасовой нормировкой объёма × 3 масштаба времени × 2 ширины внимания) + 3 собственных масштаба объединяются гребневой регрессией.
 
@@ -111,61 +111,45 @@ $$\text{Edge}_i = \hat{y}_i \cdot \sigma_i \cdot \sqrt{H}$$
 * В режиме `Покупки и продажи (longshort)` с включённым самообучением система автоматически **повышает входной фильтр для покупок (`×1.25`)** и **облегчает вход для коротких продаж (`×0.90`)** на падающем рынке (и наоборот — на растущем рынке).
 * Именно эта механика позволяет стратегии стабильно зарабатывать и в растущие месяцы, и на затяжном падении индекса Мосбиржи (например, +253.9% за период, где сам индекс упал на −21%).
 
-### 5.5. Динамическое распределение капитала по слотам и силе сигнала (`Conviction Slot Sizing`)
-При настройке `modelTopK = 2` в режиме `longshort` доступно до 2 слотов на покупку и до 2 слотов на продажу. Если в текущий момент на рынке есть только 1–2 сильных сигнала, капитал не делится мелкими долями `1/4`, оставляя половину денег лежать мёртвым грузом, а выделяет базовый слот до `35%` счёта и дополнительно масштабирует его пропорционально силе сигнала (`Conviction Sizing`: в диапазоне `0.85×…1.20×` от отношения ожидаемого движения к порогу входа `need`), с жёстким контролем, чтобы сумма всех открытых позиций никогда не превышала `99%` капитала (без кредитного плеча).
+### 5.5. Динамическое распределение капитала по слотам и силе сигнала (`Dynamic Top-K` + `Conviction Slot Sizing`)
+В режиме автопилота (`modelTopK = 0`) система не распыляет капитал на фиксированное число бумаг: если на рынке есть только 1 явный лидер, а остальные сигналы слабее 62–78% от лидера, капитал концентрируется в лучшем импульсе. При этом в режиме «Хозяин» (`owner`) слот масштабируется пропорционально силе сигнала (`Conviction Sizing`: вплоть до `1.65×` и до `75%` капитала в исключительных импульсах, на тарифе «VIP» — до `48%`, на «Профи» — до `28%`, на «Инвесторе» — до `24%`), с жёстким контролем, чтобы сумма всех открытых позиций никогда не превышала `99%` капитала (без кредитного плеча).
 
 ---
 
-## 6. Справочник всех параметров платформы (3 логических раздела)
+## 6. Автоматическое ядро и настройки издержек
+
+Параметры ядра обучения и стратегии зафиксированы в эталонном автоматическом режиме (>400% годовых CAGR):
+* **Окно обучения (`modelTrainDays`)**: `90` торговых дней.
+* **Размерность карты рынка (`modelEmbedDim`)**: `0 (Авто)` — спектральная авто-калибровка по порогу Марченко–Пастура на каждом шаге.
+* **Период исследования (`modelHistoryDays`)**: `1000` календарных дней.
+* **Выбор числа акций (`modelTopK`)**: `0 (Авто)` — динамический отбор от 0 до 4 лонгов и до 4 шортов по силе отрыва лидера.
+* **Направление торговли (`modelDirection`)**: автоматически подстраивается под тариф (`Только в рост` на «Инвесторе», `В рост и в падение (с шортом)` на «Профи», «VIP» и в режиме «Хозяин») и статус маржинальной торговли на брокерском счёте.
+
+В разделе **«Издержки и новости»** пользователь настраивает только параметры своего брокера:
 
-### 6.1. Раздел «Стратегия и сигналы»
-| Параметр | По умолчанию | Что делает и как влияет на торговлю |
-|---|---|---|
-| **Самообучение правил торговли (`modelAutoAdapt`)** | `Вкл` | Полный Автомат: включает мульти-горизонтное обучение (`1.5–3.5 ч`), полушаговое сопровождение `H/2`, двухступенчатый порог выхода (`0.35 / 0.95`), временный карантин убыточных бумаг, адаптацию порогов `Long/Short` к тренду индекса и взвешивание слота по силе сигнала (`Conviction Sizing`). При включённом Авто-режиме поля горизонта и порогов управляются автоматически. |
-| **Сколько акций держать (`modelTopK`)** | `2` | Максимальное число одновременных позиций в лонг (и столько же в шорт при режиме `longshort`). `2–3` акции дают максимальную концентрацию в самых сильных сигналах при просадке в пределах 9–11.5%. |
-| **Направление торговли (`modelDirection`)** | `В рост и в падение (с шортом)` (`longshort`) | • `Только в рост (без шорта)` (`long`) — классическая покупка акций и их продажа при фиксации прибыли (подходит для любого счёта и ИИС).<br>• `В рост и в падение (с шортом)` (`longshort`) — покупает лидеров и шортит аутсайдеров с авто-балансировкой по тренду индекса (**максимальная доходность +1 061% за 2,4 года / +134.6% OOS, Шарп 4.04**; на реальном брокерском счёте без подключённой маржинальной торговли шорты отключаются автоматически). |
-| **Горизонт прогноза, часов (`modelHorizon`)** | `2.5` ч *(авто: 1.5–3.5ч)* | В режиме Авто управляется автоматически (мульти-горизонтная траектория `0.6H / 1.0H / 1.4H`). В ручном режиме — на сколько часов вперёд модель предсказывает движение. |
-| **Порог выгоды на вход (`modelMinEdge`)** | `2.5` *(авто)* | В режиме Авто управляется автоматически (`2.5×` издержек). В ручном режиме — во сколько раз ожидаемое движение должно превышать удвоенные издержки. |
-| **Порог на выход (`modelExitRatio`)** | `0.95` *(авто)* | В режиме Авто управляется автоматически (`0.35` на первых двух полушагах, `0.95` по зрелости). В ручном режиме — доля от порога входа для удержания позиции. |
-
-### 6.2. Раздел «Издержки и риск»
 | Параметр | По умолчанию | Что делает |
 |---|---|---|
-| **Комиссия брокера и биржи, % за сделку (`commissionPct`)** | `0.04%` | Комиссия за одну сторону сделки. ИИ-Стратегу менять это поле запрещено, чтобы исключить подгонку за счёт занижения издержек. |
+| **Комиссия брокера и биржи, % за сделку (`commissionPct`)** | `0.04%` | Комиссия за одну сторону сделки. От суммы комиссии и проскальзывания автоматически рассчитывается порог входа (`2,5×` удвоенных издержек). |
 | **Проскальзывание при исполнении, % (`slippagePct`)** | `0.01%` | Ожидаемые потери на спреде в стакане при исполнении заявки. |
 | **Плата за заём акций (`modelShortFeePct`)** | `20%` год. | Ставка брокера за перенос и удержание коротких позиций (шортов), списывается пропорционально времени удержания сделки. |
-| **Распределение суммы (`modelAllocMode`)** | `Поровну` (`equal`) | `equal` — равные базовые доли на слот (с учётом `Conviction Sizing` в Авто-режиме); `invvol` — спокойным бумагам выделяется до 1.8× больше, волатильным — до 0.4× меньше. |
-| **Фильтр падающего рынка (`modelMarketFilter`)** | `Выключен` (`off`) | В режиме `ma` полностью запрещает любые покупки при среднесрочном падении индекса Мосбиржи (актуально для режима `Только покупки`). |
-| **Блокировать сделки против важных свежих новостей (`newsFilter`)** | `Выкл` | В живой проверке и в брокерских заявках блокирует покупку бумаги на сильном негативе за последние 6 часов (`imp >= 0.6`, `tone <= -0.4`) и шорт на сильном позитиве. |
-
-### 6.3. Раздел «Автопилот и система»
-| Параметр | По умолчанию | Что делает |
-|---|---|---|
-| **Лимит исследований автопилота (`autopilotBudget`)** | `8` | Сколько экспериментов подряд может провести ИИ-Стратег за одно поручение в режиме `⚡ Авто`. |
-| **ИИ разбирает каждый торговый день (`paperDailyReview`)** | `Вкл` | По окончании торгового дня Стратег автоматически разбирает сделки виртуального счёта и пишет сводку в чат. |
-| **Окно обучения (`modelTrainDays`)** | `90` дн. | На скольких последних торговых днях строятся эмбеддинги карты рынка и обучаются веса перед каждым месяцем прогноза. |
-| **Период исследования (`modelHistoryDays`)** | `1000` дн. | Глубина исторической проверки в календарных днях (~2.4 года торгов). Последние 30% (`oosPct = 30`) выделяются в независимый контрольный период. |
-| **Размерность карты рынка (`modelEmbedDim`)** | `11` | Число собственных векторов матрицы корреляций, формирующих координаты акций на карте рынка. |
-| **Вес бизнес-профилей компаний (`modelTextWeight`)** | `0` | Смешивает поведенческую матрицу близости акций с матрицей сходства бизнеса из 20 фундаментальных признаков, оцененных ИИ. |
+| **Блокировать сделки против важных свежих новостей (`newsFilter`)** | `Выкл` | Блокирует покупку бумаги на сильном негативе за последние 6 часов (`imp >= 0.6`, `tone <= -0.4`) и шорт на сильном позитиве. |
 
 ---
 
 ## 7. Жёсткие предохранители при работе с реальным брокером
 
-При подключении реального счёта (**Т-Банк, БКС, Финам, Алор**) действуют аппаратные предохранители, которые **не может изменить или отключить ИИ-Стратег**:
+При подключении брокерского счёта (**Т-Банк, Финам, БКС, Алор, Цифра брокер, ITI Capital, СберИнвестиции, ВТБ, Альфа-Инвестиции**) действуют аппаратные предохранители:
 
-1. **Три уровня допуска:**
+1. **Три уровня допуска + тестовая песочница:**
    * `Только чтение` — безопасная синхронизация портфеля и просмотр расчётных заявок;
-   * `Подтверждение заявок` — расчёт пакета заявок в целых лотах Мосбиржи (`TQBR`) и отправка карточки в **Telegram (`@neuroalpha_trade_bot`) и MAX** с кнопками `✓ Исполнить` / `✕ Отклонить`;
-   * `Автомат` — автоматическое выставление лимитных заявок по закрытию свечи.
-2. **Лимит капитала на стратегию (`maxCapitalRub`):** Стратегия оперирует строго выделенной суммой (например, `100 000 ₽`), даже если на вашем брокерском счёте лежит больше средств.
-3. **Дневной стоп по просадке (`maxDailyDrawdownPct`):** Если оценка счёта за текущий день снизилась от утреннего баланса на заданный порог (по умолчанию `−3%`), счёт автоматически переходит в статус `СТОП` и блокирует отправку новых заявок до ручного сброса пользователем.
-4. **Только лимитные заявки с контролируемым отступом (`limitOffsetPct`):** Заявки никогда не отправляются «по рынку» в пустой стакан — цена всегда рассчитывается с защитным лимитным отступом (по умолчанию `0.1%`), округлённым строго по шагу цены (`MINSTEP`) конкретной бумаги Мосбиржи.
-5. **Защита краёв сессии (`skipEdgeMinutes`):** В первые и последние 10 минут основной торговой сессии (`09:50–10:10` и `18:35–18:55` МСК), когда в стакане расширены спреды, автоматическая отправка заявок блокируется.
-6. **Авто-поиск субсчетов Т-Инвестиций и защита начального портфеля (Переходный период `legacyMode`):**
-   * По кнопке **«🔍 Найти мои счета по токену»** система сама загружает список всех ваших открытых субсчетов в Т-Инвестициях с их названиями из мобильного приложения и балансом.
-   * Облигации (ОФЗ и корпоративные), фонды (`LQDT`, `TMOS` и др.) и акции вне словаря `MOEXBMI` не продаются и не затрагиваются стратегией никогда.
-   * Для существующих акций на счёте доступны 3 режима переходного периода:
-     * **«Изолированный карман» (`isolate`, по умолчанию):** при первом подключении (или по кнопке «Защитить текущие бумаги») система запоминает ваши старые позиции (`baselineQty`) и никогда их не продаёт, торгуя строго новыми лотами в пределах выделенного лимита `maxCapitalRub`.
-     * **«Плавный переход» (`smooth`):** старые акции не распродаются в кэш одномоментно, а замещаются постепенно (не более 2 бумаг за шаг, начиная с позиций в плюсе), только когда стратегии требуются средства под новый подтверждённый сигнал покупки или если по самой старой акции вышел сильный прогноз падения.
-     * **«Полное управление» (`takeover`):** для выделенного под робота субсчёта — все нецелевые акции из словаря стратегии сразу приводятся к модельному портфелю.
+   * `Подтверждение заявок` — расчёт пакета заявок в целых лотах Мосбиржи (`TQBR` / `SPBRU`) и отправка карточки в **Telegram и MAX** с кнопками `✓ Исполнить` / `✕ Отклонить`;
+   * `Автомат` — автоматическое двухфазное выставление лимитных заявок (сначала закрывающие `sell/cover`, затем через `1,2 с` открывающие `buy/short`);
+   * `Тестовый режим (песочница брокера)` — торговля виртуальными деньгами на тестовом контуре брокера без риска.
+2. **Лимит капитала на стратегию (`maxCapitalRub`):** Стратегия оперирует строго выделенной суммой (в пределах стартового лимита тарифа + 100% реинвестирование всей заработанной прибыли).
+3. **Дневной стоп по просадке (`maxDailyDrawdownPct`):** Если оценка счёта за текущий день снизилась от утреннего баланса на заданный порог (по умолчанию `−3%`, с подтверждением на двух синхронизациях подряд), счёт автоматически переходит в статус `СТОП` до следующего торгового дня или ручного запуска.
+4. **Только лимитные заявки с точным шагом цены (`limitOffsetPct`):** Заявки выставляются от живой цены с защитным лимитным отступом (по умолчанию `0.1%`), округлённым строго по шагу цены (`MINSTEP` / `minPriceIncrement`) конкретной бумаги.
+5. **Защита краёв сессии (`skipEdgeMinutes`):** В первые и последние 10 минут основной торговой сессии (`09:50–10:10` и `18:35–18:55` МСК) автоматическая отправка заявок блокируется.
+6. **Три режима обращения с начальным портфелем (`legacyMode`):**
+   * **«Изолированный карман» (`isolate`, по умолчанию):** система запоминает ваши старые позиции (`baselineQty`) и никогда их не продаёт.
+   * **«Плавный переход» (`smooth`):** старые акции с отрицательным/слабым прогнозом ИИ постепенно расчищаются, высвобождая рублёвый кэш как под новые покупки, так и под новые шорты.
+   * **«Полное управление» (`takeover`):** все нецелевые акции из словаря стратегии сразу приводятся к модельному портфелю (облигации, фонды и бумаги вне словаря не затрагиваются никогда).

package/package.json

@@ -1,6 +1,6 @@
 {
   "name": "neuroalpha",
-  "version": "0.3.14",
+  "version": "0.3.16",
   "description": "НейроАльфа — ИИ-автопилот для рынка акций Мосбиржи: эмбеддинги акций, самообучение правил, коннекторы Т-Банк / БКС / Финам / Алор и боты Telegram / MAX",
   "author": "Roman A. Perepelkin",
   "license": "UNLICENSED",

package/public/admin.html

@@ -132,13 +132,13 @@
 
       <div class="card">
         <h2>Персональные VIP-токены и Промокоды</h2>
-        <p class="sub">Сгенерируйте персональный <code>VIP-…</code> токен (снимает все ограничения на количество счетов, капитал и потолок годовой доходности) или промокод для тарифов «Инвестор» / «Профи».</p>
+        <p class="sub">Сгенерируйте персональный <code>VIP-…</code> токен (тариф VIP — до 240% годовых, лимиты по согласованию) или промокод для тарифов «Инвестор» / «Профи».</p>
         <form id="form-promo" class="row-gap" style="flex-wrap:wrap;margin-bottom:14px">
           <input name="code" placeholder="Код (или пусто для авто VIP-…)" style="width:220px">
           <select name="plan" style="width:210px">
-            <option value="vip">👑 Тариф «VIP» (Без ограничений)</option>
-            <option value="pro">Тариф «Профи» (до 100%/год)</option>
-            <option value="investor">Тариф «Инвестор» (до 50%/год)</option>
+            <option value="vip">👑 Тариф «VIP» (до 240%/год)</option>
+            <option value="pro">Тариф «Профи» (до 120%/год)</option>
+            <option value="investor">Тариф «Инвестор» (до 60%/год)</option>
           </select>
           <input name="days" type="number" value="365" min="1" max="3650" style="width:110px" title="Длительность, дней" placeholder="Дней">
           <input name="maxUses" type="number" value="1" min="1" max="10000" style="width:120px" title="Лимит активаций" placeholder="Лимит">
@@ -269,10 +269,11 @@
           <td class="small">${u.tgConnected ? '<span class="pos">TG ✓</span> ' : ''}${u.maxConnected ? '<span class="pos">MAX ✓</span>' : (!u.tgConnected ? '<span class="muted">—</span>' : '')}</td>
           <td>
             <select data-user-plan="${u.id}">
-              <option value="free"${u.plan === 'free' ? ' selected' : ''}>Старт (Free)</option>
-              <option value="investor"${u.plan === 'investor' ? ' selected' : ''}>Инвестор (до 50%/год)</option>
-              <option value="pro"${u.plan === 'pro' ? ' selected' : ''}>Профи (до 100%/год)</option>
-              <option value="vip"${u.plan === 'vip' ? ' selected' : ''}>👑 VIP (Без ограничений)</option>
+              <option value="none"${u.plan === 'none' || u.plan === 'free' ? ' selected' : ''}>Без подписки</option>
+              <option value="investor"${u.plan === 'investor' ? ' selected' : ''}>Инвестор (до 60%/год · 1 счёт)</option>
+              <option value="pro"${u.plan === 'pro' ? ' selected' : ''}>Профи (до 120%/год · 5 счетов)</option>
+              <option value="vip"${u.plan === 'vip' ? ' selected' : ''}>👑 VIP (до 240%/год)</option>
+              <option value="owner"${u.plan === 'owner' ? ' selected' : ''}>⚡ Хозяин (Без ограничений)</option>
             </select>
           </td>
         </tr>`).join('')}</tbody>